1.Tính cấp thiết của đề tài Đầu tư là yếu tố trọng yếu và cơ bản của tất cả các thành phần kinh tế, là khâu đầu tiên làm tiền đề cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù nhu cầu đầu tư phụ thuộc theo đặc thù các ngành kinh tế, nhưng về mặt tổng quan, các dự án đầu tư đều đòi hỏi nhu cầu vốn lớn mà bản thân nguồn lực tài chính của các thành phần kinh tế chưa đảm bảo khả năng tài trợ toàn bộ. Với thực tế đó, NHTM, với vai trò là một loại hình tổ chức trung gian tài chính quan trọng nhất của xã hội, có vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế của quốc gia, hoạt động tín dụng của NHTM là cầu nối luân chuyển vốn đáp ứng các nhu cầu vốn của nền kinh tế. Trong đó, tín dụng dành cho các dự án đầu tư trong nền kinh tế đã, đang và sẽ chiếm tỉ trọng lớn cũng như đóng vai trò nền tảng cho mọi hoạt động sản xuất vật chất của nền kinh tế. Quá trình hội nhập của Việt Nam trong vài thập kỷ gần đây đã giúp mang lại cho đất nước tăng trưởng về kinh tế, đầu tư, xuất khẩu và thu nhập. Tuy nhiên, mức độ mở cửa càng lớn đồng nghĩa với rủi ro từ bên ngoài càng cao và thậm chí có thể làm xấu đi những rủi ro nội tại. Sự kiện Việt Nam gia nhập WTO cũng đã từng nhận được rất nhiều kỳ vọng lớn lao, là một ví dụ. Xuất khẩu và đầu tư nước ngoài tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nguồn vốn lớn ồ ạt đổ vào Việt Nam đi kèm với chính sách tiền tệ thiếu kinh nghiệm (chính sách quản lý neo tỷ giá với độ mở cao hơn) đã góp phần thổi phồng bong bóng bất động sản và khiến lạm phát hai chữ số trở lại vào năm 2008. Giai đoạn từ năm 2008 đến nay là thời kỳ nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, khủng hoảng nợ công ở châu Âu, tăng trưởng kinh tế Việt Nam suy giảm mạnh kèm theo nguy cơ lạm phát gia tăng. Hàng hóa luân chuyển chậm, lượng hàng tồn kho tăng cao đi kèm với sự suy thoái của thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, sự bất ổn định của thị trường vàng, giá cả các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng dầu… biến động phức tạp làm cho sản xuất bị đình đốn, nợ xấu trong nền kinh tế gia tăng đến mức báo động và BIDV Cầu Giấy cũng nằm trong hệ lụy đó. Trong 4 năm từ 2012-2015, chất lượng tín dụng của BIDV Cầu Giấy liên tục sụt giảm làm cho hiệu quả hoạt động tín dụng giảm sút đáng kể. Nguyên nhân chính của sự đi xuống đó nằm ở các dự án đầu tư được BIDV Cầu Giấy tài trợ nhưng hiệu quả dự án hoàn toàn đi ngược với những dự tính ban đầu, trong đó một phần quan trọng đến từ khâu thẩm định dự án đầu tư. Từ một chi nhánh thuộc Cụm Động lực của BIDV, với lợi thế về quy mô cũng như địa bàn tuy, tuy nhiên sự giảm sút chất lượng tín dụng của Chi nhánh mà phần lớn tới từ vốn tài trợ cho các dự án đầu tư đã ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn vốn của Ngân hàng, tới kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Mặc dù nguyên nhân xuất phát có cả chủ quan lẫn khách quan, tuy nhiên việc rà soát, đánh giá lại chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng là điều hết sức cần thiết. Chính vì vậy, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế. 2.Mục tiêu nghiên cứu “Thứ nhất, đề cập cụ thể, rõ ràng các nội dung có liên quan đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng và nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng tại BIDV Cầu Giấy giai đoạn 2013 –2016. Thứ ba, trình bày các giải pháp và đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng tại BIDV Cầu Giấy. 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng tại BIDV Cầu Giấy trong giai đoạn 2013 - 2016. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1 Nguồn thu thập dữ liệu 4.1.1 Nguồn thu thập dữ liệu thứ cấp “Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo tổng kết nội bộ, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo kinh doanh của phòng QLRR, phòng QLKH, phòng kế hoạch tổng hợp, toàn Chi nhánh, của BIDV và ngân hàng khác. Tham khảo từ các tài liệu, tạp chí, bài báo, luận văn khác liên quan tới đề tài.” 4.1.2Nguồn thu thập dữ liệu sơ cấp “Dữ liệu sơ cấp thu thập từ điều tra, khảo sát ý kiến của các CV QLKH và QLRR thông qua bảng hỏi gồm 5 nhân tố tương ứng 17 biến nhằm đo lường sự quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng của BIDV Cầu Giấy.” “Số phiếu điều tuân thủ theo quy tắc Hair và cộng sự (1988) tức là : “kích thước mẫu phù hợp để tiến hành phân tích nhân tố khám phá khoảng 4n – 5n (n là số biến quan sát) đồng thời tối thiểu là 50”. Để đạt được độ tin cậy cao nhất, đề tài sẽ sử dụng kích thước mẫu là 5n và tối thiểu là 50. Mô hình có 17 biến số nên cần kích thước mẫu tối thiểu là 85. Thời điểm 31/03/2016 Chi nhánh có 93 cán bộ QLKHDN và QLRR. Số phiếu gửi đi là 93 phiếu, số phiếu thu về là 90 phiếu trong đó có 5 phiếu không hợp lệ. Như vậy kích thước mẫu là 85 (thỏa mãn)” Đối tượng điều tra: Lựa chọn là những cán bộ QLKHDN và QLRR tại Chi nhánh. Phiếu điều tra được gửi trực tiếp tới cán bộ QLKH và QLRR hoặc qua hình thức email trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2016 đến ngày 1/5/2016.” 4.2 Phương pháp xử lý dữ liệu 4.2.1Phương pháp xử lý dữ liệu thứ cấp “Phương pháp tổng hợp thống kê: phương pháp này nhằm mục đích tổng hợp tóm tắt dữ liệu sau khi thu thập dữ liệu Phương pháp phân tích: Quan sát, lựa chọn các tiêu chí đánh giá phù hợp, đưa ra các kết luận, quan điểm, nhận định về đối tượng nghiên cứu Phương pháp so sánh: so sánh đối chiếu nội dung liên quan tới chất lượng chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng qua các thời kỳ, với đối tượng khác cùng đơn vị đo, căn cứ trên cơ sở đó nhận định chung về chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng tại Chi nhánh.” 4.2.2Phương pháp xử lý dữ liệu sơ cấp “Cách thức đo lường các biến: Sử dụng thang Likert 5 từ điểm 1 tới điểm 5 tương ứng với mức độ hoàn toàn không đồng ý tới hoàn toàn đồng ý và quy ước sự hài lòng chung như sau: 1 ≤ Mean < 1,8: Mức rất thấp 1,8 ≤ Mean < 2,6: Mức thấp 2,6 ≤ Mean < 3,4: Mức trung bình 3,4 ≤ Mean < 4,2: Mức cao 4,2 ≤ Mean < 5: Mức rất cao Bảng câu hỏi sau khi thu thập sẽ được trình bày dưới dạng thang đo được mã hóa, được làm sạch và xử lý bởi SPSS 20, các phương pháp phân tích được sử dụng trong là: Thứ nhất, sử dụng phương pháp thống kê mô tả Phương pháp này để phân tích dữ liệu sơ cấp gồm tần số, giá trị trung bình và độ lệch chuẩn.” Thứ hai, sử dụng hệ số Cronbach’s α “Thể hiện có sự tương quan hay không các mục hỏi trong thang đo, mức độ chặt chẽ như nào, tức là kiểm định độ tin cậy của thang đo. Theo tác giả Hoàng Trọng (2008): “Công thức của hệ số Cronbach’s alpha: α = Nρ / [1 + ρ(N – 1)] với ρ là hệ số tương quan trung bình giữa các mục hỏi. α 0,6 được chấp nhận trong trường hợp nghiên cứu mới hoặc mới trong bối cảnh nghiên cứu; 0,7 α 0,8: thang đo sử dụng được; α > 0,8: thang đo tốt”” “Cronbach’s α càng lớn thì độ nhất quán càng cao, nhưng không chỉ ra được biến nào cần loại bỏ, biến nào cần giữ lại, vì vậy cần kết hợp với hệ số tương quan giữa biến và tổng để loại ra những biến không có ý nghĩa đối với mô hình. Với tiêu chuẩn chọn α 0,6 loại các biến có ρ < 0,3; với tiêu chuẩn chọn α 0,7 loại biến có ρ < 0,4. Trong phạm vi đề tài này, nhằm đảm bảo độ tin cậy cao tiêu chuẩn chọn α > 0,750 loại biến có ρ < 0,4.” Thứ ba, sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA. “Phương pháp này đánh giá giá trị hội tụ và giá trị phân biệt, giúp người dùng biết được số lượng nhân tố ảnh hưởng tới biến phụ thuộc, loại biến và nhóm các biến có mối liên hệ với nhau thành một nhân tố đại diện. Tuy nhiên cần kiểm định việc có nên phân tích nhân tố hay không bằng Bartlett’test và KMO. Cặp giả thiết của Bartlett’test là Ho: Không tương quan giữa các biến trong tổng thể (ma trận tổng thể là đồng nhất, mỗi biến tương quan hoàn toàn với chính nó - tất cả các giá trị trên đường chéo chính r = 1, không tương quan với biến khác - các giá trị còn lại r = 0). Nếu bác bỏ Ho chấp nhận H1 khi (Sig. < 0,05) thì áp dụng phân tích nhân tố cho biến đang xem xét vì điều kiện thực hiện EFA là các biến có sự tương quan. Hệ số KMO dùng để kiểm định sự thích hợp của phân tích nhân tố. Theo tác giả Hoàng Trọng (2008)”: “ KMO < 0,5 phân tích nhân tố có khả năng không thích hợp; 0,5 KMO 1 thì phân tích nhân tố thích hợp. Như vậy điều kiện cần để phân tích nhân tố khám phá là 0,5 KMO 1; Sig. Bartlett’test < 0,05” (với mức ý nghĩa 5%) “Sau đó xác định số lượng nhân tố dựa vào phương pháp Eigenvalue, những nhân tố có Eigenvalue > 1, cumulative % trên 50% mới được giữ lại. Trong EFA các biến được giữa lại phải thỏa mãn hai điều kiện: (i) thỏa mãn giá trị hội tụ tức là các biến quan sát hội tụ về cùng một nhân tố; (ii) đảm bảo giá trị phân biệt giữa các biến thuộc các nhân tố với nhau. Hai điều kiện này được thể hiện bởi Factoring loading là chỉ tiêu đảm bảo mức ý nghĩa của thống kê trên ma trận Component Matrix.” Theo Hair và cộng sự (1998) thì “Factoring loading > 0,3 đạt mức tối thiểu, Factoring loading > 0,4 đạt mức quan trọng, Factoring loading > 0,5 được xem có ý nghĩa được đánh giá là cao”. Trong phạm vi đề tài này Factoring loading của biến được giữ tối thiểu là 0,5. Đồng thời để đảm bảo giá trị phân biệt thì các Factoring loading của cùng một biến quan sát khi tải lên các nhân tố phải chênh lệch tối thiểu 0,3. “Thứ tư, sử dụng phương pháp phân tích hồi quy “Phân tích tương quan: Một trong những điều kiện phân tích hồi quy là có sự tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Pearson là hệ số kiểm định giả thiết Ho: Hệ số tương quan bằng 0 tức là không có sự tương quan. Nếu Sig. Pearson nhỏ hơn 0,05 thì giả thiết Ho bị bác bỏ, chấp nhận H1 tức là có sự tương quan.”” “Mô hình tuyến tính có dạng: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + … + βiXi Kết quả từ mô hình sẽ là căn cứ để hoàn thiện phân tích chất lượng thẩm định dự án đầu tư và đạt được mục tiêu nghiên cứu.”” 5. Kết cấu của luận văn “Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày gồm ba phần như sau: Chương 1. Những vấn đề cơ bản về chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Chương 2. Thực trạng chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy Chương 3. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy.”
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VI MẠNH TÙNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦU GIẤY HÀ NỘI - 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VI MẠNH TÙNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦU GIẤY CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN MẠNH HÙNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết đầu tư tìm hiểu trình học tập làm việc Các số liệu, kết trình bày sưu tầm từ nguồn có độ tin cậy cao Nội dung luận văn chưa công bố nơi Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Học viên Vi Mạnh Tùng LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Mạnh Hùng dành nhiều thời gian tâm huyết để giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, trực tiếp hướng dẫn hoàn thành đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế Đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể thầy Viện Ngân hàng – Tài chính, Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Kinh tế quốc dân giảng dạy, hỗ trợ tư vấn cho tơi suốt q trình học tập trường nghiên cứu đề tài luận văn Trong q trình viết khó tránh khỏi sai sót, tơi kính mong nhận dẫn góp ý thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp để cơng trình nghiên cứu tơi hoàn thiện Hà Nội, tháng 08 năm 2017 Học viên Vi Mạnh Tùng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC KẾT LUẬN 96 Khi thẩm định dự án đầu cư, cần tiến hành nội dung sau: Xem xét cần thiết phải đầu tư; Phân tích thị trường khả tiêu thụ sản phẩm,dịch vụ đầu dự án; Đánh giá khả cung cấp nguyên vật liệu yếu tố đầu vào; Đánh giá nhận xét nội dung phương diện kỹ thuật; Đánh giá phương diện tổ chức, quản lý thực dự án; Thẩm định tổng mức đầu tư tính khả thi phương án nguồn vốn; Thẩm định tình hình tài với hoạt động sản xuất kinh doanh hữu khách hàng; Đánh giá hiệu mặt tài dự án; Thẩm định, phân tích rủi ro, biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa rủi ro; Thẩm định biện pháp bảo đảm tiền vay iii Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng phải trích hàng năm tăng tỷ lệ với mức tăng trưởng dư nợ tín dụng Cùng với gia tăng nợ xấu và lãi treo, số dự phòng cụ thể tăng 1,9 lần từ 28,2 tỷ đồng năm 2014 lên 54,2 năm 2015 vi 1.1.6.1 Sự cần thiết phải đầu tư 11 1.1.6.2 Phân tích thị trường khả tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu dự án 11 1.1.6.3 Đánh giá khả cung cấp nguyên vật liệu yếu tố đầu vào 13 1.1.6.4 Đánh giá, nhận xét nội dung phương diện kỹ thuật 13 Cán QLKH/QLRR cần đánh giá địa điểm xây dựng dự án có thuận lợi/khó khăn mặt: hệ thống giao thơng, có gần nguồn cung cấp ngun vật liệu đầu vào dự án.; Quy mô sản xuất sản phẩm dự án: cơng suất thiết kế có phù hợp khơng?; Cơng nghệ, dây chuyền thiết bị có tiên tiến đại so với giới hay lạc hậu?; hay công tác đền bù, di dân tái định cư, phù hơp với quy định pháp luật hay chưa? 13 1.1.6.5 Đánh giá phương diện tổ chức, quản lý thực dự án 13 1.1.6.6 Thẩm định tổng mức đầu tư tính khả thi phương án nguồn vốn 14 1.1.6.7 Thẩm định tình hình tài với hoạt động sản xuất kinh doanh hữu khách hàng 15 Đối với dự án mà chủ đầu tư có hoạt động kinh doanh hữu, việc đánh giá tình hình tài hoạt động kinh doanh phần đánh giá lực tài chính, kinh nghiệm, tính khả thi dự án 15 Thứ nhất, kiểm tra tính khớp đúng, hợp lý BCTC: Xây dựng bảng hỏi điều tra khách hàng sau 15 Bảng 1.1 Bảng hỏi điều tra khách hàng tình hình tài 15 (Nguồn: Tài liệu hướng dẫn phân tích, thẩm định tài BIDV) 20 Thứ hai, phân tích tài khách hàng 20 Bảng 1.2 Bảng hệ thống tiêu đánh giá tài 20 (Nguồn: Tài liệu hướng dẫn phân tích, thẩm định tài BIDV) 25 1.1.6.8 Đánh giá hiệu mặt tài dự án 25 1.1.6.9 Thẩm định, phân tích rủi ro, biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa rủi ro 29 2.1.2 Bộ máy tổ chức máy quản lý tín dụng BIDV Cầu Giấy 39 */ Chỉ tiêu nợ cấu: 67 Chỉ tiêu nợ cấu chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ Chi nhánh Nợ cấu phát sinh chủ yếu năm 2013-2015, Chi nhánh thực cấu nợ cho số khách hàng gặp khó khăn theo Quyết định 780 Thông tư 09 Ngân hàng nhà nước 68 */ Chỉ tiêu lãi treo tỷ lệ lãi treo: 68 */ Chỉ tiêu tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng: 69 */ Chỉ tiêu thu nhập từ lãi hoạt động tín dụng (NIM): 70 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT BĐS BIDV CNTT GTCG NHNN NHTM PGD QLKH QLRR QLTD TCTD TMCP TSĐB Bất động sản Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Công nghệ thông tin Giấy tờ có giá Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Phòng giao dịch Quản lý khách hàng Quản lý rủi ro Quản lý tín dụng Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Tài sản đảm bảo DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC KẾT LUẬN 96 Khi thẩm định dự án đầu cư, cần tiến hành nội dung sau: Xem xét cần thiết phải đầu tư; Phân tích thị trường khả tiêu thụ sản phẩm,dịch vụ đầu dự án; Đánh giá khả cung cấp nguyên vật liệu yếu tố đầu vào; Đánh giá nhận xét nội dung phương diện kỹ thuật; Đánh giá phương diện tổ chức, quản lý thực dự án; Thẩm định tổng mức đầu tư tính khả thi phương án nguồn vốn; Thẩm định tình hình tài với hoạt động sản xuất kinh doanh hữu khách hàng; Đánh giá hiệu mặt tài dự án; Thẩm định, phân tích rủi ro, biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa rủi ro; Thẩm định biện pháp bảo đảm tiền vay iii 1.1.6.1 Sự cần thiết phải đầu tư 11 1.1.6.2 Phân tích thị trường khả tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu dự án 11 1.1.6.3 Đánh giá khả cung cấp nguyên vật liệu yếu tố đầu vào 13 1.1.6.4 Đánh giá, nhận xét nội dung phương diện kỹ thuật 13 Cán QLKH/QLRR cần đánh giá địa điểm xây dựng dự án có thuận lợi/khó khăn mặt: hệ thống giao thơng, có gần nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào dự án.; Quy mô sản xuất sản phẩm dự án: cơng suất thiết kế có phù hợp khơng?; Cơng nghệ, dây chuyền thiết bị có tiên tiến đại so với giới hay lạc hậu?; hay công tác đền bù, di dân tái định cư, phù hơp với quy định pháp luật hay chưa? 13 1.1.6.5 Đánh giá phương diện tổ chức, quản lý thực dự án 13 1.1.6.6 Thẩm định tổng mức đầu tư tính khả thi phương án nguồn vốn 14 1.1.6.7 Thẩm định tình hình tài với hoạt động sản xuất kinh doanh hữu khách hàng 15 Đối với dự án mà chủ đầu tư có hoạt động kinh doanh hữu, việc đánh giá tình hình tài hoạt động kinh doanh phần đánh giá lực tài chính, kinh nghiệm, tính khả thi dự án 15 Thứ nhất, kiểm tra tính khớp đúng, hợp lý BCTC: Xây dựng bảng hỏi điều tra khách hàng sau 15 Bảng 1.1 Bảng hỏi điều tra khách hàng tình hình tài 15 (Nguồn: Tài liệu hướng dẫn phân tích, thẩm định tài BIDV) 20 Thứ hai, phân tích tài khách hàng 20 Bảng 1.2 Bảng hệ thống tiêu đánh giá tài 20 (Nguồn: Tài liệu hướng dẫn phân tích, thẩm định tài BIDV) 25 1.1.6.8 Đánh giá hiệu mặt tài dự án 25 1.1.6.9 Thẩm định, phân tích rủi ro, biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa rủi ro 29 2.1.2 Bộ máy tổ chức máy quản lý tín dụng BIDV Cầu Giấy 39 KẾT LUẬN 96 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VI MẠNH TÙNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH CẦU GIẤY CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI - 2017 cứu này? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… PHẦN II – THÔNG TIN CÁN BỘ KHẢO SÁT Vị trí chun mơn: Số năm kinh nghiệm phòng KHDN:……năm (từ năm……tới năm……) Số năm kinh nghiệm tài phòng QLRR: ……năm (từ năm……tới năm……) Số dự án đầu tư trực tiếp thẩm định: Điện thoại: Email: Một lần xin chân thành cảm ơn Anh, chị dành thời gian quý báu để trả lời phiếu khảo sát này! 1.2 Mã hóa biến Thang đo Nhân lực (NL) Câu hỏi khảo sát Cán thẩm định có kinh nghiệm cơng tác chun mơn NL1 Cán thẩm định có cấp cao NL2 Cán tín dụng thẩm định quản lý trực tiếp khách hàng NL3 thời gian tối thiểu 01 năm Quy trình Tính chặt chẽ quy trình thẩm định quy trình cho vay QT4 Cần thiết phân cấp thẩm quyền phán tín dụng chi QT5 (QT) nhánh Tài sản đảm bảo yếu tố tiên việc định QT6 Lãi suất cho vay điều quan trọng hàng đầu thẩm định QT7 Bám sát tiến độ rút vốn dự án song song với việc quản lý QT8 chặt chẽ hạn mức tín dụng ngắn hạn KH biện pháp hiệu Thông tin (TT) để quản lý tổng hoạt động khách hàng Tính minh bạch thơng tin (pháp lý, tài chính, lực) TT9 khách hàng (chủ đầu tư) Tính cập nhật kịp thời, xác thơng tin biến động thị TT10 trường (đầu ra, đầu vào) thông tin KT-XH Thông tin công nghệ ứng dụng dự án cần phải TT11 Điều kiện cho công tác thẩm quan tâm Cơ sở vật chất cho công tác thẩm định thực trọng Chi phí thẩm định hợp lý ĐK13 NH cần phải tổ chức đào tạo chuyên sâu thẩm định theo ĐK14 định (ĐK) ngành, lĩnh vực đặc thù Chất Chất lượng thẩm định tốt Chât lượng thẩm định ngày cải thiện lượng Chất lượng thẩm định trọng với toàn hệ thống thẩm định (CL) PHỤ LỤC 2: Thống kê mô tả thỏa mãn mẫu Bảng 2.1: Descriptive Statistics N Minimu Maximu Mean m NL1 NL2 ĐK12 85 85 m 5 4.47 3.39 Std Deviation 749 709 CL15 CL16 CL17 NL3 QT4 QT5 QT6 QT7 QT8 TT9 TT10 TT11 DK12 DK13 DK14 CL15 CL16 CL17 Valid N (listwise) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 3 3 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 4.18 4.62 3.65 3.85 3.29 4.49 4.54 4.48 4.00 2.98 3.22 4.53 4.24 3.75 3.74 759 654 612 500 828 666 682 648 772 976 918 825 934 800 580 PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CRONBACH’ALPHA (RELIABILITY) Scale NL Bảng 3.1 Case Processing Summary N % Valid 85 98.8 Excluded Cases a 1.2 Total 86 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Bảng 3.2 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 790 Scale QT Bảng 3.3 Case Processing Summary N % Valid 85 98.8 Excluded Cases a 1.2 Total 86 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Bảng 3.4 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha 762 Scale TT Bảng 3.5 Items Case Processing Summary N Valid 85 Excluded Cases a % 98.8 1.2 Total 86 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Bảng 3.6 Reliability Statistics Cronbach’s N of Alpha 834 Items Scale DK Bảng 3.7 Case Processing Summary N % Valid 85 98.8 Excluded Cases a 1.2 Total 86 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Bảng 3.8 Reliability Statistics Cronbach’s N of Alpha 786 Items Scale CL Bảng 3.9 Case Processing Summary N % Valid 85 98.8 Excluded Cases a 1.2 Total 86 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Bảng 3.10 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha 773 Items PHỤ LỤC Phân tích nhân tố lần 1: Bảng 4.1: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .718 490.385 91 000 BảngTotal Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 3.976 28.398 28.398 3.976 28.398 28.398 2.508 17.912 46.309 2.508 17.912 46.309 1.843 13.166 59.475 1.843 13.166 59.475 1.081 7.721 67.197 1.081 7.721 67.197 937 6.696 73.893 716 5.116 79.009 675 4.818 83.828 549 3.925 87.752 425 3.036 90.788 10 385 2.747 93.535 11 289 2.064 95.599 12 233 1.661 97.260 13 225 1.610 98.870 14 158 1.130 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng 4.3 NL1 NL2 NL3 QT4 Component Matrixa Component 496 714 518 486 546 663 674 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 2.604 18.601 18.601 2.323 16.592 35.193 2.282 16.296 51.490 2.199 15.707 67.197 QT5 QT6 QT7 QT8 TT9 TT10 TT11 DK1 DK1 DK1 386 337 426 624 690 716 621 549 659 636 732 -.510 -.468 -.379 663 -.454 -.321 499 505 654 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Bảng 4.4 Rotated Component Matrixa Component NL1 895 NL2 657 NL3 872 QT4 719 QT5 664 QT6 629 QT7 740 QT8 811 TT9 910 TT10 869 TT11 702 335 DK1 860 DK1 868 DK1 355 620 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố lần Bảng 4.5 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 693 Adequacy Approx Chi-Square df Sig Bartlett's Test of Sphericity 447.381 78 000 Bảng 4.6 Total Variance Explained Compon Initial Eigenvalues ent Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings Tota % of Cumulati Tota % of Cumulati Tota % of Cumulati l Varian ve % l ce 3.62 2.44 1.83 1.05 Varian ve % l Varian ce 27.906 27.906 18.838 46.744 14.088 60.832 3.62 2.44 1.83 1.05 ve % ce 27.906 27.906 18.838 46.744 14.088 60.832 8.083 68.915 8.083 68.915 1 937 7.211 76.126 703 5.404 81.530 586 4.507 86.037 502 3.861 89.899 385 2.960 92.859 10 293 2.253 95.112 11 241 1.851 96.962 12 225 1.734 98.696 13 169 1.304 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 2.60 2.34 2.20 1.80 20.017 20.017 18.053 38.070 16.976 55.046 13.869 68.915 Bảng 4.7 NL1 NL2 NL3 QT4 QT5 QT6 QT7 QT8 TT9 TT10 TT11 DK1 DK1 Component Matrixa Component 483 733 507 520 528 686 369 636 455 490 662 402 595 489 694 661 -.470 683 -.434 708 -.303 569 -.438 -.417 -.320 552 621 -.357 543 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Bảng 4.8 Rotated Component Matrixa Component NL1 895 NL2 678 325 NL3 875 QT4 718 QT5 666 QT6 629 QT7 740 QT8 810 TT9 905 TT10 885 TT11 717 306 DK1 871 DK1 868 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố biến phụ thuộc Bảng 4.9 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .695 79.762 000 Bảng 4.10 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Compone nt Total % of Cumulative Total Variance % 2.142 71.415 71.415 2.142 513 17.089 88.504 345 11.496 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Loadings % of Cumulative Variance 71.415 % 71.415 Bảng 4.11 Component Matrixa Component CL15 800 CL16 865 CL17 868 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH HỒI QUY Bảng 5.1 Model Summaryb Mod R R Adjusted Std Error Change Statistics Durbin R F df1 df2 Sig F el Square R of the Chang Watson Square Estimate Square Change Change e a 810 656 638 39172 656 38.069 80 000 1.980 a Predictors: (Constant), F_DK, F_QT, F_NL, F_TT b Dependent Variable: F_CL Bảng 5.2 ANOVAa Model Sum of Squares Df Mean Square Regression 23.366 5.842 Residual 12.276 80 153 Total 35.642 84 a Dependent Variable: F_CL b Predictors: (Constant), F_DK, F_QT, F_NL, F_TT F 38.069 Sig .000b Bảng 5.3 Model Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients B Std Error (Constant) -.087 475 F_NL 336 057 F_QT 148 073 F_TT 455 080 F_DK 097 093 a Dependent Variable: F_CL t Sig Coefficients Beta 448 141 425 070 Collinearity Statistics Tolerance VIF 1.183 5.938 2.042 5.656 1.046 038 000 044 000 049 757 901 762 954 1.320 1.110 1.313 1.048 ... lượng thẩm định dự án CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦU GIẤY 3.1 Định hướng nâng cao chất. .. đề chất lượng thẩm định dự án đầu tư hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Chương Thực trạng chất lượng thẩm định dự án đầu tư hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi. .. án đầu tư hoạt động tín dụng nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định dự án đầu tư hoạt động