Tiểu luận - Ứng dụng MH CAPM trên TTCK Viet Nam

Ứng dụng mơ hình CAPM MỤC LỤC  MỤC LỤC .1 NỘI DUNG .2 I.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU II.CHỌN MẪU VÀ DỮ LIỆU III.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: IV.KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM Trang Ứng dụng mơ hình CAPM NỘI DUNG I - MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Ứng dụng mô hình CAPM thị trường chứng khốn Việt Nam, tính toán tỷ suất sinh lợi cổ phiếu, hệ số beta (β) cổ phiếu, xây dựng danh mục đầu tư cho nhà đầu tư với mức chịu đụng rủi khác dựa β, qua cung cấp hiểu biết hữu ích để nhà đầu tư hiểu biết phương pháp tính, phân tích thị trường tự xây dựng cho Danh mục đầu tư phù hợp - Khoảng thời gian nghiên cứu tiến hành khoảng năm (12 2015 – 08 2017) - Phạm vi nghiên cứu: cổ phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố.Hồ Chí Minh II CHỌN MẪU VÀ DỮ LIỆU Chọn mẫu: Cách thức chọn lựa mẫu: dựa vào mức độ vốn hóa khối lượng giao dịch cổ phiếu o Dựa vào thực tiễn Việt Nam, tính đến thời điểm 20/9/2017, HSX có 344 cổ phiếu niêm yết Chúng ta phân loại cổ phiếu theo tiêu chuẩn vốn hóa thị trường (Market Capitalization, MKC) thành nhóm: cổ phiếu vốn hóa lớn (large cap), vốn hóa vừa (mid cap), vốn hóa nhỏ (small cap) vốn hóa siêu nhỏ (micro cap), với tiêu chí sau: TT Nhóm cổ phiếu Vốn hóa lớn Vốn hóa vừa Vốn hóa nhỏ Vốn hóa siêu nhỏ HSX Tiếng Vốn hóa thị SL Anh trường CP Large MKC ≥ 10.000 Cap tỷ đồng 1,000≤MKC