Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH NGÂN HÀNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SVTT: Dư Thị Hồng Yến MSSV: 1254042578 Ngành: Tài chính-Ngân hàng GVHD: Th.S Vũ Bích Ngọc Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2016 LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn – cô Vũ Bích Ngọc tận tình giúp đỡ, sửa đổi góp ý cho em để em hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn thầy nhiệt tình giảng dạy cho em suốt trình học tập rèn luyện trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh để em có kiến thức hồn thành khóa luận làm hành trang bước vào đời Trong q trình thực khóa luận tốt nghiệp, với hạn chế vềà khả kinh nghiệm thực tiễn nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em cảm kích nhận đóng góp ý kiến từ q thầy để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! TP.Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2016 Sinh viên thực Dư Thị Hoàng Yến DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT NGHĨA ĐẦY ĐỦ NHTM Ngân hàng thương mại NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng OLS Ordinary Least Squares iii MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Kết cấu khóa luận CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 2.1 Tình hình số lượng ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008-2014 2.2 Tình hình tài sản hệ thống NHTM Việt Nam 2.3 Tình hình nguồn vốn hệ thống NHTM Việt Nam 2.3.1 Vốn huy động 2.3.2 Vốn điều lệ 2.4 Tình hình tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam .11 2.5 Tình hình hiệu hoạt động 13 2.6 Tình hình nợ xấu 1615 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .1817 3.1 Cơ sở nghiên cứu hiệu hoạt động NHTM 1817 3.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động .1817 3.1.2 Tiêu chí đánh giá hiệu hoạt đơng 1817 3.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại1918 3.1.4 Tổng quan nghiên cứu có liên quan 2221 3.2 Trình tự thực nghiên cứu 2625 3.3 Xây dựng mơ hình nghiên cứu 282627 3.3.1 Mơ hình 282627 3.3.2 Đo lường biến độc lập 302829 3.4 Phân tích kết nghiên cứu 333132 3.4.1 Phân tích thống kê mơ tả 333132 3.4.2 Phân tích ma trận hệ số tương quan 363334 3.4.3 Kết mơ hình hồi quy thảo luận 393636 iv 3.4.4 Đánh giá độ phù hợp mơ hình 433838 3.4.5 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 433838 3.4.6 Nhận xét kết nghiên cứu 443939 3.4.7 Thảo luận kết nghiên cứu 464141 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 504545 4.1 Kết luận 504545 4.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 514646 4.2.1 Xây dựng cấu tài hợp lý 514646 4.2.2 Kiểm soát tỷ lệ LDR xử lý nợ xấu 524747 4.2.3 Giảm tỷ lệ tổng chi phí/tổng doanh thu 555050 4.3 Hạn chế đề tài 575252 Tài liệu tham khảo .585353 PHỤ LỤC 615656 v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008-2014 44 Bảng 2.2 Tổng tài sản Vietinbank số ngân hàng khu vực năm 2013 77 Bảng 2.3: Vốn cổ phần CTG số ngân hàng khu vực 1010 Bảng 3.1: Kỳ vọng tác động biến độc lập sử dụng mơ hình: 3028 Bảng 3.2: Kết thống kê mô tả biến quan sát 3331 Bảng 3.3: Ma trận hệ số tương quan 3733 Bảng 3.4: Kết hồi quy cho mơ hình (1) với biến phụ thuộc ROA 3936 Bảng 3.5: Kết hồi quy cho mơ hình (2) với biến phụ thuộc ROE 4137 Bảng 3.6: Kết kiểm định nhân tố phóng đại phương sai 4439 Bảng 3.7: So sánh chiều hướng tác động theo kỳ vọng với kết thực nghiệm với mơ hình (1) có biến phụ thuộc ROA 4641 Bảng 3.8: So sánh chiều hướng tác động theo kỳ vọng với kết thực nghiệm với mơ hình (2) có biến phụ thuộc ROE 4843 Bảng 2.1: Số lượng ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008-2014 Bảng 2.2 Tổng tài sản Vietinbank số ngân hàng khu vực năm 2013 Bảng 2.3: Vốn cổ phần CTG số ngân hàng khu vực 10 Bảng 3.1: Kết thống kê mô tả biến quan sát 32 Bảng 3.2: Ma trận hệ số tương quan 34 Bảng 3.3: Kết hồi quy cho mơ hình (1) với biến phụ thuộc ROA 36 Bảng 3.4: Kết hồi quy cho mơ hình (2) với biến phụ thuộc ROE 37 Bảng 3.5: Kết kiểm định nhân tố phóng đại phương sai 39 Field Code Changed Bảng 3.6: So sánh chiều hướng tác động theo kỳ vọng với kết thực nghiệm với mơ hình (1) có biến phụ thuộc ROA 41 Bảng 3.7: So sánh chiều hướng tác động theo kỳ vọng với kết thực nghiệm với mơ hình (2) có biến phụ thuộc ROE 43 Formatted: Default Paragraph Font, Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt, Check spelling and grammar Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Formatted: Default Paragraph Font, Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt, Check spelling and grammar Formatted: Default Paragraph Font, Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt, Check spelling and grammar Formatted: Font: 13 pt vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Thị phần tài sản hệ thống ngân hàng năm 2014 Hình 2.2: Tình hình tăng trưởng tài sản số NHTM 2013-2014 Hình 2.3: Tình hình tăng trưởng huy động vốn hệ thống ngân hàng 2008-2014 Hình 2.4: Vốn điều lệ 37 NHTM Việt Nam tính đến đầu tháng 7/2014 Hình 2.5 Tăng trưởng tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam 2008-2014 11 Hình 2.6 Thị phần tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2007-2013 12 Hình 2.7: Tỷ suất sinh lợi ROA ROE trung bình ngành giai đoạn 2009-20014 13 Hình 2.8: So sánh tỷ lệ ROA ROE nhóm NH nội địa NH nước ngồi 14 Hình 2.9: Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng 2008-2014 1615 Hình 2.10: Cơ cấu nợ xấu theo khối ngân hàng .1716 Hình 4.1: Các phần chi phí hoạt động hệ thống ngân hàng 2012 565151 vii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài Tồn cầu hóa, tự hóa thương mại xu chung giới Q trình tồn cầu hóa tác động mạnh mẽ đến kinh tế quốc gia mang đến hội thách thức cho đất nước, đặc biệt nước phát triển hội nhập, có Việt Nam Việc Việt Nam gia nhập tổ chức kinh tế lớn giới khu vực Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác kinh tế Á-Âu (ASEM), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức thương mại giới (WTO), Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) mở rộng cánh cửa thu hút dòng vốn đầu tư nước thời gian qua Trong năm gần đây, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tập đoàn đa quốc gia, ngân hàng nước thâm nhập vào thị trường kinh tế nước ta ngày sôi động Khi thị trường kinh tế phát triền, kéo theo nhiều hội sức ép cho thị trường tài chính, đặc biệt đối Ngân hàng thương mại Với vai trò định chế tài trung gian, ngân hàng thương mại Việt Nam ngày phải cạnh tranh gay gắt không với ngân hàng mà với ngân hàng nước Việt Nam, trung gian tài phi ngân hàng Do đó, để tồn phát triển, việc làm để trì hoạt động hiệu quả, tạo lợi nhuận cho ngân hàng mục tiêu vô quan trọng ngân hàng Từ thực tế đó, việc xem xét phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam vấn đề cần quan tâm để từ ngân hàng có biện pháp tăng cường hiệu hoạt động Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước kịp thời đưa sách phù hợp Đó lý em chọn đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận tổng quan nghiên cứu thực nghiệm việc đo lường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại nhằm xây dựng mơ hình phân tích định lượng nhân tố ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2014 phân tích nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động dựa sở mơ hình phân tích định lượng Đưa giải pháp phù hợp nhằm giúp ngân hàng nâng cao hiệu hoạt động, hạn chế rủi ro tăng lợi cạnh tranh thị trường Đồng thời góp phần phát triển ngành ngân hàng, đưa tài đất nước ổn định, vững mạnh năm tới 1.3 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thống kê, thu thập số liệu: thu thập số liệu qua internet Phương pháp diễn dịch quy nạp: phân tích, so sánh số liệu qua kì, xu hướng, biến động Phương pháp định lượng: Sử dụng mơ hình hồi quy Pooled-OLS nhằm phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Sử dụng phần mềm Excel, Eview để thống kê số liệu, chạy kiểm định mơ hình xây dựng 1.4 Phạm vi nghiên cứu Đề tài xem xét yếu tố xây dựng mơ hình định lượng tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Cụ thể dựa số liệu có tính đồng bộ, đầy đủ từ năm 2008 đến 2014 22 ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội Ngân hàng TMCP Bản Việt Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc tế Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 1.5 Kết cấu khóa luận Kết cấu đề tài gồm chương Chương 1: Giới thiệu tổng quan đề tài nghiên cứu Chương 2: Tổng quan tình hình hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam Chương 3: Cơ sở nghiên cứu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHMT Việt Nam Chương 4: Kết luận số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Và danh mục hình ảnh, bảng biểu, phụ lục khác Tài liệu tham khảo Abdel-Hameed M Bashir (2003), “Determinants of profitability in Islamic banks: Some evidence from the Middle East”, Islamic Economic Studies, Vol.11, No.1, download địa chỉ: http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IRTI/ CM/downloads/IES_Articles/Vol%20111 A%20H%20Bashsir Determinants%20of%20Profitability dp.pdf Imad Z Ramadan, Qais A Kilani, Thair A Kaddumi (2011), “Determinants of bank profitability: Evidance from Jordan”, International Journal of Academic Research, Vol 3, No 4, download địa chỉ: http://asu.edu.jo/Upload/FacultyPub/dd898270-0e9d4b8e-8cfc-492ab22670bb.pdf Rami Zeitun (2012), “Determinants of Islamic and Conventional Banks Performance in GCC Countries Using Panel Data Analysis”, Global Economy and Finance Journal, Vol.5, No.1, download địa chỉ: http://www.gefjpapers.com/static/documents/March/2012/4.%20Rami.pdf Tomola Marshal Obamuyi (2013), “Determinants of banks’ profitability in a developing economy evidence from Nigeria”, Organizations and markets in emerging economies, Vol.4, No.2(8), download địa chỉ: http://www.om.ef.vu.lt/cms/cache/RePEc_files/article_50.pdf Hussein Mohammad Samhan Abdullah Yusri AL-Khatib (2015), “Determinants of Financial Performance of Jordan Islamic Bank”, Research Journal of Finance and Accounting,Vol.6, No.8, download địa chỉ: http://reg.zu.edu.jo/MainFile/Profile_Dr_UploadFile/Researcher/Files/ActivityFile_232_5 5_49.pdf Nguyễn Việt Hùng (2008), “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Hà Nội, download địa chỉ: https://www.neu.edu.vn/data/CacPhongBan/VienSDH/LA_NguyenVietHung.pdf Chương Minh Luân tác giả (2012), “Ứng dụng mơ hình DEA hồi quy Pooled OLS kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam”, download địa chỉ: http://text.xemtailieu.com/tai-lieu/ung-dungmo-hinh-dea-va-hoi-quy-pooled-ols-kiem-dinh-cac-nhan-to-anh-huong-den-hieu-quahoat-dong-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-45270.html Nguyễn Thị Hồng Nhung (2013), “Các nhân tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Tp.Hồ Chí Minh, 58 download địa chỉ: http://text.xemtailieu.com/tai-lieu/cac-nhan-to-tac-dong-denhieu-qua-hoat-dong-cua-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-viet-nam-pdf-75641.html Nguyễn Công Tâm Nguyễn Minh Hà (2012), “Hiệu hoạt động ngân hàng nước Đông Nam Á học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Những vấn đề Kinh tế Chính trị giới, Số 11(199), download địa chỉ: http://www.cantholib.org.vn/Database/Content/601.pdf Trịnh Quốc Trung Nguyễn Văn Sang (2013), “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 85, download địa chỉ: https://googlegroups.com/group/k50clc1/attach/95d26caeb49f7134/CacYeuToAnhHuong DenHieuQuaHoatDongCuaCacNganHangThuongMaiVietNamTrinhQuocTrungNguyenV anSang.pdf?part=4 Nguyễn Minh Kiều (2011), Tài doanh nghiệp bản, Tái lần 2, NXB Lao động - Xã hội, Tp.Hồ Chí Minh Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Thun (2008), Thống kê ứng dụng kinh tế-xã hội, Tái lần thứ nhất, NXB Thống kê, Hà Nội Cao Văn Đức (05/05/2015), “Tìm lời giải cho tốn số lượng ngân hàng thương mại”, BSC, xem địa chỉ: https://www.bsc.com.vn/News/2015/5/5/449710.aspx Theo Gafin (12/11/2014), “Bức tranh thị phần ngân hàng Việt”, xem địa chỉ: http://www.baomoi.com/buc-tranh-thi-phan-ngan-hang-viet/c/15249973.epi Thông tư số 12/2010/TT-NHNN Hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay đồng Việt Nam khách hàng theo lãi suất thỏa thuận, xem địa chỉ: http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25994 Thông tư số 14/2011/TT-NHNN Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa đô la Mỹ tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng, xem địa chỉ: http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=26706 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, xem địa chỉ: http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27595 Tùng Lâm (30/08/2014), “Vốn điều lệ 37 ngân hàng Việt sao”, xem địa chỉ: http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/von-dieu-le-cua-37-ngan-hang-viet-hien-nayra-sao-201408300834034935.chn Theo SBV (20/06/2012), “Lợi nhuận năm 2011 hệ thống ngân hàng – Lãi lớn đến từ số TCTD”, xem địa chỉ: http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/loi-nhuan-nam2011-cua-he-thong-ngan-hang-lai-lon-chi-den-tu-mot-so-tctd-2012062001269634.chn 59 Thanh Thanh Lan (18/02/2013), “Tài sản ngân hàng tăng gần 126.000 tỷ năm 2012”, xem địa chỉ: http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/tai-san-ngan-hangtang-gan-126-000-ty-nam-2012-2726347.html M.T (17/02/2014), “ROA, ROE hệ thống TCTD sụt giảm”, xem địa chỉ: http://finance.tvsi.com.vn/News/2014217/269131/roa-roe-cua-he-thong-cac-tctd-sutgiam.aspx Tùng Lâm (22/04/2015), “Khả sinh lời ngân hàng nước nước”, xem địa chỉ: http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/kha-nang-sinh-loi-cua-cacngan-hang-trong-nuoc-kem-hon-cac-nuoc-20150422103209758.chn VPBS (2014), “Báo cáo ngành ngân hàng Việt Nam VPBS”, download địa chỉ: http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoCao/NganHang _020114_VPBS.pdf Tập đồn tài - bảo hiểm Bảo Việt (2015), “Tạp chí tài – bảo hiểm”, Số 2, download địa chỉ: http://www.baoviet.com.vn/Uploads/Library/Document/Tap%20chi%20BV/tap-chi-baoviet%20so%2002%202015.pdf VCBS(2015), “Cập nhật ngành ngân hàng 6T2015 triển vọng nửa cuối năm”, download địa chỉ: http://vcbs.com.vn/vn/Communication/GetReport?reportId=3727 Thông tư số 13/2010/TT-NHNN Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, xem địa chỉ: http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25383 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN Về việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng, xem địa chỉ: http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=16784 KPMG (2013), “Khảo sát ngành ngân hàng Việt Nam”, download địa chỉ: https://www.kpmg.com/VN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Advis ory/Vietnam%20Banking%20Survey%202013%20-%20VN.pdf Thanh Thanh Lan (27/08/2013), “Lương nhân viên chiếm nửa chi phí ngân hàng”, xem địa http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/luongnhan-vien-chiem-mot-nua-chi-phi-cua-ngan-hang-2871044.html Các báo cáo thường niên ngân hàng nhà nước giai đoạn 2008-2014 Các báo cáo tài ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2014 60 PHỤ LỤC Phụ lục 1: ROA 22 ngân hàng thương mại khảo sát giai đoạn 2008-2014 Ngân hàng BIDV Vietinbank ACB EIB Vietcombank SHB Vietcapital Hdbank MBB Vpbank DongAbank STB NamAbank MSB VIB Seabank Kien Long OCB Techcombank Abbank SGB Pgbank 2008 0,88% 1,00% 2,32% 1,74% 0,64% 1,46% 0,18% 0,51% 1,90% 0,78% 1,73% 1,44% 0,17% 1,26% 0,46% 1,32% 1,45% 0,60% 2,37% 0,32% 1,51% 1,21% 2009 1,04% 0,58% 1,61% 1,99% 1,64% 1,52% 1,64% 1,35% 1,93% 1,30% 1,52% 1,94% 0,67% 1,60% 1,01% 1,73% 1,76% 1,81% 2,24% 1,56% 1,82% 2,11% 2010 1,13% 1,11% 1,25% 1,85% 1,52% 1,26% 0,98% 1,01% 1,92% 1,15% 1,34% 1,46% 1,09% 1,60% 1,05% 1,47% 1,94% 1,88% 1,71% 1,54% 5,54% 1,63% 2011 0,83% 1,51% 1,32% 1,93% 1,24% 1,23% 2,14% 1,07% 1,71% 1,09% 1,56% 1,41% 1,44% 0,69% 0,67% 0,16% 2,59% 1,34% 1,91% 0,77% 1,89% 2,63% 2012 0,73% 1,28% 0,34% 1,21% 1,13% 0,03% 1,08% 0,67% 1,47% 0,69% 0,86% 0,68% 1,04% 0,20% 0,65% 0,06% 1,93% 0,87% 0,42% 0,91% 1,97% 1,30% 2013 0,78% 1,07% 0,48% 0,39% 0,99% 0,65% 0,47% 0,31% 1,28% 0,91% 0,46% 1,42% 0,60% 0,30% 0,07% 0,20% 1,57% 0,80% 0,39% 0,27% 1,17% 0,17% 2014 0,83% 0,92% 0,55% 0,03% 0,87% 0,51% 0,66% 0,51% 1,30% 0,88% 0,03% 1,26% 0,57% 0,14% 0,66% 0,11% 0,79% 0,61% 0,65% 0,19% 1,19% 0,52% Nguồn: BCTC ngân hàng vietstock.vn 61 Đồ thị biểu diễn xu hướng ROA 22 ngân hàng giai đoạn 2008-2014 Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, No underline, Font color: Auto 18.00% 16.00% DongAbank 14.00% Vpbank MBB 12.00% Hdbank 10.00% Vietcapital SHB 8.00% Vietcombank 6.00% EIB 4.00% ACB 2.00% Vietinbank BIDV 0.00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25.00% P 2.50% 20.00% S 2.00% A 1.50% T 15.00% O 1.00% K 10.00% 0.50% S V 0.00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BIDV Vietinbank ACB EIB Vietcombank SHB Vietcapital Hdbank MBB Vpbank DongAbank 2014 M 5.00% N S 0.00% 2008 62 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Formatted: No underline, Font color: Auto 6.00% Formatted: Centered 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 STB NamAbank MSB VIB Seabank Kien Long OCB Techcombank Abbank SGB Pgbank 63 Phụ lục 2: ROE 22 ngân hàng thương mại khảo sát giai đoạn 2008-2014 Ngân hàng BIDV Vietinbank ACB EIB Vietcombank SHB Vietcapital Hdbank MBB DongAbank Vpbank STB NamAbank MSB VIB Seabank Kien Long OCB Techcombank Abbank SGB Pgbank 2008 15.77% 15.70% 31.53% 7.43% 9.81% 8.76% 0.55% 4.97% 17.80% 15.98% 6.23% 12.64% 0.99% 16.86% 7.55% 8.51% 4.42% 4.01% 25.54% 1.54% 11.12% 8.35% 2009 18.12% 10.23% 24.63% 8.65% 25.71% 13.60% 5.06% 11.20% 19.35% 15.23% 13.90% 18.25% 4.29% 28.48% 17.68% 9.52% 8.47% 10.51% 26.28% 7.38% 12.34% 16.51% 2010 17.95% 22.15% 21.74% 13.51% 22.87% 14.98% 3.55% 12.97% 21.71% 13.71% 22.65% 15.24% 7.89% 23.42% 16.58% 11.21% 9.00% 11.13% 24.80% 10.85% 29.12% 13.40% 2011 13.20% 26.76% 27.49% 20.39% 17.00% 15.04% 10.04% 14.44% 22.96% 16.86% 16.36% 14.47% 9.03% 10.08% 8.66% 2.24% 11.81% 8.79% 28.79% 6.55% 8.90% 18.73% 2012 12.83% 19.81% 6.38% 13.32% 12.53% 0.34% 6.22% 7.30% 20.49% 9.69% 11.00% 7.10% 5.62% 2.44% 6.33% 0.95% 10.17% 6.07% 5.93% 8.30% 8.69% 8.30% 2013 13.77% 13.21% 6.58% 4.32% 12.53% 8.56% 3.18% 3.11% 16.25% 5.47% 14.00% 14.49% 4.13% 3.57% 0.61% 2.68% 9.06% 6.20% 4.84% 2.64% 4.91% 1.19% 2014 15.15% 10.47% 7.64% 0.39% 10.65% 7.59% 4.96% 5.46% 15.62% 0.47% 15.00% 12.56% 5.68% 1.51% 6.34% 1.52% 5.14% 5.53% 7.49% 2.04% 5.18% 4.00% Nguồn: BCTC ngân hàng vietstock.vn 64 Đồ thị biểu diễn xu hướng ROA ROE 22 ngân hàng giai đoạn 20082014 Formatted: Font: (Default) Times New Roman, No underline, Font color: Auto 200.00% 180.00% DongAbank 160.00% MBB 140.00% Hdbank 120.00% Vietcapital 100.00% SHB Vietcombank 80.00% EIB 60.00% ACB 40.00% Vietinbank 20.00% BIDV 0.00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Formatted: No underline, Font color: Auto 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BIDV Vietinbank ACB EIB Vietcombank SHB Vietcapital Hdbank MBB Vpbank DongAbank 2014 65 Formatted: Font: (Default) Times New Roman, No underline, Font color: Auto 250.00% Pgbank SGB 200.00% Abbank Techcombank 150.00% OCB Kien Long Seabank 100.00% VIB MSB 50.00% NamAbank STB Vpbank 0.00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Formatted: No underline, Font color: Auto 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 STB NamAbank MSB VIB Seabank Kien Long OCB Techcombank Abbank SGB Pgbank 66 Phụ lục 3: Mơ hình hồi quy phụ Dependent Variable: TCTR Method: Pooled Least Squares Date: 03/30/16 Time: 13:22 Sample: 2008 2014 Included observations: 154 Cross-sections included: 22 Total pool (balanced) observations: 3388 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C ETA LDR NPL AGE 0.868891 -0.053396 -0.041719 0.512566 -0.001958 0.006053 0.028250 0.008603 0.106501 0.000164 143.5410 -1.890152 -4.849099 4.812784 -11.96341 0.0000 0.0588 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.076052 0.074960 0.082115 22.81131 3663.888 69.61545 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.806276 0.085378 -2.159910 -2.150866 -2.156677 1.070834 Nguồn: Xử lý số liệu Eview Dependent Variable: ETA Method: Pooled Least Squares Date: 03/30/16 Time: 13:23 Sample: 2008 2014 Included observations: 154 Cross-sections included: 22 Total pool (balanced) observations: 3388 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C TCTR LDR NPL AGE 0.076922 -0.019757 0.146862 0.575306 -0.002516 0.009715 0.010453 0.004605 0.064247 9.20E-05 7.917749 -1.890152 31.89491 8.954545 -27.36560 0.0000 0.0588 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.302657 0.301833 0.049949 8.440417 5348.104 367.0682 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.113265 0.059779 -3.154135 -3.145091 -3.150902 0.840205 67 Nguồn: Xử lý số liệu Eview Dependent Variable: LDR Method: Pooled Least Squares Date: 03/30/16 Time: 13:25 Sample: 2008 2014 Included observations: 154 Cross-sections included: 22 Total pool (balanced) observations: 3388 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C TCTR ETA NPL AGE 0.460427 -0.165456 1.574168 -1.495246 0.007563 0.031108 0.034121 0.049355 0.211261 0.000306 14.80068 -4.849099 31.89491 -7.077708 24.69406 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.295979 0.295146 0.163531 90.46988 1329.961 355.5629 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.633475 0.194783 -0.782149 -0.773106 -0.778917 0.780675 Nguồn: Xử lý số liệu Eview Dependent Variable: NPL Method: Pooled Least Squares Date: 03/30/16 Time: 13:25 Sample: 2008 2014 Included observations: 154 Cross-sections included: 22 Total pool (balanced) observations: 3388 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C TCTR ETA LDR AGE 0.010327 0.013267 0.040245 -0.009759 0.000220 0.002587 0.002757 0.004494 0.001379 2.66E-05 3.991838 4.812784 8.954545 -7.077708 8.279575 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.036189 0.035049 0.013211 0.590443 9853.998 31.75589 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.024188 0.013449 -5.814048 -5.805005 -5.810815 1.518692 Nguồn: Xử lý số liệu Eview 68 Dependent Variable: AGE Method: Pooled Least Squares Date: 03/30/16 Time: 13:26 Sample: 2008 2014 Included observations: 154 Cross-sections included: 22 Total pool (balanced) observations: 3388 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C TCTR ETA LDR NPL 31.62817 -20.73235 -72.02231 20.19387 90.14247 1.567037 1.732981 2.631855 0.817762 10.88733 20.18343 -11.96341 -27.36560 24.69406 8.279575 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.273915 0.273056 8.450193 241565.7 -12035.50 319.0579 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 21.72727 9.910971 7.107730 7.116774 7.110963 0.461656 Nguồn: Xử lý số liệu Eview 69 Phụ lục 4: Danh sách số NHTM Việt Nam STT A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tên Ngân hàng Ngân hàng thành viên kết nối trực tiếp với Banknetvn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Agribank) Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín( Sacombank ) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng thương( Saigonbank ) Ngân hàng TMCP An Bình( ABBank ) Ngân hàng Phát triển nhà Đồng song Cửu Long ( MHB ) Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) Ngân hàng TMCP Phương Tây( Westernbank ) Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex( PG Bank ) Ngân hàng liên doanh Việt Nga( VRB ) Ngân hàng TMCP Đại Tín (TRUSTBank) Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) Quĩ Tín dụng Nhân dân Trung Ương (CCF) Ngân hàng TMCP Dầu khí tồn cầu (GPBank) Ngân hàng TMCP Đại Á (Dai A Bank) Các Ngân hàng kết nối gián tiếp Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Tien Phong Bank) Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) Ngân hàng TMCP Việt Á (VietA Bank) Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIBank) Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng (VP Bank) Ngân hàng TMCP Xuất nhập (EIB) Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) 70 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Ngân hàng Phát triển nhà Hồ Chí Minh (HD Bank) Ngân hàng TNHH Indo Vina Bank (IVB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) Ngân hàng Liên doanh VID Public Ngân hàng TMCP Bắc Á (Nasbank) Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (SCVN) Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong VN (HLBVN) Ngân hàng TMCP Liên Việt (LVB) Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) Nguồn: www.banknetvn.com.vn 71 PHỤ LỤC 5: Quy định trần lãi suất huy động VND USD Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2011-2014 Thời điểm điều chỉnh VND Kỳ hạn USD Lãi suất 2/6/2011 1/10/2011 >1 tháng KH < tháng 13/3/2012 >1 tháng KH < tháng 11/4/2012 28/5/2012 KH < tháng 24/12/2012 26/3/2013 28/6/2013 18/3/2014 0.5 KH < tháng KH < tháng Tổ chức 11 >1 tháng >1 tháng KH < tháng >1 tháng Cá nhân 13 12 >1 tháng Lãi suất >1 tháng KH < tháng 11/6/2012 14 Chủ thể 7.5 >1 tháng Cá nhân 1.25 KH < tháng Tổ chức 0.25 1tháng đến 5.5 Cá nhân >1 tháng Tổ chức 0.25 Nguồn:sbv.gov.vn 72 Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Table Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted ... nhân tố ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2014 phân tích nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng. .. đánh giá hiệu hoạt động phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động 32 ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng liên doanh 23 ngân hàng thương mại cổ phần... trước lực quản trị rủi ro số ngân hàng nhiều hạn chế 17 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 3.1 Cơ sở nghiên cứu hiệu hoạt động NHTM