Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM KIM NGÂN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG QUANG THƠNG Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn “Các yếu tố tác động đến rủi ro khoản ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, hồn toàn trung thực chưa sử dụng cơng bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Phạm Kim Ngân MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TĂT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý lựa chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi thu thập liệu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 10 2.1 Khái niệm 10 2.1.1 Ngân hàng thương mại nhà nước 10 2.1.1.1 Ngân hàng thương mại 10 2.1.1.2 Ngân hàng thương mại nhà nước 12 2.1.2 Khái niệm rủi ro khoản 13 2.2 2.1.2.1 Khái niệm khoản 13 2.1.2.2 Khái niệm rủi ro 16 2.1.2.3 Rủi ro khoản 18 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản 19 2.2.1 Nguyên nhân chủ quan 20 2.2.2 Nguyên nhân khách quan 21 2.3 Các phương pháp đo lường rủi ro khoản 23 2.3.1 Các hệ số khoản 23 2.3.2 Khe hở tài trợ (Khe hở khoản) 24 2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản 24 2.4.1 Các yếu tố thuộc ngân hàng 24 2.4.2 Các yếu tố thuộc môi trường kinh tế vĩ mô 25 2.5 Những nguyên tắc Basel quản trị rủi ro khoản ngân hàng 25 2.5.1 Các yêu cầu tỷ lệ vốn an toàn theo Basel I (1988) 25 2.5.2 Các yêu cầu Basel II (2007) 26 2.5.3 Các yêu cầu Basel III 28 2.6 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 39 3.1 Thanh khoản rủi ro khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 39 3.1.1 Chạy đua lãi suất huy động 39 3.1.2 Thanh khoản loại ngoại tệ 41 3.1.3 Tạo khoản biện pháp bán tài sản 44 3.2 Thanh khoản rủi ro khoản ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam 44 CHƯƠNG DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 56 4.1 Phương pháp phạm vi thu thập mẫu 56 4.2 Mơ hình hồi quy 57 4.3 Thống kê mô tả biến 60 4.4 Kết nghiên cứu 62 4.4.1 Ước lượng phương trình hồi qui với Pooled OLS 62 4.4.2 Ước lượng phương trình hồi qui với Fixed Effects Model 63 4.4.3 Ước lượng phương trình hồi qui với Random Effects Model 64 4.4.4 Lựa chọn mơ hình ước lượng phù hợp 65 4.4.4.1 Kiểm định Breusch – Pagan Lagrange Multiplier 65 4.4.4.2 So sánh mơ hình ước lượng 66 4.4.4.3 Kiểm định tượng đa cộng tuyến mơ hình 67 4.4.4.4 Kiểm định phương sai thay đổi 67 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ ĐỀ XUẤT 69 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Đồng Sông MHB Cửu Long Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu thực nghiệm 35 Bảng 3.1: Thị phần huy động vốn nhóm ngân hàng thương mại nhà nước ngân hàng thương mại cổ phần 48 Bảng 3.2: Thị phần cấp tín dụng nhóm ngân hàng thương mại nhà nước ngân hàng thương mại cổ phần 49 Bảng 3.3: Tỷ lệ huy động ngắn hạn tổng huy động ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam giai đoạn 2005 – 2013 50 Bảng 3.4: Tỷ lệ nợ xấu tổng vốn cấp tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam giai đoạn 2005 – 2013 51 Bảng 4.1: Mô tả biến độc lập mô hình 57 Bảng 4.2: Thống kê mô tả biến 60 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Quy mô ngân hàng thương mại Việt Nam thời điểm 31/12/2014 48 CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý lựa chọn đề tài Rủi ro khoản rủi ro mà hệ thống ngân hàng thương mại phải đối mặt hàng ngày.Trong thực tế, rủi ro khoản tồn yêu cầu nhà quản trị ngân hàng phải có chiến lược quản trị thỏa đáng để kiểm soát rủi ro Việc khám phá nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản giúp cho nhà quản trị hoạch định chiến lược rủi ro phù hợp với đặc điểm kinh tế vĩ mô nước đặc điểm nội ngân hàng Cùng với đặc điểm vốn chủ sở hữu tài trợ phần lớn Nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) có nhiều lợi điểm quy mô, thâm niên hoạt động giá trị thương hiệu việc đối mặt với vấn đề khoản Tuy nhiên, sức ảnh hưởng nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đến hoạt động thị trường vốn nước mà ngân hàng gặp vấn đề khoản, dễ tạo nên phản ứng dây chuyền lên kinh tế, đồng thời ảnh hưởng đến niềm tin vào toàn hệ thống ngân hàng sách quản lý Nhà nước Ngồi ra, với đặc điểm quan trọng nhóm ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam có nguồn gốc từ nhà nước, thời gian dài nhóm hoạt động đạo ngân hàng nhà nước, tỷ trọng dư nợ doanh nghiệp nhà nước chiếm phần quan trọng cấu cấp tín dụng nhóm ngân hàng Việc doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả, khả hoàn trả nợ suy giảm khiến cho nguồn cung khoản nhóm ngân hàng dễ bị ảnh hưởng doanh nghiệp nhà nước ngân hàng khác Đứng vai trò quan trọng vòng luân chuyển vốn định chế lớn kinh tế, việc huy ... nội ngân hàng yếu tố bên (yếu tố thuộc kinh tế vĩ mơ) có ảnh hưởng đến rủi ro khoản ngân hàng thương mại nhà nước - Tìm hiểu ý nghĩa mức độ ảnh hưởng yếu tố đến rủi ro khoản ngân hàng thương mại. .. Nam nào?  Các nhân tố tìm thấy có tác động đến rủi ro khoản ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam?  Ý nghĩa ảnh hưởng đến việc quản lý khoản ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam nào? 1.3... hưởng đến hoạt động chung kinh tế Do đó, nghiên cứu Các yếu tố tác động đến rủi ro khoản ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam hy vọng có đóng góp có ý nghĩa quản trị rủi ro khoản ngân hàng