Tìm hiểu hoạt động quản trị danh mục cho vay của ngân hàng TMCP sài gòn thương tín – sacombank

hoạt động quản trị danh mục cho vay Mục tiêu sau cuối của quản trị danh mục cho vay suy cho cùng là việc đưa ra được một danh mục cho vay thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngân hàng về cả lợi nhuận và rủi ro, trong đó lợi nhuận là tối đa và rủi ro là tối thiểu. Sacombank đặc biệt đề cao việc kiểm soát và đảm bảo tổn thất của danh mục luôn nằm trong phạm vi có thể xử lý và trong phạm vi hạn mức chịu đựng của ngân hàng. Những mục tiêu cụ thể mà Sacombank hướng đến như sau:

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN “Tìm hiểu hoạt động quản trị danh mục cho vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Sacombank” Giảng viên hướng dẫn: Lớp: Tiền tệ Ngân hàng – 064 Thành viên: Hà Nội, 09/2019 DANH SÁCH SINH VIÊN NHÓM ST T Họ tên Mã SV Ghi Phần 1: Giới thiệu chung NHTM danh mục cho vay NHTMCP Sài Gòn Thương tín – Sacombank 1.1 1.1.1 Giới thiệu tổng quát ngân hàng thương mại Lịch sử hình thành Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (tên giao dịch: Sacombank) ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, thành lập vào năm 1991 Năm 2012, Sacombank có vốn điều lệ 14.176 tỷ đồng, coi ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ hệ thống chi nhánh lớn Việt Nam Trong năm đầu thành lập, Sacombank tổ chức tín dụng nhỏ với vốn điều lệ khoảng tỷ đồng Trong năm 1995-1998, với sáng kiến phát hành cổ phiếu đại chúng (Sacombank công ty phát hành cổ phiếu đại chúng Việt Nam), Sacombank nâng vốn từ 23 tỷ lên 71 tỷ đồng Phát hành cổ phiếu đại chúng trở thành kênh huy động vốn dài hạn cho Sacombank giai đoạn sau Đặc biệt giai đoạn 2000-2006, thị trường chứng khốn Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, giai đoạn Sacombank bùng nổ phát triển vốn chi nhánh Các cổ đơng Sacombank bao gồm có cổ đơng tổ chức cổ đơng gia đình Các tổ chức chủ yếu gồm ANZ, IFC, Dragon Capital REE đối tác chiến lược Sacombank Mỗi tổ chức nắm giữ từ 5% đến 10% vốn cổ phần Sacombank có đóng góp đáng kể vào việc phát triển Sacombank Cổ đơng gia đình gia đình ơng Nguyễn Minh Tiến, chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank, nắm khoảng 15% vốn chủ sở hữu Sacombank Hiện Sacombank kinh doanh lĩnh vực sau đây: huy động vốn, tiếp nhận vốn vay nước; cho vay, góp vốn liên doanh, làm dịch vụ toán khách hàng; Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn tổ chức, dân cư hình thức gửi tiền có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư phát triển tổ chức nước, vay vốn tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn tổ chức cá nhân, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá, hùn vốn liên doanh theo pháp luật; Làm dịch vụ toán khách hàng; Kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, toán quốc tế; Huy động vốn từ nước dịch vụ ngân hàng khác mối quan hệ với nước Ngân hàng Nhà nước cho phép 1.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh chiến lược NHTM Trong báo cáo tài thường niên năm 2018, tầm nhìn sứ mệnh Ngân hàng Sacombank nêu sau: • Tầm nhìn: Phấn đấu trở thành Ngân hàng bán lẻ đại đa hàng đầu Việt Nam khu vực Đơng Dương • Sứ mệnh: Tối đa hóa giá trị cho khách hàng, nhà đầu tư đội ngũ nhân viên, đồng thời thể cao trách nhiệm với xã hội cộng đồng • Giá trị cốt lõi:  Tiên phong: Sacombank người mở đường sẵn sàng chấp nhận vượt qua thử thách hành trình phát triển để tìm hướng  Ln đổi mới, động sáng tạo: sacombank nhận thức đổi động lực phát triển Vì vậy, sacombank xác định đổi phương pháp tư hành động để biến thách thức thành hội  Cam kết với mục tiêu chất lượng : chuyên nghiệp, tận tâm uy tín cao khách hàng, đối tác, đồng nghiệp nguyên tắc ứng xử thành viên sacombank Điều cam kết xuyên suốt thông qua việc sacombank không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ , tận tâm uy tín khách hàng phục vụ  Trách nhiệm với cộng đồng xã hội : sacombank ln ý thức trách nhiệm cộng đồng, xã hội nơi hoạt động ln tn thủ tơn hành động “ Vì cộng đồng- phát triển địa phương”  Tạo dựng khác biệt: sacombank đột phá, sáng tạo để không ngừng tạo nên khác biệt sản phẩm, phương thức kinh doanh mơ hình quản lý Chính khác biệt tạo dựng lợi cạnh tranh sacombank thị trường 1.2 Nhận diện loại hình NHTM, đối tượng khách hàng mục tiêu NHTM, sản phẩm tín dụng bật NHTM 1.2.1 Nhận diện loại hình ngân hàng Sacombank hoạt động theo loại hình ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần cách gọi Việt Nam ngân hàng hoạt động kinh doanh, thương mại theo mơ hình cổ phần tuân theo luật riêng Chính phủ quy chế, quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoạt động Gọi ngân hàng thương mại cổ phần để phân biệt với ngân hàng thương mại nhà nước ngân hàng thương mại liên doanh chi nhánh ngân hàng thương mại nước Việt Nam 1.2.2 Đối tượng mục tiêu khách hàng Sacombank Với phương châm "khách hàng trọng tâm, nhân nòng cốt", Sacombank tiếp tục kiện toàn, tăng tốc, đột phá sáng tạo để trở thành Ngân hàng bán lẻ đại đa hàng đầu Việt Nam vươn tầm khu vực Năm 2018 năm đánh dấu trở lại mạnh mẽ Sacombank với tăng trưởng ổn định thị phần, phát huy tối đa lợi mạng lưới, đầu tư tảng cơng nghệ, đại hóa sản phẩm dịch vụ Trên sở đó, năm 2019, Sacombank tiếp tục định hướng hoạt động minh bạch, trách nhiệm phát triển bền vững; trọng vào khách hàng nhân “Khách hàng trọng tâm”: Đề cao vai trò khách hàng, Sacombank áp dụng sách chăm sóc phù hợp cho khách hàng, dù giao dịch lần đầu, nhằm xây dựng mối quan hệ lâu dài hiệu cho bên Khởi đầu mối quan hệ việc tư vấn giải pháp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng KPI thân cán nhân viên hay lợi nhuận Ngân hàng • Sacombank tập trung huy động vốn từ đối tượng khách hàng cá nhân với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, hướng nằm chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Trong tương lai, với kế hoạch tiếp tục mở rộng mạng lưới giao dịch, nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân dự báo tiếp tục nguồn huy động Sacombank  Cơ cấu doanh thu khơng q tập trung vào tín dụng mà dàn trải vào hoạt động dịch vụ hoạt động khác, giảm thiểu nguy rủi ro  Các tiêu đánh giá chất lượng lợi nhuận cho thấy tín hiệu tốt chứng tỏ khả phát triển vững mạnh gia tăng giá trị cho nhà đầu tư dài hạn khả quản trị Sacombank đánh giá tốt với cấu quản lý linh hoạt liệt • Sacombank tập trung vào khối SME khách hàng cá nhân  Có thể thấy rõ khối doanh nghiệp nhà nước mạnh Sacombank nhóm chiếm khỏang 6% cấu tín dụng ngân hàng Sacombank tập trung khai thác mạnh khối doanh nghiệp vừa nhỏ với tỷ trọng xấp xỉ 50% khối khách hàng cá nhân (tương đương 41.72%)  Các doanh nghiệp vừa nhỏ thường doanh nghiệp đà tăng trưởng, nhu cầu tiếp cận vốn để mở rộng sở sản xuất, nâng cấp máy móc nhà xưởng quay vòng vốn lưu động lớn  Khơng phải ngẫu nhiên mà hầu hết ngân hàng nhắm tới việc khai thác mạnh mảng bán lẻ Với đặc thù kinh tế phát triển, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng nhóm khách hàng cá nhân ngày lớn  Với chiến lược hoạt động tập trung vào hai mảng này, tin tiềm phát triển tương lai STB lớn • Khách hàng chủ yếu tập trung miền Nam ĐB sơng Cửu Long  Chỉ tính riêng Hồ Chí Minh chiếm tới xấp xỉ phân nửa dư nợ tín dụng Sacombank, thấy độ phủ thương hiệu ngân hàng mạnh mẽ khu vực Sacombank ngân hàng có chi nhánh phục vụ khách hàng tiếng Hoa khu vực Sài gòn- Chợ Lớn Tp Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế nước, tập trung nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ- nhóm khách hàng vốn mạnh STB Có thể nói lợi so sánh lớn Sacombank so với ngân hàng TMCP khác  Tuy nhiên mức độ tập trung cao vào khu vực ẩn chứa tiềm tàng rủi ro địa lý Chính ngân hàng có chiến lược mặt giữ vững thị trường có sẵn, mặt tập trung hướng tới thị trường miền Bắc nhằm chiếm lĩnh thị phần đa dạng hóa phân vùng địa lý, giảm thiểu rủi ro kinh doanh • Ra đời từ năm 2011, sản phẩm Tiết kiệm Phù Đổng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) dịch vụ tài Việt Nam dành riêng cho trẻ em độ tuổi từ đến 15 Với Tiết kiệm Phù Đổng, bé người đứng tên sổ tiết kiệm hoàn toàn linh động chọn số tiền muốn góp thêm vào tài khoản vào lúc Sản phẩm không giới hạn số lần số tiền nộp vào tài khoản Song song đó, tiền tiết kiệm bé hưởng mức lãi suất có kỳ hạn Khi tham gia mở sổ, bé tặng Bảng kế hoạch tiết kiệm để tự lên kế hoạch sử dụng số tiền tiết kiệm tương lai, đồng thời theo dõi tài khoản “lớn lên” ngày Ngồi ra, phụ huynh mở sổ Tiết kiệm Phù Đổng để chủ động tích lũy cho tương lai trẻ Có cách để bậc phụ huynh dễ dàng nộp tiền vào sổ sau: nộp tiền trực tiếp quầy giao dịch; chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng khác; chuyển khoản qua Internet Banking; chuyển khoản qua Mplus; chuyển khoản qua ATM; ủy thác cho Sacombank nộp tiền theo định kỳ 1.2.3 Các sản phẩm tín dụng bật Sacombank: a Cho vay đáp ứng vốn kịp thời: - Tiện ích: • Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động thời điểm mùa vụ/cao điểm • Thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng • Tỷ lệ tài trợ lên đến 90% giá trị TSĐB - Đặc tính: • Loại tiền: VND, ngoại tệ • Thời hạn cho vay: lên đến 12 tháng • TSBĐ: Bất động sản b Thấu chi tài khoản doanh nghiệp Tiện ích: • Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn thiếu hụt ngắn hạn với phương thức rút vốn linh hoạt • Tự động tốn nợ gốc có tiền chuyển vào tài khoản tốn để giảm tối đa chi phí lãi vay cho khách hàng • Khách hàng sử dụng vốn vay số dư sẵn có tài khoản tiền gửi tốn Đặc tính : • Hạn mức thấu chi cấp sở: o Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tài khoản toán Khách hàng mở Sacombank o Số dư tiền gửi VNĐ ngoại tệ Sacombank Tổ chức tín dụng khác phát hành o Bất động sản tài sản đảm bảo khác • Thời hạn sử dụng hạn mức thấu chi: đến 12 tháng c Cấp tín dụng trung dài hạn Tiện ích: • Tỷ lệ tài trợ cao, lên đến 100% giá trị Tài sản bảo đảm • Tạo đòn bẩy tài chính, khắc phục việc thiếu hụt vốn trung/dài hạn Đặc tính • Loại tiền vay: VND, ngoại tệ • Thời hạn vay: tùy theo phương án vay vốn • Phương thức cho vay: lần • Phương thức trả nợ: trả nợ vốn lãi hàng tháng/hàng quý/hàng năm theo đặc điểm kinh doanh khả trả nợ khách hàng • Tài sản bảo đảm: số dư tiền gửi, bất động sản, phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị, tài sản hình thành tương lai • Mục đích vay: o Đầu tư dự án o Mở rộng nhà xưởng o Mua sắm tài sản cố định máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển… d Cho vay trả góp doanh nghiệp vừa nhỏ Tiện ích: • Giảm áp lực trả nợ vay ngắn hạn • Quy trình xử lý nhanh chóng, thủ tục đơn giản Đặc tính • Vay bổ sung vốn lưu động với thời gian vay lên đến 60 tháng • Loại tiền vay: VND • Phương thức vay: lần • Mức vay: tối đa 05 tỷ đồng/khách hàng • Tài sản đảm bảo: Bất động sản, phương tiện vận chuyển • Phương thức trả nợ: lãi hàng tháng, vốn hàng tháng/hàng quý e Thấu chi đảm bảo tiền gửi Tiện ích : • Đáp ứng kịp thời nhu cầu toán khách hàng • Thời gian giải nhanh chóng, thủ tục tốn đơn giản, thuận tiện • Khơng cần cung cấp chứng từ lần nhận nợ • Nợ gốc lãi vay thu tự động tài khoản tiền gửi tốn doanh nghiệp có số dư Có Giảm thiểu số tiền lãi vay khách hàng phải trả cho Sacombank Đặc tính • Thời hạn thấu chi: tối đa 12 tháng • Loại tiền thấu chi: VNĐ • Phương thức vay: theo hạn mức thấu chi • Khách hàng sử dụng phương tiện toán để rút vốn từ tài khoản toán cấp hạn mức thấu chi việc đáp ứng yêu cầu chung, phải đáp ứng yêu cầu giới hạn tín dụng định trước địa bàn, ngành, loại hình, nhóm khách hàng Theo phương pháp quản trị này, ngân hàng tác động làm thay đổi nhu cầu vay khách hàng, giao dịch cụ thể, hồn tồn thiết kế danh mục cho vay mà rủi ro danh mục kiểm sốt thơng qua tỷ trọng dự kiến loại tài sản cho vay Từ tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận/ rủi ro mơ hình danh mục đầu tư tín dụng Ngân hàng thuận lợi quản lý rủi ro tập trung Phương thức quản lý danh mục cho vay Ngân hàng Sacombank • Thực đa dạng hóa danh mục cho vay Đây đặc trưng bật phương pháp quản trị chủ động Nếu phương pháp quản trị thụ động, ngân hàng khơng/ quan tâm đến rủi ro góc độ tồn danh mục, với phương pháp quản trị danh mục chủ động, theo khuyến nghị ủy ban Basel, ngân hàng sử dụng mơ hình nội để lượng hóa tổn thất riêng ngân hàng Từ ngân hàng xác định lượng vốn tương ứng để trang trải cho tổn thất tồn danh mục • Vận dụng linh hoạt cơng cụ kỹ thuật điều chỉnh danh mục Trong quản trị danh mục chủ động, mục tiêu sử dụng công cụ khơng nhằm đối phó, hạn chế tác động rủi ro, mà tiến tới chủ động biến rủi ro tiềm ẩn thành hội gia tăng giá trị cho ngân hàng Một danh mục cho vay hình thành chủ động theo kế hoạch, loại hình cho vay xếp cách có hệ thống, có chủ đích với tỷ trọng định, thiết kế phù hợp với mục tiêu điều kiện ngân hàng, xem danh mục cho vay tối ưu Danh mục cho vay tối ưu tiền đề để ngân hàng thực tốt mục tiêu kinh doanh hoạch định Tuy nhiên trình thực hiện, ảnh hưởng chu kỳ kinh tế, điều kiện kinh doanh thay đổi, xuất dấu hiệu bất ổn danh mục, rủi ro vượt khả chịu đựng ngân hàng, ngân hàng cần thiết phải sử dụng biện pháp công cụ điều chỉnh để cấu trúc lại danh mục a Nhóm giải pháp tổ chức hoạt động quản trị danh mục cho vay Giải pháp kể đến thiết lập ủy ban chiến lược ủy ban quản lý rủi ro để tư vấn cho hội đồng quản trị việc định hướng chiến lược quản trị danh mục cho vay Mặc dù việc thành lập ủy ban khơng khơng có tính ban buộc cần nhận mạnh xu tất yếu tương lai gần hướng tới hội nhập với giới Cùng với đó, giải pháp đảm bảo tính độc lập tập trung phận quản lý rủi ro ngân hàng kể đến Để đảm bảo tính tập trung, phận quản lý rủi ro phải quản lý tất loại hình rủi ro, khơng nên tách riêng loại rủi ro Mặt khác, để đảm bảo tính độc lập, phận lý rủi ro không tham gia vào q trình thẩm định rủi ro thơng qua xét duyệt hồ sơ khoản vay, điều trai với nguyên tắc quản lý rủi ro theo ủy ban Basel kiến nghị Tiếp theo cần nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống thông tin quản trị hoạt động hiệu Để phục vụ cho hoạt động quản trị danh mục cho vay, hệ thống công nghệ tin học đại cần phải áp dụng triệt để để đáp ứng nhu cầu thơng tin xác dự báo kinh tế thị trường b Nhóm giải pháp xây dựng ứng dụng kỹ thuật quản trị danh mục đại Trong bối cảnh thực tế Sacombank tiến hành áp dụng Basel II toàn hệ thống theo thị Ngân hàng Nhà nước, việc tổ chức xây dựng ứng dụng kỹ thuật quản trị danh mục đại vô quan trọng vấn đề mấu chốt định đến việc áp dụng thành công mơ hình Những phương án quản trị danh mục cho vay sau: • Tiếp tục hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, hỗ trợ cho quản trị giao dịch cho vay tạo tiền đề áp dụng phương pháp quản trị danh mục cho vay đại • Xây dựng mơ hình đo lường rủi ro danh mục cho vay – Đây biện pháp có ý nghĩa quan trọng tồn nội dung quản trị danh mục cho vay theo phương pháp chủ động • Nghiên cứu sử dụng cơng cụ điều chỉnh danh mục cho vay hành lang pháp lý điều kiện thị trường tài cho phép • Hồn thiện hoạt động kiểm sốt cà kiểm toán nội theo hướng tăng cường giám sát trình tổ chức thực danh mục cho vay ngân hàng 2.1.5 Các phương pháp công cụ sử dụng để kiểm soát rủi ro danh mục cho vay Ngân hàng gặp rủi ro giai đoạn quy trình cho vay Ngân hàng cần đưa định để làm phòng ngừa giải rủi ro Mỗi phương pháp nhằm hạn chế rủi ro thực nhiều công cụ khác • Quản lý danh mục trước sau cho vay: vận hành giai đoạn trước cho vay Sacombank điều tra, phân tích, định giá điều chỉnh rủi ro kết hợp với sách hạn mức tín dụng NH để đưa khoản vay vào danh mục Vận hành giai đoạn sau cho vay, NH liên tục đánh giá lại khoản vay để xác định rõ ràng rủi ro khoản vay danh mục Năm 2018, Sacombank đẩy mạnh cảnh báo rủi ro, nâng cao công tác thẩm định, quản lý giám sát chặt chẽ sử dụng vốn vay, tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, tích cực đẩy mạnh thu hồi, xử lý khoản nợ xấu tài sản tồn đọng/nợ bán VAMC với tổng thu hồi/xử lý gần 12.500 tỷ đồng Kết quả, chất lượng tín dụng Sacombank cải thiện rõ rệt với tỷ lệ nợ xấu kéo giảm mức 2,11%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu (LLR) Sacombank gấp lần so với năm 2017 • Phân đoạn khách hàng tài sản: Trong doanh nghiệp lớn độ phân tách thấp, nguy rủi ro tập trung, cơng cụ quản lý áp dụng hốn đổi nguy khả chi trả tín dụng (CDS), trái phiếu gắn với tín dụng, rổ CDS Trong doanh nghiệp vừa nhỏ, mức độ đa dạng hóa vừa phải, dễ bị tỏn thương trước biến động kinh tế nên sử dụng nghĩa vụ vay chấp (Collatreralized Loan Obligation – CLO) Đối với tài sản BĐS tạo doanh thu BĐS thương mại, nguy rủi ro cao, phụ thuộc lớn vào chu kỳ bất động kinh tế nên sử dụng công cụ chứng khoán đảm bảo tài sản chấp ( Mortgage Backed Security – MBS) Đối với khách hàng cá nhân, tính đa dạng hóa cao, phụ thuộc lớn vào chu kỳ bất động sản kinh tế nên sử dụng cơng cụ chứng khốn đảm tài sản chấp BĐS • Nâng cao chất lượng tín dụng, siết chặt tài sản đảm bảo: năm 2018, Sacombank đẩy mạnh cảnh báo rủi ro, nâng cao công tác thẩm định, quản lý giám sát chặt chẽ sử dụng vốn vay, tăng cường trích lập dự phòng rủi ro, tích cực đẩy mạnh thu hồi, xử lý khoản nợ xấu tài sản tồn đọng/nợ bán VAMC với tổng thu hồi/xử lý gần 12.500 tỷ đồng Kết quả, chất lượng tín dụng Sacombank cải thiện rõ rệt với tỷ lệ nợ xấu kéo giảm mức 2,11%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu (LLR) Sacombank gấp lần so với năm 2017 • Bảo hiểm khoản vay, bảo lãnh khoản vay hay cho vay hợp vốn: Sản phẩm bảo hiểm khoản vay Sacombank có tên “An tâm tín dụng” Trong thời hạn bảo hiểm, khách hàng có xảy kiện bảo hiểm (ngoại trừ trường hợp thuộc Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm), Dai-ichi Life Việt Nam chi trả dư nợ tín dụng khoản lãi phát sinh kể từ định kỳ đóng phí gần Ngày gia hạn tháng hợp đồng gần đến Ngày xảy kiện bảo hiểm, sau khấu trừ khoản phí bảo hiểm nợ khoản chi phí hợp lý có liên quan (nếu có) • Chứng khốn hóa: Chứng khốn đảm bảo tài sản (ABS), chứng khóan đảm bảo tài sản chấp (MBS), nghĩa vụ nợ có tài sản đảm bảo (CDO) bao gồm trái ohieesu gắn với tài khoản tín dụng CLN ABS, MBS, CDO • Áp dụng chuẩn mực quốc tế Basel II quản trị rủi ro: năm 2018, Sacombank triển khai thực dự án Basel II  Hoàn thiện khung sơ liệu quản lý rủi ro DG (Data Governance): Chuẩn hóa nguồn liệu quản lý rủi ro; Xây dựng sách quản trị liệu phù hợp cho hoạt động Sacombank thông lệ tốt hoạt động ngân hàng; Xây dựng hệ thống tính hệ số an tồn vốn theo Thơng tư 41 Khi hoàn thành dự án này, Ngân hàng đạt tiêu chuẩn Basel II  Mơ hình lượng hóa rủi ro CM ( Credit Risk Model) Thực đo lường cụ thể mức độ rủi ro tín dụng khách hàng vay, vay; Xác định số rủi ro hoạt động cấp tín dụng PD, LGD, EAD Khi hoàn thành dự án này, Ngân hàng đạt tiêu chuẩn nâng cao Basel II hoạt động tín dụng  Triển khai hệ thống khởi tạo khoản vay LOS cho danh mục khách hàng ngân hàng.Hoàn thiện khung sở liệu quản lý rủi ro - DG (Data governance).Triển khai hệ thống khởi tạo khoản vay - LOS (Loan Origination System) LOS - Loan Origination System - hệ thống “Khởi tạo, phê duyệt quản lý cấp tín dụng” hệ thống quản lý tiên tiến, đại áp dụng cho đa số ngân hàng giới Đây dự án trọng tâm hàng đầu Sacombank triển khai từ tháng 01/2018 golive vào tháng 03/2019 Đối tượng sử dụng CBNV, cấp lãnh đạo liên quan đến hoạt động cấp phát tín dụng Cách thức hoạt động LOS: QUẢN LÝ XUYÊN SUỐT Q TRÌNH CẤP PHÁT TÍN DỤNG • Tự động luân chuyển hồ sơ tới cấp phê duyệt, giúp giảm tối đa sai sót thời gian so với thực thủ công, đồng thời hỗ trợ tác nghiệp trình triển khai phán cấp tín dụng • Tích hợp với hệ thống T24, CRM, CRS kế thừa thông tin nhập liệu để điền tự động vào biểu mẫu tín dụng giúp rút ngắn thời gian lập tờ trình, hợp đồng HỖ TRỢ QUẢN LÝ TÀI SẢN, CÁC GIỚI HẠN CẤP TÍN DỤNG • Cung cấp kho giá để tham khảo tự động đưa cảnh báo giúp công tác định giá quản lý tài sản xác kịp thời • Tự động cảnh báo trường hợp khách hàng vượt giới hạn Ngân hàng quy định, giảm thiểu rủi ro thời gian thực TRUNG TÂM LƯU TRỮ HỒ SƠ VÀ CUNG CẤP CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUẢN LÝ • Số hóa tồn hồ sơ tín dụng phục vụ cho việc truy lục thơng tin nhanh chóng • Tự động áp dụng đồng biễu mẫu tín dụng • Cung cấp công cụ theo dõi tiến độ công việc đánh giá suất lao động 2.2 Phân tích đánh giá công tác quản trị danh mục cho vay NHTM a Thành tựu đạt dựa công tác quản trị danh mục cho vay Sacombaank Tại Hội nghị, Sacombank công bố lợi nhuận trước thuế đạt 1.488 tỷ đồng, gấp 9,5 lần so với năm 2016 Ngân hàng đặt mục tiêu 1.640 tỷ đồng cho năm 2018 Năm 2017 năm Sacombank hoạt động theo Đề án tái cấu Chính phủ Ngân hàng Nhà nước phê duyệt Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức Sacombank đạt kết khả quan tăng trưởng tích cực Theo báo cáo hợp năm 2017, tổng tài sản Sacombank đạt gần 369.000 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, cấu trúc danh mục tài sản có chuyển biến tích cực; tổng vốn huy động từ tổ chức kinh tế dân cư đạt 325.000 tỷ đồng, tăng 11,5%; cho vay khách hàng gần 223.000 tỷ đồng, tăng 12,1%, cấu tín dụng cải thiện theo hướng giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn; tổng thu nhập đạt gần 8.650 tỷ đồng, tăng 32,4% so với năm trước, nguồn thu khối cá nhân chiếm gần 2/3, tạo nguồn lực tài để xử lý tồn đọng Ngoài ra, Sacombank xử lý 19.660 tỷ đồng nợ xấu tài sản tồn đọng năm 2017 mà 15.000 tỷ đồng số thuộc Đề án tái cấu Tỷ lệ nợ xấu đầu năm 2017 6,68% tổng dư nợ, cuối năm 2017 giảm xuống 4,28% dự kiến giảm 3% năm 2018 Bên cạnh công tác xử lý nợ xấu, Sacombank tiếp tục tập trung mở rộng hoạt động ngân hàng bán lẻ Cơng tác chăm sóc, tiếp thị khách hàng trọng thông qua cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ Nhờ số lượng khách hàng giao dịch tăng 20,6% so với năm trước, đạt 4,3 triệu khách hàng toàn hệ thống Thu dịch vụ năm 2017 Sacombank tăng trưởng tốt, đạt 2.625 tỷ đồng, thu dịch vụ truyền thống tăng gần 28% so với năm trước Sacombank ngân hàng cổ phần mạnh mạng lưới với 566 chi nhánh, phòng giao dịch toàn hệ thống Việt Nam, Lào Campuchia Ngoài việc nâng cấp 11 Quỹ tiết kiệm lên Phòng giao dịch, tái bố trí xếp 86 điểm giao dịch nước để khai thác tiềm địa bàn, mở thêm Chi nhánh Lào Campuchia; Sacombank xây dựng Đề án tổng thể Tái cấu mạng lưới hoạt động đến năm 2022 2017 năm Sacombank hoạt động theo Đề án tái cấu Ngân hàng Nhà nước phê duyệt Với phương châm hành động “Tiến bước tiên phong”, kết đạt sau năm tái cấu thể rõ tâm nỗ lực khơng ngừng Sacombank Tăng trưởng ổn định Tính đến hết quý I/2018, tổng tài sản Sacombank đạt 381.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm, cấu trúc danh mục tài sản tiếp tục có chuyển biến tích cực Huy động từ tổ chức kinh tế dân cư tăng mạnh quý I, tăng 5,9% so với đầu năm, nâng số dư huy động đạt gần 345.000 tỷ đồng Cơ cấu tín dụng tiếp tục theo định hướng phân tán, cho vay khách hàng đạt 229.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với đầu năm Tổng thu nhập năm 2017 đạt 8.600 tỷ đồng, tăng 32,4% so với năm 2016 Thu dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 2.624 tỷ đồng Nối tiếp bước đà này, quý I/2018, tổng thu nhập Sacombank đạt 2.300 tỷ đồng, chi phí điều hành kiểm soát chặt chẽ Đặc biệt, Sacombank xử lý gần 20.000 tỷ đồng nợ xấu tài sản tồn đọng năm 2017 Chính vậy, lợi nhuận trước thuế năm 2017 Sacombank khả quan, đạt 1.492 tỷ đồng Trong quý I/2018, số 504 tỷ đồng, đạt 27,4% kế hoạch năm Sacombank có hệ thống gần 4,5 triệu khách hàng cá nhân doanh nghiệp ổn định gắn bó Vừa qua, Ngân hàng tiến hành điều chỉnh, hoàn thiện sách đãi ngộ, phúc lợi phù hợp với tình hình nhằm ổn định thu hút, phát triển nguồn nhân lực Đội ngũ nhân 18.500 cán nhân viên tiếp tục nâng cao chất lượng theo tiêu chí: Vững kỹ - giỏi nghiệp vụ Về mạng lưới, Sacombank nâng cấp tồn 11 Quỹ tiết kiệm thành Phòng giao dịch; đồng thời, tái bố trí, xếp gần 100 điểm giao dịch nước, mở thêm chi nhánh Lào, Campuchia; nâng số lượng điểm giao dịch lên 566 chi nhánh/phòng giao dịch tồn hệ thống Tối đa giá trị cho khách hàng Xác định khách hàng trung tâm phát triển, Sacombank tiếp tục tăng cường hợp tác với đối tác nhiều lĩnh vực nơng nghiệp, bảo hiểm, tốn, bưu điện, kiều hối… để gia tăng lực cạnh tranh đáp ứng tối đa nhu cầu tài đối tượng khách hàng Ngân hàng có bước đột phá việc triển khai hàng loạt sản phẩm dịch vụ theo định hướng ứng dụng ngân hàng số với hàm lượng cơng nghệ cao: Đa dạng hóa phương thức toán di động toán không tiếp xúc, ứng dụng Samsung Pay, ứng dụng mCard để toán rút tiền nhanh mã QR; tiên phong mắt dòng thẻ cao cấp JCB Việt Nam; nâng cấp phiên hệ thống ngân hàng điện tử kênh internet banking mobile banking với nhiều tính vượt trội giao diện, tiện ích bảo mật Tích cực đồng hành doanh nghiệp thông qua việc phát triển hàng loạt sản phẩm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nhân lực, đơn giản hóa thủ tục hành ngân hàng điện tử, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử… Triển khai 11 gói ưu đãi trị giá gần 20.000 tỷ đồng năm 2017 để cung ứng nguồn vốn lãi suất hợp lý đến với hàng ngàn doanh nghiệp cá nhân, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường, phát triển nơng nghiệp bổ sung vốn sản xuất kinh doanh Đặc biệt, chương trình “5T: Phục vụ tận tâm - nâng tầm chất lượng” diễn sơi tồn hệ thống nhằm nâng cao công tác chăm sóc khách hàng tạo khác biệt cho Sacombank Củng cố tảng Hiện Sacombank tập trung triển khai dự án công nghệ thông tin bao gồm dự án LOS (hệ thống phần mềm khởi tạo, phê duyệt quản lý cấp tín dụng), CRM (hệ thống quản lý quan hệ khách hàng), ngân hàng số số hố quy trình nhằm tăng cường hiệu cho cơng tác cấp phát tín dụng, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng tinh gọn quy trình tác nghiệp Song song đó, Sacombank 10 tổ chức tín dụng thí điểm triển khai Hiệp ước Basel II với chuẩn mực toàn cầu quản trị rủi ro nhằm đảm bảo an toàn hoạt động phát triển bền vững Về máy hoạt động, Sacombank hoàn tất xây dựng áp dụng mơ hình quản trị - điều hành phù hợp với giai đoạn phát triển Theo đó, cơng khai - minh bạch kim nam xuyên suốt từ khâu xử lý nợ đến đầu tư/mua sắm tài sản, từ khâu tuyển dụng/đề bạt đến công tác giao nhận kế hoạch, thi đua khen thưởng… Việc hoàn thiện chuẩn hóa hệ thống văn lập quy, chế sách đặc biệt trọng Hội đồng quản trị định hướng Ban điều hành xây dựng hành lang pháp lý, quản trị ngân hàng tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, tạo chế phối hợp quản trị - điều hành - giám sát để đảm bảo hoạt động Ngân hàng an toàn, hiệu bền vững Năm 2018, Sacombank tiếp tục phát huy mạnh thành đạt để đẩy nhanh tiến trình tái cấu theo Đề án, kiện toàn máy hoạt động Mục tiêu xuyên suốt phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm, đẩy mạnh bán lẻ ngân hàng số, tăng doanh thu từ mảng dịch vụ để đóng góp tích cực vào lợi nhuận Bên cạnh tăng cường sức cạnh tranh chiến lược khác biệt hóa, kết hợp với chiến lược tối ưu hóa chi phí mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết Tất nhằm hướng đến trở thành ngân hàng bán lẻ đại, đa hàng đầu Việt Nam vươn tầm khu vực Cuối tháng 7/2018, Sacombank khởi động hai dự án quản lý rủi ro “Hoàn thiện khung sở liệu quản lý rủi ro” “Mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng” Đây hai dự án quan trọng Ngân hàng q trình hồn thành phương pháp tiêu chuẩn (Standard Approach - SA) tiến lên phương pháp tiếp cận nội Basel II Dự án “Hoàn thiện khung sở liệu quản lý rủi ro” (Data Governance) có hợp tác tư vấn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam triển khai giải pháp OFSAA Oracle Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT thực Việc hoàn thiện khung sở liệu quản lý rủi ro nhằm tạo tảng vững cho Sacombank thực hiệu dự án phục vụ nhu cầu kinh doanh, quản trị rủi ro áp dụng chuẩn mực Basel II Cụ thể, dự án giúp Sacombank hoàn thiện khung quản trị liệu, xác định cấu tổ chức mơ hình vận hành mục tiêu quản trị liệu, áp dụng sách, quy trình quản trị liệu theo chuẩn mực quốc tế Bên cạnh đó, Sacombank đưa vào vận hành giải pháp OFSAA Oracle việc tính toán phân bổ vốn cách hiệu Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào áp dụng từ cuối quý II/2019, sớm yêu cầu tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn từ năm 2020 theo quy định Thông tư 41/2016/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Dự án “Mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng” (Credit Risk Model) có hợp tác tư vấn Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC) Việt Nam triển khai giải pháp phần mềm xếp hạng tín dụng hàng đầu giới SAS Cơng ty Tích hợp hệ thống CMC Sài Gòn thực hiện, dự kiến hồn thành sau 18 tháng Theo đó, Sacombank xây dựng mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng A – Card, B – Card cho khách hàng cá nhân; mơ hình xác suất vỡ nợ PD cho khách hàng doanh nghiệp; mơ hình ước lượng dư nợ tổn thất thời điểm xảy vỡ nợ EAD LGD Dự án giúp Sacombank định lượng mức rủi ro danh mục kinh doanh, từ hoạch định chiến lược kinh doanh, quản lý danh mục tín dụng, quản lý hạn mức danh mục, phân loại tài sản phù hợp với vị rủi ro nhằm cân rủi ro lợi nhuận mong muốn Trên sở định lượng khoa học, Sacombank có khả tính mức độ rủi ro tổn thất dự kiến cho khoản vay cho toàn danh mục kinh doanh, nhằm xác định mức vốn trì cần thiết để góp phần đảm bảo an toàn hoạt động Ngân hàng, đồng thời cải tiến tối ưu hóa quy trình cấp tín dụng gia tăng hài lòng khách hàng Ơng Lê Văn Ron, Phó tổng giám đốc Sacombank, Giám đốc dự án cho biết: “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ với xu hướng phát triển dựa tảng sở liệu xu tác động mạnh mẽ tới mặt đời sống kinh tế - xã hội, bao gồm lĩnh vực tài – ngân hàng Lợi ích cần phải gắn liền với quản trị rủi ro hoạt động quản trị cần phải dựa tảng sở liệu, tức rủi ro cần phải lượng hóa cụ thể Đây cách tốt để Ngân hàng kiểm soát rủi ro gia tăng chất lượng phục vụ khách hàng” Kết thúc tháng đầu năm 2018, Sacombank đạt gần 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 54,2% kế hoạch năm; tổng tài sản gần 401.000 tỷ đồng; huy động từ tổ chức kinh tế dân cư tăng nhanh mức tăng ngành, đạt 364.000 tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng có chọn lọc, tập trung phát triển ngành nghề nhiều triển vọng, tổng tín dụng đạt 247.000 tỷ đồng Tổng thu nhập Sacombank 5.000 tỷ đồng, tăng 49,1% so với kỳ năm trước Đặc biệt, thu dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt 1.134 tỷ đồng, tăng 35% so với kỳ năm 2017 Sacombank thu hồi 3.600 tỷ đồng nợ xấu tài sản tồn đọng, đưa tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 3,3% dự kiến giảm xuống 3% vào cuối năm 2018 Kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp Sacombank 2.247 tỷ đồng, vượt 22,3% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao Tổng tài sản đạt 406.041 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm Tổng nguồn vốn huy động đạt 370.136 tỷ đồng, tăng 9% Tổng dư nợ tín dụng đạt 257.172 tỷ đồng, tăng 14%, mức tăng trưởng tín dụng kiểm soát biên độ cho phép Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấu tín dụng điều chỉnh theo hướng tăng cho vay phân tán nhằm nâng cao hiệu giảm thiểu rủi ro Tỷ lệ nợ xấu giảm mức 2,11%, điều cho thấy hiệu tiến độ xử lý nợ xấu trọng, đảm bảo theo kế hoạch Hội đồng quản trị đề từ đầu nhiệm kỳ 2.3 đề xuất kiến nghị cần thiết nhằm quản trị danh mục cho vay ngân hàng có hiệu Những giải pháp có tính chiến lược bao gồm nội dung sau: • Nhận thức đầy đủ cần thiết phải thay đổi phương pháp quản trị danh mục cho vay cho phù hợp với xu phát triển tới • Hoạch định mục tiêu quản trị danh mục cho vay mối liên hệ chặt chẽ với mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu tăng trưởng thị trường, phát triển thương hiệu ngân hàng Cùng với phải đảm bảo có cân nhắc tới mức độ tổn thất danh mục cho vay khả xử lý vốn tự có ngân hàng Mục tiêu quản trị danh mục cho vay ngân hàng thay đổi hàng năm dựa tiêu chí mục tiêu chiến lược kinh doanh chung ngân hàng • Chú trọng cụ thể hóa phương án quản trị danh mục rủi ro khác nhau, phương án danh mục cho vay với tỷ trọng loại tài sản cho vay thiết kế đa dạng từ hình thành lợi nhuận tổn thất khác phương án Trong phương án này, ngân hàng cần phải lựa chọn phương án phù hợp với đặc điểm tình hình kinh doanh lưu ý định hướng chiến lược quản trị danh mục cho vay, ngân hàng cần lường trước thay đổi có tính chu kỳ kinh tế tác động tới kết cấu chất lượng danh mục Chính lý mà cần thiết phải xây dựng phương án khác cho quản trị danh mục cho vay để thị trường thay đổi theo tình khác nhau, ngân hàng ứng phó kịp thời không để lại hậu nghiêm trọng • Ngân hàng thiết lập sách nhằm thực thi hiệu chiến lược quản trị danh mục cho vay sách đa dạng hóa loại hình cho vay, sách phân loại rủi ro trích lập dự phòng, sách quy định giới hạn an tồn cho vay,… Những hạn chế tồn hoạt động quản trị danh mục cho vay phương hướng phát triển tương lai ảnh hưởng mạnh mẽ đến phương pháp thay đổi Sacombank Nhận thức vấn đề thiếu sót khâu mình, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín khơng ngừng thay đổi chuyển để hướng tới hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay ngân hàng, phải kể đến phương pháp sau: 5.1 Nhóm giải pháp tổ chức hoạt động quản trị danh mục cho vay Giải pháp kể đến thiết lập ủy ban chiến lược ủy ban quản lý rủi ro để tư vấn cho hội đồng quản trị việc định hướng chiến lược quản trị danh mục cho vay Mặc dù việc thành lập ủy ban không khơng có tính ban buộc cần nhận mạnh xu tất yếu tương lai gần hướng tới hội nhập với giới Cùng với đó, giải pháp đảm bảo tính độc lập tập trung tcủa phận quản lý rủi ro ngân hàng kể đến Để đảm bảo tính tập trung, phận quản lý rủi ro phải quản lý tất loại hình rủi ro, khơng nên tách riêng loại rủi ro Mặt khác, để đảm bảo tính độc lập, phận lý rủi ro khơng tham gia vào q trình thẩm định rủi ro thông qua xét duyệt hồ sơ khoản vay, điều trai với nguyên tắc quản lý rủi ro theo ủy ban Basel kiến nghị Tiếp theo cần nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống thông tin quản trị hoạt động hiệu Để phục vụ cho hoạt động quản trị danh mục cho vay, hệ thống công nghệ tin học đại cần phải áp dụng triệt để để đáp ứng nhu cầu thơng tin xác dự báo kinh tế thị trường 5.2 Nhóm giải pháp xây dựng ứng dụng kỹ thuật quản trị danh mục đại Trong bối cảnh thực tế Sacombank tiến hành áp dụng Basel II toàn hệ thống theo thị Ngân hàng Nhà nước, việc tổ chức xây dựng ứng dụng kỹ thuật quản trị danh mục đại vô quan trọng vấn đề mấu chốt định đến việc áp dụng thành cơng mơ hình Những phương án quản trị danh mục cho vay sau: • Tiếp tục hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, hỗ trợ cho quản trị giao dịch cho vay tạo tiền đề áp dụng phương pháp quản trị danh mục cho vay đại • Xây dựng mơ hình đo lường rủi ro danh mục cho vay – Đây biện pháp có ý nghĩa quan trọng toàn nội dung quản trị danh mục cho vay theo phương pháp chủ động • Nghiên cứu sử dụng công cụ điều chỉnh danh mục cho vay hành lang pháp lý điều kiện thị trường tài cho phép • Hồn thiện hoạt động kiểm soát cà kiểm toán nội theo hướng tăng cường giám sát trình tổ chức sthực danh mục cho vay ngân hàng Kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp Sacombank 2.247 tỷ đồng, vượt 22,3% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao Tổng tài sản đạt 406.041 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm Tổng nguồn vốn huy động đạt 370.136 tỷ đồng, tăng 9% Tổng dư nợ tín dụng đạt 257.172 tỷ đồng, tăng 14%, mức tăng trưởng tín dụng kiểm soát biên độ cho phép Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấu tín dụng điều chỉnh theo hướng tăng cho vay phân tán nhằm nâng cao hiệu giảm thiểu rủi ro Tỷ lệ nợ xấu giảm mức 2,11%, điều cho thấy hiệu tiến độ xử lý nợ xấu trọng, đảm bảo theo kế hoạch Hội đồng quản trị đề từ đầu nhiệm kỳ ... tích hoạt động quản trị danh mục cho vay NHTMCP Sài Gòn Thương tín – Sacombank 2.1 Nội dung hoạt động quản trị danh mục cho vay ngân hàng Sacombank 2.1.1 Chính sách tín dụng Chính sách tín dụng ngân. .. Sacombank hướng tới việc hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay Thực tế cho thấy, Sacombank chưa thực quản trị danh mục cho vay cách hoàn chỉnh áp dụng số nội dung quản trị danh mục cho. .. trị danh mục cho vay cách rời rạc thiếu chủ động 2.1.4 Phương pháp quản trị danh mục cho vay Sacombank quản trị danh mục cho vay theo phương pháp quản trị danh mục chủ động Sự chủ động thể từ thiết