Phân tích hiệu quả hoạt động ngân hàng thương mại tại thành phố cần thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH VƯƠNG THỊ THANH AN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - VƯƠNG THỊ THANH AN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ điều hành cao cấp) Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÝ THỊ MINH CHÂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phân tích hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Thành Phố Cần Thơ” cơng trình nghiên cứu riêng Tôi Các số liệu, tài liệu tham khảo kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Vương Thị Thanh An MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TĨM TẮT NGHIÊN CỨU CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi, đối tượng, phương pháp nghiên cứu 1.4 Những đóng góp luận văn 1.4.1 Về mặt lý thuyết 1.4.2 Về mặt thực tiễn 1.5 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Vai trò hệ thống ngân hàng thương mại kinh tế 2.1.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 2.1.3 Các yếu tố tác động đến hiệu ngân hàng thương mại 2.2 Lý thuyết đo lường hiệu ngân hàng thương mại 2.2.1 Sự đời lý thuyết đo lường hiệu 2.2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm hiệu ngân hàng thương mại 2.3 Giả thuyết nghiên cứu 12 2.4 Phương pháp nghiên cứu 18 2.4.1 Đo lường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 18 2.4.2 Phân tích yếu tố tác động đến hiệu ngân hàng thương mại 21 2.4.3 Dữ liệu nghiên cứu 21 TÓM TẮT CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 24 3.1 Vai trò ngân hàng thương mại phát triển kinh tế TP Cần Thơ 24 3.2 Tình hình hoạt động ngân hàng thương mại TP Cần Thơ 25 3.2.1 Mạng lưới hoạt động 25 3.2.2 Thị phần 26 3.2.3 Tình trạng khoản 27 3.2.4 Hiệu lợi nhuận kinh doanh 27 3.2.5 Quản trị điều hành 29 3.2.6 Chất lượng nguồn nhân lực 31 3.2.7 Khả ứng dụng công nghệ 31 3.2.8 Thương hiệu sản phẩm, uy tín ngân hàng 31 3.3 Thách thức phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại TP Cần Thơ 32 3.3.1 Tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm lại chất lượng tín dụng có dấu hiệu suy giảm 32 3.3.2 Khả sinh lời ngân hàng có xu hướng suy giảm 34 3.3.3 Huy động vốn khó khăn 35 3.3.4 Áp lực cạnh tranh ngân hàng thương mại địa bàn 36 3.3.5 Chính sách kiểm sốt tín dụng ngân hàng nhà nước 37 3.3.6 Tính liên kết ngân hàng thương mại 37 TÓM TẮT CHƯƠNG 39 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 4.1 Thống kê mô tả 40 4.2 Kết đo lường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại TP Cần Thơ 45 4.3 Phân tích yếu tố tác động đến hiệu ngân hàng TMCP TP Cần Thơ 51 4.4 Một số kết luận kết nghiên cứu 57 TÓM TẮT CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu NHTM TP Cần Thơ 61 5.3 Hạn chế luận văn hướng nghiên cứu tương lai 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Lược khảo nghiên cứu nước hiệu NHTM 10 Bảng 2.2: Lược khảo nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác động hiệu NHTM nước giới 13 Bảng 3.1: Mạng lưới giao dịch NHTM TP Cần Thơ năm 2015 26 Bảng 3.2: Thị phần tiền gửi tín dụng NHTM TP Cần Thơ 26 Bảng 3.3: Các số phản ánh độ sâu trường tín dụng 2011-2015 27 Bảng 3.4: Lợi nhuận số NHTM nhà nước TP Cần Thơ 29 Bảng 3.5: Thống kê tình hình triển khai dự án NHTM 30 Bảng 3.6: Thu nhập từ lãi thuần/tổng thu nhập NHTM Cần Thơ 34 Bảng 3.7: Khả sinh lời NHTM Cần Thơ 34 Bảng 3.8: Tình hình huy động vốn NHTM TP Cần Thơ 35 Bảng 4.1.a: Mô tả số quan sát theo năm giai đoạn 2005-2015 TP Cần Thơ 41 Bảng 4.1.b: Mô tả số quan sát theo ngân hàng giai đoạn 2005-2015 TP Cần Thơ 41 Bảng 4.2: Thống kê mô tả biến tính số hiệu DEA 42 Bảng 4.3a: Thống kê mô tả biến mơ hình hồi quy với liệu bảng không cân bằng, giai đoạn 2005-2015 42 Bảng 4.3b: Thống kê mơ tả biến mơ hình hồi quy với liệu bảng cân bằng, giai đoạn 2008-2015 43 Bảng 4.3c: Ma trận tương quan biến đưa vào mơ hình tobit với liệu 2005-2015, liệu không cân 43 Bảng 4.3d: Mô tả tương quan biến độc lập mơ hình với liệu bảng cân bằng, giai đoạn 2008-2015 43 Bảng 4.3e : Tương quan biến phụ thuộc biến độc lập mơ hình với liệu bảng khơng cân bằng, giai đoạn 2005-2015 44 Bảng 4.3f : Tương quan biến phụ thuộc biến độc lập mơ hình với liệu bảng cân bằng, giai đoạn 2008-2015 44 Bảng 4.4a: Thống kê mô tả số hiệu kỹ thuật trung bình hàng năm 46 Bảng 4.4b: Thống kê mơ tả số DEA trung bình giai đoạn 2005-2015 theo ngân hàng 46 Bảng 4.4c: Thống kê mô tả số DEA trung bình giai đoạn 2009-2015 theo ngân hàng 47 Bảng 4.4d :Thống kê mơ tả số hiệu trung bình theo năm, loại hình ngân hàng giai đoạn 2005-2015 48 Bảng 4.5a: Thống kê mô tả số Malmquist trung bình hàng năm 49 Bảng 4.5b: Thống kê mô tả số Malmquist trung bình giai đoạn theo ngân hàng 50 Bảng 4.6: Kết nghiên cứu yếu tố tác động đến hiệu ngân hàng TP Cần Thơ giai đoạn 2005-2015 52 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Một số tiêu hoạt động NHTM TP Cần Thơ Hình 1.2: Một số tiêu hoạt động NHTM TP Cần Thơ Hình 2: Mối quan hệ yếu tố tác động đến hiệu NHTM 18 Hình 3.1: Tình hình hoạt động hệ thống NHTM TP Cần Thơ 28 Hình 3.2: Tăng trưởng tín dụng tỷ lệ nợ xấu NHTM TP Cần Thơ 32 Hình 3.3: Phân bố doanh nghiệp ngành thủy sản TP Cần Thơ 33 Hình 4.: Đồ thị phân phối DEA 46 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTM ACB Agribank Basel BIDV CAR CNH, HĐH Maritime bank MB NHCP NHFDI NHNFDI NHNN NHNN Sacombank TCTD TFP TNHH TSC TSĐB VAMC VIB Vietcombank Vietinbank VPBank XNK Ngân hàng thương mại Ngân hàng Á Châu Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Hiệp ước vốn Basel Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chỉ số an tịan vốn tối thiểu Cơng nghiệp hóa, đại hóa Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam Ngân hàng cổ phần Ngân hàng nước ngịai Ngân hàng có vốn nước ngòai Ngân hàng nhà nước Ngân hàng nhà nước Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Tổ chức tín dụng Total factor productivity Công ty trách nhiệm hữu hạn Hội sở Tài sản đảm bảo Cơng ty quản lý tài sản mua bán nợ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng Công Thương Việt Nam Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Xuất nhập TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Các nguồn lực kinh doanh ngân hàng hữu hạn, mơi trường kinh doanh có nhiều áp lực tiềm ẩn rủi ro Chính thế, luận văn “Phân tích hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Thành Phố Cần Thơ” thực góp phần phân tích hiệu hoạt động ngân hàng đề xuất giải pháp giúp ngân hàng có chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh bền vững hiệu Mục tiêu luận văn phân tích thực trạng hoạt động ngân hàng thương mại yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ngân hàng thương mại TP Cần Thơ Trên sở kết nghiên cứu, luận văn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng địa bàn Trên sở thu thập số liệu 21 ngân hàng thương mại TP Cần Thơ, luận văn sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phi tham số DEA để đo lường hiệu ngân hàng, áp dụng mô hình hồi quy Tobit để phân tích yếu tố tác động đến hiệu ngân hàng Kết nghiên cứu tìm thấy luận văn tìm thấy yếu tố chất lượng tín dụng, khả quản lý ngân hàng, thu nhập, khoản, lợi nhuận, hình thức sở hữu, quy mơ có ảnh hưởng đến hiệu NHTM TP Cần Thơ Dựa vào thực trạng hoạt động ngân hàng thương mại địa bàn kết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ngân hàng, đề tài đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại: (i) Mở rộng quy mô để cao khả cạnh tranh, (ii) Nâng cao chất lượng tín dụng, (iii) Nâng cao lực hoạt động, (iv) Thiết lập mức độ khoản cần thiết, (v) Phát triển thị phần tập trung vào chiều sâu, thay phát triển theo chiều rộng, (vi) Nâng cao lực quản trị điều hành 59 TÓM TẮT CHƯƠNG Kết nghiên cứu định lượng chương định vị thứ hạng ngân hàng theo số DEA, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước ngân hàng chủ lực địa bàn Kết kiểm định giả thuyết tìm thấy chất lượng tín dụng, khả quản lý ngân hàng, thu nhập, khoản, lợi nhuận, hình thức sở hữu, quy mơ có ảnh hưởng đến hiệu NHTM TP Cần Thơ Trong đó, luận văn khơng tìm thấy chứng tác động yếu tố chất lượng tín dụng (tỷ lệ nợ xấu) tác động đến hiệu ngân hàng, phân tích thực trạng cho thấy nợ xấu có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu ngân hàng Đây có lẽ hạn chế mặt số liệu, giống nhận định số viết thực trạng số liệu tỷ lệ nợ xấu Việt Nam Một khác biệt luận văn với nghiên cứu trước, luận văn tìm thấy yếu tố thị phần có mối tương quan nghịch biến với hiệu Đây điểm khác biệt đáng lưu ý Bởi theo lẽ thông thường, thị phần lớn doanh số hoạt động nhiều tạo điều kiện nâng cao hiệu ngân hàng Như vậy, kết nghiên cứu cho thấy NHTM TP Cần Thơ cần tập trung phát triển thị phần theo chiều sâu dàn trãi theo chiều rộng Các kết nghiên cứu định lượng luận văn để đưa số giải pháp góp phần nâng cao hiệu NHTM TP Cần Thơ 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 5.1 Kết luận Hiệu ngân hàng kết đo lường hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngân hàng kinh doanh có hiệu điều kiện tiên cho tăng trưởng phát triển, giúp ngân hàng nâng cao vốn chủ sở hữu, mở rộng kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh Các nghiên cứu thực nghiệm giới Việt Nam cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ngân hàng Từ việc thu thập 21 NHTM TP Cần Thơ, luận văn thực tổng hợp xử lý số liệu từ năm 2005-2015 Do số Chi nhánh ngân hàng thành lập giai đoạn nghiên cứu nên liệu bảng nghiên cứu tổng hợp thành liệu: (i) liệu không cân cho giai đoạn 2005-2015, (ii) liệu cân cho giai đoạn 2009-2015 Qua kết thống kê mô tả, giá trị trung bình, giá trị tối đa, giá trị tối thiểu cho thấy hợp lý so với thực tiễn, cơng thức tính tốn đơn vị tính Vì vậy, 02 số liệu đáng tin cậy để thực hồi quy Trước bắt đầu giai đoạn hồi quy, luận văn thực đo lường số hiệu DEA phần mềm Deap 2.1 cho 21 chi nhánh ngân hàng giai đoạn nghiên cứu Luận văn thực trả lời câu hỏi nghiên cứu Luận văn phân tích định tính thực trạng hoạt động ngân hàng địa bàn; luận văn đo lường hiệu ngân hàng số DEA, đồng thời thông qua khám phá yếu tố tác động đến hiệu quả, luận văn tìm thấy yếu tố chất lượng tín dụng, khả quản lý ngân hàng, thu nhập, khoản, lợi nhuận, hình thức sở hữu, quy mơ có ảnh hưởng đến hiệu NHTM TP Cần Thơ Trên sở, phân tích thực trạng hiệu hoạt động NHTM TP Cần Thơ kết nghiên cứu định lượng, luận văn đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu chi nhánh ngân hàng TP Cần Thơ Kết nghiên cứu luận văn phù hợp với nghiên cứu (Paradi and Zhu, 2013), cho thấy nhiều yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá hiệu ngân hàng cấp chi nhánh, nhiên luận văn có điểm khác biệt thang đo tỷ lệ nợ xấu khơng có ý nghĩa thống kê tác động đến hiệu yếu tố thị phần 61 có tác động nghịch biến đến hiệu Bên cạnh đó, điểm nhấn mang tính khác biệt với nghiên cứu lĩnh vực luận văn sâu phân tích thực trạng, kết hợp với kết nghiên cứu thực nghiệm, từ luận văn thiết lập bảng ma trận yếu tố mô tả chương thực trạng kết nghiên cứu thực nghiệm để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu NHTM TP Cần Thơ 5.2 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu NHTM TP Cần Thơ Hiệu NHTM mối quan tâm hàng đầu NHTM, đó, để ngân hàng kinh doanh hiệu bền vững Thật vậy, môi trường kinh doanh tiềm ẩn rủi ro đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp đến từ kinh tế, để hoạt động kinh doanh ngân hàng hiệu thách thức Thông qua đo lường phân tích yếu tố ảnh hưởng đến số hiệu DEA, luận văn xác định mức độ hiệu chi nhánh ngân hàng địa bàn TP Cần Thơ Điều có ý nghĩa quan trọng việc cung cấp thông tin tham khảo để ngân hàng định vị vị trí thị trường ngân hàng TP Cần Thơ Tuy nhiên, nguồn lực kinh doanh ngân hàng hữu hạn, môi trường kinh doanh có nhiều áp lực tiềm ẩn rủi ro, để giữ vững nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng điều cần thiết Chính thế, giải pháp đề xuất cho hệ thống NHTM TP Cần Thơ giúp ngân hàng có chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh bền vững hiệu Trên sở phân tích định tính thực trạng kết nghiên cứu thực nghiệm, luận văn tổng hợp thành bảng sau: Thực trạng phát triển NHTM TP Cần Thơ Kiểm định giả thuyết Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu NHTM TP Cần Thơ Các NHTM đa phần tập trung + Yếu tố quy mơ có Mở rộng quy mô để Quận Ninh Kiều, đó, tương quan đồng biến cao khả cạnh quận Cái Răng, Quận Ơ Mơn, với hiệu ngân hàng tranh Quân Thốt nốt có số lượng ngân hàng hoạt động khiêm tốn Nợ xấu gia tăng, mức độ rủi ro + Thang đo trích lập dự Nâng cao chất lượng tín thực chất có khả cịn cao phịng có mối quan hệ dụng số thống kê nghịch biến với hiệu DEA 62 Lợi nhuận khơng cao, ngồi việc thu nhập từ hoạt động tín dụng dịch vụ giảm cịn cơng tác quản lý chi phí khơng hiệu + Yếu tố chi phí có mối Nâng cao lực hoạt quan hệ nghịch biến động với hiệu + Thu nhập lãi có mối tương quan đồng biến với hiệu + Lợi nhuận ROA có mối tương quan đồng biến với hiệu Các NHTM nhà nước lớn đa phần thừa khoản, số NHTMCP thiếu khoản nên dẫn đến tình trạng cạnh tranh mặt lãi suất khơng lành mạnh Thị phần có cạnh tranh ngân hàng nước xuất Cùng với xu hội nhập việc cạnh tranh thị phần ngày gay gắt + Yếu tố khoản Thiết lập mức độ có mối tương quan khoản cần thiết đồng biến với hiệu Năng lực quản trị phần lớn NHTMCP hạn chế Nâng cao lực quản trị Một số ngân hàng chưa có chủ động quản lý điều hành Điều phần xuất phát từ chế Nâng cao lực điều hành + Yếu tố thị phần có Phát triển thị phần tập mối tương quan nghịch trung vào chiều sâu, thay biến với hiệu phát triển theo chiều rộng Trên sở này, luận văn đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động Chi nhánh ngân hàng TP Cần Thơ:  Mở rộng quy mô hoạt động Mở rộng quy mô hoạt động đôi với tăng cường lực tự kiểm tra, quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn hiệu kinh doanh Trên sở mục tiêu chiến lược phát triển NHTM địa bàn nói chung Ngân hàng nhà nước TP Cần Thơ nhằm tạo lập hệ thống ngân hàng thương mại TP Cần Thơ đủ mạnh lực hoạch định chiến lược, lực quản lý điều hành kinh doanh; đủ mạnh trình độ cơng nghệ kỹ thuật hoạt động ngân hàng hồn tồn bắt nhịp với chế thị trường, thực tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định tiền tệ, đáp ứng nhu cầu vốn phương tiện toán cho kinh tế, tạo tiền đề bước đầu hội nhập với thị trường tài tiền tệ khu vực quốc tế Trong khi, 63 ngân hàng Vietcombank, BIDV đứng vị trí dẫn đầu địa bàn, mạng lưới hoạt động khiêm tốn, chủ yếu tập trung Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng dân cư, ngân hàng TMCP nên có chiến lược mở rộng mạng lưới mở thêm phịng giao dích, ngân hàng tự động, máy rút tiền ATM, mạng lưới toán thẻ Từ góp phần nâng cao đời sống dân cư, tăng cường hỗ trợ tín dụng, góp phần phát triển kinh tế địa phương  Nâng cao chất lượng tín dụng Nợ xấu thực tế NHTM Việt Nam nói chung TP Cần Thơ nói riêng xử lý tích cực giai đoạn vừa qua tính nợ xấu nội bảng nợ bán cho VAMC chưa xử lý nợ xấu lớn Đây vấn đề khó khăn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài ngân hàng, chứa đựng nguy tiềm ẩn khơng có giải pháp xử lý kịp thời dẫn đến khả suy giảm tài nghiêm trọng, chí dẫn đến nguy phá sản ngân hàng Nợ xấu khơng làm hao hụt vốn mà cịn tác động đến tính an tồn, ổn định ngân hàng Giải nợ xấu nội dung vừa cấp bách, vừa khó khăn cần đặt tầm chiến lược nhằm cấu lại nợ tăng cường lực tài ngân hàng Như vậy, NHTM nên kiên thực giải pháp sau: ─ Thiết lập mục tiêu: giảm khoản nợ xấu hữu, kiểm soát nợ xấu phát sinh, tăng cường thu hồi khoản nợ xử lý dự phòng rủi ro ─ Thực phân loại nợ minh bạch theo quy định NHNN hướng theo chuẩn quốc tế, khống chế tỷ lệ nợ xấu 3% năm tiếp theo; đảm bảo hệ số an toàn hoạt động theo quy định Luật NHTM quy định liên quan NHNN, yêu cầu Basel II ─ Đối với nợ ngoại bảng: ngân hàng phải khẩn trương tiến hành phân loại nợ xấu cách minh bạch, xác, xác định số nợ có TSĐB nợ khơng cịn TSĐB, nợ có khả thu hồi nợ khơng có khả thu hồi, giải pháp tiến độ thu hồi nợ Trong phân loại nợ tồn đọng khách hàng giải thể, phá sản, tích khơng cịn đối tượng thu; nợ thua lỗ thay đổi chế sách nguyên nhân bất khả kháng khác (đối tượng thu nợ tồn tại); đối tượng thu nợ liên quan đến vụ án 64 ─ Đối với khoản nợ xấu nguyên nhân chủ quan vi phạm quy chế tín dụng hay khách hàng cố ý lừa đảo, chiếm dụng, sử dụng vốn sai mục đích xác định rõ trách nhiệm đầu mối để thực nghĩa vụ trả nợ phải dùng biện pháp để tận thu như: cưỡng chế, phát mại tài sản, quy trách nhiệm bồi thường cần thiết đề nghị khởi tố trước pháp luật ─ Nhóm nợ xấu có TSĐB: Đây khoản nợ có bảo đảm tài sản, NHTM Việt Nam cần chủ động, tích cực xử lý phát mại khai thác tài sản chấp, cầm cố để thu hồi vốn kinh doanh ─ Vấn đề quan trọng khác phải có biện pháp ngăn chặn nợ xấu phát sinh tương lai Nguyên tắc phân loại khoản vay dựa thời gian nợ hạn che đậy khoản nợ xấu tiềm ẩn, vay đến hạn khách hàng khơng có khả trả nợ, ngân hàng đồng ý cho gia hạn đương nhiên khoản vay nằm nợ hạn coi khoản vay lành mạnh Hay vay trung dài hạn giải ngân ngành nghề sản xuất kinh doanh bị rơi vào thời kỳ suy thoái, giá giảm mạnh so với dự kiến theo hình thức phân loại nợ theo thời gian khoản vay coi khoản vay hạn có hiệu Để khắc phục nhược điểm cần có hệ thống xếp hạng tín dụng đồng bộ, hữu hiệu áp dụng cách phân loại rủi ro định tính theo chuẩn quốc tế Dựa cách phân loại này, khoản vay phân nhóm dựa đánh giá ngân hàng khả trả nợ tình hình tài chính, quản trị khách hàng (dựa xếp hạng tín nhiệm khách hàng) Trên sơ sở phân loại này, ngân hàng nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc đánh giá rõ ràng mức độ rủi ro khoản tín dụng cách tương đối xác để chủ động trích lập dự phòng rủi ro nợ xấu phát sinh ─ Các NHTM phải áp dụng cách đầy đủ triệt để nội dung quy định Thông tư 02 việc phân loại, trích lập sử dụng dự phịng rủi ro, góp phần phản ảnh xác, minh bạch chất lượng danh mục tín dụng trích lập dự phịng tương ứng với mức độ rủi ro  Nâng cao lực hoạt động Nâng cao lực hoạt động nhằm củng cố hoạt động kinh doanh chính, 65 nâng cao hiệu huy động vốn, tăng trưởng tín dụng, chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa cấu thu nhập nâng cao số sinh lời Các NHTM xem xét thực giải pháp sau: ─ Tập trung phát triển hoạt động kinh doanh chính, cấu lại hoạt động hoạt động kinh doanh lõi (core business) Các NHTM cần thường xuyên tiến hành rà soát, củng cố hoạt động kinh doanh chính; giảm hoạt động kinh doanh ngành, tiềm ẩn nhiều rủi ro, khơng hiệu ─ Hoạt động NHTM có hiệu phát triển hay không phụ thuộc nhiều vào quy mơ, chất lượng tài sản có ngân hàng Đa dạng hố hình thức cấu huy động vốn, kiểm sốt tăng trưởng tín dụng phù hợp: Tài sản có NHTM bao gồm: tiền mặt, tiền gửi; khoản cấp tín dụng; khoản đầu tư chứng khoán; đầu tư dài hạn; tài sản cố định tài sản có khác Trong loại tài sản có khoản cấp tín dụng (cho vay khách hàng, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp), kinh doanh đầu tư chứng khoán, đầu tư dài hạn tài sản kinh doanh đem lại lợi nhuận chủ yếu hoạt động NHTM chứa đựng nhiều rủi ro Tuy định hướng phấn đấu giảm dần tỷ lệ thu nhập từ tín dụng kinh doanh vốn năm tới, thu nhập từ lãi chủ yếu Do trọng tâm phát triển tài sản có phải tập trung vào việc mở rộng tín dụng đầu tư vào kinh tế có trọng tâm, trọng điểm gắn với chiến lược phát triển tín dụng, tối ưu hoá hiệu sử dụng vốn Qua phân tích thực trạng cho thấy ngành gạo thủy sản gặp nhiều khó khăn, ngành găm giữ số lượng lớn nợ xấu ngân hàng TMCP địa bàn Vì tương lai, ngân hàng nên đa dạng hóa danh mục đầu tư, tập trung vào ngành kinh tế động có tiềm lực phát triển dịch vụ lưu trú, xăng dầu, công nghiệp chế tạo… ─ Mở rộng tín dụng phải đơi với bảo đảm chất lượng, không hạ chuẩn cho vay, tăng cường bước dần hướng tới chuẩn mực quốc tế khâu quản lý tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng o Một là, cải tiến quy trình nội thẩm định tín dụng để tăng cường chất lượng thẩm định, mở rộng tín dụng; Phân định rõ ràng chức bán hàng với chức thẩm định tín dụng, định cho vay để tăng cường tính độc lập nâng cao chất lượng tín dụng; Xây dựng hệ thống 66 tiêu định tính định lượng để phục vụ cho cơng tác phân tích, đánh giá khách hàng, khâu thẩm định tín dụng định cho vay; Tăng cường công tác thu thập, lưu giữ thơng tin NHTM để cung cấp thơng tin cần thiết, xác kịp thời cho việc đánh giá khách hàng quản lý khoản vay; Chun mơn hố cán khách hàng (tiếp thị, bán hàng) cán phê duyệt Chú trọng cho vay thành phần kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp vừa nhỏ khách hàng thể nhân (cho vay tiêu dùng cá nhân) Hướng nâng dần tỷ trọng cho vay khu vực vào năm o Hai là, tăng tỷ trọng nguồn vốn trung, dài hạn, thay đổi cấu nguồn vốn nhằm thay đổi cấu tín dụng, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH Cùng với việc tăng tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn cần tăng tỷ trọng vốn không kỳ hạn nguồn vốn ngắn hạn để giảm thiểu chi phí huy động vốn bình quân, tăng lợi cạnh tranh hoạt động cấp tín dụng ─ Xây dựng chiến lược huy động vốn nhằm phát triển mạnh tài sản nợ với mục tiêu đẩy mạnh huy động vốn nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng sử dụng vốn bảo đảm tỷ lệ an toàn theo quy định o Đa dạng hố hình thức huy động vốn kinh tế với nhiều sản phẩm tiền gửi khác (linh hoạt kỳ hạn, lãi suất) Áp dụng hình thức huy động vốn hấp dẫn như: huy động tiết kiệm, kỳ phiếu có quay số mở thưởng, tiết kiệm bậc thang, phát hành trái phiếu dài hạn Tăng cường huy động nguồn vốn trung, dài hạn với hình thức trả lãi, tạo khả hoán đổi, chuyển nhượng thị trường loại chứng tiền gửi dài hạn cách linh hoạt o Xây dựng văn hoá giao dịch cán NHTM, trọng đổi tác phong giao dịch cán bộ, nhân viên ngân hàng phải cởi mở, tận tình, chu đáo phục vụ khách hàng ─ Tiếp tục đẩy mạnh mở rộng hình thức tốn khơng dùng tiền mặt, coi giải pháp quan trọng tạo nguồn vốn có lợi cho ngân hàng xã hội Cải tiến hình thức tốn truyền thống đơi với áp dụng cơng nghệ đại vào hoạt động tốn  Đảm bảo khả khoản 67 Một nhiệm vụ quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM quản lý tài sản có, tài sản nợ nhằm giám sát quản lý rủi ro Phương pháp NHTM Việt Nam áp dụng nhìn chung cịn mức độ thấp Do xu hướng phát triển ngân hàng, sách quản lý mang tính trực tiếp giảm dần, thay vào quản lý gián tiếp thơng qua chế, quy chế quản lý NHTM đề nhằm kiểm soát rủi ro lãi suất, thiết lập mức độ khoản cần thiết nhằm tối ưu hoá hiệu bảng tổng kết tài sản, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng Hiện tại, có 10 thương hiệu ngân hàng5 thực theo yêu cầu Basel II, thương hiệu Vietcombank vừa nâng tỷ lệ hệ số CAR lên 2%, điều cho thấy sức mạnh tài ngân hàng thị trường, khả khoản đảm bảo  Tăng cường phát triển thị phần theo chiều sâu Nói đến việc xây dựng chiến lược phát triển, thực chiến lược kinh doanh tiêu chí thị phần tiêu quan trọng Bởi vì, thị phần ảnh hưởng đến khả cạnh tranh thị trường Để giữ vững phát triển thị phần NHTM phải tăng cường nghiên cứu thị trường, khu vực tập trung dân cư, kinh tế phát triển có nhu cầu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cao Cần có đề án cụ thể xếp lại hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm trực thuộc theo hướng nâng cấp, sáp nhập thành chi nhánh Những nơi chưa đủ điều kiện chuyển thành điểm giao dịch dịch vụ sản phẩm ngân hàng Một số giải pháp khả thi, cụ thể sau: ─ Đẩy mạnh việc ứng dụng sản phẩm, dịch vụ vào hoạt động, nâng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ NHTM Muốn vậy, phải nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm có đơi với nghiên cứu đưa vào khai thác, ứng dụng nhiều tiện ích ngân hàng mới, đại nhằm tăng cường lực cạnh tranh trình hội nhập Phát triển mạnh mẽ dịch vụ trả tiền toán, dịch vụ quản lý tiền mặt sản phẩm bán lẻ, đặc biệt sản phẩm thẻ, ngân hàng điện tử ─ Áp dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật công nghệ đại vào quy trình nghiệp vụ ngân hàng Nâng tỷ lệ tự động hoá giao dịch với khách 10 Ngân hàng thí điểm theo tiêu chuẩn Basel II BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank, MB, Maritime bank, Sacombank, VIB 68 hàng chiếm 70% tổng số dịch vụ cung cấp cho khách hàng, tự động hố cơng tác văn phịng theo hướng đại, kịp thời, xác việc đạo, quản lý điều hành nhằm giảm thiểu chi phí, rủi ro Muốn cần làm tốt giải pháp sau: o Chuyển đổi hệ thống Core banking NHTM nhằm ứng dụng công nghệ tin học để đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng như: thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ liên kết, ví điện tử, internet Banking, SMS banking o Tập trung hố thơng tin khách hàng, thơng tin tài khoản theo hướng khách hàng giao dịch chi nhánh ngân hàng, qua kênh giao dịch (tại quầy, ATM hay kênh giao dịch tự động khác) o Triển khai hệ thống công nghệ quản trị nhân sự, quản trị rủi ro, xây dựng hệ thống thông tin quản lý… đảm bảo thông tin tập trung, kịp thời, xác nhằm hỗ trợ đắc lực cho cơng tác quản trị o Đào tạo cán công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu phát triển ngân hàng đại Gắn kết công nghệ thông tin với định hướng, chiến lược kinh doanh, quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng o Các NHTM cần thường xuyên rà soát, đánh giá Chi nhánh để kịp thời định hướng cấu lại, chấn chỉnh hoạt động, đảm bảo an toàn hiệu o Các NHTM cần trọng phát triển mạnh kênh phân phối điện tử nhằm tăng khả tiếp cận dịch vụ khách hàng, tăng tính tiện lợi gia tăng tiện ích cho dịch vụ, đồng thời góp phần tăng nguồn thu dịch vụ, đa dạng hoá cấu thu nhập ngân hàng ─ Bên cạnh đó, cần hỗ trợ NHNN quan quản lý liên quan vấn đề như: hồn thiện khn khổ pháp lý, tạo điều kiện cho NHTM phát triển mạng lưới  Nhóm giải pháp khác Năng lực quản trị yếu tồn bật NHTM, đặc biệt so với ngân hàng khu vực giới Mơ hình tổ chức chưa 69 chuẩn hóa, thiết chế chức nhiệm vụ chưa rõ ràng, thiếu chế động lực cơng cụ quản lý cần thiết Vì vậy, NTHM cần hồn thiện mơ hình tổ chức theo mơ hình tập trung, hướng khách hàng Mơ hình tổ chức NHTM Việt Nam cần thiết kế, xếp, tổ chức lại theo hướng phân định rõ, chun mơn hố chức quản lý Trụ sở chức bán hàng Chi nhánh Tăng kênh tiếp xúc khách hàng đôi với tăng cường khả quản lý, kiểm tra Trụ sở chi nhánh Đẩy mạnh thơng tin hai chiều Trụ sở chi nhánh giúp cho q trình định nhanh xác Phát huy tính chủ động tinh thần trách nhiệm chi nhánh thông qua chế động lực công tác giám sát trực tiếp, từ xa Các NHTM phải xây dựng, hồn thiện quy trình đánh giá rủi ro, kiểm soát giám sát rủi ro loại hình dịch vụ; loại rủi ro Thành lập máy quản trị rủi ro thống nhất, đảm bảo bao phủ loại rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động) tích hợp loại rủi ro Bên cạnh đó, phải xây dựng mơ hình, cơng cụ đo lường, dự báo rủi ro, xác xuất vỡ nợ, mức độ tổn thất ước tính, kịch stress test, dần bước áp dụng hiệp ước Basel II, tạo tiền đề cho áp dụng Basel III giai đoạn Nâng cao lực tổ chức điều hành kinh doanh, phân định rõ chức Trụ sở Chi nhánh: Xây dựng ban hành Bộ chức chuẩn cho Chi nhánh, phòng giao dịch theo hướng đổi chức hoạt động chi nhánh gắn với thị trường, điều chỉnh chức kinh doanh chi nhánh theo hướng tập trung thực số nghiệp vụ mà chi nhánh mạnh hiệu cao Dần dịch chuyển theo hướng chi nhánh tập trung bán hàng, chuyển chức quản lý, phê duyệt TSC Tiến hành phân loại chi nhánh theo định hướng kinh doanh, chi nhánh có đủ điều kiện thị trường, khách hàng quy mô hoạt động lớn theo định hướng kinh doanh đa năng; chi nhánh khác theo định hướng bán lẻ nhằm phát huy tối đa lợi Chi nhánh gắn với đặc thù địa bàn Cải tổ phương thức giao dịch truyền thống, bước bố trí lại phòng nghiệp vụ theo hướng đầu mối, khách hàng giao dịch cửa ngân hàng Cơ cấu lại phòng Chi nhánh, phân tách rõ theo nhóm chức năng: bán hàng, dịch vụ khách hàng hỗ trợ Thành lập phòng khách hàng theo nhóm khách hàng (bán bn, bán lẻ) 70 5.3 Hạn chế luận văn hướng nghiên cứu tương lai Bên cạnh đóng góp luận văn phân tích hiệu ngân hàng, mặt phương pháp thực tiễn, vấn đề nghiên cứu luận văn cần phải bổ sung hoàn thiện điểm sau đây: + Thu thập đầy đủ liệu ngân hàng địa bàn + Nghiên cứu bổ sung thêm thơng tin số lượng lao động vào mơ hình nghiên cứu, qua lược khảo nghiên cứu thực nghiệm cho thấy số lượng lao động yếu tố đầu vào quan trọng tạo hiệu đầu + Nghiên cứu phát triển thêm theo hướng đưa vào mơ hình yếu tố tác động từ mơi trường kinh tế số giá, tăng trưởng GDP địa phương, lãi suất thị trường,… 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ALBULESCU, C T 2015 Banks’ Profitability and Financial Soundness Indicators: A Macro-level Investigation in Emerging Countries Procedia Economics and Finance, 23, 203-209 ALTUNBAS, Y., CARBO, S., GARDENER, E P M & MOLYNEUX, P 2007 Examining the Relationships between Capital, Risk and Efficiency in European Banking European Financial Management, Vol 13, No 1, 2007, 49–70 ALTUNBAS, Y., LIU, M.-H., MOLYNEUX, P & SETH, R 2000 Efficiency and risk in Japanese banking Journal of Banking & Finance, 24, 1605-1628 ATHANASOGLOU, P P., BRISSIMIS, S N & DELIS, M D 2008 Bankspecific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 18, 121-136 BERGER, A N & DEYOUNG, R 1997 Problem loans and cost efficiency in commercial banks Journal of Banking & Finance, 21, 849-870 BERGER, A N & MESTER, L J 1997 Inside the black box: What explains differences in the efficiencies of financial institutions? Journal of Banking & Finance, 21, 895-947 BORDELEAU, É & GRAHAM, C 2010 The Impact of Liquidity on Bank Profitability Bank of Canada, Working Paper 2010-38 BOURKE, P 1989 Concentration and other determinants of bank profitability in Europe, North America and Australia Journal of Banking & Finance, 13, 65-79 DEBREU, W.E (1983), The Measurement of Waste Whithin the Production Sector of an Open Economy, Scandinavian Journal of Economics, 85, 2, 159-179 DRAKOS, K 2003 Assessing the success of reform in transition banking 10 years later: an interest margins analysis Journal of Policy Modeling, 25, 309-317 FAZLZADEH 2011 The Examination of the Effect of Ownership Structure on Firm Performance in Listed Firms of Tehran Stock Exchange Based on the Type of the Industry International Journal of Business and Management Vol 6, No 3; March 2011 FARRELL, M.J 1957 The Measurement of Productive Efficiency Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 120, III, 150-162 72 FIRDAUS, M F & HOSEN, M N 2013 Efficiency of Islamic Banks Using Two Stage Approach of Data Envelopment Analysis BULLETIN OF MONETARY ECONOMICS AND BANKING GARCÍA-HERRERO, G A 2002 LATIN AMERICAN FINANCIAL DEVELOPMENT IN PERSPECTIVE Journal of Development Economics GHOSH & AMIT 2015 Banking-industry specific and regional economic determinants of non-performing loans: Evidence from US states Journal of Financial Stability, 20, 93-104 GHULAM ALI BHATTI, H H 2010 Evidence on Structure Conduct Performance Hypothesis in Pakistani Commercial Banks International Journal of Business and Management Vol 5, No 9; September 2010 HAVIDZ, S A H & SETIAWAN, C 2015 Bank Efficiency and Non-Performing Financing (NPF) in the Indonesian Islamic Banks Asian Journal of Economic Modelling, vol 3, issue 3, pages 61-79 HESS, K & FRANCIS, G 2004 Cost income ratio benchmarking in banking: a case study Emerald Group Publishing Limited KOOPMANS, T.C 2015 Activity Analysis of Production and Allocation New York, Wiley ISIK, I & HASSAN, M K 2003 Financial disruption and bank productivity: The 1994 experience of Turkish banks The Quarterly Review of Economics and Finance, 43, 291-320 JOSEPH P HUGHES, C.-G M., LORETTA J MESTER, WILLIAM LANG 1995 EFFICIENT BANKING UNDER INTERSTATE BRANCHING Journal of Money, Credit, and Banking KIRURI, R M 2013 THE EFFECTS OF OWNERSHIP STRUCTURE ON BANK PROFITABILITY IN KENYA European Journal of Management Sciences and Economics KOSMIDOU, K., PASIOURAS, F & TSAKLANGANOS, A 2007 Domestic and multinational determinants of foreign bank profits: The case of Greek banks operating abroad Journal of Multinational Financial Management, 17, 1-15 KWAN, S H & EISENBEIS, R A 1995 An analysis of inefficiencies in banking Journal of Banking & Finance, 19, 733-734 LINBO FAN, S S 2004 Efficiency versus Risk in Large Domestic US Banks Managerial Finance 73 MAUDOS, J N & FERNÁNDEZ DE GUEVARA, J 2004 Factors explaining the interest margin in the banking sectors of the European Union Journal of Banking & Finance, 28, 2259-2281 MOHD ZAINI ABD KARIM, S.-G C., SALLAHUDIN HASSAN 2010 BANK EFFICIENCY AND NON-PERFORMING LOANS: EVIDENCE FROM MALAYSIA AND SINGAPORE PRAGUE ECONOMIC PAPERS NGUYEN, H V 2007 Measuring efficiency of Vietnamese Commercial banks: An application of Data Envelopment analysis (DEA) Technical Efficiency and Productivity Growth in Vietnam PASIOURAS, F., GAGANIS, C & CONSTANTIN, Z 2006 The impact of bank regulations, supervision, market structure, and bank characteristics on individual bank ratings: A cross-country analysis Review of Quantitative Finance and Accounting, Volume 27, Issue 4, pp 403–438 SAUNDERS, A & SCHUMACHER, L 2000 The determinants of bank interest rate margins: an international study Journal of International Money and Finance, 19, 813-832 SEELANATHA, L 2010 Market structure, efficiency and performance of banking industry in Sri Lanka Banks and Bank Systems, Volume 5, Issue 1, 2010 SHEPHARD, R.W 1953 Cost and production and Functions Princeton university Press STEWART, C., MATOUSEK, R & NGUYEN, T N 2016 Efficiency in the Vietnamese banking system: A DEA double bootstrap approach Research in International Business and Finance, 36, 96-111 SUFIAN, F & CHONG, R R 2008 DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY IN A DEVELOPING ECONOMY: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE PHILIPPINES ASIAN ACADEMY of MANAGEMENT JOURNAL of ACCOUNTING and FINANCE, Vol 4, No 2, 91–112, 2008 SUN, L., CHANG, T., P 2011 A comprehensive analysis of the effects of risk measures on bank efficiency: Evidence from emerging Asian countries Journal of Banking & Finance, 35, 1727-1735 TAN, Y 2016 The impacts of risk and competition on bank profitability in China Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 40, 85110 ... PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 24 3.1 Vai trò ngân hàng thương mại phát triển kinh tế TP Cần Thơ 24 3.2 Tình hình hoạt động ngân hàng. .. Cần Thơ Tên ngân hàng Ngân hàng Công Thương Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Ngân hàng Hàng Hải Ngân hàng Ngoại Thương Ngân hàng Sài Gòn Ngân hàng Sài Gịn Cơng Thương Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng. .. đến hiệu NHTM TP Cần Thơ Dựa vào thực trạng hoạt động ngân hàng thương mại địa bàn kết phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ngân hàng, đề tài đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương