Đánh giá hiệu hoạt động chi nhánh ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Tiếp cận theo mô hình phân tích đường bao tới hạn Tổng quan 10.1 Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài giới, liệt kê danh mục công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài trích dẫn đánh giá tổng quan) Trong nhiều phương pháp, mô hình phân tích bao liệu áp dụng rộng rãi để đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Nathan Neave (1992) áp dụng phương pháp biên ngẫu nhiên để phân tích hiệu hoạt động ngân hàng Canada giai đoạn 1983-1987 Để ước lượng hàm chi phí, tác giả sử dụng đầu vào (lao động, vốn quỹ) đầu (cho vay thương mại công nghiệp, loại cho vay khác, tiền gửi có kỳ hạn tiền gửi không kỳ hạn) theo tiếp cận giá trị gia tăng, cách tiếp cận trung gian, tác giả sử dụng đầu vào đầu (cho vay thương mại công nghiệp, loại cho vay khác, chứng khoán đầu tư) Kết nghiên cứu cho thây ngân hàng lớn lợi chi phí hẳn ngân hàng nhỏ nhờ tính kinh tế quy mô Berger cộng (1987) áp dụng phương pháp tham số để xem xét tính kinh tế theo quy mô 413 chi nhánh ngân hàng nhà nước 241 ngân hàng thương mại có tổng tài sản tỷ đô la vào năm 1983 Mỹ Sử dụng đầu vào vốn lao động đầu ra: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn, cho vay bất động sản, cho vay thương mại, cho vay trả góp, tác giả tính hiệu bình quân 0.96 ngân hàng thương mại nhà nước 0.98 chi nhánh ngân hàng nhà nước Miller Noulas (1996) áp dụng phương pháp phân tích bao số liệu (DEA) ước tính hiệu hoạt động 201 ngân hàng lớn Mỹ sử dụng đầu vào: Tổng tiền gửi toán, tổng tiền gửi có kỳ hạn, tổng chi lãi tổng chi phí lãi; đầu ra: cho vay công nghiệp cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, cho vay bất động sản, đâu tư chứng khoán, thu lãi, thu phi lãi Kết cho thấy phi hiệu trung bình 201 ngân hàng khoảng 5%, đa số ngân hàng có quy mô lớn rơi vào vùng hiệu giảm dân theo quy mô Fukuyama (1993) áp dụng phương pháp phân tích bao số liệu (DEA) đo lường hiệu 143 ngân hàng thương mại Nhật Bản vào năm 1991 Fukuyama sử dụng đầu vào: lao động, tư bản, vốn huy động từ khách hàng hai đầu ra: thu lãi từ vốn vay khoản thu từ hoạt động ngân hàng khác Tác giả kết luận nguyên nhân phi hiệu kỹ thuật toàn phi hiệu phi hiệu quy mô gây Xiaoquing Fu Shelagh Heferman (2005) sử dụng tiếp cận phi tham số với mô hình hồi quy hai bước để xem xét ảnh hưởng loại hình sở hữu hoạt động cải cách hệ thống ngân hàng đến hiệu hoạt động ngành ngân hàng Trung Quốc giai đoạn 1985-2002 Kết cho thấy ngân hàng Trung Quốc hoạt động đường biên với hiệu đạt khoảng 50-60%, ngân hàng thương mại cổ phần có hiệu lớn ngân hàng thương mại nhà nước hiệu kỹ thuật khu vực ngân hàng cao giai đoạn đầu thời kỳ cải cách Ji-Li Hu cộng (2006) áp dụng phương pháp phi tham số để nghiên cứu hiệu hoạt động xem xét nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động 12 ngân hàng Trung Quốc từ năm 1996-2003 Các biến đầu vào gồm: tiền gửi, số nhân viên tài sản cố định ròng; hai biến đầu gồm đầu tư cho vay Các tác giả sử dụng mô hình hồi quy Tobit để xem xét ảnh hưởng biến: loại hình sở hữu, quy mô, biến giả phản ánh ảnh hưởng trình tham gia WTO, tác động khủng hoảng tài châu Á đến hiệu hoạt động 12 ngân hàng Chen –Guo cộng (2007) sử dụng mô hình DEA để xếp hạng 14 ngân hàng thương mại Trung Quốc năm 90 Chen cộng (2010) sử dụng mô hình DEA khác nghiên cứu hiệu hoạt động 37 ngân hàng Đài Loan thời gian từ năm 2004-2006 Đặc biệt tác giả sử dụng mô hình hồi quy để xem xét nguồn gốc điểm số hiệu so sánh kết mô hình Luo Yao (2011) nhận thấy với việc sử dụng mô hình DEA để ước lượng hiệu quả, Ngân hàng thương mại Trung Quốc hoạt động hiệu mẫu nghiên cứu có điểm số Avkivan (2011) kết hợp mô hình DEA với số tài đề nghiên cứu ngân hàng thương mại Trung Quốc Hsiao cộng (2011) đề xuất mô hình DEA cải tiến để nghiên cứu hoạt động 24 ngân hàng thương mại gặp vấn đề nợ đầu tư với thông tin không đầy đủ Lotfi cộng (2010) sử dụng phương pháp Tonne (slacks –based mesures –SBM) mở rộng mô hình DEA với đầu vào đầu dương âm Hadad cộng (2008) nghiên cứu lợi nhuận hàng tháng với hiệu kỹ thuật suất ngân hàng thương mại Indonesia từ năm 2003-2007 ước lượng hiệu hoạt động áp dụng hai phương pháp – phương pháp cũ phương pháp tác giả để xuất 10.2 Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Việt Nam, liệt kê danh mục công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài trích dẫn đánh giá tổng quan) Các công trình nghiên cứu hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam gần số tác giả quan tâm phần lớn nghiên cứu định tính Đề tài nghiên cứu sinh Lê Thị Hương (2002) nâng cao hiệu hoạt động đầu tư ngân hàng thương mại Việt Nam Lê Dân (2004) vận dụng phương pháp thống kê để phân tích hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Phạm Thanh Bình (2005) với đề tài nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế khu vực quốc tế Các đề tài phần có cách tiếp cận định lượng để đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại, dừng lại chủ yếu tiêu mang tính chất thống kê Bùi Duy Phú (2002) đánh gía hiệu hoạt động ngân hàng thương mại qua hàm sản xuất chi phí, nhiên nghiên cứu đơn dừng lại việc xác định hàm chi phí ước lượng trực tiếp hàm để tìm tham số mô hình mà tách phần phi hiệu hoạt động ngân hàng Nguyễn Thị Việt Anh (2004) ước lượng nhân tố phi hiệu cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn áp dụng phương pháp hàm biên ngẫu nhiên ước lượng dạng hàm chi phí Cobb-Douglas, nhiên việc định dạng hàm hạn chế nghiên cứu Gần có số tác giả sử dụng mô hình phân tích bao tới hạn nghiên cứu hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Tuy nhiên, số lương nghiên cứu hạn chế số lượng phương pháp áp dụng Nguyễn Khắc Minh cộng (2013) có khảo sát nghiên cứu áp dụng mô hình DEA để đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng Việt nam nước khác giới Tuy nhiên nghiên cứu cho thấy mức độ áp dụng mô hình DEA Việt nam tương đối hạn chế với báo Nguyễn Việt Hùng (2007) đo lường hiệu 13 ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2001-2003 kết cho điểm hiệu ngân hàng mức trung bình Nguyễn Khắc Minh cộng (2012) sử dụng mô hình DEA theo cách tiếp cận đánh giá điểm hiệu cho 145 chi nhánh ngân hàng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn từ năm 2007-2010 10.3 Danh mục công trình công bố thuộc lĩnh vực đề tài chủ nhiệm thành viên tham gia nghiên cứu (họ tên tác giả; báo; ấn phẩm; yếu tố xuất bản) Dodinh Long and Suduk Kim, “Measure Efficiency and Productivity Changes of Global Power Companies: A Case Study of 25 Power Companies” Proceedings of The Energy and Climate Change Conference, Suwon, Korea, November 27, 2008 (nghiên cứu áp dụng mô hình phân tích bao tới hạn) Hoàng Thị Thu, “Nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng TM CP Quân Đội – Chi nhánh Thái Nguyên” Tạp chí Kinh tế Quản trị kinh doanh, số tr 58-66, 2013 Hoàng Thị Thu,” Từ phân tích ảnh hưởng đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên” Tạp chí Kinh tế dự báo, số 11, tr 65-67, 2013 Tính cấp thiết Ngân hàng thương mại hình thành từ cách hàng trăm năm gắn liền với phát triển kinh tế hàng hóa Sự phát triển hệ thống ngân hàng thương mại có tác động lớn đóng vai trò đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế xã hội ngược lai, kinh tế phát triển ngân hàng thương mại ngày hoàn chỉnh trở thành định chế tài thiếu Hơn thập kỷ qua, với trình đổi mới, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam có thay đổi quan trọng, xuất ngân hàng 100% vốn nước việc loại bỏ dần hạn chế hoạt động chi nhánh ngân hàng khiến mức độ cạnh tranh trở nên gay gắt Thái Nguyên tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, vùng đất biết đến với An toàn khu, vùng sản xuất chè tiếng, khu công nghiệp Gang Thép, giàu tài nguyên khoáng sản Cùng với phát triển kinh tế đất nước, kinh tế Thái Nguyên chuyển dần sang công nghiệp hóa, đại hóa, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, 11.11% giai đoạn 2006-2010, số lượng doanh nghiệp tăng nhanh năm qua lý khiến ngân hàng thương mại mở thêm chi nhánh hoạt động địa bàn tỉnh Tuy nhiên, kinh tế suy thoái vài năm gần khiến ngân hàng chi nhánh ngân hàng gặp nhiều khó khó khăn kinh doanh, đặc biệt năm 2012 lợi nhuận ngân hàng sụt giảm mạnh có không ngân hàng bị lỗ nặng Trong bối cảnh đó, ngân hàng chi nhánh ngân hàng cần mạnh dạn tái cấu trúc, phân bổ tận dụng nguồn lực hợp lý, đổi chất lượng dịch vụ để tồn phát triển Từ tầm quan trọng việc đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại nhà hoạch định sách người làm công tác quản lý ngân hàng, từ thực tế nghiên cứu cho thấy chưa có nghiên cứu áp dụng mô hình DEA tiên tiến đánh giá hiệu hoạt động chi nhánh ngân hàng phạm vi tỉnh, tác giả đề xuất nghiên cứu với mục tiêu đánh giá hiệu hoạt động chi nhánh ngân hàng thương mại hoạt động địa bàn tỉnh Thái Nguyên áp dụng mô hình DEA Mục tiêu - Nghiên cứu mô hình phân tích đường bao tới hạn (Data Envelopment Analysis Models) phân tích điểm mạnh điểm yếu mô hình - Áp dụng mô hình DEA tiên tiến để đánh giá, đo lường hiệu hoạt động ngân hàng địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất số gợi ý công tác quản lý nhằm nâng cao sức cạnh tranh hiệu hoạt động chi nhánh ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, góp phần phục vụ cho mục tiêu phát triển ngân hàng thương mại hoạt động địa bàn tỉnh Thái Nguyên Nội dung Nội dung Cơ sở lý luận thực tiễn nghiên cứu hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 1.1 Cơ sở lý luận hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.1 Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại: Tiếp cận định tính định lượng 1.1.2 Mô hình phân tích bao tới hạn (DEA) 1.2 Tình hình nghiên cứu giới nước đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 1.2.1 Quá trình phát triển phương pháp đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại sử dụng DEA 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước kinh nghiệm đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Nội dung Thực trạng hệ thống chi nhánh ngân hàng thương mại hoạt động địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.1 Giới thiệu chi nhánh ngân hàng hoạt động địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế hiệu hoạt động chi nhánh ngân hàng thương mại 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động chi nhánh ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008- 2011 áp dụng mô hình DEA Nội dung Định hướng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động chi nhánh ngân hàng thương mại 3.1 Định hướng phát triển hệ thống chi nhánh ngân hàng thương mại tỉnh Thái Nguyên 3.2 Một số gợi ý giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động chi nhánh ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Thái Nguyên 3.3 Kiến nghị hỗ trợ giải pháp nâng cao hiệu hoạt động chi nhánh ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Thái Nguyên Tải file Đánh giá hiệu hoạt động chi nhánh ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Tiếp cận theo mô hình phân tích đường bao tới hạn PP nghiên cứu 14.1 Cách tiếp cận Các tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp, bao gồm tổng hợp lý thuyết, nghiên cứu so sánh đối chiếu quan điểm, cách tiếp cận nhằm đánh giá định tính hiệu hoạt động chi nhánh ngân hàng thương mại tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu mô hình DEA nhằm lựa chọn mô hình phù hợp áp dụng đo lường định lượng hiệu hoạt động chi nhánh ngân hàng thương mại hoạt động địa bàn tỉnh Thái Nguyên 14.2 Phương pháp nghiên cứu số liệu Mô hình phân tích đường bao tới hạn (DEA) công cụ phân tích kinh tế mạnh, sử dụng phân tích hiệu sản xuất kinh doanh tổ chức, doanh nghiệp, nhóm hộ sản xuất DEA nghiên cứu, áp dụng thành công nhiều báo, công trình khoa học lĩnh vực kinh tế đặc biệt sử dụng để đánh giá hiệu hoạt động lĩnh vực ngân hàng Coelli cộng (2005) thiết lập mô hình phân tích DEA Mô hình dạng trình bày sau: Giả sử ta có liệu N công ty, công ty sử dụng X đầu vào Y đầu Với công ty thứ i, liệu đầu vào thể véctơ cột x i đầu diễn tả véctơ cột y i Như vậy, số liệu đầu vào đầu tất công ty chi nhánh công ty thể ma trận X (X hàng, N cột) ma trận Q (Y hàng, N cột) Phương pháp sử dụng “tỷ lệ” xem phương pháp trực quan mô tả phân tích bao số liệu (DEA) Với công ty chi nhánh công ty, đo tỷ lệ tổng số lượng sản phẩm đầu tổng số lượng đầu vào sử dụng (u’yi/v’xi) với u véc tơ số lượng đầu (Y hàng cột); v véc tơ số lượng đầu vào (X hàng cột) Số lượng đầu vào đầu tối ưu công ty thứ i tìm qua việc giải mô hình toán sau: Max u,v (u’yi/v’xi) St: u’yj/v’xj < = j = 1,2,3….N u, v >= Từ toán ta tìm số lượng đầu vào đầu công ty thứ i cho hệ số hiệu (tổng đầu ra/ tổng đầu vào) lớn với điều kiện hệ số hiệu nhỏ Nguồn số liệu sử dụng phân tích dựa sở liệu thu thập từ báo cáo Ngân hàng nhà nước tỉnh Thái Nguyên, bảng cân đối kế toán, báo cáo lỗ lãi báo cáo thường niên chi nhánh ngân hàng thương mại Tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2008-2012 Hiệu KTXH Mô hình phân tích đường bao tới hạn sử dụng nhiều nghiên cứu quốc tế, tương đối Việt Nam, sở lý luận mô hình phân tích đường bao tới hạn tài liệu giảng dạy tham khảo hữu ích cho cán giảng dạy chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Tài Chính – Ngân Hàng học viên cao học nghiên cứu sinh ĐV sử dụng Đại học Thái Nguyên Các chi nhánh ngân hàng thương mại