Tái cấu trúc ngân hàng thương mại Việt Nam theo các chuẩn mực Basel II - Nghiên cứu điển hình tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN KHƢƠNG TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM THEO CÁC CHUẨN MỰC BASEL II - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN KHƢƠNG TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM THEO CÁC CHUẨN MỰC BASEL II - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 62 34 05 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn Ngƣời hƣớng dẫn TS Lê Trung Thành PGS TS Nguyễn Ngọc Thắng Hà Nội – 2017 MỘT SỐ THÔNG TIN Tác giả Luận án: Nguyễn Khƣơng Email: nguyenkhuong_qtkd1@yahoo.com.vn Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: - Tiến sĩ: Lê Trung Thành - Phó giáo sƣ, tiến sĩ: Nguyễn Ngọc Thắng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia - Chủ tịch: PGS.TS Trần Anh Tài - Phản biện 1: TS Hoàng Việt Trung - Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Trọng Thản - Phản biện 3: PGS.TS Trƣơng Quốc Cƣờng - Ủy viên, thƣ ký: TS Trƣơng Minh Đức - Ủy viên: PGS.TS Hoàng Văn Hải - Ủy viên: TS Phan Hữu Nghị Luận án bảo vệ thành công trƣớc Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội vào 15h00 ngày 03/3/2017 Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thƣ viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin – Thƣ viện – Đại học Quốc gia Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ “Tái cấu trúc Ngân hàng Thương mại Việt Nam theo chuẩn mực Basel II – Nghiên cứu điển hình Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam” cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tơi; số liệu, kết trình bày luận án trung thực, khơng chép nguồn trích dẫn đƣợc ghi đầy đủ, rõ ràng Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Khƣơng LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Quản trị Kinh doanh, PGS.TS Hoàng Văn Hải, hai giảng viên hƣớng dẫn (TS Lê Trung Thành, PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng) tồn thể thầy, giáo tận tình hƣớng dẫn tơi suốt q trình thực luận án Xin trân trọng cảm ơn cô, chú, anh, chị, em công tác ngân hàng tham gia khảo sát, vấn, cho ý kiến giúp tơi hồn thành việc nghiên cứu đề tài “Tái cấu trúc Ngân hàng Thương mại Việt Nam theo chuẩn mực Basel II – Nghiên cứu điển hình Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam” Xin trân trọng cảm ơn Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Ban lãnh đạo Cục Quản trị, Ban quản lý dự án 13 Đê La Thành, bạn bè, đồng nghiệp, ngƣời ln quan tâm, động viên, khích lệ cho tơi thêm động lực phấn đấu hồn thành tốt chƣơng trình đào tạo Tiến sĩ Cuối cùng, xin gửi lòng tri ân sâu sắc tới Cha, mẹ, anh, chị, em ngƣời thân yêu đại gia đình ln kề cận, động viên, giúp đỡ tơi vật chất tinh thần suốt trình học tập, đặc biệt thời gian làm luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Khƣơng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ CÁI VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ vii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHI N CỨU VỀ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI THEO CÁC CHUẨN MỰC BASEL II 1.1 Tổng quan nghiên cứu tái cấu trúc ngân hàng 1.1.1 Tái cấu trúc sở hữu 1.1.2 Tái cấu trúc chiến lƣợc 10 1.1.3 Tái cấu trúc hệ thống quản trị 11 1.1.4 Tái cấu trúc hoạt động 13 1.1.5 Tái cấu trúc tài 14 1.1.6 Tổng hợp quan điểm tái cấu trúc ngân hàng 16 1.2 Tổng quan nghiên cứu tái cấu trúc ngân hàng theo chuẩn mực Basel II 16 1.3 Tổng quan nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến khả thực Basel II NHTM 21 1.4 Khoảng trống nghiên cứu 26 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI THEO CÁC CHUẨN MỰC BASEL II 29 2.1 Cơ sở lý luận tái cấu trúc NHTM theo chuẩn mực Basel II 29 2.1.1 Một số lý thuyết tái cấu trúc doanh nghiệp 29 2.1.2 Một số đặc trƣng ngân hàng thƣơng mại 37 2.1.3 Một số nội dung Hiệp ƣớc Basel II 41 2.1.4 Khái niệm tái cấu trúc NHTM theo chuẩn mực Basel II 46 2.2 Kinh nghiệm quốc tế tái cấu trúc ngân hàng theo chuẩn mực Basel II số học 51 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHI N CỨU 65 3.1 Thiết kế nghiên cứu 65 3.1.1 Mục tiêu nghiên cứu 65 3.1.2 Thiết kế quy trình nghiên cứu 65 3.1.3 Đề xuất mơ hình giả thuyết nghiên cứu 68 3.1.4 Thiết kế Bảng hỏi khảo sát 78 3.1.5 Thiết kế mẫu quy mô nghiên cứu 86 3.1.6 Kỹ thuật phân tích kết nghiên cứu định lƣợng 87 3.2 Phƣơng pháp bƣớc nghiên cứu 87 3.2.1 Nghiên cứu định tính 88 3.2.2 Nghiên cứu định lƣợng sơ 89 3.2.3 Nghiên cứu định lƣợng thức 92 3.2.4 Phân tích thống kê mơ tả kết nghiên cứu 93 3.2.5 Phỏng vấn chuyên gia khẳng định lại kết nghiên cứu 93 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM THEO CÁC CHUẨN MỰC BASEL II – NGHI N CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 95 4.1 Bối cảnh NHTM Việt Nam giai đoạn 2011~2015 95 4.1.1 Cơ cấu, số lƣợng ngân hàng giai đoạn 2011~2015 95 4.1.2 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn số tiêu phản ánh kết hoạt động kinh doanh ngân hàng giai đoạn 2011~2015 97 4.1.3 Tái cấu trúc NHTM Việt Nam giai đoạn 2011~2015 100 4.1.4 Phân tích tiền đề điều kiện triển khai thực Basel II NHTM Việt Nam 104 4.2 Phân tích kết nghiên cứu Tái cấu trúc NHTM Việt Nam theo chuẩn mực Basel II 115 4.2.1 Kết nghiên cứu định lƣợng thức Tái cấu trúc NHTM Việt Nam theo chuẩn mực Basel II 115 4.2.2 Kết nghiên cứu định lƣợng thức nhân tố ảnh hƣởng đến khả thực Basel II NHTM 136 4.3 Tái cấu trúc Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Việt Nam theo chuẩn mực Basel II 149 4.3.1 Phân tích tiền đề để tái cấu trúc Ngân hàng Vietinbank theo chuẩn mực Basel II 149 4.3.2 Hoạch định chiến lƣợc tái cấu trúc Ngân hàng Vietinbank theo chuẩn mực Basel II giai đoạn 2016~2020 159 CHƢƠNG 5: KẾT QUẢ NGHI N CỨU CỦA LUẬN ÁN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM THEO CÁC CHUẨN MỰC BASEL II 171 5.1 Kết nghiên cứu Luận án 171 5.2 Một số khuyến nghị nh m tái cấu trúc NHTM Việt Nam theo chuẩn mực Basel II 174 5.2.1 Hàm ý khuyến nghị với NHTM 174 5.2.2 Hàm ý khuyến nghị với Cơ quan quản lý nhà nƣớc ngân hàng thƣơng mại 180 KẾT LUẬN 184 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC Đ CƠNG BỐ 186 TÀI LIỆU THAM KHẢO 187 CÁC PHỤ LỤC 199 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ CÁI VIẾT TẮT TT Từ viết tắt ALCO AMA A-IRB 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nguyên nghĩa Quản lý tài sản nợ - tài sản có Phƣơng pháp nâng cao xác định rủi ro hoạt động Phƣơng pháp nội nâng cao xác định rủi ro tín dụng Cơng ty quản lý tài sản Bảo hiểm tiền gửi AMC BHTG BCP – Basel Core Nguyên tắc cốt lõi Basel Principle BIA Phƣơng pháp xác định rủi ro hoạt động Hệ thống phân tích đánh giá tình hình hoạt động CAMELS rủi ro ngân hàng CEO Giám đốc điều hành CIC Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN CDRC – Corporate Debt Ủy ban tái cấu nợ Restructuring Committee CRO Giám đốc quản lý rủi ro Danaharta Ban mua bán nợ xấu Danamodal Ban tái cấp vốn DTCS Hệ thống phân phối, truyền thông SIS – Bank for International Ngân hàng toán quốc tế Settlements EAD - Exposure tổng dƣ nợ khách hàng thời điểm khách at Default hàng không trả đƣợc nợ EL - Expected Tổn thất ƣớc tính Loss FDIC Công ty bảo hiểm tiền gửi Mỹ FED Cục dự trữ liên bang Mỹ F-IRB Phƣơng pháp nội xác định rủi ro tín dụng FIDF Quỹ phát triển tổ chức tài i 23 24 25 26 27 28 29 30 37 FRA FSAP FSS FSC HĐQT IBRA IFRS INDRA IMF International Monetary Fund IDIC KAMCO KDIC LEQ - Loan Equivalent Exposure LGD – Loss given default LICs 38 MBA 39 40 41 42 44 NHNN NHTM NHTMVN OECD PD - Probability of Default PROER 45 PROES 46 47 48 49 QLRR Quyết định 254 ROA ROE 31 32 33 34 35 36 43 Cơ quan tái cấu khu vực tài Chƣơng trình đánh giá khu vực tài Cơ quan giám sát tài Ủy ban giám sát tài Hội đồng quản trị Đơn vị quản lý tài sản Indonesia Báo cáo tài Cơ quan tái cấu nợ Indonesia Quỹ tiền tệ quốc tế Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Indonesia Tổng công ty quản lý tài sản Hàn Quốc Quỹ bảo hiểm tiền gửi Tỷ trọng phần vốn chƣa sử dụng có nhiều khả đƣợc khách hàng rút thêm thời điểm không trả đƣợc nợ Tỷ trọng tổn thất ƣớc tính Các nƣớc có thu nhập thấp Phƣơng pháp mơ hình nội xác định rủi ro thị trƣờng Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng Thƣơng mại Ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế Xác xuất khách hàng khơng trả đƣợc nợ Chƣơng trình ƣu đãi tái cấu tài quốc gia Chƣơng trình cấu lại hệ thống tài nhà nƣớc Quản lý rủi ro Quyết định 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu ii Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total % of Variance Cumulative % Total Variance % 4.491 74.855 74.855 4.491 74.855 74.855 537 8.952 83.807 dime 368 6.140 89.947 nsio 250 4.164 94.111 n0 202 3.363 97.474 152 2.526 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Component Matrixa Component ThTr2 ThTr3 ThTr5 ThTr1 ThTr4 ThTr6 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .901 886 877 864 839 822 Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated Kiểm tra độ tin cậy thang đo Ủy ban Basel Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 921 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig 876 1245.099 10 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total % of Variance Cumulative % Total Variance % 3.817 76.345 76.345 3.817 76.345 76.345 465 9.310 85.655 dim ensi 291 5.828 91.483 on0 239 4.787 96.269 187 3.731 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis - 44 - Component Matrixa Component UB4 UB3 UB2 UB1 UB5 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .905 900 863 859 841 Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated 10 Kiểm tra độ tin cậy toàn nhân tố ảnh hƣởng đến khả thực Basel II Phân tích lần nhƣ sau: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .922 9034.361 595 000 Total Variance Explained Compo nent di m en si on 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of Cumulati % of Cumulati Total Variance ve % Total Variance ve % 13.92 39.785 39.785 13.925 39.785 39.785 3.147 8.992 48.777 3.147 8.992 48.777 2.350 6.715 55.492 2.350 6.715 55.492 1.705 4.871 60.363 1.705 4.871 60.363 1.618 4.622 64.984 1.618 4.622 64.984 1.339 3.826 68.811 1.339 3.826 68.811 1.060 3.027 71.838 1.060 3.027 71.838 891 2.547 74.385 805 2.300 76.685 715 2.044 78.729 666 1.903 80.632 606 1.731 82.363 552 1.577 83.940 488 1.393 85.333 435 1.242 86.575 382 1.092 87.667 373 1.065 88.731 363 1.036 89.767 354 1.012 90.779 - 45 - Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulati Total Variance ve % 6.013 17.181 17.181 4.831 4.144 3.373 3.179 2.254 1.348 13.804 11.840 9.637 9.084 6.441 3.851 30.985 42.825 52.462 61.546 67.987 71.838 20 333 952 91.730 21 297 849 92.580 22 281 804 93.384 23 266 761 94.145 24 239 684 94.829 25 219 627 95.456 26 214 613 96.068 27 200 573 96.641 28 190 543 97.185 29 167 477 97.661 30 166 475 98.136 31 152 435 98.572 32 146 416 98.988 33 126 360 99.348 34 121 346 99.694 35 107 306 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis TT2 NT5 TT1 TT4 NT2 NT4 TT3 NT3 NT1 TT5 ThTr5 ThTr3 ThTr2 ThTr6 ThTr4 ThTr1 UB2 UB3 UB4 UB1 UB5 ND3 ND2 ND4 ND1 ND5 HT4 HT5 HT2 HT3 HT6 NL2 NL1 NL6 HT1 Rotated Component Matrixa Component 759 750 730 728 720 716 709 670 667 527 828 779 776 772 765 717 831 789 789 784 689 783 756 750 677 630 772 752 639 632 507 907 884 594 511 - 46 - Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 558 478 425 332 357 -.596 -.193 236 597 171 -.240 683 -.582 003 -.056 dime nsio 045 -.262 -.460 100 750 n0 446 -.432 -.259 -.062 -.096 -.269 064 346 -.721 420 040 093 -.165 006 304 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 163 407 330 -.251 730 317 053 124 -.004 161 288 031 084 -.931 Phân tích lần nhƣ sau: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig ThTr5 ThTr6 ThTr3 ThTr2 ThTr4 ThTr1 UB2 UB3 UB4 UB1 UB5 TT2 TT1 TT3 NT4 TT4 ND3 ND4 ND2 ND1 ND5 HT4 HT5 HT2 HT3 HT6 Rotated Component Matrixa Component 922 8710.888 561 000 829 781 780 777 773 720 831 792 789 786 698 815 759 661 639 631 784 753 752 668 638 774 752 651 640 508 - 47 - HT1 NT1 NT3 NT2 TT5 NL2 NL1 NL6 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .723 704 638 910 888 587 Phân tích lần nhƣ sau: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .921 8653.728 561 000 Total Variance Explained Compo nent di m en si on Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of Varianc Cumulati % of Cumulati Total e ve % Total Variance ve % 13.452 39.564 39.564 13.452 39.564 39.564 3.073 9.038 48.602 3.073 9.038 48.602 Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulati Total Variance ve % 4.869 14.320 14.320 4.204 12.366 26.686 2.327 6.844 55.446 2.327 6.844 55.446 3.396 9.987 36.673 1.693 4.980 60.426 1.693 4.980 60.426 3.298 9.700 46.373 1.558 4.582 65.008 1.558 4.582 65.008 3.269 9.614 55.987 1.324 3.893 68.901 1.324 3.893 68.901 3.224 9.483 65.470 1.093 3.215 72.116 1.093 3.215 72.116 2.260 6.646 72.116 829 2.437 74.553 791 2.327 76.880 10 719 2.116 78.996 11 659 1.939 80.935 12 566 1.664 82.599 13 546 1.605 84.204 14 480 1.412 85.615 15 457 1.344 86.959 16 394 1.160 88.119 17 370 1.089 89.209 18 361 1.062 90.271 19 332 976 91.247 20 297 873 92.120 21 283 833 92.953 22 273 803 93.756 - 48 - 23 269 791 94.548 24 251 739 95.287 25 213 626 95.913 26 196 578 96.490 27 188 553 97.044 28 168 495 97.538 29 166 488 98.027 30 158 463 98.490 31 146 429 98.919 32 133 390 99.308 33 125 368 99.676 34 110 324 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component ThTr5 823 ThTr3 781 ThTr2 778 ThTr6 774 ThTr4 772 ThTr1 719 UB2 834 UB3 790 UB4 788 UB1 787 UB5 699 NT1 812 NT3 764 NT2 715 NL5 622 HT4 HT5 HT2 HT3 HT1 HT6 ND3 ND2 ND4 ND1 ND5 TT2 TT1 TT3 NT4 TT4 NL2 NL1 NL6 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations - 49 - 763 739 673 648 518 506 784 761 745 681 629 785 732 611 583 557 911 888 589 Component Transformation Matrix Component 494 440 394 375 -.285 247 -.380 171 605 -.611 -.003 -.019 dime nsio 182 365 -.153 -.786 n0 -.505 -.251 394 091 122 361 -.204 389 072 -.213 -.693 230 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 327 602 068 -.079 -.136 -.708 004 361 -.405 -.310 175 297 -.280 642 169 397 399 395 641 287 070 Kết xoay nhân tố lần 3: Sau loại biến NT5, TT5, kết thu đƣợc bảy nhân tố nhƣ NCS kiểm tra lại độ tin cậy nhân tố sau loại bỏ biến không phù hợp Cụ thể nhƣ sau: 10.1 Kiểm tra nhân tố Nguồn nhân lực Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 781 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component dimension0 Total 2.120 699 % of Variance 70.671 23.302 Cumulative % 70.671 93.973 181 6.027 100.000 600 436.089 000 Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 2.120 70.671 70.671 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component NL2 NL1 NL6 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated 10.2 Kiểm tra nhân tố Nội ngân hàng - 50 - 924 902 673 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 889 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .829 804.351 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Cumul Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance ative % 3.020 75.506 75.506 3.020 75.506 75.506 dime 493 12.326 87.832 nsio 257 6.421 94.253 n0 230 5.747 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Component Matrixa Component NT1 NT2 NT3 NL5 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa 899 897 891 783 a Only one component was extracted The solution cannot be rotated 10.3 Kiểm tra nhân tố Thông tin Reliability Statistics Cronbach's Alpha 904 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig N of Items 846 1092.077 10 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total % of Variance Cumulative % Total Variance % 3.617 72.336 72.336 3.617 72.336 72.336 562 11.248 83.585 dime nsio 370 7.394 90.978 n0 271 5.413 96.391 180 3.609 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component - 51 - Component Matrixa TT1 TT2 TT4 NT4 TT3 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component 909 878 862 800 798 a Only one component was extracted The solution cannot be rotated 10.4 Kiểm tra nhân tố Nội dung Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 850 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .810 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 751.771 df 10 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total % of Variance Cumulative % Total Variance % 3.161 63.213 63.213 3.161 63.213 63.213 788 15.768 78.980 dime nsio 432 8.641 87.622 n0 325 6.504 94.126 294 5.874 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component ND3 ND2 ND4 ND1 ND5 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted b Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated 10.5 Kiểm tra nhân tố Hệ thống NHTM - 52 - 843 823 818 770 715 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 852 N of Items KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .834 831.738 15 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total % of Variance Cumulative % Total Variance % 3.457 57.610 57.610 3.457 57.610 57.610 889 14.822 72.432 dime 555 9.244 81.676 nsio 443 7.390 89.065 n0 361 6.016 95.081 295 4.919 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Component Matrixa HT5 HT4 HT3 HT2 HT6 HT1 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component 829 805 773 748 712 677 a Only one component was extracted The solution cannot be rotated 10.6 Kiểm tra nhân tố Thanh tra NHTM Reliability Statistics Cronbach's Alpha 932 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig Component N of Items 889 1648.275 15 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings - 53 - Total % of Variance Cumulative % 4.491 74.855 74.855 537 8.952 83.807 dime 368 6.140 89.947 nsio 250 4.164 94.111 n0 202 3.363 97.474 152 2.526 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 4.491 % of Variance 74.855 Cumulati ve % 74.855 Component Matrixa Component 901 886 877 864 839 822 ThTr2 ThTr3 ThTr5 ThTr1 ThTr4 ThTr6 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated 10.7 Kiểm tra nhân tố y ban Basel Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 921 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig 876 1245.099 10 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Cumulati Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance ve % 3.817 76.345 76.345 3.817 76.345 76.345 465 9.310 85.655 dime nsio 291 5.828 91.483 n0 239 4.787 96.269 187 3.731 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component UB4 905 UB3 900 Component - 54 - UB2 UB1 UB5 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .863 859 841 Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated 11 Tính trung bình biến phụ thuộc độc lập COMPUTE KN=MEAN(Khnang3,Khnang4,Khnang6,Khnang7) EXECUTE COMPUTE NL=MEAN(Nhluc1,Nhluc2,Nhluc6) EXECUTE COMPUTE NT=MEAN(Noitai1,Noitai2,Noitai3,Nhluc5) EXECUTE COMPUTE TT=MEAN(Thongtin1,Thongtin2,Thongtin3,Thongtin4,Noitai4) EXECUTE COMPUTE ND=MEAN(Noidung1,Noidung2,Noidung3,Noidung4,Noidung5) EXECUTE COMPUTE HT=MEAN(Hethong1,Hethong2,Hethong3,Hethong4,Hethong5,Hethong6) EXECUTE COMPUTE TTr=MEAN(Thtra1,Thtra2,Thtra3,Thtra4,Thtra5,Thtra6) EXECUTE COMPUTE UB=MEAN(Uyban1,Uyban2,Uyban3,Uyban4,Uyban5) EXECUTE REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT KN /METHOD=ENTER NL NT TT ND HT TTr UB /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZPRED) /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) 12 Ma trận tƣơng quan biến phụ thuộc độc lập Correlations KN KN NL NT TT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) NL 240** NT 548** TT 458** ND 433** HT 480** TTr 486** UB 482** 334 240** 000 334 000 334 212** 000 334 185** 000 334 387** 000 334 303** 000 334 302** 000 334 277** 000 334 548** 334 212** 000 334 001 334 707** 000 334 347** 000 334 549** 000 334 601** 000 334 489** 000 334 458** 000 334 185** 334 707** 000 334 000 334 343** 000 334 525** 000 334 609** 000 334 561** 000 001 000 000 000 000 000 - 55 - N 334 334 334 Pearson 433** 387** 347** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 N 334 334 334 HT Pearson 480** 303** 549** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 N 334 334 334 TTr Pearson 486** 302** 601** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 N 334 334 334 ** ** UB Pearson 482 277 489** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 N 334 334 334 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ND 334 343** 334 334 536** 334 428** 334 544** 000 334 525** 334 536** 000 334 000 334 543** 000 334 568** 000 334 609** 000 334 428** 334 543** 000 334 000 334 491** 000 334 561** 000 334 544** 000 334 568** 334 491** 000 334 000 334 000 334 000 334 000 334 334 13 Phân tích tƣơng quan hồi quy nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến khả thực Basel II NHTM Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed Method a UB, NL, NT, ND, TTr, HT, TT Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: KN Model Summaryb Model Adjusted R R R Square Square Std Error of the Estimate a 634 402 389 51248 a Predictors: (Constant), UB, NL, NT, ND, TTr, HT, TT b Dependent Variable: KN ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 57.471 8.210 31.261 000a Residual 85.618 326 263 Total 143.089 333 a Predictors: (Constant), UB, NL, NT, ND, TTr, HT, TT b Dependent Variable: KN Coefficientsa Model (Constant) NL NT TT ND HT TTr UB Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta 1.215 220 017 253 -.015 142 084 102 125 048 052 048 055 062 050 051 017 316 -.020 146 082 123 147 - 56 - t 5.518 Sig .000 351 4.852 -.301 2.600 1.364 2.048 2.461 726 000 763 010 174 041 014 Collinearity Statistics Tolerance VIF 821 432 406 580 502 506 513 1.218 2.315 2.465 1.725 1.992 1.978 1.950 Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed UB, NL, NT, ND, TTr, HT, TT a a All requested variables entered a Dependent Variable: KN - 57 - Method Enter PHỤ LỤC THÔNG TIN VỀ VIETINBANK - Báo cáo thƣờng niên Vietinbank năm 2010 2014 - Các công ty con, công ty liên kết: TT Tên công ty Lĩnh vực hoạt động Sở hữu ngân hàng Công ty TNHH MTV cho th tài Tài 100% khốn Thị trƣờng vốn 76% Công ty TNHH MTV quản lý nợ Quản lý tài sản 100% Bảo hiểm phi nhân 100% chín NHTMCPCTVN Cơng ty CP chứng NHTMCPCTVN khai thác tài sản NHTMCPCTVN Công ty TNHH MTV bảo hiểm thọ NHTMCPCTVN Công ty TNHH MTV vàng bạc, đá quý NHTMCPCTVN Kinh doanh, sản 100% xuất, gia công chế tác vàng bạc đá quý Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Quản lý quỹ 100% NHTMCPCTVN Công ty TNHH MTV chuyển tiền Hoạt động trung gian tồn cầu NHTMCPCTVN Ngân hàng Indovina Cơng ty bảo hiểm nhân thọ 100% tiền tệ khác Tài ngân hàng 50% Bảo hiểm 50% Vietinbank Aviva [Nguồn: áo cáo thư ng niên Vietin ank] - 58 -