Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Vietinbank .I. Tổng quan về rủi ro tín dụng1.Khái niệm, bản chất :Rủi ro tín dụng : là rủi ro do bên được cấp tín dụng, bên có nghĩa vụ hoặc đối tác không thực hiện hoặc thực hiện không đủ các nghĩa vụ theo cam kết trong hợp đồng tín dụng.Bản chất: nó gắn liền với hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng nhất có quy mô lớn nhất của NHTM
Quản trị rủi ro tín dụng hệ thống Ngân Hàng I.Tổng quan rủi ro tín dụng II.Quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank III.Đánh giá QTRR tín dụng Vietinbank I Tổng quan rủi ro tín dụng 1.Khái niệm, chất : -Rủi ro tín dụng : rủi ro bên cấp tín dụng, bên có nghĩa vụ đối tác khơng thực thực không đủ nghĩa vụ theo cam kết hợp đồng tín dụng -Bản chất: gắn liền với hoạt động tín dụng- hoạt động quan trọng có quy mơ lớn NHTM I Tổng quan rủi ro tín dụng Biểu RRTD : -Không thu lãi hạn: cấp độ thấp nhất, xuất phát từ thiếu cân đối thu nợ trả nợ từ khách hàng -Không thu vốn hạn: mức độ nghiêm trọng hơn, xuất phát từ tiến độ thực dự án kinh doanh khách hàng -Không thu đủ lãi: xuất phát từ hoạt động kinh doanh khách hàng yếu -Không thu đủ vốn cho vay: mức độ rủi ro tín dụng cao nhất, khách hàng khơng có khả trả nợ, nợ xấu I Tổng quan rủi ro tín dụng Ngun nhân RRTD: I Nhóm NN từ phía khách hàng: - Sử dụng vốn sai mục đích, khả quản lý kém, tài doanh nghiệp yếu thiếu minh bạch, thiếu thiện trí trả nợ khoản vay II Nhóm NN từ phía ngân hàng: - Công tác kiểm tra nội lỏng lẻo, cán thiếu đạo đức chuyên môn kém, thiếu giám sát quản lý sau vay, hợp tác ngân hàng TM thiếu tinh chặt chẽ III Nhóm NN từ MT bên ngồi: - Mơi trường KT không ổn định, MT tự nhiên thay đổi nhanh chóng, MT quản lý chưa đầy đủ chồng chéo I Tổng quan rủi ro tín dụng Tác động RRTD: Thứ 1: Tác động đến hoạt động ngân hàng - Ảnh hưởng trực tiếp đến khả sinh lời mở rộng kinh doanh ngân hàng - Có thể dẫn đến việc ngân hàng bị phá sản Thứ 2: Tác động đến kinh tế - Khi rủi ro tín dụng xảy ra, ngân hàng khó thu hồi vốn - Đồng thời gây khó khăn cho lần vay vốn - Nếu rủi ro xảy quy mô lớn, tốc độ phát triển kinh tế , ngành hay vùng bị chậm lại suy giảm theo I Tổng quan rủi ro tín dụng Ví dụ: Vụ án Bầu Kiên lừa đảo ngân hàng ACB năm 2012 II Quản trị rủi ro VietinBank: I Giới thiệu hoạt động Vietinbank II Quản trị rủi ro VietinBank: Thực trạng QTRR tín dụng Vietinbank: - Bắt đầu từ năm 2012, sở hỗ trợ tư vấn nước ngoài, Viettinbank xây dựng hệ thống quản lý RRTD theo chuẩn Basel II cuối năm 2013 đến năm 2014, VietinBank xây dựng lộ trình triển khai Basel II từ đến năm 2018 - Mơ hình tín dụng theo chuẩn Basel II: II Quản trị rủi ro VietinBank: Quy trình QTRR tín dụng Vietinbank: Bước 1: nhận diện RRTD - Tiếp nhận thẩm định hồ sơ - Thẩm định RRTD độc lập - Quản lý giải ngân tín dụng NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG - Phù hợp với đặc thù danh mục tín dụng - Xây dựng theo ngành kinh tế cụ thể - Xây dựng cấu điểm, trọng số cho tiêu - Cơ cấu điểm trọng số cho tiêu xác định sở tầm quan trọng tiêu ngành - Số lượng tiêu tương đối lớn để giảm thiểu ảnh hưởng sai sót, nhận định chủ quan CBTD QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Bước 1: Thu thập thông tin Bước 2: Xác định ngành nghề lĩnh vực sản suất kinh doanh doanh nghiệp Bước 3: Chấm điểm xác định quy mô doanh nghiệp • Các tiêu chí sử dụng để chấm điểm xác định quy mô doanh nghiệp gồm: nguồn vốn kinh doanh, lao động, doanh thu giá trị nộp NSNN • Căn vào kết chấm điểm thu được, xếp loại quy mô doanh nghiệp theo bảng sau: QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Bước 4: Chấm điểm số tài chính: BẢNG TỔNG ĐIỂM TÀI CHÍNH QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Bước 5: Chấm điểm tiêu chí phi tài QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Bước 6: Tổng hợp điểm xếp hạng doanh nghiệp • Điểm KH = Điểm tiêu tài chính*Trọng số phần tài chính+ Điểm tiêu phi tài chính* Trọng số phần phi tài • Bảng Xếp hạng khách hàng BẢNG XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG ĐO LƯỜNG RRTD THEO PP THỐNG KÊ Mục tiêu : - Cải thiện tính xác hiệu lực mơ hình đo lường rủi ro với thước đo xác suất không trả nợ (PD), số dư nợ rủi ro (EAD) tổn thất dự kiến (EL) trường hợp không trả nợ (LGD) cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp hệ thống chấm điểm tín dụng cho định chế tài theo phương pháp tiếp cận nội - Đồng thời, dự án giúp tăng cường hiệu cơng tác quản lý danh mục tín dụng sở quản lý GHTD, quản lý TSĐB, sách thu hồi quản lý nợ xấu ĐO LƯỜNG RRTD THEO QUYẾT ĐỊNH 493/2005/QĐ-NHNN VÀ QUYẾT ĐỊNH 18/2007/NHNN VỀ PHÂN LOẠI NỢ Bảng phân loại nợ theo tiêu chí định lượng định tính Sơ đồ: Quy trình đo lường RRTD BƯỚC 4: ỨNG PHÓ RRTD TẠI NGÂN HÀNG - Quản lý khoản vay - Ngân hàng xây dựng quản lý số giới hạn rủi ro - Mức ủy quyền với chi nhánh - Phân loại tín dụng - Xử lý nợ xấu / Quản lý vấn đề tín dụng III Đánh giá chung hoạt động QTRRTD Vietinbank: Kết đạt được: a Chất lượng nợ, cấu tín dụng chuyển biến theo chiều hướng tích cực: nhóm nợ 2, nợ xấu kiểm sốt giới hạn 2%, bình qn dư nợ tăng hàng năm mức 17%, tăng tỉ trọng vay công nghiệp thương mại b Xây dựng hệ thống khn khổ chế,chính sách tín dụng đồng bộ: quy trình nghiệp vụ tín dụng chuẩn hóa tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 c Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng hình thành: chuyển mơ hình quản trị tín dụng theo mơ hình chuẩn Basel II d Ngân hàng xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ: khách hàng chấm điểm xếp hạng tín dụng chia thành nhóm khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân khách hàng TCTD III Đánh giá chung hoạt động QTRRTD Vietinbank: Những hạn chế Vietinbank: - Chiến lược quản trị rủi ro tín dụng chưa hồn thiện: - Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng khơng phù hợp +Hạn chế việc nhận biết rủi ro +Về chức quản trị rủi ro - Quy trình cấp tín dụng nhiều bất cập: - Xuất tình trạng tập trung tín dụng vào số ngành hàng, nhóm khách hàng - Nguyên nhân hạn chế cơng tác quản trị rủi tín dụng Ngân hàng Công thương + Nguyên nhân chủ quan: + Nguyên nhân khách quan: III Đánh giá chung hoạt động QTRRTD Vietinbank: Một số giải pháp nâng cao hiệu QTRR: Giải phát 1: Nâng cao chất lượng thẩm định thực quy trình cho vay chặt chẽ: Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát khoản vay: Giải pháp 3: Giải pháp nhân sự: ...I.Tổng quan rủi ro tín dụng II .Quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank III.Đánh giá QTRR tín dụng Vietinbank I Tổng quan rủi ro tín dụng 1.Khái niệm, chất : -Rủi ro tín dụng : rủi ro bên cấp tín dụng, ... rủi ro tín dụng Ví dụ: Vụ án Bầu Kiên lừa đảo ngân hàng ACB năm 2012 II Quản trị rủi ro VietinBank: I Giới thiệu hoạt động Vietinbank II Quản trị rủi ro VietinBank: Thực trạng QTRR tín dụng Vietinbank: ... Vietinbank: Những hạn chế Vietinbank: - Chiến lược quản trị rủi ro tín dụng chưa hồn thiện: - Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng khơng phù hợp +Hạn chế việc nhận biết rủi ro +Về chức quản trị rủi