Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh đông sài gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH −−−−−−−−−−−−−−− BÙI THỦY UYÊN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH ĐƠNG SÀI GỊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH −−−−−−−−−−−−−− BÙI THỦY UYÊN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH ĐÔNG SÀI GỊN Chun ngành: Tài chính- Ngân hàng (Cơng cụ Thị trường tài chính) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN PHƯỚC TP Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Trong suốt trình nghiên cứu thực trạng tình hình quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, tập hợp thông tin số liệu để hoàn chỉnh luận văn: “Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội- chi nhánh Đơng Sài Gòn” hướng dẫn tận tâm thầy TS Lê Tấn Phước khoa Ngân hàng trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tôi xin cam đoan luận văn với thông tin số liệu đáng tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng khơng đạo văn hình thức TP.HCM, tháng 02 năm 2019 Tác giả Bùi Thủy Uyên MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TÓM TẮT- ABSTRACT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Xác định vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Kết cấu luận văn 1.6 Ý nghĩa ứng dụng đề tài nghiên cứu KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ………… 2.1 Tổng quan rủi ro tín dụng 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.2 Các loại rủi ro tín dụng 2.1.3 Biểu rủi ro tín dụng 2.1.4 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng NHTM 2.1.4.1 Nguyên nhân chủ quan 2.1.5 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 12 2.2 Tổng quan quản trị rủi ro tín dụng 14 2.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 14 2.2.2 Vai trò quản trị rủi ro tín dụng 14 2.2.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 15 2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 15 2.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 15 2.3.2 Đánh giá đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 16 2.3.3 Kiểm soát ngăn ngừa rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 17 2.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 17 2.4 Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Quốc tế 18 2.4.1 Hiệp ước Basel I 18 2.4.2 Hiệp ước Basel II 19 2.4.2 Hiệp ước Basel III 21 2.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NH giới học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 22 2.5.1 NH ANZ 22 2.5.2 NH Citibank 24 2.5.3 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NH TMCP QN ĐỘI - CN ĐƠNG SÀI GỊN…………………………………………………………………………….28 3.1 Giới thiệu NH Qn đội- CN Đơng Sài Gòn 28 3.1.1 Giới thiệu sơ lược NH TMCP Quân đội 28 3.1.2 Giới thiệu sơ lược NH TMCP Quân đội - CN Đơng Sài Gòn 28 3.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân 29 3.1.4 Tình hình hoạt động NH TMCP Qn đội - CN Đơng Sài Gòn từ 2015-2018 31 3.1.4.1 Hoạt động huy động vốn 31 3.1.4.2 Hoạt động tín dụng 31 3.1.4.3 Kết kinh doanh NH TMCP Qn đội - CN Đơng Sài Gòn từ năm 2015 đến năm 2018 33 3.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa thời gian 2015-2018 35 3.2.2 Các nguyên nhân gây Rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Quân đội - CN Đơng Sài Gòn 39 3.2.2.1 Nguyên nhân khách quan 39 3.2.2.2 Nguyên nhân chủ quan 40 3.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 43 3.3.1 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Quân đội - CN Đơng Sài Gòn 43 3.3.1.1 Nhận diện rủi ro tín dụng 43 3.3.1.2 Đánh giá đo lường rủi ro tín dụng 45 3.3.1.3 Kiểm soát ngăn ngừa rủi ro tín dụng 51 3.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn 60 3.3.2.1 Các nhân tố khách quan 60 3.3.2.2 Các nhân tố chủ quan 62 3.4 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn 63 3.4.1 Những kết đạt 63 3.4.2 Các mặt hạn chế 64 3.4.3 Nguyên nhân gây hạn chế 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NH TMCP QN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐƠNG SÀI GỊN 70 4.1 Định hướng phát triển NH TMCP Quân đội - CN Đơng Sài Gòn 70 4.1.1 Định hướng hoạt động chung NH TMCP Qn đội - CN Đơng Sài Gòn 70 4.1.2 Định hướng NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn việc quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 71 4.2 Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Quân đội - CN Đông Sài Gòn 73 4.2.1 Giải pháp liên quan đến người lao động 73 4.2.1.1 Chính sách lương, thưởng đãi ngộ 73 4.2.1.2 Chính sách đào tạo phát triển nghề nghiệp cho nhân viên 74 4.2.1.3 Giá trị văn hoá nơi làm việc 75 4.2.2 Giải pháp liên quan đến cơng tác quản lí quy trình 75 4.2.2.1 Chính sách nhân 75 4.2.2.2 Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin 77 4.2.2.3 Hồn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 78 4.2.2.4 Xây dựng sách tín dụng phù hợp 78 4.2.2.5 Hoàn thiện quy trình xếp hạng tín dụng nội 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 5.1 Kết luận 83 5.1.1 Về tình hình hoạt động NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn từ 2015-2018 83 5.1.2 Về thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Quân đội - CN Đơng Sài Gòn 83 5.1.3 Về thực trạng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Quân đội - CN Đơng Sài Gòn từ 2015-2018 84 5.2 Kiến nghị 85 5.2.1 Đối với Hội sở NH TMCP Quân đội 85 5.2.1.1 Nâng cao chất lượng công nghệ thông tin 85 5.2.1.2 Nâng cao chất lượng quản lí, điều hành 85 5.2.1.3 Tăng cường công tác tra giám sát 86 5.2.2 Đối với NH TMCP Quân đội- chi nhánh Đông Sài Gòn 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt CBTD Cán tín dụng DN Doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị KH Khách hàng MB NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NVTD Nhân viên tín dụng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng 10 RRTD Rủi ro tín dụng 11 SME 12 TCTD Tổ chức tín dụng 13 TMCP Thương mại cổ phần 14 TSBĐ Tài sản bảo đảm Military Commercial Ngân hàng thương mại cổ phần Joint Quân đội Small and Medium Enterprise Doanh nghiệp nhỏ vừa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Ký hiệu Tên Trang Bảng 3.1 Kết hoạt động huy động vốn NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn từ 2015-2018 31 Bảng 3.2 Kết hoạt động tín dụng NH TMCP Qn đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn từ 2015-2018 32 Bảng 3.3 Kết kinh doanh NH TMCP Qn đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn từ 2015-2018 33 Bảng 3.4 Cơ cấu dư nợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa theo kì hạn NH TMCP Qn đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn từ 2015-2018 35 Cơ cấu dư nợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa theo nhóm NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn từ 2015-2018 37 Bảng 3.6 Nợ hạn tiêu phản ánh chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Qn đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn từ 2015-2018 38 Bảng 3.7 Hệ thống tiêu phi tài 46 Bảng 3.8 Phân loại nhóm nợ khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Quân đội- chi nhánh Đơng Sài Gòn 50 Bảng 3.9 Tình hình phân loại nợ NH TMCP Quân độichi nhánh Đơng Sài Gòn giai đoạn 2015-2018 51 Bảng 3.10 Trích lập dự phòng rủi ro cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Quân đội- chi nhánh Đông Sài Gòn giai đoạn 2015-2018 58 Bảng 3.5 75 4.2.1.3 Giá trị văn hoá nơi làm việc Yếu tố hàng đầu tạo nên gắn kết lâu dài cống hiến nhân viên với NH nhờ môi trường làm việc Đối với nhân viên làm phận TD, áp lực công việc hàng ngày lớn, cần có mơi trường tốt để chia sẻ gánh nặng tạo động lực cống hiến nhiều NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đông Sài Gòn cần tạo nên bình đẳng ban lãnh đạo cấp dưới, tránh việc áp đặt, đạo, cần san sẻ kế hoạch giải pháp công việc Để tạo tâm lí tốt, cấp phải có phân chia công việc cụ thể, rõ ràng, hướng dẫn sẵn sàng đồng hành nhân viên giải có cố xảy Mục tiêu, chiến lược chiến thuật rõ ràng từ phía ban lãnh đạo giúp nhân viên nhìn nhận làm Trong lúc bổ nhiệm nhân phải tạo khách quan, công dựa lực thực tế nhân viên, không thiên vị hay thiếu minh bạch Điều khơi gợi nên nỗ lực người, cố gắng đạt kết xứng đáng với thực Mơi trường làm việc chun nghiệp khơng củng cố tâm lí cho KH đến với NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn, mà làm cho nhân viên cảm thấy muốn làm việc cống hiến lâu dài cho NH Sự bản, chuyên nghiệp công tác hàng ngày thứ ràng buộc nhân viên vào quy chuẩn, nâng cao hiệu chung hình ảnh NH mắt tất người Giá trị văn hố nơi làm việc yếu tố vơ hình ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lí thái độ nhân viên Đặc biệt với nhân viên tín dụng, rõ ràng hỗ trợ công việc, phận liên quan tác động lớn đến hiệu làm việc họ Nếu phận liên kết rời rạc, môi trường chuyên nghiệp, khơng có chia sẻ hỗ trợ từ sếp hay đồng nghiệp việc nhân viên nghỉ việc chuyện tất yếu xảy 4.2.2 Giải pháp liên quan đến cơng tác quản lí quy trình 4.2.2.1 Chính sách về nhân 76 Với bối cảnh nhân luân chuyển liên tục NH nay, việc tuyển dụng nhân đầu vào vấn đề phải cân nhắc tuyển chọn thật kĩ lưỡng Đội ngũ nhân có lực, kinh nghiệm lâu năm tiền đề quan trọng để công việc thực trôi chảy, hiệu NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn cần có chọn lọc nhân kĩ đầu vào, có kinh nghiệm mảng TD SME để làm việc ngay, tránh trường hợp phải đào tạo lại từ đầu Bên cạnh đó, vừa song song đào tạo hệ trẻ, NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đông Sài Gòn nên tuyển đợt thực tập sinh để rèn luyện từ từ, sau tốt nghiệp đại học nhận vào làm thức, phối hợp công việc với nhân viên trước, bổ sung chia sẻ kiến thức kinh nghiệm với NH TMCP Qn đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn nên mở đợt tuyển dụng lớn, quy mô hấp dẫn để thu hút nhân tài Các đợt tuyển dụng định kì mang lại nguồn nhân ổn định chất lượng cao lâu dài cho NH, kèm với sách chế độ hấp dẫn dành cho nhân viên Tại NH TMCP Qn đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn, có đến PGD nên có điều phối nhân từ PGD sang PGD khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát huy khả nhân viên, đồng thời đảm bảo hiệu hoạt động cho PGD Thường định kì hàng năm có đợt đánh giá nhân viên xem xét nguyện vọng để điều chỉnh nhân phận, PGD với Tuy nhiên, nhằm tạo tâm lí tốt cho nhân viên điều phối nhân viên lại, ban lãnh đạo NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn cần cân nhắc đánh giá nhiều yếu tố Đầu tiên lực cán phù hợp với lĩnh vực gì, có khả làm việc phận hay khơng, cần xem xét lại thành tích đạt thời gian qua Tiếp theo nguyện vọng nhân viên, nhu cầu nhân PGD, tránh tình trạng gây hụt hẫng, rối loạn hoạt động PGD điều phối nhân 77 Để tạo đổi mới, cải cách công việc, ban lãnh đạo NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn nên có nhiệm kì Mỗi nhiệm kì vài năm tuỳ theo cân nhắc xếp đặt cấp Sau nhiệm kì, ban lãnh đạo luân chuyển chi nhánh nhằm tạo đổi học hỏi lẫn nhau, gia tăng thêm kinh nghiệm cho ban lãnh đạo Điều tạo cho việc QTRRTD SME tốt hơn, việc ban lãnh đạo làm việc nơi lâu dễ dẫn đến tình trạng rủi ro nợ xấu bị che lấp, ứ đọng không giải Thực luân phiên ban lãnh đạo chi nhánh hình thức giúp QTRRTD SME diễn thông suốt, hiệu 4.2.2.2 Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin NH TMCP Qn đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn cần có sách đào tạo người gia nhập đào tạo chuyên sâu cho nhân viên làm việc Với định hướng trở thành NH đa năng, NH TMCP Qn đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn cần thành lập phòng ban nghiệp vụ theo mơ hình tổ chức NH TMCP Quân đội chi nhánh Đông Sài Gòn cần định kì có đợt đào tạo cán nhằm nâng cao trình độ, từ QTRRTD SME khởi sắc Tạo hiệu trình trao đổi thông tin cấp TD phận với nhau, phải đảm bảo có liên lạc kết nối liên tục nhằm mang lại kết tốt cho công việc Hiện NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn thí điểm áp dụng Basel II việc QTRRTD DN, mà Basel II trọng đến việc trao đổi thông tin hiệu quả, phân cấp rõ ràng phận nâng cao minh bạch thông tin mà không làm ảnh hưởng đến việc nắm bắt phận QTRRTD Để làm điều này, thông tin quan trọng phải cán quan hệ khách hàng thường xuyên cập nhật lên hệ thống chung, sau phận QTRRTD sử dụng thông tin để đánh giá, thẩm định RR xảy NH TMCP Qn đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn cần xây dựng hệ thống thông tin thông suốt, rành mạch để làm sở cho phận có liên quan tham khảo Để xây dựng kho liệu từ có tảng phân tích, NH TMCP Qn đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn phải liên tục cập nhật phân tích, báo cáo ngành từ cơng ty tập đồn khảo sát thị trường Tuy nhiên, NH TMCP Quân đội - chi nhánh 78 Đông Sài Gòn tồn việc kết nối chia sẻ thông tin PGD chưa mạch lạc, đầu mối chi nhánh gặp nhiều khúc mắc việc Nếu thực thành công, NH TMCP Qn đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn giảm chi phí mặt khai thác thơng tin, giảm thời gian làm việc tăng suất 4.2.2.3 Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Quân đội áp dụng việc QTRRTD SME theo mơ hình tập trung, trước mắt mơ hình hiệu quả, nhiên cần có giải pháp cho giai đoạn phận để nâng cao chất lượng QTRRTD SME Ngồi ra, thấy áp lực công việc chuyên viên quan hệ KH nhiều, hầu hết phải tham gia bước từ đầu đến cuối Để giảm tải gánh nặng tạo hiệu cho nhân viên TD, phận hỗ trợ TD cần đảm nhận thêm số cơng việc phía sau như: thực quản lí kiểm sốt KH thơng qua báo cáo số liệu định kì, nhắc chuyên viên quan hệ KH KH cần phải thu hồi nợ… Theo đó, chuyên viên quan hệ KH nên tập trung nhiều vào việc tìm kiếm tư vấn, thuyết phục KH Còn hỗ trợ TD thu xếp quản lí, kiểm sốt cơng việc phía sau, nhắc nhở chuyên viên quan hệ KH KH cũ 4.2.2.4 Xây dựng sách tín dụng phù hợp  Xây dựng sách khách hàng hợp lí Muốn hạn chế RR q trình cấp tín dụng, chất lượng KH đầu vào vấn đề tối quan trọng Để tìm kiếm KH cho vay, nhân viên TD phải có chiến lược chiến thuật phù hợp NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đông Sài Gòn có PGD trực thuộc, chiến lược đa dạng hoá KH, khai thác trọng tâm KH theo ngành nghề, khu vực, đặc điểm tâm lí cần thiết để PGD có định hướng rõ ràng lâu dài NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn chi nhánh trẻ so với chi nhánh NHTM khác, để cạnh tranh cần có kế hoạch ngắn hạn dài hạn Với KH cũ, NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đông Sài Gòn 79 phải có ưu đãi đặc biệt để giữ chân lại, chi phí để tìm kiếm KH cao so với việc giữ chân KH cũ Đối với KH mới, sách ưu đãi lãi suất, đơn giản hoá thủ tục rút ngắn thời gian yếu để nhân viên TD dễ dàng tiếp thị thuyết phục KH vay Mỗi PGD thuộc NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn có vị trí, tiềm riêng, mà với PGD phải có sách cụ thể khác Bên cạnh đó, cần có phân chia KH rõ ràng, quy định khu vực để tránh tình trạng PGD cạnh tranh, giành giật KH nhau, làm ảnh hưởng đến công tác toàn thể chi nhánh chia rẽ nội Tập trung vào tâm lí KH để thuyết phục giữ chân KH Các PGD thuộc chi nhánh phải có kế hoạch cụ thể tri ân KH vào ngày lễ đặc biệt, ngày Tết Những q hợp lí gây ấn tượng thiện cảm, không giúp gia tăng thích thú lòng trung thành với KH mà hình thức quảng bá thương hiệu NH cách tốt Các KH phải xếp loại cụ thể, dựa vào nhiều tiêu chí để có kế hoạch chăm sóc phù hợp  Xây dựng sách tín dụng phù hợp thời kì Dựa theo thời kì, thay đổi tình hình kinh tế vĩ mô, pháp luật, thị trường… dẫn đến việc NH TMCP Quân đội phải cập nhật xây dựng sách tín dụng để phù hợp với thực tế Bám sát vào thực thị trường nhu cầu KH, quy định pháp luật để tạo nên sách tín dụng phù hợp gia tăng hiệu cho công việc giảm thiểu rủi ro xảy RRTD xảy phần việc thiếu thông tin thị trường dẫn đến định sai lầm việc cấp tín dụng cho KH Nhằm tạo chuyên nghiệp, tránh việc dồn nhiều việc lên nhân viên TD, NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn nên thành lập phận đảm trách việc nghiên cứu, phân tích, dự đốn kinh tế đặc thù ngành Việc làm giúp chuyên mơn hố tạo tính chun nghiệp cơng tác TD, làm thông tin tham chiếu đáng tin cậy cho chuyên 80 viên TD Bộ phận đưa thơng tin liên quan đến tình hình thị trường, chiến lược KH danh mục đầu tư Khi lên kế hoạch TD cho ngành, phải có định lượng rõ ràng dư nợ cho phù hợp với thực trạng kinh tế, tránh tạo nên RR sau Phải xây dựng danh mục KH hợp lí, đa dạng ngành nghề, khu vực, phân khúc…để mang lại lợi nhuận tốt phân tán RR Danh mục cần NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đông Sài Gòn định hướng rõ ràng, phù hợp với mục tiêu lâu dài, đồng thời phải có khả QTRRTD SME Nên tăng cường tập trung vào ngành nghề Nhà nước hỗ trợ khuyến khích  Tài sản bảo đảm Khi thực cấp tín dụng cho KH, TSBĐ phần hợp đồng vay TSBĐ không phần tài sản giúp NH hạn chế thiệt hại có RR xảy ra, mà ràng buộc KH giúp họ cố gắng trả nợ vay hạn đầy đủ Tuy nhiên, cán tín dụng NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đông Sài Gòn cần phải có kế hoạch đánh giá TSBĐ theo định kì nhằm xác định giá trị thực tế thời điểm định giá, có thay đổi phải báo cáo với cấp KH vay Đặc biệt TSBĐ thay đổi giá trị theo thời gian, biến động ngành, yếu tố khác… cần phải theo dõi đánh giá lại để tránh việc sụt giảm giá trị dẫn đến không đủ điều kiện Quản lí cẩn thận kĩ lưỡng TSBĐ KH phương pháp QTRRTD với SME 4.2.2.5 Hoàn thiện quy trình xếp hạng tín dụng nội Quy trình xếp hạng TD nội NH TMCP Quân đội chi tiết, có tiêu tài phi tài để đánh giá xếp hạng DN, nhiên cần hoàn thiện phần tiêu phi tài để mang tính xác thực Một số tiêu phi tài phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan nhân viên TD, mà dễ xảy trường hợp nhân viên TD thiên lệch chấm điểm cao hơn, dẫn đến kết cuối không Cho nên, cần phân chia tỉ trọng điểm cho mục chứng minh minh chứng cụ thể cao mục khác, để 81 cho số điểm tổng cộng xác Ngồi ra, có tiêu mà nhân viên TD đánh giá điền vào đầy đủ nhiều yếu tố, NH TMCP Qn đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn cần cân nhắc xem thay tiêu khác hay không, thang điểm 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ sở số liệu thực tế kết hợp quan sát trực tiếp NH TMCP Quân đội- Chi nhánh Đơng Sài Gòn tình hình hoạt động tín dụng quản trị tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn 2015-2018, chương đề giải pháp cụ thể theo nhiều phương diện như: giải pháp liên quan đến người lao động, liên quan đến công tác quản lí quy trình nhằm cung cấp nhìn đa chiều phương hướng thúc đẩy hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Qn đội- Chi nhánh Đơng Sài Gòn tốt 83 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Về tình hình hoạt động NH TMCP Qn đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn từ 2015-2018 Nhìn chung, tình hình huy động vốn, hoạt động TD kết kinh doanh NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn giai đoạn 2015-2018 tốt, đặc biệt giai đoạn 2016-2018 số liệu tăng mạnh năm trước Nguyên nhân giai đoạn 2016-2018, NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đông Sài Gòn thực việc cải tổ lại tồn diện, nâng tầm thương hiệu với KH, tập trung phát triển mạnh mẽ có định hướng, mục tiêu rõ ràng, gắt gao năm trước Trong đó, NH TMCP Quân đội chuyển dịch mạnh theo hướng NH bán lẻ, đẩy mạnh nhiều giải pháp để tăng thu mảng dịch vụ NH TMCP Quân đội thực tái cấu trúc lại máy nhân sự, quan trọng ban quản trị ban điều hành, máy vận hành then chốt bậc Các nguồn lực nguồn nhân lực, sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin q trình hồn thiện để đáp ứng nhu cầu Ngồi ra, để nâng cao chất lượng phục vụ KH sàn giao dịch, từ nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn, NH TMCP Quân đội- chi nhánh Đơng Sài Gòn đổi phương pháp đánh giá chất lượng tích cực lắng nghe ý kiến phản hồi qua đa kênh (hộp thư góp ý, gửi thông tin số điện thoại hotline, email, website…) 5.1.2 Về thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn Đối với cấu dư nợ cho vay SME theo kì hạn, chủ yếu NH TMCP Qn đội chi nhánh Đơng Sài Gòn cho vay ngắn hạn Điều vừa phù hợp với nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động KH, vừa giúp giảm thiểu RR thời gian cho vay năm, dễ dàng thu hồi vốn vay 84 Các sách KH, sách cho vay, sách nhân sự, linh động trường hợp KH giải hợp lí Các phận theo sát công việc chủ động sẵn sàng phối hợp để giảm thiểu thời gian xử lí hồ sơ TD, trao đổi thông tin tốt hơn, nắm bắt RR xảy Tuy nhiên, giai đoạn đổi mới, tái cấu nên việc tăng trưởng TD nóng dễ xảy thiếu kiểm soát hành động chủ quan Từ năm 2017, số tăng mạnh, mà ban lãnh đạo NH TMCP Quân đội chi nhánh Đơng Sài Gòn phải thường xun kiểm tra, xem xét đánh giá lại kết đề phòng ngừa RR xảy lâu dài 5.1.3 Về thực trạng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn từ 2015-2018 Các dư nợ TD gia tăng đáng kể giai đoạn từ 2015-2018, tỉ lệ nợ xấu kiểm soát chặt chẽ đạt số an toàn mong đợi Ngồi ra, nhóm nợ đủ tiêu chuẩn chiếm tỉ lệ ngày cao tổng dư nợ, thể việc QTRR diễn tốt đẹp NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn có chiến lược định hướng bản, chuyên nghiệp Cụ thể, tăng lực QTRR cách ứng dụng Basel II theo quốc tế Khi đó, mơ hình vòng bảo vệ giúp phân chia rõ ràng nhiệm vụ phòng ban, tránh tượng chồng chéo chức khó xác định trách nhiệm có cố xảy Bên cạnh đó, nhằm kiểm sốt tốt RR xảy ra, Hội sở nơi tập trung chức thẩm định, phê duyệt, hỗ trợ TD để NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn phát triển tối đa nguồn lực kinh doanh, mà hợp tác công việc Trong trường hợp theo thời gian, khối lượng KH dư nợ TD NH TMCP Quân đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn có tăng lên nhiều đảm bảo hoạt động trình QTRRTD suôn sẻ Với tảng trọng yếu: QTRR vượt trội Năng lực thực thi nhanh, NH TMCP Qn đội - chi nhánh Đơng Sài Gòn áp dụng điều tốt việc QTRRTD SME, giúp mang lại kết khả quan Không hỗ trợ tối đa việc 85 cấp TD nhân viên KH, việc tuân theo hai tảng giúp tuân thủ theo quy định Basel II đáp ứng xu hướng thị trường 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Hội sở NH TMCP Quân đội 5.2.1.1 Nâng cao chất lượng công nghệ thông tin Với vai trò Hội sở NH TMCP Quân đội, cần có văn qui định chặt chẽ vấn đề khai báo đầy đủ thông tin, từ kiểm sốt chặt chẽ RRTD xảy Trong thơng tin KH vay, dư nợ, thực trạng trả nợ, hồ sơ báo cáo tài chính, TSBĐ… cần ghi nhận rõ ràng cập nhật theo thời gian Ngoài ra, Hội sở NH TMCP Quân đội cần có đầu tư vốn nhân công nghệ thông tin để kiểm sốt thơng tin chặt chẽ, minh bạch Hiện hệ thống công nghệ thông tin NH TMCP Quân đội- chi nhánh Đơng Sài Gòn giai đoạn điều chỉnh, cập nhật nâng cao nên cần có đầu tư mạnh mẽ từ Hội sở Trong đó, Hội sở cần phải nâng cao số tính như: quản lí sở liệu chặt chẽ, truy cập thơng tin nhanh chóng đầy đủ, ứng dụng dễ sử dụng dành cho nhân viên tín dụng phòng ban khác 5.2.1.2 Nâng cao chất lượng quản lí, điều hành Với vai trò trọng trách mình, Hội sở NH TMCP Quân đội cần thường xun đánh giá, phân tích nghiên cứu tình hình thị trường xu hướng tới để cung cấp thông tin đáng tin cậy cho chi nhánh, phòng giao dịch tham khảo Đặc biệt hoạt động TD, cần có dự báo có lập luận uy tín để NHTM dùng làm sở vạch định sách vừa hiệu cao mà vừa hạn chế tối đa RRTD Về khía cạnh nhân sự, quy trình quản lí điều hành, Hội sở cần có phân chia bố trí nhân viên cho hợp lí, người việc Ngồi ra, để cơng việc hiệu quả, cần có luân chuyển nhân để thay đổi môi trường làm việc, phát huy tối đa lực nhân viên Bên cạnh đó, phải có giám sát chặt chẽ công việc nhân sự, thường xuyên đánh giá để từ có khen thưởng biện pháp chế tài kịp thời 86 5.2.1.3 Tăng cường công tác tra giám sát Trước tiên Hội sở cần có đội ngũ tra, giám sát có trình độ nghiệp vụ NH thật chuẩn để đánh giá xác hoạt động TD NHTM Đội ngũ phải thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản, quy chế để kịp thời vận dụng vào cơng việc Bên cạnh đó, đội ngũ cần có phẩm chất đạo đức tốt, có chế độ đãi ngộ xứng đáng để làm tròn chức trách mình, tránh việc bị mua chuộc mà có kết lệch lạc so với thực tế Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo tính khách quan trung thực, cần phải luân chuyển thay phiên cán tra giám sát Hội sở Đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh chi nhánh, phòng giao dịch việc cấp TD, tạo môi trường minh bạch đơn vị với Tăng cường số lần tra giám sát năm để đảm bảo phát xử lí kịp thời trường hợp RRTD xảy Hội sở phải tổng hợp lại báo cáo, đề xuất duyệt lại 5.2.2 Đối với NH TMCP Quân đội- chi nhánh Đơng Sài Gòn Đầu tiên, ban lãnh đạo NH TMCP Qn đội- chi nhánh Đơng Sài Gòn cần có giảm tải, phân chia công việc cho nhân viên tín dụng Theo thực tế quan sát, tải công việc nên nhân viên thường xuyên bị áp lực mệt mỏi, dẫn đến hiệu làm việc khơng tốt Ngồi ra, bị đẩy mạnh tiêu mà xảy tượng cán tín dụng chấp nhận cho vay với khách hàng tiềm ẩn rủi ro, từ làm nợ hạn nợ xấu tăng Tiếp theo, ban lãnh đạo cần có phương hướng, chiến lược chiến thuật cụ thể để nhân viên tín dụng dựa vào làm theo Việc đưa kế hoạch từ đầu rõ cho cán tín dụng biết cần phải làm gì, làm nào, cần phải tập trung vào phân khúc khách hàng cấp tín dụng Cuối cùng, kiến nghị với NH TMCP Quân đội- chi nhánh Đông Sài Gòn phải liên tục cập nhật qui định, nội dung NHNN, Chính phủ để áp dụng cho chi nhánh, phòng giao dịch kịp thời xác 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương gồm nội dung tổng kết lại trình bày, bao gồm tình hình hoạt động chung, tình hình hoạt động tín dụng tình hình quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Qn đội- Chi nhánh Đơng Sài Gòn giai đoạn 2015-2018, để từ làm đưa kiến nghị thuyết phục, bám sát thực tế với Hội sở NH TMCP Quân đội ban lãnh đạo NH TMCP Qn độiChi nhánh Đơng Sài Gòn Các kiến nghị có giá trị tham khảo định dựa kiến thức thực tế NH TMCP Qn đội- Chi nhánh Đơng Sài Gòn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Mai Huy Hồng, 2018 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh MBBank (2015-2018), Báo cáo thường niên MBBank, Tp.HCM MBBank- Chi nhánh Đông Sài Gòn (2015-2018), Báo cáo nội bộ, Tp.HCM Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2010 Hiệp ước vốn Basel (Basel I II) < https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/fm/ddnhnn/nctd/nctd_chit iet?centerWidth=80%25&dDocName=CNTHWEBAP01162524865&leftWi dth=20%25&rightWidth=0%25&showFooter=false&showHeader=false&_a df.ctrlstate=icu3ml66d_9&_afrLoop=17593924853000#%40%3F_afrLoop%3D17 593924853000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DCNTHW EBAP01162524865%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%252 5%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrlstate%3D12z4zw4tts_4> [Truy cập 28/09/2018] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2016 Báo cáo giám sát Basel III < https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet? centerWidth=80%25&dDocName=CNTHWEBAP0116211774265&leftWid th=20%25&rightWidth=0%25&showFooter=false&showHeader=false&_adf ctrlstate=icu3ml66d_130&_afrLoop=18095133443000#%40%3F_afrLoop%3D 18095133443000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DCNTH WEBAP0116211774265%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0 %2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrlstate%3D12z4zw4tts_202> [Truy cập 28/09/2018] Nguyễn Như Dương, 2018 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng từ ngân hàng ANZ Tạp chí Tài chính, [online].Tại Website: < http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/bai-hoc-kinh-nghiem-ve-quan-tri-ruiro-tin-dung-tu-ngan-hang-anz-131574.html> [Truy cập 28/09/2018] Lê Thị Huyền Diệu, 2007 Mơ hình quản lí rủi ro tín dụng Citibank Tạp chí Ngân hàng, số 16, trang 50-54 Thống đốc NHNN, thị 02/2005/CT-NHNN ngày 20/04/2005 việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả huy động vốn kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống Thống đốc NHNN, thị 05/2005/CT-NHNN ngày 25/04/2005 việc thực phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo định số 493/2005/QĐ-NHNN 10 Thống đốc NHNN, Quyết định số 584/2002/QĐ- NHNN ngày 10/06/2002 việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng ban hành kèm theo định số 162/1999/QĐ-NHNN ngày 08/05/1999 11 Thống đốc NHNN, Quyết định số 68/1999/QĐ- NHNN ngày 27/02/1999 việc thành lập trung tâm thông tin tín dụng 12 Thống đốc NHNN, Thơng tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng 13 Trầm Thị Xuân Hương, 2012 Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Nhà xuất bản: NXB Kinh tế Tp.HCM 14 Trần Huy Hoàng, 2011 Giáo trình Quản trị ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội ... hình quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, tập hợp thơng tin số liệu để hồn chỉnh luận văn: Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng. .. hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Quân đội- chi nhánh Đơng Sài Gòn - Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa NH TMCP Quân đội- chi nhánh Đông Sài Gòn - Đề... lợi rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng bao gồm bước: Nhận dạng rủi ro tín dụng, phân tích rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng, kiểm sốt, phòng ngừa rủi ro tín dụng tài trợ rủi ro tín