Đề cương mơn học Quản trị rủi ro tài K40CQ, chuyên ngành Tài Buổi Nội dung Giới thiệu môn học, phương pháp học đánh giá CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG KỲ HẠN VÀ GIAO SAU Sự hình thành phát triển thị trường kỳ hạn giao sau So sánh hợp đồng kỳ hạn hợp đồng giao sau Quy trình thực giao dịch giao sau Vai trò cơng ty tốn bù trừ ĐỊNH GIÁ KỲ HẠN VÀ GIAO SAU Giá trị hợp đồng hỳ hạn hợp đồng giao sau Mơ hình định giá giao sau Sửa tập CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN Quyền chọn mua Call/quyền chọn bán Put Các thuộc tính Call/Put TT quyền chọn phi tập trung TT quyền chọn thức (tập trung) Như quyền chọn tiêu chuẩn hóa Cơ chế để thực giao dịch quyền chọn sàn Yết giá quyền chọn loại quyền chọn ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN Các nguyên lý định giá quyền chọn (chỉ cần phân tích Call, Put hoàn toàn giống nhung theo chiều ngược lại) Giá trị quyền chọn gì? Xác định giá trị nhỏ nhất/lớn nhất, giá trị nội giá trị thời gian quyền chọn Các yếu tố tác động lên giá trị thời gian quyền chọn Phân biệt “đường giới hạn dưới” giá trị nhỏ quyền chọn Ngang giá quyền chọn mua – quyền chọn bán Mơ hình nhị phân mơ hình Black – Scholes Mơ hình nhị phân thời kỳ hai thời kỳ Arbitrage quyền chọn bị định giá sai Mơ hình nhị phân n thời kỳ mơ hình Black Tài liệu Chuẩn bị SV Chương Chương Chương Một nhóm thuyết trình hoạt động thực tế sàn giao dịch giao sau giới Một nhóm sửa tập Bài tập: Chương số 16 Chương số 1, 9, 10, 12, 14 Chương Một nhóm thuyết trình hoạt động sàn giao dịch quyền chọn giới Chương 3, 4, Một nhóm sửa tập: Chương từ tập số 11 đến 17 Chương số 2, 7, 8, 9, 10 17 – Scholes Sửa tập Kiểm tra kỳ HỐN ĐỔI – SWAP (Hốn đổi lãi suất hoán đổi tiền tệ) Hoán đổi gì? Vì nói hốn đổi chuỗi hợp đồng kỳ hạn? Các đặc điểm hợp đồng hoán đổi Thanh toán giao dịch hoán đổi Định giá hoán đổi Sửa tập Quản trị rủi ro tài – kỹ thuật ứng dụng Chương 12 Chương 15 Một nhóm sửa Bài tập số 3,4, 8, 9, 13, 15 16 Một nhóm giải tình ứng dụng cơng cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro tỷ giá Bài tập tình huống: giao dịch quyền chọn sàn giao dịch ảo SOF (optionexchange.net) - Mỗi nhóm sinh viên tạo tài khoản giao dịch sàn - Các sinh viên thực giao dịch theo chiến lược - Thuyết trình chiến lược giao dịch, trình triển khai, kết đạt Lưu ý: Tài liệu học tập: Sách “Sản phẩm phái sinh quản trị rủi ro tài chính” NXB Cengage Learning Chia nhóm học tập: nhóm (tối đa người/nhóm) Phương pháp đánh giá: Điểm q trình 50% đó: - Bài tập online sau tuần (30%) - Kết giao dịch quyền chọn (20%) - Thuyết trình/tiểu luận (20%) - Kiểm tra kỳ (30%) Thi cuối kỳ 50% Đề thi tự luận (không tham khảo tài liệu) gồm câu hỏi + tập ... đổi Sửa tập Quản trị rủi ro tài – kỹ thuật ứng dụng Chương 12 Chương 15 Một nhóm sửa Bài tập số 3,4, 8, 9, 13, 15 16 Một nhóm giải tình ứng dụng cơng cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro tỷ giá Bài... khai, kết đạt Lưu ý: Tài liệu học tập: Sách “Sản phẩm phái sinh quản trị rủi ro tài chính NXB Cengage Learning Chia nhóm học tập: nhóm (tối đa người/nhóm) Phương pháp đánh giá: Điểm trình... tạo tài khoản giao dịch sàn - Các sinh viên thực giao dịch theo chiến lược - Thuyết trình chiến lược giao dịch, trình triển khai, kết đạt Lưu ý: Tài liệu học tập: Sách “Sản phẩm phái sinh quản