Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (Luận văn thạc sĩ)

i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ LÝ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN – 2019 ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ LÝ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LÀO CAI NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Thị Thu THÁI NGUYÊN – 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan toàn nội dung luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai” tơi tìm tịi, nghiên cứu thực Những số liệu, phân tích, nhận xét đánh giá sử dụng luận văn chưa công bố tài liệu Tác giả luận văn ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai”, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ từ phía cá nhân, tổ chức Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc trân trọng tới PGS.TS Hồng Thị Thu, người tận tình hướng dẫn bảo cặn kẽ cho suốt thời gian tơi tiến hành nghiên cứu hồn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo cán Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên tạo nhiều điều kiện thuận lợi để tơi tham gia hồn thành khóa học Xin cảm ơn chân thành Ban Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai toàn thể bạn bè, đồng nghiệp cung cấp cho liệu thơng tin thực tế, giúp ích cho luận văn Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn người thân, bạn bè gia đình ln bên cạnh động viên tơi, giúp tơi hồn thành nghiên cứu Tác giả luận văn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp đề tài .3 Kết cấu luận văn .4 CHƯƠNG – CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Các quan điểm tín dụng 1.1.2 Đặc điểm tín dụng .6 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 10 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 13 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 23 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai .26 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 26 1.4.2 Bài học rút cho Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai 29 CHƯƠNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 iv 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 31 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 34 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 34 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .35 2.3.1.Các tiêu nhận diện RRTD 35 2.3.2 Các tiêu đo lường RRTD 36 2.3.3 Các tiêu xử lý RRTD 37 2.3.4 Các tiêu giám sát, chăn chặn RRTD 37 CHƯƠNG – THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LÀO CAI 39 3.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Lào Cai .39 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai 39 3.1.2 Cơ cấu tổ chức BIDV Lào Cai 40 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 - 2018 .41 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai 45 3.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng BIDV Lào Cai 45 3.2.2 Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng BIDV Lào Cai .54 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến QTRRTD BIDV Lào Cai 78 3.3.1 Các yếu tố bên ngân hàng .78 3.3.2 Các yếu tố bên ngân hàng 81 3.4 Đánh giá chung công tác QTRRTD BIDV Lào Cai 83 3.4.1 Những kết đạt 83 3.4.2 Những hạn chế, tồn 84 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn 86 v CHƯƠNG – GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LÀO CAI .91 4.1 Định hướng QTRRTD BIDV Lào Cai 91 4.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng BIDV Lào Cai .91 4.1.2 Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng BIDV Lào Cai 92 4.2 Giải pháp tăng cường QTRRTD BIDV Lào Cai 93 4.2.1 Nhóm giải pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng 93 4.2.2 Nhóm giải pháp xử lý rủi ro tín dụng 98 4.2.3 Giải pháp nguồn nhân lực 100 4.3 Một số đề xuất kiến nghị .101 4.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước .101 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 105 KẾT LUẬN 108 PHỤ LỤC 116 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa ATM Automatic Teller Machine BIDV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Lào Cai DATC Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTMCP NSNN Ngân sách Nhà nước 10 QTRR Quản trị rủi ro 11 QTRRTD 12 RRTD 13 Sacombank 14 SHB 15 SXKD Sản xuất, kinh doanh 16 TCTD Tổ chức tín dụng 17 TCTD Tổ chức tín dụng 18 Techcombank 19 TMCP Thương mại Cổ phần 20 VAMC Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam 21 Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 22 Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Ý nghĩa thang đo 33 Bảng 3.1 Kết huy động vốn BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 42 Bảng 3.2 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 44 Bảng 3.3 Thời gian bình qn phê duyệt hồ sơ tín dụng BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 47 Bảng 3.4 Dư nợ tín dụng theo đối tượng vay vốn BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 48 Bảng 3.5 Dư nợ tín dụng theo kỳ hạn khoản vay BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 49 Bảng 3.6 Dư nợ tín dụng theo loại tiền BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 50 Bảng 3.7 Dư nợ tín dụng theo lĩnh vực cho vay BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 50 Bảng 3.8 Doanh số cho vay doanh số thu nợ theo đối tượng vay vốn BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 52 Bảng 3.9 Doanh số cho vay doanh số thu nợ theo kỳ hạn khoản vay BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 53 Bảng 3.10 Doanh số cho vay doanh số thu nợ theo loại tiền BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 54 Bảng 3.11 Thực trạng nguồn nhân lực quản trị rủi ro tín dụng BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 55 Bảng 3.12 Quy trình tín dụng BIDV Lào Cai 57 Bảng 3.13 Xếp hạng tín dụng khách hàng BIDV Lào Cai 60 Bảng 3.14 Kết khảo sát ý kiến cán ngân hàng nội dung nhận diện RRTD BIDV Lào Cai 64 Bảng 3.15 Kết khảo sát ý kiến khách hàng nội dung nhận diện RRTD BIDV Lào Cai 65 Bảng 3.16 Nợ hạn BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 67 Bảng 3.17 Tỷ lệ nợ hạn BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 68 Bảng 3.18 Nợ xấu BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 69 viii Bảng 3.19 Kết khảo sát ý kiến cán ngân hàng nội dung đo lường RRTD BIDV Lào Cai 71 Bảng 3.20 Kết khảo sát ý kiến khách hàng nội dung đo lường RRTD BIDV Lào Cai 72 Bảng 3.21 Hệ số RRTD BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 72 Bảng 3.22 Trích lập dự phịng RRTD BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 73 Bảng 3.23 Kết khảo sát ý kiến cán ngân hàng nội dung xử lý RRTD BIDV Lào Cai 74 Bảng 3.24 Thống kê trạng giám sát khách hàng sau giải ngân BIDV Lào Cai giai đoạn 2016 – 2018 75 Bảng 3.25 Kết khảo sát ý kiến cán ngân hàng nội dung giám sát, ngăn chặn RRTD BIDV Lào Cai 76 Bảng 3.26 Kết khảo sát ý kiến khách hàng nội dung giám sát, ngăn chặn RRTD BIDV Lào Cai 77 Bảng 3.27 Mạng lưới BIDV Lào Cai tính đến ngày 31/12/2018 78 Bảng 3.28 Kết khảo sát ý kiến khách hàng đội ngũ cán tín dụng BIDV Lào Cai 81 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai 40 ... Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương tín Ngân hàng Thương mại. .. TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH LÀO CAI 39 3.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Lào Cai ... quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai CHƯƠNG – CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tín