Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng – chi nhánh đà nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ MAI HỒNG SINH QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ MAI HỒNG SINH QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 N ƣờ ƣớn n o ọ TS ĐƢỜNG THỊ LIÊN HÀ Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản trị rủi ro hoạt động cho vay tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng” cơng trình nghiên cứu độc lập thân dƣới hƣớng dẫn TS Đƣờng Thị Liên Hà Các số liệu kết đƣợc nêu luận văn hoàn tồn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu Tác giả MAI HỒNG SINH MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng 1.1.2 Phân loại tín dụng 1.2 RỦI RO CHO VAY 1.2.1 Khái niệm Rủi ro cho vay NHTM 10 1.2.2 Đặc điểm rủi ro cho vay 11 1.2.3 Phân loại rủi ro cho vay 12 1.2.4 Những tiêu chủ yếu để xác định rủi ro cho vay 13 1.2.5 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay 15 1.2.6 Tác động rủi ro cho vay 16 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY 18 1.3.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro cho vay 18 1.3.2 Quy trình hoạt động quản trị rủi ro cho vay 19 1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 29 1.4 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 33 1.4.1 Đặc điểm rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN 33 1.4.2.Quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 38 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – VPBANK ĐÀ NẴNG 38 2.1.1 Vài nét Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – VPBank Đà Nẵng 38 2.1.2 Tình hình hoạt động cho vay VPBank Đà Nẵng 41 2.1.3 Tình hình kinh doanh dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân VPbank Đà Nẵng 42 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 45 2.2.1 Tình hình hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN 45 2.2.2 Tình hình nợ hạn, nợ xấu 48 2.2.3 Rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN 50 2.2.4 Những nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến rủi ro hoạt động cho vay TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng thời gian qua 54 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 57 2.3.1.Thực trạng công tác nhận diện rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 58 2.3.2 Thực trạng đo lƣờng rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 64 2.3.3.Quản lý rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 68 2.3.4 Kiểm soát xử lý rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 70 2.3.5.Những hạn chế ngun nhân cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 77 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 78 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 78 3.1.1 Dự báo tình hình năm 2018 78 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng năm 2018 79 3.1.3 Định hƣớng quản trị rủi ro hoạt động cho vay TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 80 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 81 3.2.1 Nâng cao hiệu công tác nhận dạng rủi ro 81 3.2.2 Nâng cao hiệu công tác đo lƣờng rủi ro 83 3.2.3 Nâng cao hiệu công tác quản lý rủi ro 85 3.2.4 Nâng cao vai trò kiểm sốt rủi ro hiệu công tác xử lý rủi ro 89 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 92 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HỮU QUAN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 93 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc 94 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 95 KẾT LUẬN CHƢƠNG 98 KẾT LUẬN 99 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký ệu VPBANK Ýn ĩ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng TSĐB Tài sản đảm bảo KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần KPIs Chỉ số đánh giá thực công việc SLAs Cam kết chất lƣợng dịch vụ SME Doanh nghiệp nhỏ vừa CSR Bộ phận kiểm tra upload hồ sơ CAMobile Bộ phận hỗ trợ tín dụng lƣu động TCTD Tổ chức tín dụng TCTC Tổ chức tài QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng CBTD Cán tín dụng NH Ngân hàng KH Khách hàng DPRR CIC (Credit Dự phòng rủi ro Trung tâm thơng tin tín dụng Information Center) VPBANK AMC Cơng ty trách nhiệm hữu hạn quản lý tài sản ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng DANH MỤC HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Hình, Bản B ểu đồ, Nộ un Trang Sơ đồ Hình 2.1 Sơ đồ cấu trúc tổ chức VPBank Đà Nẵng 39 Bảng 1.1 Xếp hạng doanh nghiệp Moody’s 24 Bảng 2.1 Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay VPBank Đà Nẵng 41 Bảng 2.2 Số liệu hoạt động mãng KHCN VPBank Đà 42 Nẵng Bảng 2.3 Bảng cấu dƣ nợ cho vay khơng có TSĐB 45 KHCN Bảng 2.4 Bảng tình hình nợ hạn, nợ xấu hoạt động 48 cho vay khơng có TSĐB KHCN Bảng 2.5 Bảng cấu nợ quán hạn, nợ xấu hoạt động 49 cho vay khơng có TSĐB KHCN Bảng 2.6 Bảng cấu nợ hạn theo sản phẩm hoạt 50 động cho vay khơng có TSĐB KHCN Bảng 2.7 Bảng cấu nợ xấu theo sản phẩm hoạt động 52 cho vay khơng có TSĐB KHCN Bảng 2.8 Ma trận xác định xếp hạng cho vay khơng có TSĐB 64 KHCN Bảng 2.9 Phân loại nợ theo điều – QĐ 493 66 Bảng 2.10 Phân loại nợ theo điều – QĐ 493 66 Biểu đồ 2.1 Dƣ nợ cho vay VPbank Đà Nẵng 43 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ thu nhập VPBank Đà Nẵng 44 Sơ đồ 1.1 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 20 MỞ ĐẦU Tính cấp t ết ủ đề tà Trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập thị trƣờng tài cơng nghiệp dịch vụ tài chính, đặc biệt thực cam kết mở cửa hoàn toàn lĩnh vực tài ngân hàng đòi hỏi ngân hàng Việt Nam phải có cải cách mạnh mẽ để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng nƣớc quốc tế Quá trình tái cấu ngân hàng liên tục thực nhằm nâng cao ổn định, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng Các ngân hàng ngày nhận thức đƣợc tầm quan trọng lực quản trị rủi ro sống phát triển Việc quản trị rủi ro tín dụng trở thành công tác cần thiết ngân hàng thƣơng mại tín dụng hoạt động cốt yếu mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng nhƣng lại tìm ẩn rủi ro phức tạp khó lƣờng Do để đảm bảo đƣợc nguồn lợi nhuận từ hoạt động tín dụng ổn định ngân hàng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ln đƣợc đặt lên hàng đầu Với định hƣớng phát triển trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu, VPBank định hƣớng phát triển rộng khắp hầu hết tất phân khúc khách hàng Từ Hội sở VPBank khơng ngừng nghiên cứu đời danh mục sản phẩm tín dụng đa dạng, nhiều tiện ích cạnh tranh đặc biệt danh mục sản phẩm cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân, đồng thời công tác quảng bá đƣợc trọng để VPBank đến gần với khách hàng Hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân hoạt động sinh lãi cao gắn liền với rủi ro lớn Trong năm vừa qua việc phát triển cho vay tín chấp khách hàng cá nhân giúp VPBank Đà Nẵng đạt đƣợc kết đáng kể tăng trƣởng quy mơ tín dụng, lợi nhuận nhiên kèm với gia tăng chƣa tƣơng xứng tỷ lệ 96 nƣớc ảnh hƣởng trực tiếp đến hệ thống tài chính, kinh tế nƣớc Do kiến nghị NHNN bao gồm: Hồn thiện khung pháp lý hoạt động ngân hàng, nâng cao chất lƣợng hoạt động Trung tâm thôn tin tín dụng, hồn thiện mơ hình tra theo ngành dọc từ trung ƣơng đến địa phƣơng, hỗ trợ đào tạo cán * Hoàn thiện khung pháp lý hoạt động ngân hàng Hiện khung pháp lý hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng hồn chỉnh nhƣ: Luật tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng Nhà nƣớc, thông tƣ hƣớng dẫn việc phân loại nợ, trích lập dự phòng dừng lại việc hƣớng dẫn NHTM thực phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng (Thơng tƣ 02/2013/TT-NHNNVN ngày 21/01/2013) nhiên chƣa có văn pháp lý quy định công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Để có sở pháp lý tạo điều kiện cho ngân hàng xây dựng Chiến lƣợc quản trị rủi ro tín dụng nhƣ mơ hình quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn quốc tế, tuân thủ Hiệp ƣớc Basel I,II hƣớng đến Basel III thời gian tới, NHNN cần nhanh chóng xây dựng ban hành quy định hoạt động quan trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói chung ngân hàng, tổ chức tín dụng Xây dựng tảng pháp lý định hƣớng phát triển rõ ràng cho hoạt động cho vay tín chấp KHCN Các quy định hoạt động xử lý nợ xấu từ cho vay tín chấp chƣa có tính hỗ trợ mạnh mẽ Cần nhanh chóng cụ thể hóa quy định dành riêng cho hoạt động cho vay khơng có TSĐB nhằm tạo điều kiện cho tăng trƣởng ổn định, bền vững hạn chế rủi ro Nâng cao lực hệ thống quản trị rủi ro xử lý nợ xấu * Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) kênh thơng tin giúp ngân hàng đối phó với vấn đề thơng tin khơng cân xứng, từ góp phần nâng cao chất lƣợng phân tích tín dụng CIC có nhiệm vụ thu thập thơng tin 97 doanh nghiệp, cá nhân có quan hệ tín dụng thơng tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng từ tổ chức tín dụng, quan hữu quan, quan thơng tin ngồi nƣớc, văn quy phạm pháp luật Trên sở đó, cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu tổ chức tín dụng Chính vậy, CIC khơng phải mở rộng quy mơ thơng tin mà phải nâng cao chất lƣợng thông tin cung cấp Để làm đƣợc điều này, NHNN cần phải thực biện pháp sau: - Các nguồn thơng tin cung cấp từ phía ngân hàng thành viên cần đƣợc đảm bảo tuân thủ nguyên tắc xác cụ thể, tránh tƣợng giấu nợ cập nhật báo cáo liên tục không chậm trễ Đồng thời với quy định việc thực phân loại nợ rõ ràng quy định - Cần xây dựng hệ thống liệu tỷ lệ nợ xấu khả thu hồi đảm bảo độ tin cậy độ dài để thực thống kê, từ đƣa cảnh báo sớm nhằm giúp cho hệ thống NHTM phòng tránh rủi ro - Với đặc thù hoạt động cho vay tín chấp tiềm ẩn nhiều rủi ro nguồn thông tin thiếu minh bạch nên yêu cầu việc cung cấp thông tin từ CIC có tính cập nhật, nhanh chóng chuẩn xác * Hồn thiện mơ hình tra theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương Hoạt động tra NHNN đƣợc thực thƣờng xuyên định kỳ hàng năm, đặc biệt thực định hƣớng ổn định ngành tài ngân hàng nên thời gian gần việc thực tra nhiều có tính tồn diện Mơ hình tra theo ngành dọc giúp đảm bảo tính tuân thủ quy định tạo tảng cho việc phát báo cáo rủi ro toàn diện tạo sở xây dựng quy định điều chỉnh chung kịp thời Bên cạnh hồn thiện mơ hình tra theo ngành dọc từ trung ƣơng đến địa phƣơng cần xây dựng quy phạm chế tài cụ thể cho hoạt động 98 tín dụng đặc biệt việc cho vay khơng có TSĐB Giúp hạn chế hậu sai phạm chủ quan gây nhƣ hạn chế rủi ro từ đa dạng KHCN * Hỗ trợ đào tạo cán Chất lƣợng nhân yêu cầu hàng đầu ngân hàng Với tính chất mẻ chƣa cụ thể quy phạm hoạt động cho vay tiêu dùng khơng có TSĐB việc non yếu kinh nghiệm quản trị rủi ro đội ngũ cán tồn Việc truyền thông quy định từ NHNN đến cán chậm trễ chƣa đảm bảo nên chất lƣợng cán Do cần nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng cơng nghệ mới, đại hóa tự động hóa tất cơng đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo nhiều sản phẩm thông tin Đồng thời sâu phân tích, đánh giá xếp loại rủi ro tín dụng kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Tăng cƣờng hỗ trợ đào tạo định hƣớng quản trị rủi ro NHNN nhân ngân hàng bên cạnh việc đào tạo nội KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở lí luận rủi ro tín dụng chung quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN Chƣơng nói riêng với phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng nhƣ cơng tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng Chƣơng định hƣớng công tác quản trị rủi ro cho vay tín chấp VPBank Đà Nẵng, tác giả đƣa giải pháp chung giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng với số kiến nghị Nhà nƣớc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 99 KẾT LUẬN Cho vay hoạt động truyền thống hệ thống ngân hàng thƣơng mại nói chung VPBank Đà Nẵng nói riêng Nhìn chung lợi nhuận ngân hàng chủ yếu đƣợc sinh từ lợi nhuận hoạt động cho vay Do rủi ro phát sinh hoạt động cho vay gây hậu nặng nề NHTM đồng thời làm ảnh hƣởng đến kinh tế Với định hƣớng chung việc phát triển ngân hàng bán lẻ xu hƣớng phát triển cho vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo hệ thống ngân hàng VPBank Đà Nẵng đẩy mạnh tăng trƣởng cho vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân Tuy nhiên hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN lại tồn nhiều rủi ro Để phát triển ổn định bền vững ngân hàng cần phải trọng đến hoạt động quản trị rủi ro Do tác giả lựa chọn đề tài “ Quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài luận văn Luận văn tập trung giải vấn đề liên quan đến sở lý luận rủi ro, rủi ro tín dụng, rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN quản trị rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN cụ thể: - Hệ thống hóa sở lý luận rủi ro, rủi ro tín dụng, rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN, quản trị rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN NHTM - Hệ thống hóa số học kinh nghiệm cơng tác quản trị rủi ro tín cho vay NHTM giới từ rút học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam Trong năm vừa qua, công tác quản trị rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng đạt đƣợc thành tựu đáng kể, đặc biệt thực vƣợt mức mục tiêu lợi nhuận song hành với việc kiểm soát nợ xấu dƣới 3% giai đoạn từ 2015 – 2017 Tuy nhiên 100 thấy tỷ lệ nợ xấu VPBank Đà Nẵng năm gần có xu hƣớng tăng ngày tăng nhanh Do để làm rõ thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng, luận văn tập trung vào nội dung cụ thể nhƣ: - Đánh giá thực trạng rủi ro cho vay quản trị rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng giai đoạn 2015 – 2017 - Tìm hiểu nguyên nhân tồn công tác quản trị rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng Dựa phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro cho vay công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng, luận văn đƣa giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng Do thời gian nghiên cứu kiến thức hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến Quý Thầy Cô ngƣời quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng nhằm giúp hoàn thiện giải pháp mà luận văn nghiên cứu PHỤ LỤC Một số tiêu đán STT Chỉ tiêu Mụ đí oản v y ơn ó TSĐB KHCN Cá tiêu ăn ứ xá định/ Nguồn thơng tin THƠNG TIN VỀ NGƢỜI VAY I Tuổi (từ 21-70 tuổi hộ 1.1 kinh doanh, 21 – 55 tuổi vay theo lƣơng) Đánh giá ảnh hƣởng độ tuổi đến hoạt động kinh doanh, Các loại giấy tờ tùy thân: lƣơng: Rủi ro nhân Chứng minh nhân dân, giấy mạng, bệnh tật, số năm khai sinh, hộ chiếu kinh nghiệm nghề Đánh giá dựa lý lịch 1.2 Lích lịch tƣ Đánh giá rủi ro pháp lý pháp lý: pháp, tƣ KH có ảnh hƣởng - Thông tin từ hộ cách khách đến hoạt động kinh - Khảo sát thực tế qua trao hàng doanh, lƣơng đổi với thành viên gia đình KH, từ địa bàn cƣ trú Đánh giá trình độ hiểu 1.3 Trình độ học vấn biết, tảng kiến thức - Căn vào cấp, việc điều hành, chứng quản lý kinh doanh, - Khảo sát thực tế cơng việc 1.4 Tình trạng Đánh giá mức độ ổn - Sổ hộ sở hữu nhà định nơi cƣ trú, khả - Giấy chứng nhận quyền STT Chỉ tiêu ở/bất động Mụ đí Cá tiêu tự chủ tài sản/Xe tơ ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin sử dụng đất & sở hữu nhà - Hợp đồng cho thuê công chứng/ viết tay - Hợp đồng thừa kế, cho tặng - Giấy chứng nhận đăng ký phƣơng tiện Đánh giá phần Thời gian 1.5 lƣu trú địa mức độ thuận lợi hoạt động theo dõi, kiểm soát thu nợ KH tƣơng lai dự mức độ ổn định nơi - Căn vào sổ hộ khẩu, khai báo tạm trú tạm vắng, hợp đồng thuê nhà kể từ lần thuê nhà cƣ trú - doanh, hợp đồng kinh tế Thâm niên 1.6 Giấy phép đăng ký kinh hoạt Phản ánh kinh nghiệm động kinh chuyên môn lĩnh doanh vực tại; mức độ tại, công hiểu biết lĩnh vực việc kinh doanh ký kết, chứng hành nghề, biên lai thuế; khảo sát thực tế - Xác nhận quan nhà nƣớc có thẩm quyền - Xác nhận q trình cơng tác, hợp đồng lao động, định 1.7 Điều kiện Đánh giá lực tài - Tình trạng nhà ở; STT Chỉ tiêu Mụ đí Cá tiêu ăn ứ xá định/ Nguồn thơng tin kinh tế của KH - KH so với sở tình trạng gia cảnh phƣơng tiện lại Giá trị thiết bị, nội thất, mặt - Khảo sát thực tế, qua chung phƣơng tiện thông tin đại vùng chúng ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH II - Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ; - Địa bàn kinh doanh; - Cách thức nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ Kế hoạch 2.1 kinh doanh 02 năm tới Đánh giá khả phát triển kinh doanh KH yếu; - Số lƣợng lao động; - Doanh số, lợi nhuận; Thông qua sổ sách ghi chép - Phỏng vấn trực tiếp KH, ngƣời lao động, - So sánh kế hoạch với lực thực tế KH có khả thi khơng Cách thức 2.2 tổ chức hoạt động Đánh giá ảnh hƣởng cách thức tổ chức suất hiệu kinh doanh Đánh giá dựa cứ: - Mức độ chun mơn hóa - Mơ hình cấu tổ chức - Năng suất lao động, hiệu kinh doanh so với hộ STT Chỉ tiêu Mụ đí Cá tiêu ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin kinh doanh khác ngành, quy mô Ghi chép sổ sách kế 2.3 toán, sổ theo dõi hoạt động kinh doanh Đánh giá tính đầy đủ, minh bạch thơng tin tài chính, khả quản lý, điều hành KH - Các chứng từ: Tờ khai nộp thuế hàng năm; hóa đơn, sổ sách mua, bán - Lƣu trữ sổ sách đầy đủ - Công tác tiếp thị, quảng Mức độ 2.4 quan tâm Đánh giá tầm nhìn, khả KH trì, phát triển việc hoạt động kinh doanh; tạo dựng đánh giá phần uy uy tín, tín, thiện chí trả nợ thƣơng KH bá hình ảnh; - Chất lƣợng sản phẩm dịch vụ; - Giá cạnh tranh - Dựa vào giấy phép đăng hiệu - 2.5 Đánh giá tính hợp Mức độ pháp hoạt động sản chấp hành xuất kinh doanh quy KH; mong muốn hoạt định động kinh doanh lâu quan nhà dài nƣớc - Mức độ tuân thủ pháp luật KH 2.6 Rủi ro liên ký kinh doanh, chứng hành nghề - Biên lai nộp thuế; - Giấy tờ sử dụng lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trƣờng Đánh giá mức độ rủi ro - Triển vọng phát triển STT Chỉ tiêu quan đến Mụ đí Cá tiêu chung ngành; mức ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin ngành; mức độ an toàn; ngành nghề độ ổn định, xu phát - kinh doanh trƣờng, số so với bình triển ngành Khả gia nhập thị quân ngành - KH có phụ thuộc vào nhà cung cấp định Quan hệ KH với 2.7 nhà cung cấp; ngƣời mua hàng không? Đánh giá mức ổn định - nguồn nguyên liệu nhà cung cấp chính; đầu vào thị trƣờng - đầu thế; Thời gian quan hệ với Các nguồn cung cấp thay - Nhóm KH chính? - Có dễ dàng tìm ngƣời tiêu thụ sản phẩm không… Tốc độ 2.8 Đánh giá mức độ ổn tăng trƣởng định khả phát doanh thu triển Quan điểm chủ quan 2.9 Triển vọng CBTD: phát triển thuận lợi, khó khăn, rủi KH ro tiềm tàng, định hƣớng tín dụng… Đánh giá dựa vào số liệu, sổ sách theo dõi KH - Triển vọng ngành; - Tốc độ tăng trƣởng dự kiến; khả mở rộng quy mô; - Các thuận lợi, khó khăn KH gặp phải; - Năng lực điều hành KH STT Chỉ tiêu Mụ đí Cá tiêu ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin - Giấy tờ địa điểm kinh doanh: chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán Quyền sở 2.10 hữu địa điểm kinh doanh Đánh giá mức độ ổn định sở kinh doanh nhà - Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh; - Kháo sát thực tế: thông tin từ ngƣời lao động, ngƣời thân, hàng xóm, quyền địa phƣơng ĐÁNH GIÁ NGUỒN THU TỪ LƢƠNG III Hình thức 3.1 đơn vị hoạt động Quy mô công 3.2 ty/đơn vị khách hàng công tác Mức độ 3.3 quan tâm khách hàng đến Xác định hình thức - Hợp đồng lao động công ty, đơn vị nhà - Các định liên quan nƣớc, hành đến ngƣời vay chứa thông tin nghiệp đơn vị Đánh giá tầm cỡ phát triển công ty, chức vị trí đơn vị khách hàng cơng tác, khả gắn kết lâu dài Đánh giá khả ổn định khách hàng công việc - Giấy phép kinh doanh công ty - Quyết định, phân quyền đơn vị (Bộ, cục, sở, phòng ) - Hoạt động cơng việc khách hàng - Mong muốn chuyển đổi môi trƣờng STT Mụ đí Chỉ tiêu Cá tiêu công việc ăn ứ xá định/ Nguồn thông tin - Xu hƣớng thị trƣờng - Xu hƣớng phát triển 3.4 3.5 Rủi ro liên Đánh giá mức độ rủi ro quan đến công việc, rủi ro công việc đơn vị Thời gian chi lƣơng Triển vọng 3.6 phát triển khách hàng hoạt động - Báo cáo thƣờng niên Đánh giá tính ổn định - Xác nhận lƣơng việc chi lƣơng - Sao kê tài khoản - Triển vọng phát triển Đánh giá chủ quan: khả công ty tăng thăng tiến, điều - Năng lực công tác, khả chuyển công việc thăng tiến khách hàng ĐÁNH GIÁ UY TÍN QUAN HỆ TÍN DỤNG IV Quan hệ 4.1 ngành cơng ty/đơn vị với VPBank Đà Nẵng - Dƣ nợ hạn; - Số lần cấu lại nợ nợ hạn; dƣ nợ tại… Đánh giá chất lƣợng dƣ - Thời gian quan hệ tín nợ, uy tín KH; dụng với VPBank Đà Nẵng thiện chí trả nợ - Số lƣợng sản phẩm phi tín dụng mà KH sử dụng ngân hàng 4.2 - Số dƣ tiền gửi Quan hệ Đánh giá mức độ an - Thơng tin từ CIC; với tồn khoản vay - Trao đổi trực tiếp với KH STT 4.3 Chỉ tiêu Mụ đí Cá tiêu TCTD nguồn trả nợ, TSĐB khác KH Thiện chí Đánh giá thiện chí trả trả nợ nợ để đƣa KH định tín dụng phù hợp ăn ứ xá định/ Nguồn thơng tin ngƣời gia đình - KH có trả nợ hạn theo cam kết khơng; - Tính chủ động việc trả nợ; … DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ến V ệt [1] Trầm Thị Xuân Hƣơng Hoàng Thị Minh Ngọc (2012), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Kinh tế, HCM [2] Đinh Xuân Hạng Nguyễn Văn Lộc (2012), Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Tài [3] Trần Huy Hồng (2011), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội [4] Đỗ Thùy Dung (2009), “Rủi ro tín dụng – cách tiếp cận lƣợng hóa”, Tạp chí ngân hàng, (số 11 tháng 06 năm 2009) [5] Nguyễn Quốc Nghi Lê Thị Diệu Hiền (2014), “Rủi ro thị trƣờng sản xuất nông nghiệp nơng hộ đồng sơng cửu long”, Tạp chí khoa học Trường đại học Cần Thơ, (số 33 năm 2014) [6] Nguyễn Thị Kim Nhung – Phạm Thị Thu Tuyền – Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (2017), “Một số vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại”, Tạp chí Tài chính, (23/12/2017) [7] Nguyễn Thị Thu Đơng (2012) Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trình hội nhập, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân [8] Luật Tổ chức Tín dụng 47/2010/QH2 ngày 16/06/2010 Thống đốc NHNN [9] Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng – ban hành theo định số 1627/2001-QD NHNN ngày 31/12/2001 [10] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN, Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [11] Thơng tƣ số 02/2013/TT-NHNN NHNN Việt Nam ngày 21/01/2013 [12] Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội [13] Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng – ban hành theo định số 1627/2001-QD NHNN ngày 31/12/2001 [14] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN, Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [15] Nguyễn Đức Tú (2012), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân [16] Nguyễn Thị Hải Ninh (2012), Rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn ng Bí, Luận văn thạc sĩ tài ngân hàng, Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội T ến An [17] Dictionary of Banking systems, Barron’s Edutional Series, Inc, 1997 [18] Chrinko R.S Guill (2000)“A framework for assessing credit risk in depository institution” [19] Hennie Van Greuning – Sonja B Rajovic Bratanovic, 2003 Analyzing an Managing Banking Risk: A framework for accessing coporate governance and financial risk The Word Bank: Washington, D.C 20433 Website: [20] www.sbv.gov.vn [21] http://thoibaonganhang.vn [22] http://www.vnba.org.vn [23] http://tapchitaichinh.vn ... tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân tơi chọn đề tài: Quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân Ngân hàng thương. .. quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá. .. tế nhân tố dẫn đến rủi ro cho vay Hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân VPBank Đà Nẵng hoạt động liên quan đến công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản