Mô hình kinh tế lượng dự báo tổng thu nhập quốc dân dựa vào đầu tư trực tiếp nước ngoài, cán cân thương mại và chỉ số giá tiêu dùng của nền kinh tế việt nam
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA KẾ TỐN BỘ MƠN: KINH TẾ LƯỢNG BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: “MƠ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG DỰ BÁO TỔNG THU NHẬP QUỐC DÂN DỰA VÀO ĐÂU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI, CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VÀ CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM.” BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG Vấn đề nghiên cứu: “Mơ hình kinh tế lượng dự báo tổng thu nhập quốc nội dựa vào đầu tư trực tiếp ngước ngoài, cán cân thương mại số giá tiêu dùng kinh tế Việt Nam.” Lớp tín chỉ: CQ55/21.8_LT1 Họ tên thành viên nhóm: I Vấn đề nghiên cứu: Lý chọn đề tài Cán cân thương mại (NX), đầu tư trực tiếp nước (FDI), lao động (K) thuật ngữ thường nhắc đến kinh tế học kinh tế thực tế Nó nhân tố quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế góp phần ổn định cải thiện đời sống nhân dân, thực mục tiêu kinh tế - xã hội quốc gia Những năm gần đây, trị giá vốn đầu tư nước thu hút vượt ngưỡng 10 tỉ USD So với nhiều quốc gia, số chưa hẳn ấn tượng Việt Nam, điều mang ý nghĩa vô quan trọng Đó nguồn vốn bổ sung cần thiết để tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; góp phần phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm; góp phần tích cực chuyển dịch cấu kinh tế đất nước, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đặc biệt, có tác động khơng nhỏ đến tổng thu nhập quốc nội Cũng giống đầu tư nước ngồi, cán cân thương mại có vai trò quan trọng kinh tế, nhờ khả thúc đẩy tăng trưởng sở đánh giá mức độ phát triển kinh tế Con người trung tâm vũ trụ, động lực cho phát triển nói chung, lực lượng lao động phận đóng góp cơng sức khơng nhỏ cho tiến xã hội hôm nay, tiến xa kinh tế hôm tương lai phát triển thịnh vượng sau Nguồn lao động Việt Nam với đặc điểm động, sáng tạo, cần cù đơng đảo có ảnh hưởng đến GDP kinh tế Việt Nam ngày tương lai? Ở báo cáo nhóm chúng em xây dựng mơ hình kinh kinh tế lượng cho thấy tác động nhân tố đầu tư trực tiếp nước ngoài, cán cân thương mại số lao động đến GDP Việt Nam năm gần Cụ thể sâu nghiên cứu, hồi quy, phân tích qua có nhìn toàn diện, bao quát GDP Việt Nam – nề kinh tế trẻ khu vực Châu Á từ đưa dự báo tích cực góp phần vào tăng trưởng kinh tế nước ta tương lai Nội dung nghiên cứu - Đưa phân tích biến ảnh hưởng đến GDP nước ta - Kiểm định, xây dựng mơ hình, đưa dự báo tổng thu nhập quốc nội Việt Nam năm tới II Thu thập số liệu - Sau tìm hiểu thu thập số liệu, nhóm em có hệ thống số liệu trình bày bảng đây: Năm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 GDP 20.78 24.4 25.514 25.991 28.51 30.429 31.908 34.783 39.208 45.339 52.728 66.125 70.995 87.042 92.436 104.63 121.79 155.82 170.39 184.36 186.27 209.62 223.9 240.66 FDI 6937.2 10164.1 5590.7 5099.9 2565.4 2838.9 3142.8 2998.8 3191.2 4547.6 6839.8 12004 21348 71726 21482 19764 14696 13010 21628 20231 22757 24400 35884 35460 NX -2707 -3888 -2407 -2139 -200.7 -1154 -1189 -3040 -5104 -5484 -4314 -5068 -14203 -18029 -12853 -12647 -9844 2888.9 142.4 1984 -3170 2680 2674 7211 CPI 12.7 4.5 3.6 9.2 0.1 -0.6 0.8 9.5 8.4 6.6 12.6 19.9 6.52 11.75 18.13 6.81 6.04 1.84 0.6 4.74 2.6 2.98 Nguồn số liệu: https://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo Trong đó: - GDP: Tổng thu nhập quốc nội (tỷ USD) - FDI: Đầu tư trực tiếp nước (triệu USD) - NX: Cán cân thương mại (triệu USD) - K: Số lao động nước (triệu người) III Lập mơ hình hồi quy mơ tả mối quan hệ biến kinh tế Mơ hình hồi quy tổng thể: PRM: GDPi = β1 + β2FDIi + β3NXi + β4 CPIi + Ui Trong đó: GDP (Tổng thu nhập quốc nội): biến phụ thuộc FDI (Đầu tư trực tiếp nước ngoài), NX (Cán cân thương mại), CPI (Chỉ số giá tiêu dùng): biến độc lập β1: hệ số chặn β2, β3, β4: hệ số hồi quy Ui : yếu tố ngẫu nhiên Để dễ tính tốn xử lí số liệu ta chọn mẫu ngẫu nhiên để xây dựng mơ hình hồi quy mẫu có dạng: (SRM): GDPi = + 2FDIi + 3NXi +4Ki+ ei Trong đó: , , , : hệ số hồi quy ước lượng (thực chất ước lượng điểm hệ số hồi quy β1, β2, β3, β4 ei: phần dư ( sai lệch giá trị cá biệt biến phụ thuộc so với ước lượng giá trị trung bình chúng mẫu) IV Ước lượng mơ hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview - Với số liệu từ mẫu sử dụng phần mềm eview để ước lượng Sau nhập lệnh LS GDP C FDI NX CPI Enter ta báo cáo kết ước lượng sau: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 03/11/19 Time: 22:22 Sample: 1995 2018 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 65.58604 16.55163 3.962514 0.0008 FDI 0.003435 0.000691 4.970643 0.0001 NX 0.007164 0.002257 3.174223 0.0048 CPI 0.060542 0.026434 2.290307 0.0020 R-squared 0.639534 Mean dependent var 94.73453 Adjusted R-squared 0.585464 S.D dependent var 73.01090 S.E of regression 47.00769 Akaike info criterion 10.68951 Sum squared resid 44194.47 Schwarz criterion 10.88585 Hannan-Quinn criter 10.74160 Durbin-Watson stat 1.010880 Log likelihood -124.2741 F-statistic 11.82790 Prob(F-statistic) 0.000112 Báo cáo 1: Kết ước lượng mơ hình GDP theo FDI, NX K - Sử dụng lệnh View Representatinon ta có kết quả: Estimation Command: ========================= LS GDP C FDI NX CPI Estimation Equation: ========================= GDP = C(1) + C(2)*FDI + C(3)*NX + C(4)*CPI Substituted Coefficients: ========================= GDP = 65.5860405129 + 0.00343496911205*FDI + 0.007163754249*NX + 0.0605422664952*CPI => Ta ước lượng mơ hình hồi quy mẫu: GDPi = 65.58604 + 0.003435*FDIi + 0.007164*NXi + 0.060542*CPIi + ei (1) * Ý nghĩa kinh tế: + = 0.003435 : Khi vốn đầu tư trực tiếp nước tăng triệu USD GDP ước lượng tăng 0.003435tỷ USD điều kiện cán cân thương mại số giá tiêu dùng không đổi + = 0.007164: Khi cán cân thương mại tăng triệu USD GDP ước lượng tăng 0.007164 tỷ USD điều kiện vốn đầu tư trực tiếp nước số giá tiêu dùng không đổi + 4= 0.060542: Khi số giá tiêu dùng tăng thêm 1% GDP ước lượng tăng 0.060542 tỷ USD điều kiện vốn đầu tư trực tiếp nước cán cân thương mại không thay đổi * Nhận thấy: + = 0.003435 > + = 0.007164 > + 4= 0.060542 > => Các hệ số hồi quy phù hợp với lý thuyết kinh tế V Kiểm định khuyết tật mơ hình: Kiểm định Đa cộng tuyến: Sử dụng Độ đo Theil * Hồi quy mơ hình ban đầu thu R2 = 0.639534 * Hồi quy mơ hình GDPi = β1 + β2FDIi + β3NXi + Vi thu báo cáo sau: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 03/11/19 Time: 22:33 Sample: 1995 2018 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C FDI NX 65.77353 0.003440 0.007129 14.03898 0.000642 0.001645 4.685066 5.356111 4.333214 0.0001 0.0000 0.0003 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.639524 0.605193 45.87541 44195.63 -124.2745 18.62818 0.000022 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 94.73453 73.01090 10.60620 10.75346 10.64527 1.008324 Báo cáo2:Mơ hình ước lượng GDP theo FDI NX →Thu R2 -4 = 0.639524 * Hồi quy mơ hình GDPi = β1 + β2FDIi + β3CPIi + Vi thu báo cáo sau: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 03/11/19 Time: 22:38 Sample: 1995 2018 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C FDI CPI 75.09432 0.003435 -5.517818 19.48084 0.000827 2.363187 3.854779 4.153613 -2.334905 0.0009 0.0005 0.0296 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.457936 0.406311 56.25578 66458.96 -129.1700 8.870420 0.001613 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 94.73453 73.01090 11.01416 11.16142 11.05323 0.658872 Báo cáo 3: Mơ hình ước lượng GDP theo FDI CPI →Thu R2-3 = 0.457936 * Hồi quy mơ hình GDPi = β1 + β2NXi + β3CPIi + Vi thu báo cáo sau: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 03/11/19 Time: 22:40 Sample: 1995 2018 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NX CPI 95.04176 0.007164 4.071318 22.54928 0.003293 3.672939 4.214847 2.175636 1.108463 0.0004 0.0411 0.2802 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.194227 0.117486 68.58805 98790.75 -133.9270 2.530957 0.103571 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 94.73453 73.01090 11.41058 11.55784 11.44965 0.148439 Báo cáo 4: Mơ hình ước lượng GDP theo NX CPI →Thu R2 -2 = 0.194227 * Tính độ đo Thiel: m = R2 – (R2 – R-22) – (R2 – R-32) – (R2 – R-42) = 0.639534 – (0.639534– 0.194227) – (0.639534– 0.457936) – (0.639534– 0.639524) = 0.012619 ( => Mô hình khơng có đa cộng tuyến Kiểm định phương sai sai số thay đổi : Sử dụng kiểm định White Kiểm định White sử dụng phổ biến để kiểm tra tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình Kiểm định White đơn giản, khắc phục nhược điểm số phương pháp kiểm định Park, kiểm định Glejser, Đồng thời kiểm định White có sẵn phần mềm Eview nên dễ dàng có báo cáo sau số thao tác đơn giản Sử dụng chương trình Eview để có báo cáo kiểm định White sau: Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 11.10069 21.05020 9.627236 Prob F(9,14) Prob Chi-Square(9) Prob Chi-Square(9) 0.0001 0.0124 0.3815 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 03/11/19 Time: 22:50 Sample: 1995 2018 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C FDI^2 FDI*NX FDI*CPI FDI NX^2 NX*CPI NX CPI^2 CPI 1388.168 -1.81E-06 -1.10E-05 -0.003800 0.117921 -2.15E-06 0.022204 -0.003180 45.94054 -476.9265 611.5743 1.61E-06 7.53E-06 0.010947 0.052298 1.16E-05 0.025870 0.269125 13.76427 181.7106 2.269826 -1.128456 -1.458125 -0.347160 2.254762 -0.184981 0.858303 -0.011814 3.337666 -2.624648 0.0395 0.2781 0.1669 0.7336 0.0407 0.8559 0.4052 0.9907 0.0049 0.0200 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.877092 0.798079 970.0798 13174768 -192.6436 11.10069 0.000058 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1841.436 2158.824 16.88697 17.37783 17.01719 1.428742 Báo cáo 5: Kiểm định White mơ hình hồi quy +Kiểm định cặp giả thuyết: 10 F-statistic Prob(F-statistic) 9.215581 0.008449 Durbin-Watson stat 0.556618 Báo cáo 12: Mơ hình ước lượng GDP theo NX CPI →Thu R2 -2 = 0.479589 - Tính độ đo Thiel: m = R2 – (R2 – R-22) – (R2 – R-32) – (R2 – R-42) = 0.844927– (0.844927– 0.842634) – (0.844927– 0.368989) – (0.844927– 0.479589) = 0.001358 ( Như vậy: Mơ hình khơng có đa cộng tuyến *Sử dụng mơ hình hồi quy phụ Xây dựng mơ hình hồi quy phụ: +) FDI1i = β1 + β2NX1i + β3CPI1i + Vi Dependent Variable: FDI1 Method: Least Squares Date: 03/12/19 Time: 03:20 Sample (adjusted): 1996 2018 Included observations: 23 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C NX1 CPI1 2209.950 -0.818277 1135.013 2810.483 0.771234 569.4452 0.786324 -1.060997 1.993192 0.4409 0.3013 0.0601 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.315024 0.246527 13443.83 3.61E+09 -249.6727 2.599057 0.022738 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1727.663 15487.77 21.97154 22.11964 22.00878 2.609593 Báo cáo 13: Mơ hình hồi quy phụ +Kiểm định cặp giả thuyết: H0: FDI1 khơng có quan hệ tuyến tính với NX1 CPI1 H1: FDI1 có quan hệ tuyến tính với NX1 CPI1 Mức ý nghĩa 5% 25 +Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: R22 /( k − 2) F2 = ~ F (k − 2; n − k + 1) (1 − R22 ) /( n − k + 1) +Miền bác bỏ với mức ý nghĩa 5% là: Wα = { F2 / F2 > Fα (k − 2, n − k + 1) } +Từ báo cáo ta có Fqs = 2.599057 F0(,205;21) = 3.47 Mà Fqs < F0(,205;21) Fqs ∉ Chưa đủ sở bác bỏ giả thuyết Ho Kết luận: FDI1 khơng có quan hệ tuyến tính với NX1 CPI1 +) NX1i = β1 + β2FDI1i + β3CPI1i + Vi Dependent Variable: NX1 Method: Least Squares Date: 03/12/19 Time: 03:25 Sample (adjusted): 1996 2018 Included observations: 23 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C FDI1 CPI1 355.0075 -0.065120 -258.9381 801.0852 0.061377 166.0711 0.443158 -1.060997 -1.559200 0.6624 0.3013 0.1346 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.267945 0.194740 3792.547 2.88E+08 -220.5666 1.660181 0.044201 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 297.0719 4226.325 19.44057 19.58868 19.47782 2.078532 Báo cáo 14: Mơ hình hồi quy phụ +Kiểm định cặp giả thuyết: H0: NX1 khơng có quan hệ tuyến tính với FDI1 CPI1 H1: NX1 có quan hệ tuyến tính với FDI1 CPI1 Mức ý nghĩa 5% 26 +Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: R32 /( k − 2) F3 = ~ F (k − 2; n − k + 1) (1 − R32 ) /( n − k + 1) +Miền bác bỏ với mức ý nghĩa 5% là: Wα = { F3 / F3 > Fα (k − 2, n − k + 1) } +Từ báo cáo ta có Fqs = 1,660181 F0(,205;21) = 3.47 Mà Fqs < F0(,205;21) ∉ Fqs Chưa đủ sở bác bỏ giả thuyết Ho Kết luận: NX1 quan hệ tuyến tính với FDI1 CPI1 +) CPI1i = β1 + β2FDI1i + β3NX1i + Vi Dependent Variable: CPI1 Method: Least Squares Date: 03/12/19 Time: 03:28 Sample (adjusted): 1996 2018 Included observations: 23 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C FDI1 NX1 -0.338658 0.000146 -0.000419 1.020679 7.33E-05 0.000268 -0.331797 1.993192 -1.559200 0.7435 0.0601 0.1346 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.354887 0.290375 4.821826 465.0001 -67.21083 2.501155 0.012484 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.210747 5.723968 6.105290 6.253398 6.142539 2.218566 Báo cáo 15: Mơ hình hồi quy phụ +Kiểm định cặp giả thuyết: H0: I khơng có quan hệ tuyến tính với EX H1: I có quan hệ tuyến tính với EX Mức ý nghĩa 5% 27 +Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: F4 = R42 /( k − 2) ~ F (k − 2; n − k + 1) (1 − R42 ) /( n − k + 1) +Miền bác bỏ với mức ý nghĩa 5% là: Wα = { F4 / F4 > Fα (k − 2, n − k + 1) } +Từ báo cáo ta có Fqs = 2.501155 F0(,205;21) = 3.47 Mà Fqs < F0(,205; 21) Fqs ∉ Chưa đủ sở bác bỏ giả thuyết Ho Kết luận: CPI1 khơng có quan hệ tuyến tính với FDI1 NX1 Như vậy: Mơ hình khơng có khuyết tật đa cộng tuyến •Kiểm định tính phân phối chuẩn phương sai sai số ngẫu nhiên Khi sử dụng giả thiết bình phương nhỏ nhất, ta nói U có phân bố chuẩn, thực tế điều bị vi phạm, ta phải kiểm tra xem điều có bị vi phạm hay không cách sử dụng kiểm định Jarque – Bera: +Kiểm định cặp giả thuyết: Mức ý nghĩa 5% S ( K − 3) JB = n( + ) ~ χ 2( 2) 24 +Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: +Với K hệ số nhọn, S hệ số bất đối xứng Sử dụng Eview để lấy báo cáo kiểm định JB là: 28 Series: Residuals Sample 1996 2018 Observations 23 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis -1.51e-15 3.595398 10.46434 -10.85249 6.673733 -0.246647 1.734974 Jarque-Bera Probability 1.766813 0.413372 -10 -5 10 Báo cáo16: Kết kiểm định JB Theo báo cáo ta có JB = 1.766813 α = 0,05, χ 02,(052) = 5,99147 → JB < χ 02,(052 ) Mà với Chưa đủ sở để bác bỏ giả thuyết H0, tạm thời chấp nhận giả thuyết H0 Kết luận: U có phân bố chuẩn mơ hình với mức ý nghĩa α = 0,05 • Kiểm định phương sai sai số thay đổi Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.774462 8.027657 2.013177 Prob F(9,13) Prob Chi-Square(9) Prob Chi-Square(9) 0.6428 0.5314 0.9913 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 03/12/19 Time: 03:07 Sample: 1996 2018 Included observations: 23 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C FDI1^2 FDI1*NX1 48.47808 -2.86E-07 -2.34E-06 13.02248 1.52E-07 1.25E-06 3.722646 -1.886770 -1.866496 0.0026 0.0817 0.0847 29 FDI1*CPI1 FDI1 NX1^2 NX1*CPI1 NX1 CPI1^2 CPI1 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.000336 0.002261 -1.28E-06 -0.000253 0.007987 -0.062232 -0.441726 0.349029 -0.101644 39.19598 19972.22 -110.4515 0.774462 0.642844 0.000608 0.002094 7.57E-07 0.000710 0.005668 0.428960 2.068791 0.552708 1.080076 -1.696274 -0.356712 1.409132 -0.145075 -0.213519 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.5898 0.2997 0.1136 0.7270 0.1823 0.8869 0.8342 42.60224 37.34401 10.47405 10.96774 10.59821 1.249784 Báo cáo17: Kiểm định White mơ hình hồi quy +Kiểm định cặp giả thuyết: Mức ý nghĩa 5% +Tiêu chuẩn kiểm định: χ = nRw ~ χ ( kW +Miền bác bỏ giả thuyết H0: −1) { W α = χ / χ > χα ( K W −1) } χ qs2 = 8.027857 +Ta có χ 02,(059) = 16.9190 → χ qs2 < χ 02,(059 ) → χ qs2 ∉ Wα Tra bảng được: => Chưa đủ sở bác bỏ H0 Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, mơ hình khơng có phương sai sai số thay đổi • Kiểm định phù hợp mơ hình +Kiểm định cặp giả thuyết +Tiêu chuẩn kiểm định: 30 F= R2 / (1 − R ) /( n − 4) ~ F ( 3, n − 4) +Miền bác bỏ giả thuyết Ho với mức ý nghĩa 5%: Wα = { F : F > Fα ( 3, n − 4)} +Theo kết báo cáo Eview thì: Fqs= 34.50764 Mà Ta thấy Fqs ∈ Wα Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1 Kết luận: Sau kiểm định, với mức ý nghĩa 5% ta khẳng định mơ hình hồi quy phù hợp VII Phân tích mơ hình (SRM): GDP1i = 11.288034 + 0.000314*FDI1i + 0.001887*NX1i + 0.103045*CPI1i + ei Biến độc lập thay đổi làm biến phụ thuộc thay đổi nào? Từ kết hồi quy ta nhận thấy: ∧ β2 = 0,000314 : cho biết đầu tư trực tiếp nước tăng triệu USD thu nhập quốc nội ước lượng tăng 0.000314 tỷ USD với điều kiện cán cân thương mại số giá tiêu dùng không thay đổi ∧ β3 = 0.001887: cho biết cán cân thương mại tăng triệu USD thu nhập quốc nội ước lượng tăng 0.001887 tỷ USD với điều kiện đầu tư trực tiếp nước số giá tiêu dùng không thay đổi 31 ∧ β4 =0.103045: cho biết số giá tiêu dùng tăng 1% thu nhập quốc nội ước lượng tăng 0.103045 tỷ USD điều kiện đầu tư nước cán cân thương mại không thay đổi R2 = 0.844927: cho biết biến độc lập giải thích 84.4927% thay đổi biến phụ thuộc Kiểm định βj =0 Kiểm định β2 +Kiểm định cặp giả thuyết: H : β2 = H1 : β ≠ mức ý nghĩa α = 0,05 β2 ~ T (n − 4) T= Se β ( ) +Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: +Miền bác bỏ giả thuyết H0 mức ý nghĩa α = 0,05 là: { Wα = t : t > tα( n/−24 ) } +Theo báo cáo Eview mô hình hồi quy ta có tqs = 2.627376 Mà > 2,093 Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận H1 Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% , Kiểm định β2 có ý nghĩa thống kê β3 +Kiểm định cặp giả thuyết: H : β = H : β ≠ mức ý nghĩa α = 0,05 32 T= +Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: + β3 Se( β ) ~ T ( n − 4) Miền bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa α = 0,05 là: { Wα = t : t > tα( n/−24 ) } +Theo báo cáo Eview ta có: tqs= 4.457704 Mà tqs ∈ Wα Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1 Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% , Kiểm định β3 có ý nghĩa thống kê β4 +Kiểm định cặp giả thuyết: H : β = H1 : β ≠ +Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: + mức ý nghĩa α = 0,05 β4 T= ~ T ( n − 4) Se( β ) Miền bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa α = 0,05 là: Wα = {t : t > tα( n/−24 ) } +Theo báo cáo Eview ta có: tqs= 3.120211 Mà tqs ∈ Wα Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1 Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% , β4 có ý nghĩa thống kê Khoảng tin cậy hệ số hồi quy: 3.1 Hệ số hồi qui 2: * KTC phía là: ** 33 Theo báo cáo Eviews, ta có : ; Se(; Với mức ý nghĩa 5%, n=23 Khi KTC là: ** Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, vốn đầu tư rực tiếp nước ngồi tăng triệu USD GDP tăng khoảng từ 6.4933E-5 đến 5.63067E-4 tỷ USD điều kiện yếu tố khác không thay đổi * KTC bên trái là: * Với =2.539 => 0.000314 + 0.000119*2.539 Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, vốn đầutuư tực tiếp nước tăng triệu USD GDP tăng tối đa 6.16141E – tỷ USD * KTC bên phải là: * Với =2.539 => 0.000314 - 0.000119*2.539 Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, vốn đầutuư tực tiếp nước tăng triệu USD GDP tăng tối thiểu 1.1859E – tỷ USD 3.2 Hệ số hồi qui 3: * KTC phía là: ** 34 Theo báo cáo Eviews, ta có : ; Se(; Với mức ý nghĩa 5%, n=23 Khi KTC là: ** Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, cán cân thương mại tăng triệu USD GDP tăng khoảng từ đến tỷ USD điều kiện yếu tố khác không thay đổi * KTC bên trái là: * Với =2.539 => 0.001887 + 0.000423*2.539 Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, cán cân thương mại tăng triệu USD GDP tăng tối đa tỷ USD * KTC bên phải là: * Với =2.539 => 0.001887 - 0.000423*2.539 Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, cán cân thương mại tăng triệu USD GDP tăng tối thiểu tỷ USD 3.3 Hệ số hồi qui 4: * KTC phía là: ** Theo báo cáo Eviews, ta có : ; Se(; Với mức ý nghĩa 5%, n=23 35 Khi KTC là: ** Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%,chỉ số giá tiêu dùng tăng 1% GDP tăng khoảng từ đến tỷ USD điều kiện yếu tố khác không thay đổi * KTC bên trái là: * Với =2.539 => 0.103045 + 0.033025*2.539 Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, số giá tiêu dùng tăng 1% GDP tăng tối đa tỷ USD điều kiện yếu tố khác không đổi * KTC bên phải là: * Với =2.539 => 0.103045 - 0.033025*2.539 Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, số giá tiêu dùng tăng 1% GDP tăng tối thiểu tỷ USD Khoảng tin cậy phương sai sai số ngẫu nhiên 4.1 KTC phía là: Theo báo cáo Eviews, ta có RSS=979.8516; Với mức ý nghĩa 5%, n=23, tra bảng ta được: 19) χ 02,(025 = 32.8523 χ 02,(97195) = 8.9065 Khi đó: 36 Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, phương sai sai số ngẫu nhiên thuộc khoảng giá trị từ đến (tỷ USD)2 4.2 KTC bên trái Theo báo cáo Eviews, ta có RSS=979.8516; Với mức ý nghĩa 5%, n=23, tra bảng ta được: χ 02,(9519) = 10.1170 Khi đó: Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, phương sai sai số ngẫu nhiên có giá trị tối đa (tỷ USD)2 4.2 KTC bên phải là: Theo báo cáo Eviews, ta có RSS=979.8516; Với mức ý nghĩa 5%, n=23, tra bảng ta được: χ 02,(0519) = 30.1435 Khi đó: Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, phương sai sai số ngẫu nhiên có giá trị tối thiểu (tỷ USD)2 Dự báo - Dự báo điểm tổng thu nhập quốc nội năm 2019 đến 2020 ta thu sơ đồ sau: 37 60 Forecast: GDP1F Actual: GDP1 Forecast sample: 1995 2020 Adjusted sample: 1996 2018 Included observations: 23 Root Mean Squared Error 6.527039 Mean Absolute Error 5.946648 Mean Abs Percent Error 137.6309 Theil Inequality Coefficient 0.217661 Bias Proportion 0.000000 Variance Proportion 0.150621 Covariance Proportion 0.849379 50 40 30 20 10 -10 -20 96 98 00 02 04 06 GDP1F 08 10 12 14 16 18 ± S.E - Dự báo tổng thu nhập quốc nội cá biệt năm từ 2018 đến 2020 công thức sau - Se() + Se() Với n=23, - Dựa vào đồ thị bảng số liệu, ta dự báo GDP năm tới có xu hướng tăng Các nhân tố FDI, NX CPI có tác động chiều đến GDP Trong CPI dùng dấu hiệu đo lường lạm phát, lạm phát tăng trưởng tồn song song kinh tế, nhiên, CPI mức cao gây ảnh hưởng không tốt đến kinh tế, làm kinh tế rơi vào tình trạng tăng trưởng nóng Vì vậy, Nhà nước ta ln hoạch định sách kinh tế tối ưu nhằm giữ CPI mức phù hợp giúp ổn định kinh tế Chỉ số quan tâm nhà đầu tư đưa định tài quan trọng Vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi FDI có tác động tích cực đến GDP, nhiên số cho thấy FDI năm gần có nhiều biến động Vì vậy, để khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngồi Nhà nước cần có nhiều sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính, thuế, sách tín dụng đất đai Ngoài ra, để kêu gọi đầu tư, Nhà nước cần đưa sách chuyển giao công nghệ, đào tạo, dạy nghề, hỗ trợ đầu tư phát triển dịch vụ đầu tư, hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 38 Cán cân thương mại NX có tác động không nhỏ đến GDP Để thúc đẩy tăng trưởng GDP, Nhà nước cần có sách khuyến khích xuất khẩu, đưa nước ta trở thành nước xuất siêu a, Về ngắn hạn: Các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường quảng bá thương hiệu, tạo uy tín thị trường để tăng cường xuất Nhà nước có sách đồng bộ, thuận lợi cho hoạt đông xuất đồng thời có kiểm sốt chặt chẽ mặt hàng nhập thuế, phân loại mặt hàng nhập thành nhiều loại: mặt hàng cần nhập khẩu, cần kiểm soát, cần hạn chế nhập để có sách phù hợp phát huy hiệu cao Kiểm tra kĩ chất lượng hàng nhập Ngân hàng trung ương có sách điều chỉnh tỷ giá hối đoái thuận lợi cho hoạt động xuất Khuyến khích người dân dùng hàng Việt Nam, khuyến khích tiêu dùng nước hạn chế nhập b, Về trung dài hạn: Sản xuất mặt hàng có lợi cạnh tranh, thay hàng hóa nhập Phát triển sản xuất nước mặt hàng nhập khẩu, bên cạnh phải tiếp tục tăng xuất cách quy hoạch tập trung phát triển mặt hàng xuất lợi nước ta như: lúa gạo, dệt may, dầu thô, Khuyến khích đầu tư nước ngồi vào Việt Nam, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, Nghiên cứu tiêu chuẩn kĩ thuật, yêu cầu hàng hóa nước để rà sốt, nâng cao chất lượng hàng hóa nước, có khả cạnh tranh với hàng hóa nước ngồi, hàng hóa có kim nghạch nhập lớn, để dần hạn chế nhập Trên số vấn đề mà chúng em đưa cho đề tài nghiên cứu Chúng em hi vọng rằng, mơ hình kinh tế mà chúng em xây dựng giúp ích phần cho q trình phân tích, đánh giá nhân tố tác động đến GDP, từ 39 ...BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG Vấn đề nghiên cứu: “Mơ hình kinh tế lượng dự báo tổng thu nhập quốc nội dựa vào đầu tư trực tiếp ngước ngoài, cán cân thương mại số giá tiêu dùng kinh tế Việt. .. GDP kinh tế Việt Nam ngày tư? ?ng lai? Ở báo cáo nhóm chúng em xây dựng mơ hình kinh kinh tế lượng cho thấy tác động nhân tố đầu tư trực tiếp nước ngoài, cán cân thương mại số lao động đến GDP Việt. .. kiện cán cân thương mại số giá tiêu dùng không đổi + = 0.007164: Khi cán cân thương mại tăng triệu USD GDP ước lượng tăng 0.007164 tỷ USD điều kiện vốn đầu tư trực tiếp nước số giá tiêu dùng