QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH THĂNG LONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH THĂNG LONG CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HỒNG MINH ĐỨC HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNGTHƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH THĂNG LONG Nhóm ngành: Tài – Ngân hàng – Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 83.40.201 Họ tên: Hoàng Minh Đức GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ QUY HÀ NỘI – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan kết đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long” cơng trình nghiên cứu cá nhân tác giả chưa cơng bố cơng trình khoa học khác thời điểm Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết tác giả Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019 Tác giả Hoàng Minh Đức LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu đề tài luận văn Thạc sĩ kinh tế, giúp đỡ thầy, cô giáo trường Đại học Ngoại Thương, đặc biệt PGS.TS Nguyễn Thị Quy, tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long” chuyên ngành Tài – ngân hàng Những kết có đóng góp mặt khoa học thực tiễn hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long Tuy nhiên, điều kiện thời gian trình độ tác giả hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp thầy cô bạn đọc để luận văn hồn thiện Tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thị Quy hướng dẫn, bảo tận tình cung cấp kiến thức khoa học cần thiết trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy, cô khoa Sau Đại học - trường Đại học Ngoại Thương tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả hoàn thành tốt luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019 Tác giả Hoàng Minh Đức MỤC LỤC MỞ ĐẦU 15 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 1.1 Tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 19 1.1.1 Khái niệm khách hàng cá nhân 19 1.1.2 Đặc điểm khách hàng cá nhân hoạt động tín dụng 19 1.1.3 Tín dụng khách hàng cá nhân 20 1.1.3.1 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân 21 1.1.3.2 Đặc trưng tín dụng khách hàng cá nhân 20 1.1.4 Phân loại tín dụng khách hàng cá nhân 22 1.2 Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .23 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 23 1.2.2 Khái niệm rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 24 1.2.3 Biểu rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 25 1.2.4 Phân loại rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 26 1.2.4.1 Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi rỏ tín dụng Khách hàng cá nhân 26 1.2.4.2 Căn vào khả trả nợ khách hàng cá nhân 26 1.2.5 Các số đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 27 1.2.6 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 28 1.2.6.1 Nguyên nhân khách quan từ mơi trường bên ngồi 28 1.2.6.2 Nguyên nhân từ khách hàng cá nhân vay vốn 30 1.2.6.3 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 31 1.2.7 Hậu rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 32 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 34 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 34 1.3.2 Rủi ro thường gặp tín dụng khách hàng cá nhân 34 1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 35 1.3.3.1 Nhận biết rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 36 1.3.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 36 1.3.3.3 Giám sát, kiểm sốt xử lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 37 1.3.3.4 Phòng ngừa rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 38 1.3.4 Biện pháp thường áp dụng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng KHCN 39 1.3.5 Tầm quan trọng quản trị rủi ro tín dụng KHCN 40 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 41 1.4.1 Các nhân tố bên ngân hàng 41 1.4.2 Các nhân tố bên ngân hàng thương mại 42 1.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng KHCN số NHTM giới 44 1.5.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng KHCN Trung Quốc 44 1.5.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng KHCN Thái Lan 45 1.5.3 Các học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 49 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á - CHI NHÁNH THĂNG LONG 50 2.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long 50 2.1.1 Sự hình thành Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long 50 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long 50 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2015 - 2018 52 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long 56 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Bắc Á - Chi nhánh Thăng Long 56 2.2.2 Quy trình tín dụng KHCN 61 2.3 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long 68 2.3.1 Nhận biết rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 68 2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 70 2.3.3 Giám sát, kiểm soát xử lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 73 2.3.4 Phòng ngừa rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 78 2.4 Đánh giá chung hoạt động quản trị rủi ro tín dụng KHCN Ngân hàng TMCP Bắc Á - chi nhánh Thăng Long 79 2.4.1 Những kết đạt 79 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân quản trị rủi ro tín dụng KHCN 81 2.4.2.1 Hạn chế 81 2.4.2.2 Nguyên nhân 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG II .87 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á – CHI NHÁNH THĂNG LONG .88 3.1 Cơ hội thách thức Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long 88 3.1.1 Cơ hội 88 3.1.2 Thách thức 89 3.2 Định hướng Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long 89 3.2.1 Định hướng hoạt động tín dụng KHCN 90 3.2.2 Định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng KHCN 91 3.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng KHCN Ngân hàng TMCP Bắc Á – chi nhánh Thăng Long .93 3.3.1 Nâng cao chất lượng thẩm định 93 3.3.2 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát khoản vay 94 3.3.3 Thực tốt việc cập nhật quản lý thông tin khoản vay hệ thống liệu 96 3.3.4 Tăng cường xử lý nợ xấu 96 3.3.5 Đầu tư hệ thống đại hóa cơng nghệ ngân hàng 97 3.3.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 98 3.4 Một số kiến nghị 99 3.4.1 Đối với Chính phủ 99 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 100 3.4.3 Đối với Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) 102 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .104 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Ký hiệu Bảng 2.1 BẢNG BIỂU Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2015 2018 Trang 53 Bảng 2.2 Kết huy động vốn chi nhánh giai đoạn 2015 - 2018 54 Bảng 2.3 Huy động vốn theo kỳ hạn chi nhánh giai đoạn 2015 - 2018 54 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Huy động vốn theo loại hình tổ chức kinh tế chi nhánh giai đoạn 2015 - 2018 Dư nợ tín dụng chi nhánh giai đoạn 2015 - 2018 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế chi nhánh giai đoạn 2015 - 2018 Cơ cấu dư nợ theo loại tiền chi nhánh giai đoạn 2015 -2018 Cơ cấu dư nợ theo thời hạn vay chi nhánh giai đoạn 2015 2018 55 56 57 58 59 Bảng 2.9 Cơ cấu nhóm nợ chi nhanh giai đoạn 2015 - 2018 60 Bảng 3.1 Thang điểm XHTD khách hàng cá nhân Bac A Bank 74 Bảng 3.2 Tỷ lệ sử dụng vốn chi nhánh giai đoạn 2015 - 2018 80 Sơ đồ 1.1 Mơ hình tổ chức Bac A Bank – Thăng Long 51 Sơ đô 1.2 Tiếp thị khách hàng, tiếp nhận hồ sơ KHCN; Thẩm định KHCN 65 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ 1.4 Sơ đồ 1.5 Thẩm định xét duyệt cấp tín dụng KHCN; Thủ tục sau phê duyệt Giải ngân; Quản lý sau cấp tín dụng; thu hồi nợ; Thanh lý hợp đồng, lưu hồ sơ Quy trình quản trị rủi ro tín dụng KHCN 66 67 68 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải Bac A Bank Ngân hàng TMCP Bắc Á Bac A Bank – Thang Long Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long BAC A AMC Công ty Quản lý Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Bắc Á BCTC Báo cáo tài BTĐTD CIC Ban Thẩm định tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Việt Nam CVQHKH CVHTTD CVTĐ GDBĐ HĐQT KSRR KHCN LĐBTĐTD LĐĐVKD LĐPKD LĐBPKD LĐPTĐ LĐPVDKH LĐPGD Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Chuyên viên hỗ trợ tín dụng Chuyên viên thẩm định Giao dịch bảo đảm Hội đồng quản trị Kiểm soát rủi ro Khách hàng cá nhân Lãnh đạo ban thẩm định tín dụng Lãnh đạo đơn vị kinh doanh Lãnh đạo phòng kinh doanh Lãnh đạo phận kinh doanh Lãnh đạo phòng thẩm định Lãnh đạo phòng dịch vụ Khách hàng Lãnh đạo phòng giao dịch LĐPNQ Lãnh đạo phòng ngân quỹ NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương PGD Phòng giao dịch PNQ Phòng Ngân quỹ PGD Phòng giao dịch PDVKH Phòng dịch vụ Khách hàng QTRR Quản trị rủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TSĐB Tài sản đảm bảo XHTD Xếp hạng tín dụng