Một số tình huống rủi ro thanh khoản trong kinh doanh ngân hàng

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINHKHOA NGÂN HÀNG MÔN: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG Lớp: D15Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Trang MỘT SỐ TÌNH HUỐNG MINH HỌA RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH

KHOA NGÂN HÀNG

MÔN: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG

Lớp: D15Giảng viên: Nguyễn Thị Thu

Trang

MỘT SỐ TÌNH HUỐNG MINH HỌA RỦI RO THANH KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH

DOANH NGÂN HÀNG

DANH SÁCH THÀNH VIÊN :

I • Khái niệm và Nguyên nhân

II • Các tình huống minh họa rủi ro thanh khoản

III

• Bài học kinh nghiệm và áp dụng tại Việt Nam

NỘI DUNG

I) KHÁI NIỆM

• Rủi ro thanh khoản là rủi ro phi ngân hàng không có khả năng cung ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời, hoặc cung ứng đủ nhưng với chi phí cao

II) Nguyên nhân

Môi trường hoặt động kinh doanh

Môi trường hoặt động kinh doanh

Khách

hàng

Khách

hàng

III) Các tình huống minh họa

• Hiện nay ngân hàng có 115 chi nhánh và phòng giao dich trên cả nước

Sử dụng vốn

Các giao dịch trung gian

Các giao dịch trung gian

Tình hình hoạt động của Ngân Hàng ACB

 Tổng tài sản ACB

 Thu nhập lãi thuần quý 2-2013

 Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013

 Lợi nhuận sau thuế

xô rút tiền ở hội

sở chính của ACB trên đường Nguyễn Thị Minh Khai

Thống Đốc ngân hàng nhà nước VIệt Nam Lê Đức Thúy bác

bỏ tin đồn

Một số diễn biến chính của sự việc

Sau đó mọi chuyện diễn ra bình thường

Phân tích chỉ số tài chính cho thấy :

• Chỉ tiêu H3: CT=(Tiền mặt + tiền gửi trong các TCTD)/Tổng tài sản

• Quý 3/2013: 6%

• Quý 3/2012: 22%

2) Rủi ro thanh khoản Argentina

Tình hình kinh tế Argentina tiền khủng hoảng.

Diễn biến

Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản

Bài học rút ra từ rủi ro thanh khoản của các ngân hàng ở Argentina.

Argentina là một

trong những quốc

gia giàu nhất Thế

Giới

Sau hai cuộc siêu lạm phát và hai cuộc khủng hoảng ngân hàng, Argentina đã

có những cải cách quan trọng nhằm khôi phục nền kinh tế

Dòng vốn quốc tế chảy ồ ạt vào

Argentina

TÌNH HÌNH ARGENTINA TRƯỚC KHỦNG

HOẢNG

DIỄN BIẾN CỦA SỰ VIỆC

ARGENTINA

THẤT NGHIỆP 70%LẠM PHÁT 60%

GDP giảm mạnh

Tỉ lệ thất nghiệp

.

Nền kinh tế bị

thu hẹp.

Từ cuối thế kỉ 20.

Nguyên nhân của việc thiếu vốn

Các tài khoản nợ quốc tế của Argentina ngày một nhiều

Hoạt động rửa tiền khiến cho một phần lớn vốn của nước này chảy sang các ngân hàng nước ngoài.

Brazil, Mexico – 2 đối tác thương mại lớn của Argentina cũng gặp khủng hoảng

Xuất khẩu đình trệ

Argentina thông báo kế hoạch cắt giảm

chi tiêu và tìm kiếm sự giúp đỡ từ IMF

Tháng 4 năm 2001 ban hành “ zero plan”

Nới lỏng dự trữ bắt buộc làm giảm chất lượng tín dụng và giảm khả năng thu hút vốn của các ngân hàng.

Đầu tư của khối doanh nghiệp gia tăng

Tháng 3/2002 các ngân hàng bắt đầu thiếu tiền mặt

Tháng 4/2002, các ngân hàng được yêu cầu đóng của vô thời hạn

The Power of PowerPoint | thepopp.com 19

• NHTW Argentina can thiệp bằng cách ra các hạn mức rút tiền hàng tháng/tài khoản tiền gửi cá nhân

• Nhữnng biến động trong tỉ giá hối đoái giữa đồng đôla

Mĩ và đồng Peso càng làm tăng thêm mức độ của các cuộc khủng hoảng thanh khoản

• Cả cá nhân và doanh

nghiệp bị mất niềm tin

vào chính phủ, các chính

sách của chính phủ và hệ

thống ngân hàng

• Đầu tư nước ngoài đã

đóng các tài khoản tại

các ngân hàng

NGUYÊN NHÂN

RỦI RO THANH KHOẢN CỦA

NGÂN HÀNG BIDV

Đến cuối năm 2008, số vốn điều

lệ của BIDV hơn 8 ngàn tỷ VND

Ngân hàng Nhà nước thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát => khó khăn nhất định về thanh khoản

3

1 2 3 4

NGUYÊN NHÂN

• Các chính sách và điều kiện kinh tế vĩ mô

• Việc triển khai áp dụng nhất là tại các chi nhánh chưa được quan tâm đúng mức

• Hội sở chính chưa có quy định

cụ thể về các tỷ lệ an toàn , các giới hạn đặt ra cho các chỉ số chưa phù hợp.

• Đánh giá sai về thị trường.

Đối với NHTM

Hậu quả Hậu quả

24

Bài học kinh nghiệm

Bài học kinh nghiệm

Bài học rút ra

Áp dụng vào hoàn cảnh tại Việt Nam