Quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân việt nam – chi nhánh hà nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ DIỆU LY QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ DIỆU LY QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ NHUNG Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các s ố li ệu, k ết qu ả nêu luận văn trung thực chưa đ ược công b ố b ất kỳ công trình khác Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2019 Học viên Nguyễn Thị Diệu Ly LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập Trường Đại Học Kinh Tế nghiên c ứu đề tài NCB Hà Nội, nhà trường NCB Hà Nội tạo điều ki ện đ ể nghiên cứu học tập, phát huy hết khả nghiên cứu c Vì vậy, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến: T ất c ả Thầy, Cô Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ tham gia gi ảng d ạy truyền đạt kiến thức đến với cách chân thành tr ọn đạo su ốt thời gian học tập Trường Đại Học Kinh Tế Xin gửi lời cám ơn đến Ban giám hiệu Trường ĐH Kinh Tế, đặc biệt Phòng đào tạo sau đại học tất cán Phòng tạo điều kiện thuận lợi thời gian, trang thiết bị học tập môi trường học tập tiện nghi đầy đủ Xin cám ơn Lãnh đạo NCB Hà N ội tạo ều kiện thời gian điều kiện làm vi ệc c ập nh ật thông tin, số liệu, khảo sát viết thời gian làm luận văn Đặc bi ệt chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Nhung tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất bạn bè, người thân, người giúp đỡ động viên kịp th ời th ời gian h ọc t ập nghiên cứu Đại học Kinh tế Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2019 Học viên Nguyễn Thị Diệu Ly MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .i DANH MỤC CÁC BẢNG .ii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH iii LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu nước 1.1.2 Tổng quan nghiên cứu nước 1.1.3 Khoảng trống nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân NHTM 10 1.2.1 Cho vay khách hàng cá nhân NHTM 10 1.2.2 Quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 17 1.2.3 Chất lượng quản tr ị r ủi ro cho vay khách hàng cá nhân t ại Ngân hàng thương mại 26 TÓM TẮT CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN 36 2.1 Thiết kế nghiên cứu 36 2.1.1 Nội dung nghiên cứu 36 2.1.2 Quy trình nghiên cứu 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Câu hỏi nghiên cứu .38 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 39 2.2.3 Tổng hợp phân tích thơng tin .40 2.2.4 Hệ thống tiêu phân tích .41 TÓM TẮT CHƯƠNG 44 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN - CHI NHÁNH HÀ NỘI 45 3.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Quốc Dân 45 3.1.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Quốc Dân– Chi nhánh Hà Nội 45 3.1.2 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà N ội giai đoạn 2015-2017 47 3.2 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội .51 3.2.1 Chính sách cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Qu ốc Dân – Chi nhánh Hà Nội .51 3.2.2 Sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Qu ốc Dân – Chi nhánh Hà Nội .51 3.3 Thực trạng chất lượng quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân t ại Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội 56 3.3.1 Tổ chức thực quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội 56 3.3.2 Chất lượng quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội 69 3.3 Đánh giá chất lượng quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân t ại Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội 81 3.3.1 Những mặt đạt 81 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 86 TÓM TẮT CHƯƠNG 94 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN- CHI NHÁNH HÀ N ỘI 95 4.1 Định hướng quản trị rủi ro phát tri ển cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội 95 4.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội .96 4.2.1 Xây dựng chất lượng phê duyệt cho vay .96 4.2.2 Xây dựng hồn thiện thắt chặt sách nhận tài s ản đ ảm b ảo t ại NCB 99 4.2.3 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo Basel II .99 4.2.4 Ổn định nâng cấp hệ thống thông tin quản lý liệu: 100 4.2.5 Tăng cường công tác giám sát tín dụng sau cho vay 100 4.2.6 Cơng tác kiểm sốt rủi ro sau cho vay: quy trình, thu hồi nợ 102 4.2.7 Các biện pháp chuyển giao rủi ro: bảo hiểm, bán nợ cần đẩy mạnh 102 4.2.8 Các giải pháp vấn đề nhân 103 4.3 Kiến nghị 104 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 104 4.3.2 Kiến nghị với Hội sở Ngân hàng TMCP Quốc Dân 106 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội 110 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .113 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nguyên nghĩa hiệu CBNV CV ECB HĐQT HĐTV HMTD KH KHCN KHDN NCB Cán nhân viên Cho vay Ngân hàng Trung ương Châu Âu Hội đồng quản trị Hội đồng thành viên Hạn mức tín dụng Khách hàng Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc NHNN NHTM NHTW QHKH QTRR TD TMCP TSĐB Dân Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng trung ương Quan hệ khách hàng Quản trị rủi ro Tín dụng Thương mại cổ phần Tài sản đảm bảo DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 10 11 12 13 14 ST T Số Nội dung trang Kết kinh doanh NCB Hà Nội giai đoạn 2015 – 48 2018 Phân tích dư nợ theo kỳ hạn vay qua năm tỷ 49 trọng tương ứng giai đoạn 2015 – 2018 Phân tích tỷ trọng dư nợ theo loại hình khách hàng 49 NCB Hà Nội giai đoạn 2015 – 2018 Phân tích nhóm nợ khách hàng tỷ lệ nợ xấu NCB 50 Hà Nội giai đoạn 2015 – 2018 Phân tích dư nợ tín dụng cá nhân số lượng khách 52 hàng cá nhân NCB Hà Nội giai đoạn 2015 – 2018 Bảng 3.6 Xếp loại TSĐB tỷ lệ cho vay TSĐB NCB So sánh mơ hình QTRR TD KHCN NCB, Sacombank Bảng 3.7 VIB Kết trả lời vấn nhóm câu hỏi kinh Bảng 3.8 nghiệm cán Kết trả lời vấn nhóm câu hỏi quy định Bảng 3.9 NCB Kết trả lời vấn nhóm câu hỏi mức độ Bảng 3.10 kiểm sốt rủi ro q trình thẩm định Kết trả lời vấn nhóm câu hỏi kiểm soát Bảng 3.11 rủi ro nội Kết trả lời vấn nhóm câu hỏi việc kiểm Bảng 3.12 soát rủi ro sau giải ngân Bảng phân tích dư nợ tín dụng cá nhân nợ xấu Bảng 3.13 NCB Hà Nội Bảng 3.14 Nợ xấu Chi nhánh giai đoạn 2015 – 2018 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH Biểu đồ Nội dung 63 71 73 74 75 77 78 80 81 Số trang BCTC khách hàng, số tiền vay, tình hình vay tr ả, tài s ản đ ảm b ảo…vào h ệ thống thơng tin tín dụng để hỗ trợ cho NHTM vi ệc phân tích, đánh giá, theo dõi khách hàng Nghị định 10/2010/NĐ-CP m đường cho xu hướng xã hội hóa hoạt động thơng tin tín dụng Và NHNN cấp phép thành lập Trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân, đến trung tâm giai đoạn lập kho liệu, chưa thực cung cấp thông tin cho NHTM Hồn thiện hệ thống giám sát ngân hàng theo hướng: nâng cao ch ất lượng phân tích phát triển hệ thống cảnh báo sớm ti ềm ẩn, nh ất hoạt động tín dụng hoạt động NHTM; xây dựng cách ti ếp cận tới công việc đánh giá chất lượng QTRR cho vay nội NHTM Tăng cường công tác tra, ki ểm tra NHNN đối v ới NHTM có nợ xấu cao Bên cạnh tăng cường đội ngũ tra nâng cao ch ất l ượng tra cán tra Quản lý xử lý nghiêm kh ắc đ ối v ới nh ững cán tra tiêu cực công tác tra ki ểm tra Cần chế tài để NHTM đẩy mạnh xây dựng hoàn thi ện h ệ th ống quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel 2, nâng cao chất lượng hi ệu qu ả c việc Xếp hạng tín dụng Ngân hàng Nhà nước CIC nên phát huy vai trò quyền hạn ; đó, tập trung vào v ấn đề sau: Ban hành quy định, hướng dẫn lịch trình việc xây dựng, ki ểm đ ịnh phê duyệt hệ thống Xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn Bassel II; Giám sát có hệ thống chuẩn mực việc xây dựng áp dụng h ệ th ống X ếp hạng tín dụng NHTM đề cao tính minh bạch, khoa h ọc quán; Có biện pháp hỗ trợ kỹ thuật cụ th ể cho NHTM, thông qua chương trình hợp tác, đào tạo với tổ chức có nhiều kinh nghiệm; Phát triển CIC theo hướng tổ chức Xếp hạng tín dụngđộc lập, có hệ thống Xếp hạng tín dụngkhoa học theo chuẩn mực để cung cấp sản phẩm Xếp hạng 119 tín dụngcó chất lượng cao Cập nhật kịp thời kho thông tin tín dụng CIC để NHTM có đầy đủ liệu phục vụ cơng tác Xếp hạng tín dụngkhách hàng 4.3.2 Kiến nghị với Hội sở Ngân hàng TMCP Quốc Dân Kiến nghị NCB Hội sở triển khai biện pháp xử lý theo h ướng gi ải pháp nêu phần trên, đặt trọng tâm trước tiên vào số nội dung sau: a) Cần ban hành sản phẩm theo hướng đa dạng hóa s ản ph ẩm: Trong xu cạnh tranh ngày cao ngân hàng không ngừng đa dạng sản phẩm để gia tăng thị phần thị trường bán lẻ Ngân hàngNCB không ngoại lệ phải thiết kế tạo sản ph ẩm đ ể đảm b ảo tối đa nhu cầu khách hàng Các ngân hàng có chi nhánh ho ạt đ ộng r ộng kh ắp c ả nước, nên việc áp dụng quy định chung th ống cho tất c ả vùng miền đất nước hạn chế cạnh tranh với sản phẩm Ngân hàng b ạn, việc kiểm sốt rủi ro tín dụng b ị h ạn ch ế nhu c ầu khách hàng, mức sống tâm lý khách hàng vùng khác Vì vậy, NCB cần tạo gói sản phẩm theo phân khúc khách hàng định, theo mục đích vay, đối tượng, vùng miền, thời gian gi ải ngân, bi ện pháp TSBĐ bổ sung Tùy theo phân khúc, gói sản phẩm NCB phải th ực hi ện “thi ết ,kế may đo”, “đóng gói sản phẩm” dựa nghiên cứu nhằm giải nhu cầu vay vốn chi tiết đến mục đích vay nhỏ khách hàng Trên c s đó, sản phẩm sách ban hành cần kèm v ới gói ưu đãi lãi suất, ưu việt,riêng cho đối tượng khách hàng so với quy định chung Điều theo tinh thần Tổng Giám đốc NCB phát bi ểu họp tổng kết cuối năm 2017 định hướng phát tri ển cho vay KHCN, “ NCB cần phát triển,đa dạng hóa sản phẩm, xu hướng tất yếu nhằm nâng cao lực ngân hàng gia tăng th ị ph ần M ỗi s ản phẩm NCB q trình kết hợp nguồn lực có, s ự nghiên c ứu xu hướng,của thị trường nhu cầu thật khách hàng Theo đó, lợi NCB là,sự thỏa mãn cho nhu cầu ,khách hàng để tạo 120 gắn kết với Với bề dày 22 năm phát triển tảng đ ược xây dựng kĩ lưỡng, NCB tiếp tục mang đến cho khách hàng ,những sản phẩm dịch vụ tối ưu, đáp ứng với xu thế, nhu cầu thị trường” Tuy nhiên, với gói sản phẩm đa dạng hóa cần phải có nh ững sách kiểm sốt rủi ro tối đa kèm ều ki ện khách hàng áp d ụng, mục đích vay cụ thể, phân khúc địa bàn khách hàng, b) Yêu cầu QTRR theo sản phẩm xây dựng sách s ản ph ẩm: - QTRR sách sản phẩm ban hành c ần ki ểm định trước rủi ro hoạt động tung thị trường cần phải đảm bảo tiêu chí sản phẩm phù hợp với quy định NCB, pháp lu ật tình hình khả thi sản phẩm ban hành lợi nhuận, doanh thu, ch ỉ tiêu n ợ hạn cho phép - Khi ban hành quy trình cung cấp sản phẩm đảm bảo nguyên tắc: + Phòng sản phẩm khối KHCN đề xuất báo cáo ban hành sản phẩm + Tổng Giám đốc phê duyệt ban hành sản phẩm Phòng QTRR thị trường đánh giá rủi ro, hình thức quản lý rủi ro xác định cụ thể kế hoạch thử nghiệm sản phẩm Khi thức ban hành sách sản phẩm cần ph ải truy ển thông, đào tạo nội dung sản phẩm, ưu nhược điểm s ản phẩm cách kiểm soát rủi ro theo sách sản ph ẩm bi ện pháp th ực hi ện kiểm soát rủi ro sản phẩm ban hành c) Xây dựng mơ hình kiểm sốt trước giải ngân tập trung Mơ hình nay, phận kiểm sốt tính tn thủ h s tr ước gi ải ngân phận tác nghiệp tín dụng ngồi chi nhánh Tuy chức riêng biệt có vai trò quan trọng việc hạn chế rủi ro cho vay cho NCB như: đánh giá lại tính chân thực hô sơ, đối chi ếu h s khách hàng cung cấp với nhằm nhận diện yếu tố giả mạo, hay đánh giá điều kiện phê duyệt tín dụng điều kiện theo quy định sản phẩm chi nhánh áp 121 dụng quy trình đầy đủ phê duyệt tín dụng chưa, đánh giá l ại mục đích vay vốn xem hồ sơ chứng từ cung cấp có phù hợp với phương án vay không, hay TSBĐ xếp loại cho vay tỷ lệ không? Nhưng th ực tế, b ộ ph ận lại thuộc chi nhánh chịu kiểm sốt chi nhánh, đơi b ị ép v ề tiến độ giải ngân cho khách hàng mà quy trình thực hi ện theo ch ức bị lơ hay có đạo riêng từ giám đốc yêu cầu giải ngân h sơ chưa đủ, thiếu theo quy định Vì vậy, để đảm bảo độc lập khâu ki ểm soát tính tuân th ủ v ề h s trước giải ngân hạn chế phần rủi ro cho NCB NCB hội sở cần xây dựng mơ hình kiểm soát giải ngân tập trung Hội s ở, v ừa ti ết ki ệm đ ược nguồn lực nhân vừa kiểm soát rủi ro cho NCB d) Xây dựng lại hệ thống phê duyệt hạn mức xử lý rủi ro Quy trình xử lý rủi ro NCB hạn mức phê duyệt xử lý rủi ro đượ Hội đồng quản trị ban hành gồm Hội đồng quản trị, hội đồng xử lý r ủi ro, ủy ban xử lý rủi ro chuyên gia phê duyệt xử lý rủi ro Tuy nhiên, thẩm quyền định xử lý rủi ro từ cấp Hội đồng xử lý r ủi ro tr lên có quyền định, cấp lại có thẩm quy ền gi ảm lãi suất, phí phạt khoản tín dụng sẩy rủi ro Tuy chuy ển lên c ấp H ội đồng xử lý rủi ro đảm bảo an toàn khâu quy ết định x lý nh ưng l ại làm cồng kềnh máy gây ách tắc khâu vận hành, làm tồn đọng hồ sơ cần xứ gấp mà hạn mức nhỏ Vì vậy, NCB cần xây dựng l ại thẩm quyền phê duyệt hạn mức xử lý rủi ro phân bổ mức hạn mức định đến cấp Ủy ban xử lý rủi ro chuyên gia phê duyệt xử lý rủi ro Khi phân cấp xử lý hạn mức rủi ro cho vay cần quan tâm đến số yếu tố đối tượng khách hàng, ngành, lĩnh vực kinh tế sở khả trả nợ khách hàng, rủi ro cho vay ngành, lĩnh vực kinh tế, khoản vay theo sản phẩm, hình thức bảo đảm sở rủi ro cho vay tương ứng sản phẩm, hình thức bảo đảm 122 NCB phải theo dõi, kiểm soát rủi ro cho vay đ ối v ới cho vay NCB Hà Nội thời kỳ Chiến lược quản lý rủi ro quan tâm đế tỷ lệ nợ xấu bao nhiêu, nợ xấu theo đối tượng khách hàng, ngành lĩnh v ực cụ th ể bao,nhiêu, sở xác định chi phí bù đắp rủi ro cho vay nh th ế nào, đ ịnh giá vay theo mức độ rủi ro cho vay theo khách hàng theo chế nào? Khi thực đo lường, theo dõi ki ểm sốt rủi ro cho vay c ần phải đánh giá kết phân loại nợ khoản cấp tín dụng bi ến đ ộng khoảng thời gian, tỷ lệ trích lập dự phòng chi phí trích l ập d ự phòng có phù hợp với dư nợ nhóm nợ theo quy định pháp luật khơng, kiểm sốt dư nợ hạn thực tế để phù hợp với tiêu NCB giao xuống đảm bảo không tỷ lệ nợ hạn theo quy định pháp lu ật định hướng NCB thời kỳ NCB phải quy định rõ vai trò trách nhiệm cá nhân, phận thực theo dõi, ki ểm soát r ủi ro cho vay , thực phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro cho vay, đánh giá ,theo dõi rủi ro cho vay khoản vay 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội Ngoài giải pháp chi tiết đề phần trên, ki ến ngh ị NCB Hà N ội c ần thực trước tiên biện pháp sau: - Chỉ đạo thống cán toàn chi nhánh tn thủ nghiêm ngặt quy trình cấp tín dụng với KHCN NCB, thẩm định cho vay ng ười việc, - Xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro cho vay độc lập, gia tang ki ểm soát chéo phận để đảm bảo giám thiểu rủi ro cho vay - Tập trung đẩy mạnh kiểm soát sau để nhận diện rủi ro kịp thời - Phân loại nợ trích lập dự phòng đầy đủ 123 - Đẩy mạnh sách bảo hiểm dự phòng rủi ro cho vay rủi ro cho vay áp dụng cho toàn khách hàng - Đẩy mạnh đào tạo nâng cao lực cán xây d ựng l ộ trình thăng tiến cho cán chi nhánh để có chế giữ chân nhân tài - Đẩy mạnh hoàn thiện khắc phục lỗi hồ sơ báo cáo ki ểm soát sau cho vay Ban kiểm toán nội để hạn chế rủi ro - Tập trung đẩy mạnh xử lý nợ xấu KHCN hi ện hữu chi nhánh đ ể giảm tỷ lệ nợ xấu xuống mức an tồn 124 KẾT LUẬN Trong tình hình phát triển kinh tế nay, Ngân hàng có vai trò h ết s ức quan trọng, kênh điều phối dòng tiền, mạch máu quan tr ọng ảnh h ưởng lớn đế vận hành hiệu kinh Trong đó, việc QTRR CV có vai trò ngày quan trọng hơn, giúp phân phối dòng ti ền đ ến đ ược n cần đến, đến nơi tạo hiệu đổ ti ền gây d ự án gây thất thoát Mặc dù NCB nói chung chi nhánh NCB - Hà N ội đ ời hoạt động 22 năm qua hệ thống quy trình QTRR CV đ ối v ới cá nhân chi nhánh nhiều mẻ Vì v ậy việc nghiên cứu gi ải pháp nhằm nâng cao lực công tác QTRR CV KHCN đ ề tài v ừa có tính cấp thiết vừa có tính lâu dài, bối cảnh đ ịnh h ướng NHBL ngày coi trọng Qua trình nghiên cứu tình hình hoạt động QTRR CV Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh Hà Nội, cộng v ới s ự h ướng d ẫn tận tình c TS Nguyễn Thị Nhung, giúp đỡ lãnh đạo, cán b ộ nhân viên NCB Hà N ội nỗ lực thân tác giả nhằm tìm hiểu từ quy định, quy trình, báo cáo nội thực tế hoạt động NCB Hà Nội trình làm vi ệc, k ết hợp với phân tích báo chí tài liệu liên quan, lu ận văn gi ải quy ết số vấn đề sau: Thứ nhất, Luận văn khái quát hệ thống lý luận cho vay KHC, RRTD, RRCV, QTRR CV KHCN vai trò c QTRR CV KHCN t ại NHTM Thứ hai, Luận văn sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá th ực tr ạng hoạt động QTRR CV NCB Hà Nội, qua đưa nhận xét, đánh giá thành công hạn chế công tác QTRR CV KHCN NCB Hà Nội 125 Thứ ba, sở đánh giá thực trạng, Luận văn đề xuất gi ải pháp hoàn thiện hệ thống QTRR CV KHCN đưa gi ải pháp áp d ụng NCB chi nhánh Hà Nội kiến nghị với c quan nhà n ước, h ội s NCB nhằm đẩy mạnh xây dựng hệ thống QTRR CV hữu hi ệu đảm bảo an toàn hoạt động Cho vay KHCN Mặc dù có nhiều cố gắng, luận văn không th ể tránh kh ỏi nh ững khiếm khuyết Tác giả mong nhận góp ý th ầy, cô giáo, bạn đồng nghiệp người quan tâm đến nội dung nghiên cứu c lu ận văn 126 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Ara Hosna cộng sự, 2009 Quản trị rủi ro khả sinh lợi Ngân hàng thương mại Thụy Điển Lê Thị Huyền Diệu, 2010 Luận khoa học xác định mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng th ương mại Vi ệt Nam Luận văn tiến sĩ Học viện Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2013 Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng t ại TCTD Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2014 Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 sửa đổi TT02 phân loại nợ trích l ập dự phòng r ủi ro tín d ụng TCTD Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2016 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2018 Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 quy định hệ thống kiểm soát nội NHTM Ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc Dân, 2019 Quy trình tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc Dân, 2019 Quy chế tố chức máy hoạt động Ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc Dân chi nhánh Hà Nội, 2019 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015, 2016, 2017 2018 10 Peter rose, 2001, Quản trị ngân hàng thương mại (Người dịch Phan Thị Thu Hà, 2009) Hà Nội: Nhà xuất trường Đại học Kinh tế quốc dân 11 Hồng Thị Mai Phương, 2015 Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân NHTM CP Quân Đội Luận văn thạc sỹ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân 12 Quốc hội, 2017 Luật tổ chức tín dụng 13 Tạ Thị Phương Thủy, 2015 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM CP Quân Đội Luận văn thạc sỹ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân 127 II Các Website 14 http://btc.edu.vn 15 https://ncb-bank.vn 16 https://sbv.gov.vn 17 https://tapchitaichinh.vn 18 https://Wikipedia.com 128 PHỤ LỤC 01 MẪU CÂU HỎI PHỎNG VẤN MỨC ĐỘ TUÂN THỦ QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY CỦA CÁN BỘ NCB HÀ NỘI I Nhóm câu hỏi kinh nghiệm cơng tác tín dụng Câu Thời gian anh/ chị hoạt động lĩnh vực tín dụng A Dưới năm B – năm C – năm D Trên năm Câu Anh chị làm tín dụng NCB thời gian A Dưới năm B – năm C – năm D Trên năm II Nhóm câu hỏi quy định NCB Câu Theo quy định NCB, có bước thực thẩm định khách hàng? A B C D Câu Hạn mức cho vay KHCN tối đa mà Giám đốc chi nhánh NCB có th ể t ự A Từ 500 triệu đồng trở xuống B Từ tỷ đồng trở xuống C Từ tỷ đồng trở xuống D Từ tỷ đồng trở xuống Câu Thời gian thẩm định tối đa sản phẩm cho vay KHCN từ lúc nhận hồ sơ đến định trả lời cho khách hàng vi ệc có cho vay khơng theo quy định NCB A ngày làm việc B ngày làm việc C ngày D ngày Câu NCB có sản phẩm cho vay KHCN A B C D.9 Câu NCB cho vay hạn mức tối đa KHCN A tỷ B 10 tỷ C 20 tỷ D 50 tỷ III Nhóm câu hỏi mức độ kiểm sốt rủi ro trình thẩm định Câu Nếu anh chị thiếu chưa hoàn thành tiêu KPI cho vay, th ời gian quý lại ít, anh chị có đồng ý đẩy nhanh thẩm định khách hàng m ột cách đơn giản không khơng q ảnh hưởng đến chất lượng q trình thẩm định? A Mức 1: Rất đồng ý B Mức : Đồng ý C Mức : Không đồng ý D Mức : Không đồng ý Câu Nếu tài sản khách hàng tốt, tài khách hàng rõ ràng nh ưng mục đích vay tiền khách hàng chưa rõ ràng anh ch ị có th ực cho vay khách hàng không A Mức 1: Rất đồng ý B Mức : Đồng ý C Mức : Không đồng ý D Mức : Không đồng ý Câu 10 Nếu khách hàng có nguồn thu mục đích rõ ràng, d ễ th ẩm đ ịnh không cung cấp hồ sơ theo quy định NCB đ ể ch ứng minh anh chị có bỏ bớt hồ sơ theo quy định ngân hàng không? A Mức 1: Rất đồng ý B Mức : Đồng ý C Mức : Không đồng ý D Mức : Không đồng ý IV Nhóm câu hỏi kiểm sốt rủi ro nội Câu 11 Anh chị có rà sốt lại hồ sơ mà đồng nghiệp mang qua cho không? A Mức 1: Không không kiểm tra B Mức 2: Tơi có kiểm tra lỗi tả C Mức 3: Tơi có kiểm tra lỗi tả, thẩm quyền văn D Mức 4: Tơi có kiểm tra lại theo quy định NCB, theo quy đ ịnh c nhà nước, làm rõ tính thật giả hồ sơ Câu 12 Anh chị thường dùng nhiều thời gian để rà soát kỹ hồ sơ đồng nghiệp mang đến? A Mức 1: Tôi thường kiểm tra qua B Mức 2: Tơi có kiểm tra lại kỹ C Mức 3: Tơi có dành nhiều thời gian kiểm tra hồ sơ D Mức 4: Tôi thường kiểm tra đến hết thấy hết xử lý Câu 13 Nếu đồng nghiệp nhờ anh chị đẩy nhanh tiến trình kịp thời gian hồn thành KPI anh chị có giúp đỡ khơng? A Mức 1: Rất đồng ý B Mức 2: Đồng ý C Mức 3: Không đồng ý D Mức 4: Không đồng ý Câu 14 Anh chị có hay kiểm tra, thẩm định chéo khách hàng đ ồng nghiệp mang không? A Mức 1: Không B Mức 2: Hiếm C Mức 3: Thường xuyên D Mức 4: Ln ln Câu 15 Anh chị có thường xun cho đồng nghiệp nợ hồ sơ cần giải ngân gấp cho khách hàng không A Mức 1: Luôn B Mức 2: Thường xuyên C Mức 3: Hiếm D Mức 4: Khơng V Nhóm câu hỏi việc kiểm soát rủi ro sau giải ngân Câu 16 Anh chị nhắc nợ khách hàng phát sinh n ợ x ấu thu ộc quản lý lâu lần? A Mức 1: Hiếm nhắc có nhắc khách hàng khơng trả B Mức 2: – lần / tháng C Mức 3: – lần/ tháng D Mức 4: Trên lần/ tháng Câu 17 Nếu khách hàng chậm nợ nhờ anh chị đóng hộ trả lại sau anh chị có hỗ trợ khách hàng khoản vay nhỏ không? A Mức 1: Rất đồng ý B Mức 2: Đồng ý C Mức 3: Không đồng ý D Mức 4: Không đồng ý Câu 18 Sau cho vay anh chị thực hi ện ki ểm tra sau cho vay đ ối với khách hàng? A Mức 1: Đến khách hàng gọi thực xong B Mức Khoảng 1-2 tháng sau tùy vào mục đích vay C Mức 3: Khoảng 10-15 ngày tùy vào mục đích vay D Mức 4: Ngay vừa cho vay xong Câu 19 Anh chị có liên lạc lại với khách hàng cho vay đ ể h ỏi thăm tình hình không? A Mức 1: Không B Mức 2: Hiếm C Mức 3: Thường xuyên D Mức 4: Luôn Câu 20 Bao lâu anh ch ị th ực hi ện th ẩm đ ịnh l ại tài s ản mà khách hàng chấp? A Mức 1: Bao có biến động mà tơi biết B Mức 2: năm C Mức 3: tháng D Mức 4: tháng ... thực quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội 56 3.3.2 Chất lượng quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh. .. lượng quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Quốc dân - Chi nhánh Hà Nội Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân t ại ngân hàng TMCP Quốc dân. .. quản trị rủi ro phát tri ển cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội 95 4.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng