Ứng dụng tiêu chuẩn ISO 31000 2009 vào quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng liên doanh Việt Thái

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN TRẦN THU HÀ ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 31000:2009 VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN TRẦN THU HÀ ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 31000:2009 VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGÔ QUANG HUÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ Thầy hướng dẫn TS Ngô Quang Huân, nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận nào, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2013 Trân trọng Nguyễn Trần Thu Hà MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆPVÀ TIÊU CHUẨN ISO 31000:2009 1.1 Rủi ro tác nghiệp 1.1.1 Khái niệm rủi ro tác nghiệp .1 1.1.2 Phân loạirủi ro tác nghiệp 1.1.3 Hậu rủi ro tác nghiệp 1.2 Quản trị rủi ro tác nghiệp 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tác nghiệp 1.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tác nghiệp 1.2.3 Nhận diện rủi ro tác nghiệp 1.2.4 Đo lường rủi ro tác nghiệp .4 1.2.5 Phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro tác nghiệp 1.3 Tiêu chuẩn ISO 31000:2009 1.3.1 Đối tượng áp dụng 1.3.2 Phạm vi 1.3.3 Cácnguyên tắc 1.3.4 Khung quản trị rủi ro 1.3.5 Thực quản trị rủi ro 11 1.3.6 Giám sát xem xét khung quản trị 11 1.3.7 Cải tiến liên tục khung quản trị 11 1.4 Quy trình quản trị rủi ro 12 1.4.1 Tổng quan 12 1.4.2 Truyền đạt thông tin tham vấn 12 1.4.3 Thiết lập bối cảnh 13 1.4.4 Đánh giá rủi ro .14 1.4.5 Xử lý rủi ro 16 1.4.6 Giám sát đánh giá 17 1.4.7 Ghi chép lại quy trình quản trị rủi ro 17 1.5 Kinh nghiệm quản trị RRTN số NHTM giới số NHTM Việt Nam Ưu điểm tiêu chuẩn ISO 31000:2009 ứng dụng vào quản trị RRTN 18 1.5.1 Kinh nghiệm quản trị RRTN số NHTM giới số NHTM Việt Nam .18 1.5.2 Ưu điểm tiêu chuẩn ISO 31000:2009 ứng dụng vào quản trị RRTN 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆPTẠI NHLD VIỆT THÁI 21 2.1 Sơ lược trình hình thành phát triển NHLD Việt Thái .21 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển 21 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy điều hành 22 2.2 Khái quát hoạt động kinh doanh VSB giai đoạn 2008-2012 .23 2.2.1 Huy động vốn .23 2.2.2 Tín dụng .23 2.2.3 Thanh toán quốc tế .24 2.2.4 Các dịch vụ khác 25 2.3 Phân tích thực trạng RRTN VSB 25 2.3.1 Rủi ro từ bên nội ngân hàng 25 2.3.2 Rủi ro tác động bên .32 2.4 Phân tích thực trạng quản trị RRTN NHLD Việt Thái 33 2.4.1 Vai trò nhiệm vụ Ban quản trị rủi ro .33 2.4.2 Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp 35 2.5 Cơ sở cho việc ứng dụng tiêu chuẩn ISO 31000:2009 công tác quản trị RRTN NHLD Việt Thái .38 2.5.1 Cơ sở pháp lý cho việc ứng dụng tiêu chuẩn ISO 31000:2009 công tác quản trị RRTN NHLD Việt Thái 38 2.5.2 Điều kiện để ứng dụng tiêu chuẩn ISO 31000:2009 công tác quản trị RRTN NHLD Việt Thái .39 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 31000:2009 VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TẠI NHLD VIỆT THÁI .42 3.1 Phân tích động thúc đẩy việc ứng dụng tiêu chuẩn ISO 31000:2009 vào công tác quản trị rủi ro tác nghiệp VSB 42 3.2 Phân tích rào cản thử thách thực quản trị rủi ro tác nghiệp theo hướng dẫn tiêu chuẩn ISO 31000:2009 47 3.2.1 Những rào cản thực quản trị rủi ro tác nghiệp theo hướng dẫn tiêu chuẩn ISO 31000:2009 48 3.2.2 Những thách thức thực quản trị rủi ro tác nghiệp theo hướng dẫn tiêu chuẩn ISO 31000:2009 56 3.3 Kết mong đợi NHLD Việt Thái áp dụng tiêu chuẩn ISO 31000:2009 thành công 60 3.4 Định hướng công tác quản trị rủi ro tác nghiệp theo hướng dẫn tiêu chuẩn ISO 31000:2009 NHLD Việt Thái .62 3.4.1 Xây dựng kênh thông tin cho hệ thống 62 3.4.2 Nhận diện rủi ro tác nghiệp phát sinh hoạt động NHLD Việt Thái 63 3.4.3 Phân tích rủi ro tác nghiệp .64 3.4.4 Đánh giá rủi ro .66 3.4.5 Xử lý rủi ro 67 3.5 Giải pháp nâng cao khả ứng dụng tiêu chuẩn ISO 31000:2009 NHLD Việt Thái 68 3.5.1 Giải pháp tổ chức máy quản trị RRTN .71 3.5.2 Giải pháp quy trình nghiệp vụ tác nghiệp .71 3.5.3 Củng cố hồn thiện hệ thống thơng tin tác nghiệp 71 3.5.4 Chú trọng việc đào tạo cán 72 3.5.5 Hồn thiện cơng tác kiểm tra giám sát 73 3.5.6 Giải pháp khác .73 3.6 Kiến nghị, đề xuất .74 3.6.1 Kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ ngành có liên quan 74 3.6.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 74 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBNV Cán nhân viên CBTD Cán tín dụng CNTT Cơng nghệ thơng tin CP Tập đoàn Charoen Pokphand ISO International Organization for Standardization - Tổ chức Quốc tế tiêu chuẩn hoá L/C Thư tín dụng NHLD Ngân hàng Liên doanh NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại Cổ phần RRTN Rủi ro tác nghiệp SCB NHTM Siam TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo VSB Vinasiam Bank - Ngân hàng Liên doanh Việt Thái DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU A HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1 Mối quan hệ thành phần khung quản trị rủi ro Hình 1.2 Quy trình quản trị rủi ro 12 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức hệ thống VSB 23 Hình 3.1: Kết đánh giá động thúc đẩy CBNV VSB tiêu chuẩn ISO 31000:2009 48 Hình 3.2: Kết đánh giá rào cản CBNV VSB tiêu chuẩn ISO 31000:2009 56 Hình 3.3: Kết đánh giá thách thức CBNV VSB tiêu chuẩn ISO 31000:2009 60 Hình 3.4: Chính sách đối phó rủi ro 69 B BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động giai đoạn 2008-2012 24 Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay giai đoạn năm 2008-2012 24 Bảng 2.3: Dịch vụ toán quốc tế VSB giai đoạn năm 2009-2012 25 Bảng 3.1: Đánh giá động thúc đẩy CBNV VSB tiêu chuẩn ISO 31000:2009 43 Bảng 3.2: Đánh giá rào cản CBNV VSB tiêu chuẩn ISO 31000:2009 49 Bảng 3.3: Đánh giá thách thức CBNV VSB tiêu chuẩn ISO 31000:2009 57 Bảng 3.4: Đánh giá kết mong đợi CBNV VSB tiêu chuẩn ISO 31000:2009 61 Bảng 3.5: Đánh giá giải pháp CBNV VSB để nâng cao khả ứng dụng tiêu chuẩn ISO 31000:2009 70 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Quản trị RRTN nghiệp vụ khơng xa lạ nước tiên tiến lại mẻ với hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung VSB nói riêng Thực tốt quản trị RRTN đem lại nhiều lợi ích cho ngân hàng hạn chế, giảm thiểu chi phí, tổn thất xảy từ hoạt động tác nghiệp, giảm vốn dành cho RRTN, tăng thêm nguồn vốn đưa vào hoạt động kinh doanh, bảo vệ uy tín ngân hàng, đạt mục tiêu hoạt động kinh doanh Trong xu phát triển thời đại nay, RRTN tiếp tục tăng lên môi trường kinh doanh phức tạp hơn, hành vi trái pháp luật tăng lên, hội nhập quốc tế ngày tăng, áp lực cơng việc, đòi hỏi kết cao hơn, đòi hỏi lòng trung thành nhân viên quan tâm nhà lãnh đạo nhiều hơn, phụ thuộc vào công nghệ nhiều hơn, tốc độ khối lượng giao dịch tăng Tuy nhiên, thời gian dài vừa qua, nhiều NHTM nước chủ yếu quan tâm đến rủi ro tín dụng, sau rủi ro thị trường, chưa quan tâm đến RRTN Những lý cho thấy việc quản trị RRTN trở nên cấp thiết xu phát triển ngày NHTM Việt Nam Yếu tố then chốt quản trị RRTN cách cho hiệu quả? Tiêu chuẩn ISO 31000:2009 có hướng dẫn thật hữu ích cho việc quản trị rủi ro Để nghiên cứu sâu đưa lời giải đáp cho vấn đề này, chọn đề tài để nghiên cứu “Ứng dụng tiêu chuẩn ISO 31000:2009 vào quản trị rủi ro tác nghiệp ngân hàng Liên doanh Việt Thái” nhằm vận dụng hướng dẫn từ tiêu chuẩn ISO 31000:2009 để kiểm soát RRTN ngân hàng Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu:  Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu chính: Ứng dụng hướng dẫn tiêu chuẩn ISO 31000:2009 vào quản trị RRTN VSB  Mục tiêu cụ thể: - Phân tích sở lý luận RRTN hoạt động ngân hàng - Phân tích sở lý luận quản trị RRTN ngân hàng Http://www.vpc.org.vn/Desktop.aspx/ISO-31000/ISO-31000/20111110Tieu_chuan_ISO_310002009-Quan_ly_rui_ro/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT (Dành cho cán tác nghiệp Ngân hàng Liên doanh Việt Thái) Kính chào: Quý Anh/Chị Tên Nguyễn Trần Thu Hà, học viên Cao học khóa 20, chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Tp HCM Hiện nay, nghiên cứu khoa học đề tài “Ứng dụng ISO 31000:2009 vào quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng Liên doanh Việt Thái” Từ khảo sát Quý Anh/Chị giúp nhìn thực tế cụ thể qua câu hỏi việc Ứng dụng ISO 31000:2009 vào việc quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng Liên doanh Việt Thái Rất mong quý Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời câu hỏi khảo sát xin chân thành cảm ơn! Câu 1: Là cán công tác phận Ngân hàng Liên doanh Việt Thái, Anh/Chị có quan tâm đến công tác quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng khơng? Rất khơng quan tâm Khơng quan tâm Bình thường Quan tâm Rất quan tâm Câu 2: Theo Anh/chị, công tác quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng Liên doanh Việt Thái cần thiết? Hoàn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Chưa chắn Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Câu 3: Là cán công tác Ngân hàng Liên doanh Việt Thái, mức độ am hiểu Anh/Chị công tác quản trị rủi ro tác nghiệp nào? Chưa quan tâm Chưa hiểu rõ Có am hiểu Khá am hiểu Rất am hiểu Câu 4: Theo Anh/Chị, công tác quản trị rủi ro tác nghiệp có tầm quan trọng hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng Liên doanh Việt Thái ? Rất khơng Khơng quan Bình thường Quan trọng Rất quan trọng quan trọng trọng Câu 5: Anh/Chị, biết hay nghe nói đến việc ứng dụng ISO 31000:2009 vào quản trị rủi ro tác nghiệp ? Chưa nghe Có nghe nói Đã tìm hiểu qua Đã nghiên cứu Hiểu rõ Câu 6: Theo Anh/Chị, động sau thúc đẩy việc phổ cập ISO 31000:2009 vào quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng Liên doanh Việt Thái (Vinasiam Bank)? (1: Hồn tồn khơng quan trọng, 2: Ít quan trọng, 3: Quan trọng, 4: Khá quan trọng, 5: Rất quan trọng) Mức độ quan trọng Công tác quản trị RRTN Vinasiam Bank quan tâm mức Giúp cho NH hạn chế rủi ro nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng Giúp nhà quản trị nhìn sơ hở hạn chế nghiệp vụ Nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát nội NH thời gian tới Giúp NH có mơ hình QTRR tác nghiệp hồn chỉnh hiệu Giúp NH thiết lập hoàn thiện khung QTRRTN Nâng cao trách nhiệm nhà quản trị công tác nghiệp vụ Giúp phân bổ sử dụng nguồn lực để xử lý rủi ro cách hợp lý; Thiết lập sở đáng tin cậy cho việc định lập kế hoạch; Giúp nhân viên ý thức tầm quan trọng ISO 31000: 2009 công tác nghiệp vụ ảnh hưởng đến công tác QTRRTN NH Giúp NH xây dựng sở liệu tổn thất Tăng cường sức khỏe môi trường làm việc an tồn, bảo vệ mơi trường; Cải thiện công tác phòng chống mát quản lý cố; Giảm thiểu thiệt hại công tác tác nghiệp; Cải thiện khả phục hồi tổ chức Câu 7: Theo Anh/Chị, Các rào cản sau ảnh hưởng quan trọng đến việc Ứng dụng ISO 31000:2009 vào công tác quản trị rủi ro tác nghiệp Vinasiam Bank? (1: Hồn tồn khơng quan trọng, 2: Ít quan trọng, 3: Quan trọng, 4: Khá quan trọng, 5: Rất quan trọng) Mức độ quan trọng Công tác QTRR tác nghiệp NH chưa quan tâm mức; Chưa có phương pháp định nghĩa đo lường chuẩn xác rủi ro tác nghiệp; Còn q Tổ chức tín dụng Việt Nam ứng dụng tiêu chuẩn ISO 31000:2009 vào công tác quản trị rủi ro Còn nhiều lúng túng áp dụng tiêu chuẩn ISO 31000:2009 vào công tác quản lý rủi ro Công tác quản trị rủi ro tổ chức tín dụng có xu hướng thiên quản trị rủi ro phân tán, khó áp dụng chuẩn chung Chi phí cho cơng tác QTRRTN lớn cần nhiều nguồn lực Trình độ quản lý tổ chức tín dụng nhiều hạn chế Có nhiều hệ thống quy tắc quản lý rủi ro tồn trước đời ISO 31000:2009 Câu 8: Theo Anh/Chị, thách thức áp dụng ISO 31000:2009 vào quản trị rủi ro tác nghiệp Vinasiam Bank?: (1: Hồn tồn khơng quan trọng, 2: Ít quan trọng, 3: Quan trọng, 4: Khá quan trọng, 5: Rất quan trọng) Mức độ quan trọng Việc ứng dụng chuẩn quản trị rủi ro vào tình hình thực tại NH có nhiều vấn đề bất cập Khả vận dụng quy tắc ISO 31000:2009 vào thực tế NH gặp nhiều khó khăn Các quy tắc chưa sát với tình hình thực tế Tổ chức tín dụng Việt Nam Việc chưa có nhiều Tổ chức tín dụng áp dụng ISO 31000:2009 vào quản trị rủi ro tác nghiệp sở làm cho tính khả dụng nguyên tắc bị Câu 9: Theo Anh/Chị, kết đạt sau quan trọng sau Ứng dụng chuẩn ISO 31000:2009 vào quản trị rủi ro tác nghiệp Vinasiam Bank? (1: Hoàn toàn khơng quan trọng, 2: Ít quan trọng, 3: Quan trọng, 4: Khá quan trọng, 5: Rất quan trọng) Mức độ quan trọng Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tác nghiệp đạt chuẩn quốc tế, giảm thiểu tối đa rủi ro tác nghiệp phát sinh Nâng cao hiệu hoạt động NH, tạo sở đáng tin cậy phục vụ cho kế hoạch tiến trình định Nâng cao nhận thức nhân viên cách phát xử lý rủi ro NH Nâng cao khả nhận diện xử lý mối đe dọa tiềm ẩn Câu 10: Theo anh/ chị, mức độ quan trọng giải pháp sau giúp áp dụng thành công chuẩn ISO 31000: 2009 vào quản trị rủi ro tác nghiệp Vinasiam Bank? (1: Hồn tồn khơng quan trọng, 2: Ít quan trọng, 3: Quan trọng, 4: Khá quan trọng, 5: Rất quan trọng) Mức độ quan trọng Nâng cao trình độ nhận thức cho nhân viên tiêu chuẩn ISO31000:2009, qua phổ cập rộng rãi tiêu chuẩn ISO 31000:2009 Cải tiến hệ thống cơng nghệ thơng tin, xây dựng quy trình quản lý thủ tục hợp chuẩn với chuẩn ISO 31000: 2009 Tiếp thu phát triển kinh nghiệm có Ứng dụng ISO 31000:2009 vào quản trị rủi ro tác nghiệp từ nước khác giới Phối hợp với luật sư tổ chức quản lý ISO để tiến trình ứng dụng ISO thành công Xây dựng bổ sung nguồn nhân lực phù hợp để thực việc Ứng dụng ISO hiệu Câu 11: Theo quan điểm Anh/Chị có nên áp dụng chuẩn ISO 31000:2009 vào quản trị rủi ro tác nghiệp Vinasiam Bank không? Có Khơng Nếu được, Anh/Chị vui lòng cho biết thông tin đây: * Họ tên : * Chi nhánh công tác : * Chức vụ : * Số năm công tác : * Email : CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/CHỊ PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU FREQUENCY FREQUENCIES VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q11 Q12 Q13 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM /ORDER=ANALYSIS Frequency Table Anh/Chị có quan tâm đến cơng tác quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Rất không quan tâm 10 5.5 5.5 5.5 Không quan tâm 15 8.2 8.2 13.7 Bình thường 33 18.1 18.1 31.9 Quan tâm 55 30.2 30.2 62.1 Rất quan tâm 69 37.9 37.9 100.0 Total 182 100.0 100.0 Công tác quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng Liên doanh Việt Thái cần thiết Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hoàn toàn không đồng ý 17 9.3 9.3 9.3 Valid Không đồng ý 20 11.0 11.0 20.3 Bình thường 28 15.4 15.4 35.7 Đồng ý 82 45.1 45.1 80.8 Rất đồng ý 35 19.2 19.2 100.0 Total 182 100.0 100.0 Valid Mức độ am hiểu Anh/Chị công tác quản trị rủi ro tác nghiệp Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Chưa quan tâm 19 10.4 10.4 10.4 Chưa hiểu rõ 34 18.7 18.7 29.1 Có am hiểu 40 22.0 22.0 51.1 Khá am hiểu 66 36.3 36.3 87.4 Rất am hiểu 23 12.6 12.6 100.0 Total 182 100.0 100.0 Công tác quản trị rủi ro tác nghiệp có tầm quan trọng hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng Liên doanh Việt Thái Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Rất không quan trọng 13 7.1 7.1 7.1 Không quan trọng 24 13.2 13.2 20.3 Bình thường 26 14.3 14.3 34.6 Valid Quan trọng 46 25.3 25.3 59.9 Rất quan trọng 73 40.1 40.1 100.0 Total 182 100.0 100.0 Anh/Chị, biết hay nghe nói đến việc ứng dụng ISO 31000:2009 vào quản trị rủi ro tác nghiệp Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Chưa nghe 16 8.8 8.8 8.8 Có nghe nói 19 10.4 10.4 19.2 Có tìm hiểu qua 77 42.3 42.3 61.5 Valid Đã nghiên cứu 44 24.2 24.2 85.7 Hiểu rõ 26 14.3 14.3 100.0 Total 182 100.0 100.0 Có nên áp dụng chuẩn ISO 31000:2009 vào quản trị rủi ro tác nghiệp Vinasiam Bank Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Có 134 73.6 73.6 73.6 Không 48 26.4 26.4 100.0 Total 182 100.0 100.0 Valid Nhân viên Kiểm soát viên Chức vụ Frequency Percent 104 57.1 42 23.1 Valid Percent 57.1 23.1 Cumulative Percent 57.1 80.2 Trưởng, phó phòng Ban giám đốc Total Valid Dưới năm Từ đến năm Trên năm Total 26 10 182 14.3 5.5 100.0 14.3 5.5 100.0 Số năm công tác Frequency Percent Valid Percent 31 17.0 17.0 60 33.0 33.0 91 50.0 50.0 182 100.0 100.0 94.5 100.0 Cumulative Percent 17.0 50.0 100.0 PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ CÁC NHÓM YẾU TỐ CUSTOM TABLES * Custom Tables CTABLES /VLABELS VARIABLES=Q6.1 Q6.2 Q6.3 Q6.4 Q6.5 Q6.6 Q6.7 Q6.8 Q6.9 Q 6.10 Q6.11 Q6.12 Q6.13 Q6.14 Q6.15 DISPLAY=DEFAULT /TABLE Q6.1 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6.2 [ROWPCT.COUNT PCT4 0.1] + Q6.3 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6.4 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6.6 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6.7 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6.8 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6.9 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6.10 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6.1 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6.12 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6.13 [RO W PCT.COUNT PCT40.1] + Q6.14 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q6.15 [RO WPCT.COUNT PCT40.1] /SLABELS VISIBLE=NO /CLABELS ROWLABEL=OPPOSITE /CATEGORIES VARIABLES=Q6.1 Q6.2 Q6.3 Q6.4 Q6.5 Q6.6 Q6.7 Q6.8 Q6 Q6.10 Q6.11 Q6.12 Q6.13 Q6.14 Q6.15 ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INC LUDE TOTAL=YES POSITION=AFTER Đánh giá động thúc đẩy CB/CNV NHLD Việt Thái ISO31000:2009 Rất Khơng Bình Quan Rất Total khơng quan thường trọng quan quan trọng trọng trọng Công tác quản trị RRTN 33.0% 24.2% 18.1% 13.2% 11.5% 100.0% Vinasiam Bank quan tâm mức Giúp cho NH hạn chế rủi ro 9.9% 9.9% 15.4% 29.1% 35.7% 100.0% nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng Giúp nhà quản trị nhìn sơ hở 10.4% 10.4% 37.4% 22.5% 19.2% 100.0% hạn chế nghiệp vụ Nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm 13.7% 18.7% 34.6% 18.1% 14.8% 100.0% soát nội NH thời gian tới Giúp NH có mơ hình QTRR tác nghiệp hồn chỉnh hiệu Giúp NH thiết lập hoàn thiện khung QTRRTN Nâng cao trách nhiệm nhà quản trị công tác nghiệp vụ Giúp phân bổ sử dụng nguồn lực để xử lý rủi ro cách hợp lý; Thiết lập sở đáng tin cậy cho việc định lập kế hoạch; Giúp nhân viên ý thức tầm quan trọng ISO 31000: 2009 công tác nghiệp vụ ảnh hưởng đến cơng tác QTRRTN NH Giúp NH xây dựng sở liệu tổn thất Tăng cường sức khỏe mơi trường làm việc an tồn, bảo vệ môi trường; Cải thiện công tác phòng chống mát quản lý cố; Giảm thiểu thiệt hại công tác tác nghiệp; Cải thiện khả phục hồi tổ chức 16.5% 38.5% 22.0% 12.6% 10.4% 100.0% 10.4% 35.7% 23.1% 14.8% 15.9% 100.0% 9.3% 15.4% 23.6% 40.7% 11.0% 100.0% 12.1% 15.4% 23.1% 36.3% 13.2% 100.0% 10.4% 14.3% 36.8% 19.8% 18.7% 100.0% 7.1% 13.2% 18.1% 24.7% 36.8% 100.0% 10.4% 12.1% 36.8% 26.9% 13.7% 100.0% 8.8% 10.4% 38.5% 29.7% 12.6% 100.0% 10.4% 13.7% 39.0% 23.6% 13.2% 100.0% 7.7% 12.6% 19.8% 22.0% 37.9% 100.0% 18.7% 39.6% 15.9% 14.3% 11.5% 100.0% * Custom Tables CTABLES /VLABELS VARIABLES=Q7.1 Q7.2 Q7.3 Q7.4 Q7.5 Q7.6 Q7.7 Q7.8 DISPLAY=DEFAULT /TABLE Q7.1 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q7.2 [ROWPCT.COUNT PCT4 0.1] + Q7.3 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q7.4 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q7.6 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q7.7 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q7.8 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] /SLABELS VISIBLE=NO /CLABELS ROWLABEL=OPPOSITE /CATEGORIES VARIABLES=Q7.1 Q7.2 Q7.3 Q7.4 Q7.5 Q7.6 Q7.7 Q7.8 OR DER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE TOTAL=YES POSITION=AFTER Đánh giá rào cản CB/CNV NHLD Việt Thái ISO31000:2009 Rất Khơng Bình Quan Rất Total không quan thường trọng quan quan trọng trọng trọng Công tác QTRR tác nghiệp NH 12.1% 18.7% 19.2% 37.9% 12.1% 100.0% chưa quan tâm mức; Chưa có phương pháp định nghĩa đo 40.1% 24.2% 19.2% 9.9% 6.6% 100.0% lường chuẩn xác rủi ro tác nghiệp; Còn q Tổ chức tín dụng Việt 12.6% 14.3% 17.6% 40.1% 15.4% 100.0% Nam ứng dụng tiêu chuẩn ISO 31000:2009 vào công tác quản trị rủi ro Còn nhiều lúng túng áp dụng tiêu 10.4% 12.6% 17.0% 20.9% 39.0% 100.0% chuẩn ISO 31000:2009 vào công tác quản lý rủi ro Công tác quản trị rủi ro tổ chức 18.7% 20.3% 36.3% 17.0% 7.7% 100.0% tín dụng có xu hướng thiên quản trị rủi ro phân tán, khó áp dụng chuẩn chung Chi phí cho cơng tác QTRRTN lớn 6.6% 11.5% 12.1% 29.1% 40.7% 100.0% cần nhiều nguồn lực Trình độ quản lý tổ chức tín 9.9% 13.2% 12.6% 25.8% 38.5% 100.0% dụng nhiều hạn chế Có nhiều hệ thống quy tắc 16.5% 39.6% 15.9% 14.8% 13.2% 100.0% quản lý rủi ro tồn trước đời ISO 31000:2009 Custom Tables CTABLES /VLABELS VARIABLES=Q8.1 Q8.2 Q8.3 Q8.4 DISPLAY=DEFAULT /TABLE Q8.1 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q8.2 [ROWPCT.COUNT PCT4 0.1] + Q8.3 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q8.4 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] /SLABELS VISIBLE=NO /CLABELS ROWLABEL=OPPOSITE /CATEGORIES VARIABLES=Q8.1 Q8.2 Q8.3 Q8.4 ORDER=A KEY=VALU E EMPTY=INCLUDE TOTAL=YES POSITION=AFTER * Đánh giá thách thức CB/CNV NHLD Việt Thái ISO31000:2009 Rất Khơng Bình Quan Rất Total không quan thường trọng quan quan trọng trọng trọng Việc ứng dụng chuẩn quản trị rủi ro 8.2% 11.0% 19.8% 22.0% 39.0% 100.0% vào tình hình thực tại NH có nhiều vấn đề bất cập Khả vận dụng quy tắc 9.3% 13.7% 42.3% 19.2% 15.4% 100.0% ISO 31000:2009 vào thực tế NH gặp nhiều khó khăn Các quy tắc chưa sát với tình hình thực 13.7% 15.4% 18.1% 39.0% 13.7% 100.0% tế Tổ chức tín dụng Việt Nam Việc chưa có nhiều Tổ chức tín 8.8% 11.0% 14.8% 24.7% 40.7% 100.0% dụng áp dụng ISO 31000:2009 vào quản trị rủi ro tác nghiệp sở làm cho tính khả dụng nguyên tắc bị * Custom Tables CTABLES /VLABELS VARIABLES=Q9.1 Q9.2 Q9.3 Q9.4 DISPLAY=DEFAULT /TABLE Q9.1 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q9.2 [ROWPCT.COUNT PCT4 0.1] + Q9.3 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q9.4 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] /SLABELS VISIBLE=NO /CLABELS ROWLABEL=OPPOSITE /CATEGORIES VARIABLES=Q9.1 Q9.2 Q9.3 Q9.4 ORDER=A KEY=VALU E EMPTY=INCLUDE TOTAL=YES POSITION=AFTER Đánh giá Kết mong đợi CB/CNV NHLD Việt Thái ISO31000:2009 Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tác nghiệp đạt chuẩn quốc tế, giảm thiểu tối đa rủi ro tác nghiệp phát sinh Nâng cao hiệu hoạt động NH, tạo sở đáng tin cậy phục vụ cho kế hoạch tiến trình định Nâng cao nhận thức nhân viên cách phát xử lý rủi ro NH Nâng cao khả nhận diện xử lý mối đe dọa tiềm ẩn Rất khơng quan trọng 6.6% Khơng quan trọng Bình thường Quan trọng Rất quan trọng Total 13.7% 15.9% 25.3% 38.5% 100.0% 7.7% 8.2% 21.4% 38.5% 24.2% 100.0% 9.3% 12.1% 16.5% 27.5% 34.6% 100.0% 9.9% 12.6% 15.4% 23.6% 38.5% 100.0% * Custom Tables CTABLES /VLABELS VARIABLES=Q10.1 Q10.2 Q10.3 Q10.4 Q10.5 DISPLAY=DEFA ULT /TABLE Q10.1 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q10.2 [ROWPCT.COUNT PC T40.1] + Q10.3 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] + Q10.4 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] Q10.5 [ROWPCT.COUNT PCT40.1] /SLABELS VISIBLE=NO /CLABELS ROWLABEL=OPPOSITE /CATEGORIES VARIABLES=Q10.1 Q10.2 Q10.3 Q10.4 Q10.5 ORDER=A K EY=VALUE EMPTY=INCLUDE TOTAL=YES POSITION=AFTER Đánh giá giải pháp CB/CNV NHLD Việt Thái để nâng cao khả ứng dụng ISO31000:2009 Rất Khơng Bình Quan Rất không quan thường trọng quan quan trọng trọng trọng Nâng cao trình độ nhận 10.4% 12.1% 16.5% 23.1% 37.9% thức cho nhân viên tiêu chuẩn ISO31000:2009, qua phổ cập rộng rãi tiêu chuẩn ISO 31000:2009 Cải tiến hệ thống công nghệ 9.3% 11.0% 15.4% 29.1% 35.2% thơng tin, xây dựng quy trình quản lý thủ tục hợp chuẩn với chuẩn ISO 31000: 2009 Tiếp thu phát triển kinh 10.4% 14.8% 16.5% 20.3% 37.9% nghiệm có Ứng dụng ISO 31000:2009 vào quản trị rủi ro tác nghiệp từ nước khác giới Phối hợp với luật sư tổ 10.4% 11.0% 17.0% 38.5% 23.1% chức quản lý ISO để tiến trình ứng dụng ISO thành công Xây dựng bổ sung nguồn nhân 11.5% 12.1% 15.9% 40.1% 20.3% lực phù hợp để thực việc Ứng dụng ISO hiệu Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ... cứu Ứng dụng tiêu chuẩn ISO 31000: 2009 vào quản trị rủi ro tác nghiệp ngân hàng Liên doanh Việt Thái nhằm vận dụng hướng dẫn từ tiêu chuẩn ISO 31000: 2009 để kiểm soát RRTN ngân hàng Mục tiêu. .. để ứng dụng tiêu chuẩn ISO 31000: 2009 công tác quản trị RRTN NHLD Việt Thái .39 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 31000: 2009 VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TẠI... rủi ro tác nghiệp 1.2 Quản trị rủi ro tác nghiệp 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tác nghiệp 1.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tác nghiệp 1.2.3 Nhận diện rủi ro tác