Đề cương học phần: Các phương pháp và mô hình dự báo kinh tế - xã hội với mục tiêu cung cấp cho sinh viên các nguyên tắc cơ bản của dự báo và cách thức giải quyết các bài toán dự báo kinh tế - xã hội dựa vào các mô hình hồi quy, các kỹ thuật phân tích và dự báo trên chuỗi thời gian.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Tên học phần: Các phương pháp mơ hình dự báo kinh tế - xã hội (Forecasting methods and models in Social and Economic Sciences) Mã học phần: AMAT0511 Số tín chỉ: 2(24,6) (để học học phần này, người học phải dành 60 chuẩn bị cá nhân) Điều kiện học phần: - Học phần tiên quyết: - Học phần học trước: Kinh Tế Lượng - Điều kiện khác: Đánh giá: Mã HP: AMAT 0411 - Điểm chuyên cần: 10% - Điểm thực hành: 30% - Điểm thi hết HP: 60% Thang điểm: 10 sau quy đổi sang thang điểm chữ Cán giảng dạy học phần: 7.1 CBGD hữu: GV ThS Nguyễn Đức Minh GV.ThS Vũ Thị Huyền Trang GV.ThS Hoàng Thị Thu Hà 4.GV.CN Mai Hải An 7.2 CBGD kiêm nhiệm thường xuyên: Mục tiêu học phần: - Mục tiêu chung: Cung cấp cho sinh viên nguyên tắc dự báo cách thức giải toán dự báo kinh tế - xã hội dựa vào mơ hình hồi quy, kỹ thuật phân tích dự báo chuỗi thời gian - Mục tiêu cụ thể: Về mặt lý thuyết, sinh viên áp dụng kỹ thuật phân tích hồi quy kỹ thuật phân tích, dự báo chuỗi thời gian để giải toán dự báo kinh tế xã hội thường gặp Về mặt thực hành, sinh viên tự thực phân tích định lượng phục vụ cho dự báo vấn đề kinh tế - xã hội thường gặp, với hỗ trợ phần mền chuyên dùng Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Phương pháp dự báo dựa mơ hình hồi quy nhiều biến (dự báo giá trị trung bình giá trị cá biệt), kĩ thuật phân tích dự báo chuỗi thời gian (các kỹ thuật san, phương pháp Box-Jenkins) Forecasting on Multivariate Regression Models (Forecast Mean and Individual Prediction), Time Series Analysis and Forecasting (Smoothing Techniques, BoxJenkins Method) 10 Tài liệu tham khảo: 10.1 TLTK bắt buộc [1] Bộ môn Kinh Tế Lượng – Khoa hệ thống thông tin kinh tế, Bài giảng Các phương pháp mơ hình dự báo kinh tế xã hội, tài liệu tham khảo nội [2] Bộ môn dự báo, khoa Kế hoạch phát triển, trường ĐH Kinh tế quốc dân, Giáo trình dự báo phát triển kinh tế - xã hội, NXB Thống Kê, 2003 [3] Nguyễn Trọng Hồi, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy, Dự báo phân tích liệu Kinh tế Tài chính, NXB Thống kê, 2009 10.2 TLTK khuyến khích (Websites): [4] Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Thống kê ứng dụng kinh tế xã hội, NXB Thống kê, 2008 [5] PGS TS Nguyễn Quang Dong, Bài Giảng Kinh tế lượng, NXB Thống kê, 2009 [6] Nguyễn Khắc Minh, Các phương pháp phân tích dự báo kinh tế, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2003 [7] Nguyễn Trọng Hồi, Mơ hình hóa dự báo chuỗi thời gian kinh doanh kinh tế, NXB Thống Kê [8]Hanke J E , Wichern D W, Business Forecasting, Pearson Prentice Hall, 2005 [9] Wilson J H., Keating B, Business Forecasting with Accompanying ExcelBased ForecastX Software, McGraw-Hill Irwin, 2007 [10] http://www.forecastingprinciples.com/ 11 Đề cương chi tiết học phần: Nội dung Tài liệu tham khảo Số TLTK Trang [1] 1-37 [2] 5-38 [3] 17-55 [1] 38-80 2.1.2 Dự báo mơ hình hồi quy [5] 63-119 2.2 Dự báo mơ hình hồi quy với biến giải thích biến giả [3] 339-440 Mở đầu Chương Tổng quan dự báo 1.1 Khái niệm phân loại dự báo 1.1.1 Khái niệm dự báo 1.1.2 Phân loại dự báo 1.2 Các nguyên tắc dự báo 1.2.1 Nguyên tắc liên hệ biện chứng 1.2.2 Nguyên tắc kế thừa lịch sử 1.3 Tổng quan tiêu chuẩn lựa chọn phương pháp dự báo 1.3.1 Tổng quan phương pháp dự báo 1.3.2 Tiêu chuẩn lựa chọn phương pháp dự báo 1.4 Các phương pháp đánh giá dự báo 1.4.1 Đánh giá trước dự báo 1.4.2 Đánh giá sau dự báo Chương Dự báo phân tích hồi quy 2.1 Dự báo mơ hình hồi quy 2.1.1 Phương pháp bình phương nhỏ 2.2.1 Biến giả ứng dụng biến giả 2.2.2 Ví dụ dự báo mơ hình hồi quy với biến giải thích biến giả Chương Chuỗi thời gian dự báo chuỗi thời gian 3.1 Chuỗi thời gian 3.1.1 Khái niệm 3.1.2 Các đại lượng mô tả chuỗi thời gian [1] 81-147 [2] 39-71 [3] 175-334 4.1.2 Kiểm tra tính tương quan [1] 148-192 4.2 Tính dừng chuỗi thời gian [2] 94-128 [3] 451-498 [4] 470-495 3.2 Dự báo chuỗi thời gian 3.2.1 Các phương pháp dự báo đơn giản 3.2.2 Dự báo mơ hình nhân 3.2.3 Dự báo hàm tăng trưởng mũ 3.2.4 Dự báo phương pháp san mũ Chương Dự báo phương pháp Box-Jenkins 4.1 Tính tương quan liệu chuỗi thời gian 4.1.1 Hệ số tự tương quan 4.2.1.Khảo sát tính dừng 4.2.2 Xử lý q trình dừng 4.3 Mơ hình Box-Jenkins 4.3.1 Các q trình tự hồi quy (AR) 4.3.2 Các trình trung bình trượt (MA) 4.3.3 Các trình phối hợp tự hồi quy (ARMA) 4.3.4 Mơ hình Box-Jenkins cho chuỗi khơng dừng dự báo 4.3.5 Mơ hình Box-Jenkins cho chuỗi thời gian có tính mùa vụ Phân bổ thời gian: Bài tập/thực TT Chương Tổng số (tiết) Lý thuyết hành/thí nghiệm/thảo luận 1.Mở đầu 3 2 Mơ hình hồi quy nhiều biến 3 Chuỗi thời gian dự báo chuỗi thời gian 11 4 Dự báo phương pháp BoxJenkins Hướng dẫn thực hành Eview Đề cương thông qua Hội đồng khoa ngày tháng năm 2012 CHỦ TỊCH HĐ KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) HIỆU TRƯỞNG Duyệt ... phương pháp dự báo 1.4 Các phương pháp đánh giá dự báo 1.4.1 Đánh giá trước dự báo 1.4.2 Đánh giá sau dự báo Chương Dự báo phân tích hồi quy 2.1 Dự báo mơ hình hồi quy 2.1.1 Phương pháp bình phương. .. Bộ môn Kinh Tế Lượng – Khoa hệ thống thông tin kinh tế, Bài giảng Các phương pháp mơ hình dự báo kinh tế xã hội, tài liệu tham khảo nội [2] Bộ môn dự báo, khoa Kế hoạch phát triển, trường ĐH Kinh. .. lượng phục vụ cho dự báo vấn đề kinh tế - xã hội thường gặp, với hỗ trợ phần mền chuyên dùng Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Phương pháp dự báo dựa mơ hình hồi quy nhiều biến (dự báo giá trị trung