kinh doanh ngoại hối.doc

kinh doanh ngoại hối

HỌC PHẦN

KINH DOANH NGOẠI HỐI

(Foreign Exchange Trading)

(Mã số môn học: TCH414, TCH418) 4 MÔ TẢ MÔN HỌC

Kinh doanh ngoại hối là môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối hiện nay trên các thị trường ngoại hối quốc tế như giao dịch ngoại hối giao ngay, giao dịch ngoại hối kỳ hạn, giao dịch hoán đổi ngoại hối, giao dịch ngoại hối tương lai, giao dịch quyền chọn ngoại hối, phương thức kinh doanh ngoại hối trên thị trường ngoại hối bán buôn và thị trường bán lẻ Sau khi kết thúc học phần sinh viên sẽ có khả năng thực hiện tốt các giao dịch này tại các ngân hàng thương mại, ứng dụng các giao dịch ngoại hối nhằm phòng ngừa rủi ro trong các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế và kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thương mại.

6 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo bắt buộc

1 Slide bài giảng tóm tắt của giáo viên.

2. Giáo trình Kinh doanh ngoại hối - Học viện Ngân hàng

Tài liệu tham khảo gợi ý (theo thứ tự ưu tiên)

3. Hull, John C (2006), “Options, Futures and other Derivatives”, 6th edition, ISBN 0-13-149908-4, Pearson Prentice Hall

4. Eiteman, David K., Stonehill, Arthur I., and Moffett, Michael H (2007), “Multinational Business Finance”, 11th edition, ISBN 0-321-44956-8, Addison-Wesley Publishing Company.

5. Solnik, Bruno and Dennis McLeavey (2009), “Global Investment”, 6th

edition, ISBN 0-321-55212-1, Pearson Prentice Hall.

6. Bishop, Paul and Don Dixon (1992), “Foreign Exchange Managing Risk and Opportunity in Global Currency Markets”, ISBN-10: 0070054746, ISBN-13: 978-0070054745, McGraw Hill.

Handbook-7. Các sách, báo tạp chí chuyên ngành Tài chính, tiền tệ, ngân hàng của Việt Nam để cập nhật các thông tin về thực tiễn hoạt động kinh doanh ngoại hối của Việt Nam.

8. Địa chỉ các trang Web để lấy thông tin về các hoạt động kinh doanh ngoại hối

7 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Chương 1 Các khái niệm và thuật ngữ cơ bản

1.1 Thị trường ngoại hối

1.1.1. Khái niệm thị trường ngoại hối1.1.2. Đặc điểm thị trường ngoại hối1.1.3 Chức năng thị trường ngoại hối1.1.4 Phân loại thị trường ngoại hối

1.1.5 Các thành viên tham gia thị trường ngoại hối1.1.6. Đồng tiền giao dịch trên thị trường ngoại hối 1.1.7 Các giao dịch trên thị trường ngoại hối

1.1.8. Thời gian giao dịch trên thị trường ngoại hối1.1.9 Chi phí giao dịch trên thị trường ngoại hối1.2 Trạng thái ngoại hối

1.3 Các thuật ngữ khác 1.4 Kinh doanh ngoại hối

1.4.1 Lợi ích của kinh doanh ngoại hối1.4.2 Mục đích của kinh doanh ngoại hối1.4.3. Các công cụ kinh doanh ngoại hối 1.4.4 Các lệnh trên thị trường ngoại hối1.4.5 Chiến lược kinh doanh ngoại hối 1.4.6. Phân tích thị trường

1.4.7 Phân tích cơ bản

- Các yếu tố kinh tế-chính trị-xã hội ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền- Các chỉ số kinh tế để theo dõi giá trị đồng tiền

1.4.8 Phân tích kĩ thuật- Khái niệm

- Kỹ thuật phân tích xu hướng- Kỹ thuật phân tích dao động- Kỹ thuật phân tích biểu đồ

- Các chỉ số kỹ thuật1.5 Tâm lý kinh doanh

1.5.1 Cách tiếp cận chung

1.5.2 Các lưu ý trong kinh doanh

1.6. Quản lý tiền tệ trong kinh doanh ngoại hối1.7. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối

1.7.1. Các rủi ro trong kinh doanh ngoại hối1.7.2 Quy tắc kinh doanh ngoại hối

1.8. Lập kế hoạch kinh doanh ngoại hối 1.8.1 Thời gian giao dịch

1.8.2. Công cụ giao dịch1.8.3. Sản phẩm giao dịch1.8.4 Rủi ro giao dịch1.9 Kinh doanh ngoại hối online

1.9.1 Đặt lệnh

1.9.2 Sử dụng đòn bẩy và tính toán lỗ lãi

1.9.3 Phân tích và dự đoán xu hướng thị trường

Chương 2 Giao dịch ngoại hối giao ngay

2.1 Khái niệm giao dịch ngoại hối giao ngay2.2. Tổ chức thị trường ngoại hối giao ngay2.3. Yết giá trên thị trường ngoại hối giao ngay

2.4 Quy trình thanh toán giao dịch ngoại hối giao ngay

2.5 Đầu cơ trên thị trường giao ngay

2.6 Kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường giao ngay

Chương 3 Giao dịch ngoại hối kỳ hạn

3.1 Khái niệm giao dịch ngoại hối kỳ hạn3.2 Tổ chức thị trường ngoại hối kỳ hạn3.3 Yết giá trên thị trường ngoại hối kỳ hạn3.4 Xác định tỷ giá kỳ hạn và điểm kỳ hạn3.5 Định giá hợp đồng ngoại hối kỳ hạn

3.6. Thanh toán và kết thúc hợp đồng ngoại hối kỳ hạn3.7. Đầu cơ trên thị trường ngoại hối kỳ hạn

3.8. Kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường ngoại hối kỳ hạn3.9 Phòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng ngoại hối kỳ hạn

Chương 4 Giao dịch ngoại hối tương lai

4.1. Khái niệm hợp đồng ngoại hối tương lai4.2. Tiêu chuẩn một hợp đồng ngoại hối tương lai4.3. Phân biệt hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn4.4. Tổ chức thị trường ngoại hối tương lai

4.5. Yết giá trên thị trường ngoại hối tương lai4.6. Tỷ giá ngoại hối tương lai

4.7. Ký quỹ, thanh toán và kết thúc hợp đồng ngoại hối tương lai4.8. Đầu cơ trên thị trường ngoại hối tương lai

4.9. Kinh doanh chênh lệch giá trên thị trường ngoại hối tương lai

4.10. Phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng ngoại hối tương lai

Chương 5 Giao dịch hoán đổi ngoại hối

5.1. Khái niệm giao dịch hoán đổi ngoại hối5.2. Đặc điểm hợp đồng hoán đổi ngoại hối5.3 Các hình thức hoán đổi ngoại hối5.4. Tổ chức thị trường hoán đổi ngoại hối5.5. Yết giá trên thị trường hoán đổi ngoại hối

5.6. Xác định tỷ giá trong hợp đồng hoán đổi ngoại hối 5.7. Định giá hợp đồng hoán đổi ngoại hối

5.8. Các cách thức trả lãi trong hợp đồng hoán đổi ngoại hối5.9. Kết thúc hợp đồng hoán đổi ngoại hối

5.10. Rủi ro tín dụng trong giao dịch hoán đổi ngoại hối

5.11. Kinh doanh chênh lệch lãi suất sử dụng nghiệp vụ hoán đổi ngoại hối5.12. Quản trị rủi ro sử dụng nghiệp vụ hoán đổi ngoại hối

Chương 6 Giao dịch quyền chọn ngoại hối

6.1 Những khái niệm cơ bản6.1.1 Quyền chọn mua/bán

6.1.2 Quyền chọn kiểu Mỹ/Châu Âu6.1.3. Ngang giá/được giá/mất giá

6.2. Tổ chức thị trường quyền chọn ngoại hối 6.3. Lỗ lãi trong hợp đồng quyền chọn ngoại hối6.4. Giá trong hợp đồng quyền chọn ngoại hối

6.4.1 Các loại giá trong hợp đồng quyền chọn6.4.2 Yết giá quyền chọn

6.4.3. Nguyên tắc định giá quyền chọn6.4.4. Định giá quyền chọn ngoại hối

6.4.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá quyền chọn ngoại hối6.5 Thực hiện giao dịch quyền chọn trên sở giao dịch

6.6. Các chiến lược quyền chọn ngoại hối

6.7. Đầu cơ trên thị trường quyền chọn ngoại hối

6.8. Phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng quyền chọn ngoại hối

Chương 7 Kinh doanh ngoại hối trên thị trường liên ngân hàng

7.1 Những khái niệm cơ bản liên quan đến kinh doanh ngoại hối trên thị trường liên ngân hàng

7.2. Tổ chức của thị trường liên ngân hàng

7.3 Những quy tắc trong kinh doanh ngoại hối trên thị trường liên ngân hàng7.4 Xu hướng phát triển của thị trường liên ngân hàng