Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại sở giao dịch i ngân hàng công thương việt nam

http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N L IM Đ U Trong ch th trư ng, ho t đ ng Ngân hàng ln ti m n nh n r i ro, OBO OKS CO M nh t ho t đ ng tín d ng Các s th ng kê nhi u nghiên c u cho th y, r i ro tín d ng chi m t i 70% t ng r i ro ho t ñ ng ngân hàng Th c t ho t đ ng tín d ng c a Ngân hàng thương m i Vi t Nam th i gian qua m t minh ch ng cho nh n ñ nh này: Hi u qu ho t ñ ng tín d ng chưa cao, ch t lư ng tín d ng chưa t t, th hi n t l n h n cao so v i khu v c chưa có khuynh hư ng gi m v ng ch c Vì v y, vi c nâng cao ch t lư ng qu n tr r i ro t i NHTM Vi t Nam ñang v n ñ b c xúc c phương di n lý thuy t th c ti n Các nhà khoa h c, nhà ho ch ñ nh sách ngân hàng đưa nhi u gi i pháp ñ gi i quy t v n ñ M t nh ng gi i pháp ñang đư c khuy n khích áp d ng h th ng ch m m tín d ng x p h ng khách hàng Đây m t v n ñ m i ñ i v i NHTM Vi t Nam nói chung S giao d ch I - Ngân hàng công thương Vi t Nam nói riêng H th ng ch m m tín d ng đư c áp d ng vào h th ng NHCT t năm 2004, qua th i gian th c t p, em nh n th y h th ng v!n nhi u nh ng h n ch c"n kh c ph c Vì v y, em quy t ñ nh ch n ñ tài “Hồn thi n cơng tác ch m m tín d ng đ i v i khách hàng doanh nghi p t i S giao d ch I - Ngân hàng công thương Vi t Nam” C u trúc vi t g#m ba ph"n: Chương I : Lý thuy t chung v phương pháp ch m ñi m tín d ng KI L Chương II : Th c tr ng cơng tác ch m m tín d ng khách hàng doanh nghi p t i S giao d ch I - Ngân hàng công thương Vi t Nam Chương III : Hồn thi n cơng tác ch m m tín d ng khách hàng doanh nghi p t i S giao d ch I - Ngân hàng công thương Vi t Nam Em xin chân thành c m ơn giáo hư ng d!n tồn b cán b cơng tác t i phòng Khách hàng giúp đ$ em hồn thành đ tài này! http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N CHƯƠNG I LÝ THUY T CHUNG V PHƯƠNG PHÁP CH M ĐI M TÍN D NG Vi t Nam OBO OKS CO M 1.1 T ng quan v x p h ng tín nhi m áp d ng x p h ng tín nhi m t i 1.1.1 Khái ni m x p h ng tín nhi m X p h ng tín nhi m (credit ratings) thu t ng b t ngu#n t ti ng Anh (credit: s tín nhi m; ratings: s x p h ng) John Moody ñưa vào năm 1909 cu n “C m nang ch ng khốn đư ng s t” ti n hành nghiên c u, phân tích cơng b b ng x p h ng tín nhi m l"n ñ"u tiên cho 1500 lo i trái phi u c a 250 công ty theo m t h th ng ký hi u g#m ba ch ABC ñư c x p l"n lư t t “Aaa” ñ n “C” (hi n nh ng ký hi u ñã tr thành chu n m c qu c t ) Tuy nhiên, x p h ng tín nhi m ch% phát tri n nhanh M& sau cu c kh ng ho ng kinh t 1929 – 1933 hàng lo t nhà phát hành trái phi u b phá s n, v$ n Th i kỳ này, ph Hoa Kỳ có nhi u quy ñ nh v vi c c m ñ nh ch đ"u tư (các qu& hưu trí, qu& b o hi m, ngân hàng d tr ) b( v n ñ"u tư mua l i lo i trái phi u có đ tin c y th p dư i m c an toàn b ng x p h ng tín nhi m Nh ng quy đ nh làm cho uy tín c a cơng ty x p h ng tín nhi m ngày m t lên cao Song, su t 50 năm, vi c x p h ng tín nhi m ch% ñư c ph bi n M&, ch% t ñ"u nh ng năm 1970 ñ n nay, d ch v x p h ng tín nhi m m i đư c m r ng phát tri n m nh nhi u nư c KI L Ngày nay, khái ni m x p h ng tín nhi m chưa có đư c s nh n th c th ng nh t Theo Bohn, John A vi t cu n “Phân tích r i ro th trư ng ñang chuy n ñ i “X p h ng tín nhi m s đánh giá v kh m t nhà phát hành có th tốn h n c g c lãi ñ i v i m t lo i ch ng khoán n su t th i gian t#n t i c a nó” Theo đ nh nghĩa c a cơng ty ch ng khốn Merrill Lynch, x p h ng tín nhi m ñánh giá hi n th i c a cơng ty x p h ng tín nhi m v ch t lư ng tín d ng c a m t nhà phát hành ch ng khoán n , v m t kho n n nh t đ nh Nói http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N cách khác đi, đánh giá hi n th i v ch t lư ng tín d ng đư c xem xét hoàn c nh hư ng v tương lai, ph n ánh s s*n sàng kh nhà phát hành có th tốn g c lãi ñúng h n Trong k t qu x p h ng tín nhi m ch a OBO OKS CO M ñ ng c ý ki n ch quan c a chuyên gia x p h ng tín nhi m Theo cơng ty Moody’s, x p h ng tín nhi m ý ki n v kh s s*n sàng c a m t nhà phát hành vi c tốn h n cho m t kho n n nh t ñ nh su t th i h n t#n t i c a kho n n Như v y, có th khái quát, x p h ng tín nhi m s đánh giá hi n th i v m c ñ s*n sàng kh tr (g c lãi) ñ i v i ch ng khoán n c a m t nhà phát hành m t th i gian t#n t i c a ch ng khốn X p h ng tín nhi m k t qu c a vi c ñánh giá t ng h p t t c r i ro v toán g c lãi c a kho n n hi n t i tương lai c a nhà phát hành K t qu x p h ng tín nhi m ch a ñ ng ý ki n ch quan c a chuyên gia x p h ng tín nhi m V m+t đó, x p h ng tín nhi m có th xem m t hình th c tư v n đ"u tư ch ng khốn, song khơng hồn tồn m t l i khuyên nên mua hay nên bán b t kỳ m t lo i ch ng khoán H"u h t cơng c n đư c x p h ng tín nhi m lo i trái phi u cơng ty trái phi u ph , lo i trái phi u, kỳ phi u ngân hàng , m t s nư c, x p h ng tín nhi m đư c áp d ng cho c ñ i tư ng vay v n ngân hàng 1.1.2 X p h ng tín nhi m – M t k thu t phòng tránh r i ro h u ích đ i v i ho t đ ng ngân hàng Ho t ñ ng ngân hàng n n kinh t th trư ng m t nh ng ho t KI L ñ ng kinh t có nhi u r i ro h t Có th nói r i ro đư c xem m t y u t không th tách r i v i q trình ho t đ ng c a ngân hàng thương m i (NHTM) th trư ng R i ro cho vay đư c nhân lên g p đơi, b i ngân hàng khơng nh ng ph i h ng ch u r i ro nh ng nguyên nhân ch quan c a mình, mà gánh ch u nh ng r i ro khách hàng gây Hơn n a, r i ro ho t ñ ng ngân hàng có th gây tai h a to l n cho n n kinh t b t c r i ro c a lo i hình doanh nghi p khác, tính ch t lây lan c a có th làm rung chuy n tồn b h th ng kinh t http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Ho t đ ng NHTM bao g#m nhi u lo i nghi p v , t p trung l i, lo i hình kinh doanh ti n t - tín d ng c a m t trung gian tài d a s thu hút ti n c a khách hàng (dư i hình th c nh n ti n g-i huy ñ ng b.ng trái OBO OKS CO M phi u, kỳ phi u ñi vay …) v i trách nhi m hoàn tr s- d ng s ti n đ cho vay th c hi n nghi p v toán Như v y, NHTM ti n hành ho t ñ ng nghi p v c a thơng qua vi c s- d ng khơng ch% b.ng v n t có, mà ch y u b.ng v n huy ñ ng c a khách hàng N u NHTM khơng thu h#i đư c s n mà h cho vay, NHTM khơng ch% b m t v n t có c a b n thân, mà có nguy khơng th hồn tr đư c s ti n huy đ ng c a khách hàng Vì v y, tính ch t trung gian tài đ+t u c"u ñ"u tiên ñ i v i NHTM ph i thư ng xuyên thu h#i ñư c s v n cho vay đ trì kh hồn tr s ti n huy ñ ng c a khách hàng b o tồn v n t có c a b n thân M t h th ng ngân hàng t t ph thu c m t ph"n vào s ñi u n c a NHTW, r ng hơn, ph thu c vào s tín nhi m c a khách hàng Trách nhi m c a ngân hàng ph i cư x- nh ng công dân t t kinh doanh: dù kh sinh l i v!n ñư c coi m i quan tâm chính, đơi ph i gác u l i ñ ưu tiên cho nh ng ngun t c đ o đ c có tính đ n l i ích c a nh ng ngư i khác M/i Ngân hàng cho vay ti n, h ph i nh r.ng v n c a h ti n g-i c a khách hàng, v y ñi u quan tr ng h ph i cho vay nh ng noi mà r i ro không tr ñư c n th p nh t Ho t ñ ng kinh doanh ti n t ngày ph c t p, r i ro c a ngày KI L m t l n, đòi h(i ph i có nh ng bi n pháp phòng ng a, h n ch r i ro đ ñ m b o an toàn cho ho t ñ ng c a NHTM Trong xu hư ng đó, “x p h ng tín nhi m” (credit ratings) m t k& thu t ngày ñư c ý r ng rãi ho t đ ng tín d ng ngân hàng , Vi t Nam, th trư ng trái phi u chưa phát tri n, có th áp d ng vi c x p h ng tín nhi m cho khách hàng vay v n ngân hàng nh.m giúp ngân hàng có thêm c ñ xác ñ nh ñ i tư ng có th cho vay đư c, khơng đư c cho vay, lãi su t cho vay, v n ñ th ch p, … Trên s phân tích, đánh giá v i http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N x p h ng tín nhi m đ i v i khách hàng xin vay v n ngân hàng, có th h n ch r i ro ho t đ ng tín d ng Trư c m t, Vi t Nam có th áp d ng x p h ng tín nhi m dư i m t hình th c đơn gi n: “ch m m tín d ng” OBO OKS CO M 1.2 Khái ni m h th ng ch m m tín d ng x p h ng khách hàng: 1.2.1 Ch m m tín d ng gì? H th ng ch m m tín d ng x p h ng khách hàng áp d ng t i S giao d ch I - Ngân hàng công thương Vi t Nam mơ hình Ngân hàng Cơng thương Vi t Nam t o l p Tr s Ngân hàng Cơng thương xây d ng h th ng ch m ñi m ti n hành tri n khai d ch I chi nhánh, có S giao H th ng ch m m tín d ng x p h ng khách hàng c a NHCT Vi t Nam m t quy trình đánh giá kh th c hi n nghĩa v tài c a m t khách hàng ñ i v i NHCV tr lãi g c n vay ñ n h n nh.m xác ñ nh r i ro ho t ñ ng c p tín d ng c a NHCV M c ñ r i ro tín d ng thay ñ i theo t ng khách hàng ñư c xác ñ nh thơng qua q trình đánh giá b.ng thang m, d a vào thơng tin tài phi tài có s*n c a khách hàng t i th i m ch m m tín d ng x p h ng khách hàng Đ ñáp ng yêu c"u v qu n tr r i ro tín d ng c a b n thân Ngân hàng Cơng thương, đ#ng th i đ m b o tuân th hư ng d!n c a NHNN Vi t Nam v ch m m tín d ng x p h ng khách hàng ti n t i phù h p v i phương pháp x p h ng tín d ng theo chu n m c qu c t KI L 1.2.2 M c đích c a vi c ch m m tín d ng x p h ng khách hàng M c ñích c a ch m ñi m tín d ng d a s s li u ki m tra, phân tích d ki n t h# sơ lưu tr , báo cáo tài báo cáo ki m toán c a doanh nghi p đ nh n xét đánh giá tình hình ho t ñ ng, kh sinh l i, kh toán hi n t i tương lai c a doanh nghi p nh.m xác ñ nh kh thu h#i v n c a NHCV Vi c ch m m tín d ng x p h ng khách hàng ñư c th c hi n nh.m h/ tr NHCV vi c: http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N - Ra quy t ñ nh c p tín d ng: xác ñ nh h n m c tín d ng c a m t khách hàng, s ti n cho vay /b o lãnh, th i h n, m c lãi su t /phí, bi n pháp b o đ m cho kho n tín d ng OBO OKS CO M - Giám sát đánh giá khách hàng tín d ng kho n tín d ng dư n ; H ng khách hàng cho phép NHCV lư ng trư c nh ng d u hi u x u v ch t lư ng kho n cho vay có nh ng bi n pháp đ i phó k p th i Xét góc đ qu n lý tồn b danh m c tín d ng, h th ng ch m m tín d ng x p h ng khách hàng nh.m m c đích: - Phát tri n chi n lư c marketing nh.m hư ng t i khách hàng có r i ro - Ư c lư ng m c v n cho vay s1 khơng thu h#i đư c đ trích l p d phòng r i ro tín d ng Tóm l i, m c đích c a vi c ch m m tín d ng giúp lư ng trư c ñư c r i ro có th x y kinh doanh đ t có th tránh đư c r i ro 1.2.3 Nguyên t c c a vi c ch m m tín d ng x p h ng khách hàng Trong q trình ch m m tín d ng, cán b ch m m tín d ng s1 thu đư c m ban ñ"u ñi m t ng h p ñ x p h ng khách hàng - Đi m ban ñ"u m c a t ng tiêu chí ch m m tín d ng cán b ch m ñi m tín d ng xác ñ nh ñư c sau phân tích tiêu chí - Đi m t ng h p ñ x p h ng khách hàng b.ng ñi m ban ñ"u nhân v i tr ng s KI L - Tr ng s m c ñ quan tr ng c a t ng tiêu chí ch m m tín d ng (ch% s tài ho+c y u t phi tài chính) xét góc đ tác đ ng r i ro tín d ng Trong quy trình ch m m tín d ng, cán b ch m m tín d ng s- d ng b ng tiêu chu n đ đánh giá tiêu chí ch m m tín d ng theo ngun t c: http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N - Đ i v i m/i tiêu chí b ng tiêu chu n đánh giá tiêu chí, ch% s th c t g"n v i tr s nh t áp d ng cho lo i x p h ng đó, n u n.m gi a hai tr s ưu tiên nghiêng v phía lo i t t nh t OBO OKS CO M - Trong trư ng h p khách hàng có b o lãnh tồn ph"n (l n ho+c b.ng 100% giá tr kho n tín d ng) c a m t t ch c có l c tài m nh hơn, có th s- d ng k t qu x p h ng tín d ng c a bên b o lãnh ñ xác ñ nh h ng tín d ng c a khách hàng (n u bên b o lãnh ñư c Ngân hàng cho vay ch m ñi m) Quy trình ch m m tín d ng c a bên b o lãnh gi ng quy trình áp d ng cho khách hàng Trư ng h p b o lãnh m t ph"n ch% ti n hành ch m m tín d ng x p h ng cho khách hàng 1.2.4 Phân nhóm khách hàng ch m m tín d ng Do tính ch t khác gi a khách hàng, đ ch m m tín d ng x p h ng khách hàng đư c xác, khoa h c, NHCT Vi t Nam phân chia khách hàng vay có đ u ki n ti n hành ch m m tín d ng thành ba nhóm: - Nhóm khách hàng doanh nghi p - Nhóm khách hàng cá nhân (bao g#m cá nhân h gia đình) - Nhóm khách hàng t ch c tín d ng Nh ng khách hàng khơng đ u ki n ti n hành ch m m tín d ng (như đơn v hành s nghi p có thu, …) s1 đư c xem xét theo hư ng d!n c th c a NHCT Vi t Nam t ng th i kỳ 1.2.5 Các mơ hình ch m m tín d ng Các mơ hình ch m m tín d ng thư ng s- d ng s li u ph n ánh KI L ñ+c ñi m c a ngư i vay đ tính tốn xác su t c a r i ro tín d ng ho+c đ phân lo i khách hàng c vào m c ñ r i ro ñư c xác ñ nh B.ng vi c l a ch n k t h p đ+c m tài kinh doanh c a ngư i vay, t ch c tín d ng có th : + Xác đ nh m c nh hư ng c a nhân t ñ n r i ro tín d ng + So sánh m c ñ quan tr ng gi a nhân t + C i thi n vi c ñ nh giá r i ro tín d ng + Có c xác vi c sàng l c đơn xin vay http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N + Tính tốn xác m c d tr c"n thi t cho r i ro tín d ng d tính Đ s- d ng mơ hình này, t ch c tín d ng ph i xác ñ nh ñư c OBO OKS CO M ch% tiêu ph n ánh đ+c m tài kinh doanh có liên quan đ n r i ro tín d ng cho t ng ñ i tư ng vay c th Đ i v i cho vay tiêu dùng, ñ+c m c a ngư i vay mơ hình ch m m tín d ng có th bao g#m: thu nh p, tài s n, l a tu i, ngh nghi p ñ a ñi m Đ i v i kho n tín d ng c p cho doanh nghi p t l gi a v n n v n t có thư ng ch% tiêu ch y u Mơ hình ch m m tín d ng bao g#m lo i sau: Mơ hình xác su t n tính Mơ hình logit Mơ hình probit Mơ hình phân bi t n tính N i dung ch y u nh ng ñi m m nh ñi m y u c a t ng k& thu t s1 đư c trình bày sau đây: 1.2.5.1 Mơ hình xác su t n tính Mơ hình xác su t n tính s- d ng s li u kh , ch3ng h n s li u k tốn, làm d li u đ"u vào đ gi i thích kh chi tr cho kho n ñã vay M c ñ quan tương ñ i c a y u t ñư c s- d ng đ gi i thích q trình chi tr kh s1 ñư c s- d ng ñ d ñoán xác su t chi tr cho kho n vay m i ( pi ) Gi s- kho n vay cũ đư c chia thành hai nhóm: nhóm có r i ro m t v n ( Zi = 1) nhóm khơng có r i ro ( Zi = 0) Chúng ta thi t l p KI L m i quan h gi a nhóm v i nhân t nh hư ng tương ng ( X ij ) ph n ánh ñ+c ñi m c a ngư i vay th I (như c u v n hay thu nh p) theo mơ hình đư ng th3ng n tính v i cơng th c sau: n Z i = ∑ β j X ij + sai s j =1 Trong đó, β j ph n ánh m c ñ quan tr ng c a ch% tiêu th j (thí d c u v n) vi c gi i thích kh chi tr c a ngư i vay L y giá tr c a β j http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N nhân v i nhân t X ij c a m t ngư i vay m i s1 d tính đư c giá tr c a Zi Giá tr ph n ánh xác su t bình quân r i ro m t v n c a ngư i vay E( Zi ) = (1 – pi ); pi xác su t tr kho n n vay OBO OKS CO M K& thu t th c ñư c hi n m t cách ñơn gi n s li u ph n ánh ñ+c ñi m c a ngư i vay ñư c cung c p Tuy nhiên ñi m y u c a ch/ xác su t r i ro m t v n r t d n.m ngồi kho ng t đ n Các mơ hình logit probit sau s1 kh c ph c ñư c c ñi m b.ng cách gi i h n ph m vi d tính xác su t r i ro n.m kho ng t đ n 1.2.5.2 Mơ hình logit Mơ hình logit gi i h n xác su t lũy k c a r i ro m t v n đ i v i m t kho n tín d ng n.m kho ng t ñ n gi s- xác su t ñư c phân b theo d ng hàm s : F ( Z i ) = 1/(1 + e − Zi ) Trong đó, e s t nhiên, F ( Zi ) xác su t lũy k c a m c r i ro ñ i v i m t kho n vay, đư c tính tốn theo mơ hình đư ng th3ng n tính tương t mơ hình Như v y, có th xác đ nh giá tr d tính c a Z i theo hàm s n tính cho m t ngư i vay m i, sau thay th giá tr Z i vào bên ph i c a hàm s logit ñ xác ñ nh giá tr c a F( Zi ) – xác su t lũy k c a r i ro m t v n ñư c phân b theo m t d ng hàm s logit c th 1.2.5.3 Mơ hình Propit Mơ hình probit h n ch xác su t r i ro tín d ng d tính kho ng KI L t đ n 1, khác v i mơ hình gi thi t r.ng xác su t c a r i ro có d ng phân b chu n (normal distribution) ch không phân b theo hàm s logit ñ# th 4.3 Tuy nhiên, ñư c nhân v i m t y u t c đ nh giá tr logit có th tr thành giá tr probit g"n 1.2.5.4 Mơ hình phân bi t n tính Trong mơ hình xác su t n tính, logit probit ñ u d tính m c xác su t c a r i ro tín d ng đ i v i m t kho n tín d ng đư c c p, mơ hình có tác d ng phân lo i nh ng ngư i vay c vào m c đ r i ro có http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N liên quan đ n ch% tiêu ( X j ) ph n ánh đ+c m tài kinh doanh c ah Thí d sau xem xét mơ hình phân bi t đư c xây d ng b i E.I.Altman OBO OKS CO M giành cho công ty s n xu t c a M& Ch% s bi n đ ng Z đo lư ng tồn b m c ñ r i ro c a ngư i vay Ch% s ph thu c vào giá tr c a ch% s tài ph n ánh tình tr ng tài c a ngư i vay ( X j ) m c ñ quan tr ng c a ch% s vi c quy t ñ nh m c ñ r i ro c a ngư i vay Các giá tr này, ñ n lư t đư c xác đ nh thơng qua kinh nghi m phân tích so sánh gi a hai nhóm ngư i vay có r i ro khơng có r i ro đư c rút t m t mơ hình phân bi t Hàm s phân bi t c a Altman có d ng sau: Z = 1, X + 1, X + 3, X + 0, X + 1, X Trong đó: X = T l gi a v n lưu ñ ng t ng tài s n có X = T l gi a l i nhu n tích lũy t ng tài s n có X = T l gi a l i nhu n trư c thu lãi su t t ng tài s n có X = T l gi a giá tr th trư ng c a c phi u giá k toán c a cá kho n n dài h n X = T l gi a doanh thu t ng tài s n có Giá tr c a Z l n m c đ r i ro d tính c a ngư i vay nh( Giá tr c a Z nh( ho+c âm có th c đ x p lo i ngư i vay vào KI L nhóm có r i ro cao Gi s- ch% s tài c a m t khách hàng ti m có giá tr sau: X = 0,20; X = 0; X = - 0,20; X = 0,10; X = 2,0 Ch% s X = X < cho th y khách hàng ñang b l/ giai ño n hi n t i; ch% s X = 10% ch ng t( t l v n n cao Tuy nhiên, ch% s ph n ánh m c ñ kho n ( X ) t l doanh thu ( X ) l i tương ñ i kh quan T ng h p l i, giá tr Z s1 cho th y m t ch% s chung ph n ánh m c đ r i ro tín d ng http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Ngân hàng Nhà nư c c"n xây d ng hành lang pháp lý c th v b o m t, cung c p, khai thác, x- lý thông tin Ti n hành thành l p h i ñ#ng ki m t, ki m tra, đánh giá, xác nh n thơng tin đ m b o tính h p pháp, h p lý, xác th c OBO OKS CO M c a thông tin; N i l(ng ngu#n cung c p thơng tin tín d ng đ i tư ng đư c khai thác thơng tin tín d ng 3.2.3 Ki n ngh+ v i Ngân hàng Công thương Vi t Nam - Ngân hàng Công thương Vi t Nam c"n nhanh chóng hồn thành h th ng ch m ñi m t ñ ng Ngân hàng nên ñưa m t mơ hình c th xác nh n ch% tiêu tr ng s ñư c ñưa mơ hình ch m m thư ng xuyên xác ñ nh l i giá tr ch% tiêu t ng giao đo n c a n n kinh t , phù h p v i t ng ngành ngh kinh doanh - C"n c ng c ñ i m i phát tri n h th ng TTTD r ng kh p; Ki n toàn t ch c ho t ñ ng TTTD xây d ng đ i ngũ chun gia x- lý, phân tích kinh t chun sâu có trình đ , trách nhi m đ m b o ch t lư ng thơng tin ñư c x- lý, cung c p k p th i, xác có chi u sâu đ thơng tin th c s mang tính d báo, c nh báo, ngăn ng a r i ro cho chi nhánh h th ng Ngân hàng Công thương m t cách hi u qu nh t - H/ tr cho chi nhánh v s v t ch t k& thu t, t ch c bu i ñào t o nghi p v , khuy n khích cán b tín d ng tồn h th ng Ngân hàng Công thương s- d ng thành th o quy trình nghi p v hi n đ i v i s h/ tr ñ c l c c a công ngh thông tin 3.2.4 Ki n ngh+ v i S! giao d+ch I - Ngân hàng công thương Vi t Nam KI L - Quán tri t th c hi n ch trương c a Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng Công thương Vi t Nam B ngành liên quan vi c th c hi n t t cơng tác ch m m tín d ng - Ti n hành khố hu n luy n, ñào t o n i b S giao d ch I nh.m nâng cao trình đ hi u bi t k& c a cán b tín d ng, ph bi n quy đ nh, văn b n m i nh t toàn S , giúp cán b tín d ng tích lu& kinh nghi m phân tích đánh giá khách hàng http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N - Trong S giao d ch I nên t ch c h th ng lưu tr thông tin khách hàng máy tính, trao đ i, chia s5 thơng tin v khách hàng v i ngân hàng thương m i ñ a bàn, m r ng m ng lư i thông tin s- d ng thông tin hi u KI L OBO OKS CO M qu nh t, ph c v cơng tác ch m m tín d ng http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N K T LU?N H th ng ch m m tín d ng v n ñ r t m i m5 Vi t Nam OBO OKS CO M M+c dù ñây chưa th m t công c d báo r i ro t đ i xác ch m m tín d ng m t y u t góp ph"n t o s thay đ i l n th trư ng cho vay doanh nghi p, giúp doanh nghi p ti p c n d dàng v i ngu#n v n Ngân hàng Vi c phát tri n mơ hình ch m m tín d ng cho khách hàng doanh nghi p t i Vi t Nam s1 m t t t y u cho s tăng trư ng c a ngân hàng H th ng ch m ñi m tín d ng x p h ng khách hàng ñang m t phương pháp phòng ng a r i ro hi u qu mà ngân hàng thương m i Vi t Nam ñang ti n hành xây d ng Đi u có nghĩa phát tri n hồn thi n cơng tác ch m m tín d ng cho khách hàng doanh nghi p t i Vi t Nam m t t t y u cho qu n tr r i ro ho t đ ng tín d ng c a Ngân hàng Chuyên ñ ñã nêu lên ñư c th c tr ng cơng tác ch m m tín d ng ñ i v i khách hàng doanh nghi p t i S giao d ch I - Ngân hàng công thương Vi t Nam, nh ng thành công mà S giao d ch I ñã ñ+t ñư c như: Lư ng hố đư c ch% tiêu, tăng tính khách quan cho q trình quy t đ nh tín d ng, … Bên c nh đó, cơng tác ch m m tín d ng c a S v!n ñang c"n ph i kh c ph c Chuyên ñ ñưa m t s ñ xu t nh.m ki n ngh nh.m hồn thi n cơng tác ch m m tín d ng khách hàng doanh nghi p t i S I Ch m ñi m tín d ng x p h ng doanh nghi p m t v n ñ ph c KI L t p m i m5, m+c dù h t s c c g ng kh nghiên c u, ki n th c kinh nghi m th c t c a b n thân nhi u h n ch nên chun đ khơng tránh kh(i nh ng thi u sót Em r t mong nh n đư c s góp ý, nh n xét c a cô giáo hư ng d!n cán b S giao d ch I - Ngân hàng cơng thương Vi t Nam đ vi t ñư c hoàn ch%nh Em xin chân thành c m ơn! http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N DANH M C TÀI LI)U THAM KH1O S tay tín d ng NHCT Vi t Nam Báo cáo t ng k t ho t ñ ng kinh doanh c a S giao d ch I - Ngân hàng OBO OKS CO M công thương Vi t Nam qua năm 2005, 2006, 2007 Báo cáo doanh s cho vay, thu n phòng Khách hàng tai S giao d ch I – Ngân hàng Công thương Vi t Nam năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Ti n t , tín d ng ngân hàng - Lê Văn Tư – Nhà xu t b n Th ng kê Qu n tr r i ro kinh doanh ngân hàng - Nguy n Văn Ti n – Nhà xu t b n Th ng kê T p chí Ngân hàng, s 21 tháng 11/2007 T p chí Th trư ng tài - ti n t : s 15/ 2005, s 8/2005 Các trang web: http:// www.sbv.gov.vn http://vneconomy.vn http://www.kinhdoanh.com.vn http://cafef.channelvn.net http://beta.baomoi.com http://vietbao.vn KI L http://www.icb.com.vn http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N DANH M C VI T TCT NHCT : Ngân hàng Công thương : Ngân hàng cho vay NHNN : Ngân hàng Nhà nư c NHTM : Ngân hàng thương m i TTTD : Thơng tin tín d ng NSNN : Ngân sách Nhà nư c QLRR : Qu n lý r i ro CBTD : Cán b tín d ng DNV&N : Doanh nghi p v a nh( XDCB : Xây d ng b n XNK : Xu t nh p kh u KI L OBO OKS CO M NHCV http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Ph l c QT.35.02/PL01: Đi u tra, thu nh p, t ng h0p thông tin v khách hàng I Tư cách l&c pháp lý, l&c ñi u hành, l&c qu n lý s n xu t kinh doanh, mơ hình t ch=c, b trí lao đ ng doanh nghi p OBO OKS CO M Tìm hi u chung v khách hàng: + L ch s- doanh nghi p + Nh ng thay ñ i v v n + Nh ng thay ñ i ch qu n lý + Nh ng thay đ i v cơng ngh ho+c thi t b + Nh ng thay ñ i v s n ph m + L ch s- trình liên k t, h p tác, gi i th + Lo i hình kinh doanh c a doanh nghi p hi n t i + Đi u ki n ñ a lý Đánh giá tư cách l&c pháp lý khách hàng + Khách hàng vay v n pháp nhân (có đ u ki n theo Đi u 94 Đi u 96 B lu t dân s quy ñ nh khác c a pháp lu t Vi t Nam)? - Tư cách pháp lý c a ngư i ñ i di n khách hàng vay v n giao d ch v i ngân hàng (Đ i di n theo pháp lu t, ñ i di n theo y quy n, ph m vi ñ i di n) - Đi u l , quy ch t ch c, quy ch qu n lý tài c a khách hàng vay v n + Khách hàng vay v n doanh nghi p tư nhân, ch doanh nghi p có đ hành vi dân s + Gi y phép ñ"u tư, ch ng nh n ñăng ký kinh doanh, gi y phép hành ngh KI L có hi u l c th i h n cho vay? + Khách hàng vay v n đơn v h ch tốn ph thu c có đ a bàn v i đơn v chính? Có gi y y quy n vay v n c a pháp nhân? Gi y y quy n hi u l c th c hi n không? Ph m vi, n i dung y quy n so v i nhu c"u vay /h n m c vay th nào? + Khách hàng vay v n có tr s t i đ a bàn NHCV đóng tr s ? + v.v… http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Mơ hình t ch=c, b trí lao đ ng c a doanh nghi p + Quy mô ho t ñ ng c a doanh nghi p; + Cơ c u t ch c ho t ñ ng s n xu t kinh doanh; OBO OKS CO M + S lư ng, trình đ lao đ ng; c u lao ñ ng tr c ti p gián ti p; + Tu i trung bình, th i gian cơng vi c, m c lương bình qn + Trình ñ k& thu t: - Trình ñ h c v n, kinh nghi m lĩnh v c c a k& sư doanh nghi p - Tình hình đ"u tư vào cơng tác nghiên c u phát tri n v doanh s thi t b , phát tri n s n ph m m i, ki u dáng, m!u mã, h p tác công ngh , trình đ cơng ngh c a đ i th c nh tranh Kh qu n tr+ ñi u hành c a ban lãnh ñ o + Danh sách ban lãnh đ o doanh nghi p + Trình ñ h c v n, l c chuyên môn c a Ban lãnh ñ o doanh nghi p + Đ o đ c quan h tín d ng (thi n chí tr n ) c a cá nhân ngư i ñ ng ñ"u /Ban lãnh ñ o + Kh năng, kinh nghi m, cách th c qu n lý, ñ o ñ c c a ngư i lãnh ñ o cao nh t Ban ñi u hành Các k t qu ñã ñ t ñư c th hi n qua: - Giá tr doanh thu gia tăng - M c ñ gi m /ki m ch m c tăng chi phí - M c l i nhu n gia tăng - Kh qu n lý ch+t ch1 kho n n c a khách hàng KI L + Uy tín c a lãnh đ o doanh nghi p + Kh n m b t th trư ng c a ban lãnh ñ o + Nh ng m i quan h gi a cá nhân ban lãnh ñ o m c ñ h p tác l!n + Ai ngư i quy t ñ nh th c s (vai trò đ"u tàu) c a doanh nghi p? + Nh ng bi n ñ ng v nhân s lãnh ñ o c a doanh nghi p http://kilobooks.com THÖ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N + Ban lãnh ñ o có n m b t k p th i xác v nh ng thay đ i c a b n thân doanh nghi p, v tình hình kinh t xu hư ng c a ngành khách hàng ho t ñ ng OBO OKS CO M + Ban lãnh đ o có kh qu n lý s phân tích thơng tin tài chính? + Ban lãnh đ o ch s h u hay ñư c thuê? + Vi c quy t đ nh có ph i đư c t p trung vào m t vài ngư i cách th c qu n lý c a h hay không? … II Tình hình ho t đ ng kh tài chính: Tình hình ho t đ ng: (1) Tình hình s n xu t kinh doanh a Các ñi u ki n v s n xu t, tình tr ng máy móc thi t b - Nh ng thay ñ i v kh s n xu t kinh doanh t l s- d ng thi t b - Danh sách s n ph m - Nh ng thay ñ i c a ñơn ñ+t hàng s lư ng /ph"n trăm giá tr s n ph m chưa th c hi n ñư c - Nh ng thay ñ i v t l ph ph m - Danh sách ngun v t li u chính, tình hình cung c p, s- d ng nh ng thay ñ i v giá mua c a nguyên v t li u, tình hình nhà cung c p nguyên li u chính, ch t lư ng nguyên v t li u b K t qu s n xu t - Nh ng thay ñ i v ñ"u c a s n ph m - Nh ng thay ñ i v thành ph"n c a s n ph m nh hư ng ñ n s thay ñ i (như tăng, gi m c"u, s lư ng hàng t#n KI L - Các y u t kho, nh ng thay ñ i v giá) - Nh ng thay ñ i v hi u qu s n xu t c Phương pháp s n xu t hi n t i d Cơng su t ho t đ ng e Hi u qu cơng vi c: Nh ng thay đ i v chi phí s n xu t, s gi lao ñ ng, k t qu nhân t nh hư ng t i s thay ñ i http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N f Ch t lư ng s n ph!m: Các bi n pháp ñang th c hi n ñ qu n lý ch t lư ng s n ph m, v.v… g Các chi phí: Nh ng thay đ i v chi phí s n xu t, so sánh v i ñ i th c nh OBO OKS CO M tranh (2) Tình hình bán hàng a Nh"ng thay đ i v doanh thu - Doanh thu lo i s n ph m c a năm v s lư ng giá tr ; th ph"n th trư ng; - Nh ng thay ñ i v doanh thu v i t ng khách hàng s n ph m; - Nh ng y u t nh hư ng ñ n s thay ñ i (tăng gi m nhu c"u, trình đ s n xu t, ch t lư ng s n ph m, ñ i th c nh tranh, kh c nh tranh, sách thu quan phi thu quan, s can thi p c a Chính ph h/ tr c a ban ngành Trung ương, ñ a phương v v…); b Phương pháp t ch c bán hàng - M ng lư i bán hàng - T ch c, ho t ñ ng bán hàng - Doanh thu tr c ti p, gián ti p - Lo i hình bán hàng có doanh thu gián ti p (thơng qua ñ i lý phân ph i t i ñ a phương, ñ i lý bán buôn, bán l5, cơng ty thương m i) - Chính sách khu ch trương s n ph m ñ i v i vi c tăng s n ph m ho+c xu t hi n s n ph m m i c Các khách hàng KI L - Nhóm khách hàng truy n th ng, khách hàng trung thành v i s n ph m - Tình hình kh tr n c a khách hàng ngành - S lư ng giao d ch v s n ph m c a doanh nghi p v i khách hàng - Đánh giá c a khách v s n ph m c a doanh nghi p d Giá bán c a s n ph!m - Nh ng thay ñ i giá bán s n ph m phương pháp ñ+t giá - Các nhân t nh hư ng t i s thay ñ i giá bán http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N - Tình hình gi m giá e Phương th c toán - Thanh toán (%), toán ch m t (%); OBO OKS CO M - S ngày ch m tr ; - Đi u ki n bán hàng tr ch m (như b o lãnh, th ch p, v.v…) f S lư ng ñơn ñ t hàng - Nh ng thay ñ i c a ñơn ñ+t hàng s lư ng ñơn ñ+t hàng c a t ng s n ph m c a khách hàng - Các u ki n c a ñơn ñ+t hàng (ñơn giá, th i gian t đ+t đ n giao hàng) i Tình hình xu t kh!u - T l xu t kh u t ng doanh thu - Môi trư ng kinh doanh, nhân t nh hư ng t i s thay ñ i v xu t kh u - Phương pháp xu t kh u (tr c ti p ho+c qua u thác) - Nh ng thay ñ i v giá xu t kh u, so sánh v i giá nư c - Phương pháp, ñi u ki n tốn, s h/ tr t Chính ph , c nh tranh qu c t , nh ng thay ñ i chi phí v thu quan c a nư c nh p kh u, sách xu t kh u d báo tương lai - M ng lư i, t ch c công tác bán hàng Kh tài - Thơng tin chung: Thông tin phát tri n c a n n kinh t , ti n b khoa h c k& thu t, thay đ i sách kinh t , ti n t , h i đối sách kinh t : thông tin KI L th trư ng … nh.m ñánh giá h i khó khăn c a doanh nghi p hi n t i tương lai Các thông tin v ch% s giá c , ch% s l m phát c"n ñư c s- d ng ñ ñánh giá t c ñ tăng trư ng th c t c a doanh nghi p - Thông tin v phát tri n ngành hàng: Thông tin v t"m quan tr ng c a ngành hàng n n kinh t ; Trình đ cơng ngh ; Đ l n c a th trư ng, kh c nh tranh, tính đ c quy n … Đ i v i doanh nghi p kinh doanh t ng h p nhi u ngành ngh s ngành ngh ñư c phép kinh doanh, l y m+t hàng có doanh thu (doanh s ) chi m t tr ng l n nh t ñ ñánh giá http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N - B ng cân đ i k tốn; Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh; Báo cáo lưu chuy n ti n t ; Các nh t ký ch ng t , s chi ti t tài kho n liên quan, th5 kho, th5 TSCĐ; OBO OKS CO M - Báo cáo ki m toán, báo cáo quy t tốn sau thu (n u có) - Báo cáo sơ k t, t ng k t, tình hình ho t ñ ng kỳ, năm báo cáo - K ho ch kinh doanh, chi n lư c phát tri n t ng th i kỳ (n u có) chi n lư c phát tri n năm, 10 năm Công thương KI L - Quan h tín d ng v i t ch c tín d ng, t ch c tài Ngân hàng http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N M CL C L IM Đ U OBO OKS CO M CHƯƠNG I LÝ THUY T CHUNG V D NG PHƯƠNG PHÁP CH M ĐI M TÍN 1.1 T ng quan v x p h ng tín nhi m áp d ng x p h ng tín nhi m t i Vi t Nam 1.1.1 Khái ni m x p h ng tín nhi m 1.1.2 X p h ng tín nhi m – M t k& thu t phòng tránh r i ro h u ích đ i v i ho t ñ ng ngân hàng 1.2 Khái ni m h th ng ch m m tín d ng x p h ng khách hàng: 1.2.1 Ch m m tín d ng gì? 1.2.2 M c đích c a vi c ch m m tín d ng x p h ng khách hàng 1.2.3 Nguyên t c c a vi c ch m m tín d ng x p h ng khách hàng 1.2.4 Phân nhóm khách hàng ch m m tín d ng 1.2.5 Các mơ hình ch m m tín d ng 1.2.5.1 Mơ hình xác su t n tính 1.2.5.2 Mơ hình logit 1.2.5.3 Mơ hình Propit 1.2.5.4 Mơ hình phân bi t n tính 1.2.6 Quy trình ch m m tín d ng x p h ng khách hàng doanh nghi p KI L 1.2.6.1 Đánh giá chung v doanh nghi p 1.2.6.2 Đánh giá tình hình tài c a doanh nghi p 1.2.6.3 Phân tích tình hình cơng n kh tốn c a doanh nghi p 1.2.6.4 Th!m ñ nh phương di n th trư ng 1.2.6.5 Đánh giá ñi u ki n kinh t nói chung 1.3 Các câu h i b n k thu t ch m m tín d ng http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N 1.4 Các nhân t nh hư!ng đ n cơng tác ch m m tín d ng x p h ng doanh nghi p 1.4.1 Yêu c"u v ngu#n thông tin OBO OKS CO M 1.4.2 Đ i ngũ chuyên gia có kinh nghi m l c chun mơn 1.4.3 Trình đ hi n đ i hóa cơng ngh ngân hàng 1.4.4 Năng l c trình đ c a cán b tín d ng 1.4.5 Nh ng thay ñ i c u, th t c, sách CHƯƠNG II TH'C TR(NG CƠNG TÁC CH M ĐI M TÍN D NG KHÁCH HÀNG DOANH NGHI)P T(I S GIAO D*CH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VI)T NAM 2.1 Gi i thi u v S! giao d+ch I – Ngân hàng Công thương Vi t Nam 2.1.1 L ch s- hình thành phát tri n 2.1.2 Tình hình ho t đ ng c a S giao d ch I - Ngân hàng công thương Vi t Nam th i gian qua 2.2 Quy trình cơng tác ch m m tín d ng x p h ng khách hàng doanh nghi p t i S giao d ch I - Ngân hàng công thương Vi t Nam 2.2.1 Thu th p thơng tin 2.2.2 Xác đ nh ngành ngh lĩnh v c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p 2.2.3 Ch m ñi m xác ñ nh quy mô c a doanh nghi p 2.2.4 Ch m m ch% s tài 2.2.5 Ch m m tiêu chí phi tài KI L 2.2.6 T ng h p ñi m x p h ng doanh nghi p 2.2.7 Đánh giá r i ro tín d ng theo k t qu x p h ng doanh nghi p 2.2.8 Trình t k t qu ch m m tín d ng x p h ng khách hàng doanh nghi p 2.2.9 Rà sốt k t qu ch m m tín d ng x p h ng khách hàng (ñ i v i nh ng khách hàng ph i th m đ nh r i ro) 2.2.10 Hồn thi n h# sơ k t qu ch m ñi m tín d ng x p h ng khách hàng (ñ i v i nh ng khách hàng ph i th m đ nh r i ro) http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N 2.2.11 Phê t k t qu ch m m tín d ng x p h ng khách hàng 2.2.12 C p nh t d li u, lưu tr h# sơ 2.3 Áp d ng ch m m tín d ng x p h ng doanh nghi p v i khách hàng Công ty c ph"n v t tư thi t b+ toàn b (MATEXIM): OBO OKS CO M 2.4 Đánh giá cơng tác ch m m tín d ng khách hàng doanh nghi p t i S! giao d+ch I - Ngân hàng công thương Vi t Nam 2.4.1 So sánh quy trình c p, qu n lý ch t lư ng tín d ng trư c sau áp d ng h th ng ch m m tín d ng 2.4.2 Nh ng thành cơng đ t đư c 2.4.3 Nh ng h n ch c"n kh c ph c 2.4.3.1 Nh"ng h n ch công tác tri n khai t ch c h th ng ch m ñi m tín d ng 2.4.3.2 S b t h p lý n i dung ch m m tín d ng: CHƯƠNG III HỒN THI)N CƠNG TÁC CH M ĐI M TÍN D NG KHÁCH HÀNG DOANH NGHI)P T(I S GIAO D*CH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VI)T NAM 3.1 Đ xu t hoàn thi n h th ng ch m m tín d ng đ i v i khách hàng doanh nghi p t i S! giao d+ch I - Ngân hàng công thương Vi t Nam 3.1.1 T ch c cu c h i th o phân tích v phương pháp ch m m tín d ng tồn Ngân hàng 3.1.2 Thành l p nhóm cơng tác cho k ho ch xây d ng mơ hình ch m KI L m tín d ng 3.1.3 Tri n khai t ch c h th ng ch m m tín d ng 3.1.4 Ki m soát ch%nh s-a h th ng ch m m tín d ng 3.2 M t s ki n ngh+ 3.2.1 Ki n ngh v i B Tài Cơ quan Thu 3.2.2 Ki n ngh v i Ngân hàng Nhà nư c 3.2.3 Ki n ngh v i Ngân hàng Công thương Vi t Nam 3.2.4 Ki n ngh v i S giao d ch I - Ngân hàng công thương Vi t Nam http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N K T LU?N DANH M C TÀI LI)U THAM KH1O KI L OBO OKS CO M DANH M C VI T TCT 10 ... NG KHÁCH HÀNG DOANH NGHI)P T (I S GIAO D*CH I – NGÂN HÀNG OBO OKS CO M CÔNG THƯƠNG VI)T NAM 2.1 Gi i thi u v S! giao d+ch I – Ngân hàng Công thương Vi t Nam 2.1.1 L+ch s, hình thành phát tri n... c ngân hàng khác KI L 2.1.2 Tình hình ho t đ ng c a S! giao d+ch I - Ngân hàng công thương Vi t Nam th -i gian qua Cùng v i s phát tri n c a n n kinh t Vi t Nam, NHCT Vi t Nam S giao d ch I n i. .. khách hàng áp d ng t i S giao d ch I - Ngân hàng công thương Vi t Nam mơ hình Ngân hàng Cơng thương Vi t Nam t o l p Tr s Ngân hàng Cơng thương xây d ng h th ng ch m i m ti n hành tri n khai