Phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng TMCP công thương việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THANH GIÀU PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THANH GIÀU PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT TP Hồ Chí Minh - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sĩ “Phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam” kết trình học tập, nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu sử dụng luận văn thu thập hoàn toàn xác, đáng tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, xử lý trung thực khách quan Tp Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2017 Tác giả Nguyễn Thanh Giàu MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu 1.5.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn 1.7 Ý nghĩa đề tài KẾT LUẬN CHƯƠNG - CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NHTM 2.1 Tổng quan nợ xấu NHTM 2.1.1 Khái niệm nợ xấu NHTM 2.1.2 Tác động nợ xấu 2.1.3 Các tiêu đánh giá, đo lường nợ xấu 10 2.2 Các nhân tố tác động đến nợ xấu NHTM 10 2.2.1 Nhóm nhân tố vĩ mô 10 2.2.2 Nhóm nhân tố từ phía ngân hàng 11 2.2.3 Nhóm nhân tố từ phía khách hàng 13 2.3 Lược khảo nghiên cứu trước nhân tố tác động đến nợ xấu NHTM 14 2.3.1 Các nghiên cứu giới 14 2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam 17 2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 21 3.1 Sơ lược Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) 21 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 21 3.1.2 Những kết đạt giai đoạn 2011-2016 22 3.2 Thực trạng nợ xấu Vietinbank giai đoạn 2011-2016 24 3.2.1 Cơ cấu nợ xấu Vietinbank giai đoạn 2011-2016 24 3.2.2 Tỷ lệ nợ xấu Vietinbank so với NHTM khác giai đoạn 2011-2016 27 3.3 Thực trạng nhân tố tác động đến nợ xấu Vietinbank giai đoạn 2011-2016 30 3.3.1 Nhóm nhân tố vĩ mô 30 3.3.2 Nhóm nhân tố từ phía ngân hàng 34 3.3.3 Nhóm nhân tố từ phía khách hàng 45 3.4 Đánh giá chung thực trạng nhân tố tác động đến nợ xấu Vietinbank giai đoạn 2011-2016 46 3.4.1 Những nhân tố tích cực 47 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế 48 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 51 4.1 Thiết kế nghiên cứu, quy trình nghiên cứu 51 4.1.1 Thiết kế nghiên cứu 51 4.1.2 Quy trình nghiên cứu 52 4.2 Nghiên cứu định tính 52 4.3 Xây dựng thang đo 53 4.4 Phương pháp chọn mẫu xử lý số liệu 56 4.4.1 Phương pháp chọn mẫu 56 4.4.2 Phương pháp xử lý số liệu 57 4.5 Phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu 58 4.5.1 Kiểm định độ tin cậy hệ số Cronbach’s Alpha 58 4.5.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 60 4.5.3 Phân tích hồi quy bội 61 4.5.4 Nhận xét kết nghiên cứu 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 65 5.1 Định hướng Chính Phủ Vietinbank công tác phòng ngừa xử lý nợ xấu đến 2020 65 5.1.1 Định hướng Chính Phủ, NHNN 65 5.1.2 Định hướng Vietinbank 66 5.2 Giải pháp vận dụng tác động nhân tố nhằm phòng ngừa hạn chế nợ xấu Vietinbank 67 5.2.1 Giải pháp, kiến nghị phòng ngừa nợ xấu 67 5.2.2 Gợi ý sách xử lý nợ xấu 73 5.3 Hạn chế đề tài 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 KẾT LUẬN -77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu AMC Công ty Quản lý Nợ Khai thác Tài sản BCTC Báo cáo tài BIDV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CAGR Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (Compound Annual Growth Rate) CIC Trung tâm Thông tin tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin CPI Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index) EIB/Eximbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập Việt Nam FDI Đầu tư trực tiếp nước GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên HTTD Hỗ trợ tín dụng KTNB Kiểm toán nội KTKSNB Kiểm tra kiểm soát nội MB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội NCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NHCT/Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước PDTD Phê duyệt tín dụng QLRR Quản lý rủi ro QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng ROA Tỷ suất lợi nhuận ròng tổng tài sản (Return on total assets) ROE Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (Return on Equity) Sacombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín SHB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm TSC Trụ sở VAMC Công ty TNHH MTV Quản lý Tài sản TCTD Việt Nam VIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam VPBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 3.1 Một số tiêu tài Vietinbank 22 Bảng 3.2 Quy mô, cấu nợ xấu Vietinbank 24 Bảng 3.3 Kết thu hồi nợ xấu bán VAMC Vietinbank 26 Bảng 3.4 Tốc độ tăng trưởng GDP tỷ lệ nợ xấu 30 Bảng 3.5 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tỷ lệ nợ xấu 31 Bảng 4.1 Mã hóa thang đo 54 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp Cronbach’s Alpha sau loại biến 58 Bảng 4.3 Kết mô hình hồi quy 61 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu Tên hình Trang Hình 2.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất 19 Hình 3.1 Mô hình tổ chức Vietinbank 22 Hình 3.2 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank 24 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Tỷ trọng nhóm nợ xấu tổng nợ xấu Vieinbank Nợ xấu NHTM niêm yết sàn chứng khoán Dư nợ cho vay NHTM niêm yết sàn chứng khoán Tỷ lệ nợ xấu NHTM niêm yết sàn chứng khoán 27 27 27 28 Hình 3.7 Mối quan hệ GDP tỷ lệ nợ xấu Vietinbank 30 Hình 3.8 Mối quan hệ CPI tỷ lệ nợ xấu Vietinbank 31 Hình 3.9 Hình 3.10 Hình 3.11 Hình 3.12 Hình 3.13 Hình 4.1 Mối quan hệ lãi suất cho vay tỷ lệ nợ xấu Vietinbank Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế Vietinbank Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành kinh tế Vietinbank Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng tỷ lệ nợ xấu Vietinbank Mối quan hệ tổng tài sản¸ tổng dư nợ cho vay tỷ lệ nợ xấu Vietinbank Quy trình nghiên cứu 33 36 37 38 41 52 PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN VIÊN THAM GIA KHẢO SÁT THỬ STT Chức vụ Chuyên viên Nguyễn Chính Bảo Chuyên viên cao cấp phòng PDTD TPHCM (nay Chuyên viên cao cấp phòng PDTD Khách hàng lớn Miền Nam) Trịnh Bình Thảo Chuyên viên cao cấp phòng PDTD TPHCM (nay Chuyên viên cao cấp phòng PDTD Khách hàng lớn Miền Nam) Hà Diệu Anh Chuyên viên cao cấp phòng PDTD TPHCM (nay Chuyên viên cao cấp phòng PDTD Khách hàng lớn Miền Nam) Đàm Thị Minh Huyền Chuyên viên cao cấp phòng PDTD TPHCM (nay Chuyên viên cao cấp phòng PDTD Khách hàng lớn Miền Nam) Nguyễn Hữu Phúc Chuyên viên cao cấp phòng PDTD TPHCM (nay Chuyên viên cao cấp phòng PDTD Khách hàng vừa nhỏ Miền Nam) PHỤ LỤC 5: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT HOÀN CHỈNH A PHẦN GIỚI THIỆU Kính chào Anh/Chị Tôi tên Nguyễn Thanh Giàu, học viên cao học ngành Tài – Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế TPHCM Hiện nay, thực đề tài “Phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” Nhằm mục đích thu thập số liệu thăm dò ý kiến nhân viên làm việc vị trí tín dụng hệ thống NHCT để phục vụ đề tài nghiên cứu, mong nhận ý kiến đánh giá, đóng góp Anh/Chị qua bảng câu hỏi khảo sát Kết hay sai không quan trọng, tất câu trả lời hữu ích cho việc nghiên cứu Mọi thông tin anh/chị cung cấp hoàn toàn giữ bí mật sử dụng phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài Rất mong nhận cộng tác nhiệt tình anh/chị B PHẦN THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC KHẢO SÁT Giới tính  Nam  Nữ Trình độ học vấn  Trung cấp/Cao đẳng  Đại học  Trên đại học Chức vụ  Chuyên viên Chi nhánh/TSC  Trưởng/Phó phòng Chi nhánh, Chuyên viên cao cấp TSC  Giám đốc/Phó giám đốc Chi nhánh, Trưởng/Phó phòng TSC Thâm niên công tác  Dưới năm  Từ 01 đến 03 năm  Trên 03 đến 05 năm  Trên 05 năm Email/SĐT: ………………………………………… Nơi công tác tại: ………………………………………… C CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin Anh/Chị cho biết ý kiến phát biểu sau nhân tố tác động đến nợ xấu cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng Mỗi phát biểu có 05 lựa chọn sau:      Hoàn toàn Không đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn không đồng ý I Nhân tố môi trường vĩ mô đồng ý Ký hiệu mã hóa Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) giảm VM1 làm tăng khả phát sinh nợ xấu Lạm phát gia tăng VM2 Lãi suất biến động VM3 Cơ chế, sách Nhà nước VM4 không thống nhất, đồng có nhiều thay đổi Môi trường trị/ tự nhiên (thiên VM5 tai, dịch bệnh…) bất ổn II Nhân tố từ phía Ngân hàng Công tác thẩm định tín dụng, đánh giá NH1 rủi ro chưa hiệu Công tác kiểm tra, giám sát trước, NH2 sau cho vay yếu Tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh NH3 dễ dẫn đến nợ xấu Chính sách tín dụng không phù hợp NH4 Thang đo      (cho vay tập trung vào 01 ngành nghề/nhóm khách hàng, quan điểm chấp nhận rủi ro lớn) Quy mô ngân hàng (tổng dư nợ, tổng NH5 tài sản) lớn, nợ xấu cao Hệ thống thông tin tham khảo, thẩm NH6 định Khách hàng chưa đầy đủ Hệ thống XHTD chưa đánh giá NH7 mức độ rủi ro khách hàng Năng lực chuyên môn nhân viên/ NH8 lực quản lý điều hành Ban lãnh đạo Đạo đức nghề nghiệp nhân viên, NH9 Ban lãnh đạo III Nhân tố từ phía khách hàng Năng lực tài chính/khả trả nợ KH1 khách hàng hạn chế Khách hàng thiếu thiện chí trả nợ KH2 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích KH3 Khách hàng gian lận số liệu, chứng từ KH4 cố ý lừa đảo Khách hàng kinh nghiệm, KH5 lực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh/ Phương án kinh doanh/ Dự án đầu tư Phương án kinh doanh/ Dự án đầu tư không hiệu quả, khả thi KH6 IV Nợ xấu NHCT Các nhân tố môi trường vĩ mô có tác NX1 động đến nợ xấu NHCT Các nhân tố từ phía ngân hàng có tác NX2 động đến nợ xấu NHCT Các nhân tố từ phía khách hàng có tác NX3 động đến nợ xấu NHCT Chân thành cám ơn hợp tác Anh/Chị! PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY BẰNG HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA  NHÂN TỐ VĨ MÔ Bảng 6.1a: Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 895 N of Items 899 Bảng 6.1b: Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted VM1 15.67 6.302 605 432 903 VM2 16.15 6.032 821 703 857 VM3 15.89 5.465 774 678 867 VM4 16.19 6.287 697 621 882 VM5 16.15 5.929 854 817 850  NHÂN TỐ NGÂN HÀNG LẦN 1: CHƯA LOẠI BIẾN Bảng 6.2a: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 934 Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 933 N of Items Bảng 6.2b: Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NH1 31.75 19.157 750 729 926 NH2 31.66 17.461 822 848 923 NH3 31.78 17.904 880 892 918 NH4 31.75 17.680 870 816 918 NH5 33.69 22.311 277 297 949 NH6 31.96 19.193 788 903 924 NH7 32.03 19.932 763 839 926 NH8 31.87 19.883 782 851 925 NH9 31.79 19.082 881 874 919 LẦN 2: SAU KHI LOẠI BIẾN NH5 Bảng 6.3a Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 949 N of Items 951 Bảng 6.3b Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NH1 29.40 17.450 776 725 944 NH2 29.31 15.787 852 838 941 NH3 29.43 16.301 896 891 936 NH4 29.40 16.148 874 816 938 NH6 29.61 17.635 785 900 944 NH7 29.68 18.407 745 829 947 NH8 29.53 18.345 767 851 946 NH9 29.44 17.577  NHÂN TỐ KHÁCH HÀNG 867 863 939 Bảng 6.4a Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 926 N of Items 926 Bảng 6.4b Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted KH1 22.53 6.251 766 603 915 KH2 22.45 6.263 778 739 913 KH3 22.58 6.017 860 858 902 KH4 22.53 6.183 792 695 911 KH5 22.49 6.185 798 846 910 KH6 22.75 6.486 717 545 921  THANG ĐO NỢ XẤU Bảng 6.5a Reliability Statistics Cronbach's Alpha 789 Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 795 N of Items Bảng 6.5b Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NX1 7.80 1.383 621 389 731 NX2 7.73 1.230 656 431 686 NX3 7.97 1.046 636 405 722 PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA)  BIẾN ĐỘC LẬP Bảng 7.1a KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 689 4060.282 df 171 Sig Bảng 7.1b 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total Total % of Variance Cumulative % % of Cumulative Variance % 8.886 46.769 46.769 8.886 46.769 46.769 5.829 30.679 30.679 3.667 19.302 66.071 3.667 19.302 66.071 4.645 24.449 55.128 1.895 9.972 76.043 1.895 9.972 76.043 3.974 20.915 76.043 988 5.201 81.244 816 4.295 85.539 624 3.283 88.822 536 2.820 91.642 372 1.957 93.599 314 1.655 95.254 10 241 1.269 96.522 11 183 966 97.488 12 155 813 98.302 13 110 581 98.882 14 083 436 99.318 15 051 270 99.588 16 041 218 99.806 17 020 103 99.909 18 010 052 99.961 19 007 039 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng 7.1c Rotated Component Matrixa Component NH2 920 NH3 880 NH4 872 NH9 854 NH1 802 NH8 734 NH6 730 NH7 668 KH3 937 KH5 869 KH4 842 KH2 814 KH1 796 KH6 753 VM5 881 VM3 833 VM2 786 VM4 750 VM1 624 Extraction Method: Component Analysis Principal Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations  BIẾN PHỤ THUỘC Bảng 7.2a KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .708 Approx Chi-Square 133.852 Bartlett's Test of Sphericity df Sig .000 Bảng 7.2b Total Variance Explained Compone nt Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.129 70.954 70.954 461 15.361 86.315 411 13.685 100.000 Total 2.129 % of Variance Cumulative % 70.954 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng 7.2c Rotated Component Matrixa a Only one component was extracted The solution cannot be rotated 70.954 PHỤ LỤC 8: PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI  PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Bảng 8.1 Correlations NX NH KH 814** 749** 395** 000 000 000 150 150 150 150 814** 623** 312** 000 000 Pearson Correlation NX Sig (2-tailed) N Pearson Correlation VM Sig (2-tailed) 000 N 150 150 150 150 749** 623** 304** Sig (2-tailed) 000 000 N 150 150 150 150 395** 312** 304** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 150 150 150 Pearson Correlation NH Pearson Correlation KH VM 000 150 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  PHÂN TÍCH HỒI QUY Bảng 8.2a Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed Method KH, NH, VMb Enter a Dependent Variable: NX b All requested variables entered Bảng 8.2b Model Summaryb Model R 877a R Square Adjusted R Std Error of Square the Estimate 769 DurbinWatson 25526 764 2.047 a Predictors: (Constant), KH, NH, VM b Dependent Variable: NX Bảng 8.2c ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 31.584 Residual 9.513 146 Total 41.097 149 F Sig 10.528 161.571 000b 065 a Dependent Variable: NX b Predictors: (Constant), KH, NH, VM Bảng 8.2d Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B Standardized Coefficients Std Error (Constant) 087 217 VM 473 045 NH 334 KH 117 a Dependent Variable: NX t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 401 689 545 10.561 000 595 1.680 046 376 7.302 000 599 1.670 045 111 2.609 010 883 1.132 Bảng 8.2e Correlations ABSRES Correlation Coefficient ABSRES VM Spearman's rho NH KH VM NH KH 1.000 083 133 -.001 314 106 992 N 150 150 150 150 Correlation Coefficient 083 1.000 514** 278** Sig (2-tailed) 314 000 001 N 150 150 150 150 Correlation Coefficient 133 514** 1.000 232** Sig (2-tailed) 106 000 004 N 150 150 150 150 Correlation Coefficient -.001 278** 232** 1.000 Sig (2-tailed) 992 001 004 N 150 150 150 150 Sig (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ... đến nợ xấu NHTM Chương 3: Thực trạng nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 5 Chương 4: Phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chương... đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam? - Mức độ tác động nhân tố đến nợ xấu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nào? - Giải pháp vận dụng để phòng ngừa hạn chế nợ xấu Ngân hàng TMCP Công. .. trình bày khái quát nợ xấu nhân tố tác động đến nợ xấu NHTM thông qua nội dung: khái niệm nợ xấu; tác động nợ xấu đến kinh tế, ngân hàng khách hàng; nhân tố tác động đến nợ xấu từ phía môi trường