Quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động ngân hàng thương mại. Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Trên cơ sở đó, luận văn đóng góp một số khuyến nghị và giải pháp nhằm tăng cường chất lượng hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank, cũng như cơ quan quản [r]

Quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động ngân hàng thương mại Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Phạm Thị Thu Hà

Đại học Quốc gia Hà Nội Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60 34 05

Người hướng dẫn: TS Trần Phương Lan

Năm bảo vệ: 2012

Abstract: Nghiên cứu thực tiễn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, luận

văn đã đưa ra những thế mạnh cũng như hạn chế trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản Trên cơ sở đó, luận văn đóng góp một số khuyến nghị và giải pháp nhằm tăng cường chất lượng hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Techcombank, cũng như cơ quan quản lý nhà nước

Keywords: Quản trị kinh doanh; Quản lý rủi ro; Ngân hang; Thanh khoản

Content

TABLE OF CONTENTS

ACKNOWLEDGEMENTS

ABSTRACT

TÓM TẮT

TABLE OF CONTENTS

LIST OF FIGURES

LIST OF TABLES

LIST OF ABBRIVIATIONS

INTRODUCTION

CHAPTER 1: OVERVIEW OF LIQUIDITY RISK

MANAGEMENT IN BANKS

1.1 Introduction of liquidity risk

1.2 Liquidity risk classification

1.3 International standards in management and supervision of

liquidity risk

1.3.1 Basel’s principles for the management and supervision of liquidity risk

1.3.2 Liquidity measurement and management

1.3.3 Monitoring tools for liquidity risk management

1.4 State bank of Vietnam’s regulations on liquidity risk

management

1.4.1 Capital adequacy ratio – CAR

1.4.2 Credit limits

1.4.3 Limits on capital contribution and share purchase

1.4.4 Ratio of granted credit to mobilized capital

1.4.5 Solvency ratios

1.5 Conformity of State bank of Vietnam’s regulations to the

international standards in liquidity risk management

1.6 Lessons from other bank’s liquidity risk management process

1.5.1 Overview of liquidity risk management policy

1.5.2 Liquidity risk policy

CHAPTER 2: LIQUIDITY RISK MANAGEMENT

AT TECHCOMBANK

2.1 Techcombank overview

2.2 Process of Liquidity risk management at Techcombank

2.2.1 Liquidity risk measurement at Techcombank

2.2.2 BOD and BOM’s risk appetite on liquidity management at Techcombank

2.2.3 Techcombank’s liquidity risk management structure

2.2.4 Techcombank’s liquidity risk management flows

2.3 Assessments in liquidity risk management at Techcombank

2.3.1 Techcombank’s compliance toward Basel and SBV’s regulations 2.3.2 Strengths in liquidity risk managements

2.3.3 Weaknesses in liquidity risk management

CHAPTER 3: SOLUTIONS TO IMPROVE LIQUIDITY RISK

MANAGEMENT AT TECHCOMBANK

3.1 Pursuing ambitious business strategy

3.2 Investing in information technology

3.3 Systemic document on liquidity risk management

3.4 Restructuring organization and developing HR

3.5 Intelligent and flexible strategic in liquidity risk management

CONCLUSION

REFERENCES

91

REFERENCES

Vietnamese

[1] Techcombank’s annual reports, (2009, 2010, 2011)

[2] Techcombank’s structure and organization of ALCO and Treasury (2011) [3] https://www.techcombank.com.vn/

[4] http://www.sbv.org.vn/

[5] http://thuvienphapluat.vn/

English

[6] Basel Committee on banking supervision (December 2010), Basel III: International framework for liquidity risk management, standards and monitoring

[7] Basel Committee on banking supervision (September 2008), Principle for sound liquidity risk management and supervision

[8] Citi corporation’s Liquidity management policy (2010)

[9] Leonard Matz and Peter Neu (2008), Liquidity Risk Measurement and Management: A Practitioner's Guide to Global Best Practices, Wiley Finance [10] S.A Zenios and W.T Ziemba (2006), Handbook of Asset and Liability Management: From Models to Optimal Return Strategies, Wiley Finance [11] http://www.almprofessional.com/

[12] http://www.bis.org/