(Luận văn thạc sĩ) phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đồng nai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - VŨ THỊ KIM DUNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TPHCM-Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - VŨ THỊ KIM DUNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRƢƠNG THỊ HỒNG TPHCM-Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sỹ “Phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai” kết trình học tập nghiên cứu riêng tơi Các số liệu đƣợc sử dụng luận văn hoàn toàn đƣợc thu thập từ thực tế, xác, đáng tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, đƣợc xử lý trung thực khách quan TP.HCM, ngày…tháng…năm 2014 Ngƣời thực luận văn Vũ Thị Kim Dung MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ DANH MỤC PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan nợ xấu .5 1.1.1 Khái niệm nợ xấu 1.1.1.1 Quan điểm giới .5 1.1.1.2 Quan điểm Việt Nam 1.1.1.3 Mục tiêu quản lý nợ xấu 10 1.1.1.4 Các nguyên tắc hoạt động quản lý nợ xấu 10 1.1.2 Ảnh hƣởng nợ xấu 15 1.1.2.1 Đối với Ngân hàng 15 1.1.2.2 Đối với kinh tế 16 1.2 Những nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng Thƣơng mại 16 1.2.1 Nghiên cứu thực nghiệm nƣớc 16 1.2.2 Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam .20 1.2.3 Mơ hình nghiên cứu 21 1.2.3.1 Mơ hình 21 1.2.3.2 Các giả thuyết nghiên cứu 22 1.2.3.3 Xây dựng thang đo 23 1.3 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu nƣớc giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 26 1.3.1 Mơ hình xử lý nợ xấu Thế giới 26 1.3.2 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu nƣớc giới .27 1.3.2.1 Hàn Quốc giai đoạn khủng hoảng 1997 28 1.3.2.2 Hungary 29 1.3.2.3 Trung Quốc .30 1.3.2.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 31 Kết luận chƣơng 34 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 35 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Đồng Nai 35 2.1.1 Thực trạng huy động vốn 35 2.1.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Đồng Nai .38 2.2 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Đồng Nai 40 2.2.1 Phân loại dƣ nợ cho vay 40 2.2.2 Thực trạng nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Đồng Nai .42 2.2.2.1 Nợ xấu qua năm 42 2.2.2.2 Nợ xấu phân theo nhóm nợ 44 2.2.2.3 Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế .46 2.3 Nghiên cứu nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Đồng Nai 47 2.3.1 Mẫu nghiên cứu 47 2.3.2 Xử lý thang đo mơ hình 48 2.3.2.1 Phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha: 48 2.3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 52 2.3.2.3 Kiểm định thang đo nợ xấu phân tích hồi quy bội 58 2.3.3 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 62 2.4 Đánh giá nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Đồng Nai từ kết nghiên cứu 63 Kết luận chƣơng 66 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP XỬ LÝ VÀ HẠN CHẾ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 67 3.1 Định hƣớng sách cấp tín dụng 67 3.2 Giải pháp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đồng Nai 68 3.2.1 Giải pháp xử lý nợ xấu 68 3.2.2 Giải pháp hạn chế nợ xấu .70 3.2.2.1 Nâng cao trình độ, trách nhiệm Cán tín dụng .70 3.2.2.2 Đề xuất hƣớng quản lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Đồng Nai 71 3.2.2.3 Đề xuất hƣớng khắc phục tình trạng khó khăn từ phía khách hàng 72 3.2.2.4 Tăng trƣởng tín dụng theo hƣớng bền vững 73 3.2.2.5 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát nội .74 3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 74 3.3.1 Xây dựng quy trình thẩm định Tổ thẩm định .74 3.3.2 Hoàn thiện mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 74 3.3.3 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội để quản trị rủi ro .75 3.4 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc .77 Kết luận chƣơng 78 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AMC: Công ty quản lý tài sản BCKQ: Báo cáo kết CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng trực thuộc Ngân hàng nhà nƣớc CBTD: Cán tín dụng DN: Doanh nghiệp DNNN: Doanh nghiệp nhà nƣớc HĐQT: Hội đồng quản trị PGD: Phòng giao dịch NHNN: ngân hàng nhà nƣớc NHNNg: ngân hàng nƣớc NHTM: ngân hàng thƣơng mại TCTD: tổ chức tín dụng TSĐB: Tài sản đảm bảo VAMC: Công ty quản lý tài sản Việt Nam XHTD: Xếp hạng tín dụng XHTDNB: Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Hình 1.1 Quy trình nghiên cứu Hình 1.2 Mơ hình nhân tố tác động đến nợ xấu Hình 2.1 Mơ hình nhân tố tác động đến nợ xấu sau hiệu chỉnh Hình 2.2 Kết kiểm định mơ hình lý thuyết Bảng 1.1 Các thành phần thang đo nợ xấu Bảng 2.1 Tổng nguồn vốn huy động từ 2004 - 2013 Bảng 2.2 Tổng dƣ nợ từ 2004 – 2013 Bảng 2.3 Dƣ nợ theo thời gian từ năm 2004 – 2013 Bảng 2.4 Dƣ nợ theo tiền tệ năm 2004 - 2013 Bảng 2.5 Dƣ nợ theo thành phần kinh tế năm 2004 – 2013 Bảng 2.6 Nợ xấu NHNo&PTNT chi nhánh Đồng Nai Bảng 2.7 Nợ xấu phân theo nhóm nợ Bảng 2.8 Nợ xấu phân theo thành phần kinh tế Bảng 2.9 Phân loại đối tƣợng CBTD đƣợc khảo sát Bảng 2.10 Kết phân tích Cronbach’s alpha cho thành phần thang đo nợ xấu Bảng 2.11 Hệ số Cronbach alpha biến nợ xấu Bảng 2.12 Ma trận xoay nhân tố Bảng 2.13 Phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến nợ xấu Bảng 2.14 Các thành phần thang đo nợ xấu sau hiệu chỉnh Bảng 2.15 Ma trận tƣơng quan biến nhân tố Bảng 2.16 Kết hồi quy thang đo nợ xấu DANH MỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH ĐẠI DIỆN THAM GIA PHỎNG VẤN SƠ BỘ PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ TÍN DỤNG VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐỒNG NAI PHỤ LỤC 3: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ALPHA PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CHO 25 YẾU TỐ CỦA THANG ĐO NỢ XẤU PHỤ LỤC 5:KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN VÀ HỒI QUY PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT H1A hộ Quý Anh/Chị thông qua việc trả lời câu hỏi khảo sát dƣới cách đánh dấu nhân (x) vào ý kiến Anh/Chị lựa chọn PHẦN A – THÔNG TIN CƠ BẢN A1 Giới tính □ Nam □ Nữ A2 Số năm cơng tác: □ Từ đến dƣới năm □ Từ đến dƣới 15 năm □ Từ 15 năm trở lên PHẦN B - Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý Anh/Chị phát biểu dƣới nhân tố tác động đến nợ xấu - Hồn tồn khơng đồng ý - Khơng đồng ý – Trung dung (không phải không đồng ý mà đồng ý) - Đồng ý I - Hồn tồn đồng ý Chính sách vĩ mơ CIC cung cấp chƣa đầy đủ, thiếu xác thông tin 1 uy tín tốn KH vay Lãi suất cho vay tăng Tình hình kinh tế mơi trƣờng kinh doanh diễn biến bất lợi Tỷ lệ lạm phát tăng 5 Cơ quan thực thi pháp luật hoạt động chƣa hiệu quả, thiếu linh hoạt Tỷ lệ thất nghiệp tăng Các yếu tố tự nhiên(thời tiết, khí hậu, thổ nhƣỡng, Mức độ cạnh tranh ngân hàng(cạnh tranh dịch bệnh…)bất lợi gia tăng II Tăng trƣởng tín dụng lãi suất, khuyến mãi, tiết giảm nhiều khâu quy trình xét cho vay…) ngày tăng Áp lực tăng trƣởng dƣ nợ tín Cho vay mức an toàn KH/nhóm KH Sức ép yêu cầu khách hàng tăng III Tỷ lệ nợ xấu khứ: Kết xử lý khoản nợ hạn không tốt Nguồn dự phịng khơng tƣơng xứng với tài sản bị 5 Thiếu theo dõi, giám sát, kiểm tra việc sử dụng 5 Vấn đề rủi ro đạo đức định cấp tín dụng CBTD chƣa nỗ lực việc xử lý, thu hồi nợ xấu 5 Hệ thống xếp hạng tín dụng thiếu hiệu quả, chƣa đầy 5 5 Phƣơng án sản xuất kinh doanh KH không hiệu tịch thu hay phá sản Khó khăn việc thi hành định tòa án TSĐB IV Ngân hàng cho vay vốn vay sau giải ngân Định giá tài sản chƣa với mức độ rủi ro khách hàng đủ mang tính chủ quan Ngân hàng sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao để có đƣợc hợp đồng tín dụng hấp dẫn Chƣa lƣợng hóa mức độ rủi ro với sản phẩm cho vay cụ thể Năng lực, trình độ chun mơn cán tín dụng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu công việc dẫn đến đƣa định cho vay khơng an tồn Thiếu giám sát cấp quản trị V Khách hàng vay: quả, không cụ thể Tài sản đảm bảo chấp/cầm cố KH Agribank có ảnh hƣởng lên ý chí trả nợ KH Lịch sử tín dụng KH Agribank cn Đồng Nai Chi phí lãi vay cao 5 Khách hàng lừa đảo cố ý không trả nợ Kinh nghiệm quản trị, am hiểu ngành nghề 5 kinh doanh chủ doanh nghiệp Dấu hiệu khó khăn thu nhập tiềm hay lực tài Sử dụng vốn vay sai mục đích Nợ xấu Khắc phục vấn đề “con ngƣời” Hồn thiện quy trình cấp tín dụng, tăng cƣờng cơng 5 tác kiểm tra, thẩm định, giám sát khách hàng trƣớc, sau cho vay Hoàn thiện khung pháp lý phân loại nợ xấu Xin chân thành cám ơn Quý Anh/Chị! PHỤ LỤC 3: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ALPHA Cronbach’s alpha Nhân tố từ phía vĩ mơ bất lợi: Lần 1: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 722 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted VM1 22.5455 5.841 616 656 VM2 22.5401 6.045 578 667 VM3 22.4652 5.605 570 657 VM4 22.4225 5.912 592 661 VM5 22.3636 5.405 685 631 VM6 22.6631 6.558 183 750 VM7 22.8610 5.776 190 796 Lần 2: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 750 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted VM1 18.8984 4.920 598 693 VM2 18.8930 5.107 560 704 VM3 18.8182 4.698 555 696 VM4 18.7754 5.132 503 714 VM5 18.7166 4.408 722 652 VM7 19.2139 4.427 280 829 Lần 3: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 829 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted VM1 15.4492 3.044 619 797 VM2 15.4439 3.130 625 797 VM3 15.3690 2.750 636 794 VM4 15.3262 3.081 604 801 VM5 15.2674 2.767 663 784 Cronbach’s alpha Nhân tố từ tăng trưởng tín dụng: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 835 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TT1 9.9465 2.395 726 764 TT2 9.9733 2.284 768 744 TT3 10.1765 2.705 587 825 TT4 9.7540 2.670 589 825 Cronbach’s alpha Nhân tố tỷ lệ nợ xấu khứ: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 821 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted QK1 6.4118 1.459 655 777 QK2 6.3904 1.422 789 638 QK3 6.5775 1.665 593 832 Cronbach’s alpha Nhân tố ngân hàng cho vay: Lần 1: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 769 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted NH1 26.6524 8.368 675 714 NH2 26.7059 9.219 577 737 NH3 26.6203 8.635 641 722 NH4 26.5668 9.236 499 743 NH5 26.6738 8.640 667 720 NH6 26.6524 9.508 126 819 NH7 26.6310 8.675 681 719 NH8 26.6364 9.104 527 739 NH9 26.6471 8.896 228 804 Lần 2: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 819 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted NH1 23.3316 7.105 667 779 NH2 23.3850 7.808 606 793 NH3 23.2995 7.265 667 781 NH4 23.2460 7.789 537 799 NH5 23.3529 7.240 705 777 NH7 23.3102 7.409 665 783 NH8 23.3155 7.690 555 797 NH9 23.3262 7.436 249 875 Lần 3: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 875 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted NH1 20.0053 5.296 674 855 NH2 20.0588 5.862 641 859 NH3 19.9733 5.370 705 850 NH4 19.9198 5.838 570 867 NH5 20.0267 5.403 721 848 NH7 19.9840 5.575 667 855 NH8 19.9893 5.699 612 862 Cronbach’s alpha Nhân tố khách hàng vay: Lần 1: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 770 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted KH1 26.4759 11.025 211 811 KH2 26.0481 10.584 584 729 KH3 26.2995 10.856 582 732 KH4 26.1551 11.142 534 740 KH5 26.4492 9.550 634 714 KH6 26.1390 10.239 697 712 KH7 26.3102 11.968 129 811 KH8 26.2727 9.931 760 701 Lần 2: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 811 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted KH1 22.7647 9.482 232 869 KH2 22.3369 9.117 617 775 KH3 22.5882 9.405 607 779 KH4 22.4439 9.646 569 786 KH5 22.7380 8.227 642 768 KH6 22.4278 8.870 710 761 KH8 22.5615 8.742 726 757 Lần 3: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 869 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted KH2 18.7914 6.757 680 845 KH3 19.0428 7.181 613 856 KH4 18.8984 7.339 594 859 KH5 19.1925 6.167 638 859 KH6 18.8824 6.567 769 829 KH8 19.0160 6.532 757 831 Cronbach’s alpha biến Nợ xấu: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 780 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted NX1 7.0802 1.343 816 520 NX2 7.0374 1.413 514 818 NX3 7.0481 1.315 567 764 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CHO 25 YẾU TỐ CỦA THANG ĐO NỢ XẤU KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 738 2816.941 df 300 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Component % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total Variance % 6.455 25.818 25.818 6.455 25.818 25.818 4.168 16.671 16.671 3.668 14.670 40.488 3.668 14.670 40.488 3.958 15.831 32.502 2.817 11.267 51.756 2.817 11.267 51.756 3.239 12.958 45.460 2.288 9.152 60.908 2.288 9.152 60.908 2.826 11.302 56.763 1.291 5.165 66.073 1.291 5.165 66.073 2.327 9.310 66.073 996 3.983 70.056 858 3.432 73.488 774 3.095 76.583 718 2.874 79.456 10 622 2.488 81.944 11 529 2.116 84.060 12 488 1.953 86.013 13 463 1.854 87.867 14 450 1.801 89.669 15 404 1.615 91.284 16 362 1.447 92.731 17 324 1.297 94.027 18 307 1.226 95.254 19 259 1.036 96.290 20 234 936 97.226 21 182 729 97.955 22 176 705 98.660 23 124 495 99.155 24 118 473 99.628 25 093 372 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component NH3 801 NH5 775 NH2 755 NH1 734 NH4 729 NH7 701 NH8 678 KH8 812 KH6 802 KH5 766 KH2 738 KH3 737 KH4 712 VM3 765 VM4 754 VM5 753 VM1 748 VM2 719 TT2 848 TT1 802 TT3 774 TT4 682 QK2 849 QK3 743 QK1 680 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CHO BIẾN NỢ XẤU: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 557 Approx Chi-Square 227.839 df Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.140 71.330 71.330 652 21.737 93.068 208 6.932 100.000 Total % of Variance 2.140 71.330 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component NX1 936 NX3 819 NX2 770 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Cumulative % 71.330 PHỤ LỤC 5:KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TƢƠNG QUAN Correlations VM VM Pearson Correlation TT TT QK NH KH NX Pearson Correlation 222 000 557 000 000 187 187 187 187 187 ** ** ** ** 002 N 187 187 ** ** 337 412 337 412 409 ** ** 000 187 187 187 187 ** * N 187 187 187 Pearson Correlation 043 ** ** Sig (2-tailed) 557 008 000 N 187 187 187 ** ** * 278 448 000 000 308 278 ** 008 000 193 193 308 000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation NX 002 Sig (2-tailed) Pearson Correlation KH 043 187 ** NH ** 222 Sig (2-tailed) N QK 405 156 405 156 538 ** 000 033 000 187 187 187 ** 231 434 ** 001 000 187 187 187 ** 231 485 ** Sig (2-tailed) 000 000 033 001 N 187 187 187 187 187 187 ** ** ** ** ** Pearson Correlation 448 409 538 434 000 485 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 187 187 187 187 187 187 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) HỒI QUY b Model Summary Change Statistics Std Error of Model R 732 R Square a 536 Adjusted R the R Square Square Estimate Change 524 a Predictors: (Constant), KH, QK, VM, NH, TT b Dependent Variable: NX 38138 536 Sig F F Change df1 41.894 df2 181 Durbin- Change Watson 000 1.842 b Model Summary Change Statistics Std Error of Model R 732 Adjusted R the R Square Square Estimate Change R Square a 536 524 38138 Sig F F Change df1 536 41.894 df2 Change Watson 181 b ANOVA Sum of Model Mean Squares df Square Regression 30.467 Residual 26.327 181 Total 56.794 186 F 6.093 41.894 Sig .000 a 145 a Predictors: (Constant), KH, QK, VM, NH, TT b Dependent Variable: NX Coefficients Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients a Collinearity Statistics Std Model (Constant) B Error -1.128 365 VM 303 074 TT 130 QK Beta t Sig Tolerance VIF -3.093 002 231 4.064 000 796 1.257 061 121 2.123 035 782 1.278 258 059 275 4.385 000 649 1.541 NH 316 081 223 3.902 000 785 1.275 KH 309 060 286 5.104 000 816 1.225 a Dependent Variable: NX Durbin- 000 1.842 ... 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 35 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi. .. Việt Nam 35 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển. .. luận văn Luận văn gồm chƣơng: Chương 1: Tổng quan nợ xấu nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng Thƣơng mại Chương 2: Phân tích nhân tố tác động đến nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn