Luận văn hướng tới mục tiêu tổng quát là hệ thống hóa lại cơ sở lý thuyết về quản trị danh mục cho vay, thực trạng danh mục cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam và đưa ra các đề xuất, kiến nghị để nâng cao và hoàn thiện công tác quản trị danh mục tại ngân hàng. Mời các bạn tham khảo!
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Cơ sở lý luận luận văn Trong xu toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế (điển hình hội nhập WTO TTP), cạnh tranh thị trường tài diễn vơ căng thẳng khốc liệt Cùng với đề án cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2016- 2020, NHNN tiếp tục khuyến khích, tạo thuận lợi cho tổ chức tín dụng sáp nhập, xử lý dứt điểm tổ chức tín dụng yếu hoạt động ngân hàng hiệu mục tiêu hàng đầu ngân hàng thương mại Việt Nam Khơng nằm ngồi bối cảnh chung toàn ngành ngân hàng, Techcombank với nỗ lực mục tiêu đề chiến lược năm năm tới (2016-2020), tiếp tục giữ vững thị phần, tăng trưởng tín dụng năm phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ nhằm đa dạng hóa hoạt động sinh lời Để mục tiêu tăng trưởng phát triển bền vững, điều kiện cần đủ vừa song song phát triển tín dụng mới, vừa quản trị danh mục cách hiệu quả, giảm thiểu rủi ro Với cấu danh mục sử dụng vốn 70%-75% danh mục cho vay, hoạt động quản trị nhóm danh mục xem biện pháp quan trọng nhằm đạt mục tiêu chiến lược lâu dài mà ngân hàng Techcombank đề Trong thời gian qua hoạt động quản trị danh mục cho vay ngân hàng Techcombank áp dụng nhiều biện pháp từ ban hành sách, thay đổi cấu mơ hình tổ chức, tới việc xây dựng mơ hình quản trị đại nhằm quản trị danh mục cho vay hiệu quả, cải thiện danh mục cho vay giảm thiểu rủi ro Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, cơng tác quản trị số vấn đề hạn chế hiệu chưa thực với kỳ vọng đề ra, như: rủi ro tập trung cao số nhóm ngành, sản phẩm phân vùng địa lý, Do đó, để hoạt động quản trị danh mục cho vay định hướng ngân hàng, yêu cầu cấp bách đặt phải tăng cường quản trị danh mục cách hiệu Kết luận, từ mong muốn hiểu rõ thực trạng danh mục cho vay ngân hàng Techcombank điểm hạn chế công tác quản trị triển khai, từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay theo định hướng chiến lược ngân hàng, phù hợp với xu hướng phát triển chung kinh tế tài Việt Nam, tơi chọn đề tài “Tăng cường công tác quản trị danh mục cho vay ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam” để làm đề tài nghiên cứu luận văn Luận văn hướng tới mục tiêu tổng quát hệ thống hóa lại sở lý thuyết quản trị danh mục cho vay, thực trạng danh mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Namvà đưa đề xuất, kiến nghị để nâng cao hồn thiện cơng tác quản trị danh mục ngân hàng Ngoài lời mở đầu kết luận, luận văn nghiên cứu có kết cấu gồm phần: Chương 1: Những vấn đề quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Để giải vấn đề đặt ra, luận văn sử dụng nguồn liệu từ nguồn báo cáo hàng năm củaNgân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam từ năm 2009 – 2015, kết hợp với tình hình thực sách tín dụng, biện pháp quản trị danh mục thực Ngân hàng Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác quản trị danh mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Nội dung luận văn Chương 1: Những vấn đề quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại Nội dung chương nghiên cứu lý luận chung hoạt động cho vay, danh mục cho vay, quản trị danh mục cho vay tìm hiểu quy trình quản trị danh mục cho vay Ngân hàng thương mại Hoạt động cho vay phần quan trọng hoạt động tín dụng ngân hàng Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi Hoạt động cho vay xảy bên có nhu cầu vay vốn (cầu vốn) bên có nhu cầu cho vay thừa nguồn tiền nhàn rỗi (cung vốn) Các bên tham gia hoạt động cho vay gồm: bên cho vay, bên vay quan quản lý nhà nước Tập hợp kết hoạt động cho vay Ngân hàng tạo thành danh mục cho vay Danh mục cho vay xếp phân chia theo tiêu chí như: đối tượng vay (gồm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng doanh nghiệp lớn ), thời hạn vay (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn), phương pháp cho vay (vay món, vay theo hạn mức ), tính chất đảm bảo khoản vay (vay có tài sản đảm bảo khơng có tài sản đảm bảo), mục đích vay vốn (cho vay kinh doanh cho vay tiêu dùng), Trong hoạt động cho vay ngân hàng, quản trị danh mục cho vay yếu tố quan trọng Một cách khái quát hiểu quản trị danh mục cho vay phương thức quản trị kinh doanh ngân hàng, bao gồm bốn bước: Bước 1: xác định mục tiêu thiết lập danh mục cho vay Bước 2: xây dựng sách thực thi Bước 3: tổ chức thực hành giám sát danh mục cho vay Bước 4: điều chỉnh danh mục cho vay nhằm đạt mục tiêu kinh doanh hoạch định ngân hàng Nếu đối tượng quản trị giao dịch cho vay khoản cho vay với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận tối thiểu hóa rủi ro đối tượng quản trị danh mục cho vay tỷ trọng cấu loại cho vay tổng danh mục Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị danh mục cho vay bao gồm: Nhân tố chủ quan: nhận thức quan điểm ngân hàng việc quản trị danh mục cho vay, chất lượng nguồn nhân lực, quy mô hoạt động kinh doanh ngân hàng, công nghệ thông tin ngân hàng Nhân tố khách quan: nhân tố thị trường điều tiết ngân hàng nhà nước Chương 2: Thực trạng công tác quản trị danh mục cho vay Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chương giới thiệu đặc điểm cấu máy tổ chức tình hình danh mục cho vay ngân hàng Trong đó, năm 2016, ngân hàng có điều chỉnh lớn cấu máy tổ chức với hy vọng mang lại thành tựu đáng kể hoạt động ngân hàng nói chung, quản trị danh mục cho vay nói riêng Thay đổi có tác động lớn từ khối chiến lược phát triển khối quản trị rủi ro Chương sâu vàophân tích cơng tác quản trị danh mục cho vay với khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng theo bốn bước quy trình chung: Bước 1: xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch thực thông qua việc phân tích tình hình kinh tế vĩ mơ, phân tích vi mô thị trường đối thủ cạnh tranh phận chiến lược nghiên cứu thị trường khối kinh doanh Dựa theo phân tích chung kinh tế vi mô vĩ mô, Ban lãnh đạo ngân hàng nghiên cứu đưa định hướng, mục tiêu phát triển ngân hàng năm tới, tập trung vào tổng danh mục cho vay, tỷ lệ nợ hạn, hướng phát triển ngành nghề, giới hạn Bước 2: xây dựng sách thực thi Dựa theo kế hoạch Ban lãnh đạo thông qua, Bộ phận Chính sách thuộc Khối quản trị rủi ro đầu mối soạn thảo, ban hành sách nhằm thực quản trị danh mục cho vay Các sách ban hành bao gồm: sách vị rủi ro, sách phân loại nợ trích lập dự phòng, sách hạn chế cấp tín dụng Bước 3: giám sát danh mục cho vay Công tác giám sát danh mục cho vay Ngân hàng phân tích qua nội dung: quản trị theo ba tuyến phòng thủ, quy trình giám sát danh mục cho vay Quản trị theo ba tuyến phòng thủ Tại Techcombank, quản trị danh mục cho vay nói chung với khách hàng doanh nghiệp nói riêng thực theo ba tuyến phòng thủ, tuyến phòng thủ có trách nhiệm quản lý kiểm sốt rủi ro cụ thể Tuyến phòng thủ thứ khối kinh doanh, bán hàng, chuyên viên khách hàng, chi nhánh nơi hình thành danh mục cho vay Tuyến phòng thủ thứ hai khối quản trị rủi ro, khối tuân thủ, quản trị rủi ro hoạt động pháp chế Tuyến phòng thủ thứ ba phận kiểm toán nội Với việc hình thành ba tuyến phòng thủ, giúp Techcombank thực yếu tố quan trọng đảm bảo tính độc lập khâu kiểm định, kiểm sốt hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động cho vay nói riêng, giúp cho phận nâng cao tính tuân thủ, nghiêm túc hoạt động Đồng thời, công tác quản trị thực xuyên suốt từ bắt đầu giải ngân (tại đơn vị) đến việc quản trị sau vay thu hồi nợ Quy trình giám sát danh mục cho vay Với tất khách hàng Techcombank, ngân hàng thực giám sát danh mục cho vay khách hàng có phát sinh nghĩa vụ nợ, thực qua công đoạn gồm: kiểm tra khoản vay danh mục, phân loại nợ, trích lập dự phòng, xử lý rủi ro Tuy nhiên, nội dung thực bên công đoạn giám sát danh mục với khách hàng doanh nghiệp có khác biệt so với khách hàng cá nhân Ngoài ra, với khách hàng doanh nghiệp, Techcombank thực giám sát danh mục cho vay thơng qua hệ thống xếp hạng nội hệ thống cảnh báo sớm (EWS) Bước 4: điều chỉnh danh mục Hiện tại, Techcombank dừng lại phương pháp điều chỉnh danh mục thông thường, việc giảm dư nợ thơng qua việc tích cực thu hồi nợ hạn chế phát vay với loại hình cần giảm, tăng dư nợ/khuyến khích mở rộng cho vay với khách hàng thuộc loại hình vay xử lý khoản vay dự phòng, bán VAMC Với biện pháp triển khai trên, thời gian qua Ngân hàng bước đầu thu kết công tác quản trị danh mục cho vay, cụ thể: Xây dựng phát triển hệ thống liệu lớn (5 năm) gồm nhiều thông tin liệu thơ khách hàng: thơng tin chất lượng tín dụng, thông tin tài sản đảm bảo, thông tin vùng miền, Triển khai, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm Thể hướng tư tích cực ngân hàng, khơng quan tâm tới khách hàng bị hạn, mà phát triển thêm hướng cảnh báo tới khách hàng có tiềm ẩn rủi ro chưa q hạn Triển khai ứng dụng mơ hình xếp hạng nội với nhiều mơ hình nhỏ cho loại hình khách hàng giúp ngân hàng sát thực tế với nhóm khách hàng, tránh trường hợp tính chất nhóm bị san với nhóm khác Phân cấp quản lý, xử lý nợ cách chuyên biệt rõ ràng, thông qua việc thành lập tổ xử lý nợ vùng, phân cấp trách nhiệm rõ ràng phận theo số ngày hạn khách hàng, việc tập trung chuyển khách hàng nợ nhóm xử lý hội sở Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, công tác quản trị danh mục cho vay Ngân hàng tồn nhiều hạn chế sau: Hệ thống kho liệu lớn rải rác dạng thơ, chưa làm sạch, trường hợp lỗi chưa chỉnh sửa, liệu chưa đồng nguồnthơng tin, kho liệu chưa phát huy tối đa hiệu sử dụng kỳ vọng chưa phục vụ sâu cơng tác quản trị danh mục Mơ hình xếp hạng tín dụng nội sử dụng liệu cho mơ hình chưa đủ dài, kết đưa tồn khác biệt lớn với đánh giá chuyên gia Biện pháp điều chỉnh danh mục thiếu linh hoạt Các biện pháp điều chỉnh chủ yếu dừng lại việc thay đổi cấu danh mục vay nội việc phát triển hạn chế cho vay với nhóm đối tượng cụ thể Nhiều thời kỳ, danh mục cho vay không định hướng đề ban đầu, ngân hàng khơng điều chỉnh lại danh mục nhận thấy ngân hàng chấp nhận mức rủi ro danh mục cho vay, thấy khó để điều chỉnh lại danh mục theo hướng ban đầu Những hạn chế xuất phát từ hai nguyên nhân lớn nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan: Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, quy trình, sách quản trị danh mục cho vay chưa rõ ràng, thiếu tính bao quát, mở rộng Thứ hai, hoạt động kiểm tốn nội yếu kém, chưa thực đầy đủ chức năng, quyền hạn kiểm tốn nội Cơng tác kiểm toán chủ yếu dừng lại việc kiểm tra tính tuân thủ, phát vi phạm hoạt động phận mà chưa trọng đến giám sát, cảnh báo rủi ro để hỗ trợ công tác quản trị danh mục Thứ ba, lãnh đạo ngân hàng chưa trọng mức tới hoạt động quản trị danh mục cho vay chủ động Công tác quản trị danh mục Techcombank trạng thái nửa chủ động, nửa bị động Thứ tư, lực phân tích thơng tin yếu Việc phân tích bề ngồi, thơng tin việc dễ nhận biết mà chưa phân tích sâu thực trạng khách hàng Nguyên nhân khách quan Thứ nhất, yếu tố thị trường biến động khó kiểm soát Việc biến động thất thường chịu ảnh hưởng nhiều từ quốc tế khiến cho ngân hàng khó dự báo tình hình, khó có sách phát triển, quản trị danh mục cho vay phù hợp Thứ hai, giám sát ngân hàng nhà nước hạn chế Ngân hàng nhà nước chủ yếu coi trọng vấn đề kiểm tra giám sát tính tuân thủ từ ngân hàng thương mại, chức giám sát từ xa mang tính cảnh báo đề cập đến Cơng tác kiểm toán tới ngân hàng chưa thực đưa giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho tình hình ngân hàng, mà dừng lại chức kiểm tra tính tuân thủ Dựa số liệu thực trạng quản trị danh mục, tác giả sử dụng mơ hình hồi quy kinh tế lượng để phân tích ảnh hưởng yếu tố tác động làm giảm chất lượng danh mục, từ đề xuất giải pháp trọng tâm với yếu tố có mức độ ảnh hưởng cao để hạn chế rủi ro danh mục Một tiêu chí đánh giá chất lượng danh mục nợ xấu danh mục Tần suất nợ xấu cao thể mức độ rủi ro danh mục Để quản trị danh mục cho vay tốt, ta cần kiểm soát tần suất nợ xấu danh mục cách hiệu Dựa phân tích tác giả sử dụng mơ hình hồi quy biến tần suất nợ xấu theo biến độc lập gồm: tuổi đời khách hàng, tần suất nợ nhóm 2, xếp hạng năm trước, số năm kinh nghiệm chuyên viên phụ trách, hạn mức cho vay, số lần thăm gặp khách hàng Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị danh mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Căn vào thực trạng quản trị danh mục cho vay nêu phần hạn chế công tác quản trị danh mục cho vay Techcombank kết mơ hình phân tích tác động số lần nợ xấu, tác giả đề xuất giải pháp để tăng cường quản trị Techcombank gồm nội dung sau: - Nâng cao lực cán nhân viên: ngân hàng ưu tiên tuyển cán có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực chăm sóc khách hàng để công tác trực tiếp phận quan hệ khách hàng/ xử lý nợ; nhóm cán chưa có kinh nghiệm cần bố trí phận hỗ trợ thực sách/ đào tạo cách việc chăm sóc khách hàng, tạo nguồn nhân lực kế cận tốt - Chuẩn hóa hệ thống sách: tập trung xây dựng sách định hướng nhóm khách hàng mục tiêu sách liên quan đến hoạt động quản lý sau vay - Phát triển hệ thống mô hình quản trị rủi ro đại: phát triển hệ thống quản trị rủi ro đại, tập trung vào hoàn thiện hệ thống xếp hạng nội hệ thống cảnh báo sớm - Các giải pháp khác: tăng cường quản trị chất lượng liệu qua công tác: làm sạch, chuẩn hóa liệu hệ thống phát triển hệ thống liệu chuyên sâu, phân tích liệu theo thông tin đa chiều; nghiên cứu biện pháp điều chỉnh danh mục Kết luận Quản trị danh mục cho vay ngày trở thành nội dung quan trọng hoạt động ngân hàng thương mại Ý nghĩa việc quản trị tác động lên tình hình kinh doanh ngân hàng Qua việc nghiên cứu thực trạng quản trị danh mục cho vay với khách hàng doanh nghiệp Techcombank, luận văn hoàn thành số nội dung sau: Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động cho vay, quy trình xây dựng quản trị danh mục cho vay gồm bốn bước: Xác định mục tiêu thiết lập danh mục, phương pháp quản trị danh mục cho vay;xây dựng sách thực thi; tổ chức thực giám sát danh mục; điều chỉnh danh mục cho vay Phân tích thực trạng quản trị danh mục cho vay với khách hàng doanh nghiệp Techcombank, thông qua bốn bước bốn nội dung chính: quản trị theo ba tuyến phòng thủ; quy trình giám sát danh mục cho vay; xây dựng hệ thống xếp hạng nội bộ; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm Từ rút khó khăn, hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng tới trình quản trị danh mục cho vay ngân hàng Trên sở đó, luận văn đưa số giải pháp kiến nghị với ngân hàng, với ngân hàng nhà nước cấp có thẩm quyền để hồn thiện phát triển công tác quản trị danh mục cho vay ngân hàng Techcombank nói riêng hệ thống ngân hàng thương mại nói chung Tuy nhiên, việc xây dựng, quản trị danh mục cho vay vấn đề lâu dài, đòi hòi nghiên cứu sâu sắc, khoa học có tính chất thường xun Theo đó, q trình thực luận văn khơng tránh khỏi có thiếu xót, mang tính chủ quan, mong nhận ý kiến đóng góp để tác giả hồn thiện cơng tác nghiên cứu ... trạng công tác quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị danh mục cho vay ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam. .. Ngân hàng Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác quản trị danh mục cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Nội dung luận văn Chương 1: Những vấn đề quản trị danh mục cho vay ngân hàng. .. ngân hàng thương mại Nội dung chương nghiên cứu lý luận chung hoạt động cho vay, danh mục cho vay, quản trị danh mục cho vay tìm hiểu quy trình quản trị danh mục cho vay Ngân hàng thương mại