Bài giảng Xác suất thông kêĐại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí MinhChương 9: Thuyết chuỗi tuần tự theo thời gian và dự báo

Bài giảng xác suất thống kê, bài tập xác suất thông kê được sử dụng trong trường đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh. Bài giảng Xác suất thống kê chương 9: thuyết chuỗi tuần tự theo thời gian và dự báo Lý thuyết chuỗi tuần tự theo thời gian và dự báo, giáo trình lý thuyết chuối tuần tự trong xác suất thống kê, những bài tập về lý thuyết chuỗi tuần tự

Trường ĐHBK Tp.HCM Thống Kê - Chương NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG THUYẾT CHUỖI TUẦN TỰ THEO THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO ƒ ƒ ƒ ƒ Chuỗi theo thời gian Các phương pháp làm trơn Dự báo Các phương pháp dự báo CHUỖI TUẦN TỰ THEO THỜI GIAN Thành phần chuỗi theo thời gian: • • • • Xu hướng dài hạn Thành phần chu kỳ Thành phần mùa Thành phần bất thường (Trend component) (Cyclical component) (Seasonal component) (Irregular component) Ph Phương pháp há trung bình bì h dịch dị h chuyển h ể X *t = Mơ hình hóa dự báo giá trị đại lượng X: • • CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM TRƠN (Smoothing Methods) Mơ hình nhân Mơ hình cộng m X t+ j ∑ 2m + j=− m X *t = X t −m + X t −m+1 + + X t + + X t + m −1 + X t + m 2m + ( X *t : giá trị trung bình dịch chuyển (2m+1) điểm) Trường ĐHBK Tp.HCM Thống Kê - Chương CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM TRƠN (Smoothing Methods) (tt) Ph Phương pháp há làm trơn t bằ hàm hà mũ ũđ đơn giản iả X t* = αX t + (1 − α ) X t*−1 X 1* = X ( α : số làm trơn có giá trị từ 0-1) Ví dụ: Lượng máy tính bán hàng tháng Tháng Xi (2m+1)=5 0.5 DỰ BÁO (2m+1)=4 Một 21 21 Hai 20 20.5 19.50 Ba 19 18.4 19.8 17.75 18.6 Tư T 18 17 17.2 18 18.9 16 50 16.50 17 17.1 Năm 14 17.6 16.4 17.25 16.9 Sáu 15 19.4 15.7 19.75 18.5 Bảy 22 20.8 18.9 22.50 21.1 Tám 28 23.0 23.4 25.00 23.8 •Tiên đoán (predicting) & Dự báo (forecasting) •Phân loại dự báo •Các bước dự báo •Các phương pháp dự báo Qui ước: Xt: Giá trị quan sát thời điểm t Ft+1: Giá trị dự báo thời điểm t+1 Độ xác dự báo: et+1 = Xt+1 – Ft+1 Trường ĐHBK Tp.HCM Thống Kê - Chương PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH (average method) PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO GIẢN ĐƠN (Naive Method) Phương pháp trung bình đơn giản Phuong phap : Ft +1 = X t Phuong phap : Ft +1 = X t + ( X t − X t −1 ) Ft +1 = X t * Ft +1 = Xt X t −1 Phương pháp TB dịch chuyển n thời đoạn Phuong phap : Ft +1 = X t −3 Phuong phap : Ft +1 = X t −3 + t ∑ Xi t i =1 ( X t − X t −1 ) + + ( X t −3 − X t − ) Ft +1 = t ∑ Xi = n ( X t + X t −1 + + X t +1− n ) n i = t − n +1 10 Các phương pháp dự báo (tt) Phương pháp làm trơn hàm mũ Ft +1 = X*t = αX t + (1 − α ) X t*−1 X 1* = X Phương pháp tự hồi qui Tự hồi qui bậc 1: Tự hồi qui bậc 2: X t = γ + φ1 X t −1 + at X t = γ + φ1 X t −1 + φ2 X t − + at 11