hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại sở giao dịch i - ngân hàng công thương việt nam

LỜI MỞ ĐẦU Trong cơ chế thị trường, hoạt động Ngân hàng luôn tiềm ẩn nhữn rủi ro, nhất là hoạt động tín dụng. Các con số thống kê và nhiều nghiên cứu cho thấy, rủi ro tín dụng chiếm tới 70% trong tổng rủi ro hoạt động ngân hàng. Thực tế hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua là một minh chứng cho nhận định này: Hiệu quả hoạt động tín dụng chưa cao, chất lượng tín dụng chưa tốt, thể hiện ở tỷ lệ nợ quá hạn còn cao so với khu vực và chưa có khuynh hướng giảm vững chắc. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại các NHTM Việt Nam đang là vấn đề bức xúc trên cả phương diện lý thuyết và thực tiễn. Các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách ngân hàng đã đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề này. Một trong những giải pháp đang được khuyến khích áp dụng đó là hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng. Đây là một vấn đề khá mới đối với các NHTM Việt Nam nói chung và Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam nói riêng. Hệ thống chấm điểm tín dụng được áp dụng vào hệ thống NHCT từ năm 2004, nhưng qua thời gian thực tập, em nhận thấy hệ thống này vẫn còn nhiều những hạn chế cần khắc phục. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam”. Cấu trúc bài viết gồm ba phần: Chương I : Lý thuyết chung về phương pháp chấm điểm tín dụng Chương II : Thực trạng công tác chấm điểm tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam. Chương III : Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn cùng toàn bộ cán bộ đang công tác tại phòng Khách hàng 2 đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này! CHƯƠNG I LÝ THUYẾT CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG 1.1. Tổng quan về xếp hạng tín nhiệm và áp dụng xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam 1.1.1. Khái niệm xếp hạng tín nhiệm Xếp hạng tín nhiệm (credit ratings) là thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Anh (credit: sự tín nhiệm; ratings: sự xếp hạng) do John Moody đưa ra vào năm 1909 trong cuốn “Cẩm nang chứng khoán đường sắt” khi tiến hành nghiên cứu, phân tích và công bố bảng xếp hạng tín nhiệm lần đầu tiên cho 1500 loại trái phiếu của 250 công ty theo một hệ thống ký hiệu gồm ba chữ cái ABC được xếp lần lượt từ “Aaa” đến “C” (hiện nay những ký hiệu này đã trở thành chuẩn mực quốc tế). Tuy nhiên, xếp hạng tín nhiệm chỉ phát triển nhanh ở Mỹ sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 khi hàng loạt các nhà phát hành trái phiếu bị phá sản, vỡ nợ. Thời kỳ này, chính phủ Hoa Kỳ đã có nhiều quy định về việc cấm các định chế đầu tư (các quỹ hưu trí, các quỹ bảo hiểm, ngân hàng dự trữ) bỏ vốn đầu tư mua lại các loại trái phiếu có độ tin cậy thấp dưới mức an toàn trong bảng xếp hạng tín nhiệm. Những quy định này đã làm cho uy tín của các công ty xếp hạng tín nhiệm ngày một lên cao. Song, trong suốt hơn 50 năm, việc xếp hạng tín nhiệm chỉ được phổ biến ở Mỹ, chỉ từ đầu những năm 1970 đến nay, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm mới được mở rộng và phát triển khá mạnh ở nhiều nước. Ngày nay, khái niệm xếp hạng tín nhiệm chưa có được sự nhận thức thống nhất. Theo Bohn, John A. viết trong cuốn “Phân tích rủi ro trên thị trường đang chuyển đổi thì “Xếp hạng tín nhiệm là sự đánh giá về khả năng một nhà phát hành có thể thanh toán đúng hạn cả gốc và lãi đối với một loại chứng khoán nợ trong suốt thời gian tồn tại của nó”. Theo định nghĩa của công ty chứng khoán Merrill Lynch, xếp hạng tín nhiệm là đánh giá hiện thời của công ty xếp hạng tín nhiệm về chất lượng tín dụng của một nhà phát hành chứng khoán nợ, về một khoản nợ nhất định. Nói cách khác đi, đó là đánh giá hiện thời về chất lượng tín dụng được xem xét trong hoàn cảnh hướng về tương lai, phản ánh sự sẵn sàng và khả năng nhà phát hành có thể thanh toán gốc và lãi đúng hạn. Trong kết quả xếp hạng tín nhiệm chứa đựng cả ý kiến chủ quan của chuyên gia xếp hạng tín nhiệm. Theo công ty Moody’s, xếp hạng tín nhiệm là ý kiến về khả năng và sự sẵn sàng của một nhà phát hành trong việc thanh toán đúng hạn cho một khoản nợ nhất định trong suốt thời hạn tồn tại của khoản nợ. Như vậy, có thể khái quát, xếp hạng tín nhiệm là sự đánh giá hiện thời về mức độ sẵn sàng và khả năng trả (gốc và lãi) đối với chứng khoán nợ của một nhà phát hành trong một thời gian tồn tại của chứng khoán đó. Xếp hạng tín nhiệm là kết quả của việc đánh giá tổng hợp tất cả các rủi ro về thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ hiện tại và tương lai của nhà phát hành. Kết quả xếp hạng tín nhiệm chứa đựng ý kiến chủ quan của các chuyên gia xếp hạng tín nhiệm. Về mặt nào đó, xếp hạng tín nhiệm có thể xem là một hình thức tư vấn đầu tư chứng khoán, song đây không hoàn toàn là một lời khuyên nên mua hay nên bán bất kỳ một loại chứng khoán nào. Hầu hết các công cụ nợ được xếp hạng tín nhiệm là các loại trái phiếu công ty và trái phiếu chính phủ, các loại trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng. Ở một số nước, xếp hạng tín nhiệm còn được áp dụng cho cả đối tượng vay vốn ngân hàng. 1.1.2. Xếp hạng tín nhiệm – Một kỹ thuật phòng tránh rủi ro hữu ích đối với hoạt động ngân hàng Hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường là một trong những hoạt động kinh tế có nhiều rủi ro hơn hết. Có thể nói rủi ro được xem như một yếu tố không thể tách rời với quá trình hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM) trên thị trường. Rủi ro trong cho vay còn được nhân lên gấp đôi, bởi vì ngân hàng không những phải hứng chịu các rủi ro do những nguyên nhân chủ quan của mình, mà còn gánh chịu những rủi ro do khách hàng gây ra. Hơn nữa, rủi ro trong hoạt động ngân hàng có thể gây ra tai họa to lớn cho nền kinh tế hơn bất cứ rủi ro của các loại hình doanh nghiệp khác, vì tính chất lây lan của nó có thể làm rung chuyển toàn bộ hệ thống kinh tế. Hoạt động NHTM bao gồm nhiều loại nghiệp vụ, nhưng tập trung lại, đây là loại hình kinh doanh tiền tệ - tín dụng của một trung gian tài chính dựa trên cơ sở thu hút tiền của khách hàng (dưới hình thức nhận tiền gửi huy động bằng trái phiếu, kỳ phiếu và đi vay …) với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay và thực hiện các nghiệp vụ thanh toán. Như vậy, NHTM tiến hành các hoạt động nghiệp vụ của mình thông qua việc sử dụng không chỉ bằng vốn tự có, mà chủ yếu bằng vốn huy động của khách hàng. Nếu NHTM không thu hồi được số nợ mà họ đã cho vay, thì NHTM không chỉ bị mất vốn tự có của bản thân, mà còn có nguy cơ không thể hoàn trả được số tiền đã huy động của khách hàng. Vì vậy, tính chất trung gian tài chính đặt ra yêu cầu đầu tiên đối với NHTM là phải thường xuyên thu hồi được số vốn đã cho vay để duy trì khả năng hoàn trả số tiền huy động của khách hàng và bảo toàn vốn tự có của bản thân. Một hệ thống ngân hàng tốt phụ thuộc một phần vào sự điều khiển của NHTW, và rộng hơn, phụ thuộc vào sự tín nhiệm của khách hàng. Trách nhiệm chính của các ngân hàng là phải cư xử như những công dân tốt trong kinh doanh: dù khả năng sinh lời vẫn được coi là mối quan tâm chính, nhưng đôi khi phải gác điều này lại để ưu tiên cho những nguyên tắc đạo đức có tính đến lợi ích của những người khác. Mỗi khi Ngân hàng cho vay tiền, họ phải nhớ rằng vốn của họ là tiền gửi của khách hàng, vì vậy điều quan trọng là họ phải cho vay những noi mà rủi ro do không trả được nợ là thấp nhất. Hoạt động kinh doanh tiền tệ ngày càng phức tạp, rủi ro của nó ngày càng một lớn, đòi hỏi phải có những biện pháp phòng ngừa, hạn chế các rủi ro đó để đảm bảo an toàn cho hoạt động của NHTM. Trong xu hướng đó, “xếp hạng tín nhiệm” (credit ratings) là một kỹ thuật ngày càng được chú ý rộng rãi trong hoạt động tín dụng ngân hàng. Ở Việt Nam, do thị trường trái phiếu chưa phát triển, có thể áp dụng việc xếp hạng tín nhiệm cho các khách hàng khi vay vốn ngân hàng nhằm giúp ngân hàng có thêm căn cứ để xác định đối tượng có thể cho vay được, không được cho vay, lãi suất cho vay, vấn đề thế chấp, … Trên cơ sở phân tích, đánh giá với xếp hạng tín nhiệm đối với khách hàng xin vay vốn ngân hàng, chúng ta có thể hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. Trước mắt, ở Việt Nam có thể áp dụng xếp hạng tín nhiệm dưới một hình thức đơn giản: “chấm điểm tín dụng”. 1.2. Khái niệm hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng: 1.2.1. Chấm điểm tín dụng là gì? Hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng áp dụng tại Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam là mô hình do Ngân hàng Công thương Việt Nam tạo lập. Trụ sở chính Ngân hàng Công thương đã xây dựng hệ thống chấm điểm và tiến hành triển khai ở các chi nhánh, trong đó có Sở giao dịch I. Hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng của NHCT Việt Nam là một quy trình đánh giá khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính của một khách hàng đối với NHCV như trả lãi và gốc nợ vay khi đến hạn nhằm xác định rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của NHCV. Mức độ rủi ro tín dụng thay đổi theo từng khách hàng và được xác định thông qua quá trình đánh giá bằng thang điểm, dựa vào các thông tin tài chính và phi tài chính có sẵn của khách hàng tại thời điểm chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng. Để đáp ứng yêu cầu về quản trị rủi ro tín dụng của bản thân Ngân hàng Công thương, đồng thời đảm bảo tuân thủ hướng dẫn của NHNN Việt Nam về chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng và tiến tới phù hợp với phương pháp xếp hạng tín dụng theo chuẩn mực quốc tế. 1.2.2. Mục đích của việc chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng Mục đích của chấm điểm tín dụng là dựa trên cơ sở các số liệu kiểm tra, phân tích dữ kiện từ các hồ sơ lưu trữ, báo cáo tài chính và các báo cáo kiểm toán của doanh nghiệp để nhận xét đánh giá tình hình hoạt động, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán trong hiện tại và tương lai của doanh nghiệp nhằm xác định khả năng thu hồi vốn của NHCV. Việc chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng được thực hiện nhằm hỗ trợ NHCV trong việc: - Ra quyết định cấp tín dụng: xác định hạn mức tín dụng của một khách hàng, số tiền cho vay /bảo lãnh, thời hạn, mức lãi suất /phí, biện pháp bảo đảm cho khoản tín dụng. - Giám sát và đánh giá khách hàng tín dụng khi khoản tín dụng đang còn dư nợ; Hạng khách hàng cho phép NHCV lường trước những dấu hiệu xấu về chất lượng khoản cho vay và có những biện pháp đối phó kịp thời. Xét trên góc độ quản lý toàn bộ danh mục tín dụng, hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng còn nhằm mục đích: - Phát triển chiến lược marketing nhằm hướng tới các khách hàng có ít rủi ro hơn. - Ước lượng mức vốn đã cho vay sẽ không thu hồi được để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Tóm lại, mục đích của việc chấm điểm tín dụng là giúp lường trước được các rủi ro có thể xảy ra trong kinh doanh để từ đó có thể tránh được các rủi ro này. 1.2.3. Nguyên tắc của việc chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng Trong quá trình chấm điểm tín dụng, cán bộ chấm điểm tín dụng sẽ thu được điểm ban đầu và điểm tổng hợp để xếp hạng khách hàng. - Điểm ban đầu là điểm của từng tiêu chí chấm điểm tín dụng cán bộ chấm điểm tín dụng xác định được sau khi phân tích tiêu chí đó. - Điểm tổng hợp để xếp hạng khách hàng bằng điểm ban đầu nhân với trọng số. - Trọng số là mức độ quan trọng của từng tiêu chí chấm điểm tín dụng (chỉ số tài chính hoặc yếu tố phi tài chính) xét trên góc độ tác động rủi ro tín dụng. Trong quy trình chấm điểm tín dụng, cán bộ chấm điểm tín dụng sử dụng các bảng tiêu chuẩn để đánh giá các tiêu chí chấm điểm tín dụng theo nguyên tắc: - Đối với mỗi tiêu chí trên bảng tiêu chuẩn đánh giá các tiêu chí, chỉ số thực tế gần với trị số nào nhất thì áp dụng cho loại xếp hạng đó, nếu nằm giữa hai trị số thì ưu tiên nghiêng về phía loại tốt nhất. - Trong trường hợp khách hàng có bảo lãnh toàn phần (lớn hơn hoặc bằng 100% giá trị khoản tín dụng) của một tổ chức có năng lực tài chính mạnh hơn, thì có thể sử dụng kết quả xếp hạng tín dụng của bên bảo lãnh để xác định hạng tín dụng của khách hàng (nếu bên bảo lãnh cũng được Ngân hàng cho vay chấm điểm). Quy trình chấm điểm tín dụng của bên bảo lãnh cũng giống như quy trình áp dụng cho khách hàng. Trường hợp bảo lãnh một phần thì chỉ tiến hành chấm điểm tín dụng và xếp hạng cho chính khách hàng. 1.2.4. Phân nhóm khách hàng trong chấm điểm tín dụng Do tính chất khác nhau giữa các khách hàng, để chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng được chính xác, khoa học, NHCT Việt Nam phân chia khách hàng vay có đủ điều kiện tiến hành chấm điểm tín dụng thành ba nhóm: - Nhóm khách hàng là doanh nghiệp - Nhóm khách hàng cá nhân (bao gồm cá nhân và hộ gia đình) - Nhóm khách hàng là các tổ chức tín dụng Những khách hàng không đủ điều kiện tiến hành chấm điểm tín dụng (như các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, …) sẽ được xem xét theo hướng dẫn cụ thể của NHCT Việt Nam từng thời kỳ. 1.2.5. Các mô hình chấm điểm tín dụng Các mô hình chấm điểm tín dụng thường sử dụng các số liệu phản ánh đặc điểm của người vay để tính toán xác suất của rủi ro tín dụng hoặc để phân loại khách hàng căn cứ vào mức độ rủi ro được xác định. Bằng việc lựa chọn và kết hợp các đặc điểm tài chính và kinh doanh của người vay, các tổ chức tín dụng có thể: + Xác định mức ảnh hưởng của các nhân tố đến rủi ro tín dụng. + So sánh mức độ quan trọng giữa các nhân tố. + Cải thiện việc định giá rủi ro tín dụng. + Có căn cứ chính xác hơn trong việc sàng lọc các đơn xin vay. + Tính toán chính xác hơn mức dự trữ cần thiết cho các rủi ro tín dụng dự tính. Để sử dụng các mô hình này, các tổ chức tín dụng phải xác định được các chỉ tiêu phản ánh các đặc điểm tài chính và kinh doanh có liên quan đến rủi ro tín dụng cho từng đối tượng vay cụ thể. Đối với cho vay tiêu dùng, các đặc điểm của người vay trong mô hình chấm điểm tín dụng có thể bao gồm: thu nhập, tài sản, lứa tuổi, nghề nghiệp và địa điểm. Đối với các khoản tín dụng cấp cho các doanh nghiệp thì tỷ lệ giữa vốn nợ và vốn tự có thường là chỉ tiêu chủ yếu. Mô hình chấm điểm tín dụng bao gồm 4 loại sau:  Mô hình xác suất tuyến tính.  Mô hình logit.  Mô hình probit.  Mô hình phân biệt tuyến tính. Nội dung chủ yếu cũng như những điểm mạnh và điểm yếu của từng kỹ thuật sẽ được trình bày sau đây: 1.2.5.1. Mô hình xác suất tuyến tính Mô hình xác suất tuyến tính sử dụng số liệu quá khứ, chẳng hạn các số liệu kế toán, làm dữ liệu đầu vào để giải thích quá khứ chi trả cho các khoản đã vay. Mức độ quan trong tương đối của các yếu tố được sử dụng để giải thích quá trình chi trả trong quá khứ sẽ được sử dụng để dự đoán xác suất chi trả cho các khoản vay mới ( i p ). Giả sử các khoản vay cũ được chia thành hai nhóm: nhóm có rủi ro mất vốn ( i Z = 1) và nhóm không có rủi ro ( i Z = 0). Chúng ta thiết lập mối quan hệ giữa các nhóm này với các nhân tố ảnh hưởng tương ứng ( ij X ) phản ánh đặc điểm của người vay thứ I (như cơ cấu vốn hay thu nhập) theo mô hình đường thẳng tuyến tính với công thức sau: 1 n i j ij j Z X β = = + ∑ sai số Trong đó, j β phản ánh mức độ quan trọng của chỉ tiêu thứ j (thí dụ cơ cấu vốn) trong việc giải thích quá khứ chi trả của người vay. Lấy các giá trị của j β nhân với các nhân tố ij X của một người vay mới chúng ta sẽ dự tính được giá trị của i Z . Giá trị này phản ánh xác suất bình quân rủi ro mất vốn của người vay E( i Z ) = (1 – i p ); i p là xác suất trả khoản nợ vay. Kỹ thuật này thực được hiện một cách đơn giản khi các số liệu phản ánh đặc điểm của người vay được cung cấp. Tuy nhiên điểm yếu của nó là ở chỗ xác suất rủi ro mất vốn rất dễ nằm ngoài khoảng từ 0 đến 1. Các mô hình logit và probit sau đây sẽ khắc phục được nhược điểm này bằng cách giới hạn phạm vi dự tính xác suất rủi ro nằm trong khoảng từ 0 đến 1. 1.2.5.2. Mô hình logit Mô hình logit giới hạn xác suất lũy kế của rủi ro mất vốn đối với một khoản tín dụng nằm trong khoảng từ 0 đến 1 và giả sử xác suất này được phân bổ theo dạng hàm số: ( ) 1/(1 ) i Z i F Z e − = + Trong đó, e là cơ số tự nhiên, ( ) i F Z là xác suất lũy kế của mức rủi ro đối với một khoản vay, và được tính toán theo mô hình đường thẳng tuyến tính tương tự như mô hình trên. Như vậy, chúng ta có thể xác định giá trị dự tính của i Z theo hàm số tuyến tính cho một người vay mới, sau đó thay thế giá trị i Z vào bên phải của hàm số logit để xác định giá trị của F( i Z ) – xác suất lũy kế của rủi ro mất vốn được phân bổ theo một dạng hàm số logit cụ thể. 1.2.5.3. Mô hình Propit Mô hình probit cũng hạn chế xác suất rủi ro tín dụng dự tính trong khoảng từ 0 đến 1, nhưng nó khác với mô hình trên khi giả thiết rằng xác suất của rủi ro có dạng phân bổ chuẩn (normal distribution) chứ không phân bổ theo hàm số logit như đồ thị 4.3. Tuy nhiên, khi được nhân với một yếu tố cố định thì giá trị logit có thể trở thành giá trị probit gần đúng 1.2.5.4. Mô hình phân biệt tuyến tính Trong khi các mô hình xác suất tuyến tính, logit và probit đều dự tính mức xác suất của rủi ro tín dụng đối với một khoản tín dụng được cấp, thì mô hình này có tác dụng phân loại những người vay căn cứ vào mức độ rủi ro có liên quan đến các chỉ tiêu ( j X ) phản ánh các đặc điểm tài chính và kinh doanh của họ. Thí dụ sau đây xem xét mô hình phân biệt được xây dựng bởi E.I.Altman giành cho công ty sản xuất của Mỹ. Chỉ số biến động Z đo lường toàn bộ mức độ rủi ro của người vay. Chỉ số này phụ thuộc vào giá trị của các chỉ số tài chính phản ánh tình trạng tài chính của người vay ( j X ) và mức độ quan trọng của các chỉ số này trong việc quyết định mức độ rủi ro của người vay. Các giá trị này, đến lượt nó được xác định thông qua kinh nghiệm phân tích và so sánh giữa hai nhóm người vay có rủi ro và không có rủi ro được rút ra từ một mô hình phân biệt. Hàm số phân biệt của Altman có dạng sau: 1 2 3 4 5 1,2 1,4 3,3 0,6 1,0Z X X X X X= + + + + Trong đó: 1 X = Tỷ lệ giữa vốn lưu động và tổng tài sản có. 2 X = Tỷ lệ giữa lợi nhuận tích lũy và tổng tài sản có. 3 X = Tỷ lệ giữa lợi nhuận trước thuế và lãi suất trên tổng tài sản có. 4 X = Tỷ lệ giữa giá trị thị trường của cổ phiếu và giá kế toán của cá khoản nợ dài hạn. 5 X = Tỷ lệ giữa doanh thu và tổng tài sản có. Giá trị của Z càng lớn thì mức độ rủi ro dự tính của người vay càng nhỏ. Giá trị của Z càng nhỏ hoặc là âm có thể là căn cứ để xếp loại người vay vào nhóm có rủi ro cao. Giả sử các chỉ số tài chính của một khách hàng tiềm năng có các giá trị sau: 1 X = 0,20; 2 X = 0; 3 X = - 0,20; 4 X = 0,10; 5 X = 2,0. Chỉ số 2 X = 0 và 3 X < 0 cho thấy khách hàng đang bị lỗ trong giai đoạn hiện tại; chỉ số 4 X = 10% chứng tỏ tỷ lệ vốn nợ cao. Tuy nhiên, chỉ số phản ánh mức độ thanh khoản ( 1 X ) và tỷ lệ doanh thu ( 5 X ) lại tương đối khả quan. Tổng hợp lại, giá trị Z sẽ cho thấy một chỉ số chung phản ánh mức độ rủi ro tín dụng dự tính của một khách hàng trên cơ sở kết hợp cả 5 chỉ số, có tính đến mức độ [...]... II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHẤM I M TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP T I SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 Gi i thiệu về Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam có trụ sở chính t i số 10, đường Lê Lai, Hà N i, có tên giao dịch quốc tế là Industrial and Comercial Bank of Viet Nam – Transaction... Chấm i m tín dụng theo tiêu chí lưu chuyển tiền tệ - QT.35.02/PL05.2: Chấm i m tín dụng theo tiêu chí năng lực và kinh nghiệm quản lý - QT.35.02/PL05.3 : Chấm i m tín dụng theo tiêu chí uy tín trong giao dịch v i ngân hàng - QT.35.02/PL05.4: Chấm i m tín dụng theo tiêu chí m i trường kinh doanh - QT.35.02/PL05.5: Chấm i m tín dụng theo tiêu chí các đặc i m hoạt động khác Sau khi hoàn tất việc chấm. .. 297 triệu USD, bình quân hàng năm tăng 26% 2.2 Quy trình công tác chấm i m tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp t i Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam 2.2.1 Thu thập thông tin Ngư i thực hiện: Cán bộ chấm i m tín dụng Sau khi nhận được hồ sơ thông tin khách hàng, tiến hành i u tra, thu thập, xác minh và sàng lọc để tổng hợp thông tin về khách hàng và phương án sản xuất kinh doanh/ ... dịch I theo Dự án hiện đ i hóa Ngân hàng và công nghệ thanh toán do Ngân hàng Thế gi i (WB) t i trợ Theo i u lệ của NHCT Việt Nam, Sở giao dịch I là đ i diện ủy quyền của NHCT Việt Nam, có quyền tự chủ trong kinh doanh, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền l i đ i v i NHCT Việt Nam Sở giao dịch I có con dấu và mở t i khoản t i Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng khác 2.1.2 Tình hình hoạt động của Sở. .. động của Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam trong th i gian qua Cùng v i sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, NHCT Việt Nam và Sở giao dịch I n i riêng đã có những bước phát triển khả quan, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về tín dụng, huy động vốn, l i nhuận, trích lập dự phòng r i ro Trong nhiều năm qua, sở giao dịch I luôn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống NHCT Việt Nam i u này được... 1.2.6 Quy trình chấm i m tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp Một quy trình Chấm i m tín dụng tiêu biểu có thể được tóm tắt như sau: 1.2.6.1 Đánh giá chung về doanh nghiệp Xác định lo i doanh nghiệp: Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, doanh nghiệp 100% vốn nước ngo i, công ty liên doanh, … oNgành nghề kinh doanh của doanh nghiệp; oTổng sản lượng doanh nghiệp: Vốn tự có,... nguồn: - Hồ sơ do khách hàng cung cấp: Giấy tờ pháp lý, các báo cáo t i chính và các t i liệu khác - i phỏng vấn trực tiếp khách hàng - i thăm thực địa khách hàng - Báo chí và các phương tiện thông tin đ i chúng khác - Báo cáo nghiên cứu thị trường của các tổ chức chuyên nghiệp - Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN Việt Nam - Các nguồn khác Hiện nay, Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam. .. tín dụng và xếp hạng khách hàng, Ngân hàng ph i xây dựng quy trình chấm i m tín dụng bao gồm: các bước thực hiện chấm i m, các chỉ tiêu, hệ thống tiêu chuẩn phục vụ cho quá trình chấm i m, xếp hạng doanh nghiệp, … Hệ thống chấm i m tín dụng càng chi tiết, khoa học thì việc đánh giá các doanh nghiệp càng chính xác Ngo i ra, khi mô hình chấm i m tín dụng được triển khai, Ngân hàng sẽ ban hành các... của đ i tượng liên quan g i t i chi nhánh V i một khách hàng cá nhân, cần đặc biệt xem xét liệu các khoản vay trong quá khứ có hoàn trả đúng thoả thuận hay không V i khách hàng doanh nghiệp, bên cạnh việc quan tâm t i lịch sử các t i khoản, ngư i giám đốc cần ph i có đủ căn cứ để tin rằng khách hàng là ngư i có kinh nghiệm trong công việc, có trình độ quản lý cần thiết để i u hành doanh nghiệp và t i. .. nghiệp giảm tiền g i của mình để chuyển sang sử dụng cho đầu tư, kinh doanh; Thị trường chứng khoán đang sụt giảm, giá cổ phiếu trên thị trường OTC xuống thấp, hàng loạt nhà đầu tư thua lỗ, tiền g i của các nhà đầu tư t i Ngân hàng cũng giảm theo và làm giảm số dư tiền g i của công ty chứng khoán t i các ngân hàng thương m i; … Ngo i ra, t i Sở giao dịch I, nhiều khách hàng chuyển từ tiền g i không kỳ . chấm i m tín dụng Chương II : Thực trạng công tác chấm i m tín dụng khách hàng doanh nghiệp t i Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam. Chương III : Hoàn thiện công tác chấm i m tín dụng. thiện công tác chấm i m tín dụng đ i v i khách hàng doanh nghiệp t i Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam . Cấu trúc b i viết gồm ba phần: Chương I : Lý thuyết chung về phương pháp chấm. thống chấm i m tín dụng và xếp hạng khách hàng. Đây là một vấn đề khá m i đ i v i các NHTM Việt Nam n i chung và Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam n i riêng. Hệ thống chấm i m tín