Bộ câu hỏi trả lời chuẩn qna hoán đổi lãi suất 2012 FINAL

CM NANG GIAO DCH HON I LI SUT (CCS, IRS) NM 2012 LU HNH NI B DANH SCH CU HI V TR LI CHUN TRONG GIAO DCH HON I LI SUT TI BIDV NM 2012 (Ti liu o to cỏn b chi nhỏnh phc v hot ng giao dch vi khỏch hng) I c im, li ớch giao dch Hoỏn i lói sut Cõu hi Sn phm hoỏn i lói sut l gỡ? Cõu hi Hoỏn i lói sut mt ng tin l gỡ? c im v c ch sn phm? Li ớch em li cho cụng ty: xem cõu hi Cõu hi Giao dch Hoỏn i tin t chộo l gỡ? c im c bn? Li ớch em li cho cụng ty: xem cõu hi Cõu hi S khỏc bit c bn gia giao dch IRS v giao dch CCS? Cõu hi Giao dch Hoỏn i tin t chộo (CCS) v Hoỏn i tin t ngn hn (FX Swap) l ging ỳng hay sai? Cõu hi Trong trng hp k hn cũn li ca giao dch gc (hp ng tớn dng) l thỏng nhng khỏch hng mun thc hin giao dch hoỏn i lói sut vũng nm thỡ cú thờ thc hin c khụng? Cõu hi Li ớch ca khỏch hng thc hin IRS? Cõu hi Trong mi trng hp, khỏch hng u c li thc hin giao dch IRS, ỳng hay sai? Chi phớ c hi thc hin giao dch IRS? Cõu hi Li ớch ca khỏch hng thc hin CCS ? Cõu hi 10 CCS l cụng c phũng nga ri ro t giỏ hiu qu cho khỏch hng, nhiờn khỏch hng cú th phi chu chi phớ c hi phỏt sinh thc hin giao dch CCS ỳng hay sai? Cõu hi 11 Sn phm hoỏn i lói sut luụn em li thu nhp gia tng hay ti thiu húa chi phớ cho khỏch hng? Cõu hi 12 Trong trng hp khỏch hng mun phũng nga ri ro cho cỏc giao dch tng lai nhng mun cht giỏ hoỏn i (t giỏ, lói sut) ti thi im hin ti thỡ khỏch hng cú th s dng sn phm gỡ? Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) LU HNH NI B Cõu hi 13 Trong trng hp khỏch hng khụng mun thc hin bo him ri ro ton b giỏ tr ca hp ng, ngõn hng cú th ỏp ng nhu cu ca khỏch hng khụng? Cõu hi 14 Ngõn hng c li ớch gỡ thc hin cỏc sn phm phỏi sinh?9 II.Chun b giao dch Cõu hi 15 K hn v lng giao dch ti thiu, ti a cỏc giao dch CCS, IRS? Cõu hi 16 Khỏch hng cú hp ng gc ti ngõn hng khỏc cú th thc hin giao dch hoỏn i lói sut ti BIDV khụng? 10 Cõu hi 17 Ch khỏch hng cú hp ng gc l hp ng tớn dng mi cú th thc hin IRS, CCS? 10 Cõu hi 18 Cỏc bc chi nhỏnh cn chun b trc bt u trin khai giao dch hoỏn i lói sut cho khỏch hng? 10 Cõu hi 19 i tng v iu kin khỏch hng thc hin giao dch IRS, CCS? 11 Cõu hi 20 Hn mc hoỏn i lói sut ca khỏch hng v trỏch nhim ca chi nhỏnh? 11 Cõu hi 21 Quy trỡnh v th tc thc hin giao dch HLS ỏp ng nhu cu ca khỏch hng? 12 Cõu hi 22 Nu khỏch hng ó ký Hp ng khung giao dch vi mt chi nhỏnh ca BIDV, sau ú khỏch hng chuyn quan h giao dch sang mt chi nhỏnh khỏc ca BIDV Trng hp khỏch hng cú nhu cu thc hin giao dch hoỏn i lói sut vi chi nhỏnh mi, khỏch hng cú phi ký li hp ng khung hay khụng? 13 Cõu hi 23 Nu khỏch hng khụng cú giao dch gc chng minh nhu cu phũng nga ri ro bng giao dch hoỏn i lói sut thỡ khỏch hng cú c thc hin giao dch hoỏn i lói sut khụng? 13 Cõu hi 24 Vi nhn nh th trng nh th no thỡ khỏch hng nờn thc hin giao dch CCS? 13 Cõu hi 25 Khỏch hng ch nờn thc hin giao dch IRS nhn nh lói sut th trng tng tng lai? 13 III Thc hin giao dch 14 Cõu hi 26 Chi nhỏnh thc hin cho giỏ cho khỏch hng nh th no? 14 Cõu hi 27 Khỏch hng cú th thc hin giao dch CCS khụng hoỏn i gc ban u? 14 Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) LU HNH NI B Cõu hi 28 Lói sut v t giỏ hoỏn i giao dch CCS? 14 Cõu hi 29 Khỏch hng cú mt phớ thc hin giao dch hoỏn i lói sut?15 Cõu hi 30 Khỏch hng cú phi ký qu thc hin giao dch hoỏn i lói sut khụng? Cỏc hỡnh thc ký qu l gỡ? 15 Cõu hi 31 Trong trng hp khỏch hng phi ký qu, khỏch hng s phi toỏn nh th no? Giỏ tr th trng ca giao dch c xỏc nh nh th no?Ai s l ngi xỏc nh giỏ tr th trng ca giao dch? 15 Cõu hi 32 Khỏch hng ký hp ng giao dch hoỏn i lói sut vi chi nhỏnh v chi nhỏnh ký hp ng hoỏn i lói sut vi hi s chớnh? 16 Cõu hi 33 Chi nhỏnh cú th thc hin giao dch hoỏn i lói sut vi khỏch hng v khụng thc hin giao dch i ng vi Hi s chớnh ỳng hay Sai?16 Cõu hi 34 Xỏc nhn giao dch gia chi nhỏnh - hi s chớnh v hp ng giao dch gia chi nhỏnh- khỏch hng u phi ging cỏc chi tit: ngy giao dch, ngy giỏ tr, ngy ỏo hn, s tin giao dch gc, t giỏ giao dch, tr chi tit v lói sut? 16 Cõu hi 35 Trong trng hp no s cú thụng bỏo lói sut? Th tc thc hin thụng bỏo lói sut? 17 IV Cỏc phỏt sinh sau giao dch 17 Cõu hi 36 Khỏch hng cú c toỏn trc hn (TTTH) hp ng khụng? Ngõn hng cú thu phớ TTTH khụng? 17 Cõu hi 37 Th tc Thanh toỏn trc hn l gỡ? 17 Cõu hi 38 Khỏch hng cú c gia hn hp ng CCS khụng? 17 Cõu hi 39 Th tc Gia hn hp ng CCS l gỡ? 18 Cõu hi 40 Trong trng hp khỏch hng khụng tr c n tớn dng, chi nhỏnh phi lm gỡ? 18 Cõu hi 41 Trong trng hp khỏch hng khụng cú kh nng tip tc thc hin cỏc ngha v quy nh ti hp ng ó ký kt, chi nhỏnh s cú trỏch nhim tin hnh cỏc th tc nh th no? 18 Cõu hi 42 C s xỏc nh phớ gia hn v phớ chm dt hp ng? 18 Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) LU HNH NI B I c im, li ớch giao dch Hoỏn i lói sut Cõu hi Sn phm hoỏn i lói sut l gỡ? Tr li: - Theo Quyt nh sụ 62/2006/Q-NHNN ngy 29/12/2006 ca NHNN v/v Quy ch thc hin giao dch Hoỏn i lói sut: Hoỏn i lói sut l vic cỏc bờn giao kt hp ng vi nhau, theo ú mi bờn cam kt toỏn cho bờn khon tin lói tớnh theo mt loi lói sut hoỏn i ó cam kt trờn cựng mt khon gc nht nh cựng mt khong thi gian nht nh - Theo thụng l quc t: Hoỏn i lói sut l tho thun gia hai bờn i tỏc theo ú cam kt thc hin trao i cỏc khon tin lói tng lai trờn c s s tin gc nht nh Cõu hi Hoỏn i lói sut mt ng tin l gỡ? c im v c ch sn phm? Tr li: Giao dch hoỏn i lói sut mt ng tin l giao dch hoỏn i lói sut cú thi hn di trờn nm ú cỏc bờn cam kt cam kt nh k toỏn cho bờn khon tin lói tớnh theo mt loi lói sut th ni hoc c nh bng cựng mt ng tin (ng Vit Nam hoc ngoi t) trờn cựng mt khon tin gc danh ngha nht nh c im v c ch sn phm: - Khụng hoỏn i gc thc t, khon gc ch l c s tớnh lói; - Cỏc trng hp hoỏn i lói sut: th ni - th ni, th ni - c nh, c nhc nh ca cựng mt ng tin; - Thanh toỏn lói rũng Vớ d: Cụng ty A hin cú khon tớn dng d n 10 triu USD, k hn cũn li l 10 nm Cụng ty thc hin toỏn lói thỏng/ ln vi lói sut th ni (libor thỏng + 2%) phũng nga ri ro lói sut tng di hn, Cụng ty A thc hin giao dch hoỏn i lói sut mt ng tin vi BIDV, chi tit nh sau: Ngy giao dch : 11/10/2011 Ngy giỏ tr : 13/10/2011 Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) LU U HNH NI N B K hn giao dch : 10 nm S tin gc danh ngha a : 10.000.000 USD Hoỏn i lói nh k bỏn niờn (6 thỏng / lln) Cty nhn t BIDV lói su sut th ni Libor thỏng Cty tr BIDV lói sutt c c nh 4,5 % / nm Li ớch em lii cho cụng ty: xem cõu h hi Cõu hi Giao dch ch Hoỏn i tin t chộo l gỡ? c im c bn? n? Tr li: Giao dich hoỏn i tin t chộo ll giao dch hoỏn i lói sut vi vicc trao i cỏc dũng tin tng ng lai bbng hai loi tin t khỏc giaa hai bờn i tỏc thc hin giao dch c im v c ch sn phm: - Trong giao dch ch Hoỏn i tin t chộo (CCS) thng cú vicc trao i lói (theo lói sut c nh nh ho hoc th ni) ca mt ng tin sang lói (theo lói su sut c nh hoc th ni) i) cca mt ng tin khỏc; - S tin gcc giao ddch cú th c hoỏn i vo uu kk (nu cú), v/hoc gim dn/tng ng ddn k, v vo cui k theo t giỏ ngoi hi giao c thng ng nh nht ti thi im ban u thc hin n giao ddch; - CCS thng cc ng ngi i vay s dng tip cn th trng tr n nc ngoi v phũng ngaa nh nhng khon vay sang ng tin ni a a Vớ d: Cụng ty B l doanh nghipp xu xut khu hin cú khon vay VND tii BIDV vvi chi tit nh sau: Cm nang giao dch Hoỏn ii lói sut su (CCS, IRS) LU U HNH NI N B S tin : 20.875.000.000 VND Ngy nhn n : 11/10/2011 Ngy ỏo hn : 11/04/2012 Lói sut c nh : 17%/nm 17%/n Thanh toỏn lói : Cui Cu cựng, vo ngy ỏo hn Hp ng ng tớn ddng Sau nhn n,, cụng ty ó s dng khon tin vay trờn vo ho hot ng kinh doanh L doanh nghip xut khu, Cụng ty cú ngun thu bng ng USD tng lai, vỡ vy cụng ty d nh s bỏn USD tr n VND ti thii im ỏo hn hp ng tớn dng Nh vvy khỏch hng s phi i mt vii ri r ro t giỏ USD/VND v chi phớ tr lói su sut VND cao (16%) k hn n thỏng phũng nga rii ro tt giỏ v gim thiu chi phớ tr lói, cụng ty thc th hin giao dch hoỏn i tin t chộo USD/VND, kk hn thỏng vii BIDV, chi ti tit nh sau: Ngy giao dch ch Ngy giỏ tr : 11/10/2011 : 11/10/2011 K hn giao dch : thỏng Ngy ỏo hnn Loi giao dch S tin gcc T giỏ hoỏn i : 11/04/2012 : khụng hoỏn i gc ban u : 20.875.000.000 VND : 20875 Lói sutt Cụng ty B nh nhn: VND 17%/nm Lói sut Cụng ty B tr: USD 8,5%/nm Cm nang giao dch Hoỏn ii lói su sut (CCS, IRS) LU HNH NI B Li ớch em li cho cụng ty: xem cõu hi Cõu hi S khỏc bit c bn gia giao dch IRS v giao dch CCS? Tr li: IRS CCS Cụng c bo him ri ro lói sut Cụng c bo him ri ro t giỏ v lói sut Liờn quan n mt ng tin Liờn quan n hai ng tin Khụng hoỏn i gc thc t, khon gc Cú th cú hoc khụng trao i gc ban danh ngha ch l c s tớnh lói u nhng bt buc phi trao i gc cui cựng K hn di trờn 01 nm Thc hin c vi tt c cỏc k hn Cõu hi Giao dch Hoỏn i tin t chộo (CCS) v Hoỏn i tin t ngn hn (FX Swap) l ging ỳng hay sai? Tr li: Sai Cõu hi Trong trng hp k hn cũn li ca giao dch gc (hp ng tớn dng) l thỏng nhng khỏch hng mun thc hin giao dch hoỏn i lói sut vũng nm thỡ cú thờ thc hin c khụng? Tr li: Khụng K hn ca giao dch hoỏn i lói sut khụng th ln hn k hn ca giao dch gc Cõu hi Li ớch ca khỏch hng thc hin IRS? Tr li: - Phũng nga ri ro lói sut hiu qu, c bit trung di hn - Gim thiu chi phớ hoc chi phớ c hi v lói trờn c s nhn nh tt xu hng th trng: Trong iu kin lói sut th trng tng: chi phớ lói sut gim nu chuyn t khon vay lói sut th ni sang lói sut c nh hoc cú c hi gia tng thu nhp nu chuyn t khon u t lói sut c nh sang th ni Trong iu kin lói sut th trng gim: chi phớ lói sut gim nu chuyn t khon vay lói sut c nh sang lói sut th ni hoc gia tng thu nhp nu chuyn t khon u t lói sut th ni sang lói sut c nh Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) LU HNH NI B Cõu hi Trong mi trng hp, khỏch hng u c li thc hin giao dch IRS, ỳng hay sai? Chi phớ c hi thc hin giao dch IRS? Tr li: Sai Khỏch hng cú th i mt vi chi phớ c hi v lói sut thc hin giao dch IRS, c th: - Trong iu kin lói sut th trng tng: chi phớ lói sut tng nu chuyn t khon vay lói sut c nh sang lói sut th ni hoc thu nhp gim nu chuyn t khon u t lói sut th ni sang c nh - Trong iu kin lói sut th trng gim: chi phớ lói sut tng nu chuyn t khon vay lói sut th ni sang lói sut c nh hoc thu nhp gim nu chuyn t khon u t lói sut c nh sang lói sut th ni Cõu hi Li ớch ca khỏch hng thc hin CCS ? Tr li: - C nh chi phớ, phũng nga ri ro t giỏ v lói sut, ú quan trng nht l phũng nga ri ro t giỏ (vớ d: khỏch hng xut khu phũng nga ri ro t giỏ ngoi t gim; khỏch hng nhp khu phũng nga ri ro t giỏ ngoi t tng) - Tn dng c hi th trng gim thiu chi phớ tr lói, chuyn t ngha v toỏn lói ca ng tin cú lói sut cao (vớ d VND) sang ng tin cú lói sut thp (vớ d USD) - C cu ngun tin, cõn i ti sn n-cú Cõu hi 10 CCS l cụng c phũng nga ri ro t giỏ hiu qu cho khỏch hng, nhiờn khỏch hng cú th phi chu chi phớ c hi phỏt sinh thc hin giao dch CCS ỳng hay sai? Tr li: ỳng Chi phớ c hi thc hin giao dch CCS: i vi khỏch hng xut khu hoc cú ngun thu ngoi t tng lai: Khi t giỏ tng mnh, khỏch hng thc hin CCS cú th s mt c hi th trng hay thu nhp cú th em li t chờnh lch t giỏ so vi vic thc hin bỏn ngoi t giao tin v Tuy nhiờn õy ch l chi phớ c hi v quan trng, khỏch hng trờn thc t ó tn dng c chờnh lch lói sut ti thi im giao dch gim thiu chi phớ tr lói i vi khỏch hng nhp khu hoc cú ngun thu ngoi t tng lai: Khi t giỏ gim khỏch hng s mt c hi th trng so vi vic mua ngoi t giao ti thi im toỏn cho hp ng nhp khu Tuy nhiờn, õy ch l chi Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) LU HNH NI B phớ c hi iu quan trng nht vi khỏch hng l n nh k hoch ti chớnh, trỏnh ri ro giỏ tng tng lai Cõu hi 11 Sn phm hoỏn i lói sut luụn em li thu nhp gia tng hay ti thiu húa chi phớ cho khỏch hng? Tr li: Sn phm hoỏn i lói sut (CCS, IRS) l cụng c phũng nga ri ro cho khỏch hng, c nh chi phớ v thu nhp cho khỏch hng mc khỏch hng chp nhn c Hoỏn i lói sut khụng phi l phng ỏn gia tng thu nhp hay lm gim chi phớ cho khỏch hng mi trng hp Do vy trc bc vo giao dch, khỏch hng cn phi hiu rừ ton b li ớch, ri ro (chi phớ c hi) liờn quan nu thc hin giao dch Cõu hi 12 Trong trng hp khỏch hng mun phũng nga ri ro cho cỏc giao dch tng lai nhng mun cht giỏ hoỏn i (t giỏ, lói sut) ti thi im hin ti thỡ khỏch hng cú th s dng sn phm gỡ? Tr li: Khỏch hng cú th s dng sn phm hoỏn i lói sut bt u tng lai (Forward Start) i vi c giao dch hoỏn i lói sut mt ng tin v hoỏn i tin t chộo Cõu hi 13: Trong trng hp khỏch hng khụng mun thc hin bo him ri ro ton b giỏ tr ca hp ng, ngõn hng cú th ỏp ng nhu cu ca khỏch hng khụng? Tr li: Cú Ngõn hng cú th thc hin hp ng bo him vi giỏ tr ch bng mt s phn trm nht nh giỏ tr ca hp ng gc Cõu hi 14 Ngõn hng c li ớch gỡ thc hin cỏc sn phm phỏi sinh? Tr li: Ngõn hng l trung gian ti chớnh ú cú rt nhiu ngun thụng tin cng nh i tỏc giỳp ngõn hng cú th to lp danh mc ti sn ti ti chớnh phong phỳ cng nh nm gi, cõn bng nhng trng thỏi phỏi sinh Nh ú ngõn hng cú th thu c li nhun t nhng giao dch phỏi sinh i vi khỏch hng II.Chun b giao dch Cõu hi 15 K hn v lng giao dch ti thiu, ti a cỏc giao dch CCS, IRS? Tr li: Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) LU HNH NI B Loi giao dch IRS CCS K hn ti a Theo 62/2006/QNHNN, k hn ti a ca giao dch không thời hạn lại giao dịch gốc K hn ti thiu nm thỏng Khi lng ti a Khi lng ti thiu Thụng thng l triu USD quy i, nhiờn cú th xem xột thc hin giao dch vi lng nh hn Theo 62/2006/QNHNN, số vốn gốc hợp đồng hoán đổi l i suất doanh nghiệp không vợt 30% vốn tự có Thụng thng BIDV l 50,000 USD quy i, nhiờn cú th xem xột thc hin giao dch vi lng nh hn Cõu hi 16 Khỏch hng cú hp ng gc ti ngõn hng khỏc cú th thc hin giao dch hoỏn i lói sut ti BIDV khụng? Tr li: Cú Cõu hi 17 Ch khỏch hng cú hp ng gc l hp ng tớn dng mi cú th thc hin IRS, CCS? Tr li: Sai Giao dch gc cú th l mt cỏc giao dch: mua/bỏn hng húa xut/nhp khu, giao dch tin gi, phỏt hnh hoc u t giy t cú giỏ, tớn dng, cho thuờ ti chớnh, mua hng húa tr chm Cõu hi 18 Cỏc bc chi nhỏnh cn chun b trc bt u trin khai giao dch hoỏn i lói sut cho khỏch hng? - c v hiu rừ quy nh v giao dch hoỏn i lói sut hin hnh ca BIDV Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) LU HNH NI B (Quy nh hoỏn i lói sut s 7616/Q-KDV2 ngy 31/12/2009 v Quy nh chnh sa, b sung giao dch hoỏn i lói sut s 5067/Q-KDV2 ngy 14/10/2010) - ng ký danh sỏch giao dch viờn hoỏn i lói sut theo mu ti Quy nh - c v hiu rừ cỏc cụng hng dn ca HO v c ch giao dch, giỏ cho (t giỏ, lói sut) cho khỏch hng - Liờn h cỏn b b phn phỏi sinh ti chớnh- Ban V&KDV- Hi s chớnh trao i (nu cn) Cõu hi 19 i tng v iu kin khỏch hng thc hin giao dch IRS, CCS? Tr li: - Khỏch hng doanh nghip c BIDV xp hng tớn dng t BB tr lờn v/hoc cú kh nng thc hin cỏc bin phỏp bo m ri ro tớn dng bng vic ký qu hai bờn tho thun (nu cú) - Cú chng t y chng minh cú giao dch gc hp phỏp (cú th l s hp ng sau: hp ng tớn dng, hp ng tin gi, u t, hp ng xut khu, hp ng nhp khu, hp ng mua hng hoỏ tr chm) liờn quan n ngha v toỏn hoc ngun thu ngoi t v cú nhu cu phũng nga ri ro lói sut v/hoc ri ro t giỏ bng sn phm IRS hoc CCS ca BIDV - ó ký Hp ng khung thc hin giao dch hoỏn i lói sut (theo mu ca BIDV) v cú bn u quyn ca ngi i din theo phỏp lut cho ngi c trc tip giao dch hoỏn i lói sut vi BIDV Cõu hi 20: Hn mc hoỏn i lói sut ca khỏch hng v trỏch nhim ca chi nhỏnh? Tr li: Hn mc giao dch HLS c cp cho khỏch hng trờn c s nhu cu giao dch, mc ri ro ca khỏch hng v c tớnh vo hn mc tớn dng ca khỏch hng theo cụng thc sau: Hn mc giao dch HLS=S tin giao dch*Trng s ri ro S d hn mc tớn dng = Hn mc tớn dng s d cho vay s d hn mc giao dch HLS Trong ú trng s ri ro c phờ duyt trờn c s ỏnh giỏ cỏc yu t ri ro tỏc ng n sn phm C th, s ri ro c phờ duyt i vi cỏc sn phm HLS nh sau: Hoỏn i lói sut mt ng tin: Hoỏn i tin t chộo ngn hn (di 12 thỏng): Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) 10% 20% LU HNH NI B Hoỏn i tin t chộo di hn (trờn 12 thỏng): 30% Vớ d: Khỏch hng A ti Chi nhỏnh c cp hn mc tớn dng ngn hn l 100 t VND S d cho vay (s dng hn mc tớn dng) ti thi im khỏch hng cú nhu cu thc hin giao dch HLS l 50 t ng Chi nhỏnh v khỏch hng A thc hin giao dch CCS USD/VND k hn thỏng vi s tin gc 50 t ng Nh vy hn mc giao dch quy i l: 50*20%= 10 t ng Tng s d s dng hn mc tớn dng ngn hn ca khỏch hng l 60 t ng (gm 50 t ng cho vay v 10 t ng giao dch) Hn mc tớn dng cũn li ca khỏch hng: 100-60=40 t ng Trỏch nhim ca chi nhỏnh vic cp v qun lý hn mc i vi khỏch hng: - Chi nhỏnh cú trỏch nhim theo dừi nhu cu giao dch v tỡnh hỡnh ti chớnh ca doanh nghip cú xut cp hn mc phự hp cho tng khỏch hng Chi nhỏnh chu trỏch nhim ỏnh giỏ nng lc ti chớnh ca khỏch hng m bo khỏch hng thc hiờn hoỏn i lói sut y , ỳng hn Chu trỏch nhim qun lý vic s dng hn mc ca khỏch hng theo quy nh Cõu hi 21 Quy trỡnh v th tc thc hin giao dch HLS ỏp ng nhu cu ca khỏch hng? Tr li: - Quy trỡnh thc hin giao dch HLS bao gm: Bc 1: Khỏch hng ngh thc hin giao dch vi chi nhỏnh Bc 2: Chi nhỏnh kim tra iu kin thc hin giao dch ca khỏch hng (ỏp ng iu kin nh nờu ti cõu hi 18) Nu khỏch hng ỏp ng iu kin giao dch, thc hin tip bc Bc 3: Chi nhỏnh hi giỏ (lói suõt, t giỏ) HSC v lp tc cho li giỏ cho khỏch hng Nu khỏch hng thng nht thc hin tip bc Bc 4: Chi nhỏnh gi ngh theo mu quy nh cho HSC Bc 5: Chi nhỏnh xỏc nhn giao dch vi HSC qua in thoi ghi õm Bc 6: Chi nhỏnh hon thin y chng t giao dch v gi bn fax/scan cho HSC ỳng thi gian theo quy nh - Chng t giao dch bao gm: Hp ng giao dch IRS, CCS c th vi khỏch hng; Xỏc nhn giao dch IRS, CCS Chi nhỏnh- HSC; Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) LU HNH NI B Hp ng gc; Hp ng khung ( trng hp khỏch hng thc hin giao dch ln u); Cõu hi 22: Nu khỏch hng ó ký Hp ng khung giao dch vi mt chi nhỏnh ca BIDV, sau ú khỏch hng chuyn quan h giao dch sang mt chi nhỏnh khỏc ca BIDV Trng hp khỏch hng cú nhu cu thc hin giao dch hoỏn i lói sut vi chi nhỏnh mi, khỏch hng cú phi ký li hp ng khung hay khụng? Tr li: Khụng Khỏch hng gi li bn photo hp ng khung cho giao dch hoỏn i lói sut ó ký cho chi nhỏnh mi Cõu hi 23 Nu khỏch hng khụng cú giao dch gc chng minh nhu cu phũng nga ri ro bng giao dch hoỏn i lói sut thỡ khỏch hng cú c thc hin giao dch hoỏn i lói sut khụng? Tr li: Khụng Trong mi trng hp khỏch hng phi cú giao dch gc v cú chng t chng minh y Cõu hi 24 Vi nhn nh th trng nh th no thỡ khỏch hng nờn thc hin giao dch CCS? Tr li: i vi khỏch hng xut khu hoc cú ngun thu ngoi t tng lai: Khỏch hng cú nhn nh t giỏ ngoi t gim hoc t giỏ ch tng nh (mc tng t giỏ tng lai thp hn chờnh lch lói sut ca ng tin giao dch CCS) Trong trng hp khỏch hng cha chc v nhn nh xu hng t giỏ tng tng lai, khỏch hng cú th thc hin bo him ri ro (hedging) mt phn theo t l ( vớ d 30%, 50%) trờn tng s tin nhn v tng lai i vi khỏch hng nhp khu hoc cú nhu cu ngoi t tng lai: Khỏch hng cú nhn nh t giỏ ngoi t tng mnh hoc tng vt mc chờnh lch lói sut ca ng tin giao dch CCS Trong trng hp khỏch hng cha chc v nhn nh xu hng t giỏ tng lai, khỏch hng cú th thc hin bo him ri ro (hedging) mt phn theo t l ( vớ d 30%, 50%) trờn tng s tin ngoi t cn mua tng lai Cõu hi 25 Khỏch hng ch nờn thc hin giao dch IRS nhn nh lói sut th trng tng tng lai? Tr li: Sai Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) LU HNH NI B i vi khỏch hng cú khon vay bng lói suỏt th ni hoc khon u t bng lói sut c nh: Khỏch hng cú nhn nh lói sut tng tng lai Trong trng hp khỏch hng cha chc v nhn nh xu hng lói sut tng tng lai, khỏch hng cú th thc hin bo him ri ro (hedging) mt phn theo t l ( vớ d 30%, 50%) trờn tng s tin gc i vi khỏch hng cú khon vay bng lói suỏt c dnh hoc khon u t bng lói sut th ni: Khỏch hng cú nhn nh lói sut gim tng lai Trong trng hp khỏch hng cha chc v nhn nh xu hng lói sut tng lai, khỏch hng cú th thc hin bo him ri ro (hedging) mt phn theo t l ( vớ d 30%, 50%) trờn tng s tin gc III Thc hin giao dch Cõu hi 26 Chi nhỏnh thc hin cho giỏ cho khỏch hng nh th no? Tr li: Chi nhỏnh thc hin cho giỏ cho khỏch hng trờn c s giỏ cho thụng bỏo ca Hi s chớnh Giỏ cho (t giỏ, lói sut) ch cú giỏ tr ti a ngy thụng bỏo Tựy theo bin ng th trng ca tng loi tin t liờn quan, t giỏ giao dch cú th ch cú giỏ tr khong thi gian rt ngn Nu khỏch hng trc tip khụng xỏc nhn ng ý giao dch thỡ mc giỏ cho cú th thay i theo bin ng ca th trng Cõu hi 27 Khỏch hng cú th thc hin giao dch CCS khụng hoỏn i gc ban u? Tr li: Khỏch hng cú th thc hin giao dch CCS khụng hoỏn i gc ban u phự hp vi nhu cu s dng ca mỡnh Vớ d, nu hp ng gc giao dch CCS ca khỏch hng l hp ng tớn dng v khỏch hng cú nhu cu s dng ngun bng ng tin i vay, trng hp ny khỏch hng thc hin CCS khụng hoỏn i gc u k Tuy nhiờn, giao dch CCS, hoỏn i tin gc cui cựng l bt buc S tin gc hoỏn i cui cựng cú th thc hin ton b mt ln vo ngy ỏo hn hoc nh k k hn hp ng Cõu hi 28 Lói sut v t giỏ hoỏn i giao dch CCS? Tr li: Lói sut hoỏn i giao dch CCS: lói sut c nh-th ni, th ni-c nh, th ni-th ni, c nh-c nh Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) LU HNH NI B c im quan trng nht ca CCS l vic hoỏn i tin gc (c ban u v lỳc kt thỳc) s tin hnh theo t giỏ ngoi hi giao ti thi im ban u thc hin giao dch Cõu hi 29 Khỏch hng cú mt phớ thc hin giao dch hoỏn i lói sut? Tr li: Khỏch hng khụng mt phớ thc hin giao dch hoỏn i lói sut Khỏch hng ch phi thc hin cỏc ngha v toỏn gc v lói theo quy nh ti hp ng giao dch ỳng hn v y Cõu hi 30 Khỏch hng cú phi ký qu thc hin giao dch hoỏn i lói sut khụng? Cỏc hỡnh thc ký qu l gỡ? Tr li: Thụng thng khỏch hng s khụng phi ký qu thc hin giao dch hoỏn i lói sut, thc hin giao dch vi s tin nh v/hoc k hn ngn Tuy nhiờn vi k hn di, s tin giao dch ln v xp hng tớn dng ca khỏch hng thp, BIDV cú th yờu cu khỏch hng ký qu, tựy tng trng hp v chớnh sỏch qun lý ri ro c th ca BIDV theo tng thi im c th Vic chi nhỏnh nhn ký qu ca khỏch hng s theo thụng bỏo ca Hi s chớnh v khỏch hng cn phi c thụng tin rừ rng bt u thc hin giao dch Cỏc hỡnh thc ký qu bao gm: ký qu ban u hoc nh k, s tin ký qu b sung hay bự p chờnh lch giỏ tr th trng (nu cú) Cõu hi 31: Trong trng hp khỏch hng phi ký qu, khỏch hng s phi toỏn nh th no? Giỏ tr th trng ca giao dch c xỏc nh nh th no?Ai s l ngi xỏc nh giỏ tr th trng ca giao dch? Tr li: Ký qu ca khỏch hng c hiu l phn tin khỏch hng phi trỡ trờn ti khon ký qu m bo bự p c ri ro ca th trng i vi cỏc giao dch hin ang cũn hiu lc ca khỏch hng Ngõn hng s cp cho khỏch hng mt hn mc tớn chp i vi cỏc giao dch m tng giỏ tr di hn mc tớn chp ny khỏch hng khụng cn ký qu Khi tng giỏ tr ca cỏc giao dch ca khỏch hng vt qua hn mc tớn chp ny khỏch hng s phi ký qu Mc ký qu c chia thnh cỏc loi: Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) LU HNH NI B Mc ký qu ban u l mc ký qu ban u ngõn hng yờu cu khỏch hng phi cú ti khon ký qu m bo ri ro cho s thay i giỏ tr th trng ca cỏc giao dch Mc ký qu b sung: L mc chờnh lch gia giỏ tr cũn li ca ti khon ký qu sau ó xỏc nh giỏ tr trng ca cỏc giao dch v mc ký qu ban u Giỏ tr th trng ca cỏc giao dch c xỏc nh da trờn thay i cỏc giỏ ca cỏc giao dch ny trờn th trng liờn ngõn hng (quc t) Ngõn hng s l ngi thc hin tớnh toỏn giỏ tr th trng ca cỏc giao dch v bỏo cho khỏch hng trng hp cn phi ký qu b sung Cõu hi 32 Khỏch hng ký hp ng giao dch hoỏn i lói sut vi chi nhỏnh v chi nhỏnh ký hp ng hoỏn i lói sut vi hi s chớnh? Tr li: Sai Chi nhỏnh ký Xỏc nhn giao dch hoỏn i lói sut giao dch i ng vi Hi s chớnh Cõu hi 33 Chi nhỏnh cú th thc hin giao dch hoỏn i lói sut vi khỏch hng v khụng thc hin giao dch i ng vi Hi s chớnh ỳng hay Sai? Tr li: Sai Trong mi trng hp thc hin giao dch hoỏn i lói sut ỏp ng nhu cu ca khỏch hng, chi nhỏnh phi thc hin giao dch i ng vi Hi s chớnh Cõu hi 34 Xỏc nhn giao dch gia chi nhỏnh - hi s chớnh v hp ng giao dch gia chi nhỏnh- khỏch hng u phi ging cỏc chi tit: ngy giao dch, ngy giỏ tr, ngy ỏo hn, s tin giao dch gc, t giỏ giao dch, tr chi tit v lói sut? Tr li: ỳng im khỏc bit gia Xỏc nhn giao dch v Hp ng giao dch l lói sut hoỏn i, theo hng dn c th ca Hi s chớnh i vi tng giao dch v thi k c th Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) LU HNH NI B Cõu hi 35 Trong trng hp no s cú thụng bỏo lói sut? Th tc thc hin thụng bỏo lói sut? Tr li: Trong trng hp lói sut giao dch IRS hoc CCS l lói sut th ni (vớ d Libor thỏng, Euribor thỏng,) v nh k c nh lói sut th ni theo ngy quy nh c th ti hp ng giao dch Sau nhn c bn fax Thụng bỏo lói sut (bng bn) ca Hi s chớnh, chi nhỏnh lp Thụng bỏo lói sut tng ng bng bn gi cho khỏch hng vo ngy c nh lói sut Thụng bỏo lói suõt c lp theo mu ca BIDV IV Cỏc phỏt sinh sau giao dch Cõu hi 36 Khỏch hng cú c toỏn trc hn (TTTH) hp ng khụng? Ngõn hng cú thu phớ TTTH khụng? Tr li: Khỏch hng cú th c toỏn trc hn hp ng CCS Mc phớ c th tựy thuc vo chớnh sỏch ngõn hng tng thi k Hin (nm 2011), phớ TTTH c tớnh toỏn nh sau: Phớ toỏn trc hn = (S tin TTTH x S ngy hp ng cũn li x Lói sut pht)/360 Trong ú: Lói suc hn = (S tin TTTH x S ngy hp ng cũn li x Lói sut pht)/360TTH khõn hng ti ngy toỏn trc hn (do Ban V&KDV thụng bỏo) chờnh lch lói sut ti hp ng CCS ó ký Cõu hi 37: Th tc Thanh toỏn trc hn l gỡ? Tr li: Chi nhỏnh- Khỏch hng: Khỏch hng v chi nhỏnh ký kp ng cũn li x Lói sut pht)/theo mu ca BIDV Chi nhỏnh- Hhỏch hng: Khỏch hng v chi nhỏnh ký kp ng cũn li x Lói sut pht)/theo mu ca BIDV.i ng Cõu hi 38 Khỏch hng cú c gia hn hp ng CCS khụng? Tr li: Khỏch hng cú th c gia hn hp ng CCS Mc phớ tựy thuc vo tỡnh hỡnh th trng ti thi im khỏch hng gia hn hp ng v s c ngõn hng thụng bỏo tng trng hp c th Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) LU HNH NI B Cõu hi 39: Th tc Gia hn hp ng CCS l gỡ? Tr li: Chi nhỏnh- Khỏch hng: Khỏch hng v chi nhỏnh ký kt Ph lc gia hn hp ng theo mu ca BIDV Hi s chớnh- Chi nhỏnh: Hi s chớnh v chi nhỏnh ký kt Ph lc gia hn Xỏc nhn giao dch theo mu ca BIDV Cõu hi 40: Trong trng hp khỏch hng khụng tr c n tớn dng, chi nhỏnh phi lm gỡ? Tr li: Chi nhỏnh cn ly thụng tin ca khỏch hng chớnh xỏc nht v nhanh nht thụng bỏo vi HSC Trong trng hp khỏch hng khụng cũn kh nng toỏn chi nhỏnh thc hin theo hng dn ca HSC tt toỏn giao dch ó thc hin Trong trng hp khỏch hng ch gp khú khn tm thi v chi nhỏnh chp thun gia hn tớn dng cho khỏch hng, chi nhỏnh tin hnh gia hn giao dch theo hng dn c th ca HSC Phớ gia hn s c HSC thụng bỏo cho chi nhỏnh tựy vo tỡnh hỡnh th trng tng trng hp c th Cõu hi 41: Trong trng hp khỏch hng khụng cú kh nng tip tc thc hin cỏc ngha v quy nh ti hp ng ó ký kt, chi nhỏnh s cú trỏch nhim tin hnh cỏc th tc nh th no? Tr li: Trong trng hp khỏch hng khụng cú kh nng tip tc cỏc hp ng ó ký kt, chi nhỏnh cn nhanh chúng nm bt tỡnh hỡnh ti chớnh ca khỏch hng v thụng bỏo cho HO ng thi thc hin cỏc th tc sau õy: - Bc 1: Liờn h vi HSC xỏc nhn phớ chm dt hp ng v xỏc nhn cỏc th tc chm dt hp ng vi khỏch hng cng nh xỏc nhn vi HSCtheo hng dn ca HSC - Bc 2: Thụng bỏo phớ chm dt hp ng cng nh cỏc th tc chm dt hp ng vi khỏch hng - Bc 3: Hon thnh cỏc th tc chm dt trc hn giao dch Cõu hi 42: C s xỏc nh phớ gia hn v phớ chm dt hp ng? Tr li: - Giỏ tr th trng ca giao dch ti thi im gia hn/chm dt hp ng; Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) LU HNH NI B - Chờnh lch lói sut v t giỏ th trng ti thi im gia hn/chm dt hp ng; - Chi phớ phỏt sinh giao dch cõn bng trng thỏi; - Thụng bỏo phớ pht/phớ bự p chờnh lch giỏ tr th trng t i tỏc giao dch cõn bng trng thỏi liờn quan; A CH LIấN H TI HI S CHNH Nhúm Phỏi sinh ti chớnh Phũng Phc v khỏch hng Ban Vn v kinh doanh Vừ Diu Thuý Ph trỏch phũng T: (04) 22206909 E-mail: thuyvd@bidv.com.vn Hong Thanh Thy PTP Nhúm PSTC Email: thuy_ht@bidv.com.vn Khng Xuõn Tho CV Nhúm PSTC Email: thaokx@bidv.com.vn Kim Thanh CV Nhúm PSTC Email: thanhdk@bidv.com.vn Nguyn Minh Khỏnh CV Nhúm PSTC Email: khanh_nm@bidv.com.vn Nguyn Bớch Ngc CV Nhúm PSTC Email: ngoc.nb@bidv.com.vn Li Vn Anh CV Nhúm PSTC Email: anhlv1@bidv.com.vn Trng Hi Linh CV Nhúm PSTC Email: linhth@bidv.com.vn Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) LU HNH NI B THễNG BO õy l ti liu o to ni b cho cỏn b chi nhỏnh BIDV Giỏm c chi nhỏnh v cỏc cỏ nhõn liờn quan c giao nhim v nghiờn cu ti liu phc v cụng vic cú trỏch nhim bo mt ton b cỏc thụng tin ti bn ny Cm nang giao dch Hoỏn i lói sut (CCS, IRS) [...]... mua hàng hóa trả chậm Câu hỏi 18 Các bước chi nhánh cần chuẩn bị trước khi bắt đầu triển khai giao dịch hoán đổi lãi suất cho khách hàng? - Đọc và hiểu rõ quy định về giao dịch hoán đổi lãi suất hiện hành của BIDV Cẩm nang giao dịch Hoán đổi lãi suất (CCS, IRS) LƯU HÀNH NỘI BỘ (Quy định hoán đổi lãi suất số 7616/QĐ-KDV2 ngày 31/12/2009 và Quy định chỉnh sửa, bổ sung giao dịch hoán đổi lãi suất số 5067/QĐ-KDV2... chi tiết về lãi suất? Trả lời: Đúng Điểm khác biệt giữa Xác nhận giao dịch và Hợp đồng giao dịch là lãi suất hoán đổi, theo hướng dẫn cụ thể của Hội sở chính đối với từng giao dịch và thời kỳ cụ thể Cẩm nang giao dịch Hoán đổi lãi suất (CCS, IRS) LƯU HÀNH NỘI BỘ Câu hỏi 35 Trong trường hợp nào sẽ có thông báo lãi suất? Thủ tục thực hiện thông báo lãi suất? Trả lời: Trong trường hợp lãi suất trong giao... trường hợp này khách hàng thực hiện CCS không hoán đổi gốc đầu kỳ Tuy nhiên, trong giao dịch CCS, hoán đổi tiền gốc cuối cùng là bắt buộc Số tiền gốc hoán đổi cuối cùng có thể thực hiện toàn bộ một lần vào ngày đáo hạn hoặc định kỳ trong kỳ hạn hợp đồng Câu hỏi 28 Lãi suất và tỷ giá hoán đổi trong giao dịch CCS? Trả lời: Lãi suất hoán đổi trong giao dịch CCS: lãi suất cố định-thả nổi, thả nổi-cố định, thả... nang giao dịch Hoán đổi lãi suất (CCS, IRS) LƯU HÀNH NỘI BỘ Đặc điểm quan trọng nhất của CCS là việc hoán đổi tiền gốc (cả khi ban đầu và lúc kết thúc) sẽ tiến hành theo tỷ giá ngoại hối giao ngay tại thời điểm ban đầu khi thực hiện giao dịch Câu hỏi 29 Khách hàng có mất phí khi thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất? Trả lời: Khách hàng không mất phí thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất Khách hàng... khách hàng có phải ký lại hợp đồng khung hay không? Trả lời: Không Khách hàng gửi lại bản photo hợp đồng khung cho giao dịch hoán đổi lãi suất đã ký cho chi nhánh mới Câu hỏi 23 Nếu khách hàng không có giao dịch gốc chứng minh nhu cầu phòng ngừa rủi ro bằng giao dịch hoán đổi lãi suất thì khách hàng có được thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất không? Trả lời: Không Trong mọi trường hợp khách hàng phải... giao dịch hoán đổi lãi suất trong giao dịch đối ứng với Hội sở chính Câu hỏi 33 Chi nhánh có thể thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất với khách hàng và không thực hiện giao dịch đối ứng với Hội sở chính Đúng hay Sai? Trả lời: Sai Trong mọi trường hợp khi thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chi nhánh phải thực hiện giao dịch đối ứng với Hội sở chính Câu hỏi 34 Xác nhận... trả chậm) liên quan đến nghĩa vụ thanh toán hoặc nguồn thu ngoại tệ và có nhu cầu phòng ngừa rủi ro lãi suất và/hoặc rủi ro tỷ giá bằng sản phẩm IRS hoặc CCS của BIDV - Đã ký Hợp đồng khung thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất (theo mẫu của BIDV) và có văn bản uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật cho người được trực tiếp giao dịch hoán đổi lãi suất với BIDV Câu hỏi 20: Hạn mức hoán đổi lãi suất. .. thay đổi các giá của các giao dịch này trên thị trường liên ngân hàng (quốc tế) Ngân hàng sẽ là người thực hiện tính toán giá trị thị trường của các giao dịch và báo cho khách hàng trong trường hợp cần phải ký quỹ bổ sung Câu hỏi 32 Khách hàng ký hợp đồng giao dịch hoán đổi lãi suất với chi nhánh và chi nhánh ký hợp đồng hoán đổi lãi suất với hội sở chính? Trả lời: Sai Chi nhánh ký Xác nhận giao dịch hoán. .. lãi suất Khách hàng chỉ phải thực hiện các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi theo quy định tại hợp đồng giao dịch đúng hạn và đầy đủ Câu hỏi 30 Khách hàng có phải ký quỹ khi thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất không? Các hình thức ký quỹ là gì? Trả lời: Thông thường khách hàng sẽ không phải ký quỹ khi thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất, khi thực hiện giao dịch với số tiền nhỏ và/hoặc kỳ hạn ngắn Tuy... 14/10/2010) - Đăng ký danh sách giao dịch viên hoán đổi lãi suất theo mẫu tại Quy định - Đọc và hiểu rõ các công văn hướng dẫn của HO về cơ chế giao dịch, giá chào (tỷ giá, lãi suất) chào khách hàng - Liên hệ cán bộ bộ phận phái sinh tài chính- Ban V&KDV- Hội sở chính để trao đổi (nếu cần) Câu hỏi 19 Đối tượng và điều kiện khách hàng thực hiện giao dịch IRS, CCS? Trả lời: - Khách hàng doanh nghiệp được BIDV