ĐỀ CƯƠNG môn học quản trị rủi ro

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: Quản trị rủi ro [Tên tiếng Anh: Risk Management; Mã số môn học:] [Ngành đào tạo: Tài chính- Ngân hàng; Trình độ đào tạo: Sau Đại học] Thông tin chung:  Môn học Loại môn học:  Cơ bản:  Cơ sở:  Chuyên ngành:  Số tín chỉ:  Lý thuyết:  Bài tập:  Thực hành: Số học:  Lý thuyết:  Bài tập:  Thực hành:  Điều kiện tham gia môn học Học viên phải có kiến thức tảng thị trường tài chính, tài doanh nghiệp kỹ phân tích Mơ tả mơn học Mơn học cung cấp tảng kiến thức quan trọng công cụ tối ưu hóa danh mục đầu tư phù hợp; cách thức sử dụng sản phẩm phái sinh cơng cụ quản lý rủi ro Ngồi ra, mơn học phân tích số khía cạnh quản trị rủi ro ngân hàng như: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động rủi ro khoản; qui định, luật lệ sách mà định chế tài quốc tế phải tn thủ cơng tác quản trị rủi ro Tài liệu phục vụ môn học Giáo trình chính: - TS Nguyễn Minh Kiều, Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống kê 2009 PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Trang, Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống kê 2006 - Tài liệu tham khảo thêm: Joel Besis, Risk Management in banking, th edition, Wiley 2015 -Philip Jorion, Financial Risk manager handbook, Wiley -Essentials of financial risk management , John Wiley & Sons Nội dung môn học Chương Tổng quan quản trị rủi ro 1.1 Giới thiệu toàn cảnh rủi ro, số tình tiến trình quản trị rủi ro 1.2 Giới thiệu sản phẩm phái sinh Chương Quản trị rủi ro hợp đồng tương lai kỳ hạn 2.1 Cấu trúc thị trường tương lai kỳ hạn 2.2 Định giá hợp đồng tương lai kỳ hạn 2.3 Quản trị rủi ro hợp đồng tương lai kỳ hạn Chương Quản trị rủi ro hợp đồng quyền chọn 3.1 Cấu trúc thị trường quyền chọn 3.2 Các mơ hình định giá quyền chọn 3.3 Chiến lược phòng ngừa rủi ro hợp đồng quyền chọn Chương Mô rủi ro 4.1 Độ nhạy 4.2 Độ biến động 4.3 Đo lường giá trị gặp rủi ro (Var) Chương Các rủi ro hoạt động ngân hàng 5.1 Các loại rủi ro ngân hàng 5.1.1 Rủi ro thị trường 5.1.2 Rủi ro tín dụng 5.1.3 Rủi ro hoạt động 5.1.4 Rủi ro khoản 5.2 Tập quán quy chế quản trị ngân hàng (Basel 1, 2, 3) 5.3 Phân tích tình ngân hàng Quy định môn học (Course Requirements and Expectations) - Học viên cao học có trách nhiệm tham dự đầy đủ buổi học, học viên vắng q 20% số buổi học dù có hay khơng có lý bị cấm thi - Học viên khơng có thuyết trình thi kỳ bị cấm thi - Học viên đánh giá đạt học phần có tổng điểm học phần từ trở lên có đủ hai thành phần: (1) điểm trình, (2) điểm thi kết thúc môn học - Tùy số lượng học viên mà giảng viên định số lượng thành viên nhóm học tập - Yêu cầu việc tự học: đọc tài liệu chuẩn bị theo hướng dẫn giảng viên Học viên tham dự lớp học phần phải tuân thủ quy tắc ứng xử Nhà Trường Lãnh đạo khoa QTKD TP.HCM, ngày…tháng… năm 2017 Giảng viên biên soạn đề cương TS Nguyễn Văn Tiến TS Hoàng Thị Thanh Hằng ... Sons Nội dung môn học Chương Tổng quan quản trị rủi ro 1.1 Giới thiệu tồn cảnh rủi ro, số tình tiến trình quản trị rủi ro 1.2 Giới thiệu sản phẩm phái sinh Chương Quản trị rủi ro hợp đồng tương... Chương Mô rủi ro 4.1 Độ nhạy 4.2 Độ biến động 4.3 Đo lường giá trị gặp rủi ro (Var) Chương Các rủi ro hoạt động ngân hàng 5.1 Các loại rủi ro ngân hàng 5.1.1 Rủi ro thị trường 5.1.2 Rủi ro tín dụng... 2.3 Quản trị rủi ro hợp đồng tương lai kỳ hạn Chương Quản trị rủi ro hợp đồng quyền chọn 3.1 Cấu trúc thị trường quyền chọn 3.2 Các mơ hình định giá quyền chọn 3.3 Chiến lược phòng ngừa rủi ro