Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh kiên giang

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG - - NGUYỄN THỊ KIM LOAN PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA – 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG - - NGUYỄN THỊ KIM LOAN PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60 34 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Quan Minh Nhựt ThS Nguyễn Thành Cường ` CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA SAU ĐẠI HỌC TS LÊ KIM LONG KHÁNH HÒA - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Kiên Giang” kết nghiên cứu riêng thân Các tài liệu luận văn hoàn toàn xác, trung thực trích dẫn rõ ràng Kết nghiên cứu không chép luận văn chưa trình bày hay công bố công trình nghiên cứu khác trước Khánh Hòa, tháng 06 năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Kim Loan ii LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, quý thầy cô Trường Đại học Nha Trang tạo điều kiện, trang bị cho đầy đủ kiến thức tảng để vận dụng vào đề tài nghiên cứu công tác sau Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Quan Minh Nhựt ThS Nguyễn Thành Cường tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu, từ việc xây dựng đề cương, tìm kiếm tài liệu lúc hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn bạn bè, ban lãnh đạo đồng nghiệp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Kiên Giang Ngân hàng Thương mại địa bàn tỉnh Kiên Giang nhiệt tình giúp đỡ, ủng hộ trình thu thập số liệu đơn vị Đề tài nghiên cứu đầu tay thân tác giả hẳn nhiều sai sót, mong nhận ý kiến đóng góp chân thành Quý thầy cô bạn Trân trọng cảm ơn! Khánh Hòa, tháng 06 năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Kim Loan iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH - ĐỒ THỊ viii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm, hoạt động NHTM 1.1.1 Khái niệm NHTM 1.1.2 Hoạt động NHTM 1.2 Hiệu hoạt động NHTM 10 1.2.1 Khái quát hiệu hoạt động 10 1.2.2 Hiệu hoạt động tuyệt đối 13 1.2.3 Hiệu hoạt động tương đối 13 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM 13 1.3.1 Những nhân tố khách quan 13 1.3.2 Những nhân tố chủ quan 14 1.4 Các phương pháp đo lường hiệu hoạt động 15 1.4.1 Phương pháp đo lường truyền thống 15 14.2 Các phương pháp đo lường hiệu hoạt động đại 18 Tóm tắt chương I 18 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Phương pháp nghiên cứu 19 2.2 Tổng quan phương pháp nghiên cứu màng bao liệu mô hình Tobit 19 2.2.1 Phương pháp phân tích màng bao liệu (Data Envelopment Analysis-DEA) 19 2.2.2 Phương pháp hồi quy Tobit 31 2.3 Áp dụng mô hình DEA định hướng đầu vào mô hình Tobit để phân tích hiệu hoạt động NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang 32 2.3.1 Các biến sử dụng mô hình DEA 34 iv 2.3.2 Các biến sử dụng mô hình Tobit 37 Tóm tắt chương II: 40 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 41 3.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang 41 3.1.1 Về điều kiện tự nhiên 41 3.1.2 Về tình hình kinh tế - xã hội 42 3.2 Tình hình hoạt động NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang 44 3.2.1 Khái quát trình phát triển hệ thống NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang 44 3.2.2 Tình hình hoạt động hệ thống NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 2013 48 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 51 4.1 Kết từ mô hình màng bao liệu DEA 51 4.2 Kết từ mô hình Tobit với biến phụ thuộc hiệu kỹ thuật 54 Tóm tắt chương IV: 58 CHƯƠNG V: GỢI Ý GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 59 5.1 Cơ sở gợi ý giải pháp nâng cao hiệu hoạt động NHTM địa bàn Tỉnh Kiên Giang 59 5.1.1 Định hướng, chủ trương sách NHNN Việt Nam tỉnh Kiên Giang hoạt động NHTM địa bàn tỉnh 59 5.1.2 Thực trạng phân tích hoạt động NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang 60 5.1.3 Kết phân tích mô hình DEA, Tobit NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang 61 5.2 Gợi ý giải pháp NHTMCP địa bàn Tỉnh Kiên Giang 61 5.3 Gợi ý giải pháp từ quan nhà nước NHNN 63 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ABB Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu AE Allocative effeciency – Hiệu phân phối nguồn lực AGRKG Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Kiên Giang AGRPQ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phú Quốc ATM Automated teller machine – Máy rút tiền tự động BAB Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển CE Cost effeciency – Hiệu chi phí DAB Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á ĐBSCL Đồng Sông Cửu Long DEA Data Envelopment Analysis – Phương pháp bao liệu GDP Gross domestic product - Tổng sản phẩm quốc nội KLBRG Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long Chi nhánh Rạch Giá KLBPQ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long Chi nhánh Phú Quốc LPB Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt MAR Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải MB Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội MDB Ngân hàng Thương mại cổ phần Mê Kông Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Đồng sông Cửu Long MHBKG chi nhánh Kiên Giang Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Đồng sông Cửu Long MHBPQ chi nhánh Phú Quốc NAVIBANK Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMCP Ngân hàng Thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng Trung ương OCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông PGD Phòng giao dịch PNB Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam vi POS Point of sale - Máy chấp nhận toán thẻ ROA Return on total assets - Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản Return on common equyty - Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở ROE hữu SCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn SEAB Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á SHB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Kiên STBKG Giang Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh STBPQ Phú Quốc Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities SWOT (Cơ hội) Threats (Thách thức) TCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương TCTD Tổ chức Tín dụng TE Technical effiency – Hiệu kỹ thuật TSCĐ Tài sản cố định TSN Tài sản nợ USD United States dollar - Đồng đô la Mỹ VCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương VIB Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế TRUSTBANK Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín VPB Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VTB Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương XDCB Xây dựng vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Mô hình DEA định hướng đầu vào đầu .24 Bảng 2.2 Các biến sử dụng mô hình DEA 36 Bảng 2.3 Các biến sử dụng mô hình Tobit .38 Bảng 3.1 Các tiêu kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2011 - 2013 43 Bảng 3.2 Mạng lưới hoạt động chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 – 2013 44 Bảng 3.3 Tình hình hoạt động hệ thống NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2013 48 Bảng 4.1 Thống kê biến mô hình .51 Bảng 4.2 Hiệu kỹ thuật, hiệu phân phối nguồn nhân lực, hiệu chi phí NHTM năm nghiên cứu 52 Bảng 4.3 Kết ước lượng mô hình Tobit phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động 54 viii DANH MỤC HÌNH - ĐỒ THỊ Hình 1.1 Chức hoạt động NHTM đa ngày 10 Đồ thị 2.1 Hiệu kỹ thuật định hướng đầu vào .22 Đồ thị 2.2 Hiệu kỹ thuật định hướng đầu 22 Đồ thị 2.3 Hiệu cố định biến đổi theo quy mô 25 Đồ thị 2.4 Các độ đo hiệu Phương pháp DEA 26 Đồ thị 2.5 Đường đồng lượng lồi tuyến tính khúc .27 Đồ thị 2.6 Minh họa hiệu kỹ thuật túy hiệu quy mô 29 Đồ thị 2.7 Hiệu theo quy mô sản xuất .30 Hình 3.1 Địa phận hành tỉnh Kiên Giang 41 Đồ thị 3.1 Mạng lưới hoạt động chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2013 45 Đồ thị 3.2 Mạng lưới chi nhánh NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2013 .46 Đồ thị 3.3 Mạng lưới PGD địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2013 47 Đồ thị 3.4 Mạng lưới máy ATM địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2013 47 Đồ thị 3.5 Tình hình hoạt động hệ thống NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2013 49 Đồ thị 3.6 Lợi nhuận hệ thống NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2013 50 Đồ thị 4.1 Hiệu kỹ thuật, hiệu nguồn lực hiệu chi phí NHTM năm 2013 qua kết phân tích DEA 54 63 Kết mô hình Tobit biến có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM mẫu nghiên cứu Để nâng cao hiệu hoạt động NHTM phải ý điều chỉnh tỷ lệ biến sau: - Đối với tỷ lệ dư nợ/tài sản có, cho biết phần tài sản phân bổ vào loại tài sản có tính khoản Ảnh hưởng tỷ lệ đến phi hiệu đầu vào so với đầu Nếu đơn vị biết cách quản lý tốt làm cho nhiều khoản cho vay có chi phí thấp dần cho phép đơn vị mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng phần chia thị trường lớn - Đối với tỷ lệ thu lãi/tổng thu, năm nghiên cứu nêu lên diễn biến lãi suất thị trường dù có quản lý Nhà nước thị trường gần xác định quy luật cung cầu thị trường Khách hàng dễ dàng từ bỏ đơn vị tín dụng có hoạt động kinh doanh để liên hệ với đơn vị có mức huy động hấp dẫn, có hoạt động cho vay ưu đãi, đơn vị có tiện ích dịch vụ Chính điều làm cho biên độ biến động lãi suất cho vay huy động có xu hướng giảm Các dịch vụ ngân hàng truyền thống huy động cho vay trở nên mạnh mẽ Các NHTM nâng cao hiệu hoạt động cách phát triển trọng dịch vụ khách hàng tiện ích mẻ để thu hút khách hàng việc cạnh tranh gay gắt dịch vụ khách hàng truyền thống làm tăng chi phí ảnh hưởng đến kết hoạt động chung đơn vị - Đối với biến thị phần Các NHTM có phần chia thị phần lớn giảm chi phí hoạt động, tăng thêm khách hàng lợi nhuận Tuy nhiên, ràng buộc lớn NHTM thường khó mở rộng địa bàn nhiều lí vốn, nhân lực, quy định Chính phủ, phân chia địa bàn hoạt động Ngân hàng Nhà nước 5.3 Gợi ý giải pháp từ quan nhà nước NHNN Ngoài nỗ lực NHTM quan nhà nước NHNN đóng vai trò quan trọng giúp NHTM nâng cao hiệu hoạt động thông qua gợi ý giải pháp cụ thể: Một là, tạo lập trì môi trường kinh tế vĩ mô ổn định cho hoạt động NHTM: môi trường kinh tế vĩ mô ổn định điều kiện tiền đề cho hoạt động NHTM ổn định phát triển bền vững Ổn định kinh tế vĩ mô cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp tới ngành ngân hàng như: lạm phát, tiết kiệm đầu tư, cán cân toán… 64 Hai là, hoàn thiện môi trường pháp lý, đảm bảo khuôn khổ pháp lý xây dựng đồng có hiệu quả, phù hợp thông lệ quốc tế tạo môi trường kinh tế vĩ mô hoạt động hiệu quả, ổn định thuận lợi khuyến khích phát triển thành phần kinh tế Khi thành phần kinh tế khuyến khích phát triển với phát triển kinh tế theo quy luật khách quan thị trường khuyến khích hệ thống NHTM phát triển để đáp ứng nhu cầu Ba là, để NHTM hoạt động an toàn, có hiệu ngân hàng nhà nước cần hoàn chỉnh mô hình tổ chức hoạt động quan tra, giám sát ngân hàng theo phương châm kết hợp tra tuân thủ tra sở rủi ro theo thông lệ quốc tế nay, tăng cường việc tra sở rủi ro Bốn là, xóa bỏ phân biệt đối xử tạo môi trường kinh doanh bình đẳng NHTM thuộc thành phần kinh tế nhằm khuyến khích NHTM đa dạng hóa dịch vụ kích thích nhu cầu phát triển sử dụng dịch vụ ngân hàng Phải tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, an toàn, cần biện pháp nhằm tạo minh bạch công khai thông tin lớn giúp bảo đảm ổn định lành mạnh ngân hàng khiến cho ngân hàng dễ dàng tốn việc huy động vốn từ người gửi tiền nhà đầu tư Tóm tắt chương V: Căn vào kết nghiên cứu chương IV, tác giả gợi ý số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang 65 KẾT LUẬN Đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM địa bàn Tỉnh Kiên Giang” với hỗ trợ phần mềm DEAP 2.1 phân tích hồi quy Tobit với phần mềm LIMDEP 3.0, nghiên cứu có số kết luận sau: Nắm bắt tầm quan trọng tính toán hiệu hoạt động NHTM điều quan trọng phân biệt đầu vào đầu Đề tài chọn theo hướng phân tích tiếp cận trung gian hoạt động chủ yếu NHTM huy động cho vay Trên sở 27 mẫu nghiên cứu NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2013, với yếu tố đầu vào giá trị tài sản cố định rồng, huy động vốn, số nhân viên làm việc yếu tố đầu dư nợ tín dụng, lợi nhuận đơn vị Kết nghiên cứu DEA hiệu kỹ thuật trung bình toàn mẫu nhóm NHTM đạt 0,548 Điều cho thấy NHTM mẫu nghiên cứu để tạo sản lượng đầu sử dụng 54,8% đầu vào Và nói NHTM trung bình lãng phí đầu vào 45,2% Tính toán tương tự, hiệu chi phí bị lãng phí 50,9% yếu tố đầu vào Từ kết thu từ DEA cho thấy nhóm NHTM nghiên cứu sử dụng tương đối tốt yếu tố đầu vào tiêu chí hiệu phân phối nguồn lực (hiệu phân phối nguồn lực đạt 89,4%) Khi ước lượng mô hình Tobit, biến có ý nghĩa mặt thống kê có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang là: - Biến tỷ lệ dư nợ/tài sản có (x3), mức ý nghĩa thống kê 1%, có tác động chiều với hiệu kỹ thuật ước lượng được, kỳ vọng nghiên cứu Tỷ lệ dư nợ/tổng tài sản có tác động đến hiệu hoạt động NHTM Kết cho thấy việc cho vay nhiều làm hiệu hoạt động cao Tuy tăng trưởng dư nợ tín dụng tín hiệu tốt cho thấy kênh tín dụng cho doanh nghiệp người dân khơi thông Nhưng đáng quan tâm biết dòng vốn chảy vào đâu Nếu dòng vốn mục tiêu sách Chính phủ đề không gây nguy không kiểm soát tốt, để nguồn vốn vào kênh đầu rõ ràng không tạo giá trị gia tăng cho kinh tế Đặc biệt khoản cho vay trung dài hạn chịu ảnh hưởng biến động thị trường, kinh tế NHTM chạy đua tăng trưởng tín 66 dụng nóng mà nới lỏng việc thẩm định, thiếu sâu sát việc kiểm soát sau cho vay… dẫn đến rủi ro nợ hạn, nợ xấu, nguy vốn - Biến tỷ lệ thu lãi/tổng thu (x5) có hệ số âm, ngược với kỳ vọng nghiên cứu với mức ý nghĩa thống kê 7,4% Tuy nhiên sau nghiên cứu, tác giả nhận thấy môi trường tín dụng khu vực xem xét có tính cạnh tranh cao Các NHTM nâng cao hiệu hoạt động cách phát triển trọng dịch vụ khách hàng tiện ích mẻ để thu hút khách hàng việc cạnh tranh gay gắt dịch vụ khách hàng truyền thống làm tăng chi phí ảnh hưởng đến kết hoạt động chung đơn vị - Biến thị phần (x6) cho giá trị dương với mức ý nghĩa thống kê 5% Đây biến có hệ số lớn mô hình Như vậy, kết cho thấy phần phân chia thị trường NHTM có ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động NHTM Tuy nhiên, ràng buộc lớn NHTM thường khó mở rộng địa bàn nhiều lí vốn, nhân lực, quy định Chính phủ, phân chia địa bàn hoạt động Ngân hàng Nhà nước Mô hình hồi quy Tobit phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM địa bàn Tỉnh Kiên Giang cho kết không kỳ vọng nghiên cứu phản ánh tình hình hoạt động NHTM địa bàn nghiên cứu Tuy nhiên, hạn chế điều kiện nghiên cứu nên không tránh khỏi hạn chế định là: - Dữ liệu thu thập từ nguồn số liệu báo cáo Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Tỉnh Kiên Giang chi nhánh NHTM địa bàn Tỉnh Kiên Giang, tác giả chưa có điều kiện tìm hiểu thực tế chi nhánh NHTM nên không minh bạch thông tin mà ngân hàng cung cấp làm cho kết phân tích chưa phản ánh xác trạng NHTM - Giá trị biến đầu vào, đầu biến độc lập chưa điều chỉnh tỷ lệ lạm phát - Nghiên cứu giới hạn thời gian năm 2013 sử dụng phương pháp phi tham số mà chưa kết hợp phương pháp phân tích tham số để phân tích hiệu hoạt động NHTM Cần có nghiên cứu khám phá sâu để xác định đầy đủ nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM nói chung khối ngân hàng thương mại nói riêng địa bàn tỉnh Kiên Giang 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Huỳnh Thế Du, Cải cách hệ thống ngân hàng: đường chông gai, Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright niên khóa 2005-2006, TP.HCM Trần Huy Hoàng (2007), Những hội thách thức hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trình hội nhập, Tạp chí Phát triển kinh tế Nguyễn Việt Hùng (2008), Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng Việt Nam, Luận văn tiến sĩ, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Lê Đình Khanh (2014), Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn tỉnh Kiên Giang, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Cần Thơ Luật Ngân hàng nhà nước (1997) Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật NHNN (2003); Luật Tổ chức tín dụng (1997) Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Tổ chức tín dụng (2004) Luật Ngân hàng nhà nước (2010), Luật Tổ chức tín dụng (2010) Nguyễn Đại Lai (2013), Cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng Việt nam: Nhận dạng đề xuất, Tạp chí Tài Đặng Hữu Mẫn (2010), Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng Quan Minh Nhựt (2012), Ưu điểm mô hình phi tham số (data envelopment analysis) với trường hợp cỡ mẫu nhỏ ứng dụng công cụ meta-frontier để mở rộng ứng dụng mô hình đánh giá suất hiệu sản xuất, Kỷ yếu Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 10 Ngô Hồng Phước (2012), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Nha Trang 11 Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài 12 Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 Thủ tưởng Chính phủ việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 68 13 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc NHNN việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 việc sửa đổi bổ sung số điều Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc NHNN 14 Nguyễn Minh Sáng (2013), Phân tích nhân tố tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thương mại địa bàn TP.HCM, Tạp chí Phát triển Hội nhập 15 Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 NHNN quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD Thông tư số 19/2010/TTNHNN ngày 27/9/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 NHNN quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động TCTD 16 Liễu Thu Trúc & Võ Thành Danh (2012), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh hệ thống nhân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2006-2009, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 17 Nguyễn Văn Tiến (2012), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 18 Trang web NHTM Việt Nam PHỤ LỤC Kết phân tích mô hình DEA NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2013 Results from DEAP Version 2.1 Instruction file = ts5-ins.txt Data file = ts5-dta.txt Cost efficiency DEA Scale assumption: CRS EFFICIENCY SUMMARY: firm te ae ce 0.904 0.995 0.900 0.658 0.920 0.605 0.921 0.954 0.878 1.000 1.000 1.000 0.514 0.733 0.377 1.000 1.000 1.000 0.533 0.817 0.435 0.395 0.980 0.387 0.307 0.945 0.290 10 0.359 0.954 0.342 11 0.603 0.908 0.548 12 0.136 0.839 0.114 13 0.191 0.849 0.162 14 0.023 0.861 0.020 15 0.891 0.962 0.858 16 0.077 0.816 0.063 17 1.000 1.000 1.000 18 0.383 0.988 0.378 19 0.045 0.941 0.042 20 0.351 0.890 0.312 21 1.000 1.000 1.000 22 0.409 0.870 0.356 23 0.166 0.962 0.160 24 1.000 0.699 0.699 25 0.935 0.602 0.563 26 1.000 0.758 0.758 27 0.004 0.907 0.003 mean 0.548 0.894 0.491 Note: te = technical efficiency ae = allocative efficiency = ce/te ce = cost efficiency SUMMARY OF COST MINIMISING INPUT QUANTITIES: firm input: 115011.451 1009941.755 112.630 91377.688 913096.715 177.856 109801.095 1118063.603 230.377 393575.000 3040944.000 54.000 26228.127 201556.809 4.516 8011.000 135673.000 60.000 4348.597 73606.583 32.554 93095.029 719295.610 12.773 26147.686 202029.220 3.588 10 58518.266 463619.718 17.194 11 7566.589 101880.974 46.828 12 867.977 14673.122 6.479 13 713.373 12054.182 5.321 14 123.062 2054.571 0.898 15 13147.586 46438.867 32.429 16 313.352 5278.005 2.324 17 6073.000 234388.000 19.000 18 3297.555 33798.435 7.095 19 674.666 11398.510 5.031 20 17642.595 104022.292 29.514 21 13407.000 23155.000 24.000 22 6481.531 109764.417 48.540 23 7180.534 75259.542 16.776 24 516093.721 891336.624 923.864 25 112408.951 194139.574 201.224 26 7256.877 138808.259 51.149 27 31.366 501.267 0.211 PHỤ LỤC Kết ước lượng mô hình Tobit phân tích yếu tố tác động đến hiệu kỹ thuật NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2013 > RESET > READ;FILE="C:\Users\Admin\Desktop\LUAN VAN 19.03.2015\TOBIT\TE5.xls"$ > TOBIT;Lhs=EFFICIEN;Rhs=X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,D1,D2$ Normal exit from iterations Exit status=0 + -+ | Limited Dependent Variable Model - CENSORED | | Maximum Likelihood Estimates | | Model estimated: Apr 07, 2015 at 05:00:04PM.| | Dependent variable EFFICIEN | | Weighting variable None | | Number of observations 27 | | Iterations completed | | Log likelihood function 7.984454 | | Threshold values for the model: | | Lower= 0000 Upper=+infinity | | ANOVA based fit measure = 572215 | | DECOMP based fit measure = 689733 | + -+ + -+ + + + -+ + |Variable | Coefficient | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| + -+ + + + -+ + Primary Index Equation for Model X1 6808617637E-01 18388347 370 7112 91052652 X2 4291292048E-02 22827283E-02 1.880 0601 9.5587249 X3 1.167549505 20139744 5.797 0000 69388187 X4 2974172771 36121199 823 4103 93962963E-01 X5 -.2969390012 29520201 -1.006 3145 96919869 X6 1.904144510 98059936 1.942 0522 36325137E-01 X7 -.7997087501E-01 72086819E-01 -1.109 2673 2.6296296 D1 1407170890 14404978 977 3286 81481481 D2 -.8959645802E-01 13923442 -.643 5199 88888889 Disturbance standard deviation Sigma 1800250976 24498313E-01 7.348 0000 (Note: E+nn or E-nn means multiply by 10 to + or -nn power.) Matrix: LastOutp [10,4] PHỤ LỤC Bảng câu hỏi thu thập số liệu từ Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Kiên Giang Kính gửi Quý Anh/Chị! Tôi Nguyễn Thị Kim Loan, học viên lớp Cao học Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Nha Trang Hiện nay, tiến hành nghiên cứu đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng Thương mại địa bàn tỉnh Kiên Giang” Để hoàn thành nghiên cứu này, mong nhận giúp đỡ Quý Anh/Chị việc hỗ trợ thông tin thu thập số liệu Tôi xin cam đoan thông tin mà Quý Anh/Chị cung cấp sử dụng vào mục đích nghiên cứu đề tài, không nhằm vào mục đích thương mại hay mục đích khác Tất thông tin giữ bí mật Kết nghiên cứu chia với Anh/Chị quan tâm đến đề tài PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG TT Các tiêu Thời điểm hoạt động chi nhánh Tổng số nhân viên chi nhánh Giới tính người đứng đầu chi nhánh Thời điểm hoạt động Thời điểm 31/12/20110 Thời điểm 31/12/2011 Thời điểm 31/12/2012 Thời điểm 31/12/2013 PHẦN II: THÔNG TIN PHỤC VỤ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG Đơn vị tính: Triệu đồng TT Các tiêu Huy động vốn Dư nợ Nợ xấu Thu lãi Thu lãi Thời điểm 31/12/2010 Thời điểm 31/12/2011 Thời điểm 31/12/2012 Thời điểm 31/12/2013 Tổng thu (thu lãi + thu lãi) Giá trị tài sản cố định ròng (tổng tài sản – khoản cho vay đầu tư) Chi tài sản Chi trả lãi tiền gửi 10 Tổng chi cho nhân viên 11 Tổng chi phí 12 Tổng tài sản có 13 Lợi nhuận Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ Quý Anh/Chị! Xin Quý Anh/Chị vui lòng cho biết họ tên: Phụ lục Bảng câu hỏi thu thập số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang Kính gửi Quý Anh/Chị! Tôi Nguyễn Thị Kim Loan, học viên lớp Cao học Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Nha Trang Hiện nay, tiến hành nghiên cứu đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng Thương mại địa bàn tỉnh Kiên Giang” Để hoàn thành nghiên cứu này, mong nhận giúp đỡ Quý Anh/Chị việc hỗ trợ thông tin thu thập số liệu Tôi xin cam đoan thông tin mà Quý Anh/Chị cung cấp sử dụng vào mục đích nghiên cứu đề tài, không nhằm vào mục đích thương mại hay mục đích khác Tất thông tin giữ bí mật Kết nghiên cứu chia với Anh/Chị quan tâm đến đề tài Đơn vị tính: Triệu đồng T T Các tiêu Số chi nhánh NHTM/TCTD Số PGD NHTM/TCTD Số máy ATM NHTM/TCTD Tổng tài sản NHTM/TCTD Tổng dư nợ NHTM/TCTD Tổng huy động vốn NHTM/TCTD Lợi nhuận NHTM/TCTD Thời điểm 31/12/2010 Thời điểm 31/12/2011 Thời điểm 31/12/2012 Thời điểm 31/12/2013 Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ Quý Anh/Chị! Xin Quý Anh/Chị vui lòng cho biết họ tên: Phụ lục Danh mục NHTM địa bàn tỉnh Kiên Giang mẫu nghiên cứu Mã ngân hàng Tên đầy đủ Tên viết tắt Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương VTB Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển BIDV Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương VCB Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Kiên Giang AGRKG Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phú Quốc AGRPQ Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Đồng sông Cửu Long chi MHBKG nhánh Kiên Giang Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Đồng sông Cửu Long chi MHBPQ nhánh Phú Quốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Kiên STBKG Giang Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Phú Quốc STBPQ 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á DAB 11 Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ACB 12 Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPB 13 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương TCB 14 Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á BAB 15 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế VIB 16 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á SEAB 17 Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ABB 18 Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông OCB 19 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB 20 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín TRUSTBANK 21 Ngân hàng Thương mại cổ phần Mê Kông MDB 22 Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội SHB 23 Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Việt NAVIBANK 24 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long Chi nhánh Rạch Giá KLBRG 25 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long Chi nhánh Phú Quốc KLBPQ 26 Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt LPB 27 Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam PNB Phụ lục Bảng thống kê giá trị biến sử dụng mô hình DEA Biến đầu Biến đầu vào Giá trị biến đầu vào Giá trị tài Mã ngân Dư nợ tín Tên ngân hàng hàng dụng (y1- Lợi nhuận đơn vị đvt:triệu (y2-đvt:triệu đồng) đồng) sản cố định ròng (x1- Huy động vốn (x2đvt:triệu đvt:triệu đồng) đồng) Số nhân Giá tài viên làm sản cố định việc ròng (w1 đơn vị (x3- đvt:triệu đvt:người) đồng) Giá tiền gửi (w2 đvt:triệu đồng) Giá nhân công lao động (w3 đvt:triệu đồng) VTB 2684212 31219 124426 1126526 119 0.055710 0.238017 143 BIDV 2673712 21121 105845 1633404 122 0.027582 0.204288 141 VCB 3314800 24685 139885 1310466 183 0.067483 0.287687 148 AGRKG 7156233 120645 393575 3040944 54 0.053436 0.283999 1209 AGRPQ 471574 8071 31851 511888 42 0.066768 0.077490 143 MHBKG 506303 (6159) 8011 135673 60 0.171112 0.545516 75 MHBPQ 274680 (14370) 7574 182407 33 0.104407 0.267749 79 STBKG 1310610 28537 274893 1554959 164 0.026871 0.065990 145 STBPQ 475434 5739 145034 598005 54 0.014936 0.070863 148 10 DAB 1120136 17556 524338 1205208 221 0.007221 0.094766 68 11 ACB 377459 297 64496 187578 60 0.040322 0.236822 95 12 VPB 54726 (335) 81239 138735 26 0.014886 0.132278 78 13 TCB 44952 (985) 91622 81372 15 0.016821 0.097067 120 14 BAB 7633 (957) 98402 115786 20 0.008380 0.077528 69 15 VIB 154921 1988 24260 59785 21 0.033267 0.225021 93 16 SEAB 19663 (1971) 56227 86157 18 0.022564 0.076185 68 17 ABB 579726 5608 6073 234388 19 0.253373 0.156496 127 18 OCB 100629 734 18474 86547 22 0.019862 0.169541 89 19 SCB 42505 (6840) 410120 385278 21 0.001498 0.098082 119 20 TRUSTBANK 4115 6327 573483 430116 20 0.001602 0.080215 115 21 MDB 65144 2300 13407 23155 24 0.075585 0.123697 85 22 SHB 409611 (7227) 66174 343209 66 0.024632 0.210967 120 23 NAVIBANK 227249 1543 375355 490708 74 0.004785 0.078836 103 24 KLBRG 2290271 88537 246882 1455638 413 0.012712 0.307244 54 25 KLBPQ 422621 19284 95474 358148 87 0.010786 0.309851 11 26 LPB 482333 679 3393 229024 27 0.294871 0.167893 145 27 PNB 1836 (1126) 170513 Nguồn: số liệu tác giả tính toàn sở thu nhập từ ngân hàng 194166 15 0.005702 0.081579 97 Phụ lục Bảng thống kê giá trị biến sử dụng mô hình Tobit Đơn vị tính: Triệu đồng Loại hình ngân hàng (D1) Giới tính người lãnh đạo (D2) Mã ngân hàng Tên ngân hàng Biến phụ thuộc Tổng chi phí/Tổng Doanh thu (x1) Tiền gửi/ Cho vay (x2) Tỷ lệ dư nợ/Tài sản có (x3) Nợ xấu/ Tổng dư nợ (x4) Tỷ lệ thu lãi/Tổng thu (x5) Thị phần (x6) Số năm hoạt động (x7) VTB 0.904 0.8406 0.420 0.9580664 0.0021 0.9749767 0.0940481 0 BIDV 0.658 0.842399 0.6109126 0.9579128 0.0106 0.9659722 0.0936952 0 VCB 0.921 0.8847197 0.395338 0.9579916 0.0238 0.9688247 0.1161513 AGRKG 1.000 0.8064907 0.4249365 0.9437141 0.0081 0.9810015 0.2545497 AGRPQ 0.514 0.7184888 1.0854891 0.8613768 0.0213 0.950273 0.0183775 MHBKG 1.000 1.0152591 0.267968 0.9900995 0.051 0.9972858 0.0171657 1 MHBPQ 0.533 1.2119019 0.6640709 0.9725546 0.2374 0.992315 0.0094807 1 STBKG 0.395 0.6528057 1.1864391 0.7862353 0.0011 0.9669121 0.0559564 1 STBPQ 0.307 0.6966415 1.2578087 0.7445216 0.0001 0.9583659 0.0214359 1 10 DAB 0.359 0.7119855 1.0759479 0.7374161 0.0064 0.9805287 0.0509902 1 11 ACB 0.603 0.890167 0.4969493 0.8328345 0.0204 0.9765092 0.0152139 1 12 VPB 0.136 0.957826 2.5350839 0.3853496 0.0271 0.9832858 0.0047672 1 13 TCB 0.191 1.0514347 1.8101975 0.5546443 0.0013 0.9339503 0.0027206 1 14 BAB 0.023 1.1796181 15.169134 0.0658034 0.4366 0.9997118 0.0038938 1 15 VIB 0.891 0.8365611 0.3859064 0.8922286 0.0181 0.6017726 0.0058286 1 16 SEAB 0.077 1.1762214 4.3816813 0.2272664 0.3815 0.9961459 0.0029043 1 17 ABB 1.000 1.1130553 0.4043082 0.9919416 0.2122 0.9903894 0.0196185 1 18 OCB 0.383 0.8948647 0.8600602 0.8689434 0.0595 0.9943826 0.0038874 1 19 SCB 0.045 0.9082652 9.0642983 0.0961576 0.5744 0.9987475 0.0148383 1 20 TRUSTBANK 0.351 0.7276657 104.52394 0.0093052 0.99922 0.0148448 21 MDB 1.000 0.464971 0.3554433 0.8509904 0.009 0.998445 0.0025697 1 22 SHB 0.409 0.949214 0.8378901 0.8785367 0.1353 0.9903429 0.0156509 1 23 NAVIBANK 0.166 0.8624 2.1593406 0.4369646 0.2527 0.997923 0.0174576 1 24 KLBRG 1.000 0.7265256 0.6355746 0.9068897 0.0057 0.9995658 0.0847737 1 25 KLBPQ 0.935 1.5092534 0.8474449 0.8472337 0.027 0.9765212 0.0167447 1 26 LPB 1.000 0.8965112 0.4748255 0.9703924 0.0143 0.997203 0.0166851 1 PNB 0.004 1.0583493 105.7549 0.0094395 0.9977932 0.0065291 1 27 Ghi chú: - Số năm hoạt động: NHTM có từ 1-2 năm hoạt động nhận giá trị 1; từ 3-4 năm hoạt động nhận giá trị 2; từ năm hoạt động trở lên nhận giá trị - Loại hình ngân hàng: Nếu NHTMNN đặt giá trị NHTMCP nhận giá trị - Giới tính người lãnh đạo: Nếu người nam lãnh đạo điều hành đặt giá trị người nữ nhận giá trị