Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng việt nam giai đoạn 2009 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NGÂN HÀNG  TIỂU LUẬN NHÓM Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Việt Nam giai đoạn 2009-2013 Nhóm : VUI VUI Lớp : D09 Giảng viên : Ths Nguyễn Thị Minh Châu DANH SÁCH NHÓM Trần Thị Xuân Quỳnh Võ Tiểu Phương Lù Thị Hằng Đoàn Thị Mỹ Linh Hồ Thị Thanh Thúy Mục tiêu chiến lược kinh doanh ngân hàng Đây yếu tố chi phối hoạt động tín dụng ngân hàng Mục tiêu kinh doanh rõ đích đến mà ngân hàng phải đạt thời kỳ định Mục tiêu xây dựng phải phù hợp với tiềm năng, thực lực có ngân hàng sứ mệnh ngân hàng tương lai Mục tiêu kinh doanh thể cụ thể thông qua số xác định lợi nhuận kỳ vọng, thị phần, mức độ rủi ro chấp nhận Các ngân hàng khác có mục tiêu khác ngân hàng, giai đoạn phát triển khác mục tiêu nhấn mạnh với mức độ khác VD: Điển hình năm 2011, VietinBank phấn đấu thực thắng lợi mục tiêu chính: tổng tài sản tăng 20%; nguồn vốn huy động tăng 25%; dư nợ cho vay tăng 20%; nợ xấu 1%; vốn điều lệ đạt 27 - 28 ngàn tỷ đồng; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) lớn 9% Và kết đạt vietinbank năm 2011: ngân hàng đặt mục tiêu vốn điều lệ vào khoảng 20.000-25.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 32-65% so với năm ngối Trong đó, mục tiêu tổng tài sản vào khoảng 441.000 tỷ đồng, tăng 20% Với tỷ giá đôla dao động 20.500 đồng, mục tiêu vốn điều lệ tổng tài sản nhà băng tương đương tỷ USD 20 tỷ USD Sau xác định mục tiêu, bước quan trọng hoạch định chiến lược thích hợp để đạt mục tiêu Nếu mục tiêu đích đến ngân hàng, chiến lược coi thách thức ngân hàng lực chọn để đạt tới đích vạch Giữa chiến lược mục tiêu có quan hệ chặt chẽ với Chúng xuất phát từ hiểu biết sâu sắc điều kiện nội ngân hàng, chẳng hạn như: vốn, sở vật chất, trình độ đội ngũ nhân viên, mạng lưới chi nhánh, địa bàn hoạt động… tác động chi phối bên tình hình kinh tế, xã hội pháp lý… chiến lược chọn khơng đúng, khơng phù hợp mục tiêu không đạt nhiều thời gian cho việc thực mục tiêu đó, điều xem thất bại hiệu đạt thấp Có thể thấy, mục tiêu ngân hàng khó khả thi khơng có đường lối chiến lược phù hợp với mục tiêu đặt VD: Trong năm 2008-2013, kể từ sau cổ phần hố, VietinBank ln trọng đến hoạt động thông tin truyền thông đạt bước tiến đáng kể, góp phần vào việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ nhiều hoạt động Ngân hàng Cụ thể như: hoạt động thông tin truyền thông VietinBank đổi mạnh mẽ, toàn diện, đa dạng mảng chính: Quan hệ truyền thơng với báo chí; truyền thông với nhà đầu tư, khách hàng; truyền thông marketing sản phẩm dịch vụ thương hiệu; truyền thông nội Trong hoạt động tín dụng, mục tiêu chiến lược kinh doanh ngân hàng ảnh hưởng chi phối lớn từ ngân hàng thiết kế danh mục tín dụng Nếu mục tiêu hàng đầu ngân hàng thương mại lợi nhuận hoạt động tín dụng chiến lược đề tập trung vào doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ, hoạt động ngành thương mại, dịch vụ công nghệ nhẹ, danh mục tín dung ngân hàng khác biệt với danh mục tín dụng ngân hàng nhỏ vào hoạt động có mục tiêu hàng đầu lợi nhuận mà mở rộng thị phần lĩnh vực cho vay tiêu dùng cho vay buôn bán nhỏ Cơ cấu danh mục tín dụng hai ngân hàng khơng giống Cụ thể ngân hàng thứ nhất, dư nợ tập trung cho doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động ngành thương mại, dịch vụ, ngân hàng thứ hai, chủ yếu dư nợ thuộc cá nhân/hộ gia đình/ hộ tiểu thương… với quy mô khoản vay nhỏ số lượng khoản vay nhiều, lực lượng khách hàng vay đông đảo Cũng tương tự ngân hàng thương mại hoạt động lâu năm, có mục tiêu hàng đầu lợi nhuận, chiến lược đạt lợi nhuận ngân hàng từ hoạt động dịch vụ phi lãi/thu phí, danh mục tài sản ngân hàng đó, danh mục tín dụng có quy mô khiêm tốn, tỷ trọng so với tổng giá trị danh mục tài sản cao ngân hàng có mục tiêu lợi nhuận chủ yếu từ lãi hoạt động tín dụng Vì vậy, thấy hoạt động tín dụng ngân hàng chịu ảnh hưởng lớn phản ánh rõ mục tiêu đường lối kinh doanh ngân hàng Vốn tự có điều kiện nội lực ngân hàng Tăng trưởng vốn chủ yếu diễn thay đổi quy định liên quan đến vốn điều lệ Hệ thống ngân hàng Việt Nam trải qua ba lần thay đổi quy định vốn điều lệ qua việc ban hành Quyết định 67/QĐ-NH5 (ban hành ngày 27/03/1996), Nghị định 82/1998/NĐ-CP (ban hành ngày 03/10/1998) Nghị định 141/2006/NĐ-CP (ban hành ngày 22/11/2006) + Năm 1996, quy định mức vốn điều lệ tối thiểu để thành lập NHTMCP thấp Do yêu cầu vốn thấp, khả sinh lời tương đối tốt tính ổn định ngành ngân hàng thời giờ, có sóng mạnh mẽ thành lập NHTMCP cỡ nhỏ Nhưng tất ngân hàng hoạt động có hiệu Đối với vài ngân hàng, thiếu kinh nghiệm, kiểm soát, hoạt động cho vay nghèo nàn cạnh tranh dội đưa họ đến tình trạng thiếu khoản, khả tốn âm vốn chủ sở hữu Nền tảng vốn mỏng không đủ khả hấp thụ thua lỗ hoạt động yếu khiến ngân hàng không lựa chọn khác ngồi việc phá sản bị mua lại ngân hàng mạnh + Đối với ngân hàng nhỏ sống sót, họ ý thức cần thiết việc trì tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu (CAR) tích cực gia tăng vốn điều lệ Nghị định 141 năm 2006, Chính phủ nâng mức vốn pháp định áp dụng cho tất tổ chức tín dụng Việt Nam lên mức sau: Vốn điều lệ ngân hàng Việt Nam thời điểm Quý 3/2013 (Tỷ VND) + Qua đó, ta thấy rõ vốn điều lệ xem yếu tố có tầm quan bậc yếu tố nội sinh ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng Vốn tự có đệm chống đỡ rủi ro cho ngân hàng, bảo vệ khách hàng ngân hàng Bên cạnh vốn tự có, yếu tố nội lực khác trình độ đội ngũ nhân viên, lực nhà quản trị, cở sở hạ tầng… có ảnh hưởng lớn đến quy mô hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng VD : Các ngân hàng tăng cường mở rộng mạng lưới qua chi nhánh mới, phòng giao dịch máy rút tiền tự động Với nỗ lực không ngừng nhằm phát triển mở rộng mạng lưới, vươn tới nhóm khách hàng đa dạng, hoạt động tín dụng trở nên dễ dàng Môi trường kinh tế- xã hội nước 3.1 Chu kì phát triển kinh tế Cuộc khủng hoảng tồi tệ năm 2008, làm chao đảo tình hình kinh tế giới suốt nửa thập kỷ Bối cảnh này, cộng với vấn đề nội khiến kinh tế Việt Nam ngày khó khăn chưa thể khỏi đáy suy thoái Tăng trưởng kinh tế thụt lùi Nguồn: Tổng cục Thống kê Đơn vị: % Giai đoạn 2002 - 2007, Việt Nam coi điểm sáng đồ kinh tế toàn cầu với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,8% Với việc gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007, tốc độ tăng trưởng GDP lên tới gần 8,5% Từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ năm 2008, Việt Nam chìm vòng xốy tăng trưởng chậm thị trường xuất lớn bị ảnh hưởng, sức mua nước giảm Cả giai đoạn này, tăng GDP thấp 7% ngày xuống, đến năm 2012 5,03%, chưa hai phần ba so với mức trước khủng hoảng Chính phủ tung gói kích cầu một tỷ USD vào năm 2009 yếu nội tại, kinh tế chưa thể bứt lên "Việt Nam chưa thể thoát khỏi khủng hoảng với mức tăng trưởng thấp trên", chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định Năm 2013 năm lề kế hoạch năm (2011 - 2015) tăng trưởng GDP đạt 5,2 - 5,3%, điều dồn gánh nặng cho năm tới nhằm đạt mục tiêu - 7,5% Theo bà Lan, hội để Việt Nam khỏi khủng hoảng phục 3.2 Tình hình vĩ mơ ( Mơi trường kinh tế địa phương) Năm 2008, khủng hoảng giá lương thực giá dầu toàn cầu gây lạm phát cao Việt Nam mức 19,89% so với kỳ năm trước Chỉ số CPI giảm xuống đáng kể từ Quý 2/2009 đến cuối năm 2009, kết thúc năm mức 6,52% so với kỳ năm trước Chỉ số lại bắt đầu xu hướng lên từ đầu năm 2010 đạt đỉnh mức 23,02% vào tháng 08/2011, phần sách nới rộng tiền tệ thực vào năm 2009 nửa đầu năm 2010 Chỉ số sau quay đầu giảm xuống 6,9% vào tháng 06/2012 Trước tình hình lạm phát mức cao năm 2008, NHNN thực sách tiền tệ thắt chặt sáu tháng đầu năm Lãi suất tăng dần từ 8,75% lên 14% Lãi suất chiết khấu lãi suất tái cấp vốn đạt đỉnh mức 15% 13% Hệ lãi suất huy động đạt đỉnh mức 20% lãi suất cho vay chạm tới 24-25% Tuy nhiên, việc thắt chặt tiền tệ kéo dài trước nguy kinh tế suy thoái chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế tài tồn cầu Từ tháng 09/2008, NHNN thực sách tiền tệ linh hoạt bao gồm việc cắt giảm lãi suất hoạt động Lãi suất bản, lãi suất chiết khấu lãi suất tái cấp vốn giảm xuống 8,5%, 7,5%, 9,5% vào cuối năm 2008 Lãi suất cho vay cao giảm xuống 12,75% lãi suất huy động hạ xuống quanh mức 8%/năm Vào tháng 02/2009, nhằm hỗ trợ khoản hạ bớt lãi suất cho vay, NHNN hạ thấp lãi suất hoạt động vốn giữ mức thấp từ trước vài điều chỉnh nhỏ cuối năm 2010 sách tiền tệ định hướng lại  Lạm phát nhân tố chủ chốt ảnh hưởng đến lãi suất tín dụng Khi lạm phát tăng lên biện pháp Nhà nước để giảm phát áp dụng biện pháp để hút bớt lượng tiền lưu thông Đồng thời cá nhân, tổ chức kinh tế nắm giữ lượng vốn, tiền không dám cho vay lo sợ đồng vốn bị giá, họ chuyền hướng sang dự trữ loại hàng hoá vàng, ngoại tệ hay đầu tư nước Hai điều khiến cho khả cung ứng vốn thị trường giảm nhanh chóng, cung ứng vốn giảm tất yếu khiến cho lãi suất tăng Khi áp dụng biện phát nhằm kiềm chế lạm phát cho sản xuất, đầu tư bị thu hẹp khiến cho kinh tế có khả vào suy thối Chính lạm phát kiềm chế, giảm phát Ngân hàng TW giảm lãi suất tín dụng nhằm giúp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh tế dễ dàng tiếp cận nguồn vốn Để mở rộng sản xuất, đầu tư giúp cho kinh tế phục hồi Trong kinh tế thị trường lạm phát lãi suất có mối quan hệ chặt chẽ tác động qua lại mật thiết với 3.3 Môi trường pháp lý Bên cạnh môi trường kinh tế, hoạt động tín dụng ln phải đặt khuôn khổ pháp luật Các ngân hàng thương mại Việt Nam phải tuân thủ theo quy định pháp luật quan trọng sau: 10 VD: Thông tư 13/2010/TT-NHNN điểm sửa đổi ban hành Thông tư 19/2010/TT-NHNN chủ yếu tập trung việc nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tỷ lệ dư nợ tổng huy động Nhằm đảm bảo nguồn vốn chất lượng tốt để chống đỡ lại cú sốc tài tương lai, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) nâng lên mức 9% từ mức cũ 8% Các ngân hàng tăng tỷ lệ CAR cách tăng vốn điều lệ cắt giảm tài sản có tính rủi ro cao Khi tính tỷ lệ CAR, khoản cho vay đầu tư chứng khoán xếp vào tài sản “Có” có hệ số rủi ro 250% khiến cho dòng vốn từ ngân hàng đổ vào thị trường chứng khoán bị thu hẹp lại Một điểm quan trọng thông tư tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động ngân hàng 80% tổ chức tín dụng 85% Một quy định quan trọng Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 (“Quyết định 493”), sửa đổi bổ sung Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Ngân hàng Nhà nước (“Quyết định 18”) Theo hai định này, khoản cho vay phân loại theo chất lượng nợ thành nhóm vào cuối quý ba quý đầu vào tháng thứ hai quý bốn Xu hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng Ngành Ngân hàng Việt Nam năm qua, giai đoạn 2011-2015 có nhiều đóng góp quan trọng cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước Hội nhập kinh tế quốc tế nước ta diễn ngày sâu rộng Hội nhập mở nhiều hội kèm với khơng thách thức kinh tế, có lĩnh vực ngân hàng Với tính chất nhạy cảm lĩnh vực có “độ mở” liên thông với thị trường tiền tệ quốc tế cao, có ý kiến quan ngại việc ngành Ngân hàng bị thua thiệt “sân nhà” 11 trình hội nhập Tuy nhiên, với chủ động, tích cực giải pháp đồng bộ, ngành Ngân hàng hội nhập phát triển cách “vững vàng” Đánh giá TS Phạm Văn Linh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết “Ngành Ngân hàng Việt Nam năm qua, giai đoạn 2011-2015 có nhiều đóng góp quan trọng cho nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) với vai trò quản lý Nhà nước tiền tệ, hoạt động ngân hàng ngoại hối Chính phủ nỗ lực chèo lái hoạt động tiền tệ ngân hàng vượt qua bất ổn, đảm bảo ổn định an toàn hệ thống, thực hiệu nhiệm vụ trị - xã hội NHNN chủ động, tích cực hội nhập hợp tác quốc tế, nâng cao vị Việt Nam cộng đồng tài chính, tiền tệ ngân hàng khu vực quốc tế; tìm kiếm, mở rộng quan hệ với đối tác tiềm nhằm tăng cường huy động hỗ trợ tài kỹ thuật cho hệ thống ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung Hoạt động quản lý điều hành sách NHNN dịch chuyển tích cực hiệu theo hướng NHTW đại mặt chức năng, nhiệm vụ khuôn khổ mục tiêu điều hành sách để đáp ứng nhiệm vụ trị bối cảnh mới” Hoạt động quản lý điều hành NHNN đổi theo hướng tích cực, minh bạch hiệu quả, tiệm cận dần thông lệ tiêu chuẩn quốc tế Cụ thể nỗ lực thành công hội nhập, PGS.TS Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam cho biết, giai đoạn 2011-2015, ngành Ngân hàng không ngừng nỗ lực củng cố quan hệ hợp tác với tổ chức tài tiền tệ quốc tế, tìm kiếm, mở rộng quan hệ với đối tác tiềm nhằm tăng cường huy động hỗ trợ tài kỹ thuật cho Việt Nam Tới nay, NHNN hoàn tất đàm phán 12 Hiệp định thương mại tự (FTA) đàm phán Hiệp định thương mại tự đa phương với đối tác quan trọng khu vực giới Trong năm qua, Việt Nam đánh giá nước huy động hiệu nguồn vốn tài trợ ưu đãi WB/ADB/IMF Trước tình hình nguồn hỗ trợ tài ngày hạn hẹp khó tiếp cận hơn, NHNN tăng cường hoạt động hợp tác, đẩy mạnh tìm kiếm đối tác nhà tài trợ tiềm năng, xúc tiến gia nhập tổ chức tài tiền tệ quốc tế Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Ngân hàng Phát triển Á - Âu (EDB), Ngân hàng 12 Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á (AIIB) nhằm mở rộng hội thu hút đầu tư nước vào Việt Nam Bên cạnh đó, hoạt động quản lý điều hành NHNN đổi theo hướng tích cực, minh bạch hiệu quả, tiệm cận dần thông lệ tiêu chuẩn quốc tế Chính sách tiền tệ chuyển từ ứng phó, bị động sang điều hành chủ động, dẫn dắt thị trường Các công cụ sách sử dụng đồng bộ, linh hoạt, vừa đáp ứng nhu cầu khoản thị trường tiền tệ, bảo đảm ổn định hoạt động TCTD Cơ chế tỷ giá vận hành linh hoạt, gắn kết chặt chẽ với điều hành lãi suất, có kết hợp hài hòa biện pháp hành chế thị trường Trên sở trình tham gia thực Điều ước quốc tế, NHNN tiến hành sửa đổi, bổ sung ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật lĩnh vực ngân hàng theo hướng minh bạch hóa, tuân thủ theo nguyên tắc thị trường cam kết quốc tế Một thành tựu khác khơng thể khơng nhắc đến hạ tầng tài khơng ngừng cải thiện, đáp ứng yêu cầu khả kết nối hội nhập quốc tế lĩnh vực tài ngân hàng Trong đó, hệ thống tốn hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế khơng ngừng nâng cấp cải tiến Hệ thống toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, kết nối với TCTD phạm vi toàn quốc, đáp ứng yêu cầu thanh, toán tức thời, xử lý giao dịch xác, an tồn bảo mật nhu cầu giao dịch toán ngày tăng kinh tế Ngồi ra, với vai trò thành viên tích cực tham gia vào nhóm cơng tác hệ thống toán khu vực ASEAN, NHNN NHTW nước khu vực vạch lộ trình giải pháp để triển khai kết nối hệ thống toán bán lẻ khu vực Trên sở tích cực ứng dụng cơng nghệ thơng tin đại, áp dụng tiêu chuẩn thông lệ tiên tiến quốc tế, ngành Ngân hàng không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ tiện ích ngân hàng Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngày đa dạng phong phú với tăng trưởng không ngừng dịch vụ ngân hàng truyền thống xuất thêm nhiều dịch vụ ngân hàng đại bắt kịp trình độ tiên tiến giới Các kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ có bước phát triển tích cực kênh cung cấp dịch vụ ngân hàng đại, kênh liên kết… tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ ngân hàng ngày thuận tiện, dễ dàng 13 Ngoài ra, chuyển biến quan trọng khơng thể khơng nhắc đến, quản trị ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro có chuyển biến mạnh mẽ tích cực, bước hội nhập quốc tế Khn khổ pháp lý chuẩn mực an toàn, lành mạnh, minh bạch hệ thống TCTD cải thiện đáng kể, tiến gần thông lệ, chuẩn mực ngân hàng quốc tế, tạo tảng cho TCTD hoạt động an toàn thúc đẩy cấu lại theo mục tiêu định hướng đề Các NHTM Việt Nam bước triển khai áp dụng chuẩn mực an toàn vốn theo Basel II theo lộ trình quy định Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức phía trước, đặc biệt phải thực hàng loạt cam kết theo hiệp định ký kết, song với giải pháp đồng chủ động, ngành Ngân hàng bước phát triển theo hướng đại, bền vững, không khẳng định vị vững “sân nhà” mà khơng ngừng nâng cao uy tín trường quốc tế 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO VnExpress (2018) Vietinbank theo đuổi mục tiêu ngân hàng tỷ đôla VnExpress Kinh Doanh Link: https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/vietinbanktheo-duoi-muc-tieu-ngan-hang-ty-dola-2712649.html VnEconomy (2018) VietinBank đột phá sau cổ phần hóa Link: http://vneconomy.vn/doanh-nhan/vietinbank-dot-pha-sau-co-phanhoa-20110609030042855.html Thuonghieuviet.com (2018) VietinBank: Luôn trọng công tác thơng tin truyền thơng Link : http://www.thuonghieuviet.com/vietinbank-luon-chu-trong-cong-tacthong-tin-truyen-thong-e16945.html? Giáo trình hoạt động kinh doanh ngân hàng- Trường đại học ngân hàng TP.HCM- chủ biên: TS Bùi Diệu Anh Images1.cafef.vn (2018) Link:http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichB aoCao/NganHang_020114_VPBS.pdf http://enternews.vn/ (2018) Ngành ngân hàng: Chủ động hội nhập phát triển | Tài - Ngân hàng Link: http://enternews.vn/nganh-ngan-hang-chu-dong-hoi-nhap-va-phattrien-94008.html 15 ... chủ chốt ảnh hưởng đến lãi suất tín dụng Khi lạm phát tăng lên biện pháp Nhà nước để giảm phát áp dụng biện pháp để hút bớt lượng tiền lưu thông Đồng thời cá nhân, tổ chức kinh tế nắm giữ lượng. .. vốn tối thiểu (CAR) tích cực gia tăng vốn điều lệ Nghị định 141 năm 2006, Chính phủ nâng mức vốn pháp định áp dụng cho tất tổ chức tín dụng Việt Nam lên mức sau: Vốn điều lệ ngân hàng Việt Nam. .. lệ ngân hàng Việt Nam thời điểm Quý 3 /2013 (Tỷ VND) + Qua đó, ta thấy rõ vốn điều lệ xem yếu tố có tầm quan bậc yếu tố nội sinh ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng Vốn tự có đệm chống đỡ rủi ro cho