1.3.KINH NGHIỆM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC VỚI VIỆT NAM.
1.3.1. Kinh nghiệm từ NHTM Mỹ
Tháng 8/2007, một số tổ chức tín dụng của Mỹ như New century Financial Corporation phải làm thủ tục xin phá sản. Một số khác thì rơi vào tình trạng cổ phiếu của mình mất giá mạnh như Countrywide Financial Corporation. Nhiều người gửi tiền ở các tổ chức tín dụng nãy đã lo sợ và đến rút tiền, gây ra hiện tượng đột biến rút tiền gửi khiến cho các tổ chức đó càng thêm khó khăn. Nguy cơ khan hiếm tín dụng hình thành. Cuộc khủng hoảng tài chính thực thụ chính thức nổ ra.
Vào ngày 15/9/2008, định chế tài chính 158 tuổi Lehman Brother chính thức phá sản khi chỉ 1 năm trước còn là ngân hàng lớn thứ tư nước Mỹ với số nhân viên lên tới hơn 12 nghìn để lại rất nhiều bài học cho các định chế tài chính khác trên toàn thế giới. Thiệt hại mà ngân hàng này phải gánh chịu là kết quả của việc biến các khoản cho vay mua bất động sản thành các gói trái phiếu có gốc bất động sản đầy rủi ro cũng cấp cho thị trường.
Khi nền kinh tế đi xuống, người vay tiền mua nhà không trả được các khoản vay mua nhà thì rủi ro tín dụng được chuyển sang các gói trái phiếu có các danh mục tín dụng bất động sản làm tài sản đảm bảo. Khủng hoảng càng gia tăng khiến việc phát mãi tài sản càng tăng làm giá bất động sản càng giảm. Điều này có nghĩa là giá trị tài sản đảm bảo của trái phiếu càng giảm và rủi ro tín dụng càng tăng.
Lehman đã lường được trước vấn đề và cố gắng không dính nhiều vào tín dụng bất động sản dưới chuẩn. Trong số danh mục liên quan đến bất động sản khoảng 60 tỷ USD thì tín dụng bất động sản dưới chuẩn chiếm 2 tỷ USD. Tuy nhiên, trong cuộc khủng hoảng tín dụng thì tín dụng dưới chuẩn lại là mồi lửa ban đầu cho cuộc khủng hoảng lan rộng, và Lehman đã không thể kịp thoát cũng bởi chỉ 3,33% là tín dụng dưới chuẩn.
Một ví dụ điển hình nữa là sự phá sản của Continental Illinoia National Bank và Trust Company vào năm 1984. Đây đã từng là ngân hàng lớn thứ 7 nước Mỹ xét trên lượng ký quỹ. Continental Illinoia National Bank và Trust Company vỡ nợ do nợ xấu, cho các nhà sản xuất đầu mỏ vay trong thời kỳ bùng nổ dầu mỏ những năm 1980 và 1990 tại Texas, của Penn Square Bank.
Cuộc khủng hoảng tài chính bùng phát mạnh vào cuối năm 2008, tính đến 23/10/2009 có hơn 100 ngân hàng lớn nhỏ của Mỹ phá sản. Vậy nguyên nhân do đâu dẫn tới sự phá sản hàng loạt của các ngân hàng? Đầu năm 2008 thị trường bất động sản cực nóng, các ngân hàng dùng nguồn vốn huy động được để cho vay bất động sản. Nhưng cuối năm thị trường bất động sản đóng băng, điều này đồng nghĩa với việc các khoản cho vay đầu tư vào bất động sản đều trở thành các khoản nợ khó đòi. Các ngân hàng mất khả năng thanh khoản do các khoản nợ khó thu hồi tăng cao, dùng huy động tiền gửi cho vay bất động sản đồng nghĩa với việc lấy ngắn nuôi dài, không thẩm định nguồn trả nợ gây thất thoát vốn.
Kinh nghiệm từ các NHTM Mỹ cho vay hiệu quả cho thấy, họ thường nuôi dưỡng một mối quan hệ lâu dài và tổng hợp với bên đi vay. Đa số những NHTM đều cố gắng để thiết lập một mối quan hệ lâu dài với khách hàng của họ và phục vụ họ mọi nhu cầu về tài chính. Kết quả là những người cho vay sẽ hiểu nhiều hơn về tình hình tài chính của khách hàng và có được lợi nhuận khi bán các sản phẩm tài chính đã dạng, trong khi đó bên vay sẽ có được một nguồn hỗ trợ lâu dài cùng với dịch vụ tín dụng. Việc xây dựng mối quan hệ lâu dài thân thiết với các con nợ sẽ giúp cho ngân hàng nắm bắt được rõ về tình hình tài chính cũng như các hoạt động của con nợ, từ đó sẽ đánh giá và dự báo được về rủi ro tín dụng và có biện pháp hạn chế, phòng ngừa hợp lý.
1.3.2. Kinh nghiệm từ NHTM Nhật Bản
Một số NHTM Nhật Bản với hệ thống quản lý tài chính nhiều lỗ hổng, quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả thấp gây thiệt hại hàng tỷ đô cho các ngân hàng lớn như ngân hàng Daiwa, Sumotomo. Rủi ro của các ngân hàng này làm phát sinh các khoản lỗ liên quan đến tín dụng trong trường hợp các cá nhân, đối tác hoặc tổ chức phát hành mất khả năng hoặc không sẵn sàng thực hiện trách nhiệm chi trả theo hợp đồng đã thỏa thuận. Rủi ro xảy ra khi khách hàng đối tác gặp khó khăn tài chính và khi giá trị của chứng khoán công ty năm giữ làm tài sản thế chếp bị sụt giảm.
Tuy nhiên, các giám đốc bộ phận trong công ty thường xuyên tiến hành thẩm định lại các yếu tố rủi ro về tín dụng để tối thiểu hóa các khoản lỗ phát sinh từ những nguy cơ rủi ro này, sao cho chúng không được vượt quá một mức độ hợp lý hoặc mức đã xác định trước trong kế hoạch kinh doanh đặt ra, qua đó hanjc hế được một phần rủi ro tín dụng.
Hiện nay các ngân hàng Nhật đã xử lý thành công các vấn đề liên quan đến tài sản không thu hồi được. Tổ chức dịch vụ tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc thúc ép các ngân hàng thực hiện công tác dự phòng cần thiết cũng như xử lý những khoản nợ xấu mà trước đây đã từng gây ra các khoản lỗ lãi lớn kéo dài trong nhiều năm đối với hầu hết các ngân hàng.
1.3.3. Bài học kinh nghiệm với Việt Nam
Những thất bại của các ngân hàng lớn trên thế giới cùng với cách quản trị rủi ro tín dụng của họ đã để lại rất nhiều bài học. Có thể đưa ra một số nguyên nhân chính dẫn tới rủi ro tín dụng ở họ và qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam như sau:
Cho vay những lĩnh vực ngoài thị trường truyền thống và dựa vào thế chấp, người bảo lãnh, danh tiếng là nguồn trả nợ thứ yếu mà không đánh giá nguồn trả nợ chính.
Cho vay với kỳ vọng tài sản hình thành từ vốn vay sẽ có giá trị cao, tuy nhiên tình trạng sốt và giảm giá nhà đất nghiêm trọng xảy ra những năm gần đây ở một số thành phố lớn ở Trung Quốc đã làm cho sự kỳ vọng này trở nên vô nghĩa, giá bất động sản sụt giam, trị giá thế chấp không đủ bù đắp khoản vay, thanh khoản kém, nguy cơ không trả được nợ là rất lớn.
Việc cho vay không chặt chẽ cùng với chính sách mở rộng tín dụng quá tham vọng là kết quả gầy ra lỗ trên thị trường.
Các ngân hàng không hiểu rõ hậu quả của việc trì hoãn những biện pháp dứt khoát đối với các khoản vay có rủi ro, do đó mức lỗ lại của ngân hàng không thể được giải quyết nhanh chóng với phí tổn thấp hơn. Do quản lý, kiểm soát các khoản vay kinh doanh bất động sản và chứng khoán còn yếu kém, chất lượng tín dụng không được coi trọng, có nhiều khoản cho vay dưới chuẩn, không thẩm đinh kỹ trước khi cho vay, sử dụng nguồn huy động ngắn hạn để đầu tư vào những khoản vay dài hạn nên không tránh khỏi rủi ro mất khả năng thanh toán và không thu hồi được nợ ở Mỹ. Đó cũng là bài học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam để tránh rơi vào tình trạng tương tự.
Bài học kinh nghiệm:
Nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài và tổng hợp với các khách hàng, phục vụ nhu cầu về tài chính của họ.
Xác định nợ xấu sớm và bắt đầu các nỗ lực thu nợ mạnh mẽ. Việc tất toán các khoản nợ xấu chỉ nên xem xét khi đó là cách cuối cùng để thu hồi các khoản vay có vấn đề.
Tóm lại: Trong nền kinh tế thị trường mọi hoạt động đều gắn liền với rủi ro, trong tất cả các loại rủi ro thì rủi ro tín dụng có ảnh hưởng lớn nhất tới hoạt động của ngân hàng. RRTD thường xuyên xảy ra và khi xảy ra thì nó còn ảnh hưởng tới nền kinh tế. Vì vậy, các NHTM cần phải thực hiện việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trên cơ sở phân tích các nguyên nhân và đưa ra các biện pháp phù hợp.
3.2.1.7. Hoàn hiện phân tích và cảnh báo rủi ro tín dụng
3.2.1.8. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng và cơ cấu quản lý, giám sát rủi ro tín dụng.
3.2.2.3. Một số giải pháp khác.
- Tham gia hợp tác với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước: tranh thủ sự giúp đỡ về kinh nghiệm, về chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến áp dụng vào hoạt động tín dụng ngân hàng đồng thời nắm bắt được những thay đổi trên thi trường thế giới đây là cơ sở để tìm ra biện pháp phòng tránh và giảm thiểu những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng.
- Thực hiện cho vay hợp vốn với Ngân hàng khác đối với những dự án lớn, có độ rủi ro cao.
* Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan.
- Chính phủ cần kịp thời phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan xử lý những vấn đề pháp lý phức tạp như: Đăng ký giao dịch bảo đảm, quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất…những vấn đề vốn có tính đa ngành, liên bộ có liên quan đến xử lý rủi ro tín dụng. Chính phủ cũng cần chú trọng chủ động sự tăng cường phối hợp với ngân hàng nhà nước trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn phù hợp để thực hiện biện pháp xử lý nợ tồn đọng và trích lập dự phòng rủi ro, qua đó tạo dựng khung pháp lý đồng bộ và có hiệu lực cao cho hoạt động phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.
- Nhà nước cần chú ý phát triển đồng bộ thị trường tài chính, trong đó có thị trường mua- bán nợ, một loại thị trường mà nước ta chưa chú ý phát triển.
- Cải thiện môi trường thu hút đầu tư, bao gồm cả đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế và khu vực Ngân hàng sao cho phát triển phù hợp với cơ sở hạ tầng tài chính trong nước.
- Đề nghị các Bộ xây dựng đề án xác định hệ thống chỉ tiêu thẩm định mang tính chuẩn mực cùng các ngưỡng đánh giá cho từng ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản…làm cơ sở để so sánh, đánh giá dự án và các Bộ, Ngành cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư, nâng cao trình độ, chất lượng thẩm định dự án.
* Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước