ĐỀ CƯƠNG môn học KINH tế LƯỢNG tài CHÍNH

Mô tả môn học Môn học Kinh tế lượng tài chính cung cấp những phương pháp và kỹ thuật kinh tế lượng căn bản và chủ yếu được sử dụng để phân tích những vấn đề trong lĩnh vực tài chính -ngâ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

-ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG TÀI CHÍNH

[Tên tiếng Anh: ECONOMETRICS FOR FINANCE; Mã số môn học:]

[Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng; Trình độ đào tạo: Cao học]

1 Thông tin chung về môn học

Số tín chỉ: 3

 Lý thuyết : 1,5

 Bài tập : 0,5

 Thực hành : 1

2 Điều kiện tham gia môn học

Môn học tiên quyết Kinh tế lượng căn bản (Hồi qui cơ bản)

Các yêu cầu khác

Kỹ năng sử dụng máy tính

Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng thuyết trình

3 Mô tả môn học

Môn học Kinh tế lượng tài chính cung cấp những phương pháp và kỹ thuật kinh tế lượng căn bản và chủ yếu được sử dụng để phân tích những vấn đề trong lĩnh vực tài chính -ngân hàng Môn học được tiếp cận theo hướng ứng dụng nhằm giúp người học nắm bắt được dễ dàng cách thức sử dụng các phương pháp, mô hình kinh tế lượng Các bài giảng được thiết kế làm giảm hàm lượng toán thống kê gắn liền với bản chất của kinh tế lượng

và tập trung vào ý nghĩa mang tính ứng dụng gắn liền với khái thác những tiện ích từ các phần mềm kinh tế lượng

Môn học tập trung vào các mô hình, phương pháp phân tích hai loại dữ liệu được sử dụng chủ yếu trong tài chính - ngân hàng là dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu bảng gồm:

hồi qui vectơ, mô hình đồng liên kết và hiệu chỉnh sai số và các mô hình phân tích dữ liệu bảng

4 Mục tiêu môn học

Sau khi hoàn tất môn học, người học có thể:

 Biết được đặc điểm thống kê của các loại dữ liệu phổ biến được sử dụng trong phân tích tài chính, ngân hàng

 Sử dụng tiếp cận Box-Jenkins để phân tích và dự báo lợi nhuận tài sản tài chính bằng các mô hình chuỗi thời gian đơn biến

 Mô hình hóa và dự báo biến động của lợi nhuận tài chính bằng mô hình ARCH-GARCH

 Sử dụng mô hình VAR để phân tích và giải thích mối quan hệ lẫn nhau giữa các biến số

 Thực hiện được kiểm định giả thiết và kiểm định nhân quả Granger trong phân tích VAR

 Thực hiện kiểm định nghiệm đơn vị bằng các phương pháp khác nhau

 Hiểu được khái niệm đồng liên kết và thực hiện kiểm định quan hệ đồng liên kết theo tiếp cận Angle-Granger và tiếp cận Johanson

 Phân tích quan hệ dài hạn và ngắn hạn của các biến số bằng mô hình đồng liên kết

và hiệu chỉnh sai số theo tiếp cận Johansen

 Hiểu được những ưu và nhược điểm khi làm việc với dữ liệu bảng so với các loại

dữ liệu khác

 Lựa chọn và sử dụng mô hình tác động (effect models) phù hợp để phân tích dữ liệu bảng

 Hiểu được vai trò của biến công cụ

 Sử dụng phương pháp ước lượng GMM để phân tích mô hình động bằng dữ liệu bảng

5 Tài liệu phục vụ môn học

Giáo trình [1] Nguyễn Quang Dong và Nguyễn Thị Minh, Giáo trình Kinh tế lượng,

Cambridge University Press 2014.

Học viên có thể tiếp cận tài liệu tại thư viện trường

Tài liệu

tham khảo

thêm

[3] Dimitrios Asteriou and Stephen G Hall, Applied Econometrics, 2nd

edition Palgrave

[4] Enders, Walter, Applied Econometric Time Series, 3rd Edition, Wiley, 2010

[5] Nguyễn Trọng Hoài và các tác giả, Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính, NXB Thống Kê, 2009.

[6] Nguyễn Văn Tùng, Thực hành kinh tế lượng cơ bản với EViews, NXB

Kinh Tế, 2014

Học viên có thể tiếp cận tài liệu tại thư viện trường

Các loại học

liệu khác

http://as.wiley.com/WileyCDA/Section/id-350087.html?

filter=TEXTBOOK&sort=FEATURED&sortDirection=DESC http://library.buh.edu.vn/

https://www.econometricsociety.org/

6 Kế hoạch giảng dạy chi tiết

(tiết/giờ) Tài liệu sử dụng CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU KINH

TẾ LƯỢNG TÀI CHÍNH

1.1 Kinh tế lượng và kinh tế lượng tài

chính

1.2 Các dạng dữ liệu

1.3 Tính toán lợi nhuận trong mô hình

tài chính

1.4 Các bước xây dựng mô hình kinh

tế lượng

1.5 Các phần mềm kinh tế lượng

1.6 Cấu trúc môn học

3 tiết

BÁO TRONG TÀI CHÍNH: MÔ

HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN

BIẾN

2.1 Giới thiệu về phân tích chuỗi thời

gian

2.2 Quá trình tự hồi qui (AR)

2.3 Quá trình trung bình trượt (MA)

2.4 Quá trình trung bình trượt tự hồi

qui tích hợp (ARIMA)

2.5 Ước lượng mô hình ARIMA theo

tiếp cận Box-Jenkins

2.6 Dự báo bằng mô hình ARIMA

2.7 Ứng dụng mô hình ARIMA ước

lượng và dự báo lợi nhuận tài sản tài

chính

10 tiết

CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH CHUỖI

THỜI GIAN ĐA BIẾN: MÔ HÌNH

VAR

3.1 Giới thiệu mô hình VAR

3.2 Các dạng mô hình VAR

3.3 Ước lượng mô hình VAR dạng

reduced

3.4 Kiểm định nhân quả Granger

3.5 Hàm phản ứng đẩy

3.6 Phân tích phân rã phương sai

3.7 Ứng dụng mô hình VAR phân tích

quan hệ lẫn nhau giữa các biến số

10 tiết

CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH QUAN

HỆ DÀI HẠN VÀ NGẮN HẠN: MÔ

10 tiết

4.1 Chuỗi thời gian không dừng và hồi qui giả mạo

4.2 Kiểm định nghiệm đơn vị

4.3 Khái niệm đồng liên kết

4.4 Mô hình đồng liên kết và hiệu chỉnh sai số

4.5 Kiểm định và ước lượng quan hệ đồng liên kết: tiếp cận Engle và Granger

4.6 Kiểm định và ước lượng quan hệ đồng liên kết: tiếp cận VAR của Johanson

4.6 Ứng dụng mô hình đồng liên kết và hiệu chỉnh sai số ước lượng quan hệ dài hạn và ngắn hạn trong tài chính

ĐỘNG TRONG TÀI CHÍNH: MÔ

HÌNH PHƯƠNG SAI CÓ ĐIỀU

KIỆN THAY ĐỔI

5.1 Đặc trưng của dữ liệu tài chính

5.2 Phương sai có điều kiện và phương

sai không điều kiện

5.3 Mô hình phương sai có điều kiện tự

hồi qui (ARCH)

5.4 Mô hình ARCH tổng quát

(GARCH)

5.5 Mô hình GARCH bất đối xứng

5.6 Mô hình GARCH-in-mean

5.7 Ứng dụng mô hình

ARCH/GARCH phân tích và dự báo

biến động lợi nhuận tài chính

7 tiết

CHƯƠNG 6 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

BẢNG

6.1 Giới thiệu về dữ liệu bảng và phân

tích dữ liệu bảng

6.2 Các mô hình tác động (effect

models): mô hình tác động ngẫu nhiên

và tác động cố định

6.3 Mô hình tác động mở rộng: mô

hình tác động cố định có biến thời gian,

phương sai thay đổi

6.4 Ước lượng và lựa chọn mô hình tác

động

6.5 Phân tích mô hình động bằng dữ

liệu bảng: phương pháp ước ượng

10 tiết

7 Phương thức đánh giá môn học

Thành phần

đánh giá Phương thức đánh giá

Chuẩn đầu

ra môn học Tỷ lệ (%) A1 Đánh giá

quá trình

học tập

A2 Đánh giá

8 Quy định của môn học

 Yêu cầu về kiến thức nền tảng: Nắm chắc các kiến thức nền tảng về Kinh tế vĩ mô

 Yêu cầu về thực hành: theo hướng dẫn của giảng viên

 Yêu cầu về nghiên cứu xử lý tình huống: theo hướng dẫn của giảng viên

 Yêu cầu về thái độ học tập, sự chuyên cần: đảm bảo thời gian học trên lớp, có thái độ nghiêm túc và tích cực trong học tập

 Yêu cầu về việc tự học: đọc tài liệu và chuẩn bị theo hướng dẫn của giảng viên

9 Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học : Khoa Kinh tế quốc tế

PHỤ TRÁCH BIÊN SOẠN

TS PHẠM THỊ TUYẾT TRINH

KHOA DUYỆT ĐỀ CƯƠNG TRƯỞNG KHOA

PGS., TS Hạ Thị Thiều Dao

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG