PHÂN TÍCH các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến HOẠT ĐỘNG tín DỤNG GIAI đoạn 2009 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG GIAI ĐOẠN 2009-2013 Môn học: Hoạt động kinh doanh ngân hàng Giảng viên: Th.S Nguyễn Thị Minh Châu Nhóm: MỤC LỤC: I MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1 Mục tiêu 1.2 Chiến lược kinh doanh II VỐN TỰ CÓ VÀ NGUỒN LỰC BÊN TRONG 2.1 Quy mô vốn chủ sở hữu: 2.2 Nguồn lực bên .8 2.2.1 Quy mô chất lượng tài sản 2.2.2 Khả sinh lời 10 2.2.3 Đánh giá: .13 III NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ XÃ HỘI .13 3.1 Tình hình vĩ mơ 13 3.1.1 Năm 2009 14 3.1.2 Năm 2010 15 3.1.3 Năm 2011 15 3.1.4 Năm 2012 16 3.1.5 Năm 2013 16 3.2 Ngoại hối .17 3.3 Vàng 18 3.4 Khung pháp lý 18 IV XU HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 21 4.1 Cơ hội 21 4.2 Thách thức 22 4.3 Những thành tựu bật .22 TÀI LIỆU THAM KHẢO: 23 I MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1 Mục tiêu Trong năm 2009, tăng trưởng tài sản ngân hàng tụt lại so với tăng trưởng khoản vay ngân hàng Việt Nam trọng nhiều đến tăng trưởng tín dụng Thay đổi mang yếu tố hỗ trợ số tỉ suất quan trọng ROAA tỉ lệ vốn hữu hình/tổng tài sản (tangible equity/assets), khiến rủi ro tín dụng tăng cao Chênh lệch cho vay/vốn huy động trung bình đồng nội tệ dành cho doanh nghiệp giảm 220 điểm năm 2009 lãi suất liên tục giảm xuống, phủ áp dụng trần lãi suất khoản vay cạnh tranh cấp vốn Tăng trưởng tín dụng năm 2009 38%, tín dụng ngân hàng tư nhân tăng trưởng mạnh chương trình kích cầu kinh tế phủ Khả huy động vốn ngân hàng vững tăng trưởng tiền gửi 27% năm 2009 không theo kịp tăng trưởng tín dụng Trong năm 2009, điều hành lãi suất theo chế lãi suất bản, từ đầu năm NHNN cho phép TCTD tự thỏa thuận lãi suất với khách hàng hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng cho vay thẻ tín dụng Ngày 14/4/2010, kiểm sốt lãi suất lại tháo bỏ NHNN cho phép TCTD cho vay VND khách hàng theo lãi suất thỏa thuận theo Thông tư 12/2010/TT-NHNN Yêu cầu TCTD phải niêm yết công khai báo cáo NHNN mức lãi suất cho vay Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN NHNN quy định trần lãi suất 150% lãi suất hết hiệu lực Tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần mức cao Năm 2009, tín dụng ngân hàng Việt Nam tăng trưởng nóng, mức tăng trưởng tín dụng lên tới 38% số năm 2008 25%, dù tăng trưởng tín dụng năm 2009 xu lên so với tăng trưởng tín dụng năm 2002 - 2004 Tăng trưởng tín dụng chững lại tháng 1/2010, mức tăng trưởng đạt 1% tăng trưởng huy động tiền gửi 0,3% Yếu tố làm nên tăng trưởng tín dụng năm 2009 sách nới lỏng tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, lúc phủ đưa biện pháp kích thích tài khóa khiến nhu cầu khoản vay tăng cao, tăng trưởng GDP năm 2009 hỗ trợ Phần lớn tiền cho vay với lãi suất thấp theo chương trình hỗ trợ lãi suất phủ Tổng giá trị khoản vay năm 2009 đạt 505 nghìn tỷ đồng tương đương 28 tỷ USD, 89% số khoản vay hỗ trợ lãi suất Những ngân hàng tăng trưởng nhanh ngân hàng thương mại nhà nước bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank), Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cơng Thương Việt Nam (Vietinbank) Nhóm ngân hàng tiếp tục thống trị hệ thống ngân hàng Việt Nam, cung cấp tới 51% tổng số khoản vay toàn hệ thống tính đến hết tháng 9/2009 (con số năm 2008 52% năm 2007 54%) Nhóm ngân hàng cung cấp tới 2/3 số khoản vay hỗ trợ lãi suất bảo vệ thị phần Hai ngân hàng thương mại cổ phần lớn Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có mức tăng trưởng tín dụng cao khoảng thời gian tháng đầu năm 2009 Tăng trưởng tiền gửi Tăng trưởng tiền gửi mức 27% năm 2009 không theo kịp tăng trưởng tín dụng Tỷ lệ cho vay vốn huy động trung bình (LDR) thời điểm cuối năm 2009 tăng lên mức 105%, tỷ lệ năm 2008 95% Nhóm ngân hàng có tỷ lệ LDR cao bao gồm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) Tỷ lệ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) mức vừa phải 87% Tuy nhiên tỷ lệ tăng 15% tính từ cuối năm 2008 1.2 Chiến lược kinh doanh Hội nhập quốc tế đặt cho doanh nghiệp VN, đặc biệt ngân hàng thương mại (NHTM) – Doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh lĩnh vực tiền tệ - tín dụng đứng trước thách thức lớn Để vượt qua thách thức tận dụng tốt hội đòi hỏi NHTMVN phải chiến lược phù hợp cho thời kỳ, giai đoạn phát triển phù hợp với xu nguyên tắc đảm bảo lợi ích quốc gia doanh nghiệp Một là, trình hội nhập quốc tế, VN cần phải xây dựng hệ thống ngân hàng có uy tín, có khả cạnh tranh, hoạt động có hiệu quả, an tồn, có khả huy động tốt nguồn vốn xã hội mở rộng đầu tư đáp ứng nhu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa đại hố đất nước Hai là, xây dựng qui chế quản lý hoạt động phù hợp với chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro, quản trị nguồn vốn, kiểm tra kiểm tốn nội bộ, xây dựng quy trình tín dụng đại sổ tay tín dụng, xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu đánh giá mức độ số an toàn hiệu kinh doanh ngân hàng phù hợp với chuẩn mực quốc tế thực tiễn VN Ba là, mở cửa thị trường nước sở xoá bỏ dần giới hạn số lượng, loại hình tổ chức, phạm vi hoạt động, tỷ lệ góp vốn nước ngồi, đảm bảo quyền kinh doanh ngân hàng tổ chức tài nước ngồi theo cam kết đa phương song phương Bốn là, đổi mơ hình tổ chức máy NHTM Một nội dung quan trọng đề án tái cấu đổi tổ chức máy theo hướng NHTM đại Từng bước đổi cấu tổ chức, nhiệm vụ, chức hệ thống NHNN nhằm nâng cao vai trò hiệu điều hành vĩ mô NHNN, việc thiết lập, điều hành sách tiền tệ quốc gia việc quản lý, giám sát hoạt động trung gian tài Năm là, Tăng quy mô vốn cho ngân hàng thông qua tích tụ tập trung vốn theo hướng: (1) Nghiên cứu xem xét tiến hành sát nhập NHTM quốc doanh để trở thành ngân hàng có đủ tiềm lực tài cạnh tranh với ngân hàng khu vực giới (2) Tiến hành cổ phần hoá NHTM nhằm tận dụng nguồn lực tài dân chúng nước nước ngồi Trên sở thay đổi mơ hình quản lý từ tạo sắc thái hoạt động kinh doanh (3) Đẩy mạnh liên doanh liên kết hệ thống ngân hàng để tận dụng vốn kỹ thuật trình độ quản lý từ nước tiên tiến khu vực giới Sáu là, đại hố cơng nghệ ngân hàng, hệ thống thơng tin quản lý cho tồn hệ thống ngân hàng phục vụ công tác điều hành hoạt động kinh doanh, kiểm soát hoạt động ngân hàng, quản lý vốn tài sản, quản lý rủi ro, quản lý cơng nợ cơng tác kế tốn, hệ thống giao dịch điện tử giám sát từ xa, vv nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng Bảy là, đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng, thực dịch vụ ngân hàng điện tử nhằm phục vụ cho khách hàng 24/24, từ giảm việc phát triển chi nhánh tốn việc xây dựng trụ sở lãng phí sử dụng lao động Tám là, đào tạo, nâng cao trình độ nhận thức kỹ nghiệp vụ ngân hàng yêu cầu thường xuyên Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, đào tạo đào tạo lại cán thực tốt nghiệp vụ ngân hàng đại, tiêu chuẩn hố đội ngũ cán làm cơng tác hội nhập quốc tế, cán trực tiếp tham gia vào trình đàm phán, ký kết hợp đồng quốc tế, cán tra giám sát cán chuyên trách làm công tác pháp luật quốc tế, cán sử dụng vận hành cơng nghệ II VỐN TỰ CĨ VÀ NGUỒN LỰC BÊN TRONG 2.1 Quy mô vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu thể lực tài chính, lực họat động ngân hàng Vốn chủ sở hữu ảnh hưởng tới quy mô mở rộng mạng lưới quy mô họat động ngân hàng Quy mô vốn chủ sở hữu (VCSH) NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2013 tăng qua năm với tỷ lệ trung bình đạt mức cao 23,92%, Vietinbank có mức tăng trưởng bình quân cao 42,43% ACB có mức tăng trưởng thấp 5.5% Biểu đồ: Quy mô vốn chủ sở hữu NHTM Việt Nam (Nguồn Báo cáo tài NHTM Việt Nam) Mặc dù quy mô VCSH ngân hàng tăng nhanh qua năm so với ngân hàng khu vực giới, VCSH NHTM Việt Nam mức khiêm tốn Ngân hàng Quốc gia Đơn vị tính Vốn chủ sở hữu Citi Bank USA Tỷ USD 206 Bank of Canada Canada Triệu USD 435 3.Bank of American Corporation USA nghìn USD 232.685.000 HSBC Việt Nam Triệu VND 6.623.643 Mizuho Nhật Bản Triệu JPY 84.905 Bảng 1.1: Vốn chủ sở hữu số ngân hàng năm 31/12/2013 (Nguồn Báo cáo tài ngân hàng năm 2013) Việc đảm bảo an toàn phát triển vốn nguyên tắc xuyên suốt hoạt động kinh doanh NHTM Để đảm bảo an toàn cho phần tài sản có chứa đựng rủi ro, ngân hàng cần trì mức vốn tự có cần thiết đo tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu Theo quy định hiệp ước BASEL theo quy định thơng tư 13/2010/TTNHNN, hệ số an tồn vốn (viết tắt CAR: Capital Adequacy Ratio) NHTM Việt Nam tối thiểu 8% Đến cuối năm 2013, NHTM Việt Nam thuộc nhóm nghiên cứu có hệ số CAR 9% TT Ngân hàng 2009 2010 2011 2012 2013 Agribank 6.21 6.4 BIDV 7.55 9.32 10.1 VCB 8.11 9.0 Vietinbank 9.0 ACB 9.97 8.9 Techcombank 9.6 8.0 9.49 9.11 9.04 11.28 11.14 14.83 13.37 8.02 9.0 9.25 10.33 13.17 9.3 12.3 11.43 11.6 14.66 14.03 Bảng 1.2: Hệ số an tồn vốn NHTM Việt Nam Đơn vị tính: % (Nguồn Báo cáo thường niên NHTM Việt Nam) 2.2 Nguồn lực bên 2.2.1 Quy mô chất lượng tài sản Quy mô, cấu chất lượng tài sản có định đến tồn phát triển NHTM Chất lượng tài sản tiêu tổng hợp nói lên khả bền vững tài chính, lực quản lý NHTM Đánh giá qui mô, chất lượng tài sản thể qua tiêu: tăng trưởng tổng tài sản, tỷ lệ cho vay Tăng trưởng tổng tài sản NHTM Việt Nam bình quân thời kỳ 2009-2013 16,7% Trong nhóm NHTM nhà nước có mức tăng trưởng tài sản cao nhóm NHTM cổ phần Cụ thể Vietinbank có mức tăng trưởng tài sản cao 24,4%, Techcombank 21.6% NGân hàng ACB ngân hàng có mức tăng tài sản bình quân thấp chiếm 9.7% Biểu đồ: Tăng trưởng tổng tài sản NHTM Việt Nam (Nguồn Báo cáo tài NHTM Việt Nam) Tỷ lệ cho vay ngân hàng phản ánh việc sử dụng tài sản để đầu tư cho vay ngân hàng Thực tế cấu tài sản, khoản cho vay chiếm phần nhiều tổng tài sản ngân hàng Dựa bảng số liệu trên, tỷ lệ cho vay cho vay ngân hàng mức tăng trưởng nhẹ, tương đối ổn định qua năm, phản ánh hoạt động kinh doanh trì mức ổn định, bất chấp khủng hoảng kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, qua số liệu cho thấy dư nợ tín dụng tổng tài sản ngân hàng thương mại Việt Nam vượt khung an tồn Camel đưa