Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh huế

Ư TR G ̀N Ơ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ̣C O ̣I H A Đ K IN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC H QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNGTẠI NGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNQUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ ́H TÊ Huế, tháng 05 năm 2016 Ế U PHAN THỊ MY MY Ư TR G ̀N Ơ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ̣C O ̣I H A Đ K IN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC H QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ ́H TÊ Ế U Giảng viên hướng dẫn: Th.S.Lê Thị Ngọc Anh Sinh viên thực hiện: Phan Thị My My Lớp: K46A QTKDTH Huế, tháng 05 năm 2016 Ư TR Ơ Lời Cảm Ơn ̀N Sau bốn năm học Trường Đại học Kinh tế Huế, G với thời gian thực tập Ngân hàng thương mại cổ phần Đ Quân đội – chi nhánh Huế, tích lũy nhiều kiến thức lý A thuyết kinh nghiệm thực tiễn qúy báu để hoàn thành ̣I H khóa luận tốt nghiệp Ngoài nỗ lực thân, thành quan tâm giúp đỡ tận tình O tất người nhiều mặt ̣C Trước hết , xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên Lê Thị Ngọc Anh tận tình giúp đỡ suôt thời gian thực K tập, nghiên cứu để hoàn thành khóa luận IN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học suốt thời gian theo học trường H Kinh Tế Huế truyền đạt cho kiến thức bổ ích TÊ Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc tất ́H cán công nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Huế, đặc biệt anh chị thuộc phòng Ế U Khách hàng cá nhân giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi thời gian thực tập chi nhánh Cuối , xin gửi lời cảm ơn đến tất người thân bạn bè động viên ,giúp đỡ hoàn thành khóa luận Huế, ngày 15 tháng năm 2016 Sinh viên thực : Phan Thị My My Ư TR Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT G ̀N Ơ Ngân hàng thương mại TMCP: Thương mại cổ phần RRTD: Rủi ro tín dụng NHNN: Ngân hàng nhà nước A Đ NHTM: TP: Thành phố ̣I H TSĐB: Tài sản đảm bảo CIC: Credit Information Center Hoạt động kinh doanh ̣C QTRR: O HĐKD: Quản trị rủi ro Dự phòng rủi ro tín dụng RRTD: Rủi ro tín dụng NH: Ngân hàng QHKH: Quan hệ khách hàng TNHH: Trách nhiệm hữu hạn CP: Cổ phần MB: Ngân hàng Quân đội H IN K DPRRTD: ́H TÊ Ế U SVTH: Phan Thị My My ii GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Ư TR Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC KHÁC ̀N Ơ Hình 1: Mô hình nghiên cứu 27 G Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lí MB Huế 30 Đ Biểu đồ 2.2: Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng MB Huế 45 ̣C O ̣I H A Biểu đồ 2.1: Tình hình chung cho vay Chi nhánh giai đoạn 2013-2015 40 H IN K ́H TÊ Ế U SVTH: Phan Thị My My iii GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Ư TR Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ̀N Ơ Bảng1.1: Phân loại nhóm nợ 11 G Bảng 2.1: Tình hình lao động MB giai đoạn 2013-2015 32 Đ Bảng 2.2: Tình hình tài sản-nguồn vốn MB Huế giai đoạn 2013-2015 34 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh MB giai đoạn 2013-2015 37 A Bảng 2.4: Tình hình chung cho vay Chi nhánh giai đoạn 2013-2015 .40 ̣I H Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ theo chất lượng tín dụng MB Huế giai đoạn 2013-2015 42 Bảng 2.6: Tình hình nợ hạn MB Huế giai đoạn năm 2013-2015 43 O Bảng 2.7: Tình hình nợ xấu MB Huế giai đoạn năm 2013-2015 .44 ̣C Bảng 2.8: Đặc điểm mẫu điều tra cán tín dụng 46 K Bảng 2.9: Kết kiểm tra Cronbach’s Anpha nguyên nhân gây rủi ro tín dụng IN Chi nhánh 48 Bảng 2.10: Kiểm định khó khăn cán tín dụng 50 H Bảng 2.11: Thống kê mô tả nguyên nhân từ ngân hàng 52 Bảng 2.12: Thống kê mô tả nguyên nhân từ khách hàng 54 TÊ Bảng 2.13: Thống kê mô tả nguyên nhân môi trường kinh doanh 56 Bảng 2.14: Các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 57 ́H Bảng 2.15: Biện pháp xuất phát từ nguyên nhân ngân hàng 58 Ế U Bảng 2.16: Biện pháp xuất phát từ nguyên nhân khách hàng .60 Bảng 2.17: Biện pháp xuất phát từ nguyên nhân môi trường kinh doanh 61 SVTH: Phan Thị My My iv GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Ư TR Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC ̀N Ơ MỤC LỤC ii G DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .iv Đ DANH MỤC KHÁC iii A PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ ̣I H Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu O 2.1 Mục tiêu chung .2 ̣C 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Đối tượng nghiên cứu K Phạm vi nghiên cứu IN Phương pháp nghiên cứu H Kết cấu luận văn PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 TÊ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ́H 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng ngân hàng Ế U 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Đặc trưng tín dụng ngân hàng 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.4 Vai trò tín dụng ngân hàng 1.1.5 Ưu nhược điểm tín dụng ngân hàng .9 1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .9 1.2.1 Khái niệm .9 1.2.2 Phân loại 1.2.3 Một số tiêu phản ánh rủi ro tín dụng 10 1.2.3.1 Nợ hạn 10 1.2.3.2 Nợ xấu .11 SVTH: Phan Thị My My v Ư TR Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh 1.2.3.3 Dự phòng rủi ro tín dụng (DPRRTD) .12 Ơ 1.2.4 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 12 ̀N 1.2.5 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng .14 G 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 15 Đ 1.3.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng 15 A 1.3.3 Qui trình quản trị rủi ro tín dụng 16 ̣I H 1.3.3.1 Nhận diện đánh giá rủi ro tín dụng 16 1.3.3.2 Kiểm soát rủi ro .18 O 1.3.3.3 Tài trợ rủi ro 18 ̣C 1.4 Cơ sở thực tiễn .19 K 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng giới 19 1.4.1.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Trung Quốc 19 IN 1.4.1.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Thái Lan 20 H 1.4.2 Một số kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại Việt Nam 22 TÊ 1.4.3 Bài học Việt Nam 25 1.5 Đề xuất mô hình nghiên cứu 25 ́H 1.5.1 Các mô hình nghiên cứu có liên quan 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG Ế U 1.5.2 Mô hình nghiên cứu .27 THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ 28 2.1 Giới thiệu tổng quan ngân hàng Quân Đội .28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Quân đội .28 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển NH TMCP Quân đội Chi nhánh Huế 28 2.1.2.1 Tổ chức máy quản lý NH TMCP Quân Đội Chi nhánh Huế 29 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 30 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Huế 32 2.1.3.1 Tình hình lao động 32 SVTH: Phan Thị My My vi Ư TR Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh 2.1.3.2 Tình hình tài sản- nguồn vốn 33 Ơ 2.1.3.3 Báo cáo kết họat động kinh doanh 37 ̀N 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng NHTM cổ phần Quân đội Chi nhánh Huế 40 G 2.2.1 Tình hình cho vay NHTM cổ phần Quân đội Chi nhánh Huế 40 2.2.2 Phân tích chất lượng tín dụng 42 Đ 2.2.2.1 Cơ cấu dư nợ theo chất lượng tín dụng 42 A 2.2.2.2 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn .43 ̣I H 2.2.2.3 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu .44 2.2.2.4 Trích lập dự phòng rủi ro 45 O 2.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng NH TMCP Quân đội Chi nhánh ̣C Huế .46 K 2.3.1 Cơ cấu mẫu điều tra mô tả theo đặc điểm cá nhân cán tín dụng 46 2.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 48 IN 2.3.3 Phân tích khó khăn đội ngũ cán tín dụng chi nhánh 49 H 2.3.4 Thống kê mô tả nguyên nhân gây rủi ro tín dụng chi nhánh 52 2.3.4.1 Nguyên nhân từ ngân hàng 52 TÊ 2.3.4.2 Nguyên nhân từ khách hàng 54 2.3.4.3 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 56 ́H 2.3.4.4 Mức độ ảnh hưởng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng chi Ế U nhánh 57 2.3.5 Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng 57 2.3.5.1 Nhóm biện pháp xuất phát từ nguyên nhân ngân hàng 58 2.3.5.2 Nhóm biện pháp xuất phát từ nguyên nhân khách hàng 60 2.3.5.3 Nhóm biện pháp xuất phát từ nguyên nhân môi trường kinh doanh .61 2.4 Kết đạt hạn chế tồn công tác quản trị rủi ro tín dụng MB Huế 62 2.4.1 Kết đạt 62 2.4.2 Một số hạn chế tồn .62 SVTH: Phan Thị My My vii GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Ư TR Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM Ơ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ̀N QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ .64 G 3.1 Định hướng NH TMCP Quân đội Chi nhánh Huế .64 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro ngân hàng 64 Đ 3.2.1 Cơ sở đưa giải pháp 64 A 3.2.2 Đề xuất giải pháp 65 ̣I H 3.2.2.1 Các giải pháp mở rộng hoạt động cho vay 65 3.2.2.2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng chi O nhánh 65 ̣C 3.2.3 Các giải pháp phân tán rủi ro tín dụng nhằm ngăn ngừa hạn chế tổn thất K tín dụng 67 3.2.4 Các giải pháp hỗ trợ khác 68 IN 3.2.4.1 Xây dựng đội ngũ CBTD có trình độ chuyên môn đạo đức nghề H nghiệp 68 3.2.4.2 Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đại 68 TÊ 3.2.4.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin 69 3.2.4.4 Tăng cường phối hợp phận .69 ́H PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 Ế U Kết luận 70 1.1 Đánh giá kết đạt đề tài 70 1.2 Hạn chế đề tài 71 Kiến nghị 71 2.1 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam 71 2.1.1 Đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác quản lý điều hành 71 2.1.2 Tăng cường công tác tra, kiểm soát .71 2.1.3 Nâng cao chất lượng Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) 72 2.2 Đối với Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Huế 72 2.3 Kiến nghị với Nhà Nước 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 SVTH: Phan Thị My My viii GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Ư TR Khóa luận tốt nghiệp ̀N Ơ Câu 9: Anh/chị cho biết mức độ đồng ý quan trọng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng ( Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý ) G Biện pháp Đánh giá Đ Nguyên nhân từ phía Ngân hàng A 2.Điều tra, nắm bắt thông tin khách hàng xác 3.Tuân thủ chặt chẽ qui trình cấp tín dụng 5 5 H 5 O 4.Định lượng rủi rỏ tín dụng theo thang điểm ̣C 5.Nâng cao chất lượng,đạo đức cán tín dụng K 6.Chú trọng khoản vay lành mạnh 7.Chú trọng vào khâu đánh giá định giá tài sản đảm bảo 8.Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội trình cho vay, giám sát quản lí sau cho vay chặt chẽ Tăng cường biện pháp xử lí nợ xấu, nợ hạn ́H 2 13.Hoàn thiện hệ thống thông tin, quản lí để nắm bắt cập nhật thông tin cách xác, nhanh chóng 14.Nắm bắt biến động thị trường kinh tế, trị để có sách phù hợp 11.Thực chấm điểm, đánh giá khách hàng thường xuyên 12.Thường xuyên giám sát trình kinh doanh khách hàng để xem xét khả trả nợ hạn khách hàng Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh SVTH: Phan Thị My My Ế U 10.Nâng cao phối hợp phận chức qui trình cấp tín dụng Nguyên nhân từ khách hàng TÊ ̣I H IN 1.Có sách tín dụng phù hợp với thời kì 5 5 GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Ư TR Khóa luận tốt nghiệp ̀N Ơ Câu 10: Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng khác mà anh/ chị biết áp dụng ? G :………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thông tin cán tín dụng Đ Câu 11: Họ tên: …………………………………… Câu 13:Độ tuổi anh/chị: ̣C IN K  Dưới 25  Từ 25-40  Trên 40 O ̣I H  Nam  Nữ A Câu 12:Giới tính Xin chân thành cám ơn giúp đỡ anh/chị H ́H TÊ Ế U SVTH: Phan Thị My My GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Ư TR Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Ơ I ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA ̀N 1.Giới tính G Gioi tinh Đ Frequency Percent 20 nu Total 54.1 54.1 100.0 17 45.9 45.9 37 100.0 100.0 ̣C O Độ tuổi 54.1 ̣I H Valid Cumulative Percent A nam Valid Percent Do tuoi K Frequency Percent Valid Percent Cumulative 21.6 21.6 64.9 86.5 13.5 13.5 100.0 100.0 100.0 21.6 tu 25 den 40 24 64.9 tren 40 Total 37 Valid Số năm công tác ́H TÊ duoi 25 H IN Percent So nam cong tac Percent Valid Percent Cumulative Percent duoi nam 18.9 18.9 18.9 tu den nam 25 67.6 67.6 86.5 tren nam 13.5 13.5 100.0 Total 37 100.0 100.0 Ế U Frequency Valid Trình độ học vấn Trinh hoc van Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid dai hoc va tren dai hoc SVTH: Phan Thị My My 37 100.0 100.0 100.0 Ư TR Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh ̀N Ơ Chuyên ngành đào tạo Chuyen nganh dao tao G Frequency Valid Percent Cumulative Percent tai chinh ngan hang 19 51.4 51.4 51.4 quan tri kinh doanh 18.9 18.9 70.3 ke toan A 8.1 8.1 78.4 kinh te 10.8 10.8 89.2 khac 10.8 10.8 100.0 Total 37 100.0 100.0 Đ Valid Percent ̣C O ̣I H Công tác đào tạo K Cong tac dao tao IN Frequency Percent 16.2 khong thuong xuyen 22 59.5 chua bao gio Total 37 16.2 16.2 59.5 75.7 24.3 24.3 100.0 100.0 100.0 Valid KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO Ế U Thang đo từ ngân hàng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 818 SVTH: Phan Thị My My ́H II Percent TÊ Cumulative H thuong xuyen Valid Percent GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Ư TR Khóa luận tốt nghiệp Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted G ̀N Ơ Scale Mean if Rui ro ngan hang thieu thong tin ve khach hang 9.285 460 813 19.0270 8.305 597 786 8.743 603 786 7.512 685 765 576 791 Đ 18.7838 Rui ro cong tac kiem A soat noi bo ngan hang long leo, kiem soat va ̣I H sau cho vay kem hieu qua Rui ro trinh nghiep vu chu vao mot so khach 18.6486 ̣C O 19.0811 Rui ro ngan hang qua tin dung yeu K hang lon Rui ro cho vay khong co 18.7297 8.647 dam bao kho thu hoi Rui ro ap luc canh tranh voi ngan hang khac 18.8378 H IN tai san dam bao, tai san 7.973 585 Reliability Statistics N of Items Alpha 825 Ế U Cronbach's ́H TÊ Thang đo từ khách hàng SVTH: Phan Thị My My 790 GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Ư TR Khóa luận tốt nghiệp Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted Rui ro khach hang su dung von vay sai muc dich 4.305 617 797 11.2703 4.647 652 781 4.305 679 766 11.0811 4.354 660 775 Đ 11.0270 O G ̀N Ơ Scale Mean if Rui ro trinh kinh A doanh yeu kem, kha nang to chuc dieu hanh san xuat han che ̣I H kinh doanh cua lanh dao Rui ro khach hang co chu y lua gat, khong co 10.9730 ̣C thien chi tra no Rui ro khach hang che K dau thuc trang, bao cao khong trung thuc Reliability Statistics Cronbach's N of Items H IN Thang đo từ môi trường 795 Item-Total Statistics ́H TÊ Alpha Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted Ế U Scale Mean if Rui ro su thay doi bat thuong cua cac co che, 14.7297 6.203 560 764 14.8378 5.584 481 794 14.9459 6.219 479 784 15.0000 4.944 719 705 14.6486 5.568 680 725 chinh sach cua nha nuoc Rui ro su bien dong cua moi truong tu nhien, dich benh, thien tai Rui ro moi truong phap li long leo Rui ro su bien dong chinh tri va ngoai nuoc Rui ro su bien dong cua nen kinh te SVTH: Phan Thị My My GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Ư TR Khóa luận tốt nghiệp ̀N Ơ III KIỂM ĐỊNH NHỮNG KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI CÁN BỘ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH G One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Đ Mean Khoi luong cong viec tren A moi can bo tin dung la chua ̣I H phu hop 37 4.0000 94281 15500 3.7568 1.03831 17070 1.00599 16538 Kho kiem tra thong tin khach hang va nganh nghe khach Che khen thuong va xu 37 cong viec 37 3.5946 37 3.8378 duoc trien khai tot Pham chuc, nang luc cua can bo tin dung han che Khong duoc dao tao va trang bi day du ve chuyen mon nghiep vu 88362 14527 89627 14735 98639 TÊ 3.6757 H 37 IN he thong bao cao ) chua 3.6486 K Cac cong cu ho tro (tin hoc, ̣C paht chua tuong xung voi O hang dang kinh doanh 37 16216 ́H Ế U SVTH: Phan Thị My My GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Ư TR Khóa luận tốt nghiệp One-Sample Test Ơ Test Value = ̀N t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference G Khoi luong cong viec tren moi can Đ 6.452 bo tin dung la chua phu hop Lower Upper 36 000 1.00000 6857 1.3143 36 000 75676 4106 1.1029 000 64865 3132 9841 000 67568 3811 9703 2958 8934 5090 1.1667 va nganh nghe khach hang dang 4.433 kinh doanh ̣I H A Kho kiem tra thong tin khach hang Che khen thuong va xu phat 3.922 chua tuong xung voi cong viec 4.651 36 khai tot tin dung han che day du ve chuyen mon nghiep vu 59459 5.167 36 000 83784 000 H IV 36 IN Khong duoc dao tao va trang bi 4.035 K Pham chuc, nang luc cua can bo ̣C thong bao cao ) chua duoc trien O Cac cong cu ho tro (tin hoc, he 36 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA RỦI RO TÊ TÍN DỤNG 1.Nguyên nhân từ môi trường ́H Statistics Ế U Rui ro ngan Rui ro cong Rui ro Rui ro ngan Rui ro cho vay Rui ro hang thieu thong tin tac kiem soat noi trinh hang qua chu khong co tai san ap luc canh ve khach hang bo ngan hang nghiep vu tin vao mot so dam bao, tai san tranh voi long leo, kiem dung yeu khach hang lon dam bao kho thu ngan hang hoi khac soat va sau cho vay kem hieu qua Valid 37 37 37 37 37 37 0 0 0 3.8378 3.5946 3.5405 3.9730 3.8919 3.7838 N Missing Mean SVTH: Phan Thị My My GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Ư TR Khóa luận tốt nghiệp Rui ro ngan hang thieu thong tin ve khach hang Ơ Frequency Percent Valid Percent Cumulative G ̀N Percent trung lap 12 32.4 32.4 32.4 dong y 19 51.4 51.4 83.8 16.2 16.2 100.0 37 100.0 100.0 Valid rat dong y Đ Total A ̣I H Rui ro cong tac kiem soat noi bo ngan hang long leo, kiem soat va sau cho vay kem hieu qua Frequency dong y rat dong y 5.4 5.4 5.4 16 43.2 43.2 48.6 14 37.8 37.8 86.5 13.5 13.5 100.0 37 IN Total Cumulative Percent K Valid Valid Percent ̣C trung lap O khong dong y Percent 100.0 100.0 H Rui ro trinh nghiep vu tin dung yeu Frequency Percent Valid Percent Cumulative TÊ Percent khong dong y 2.7 2.7 2.7 trung lap 18 48.6 48.6 51.4 dong y 15 40.5 40.5 8.1 8.1 37 100.0 100.0 Total 91.9 Ế U rat dong y ́H Valid 100.0 Rui ro ngan hang qua chu vao mot so khach hang lon Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong dong y Valid 2.7 2.7 2.7 trung lap 12 32.4 32.4 35.1 dong y 11 29.7 29.7 64.9 rat dong y 13 35.1 35.1 100.0 Total 37 100.0 100.0 SVTH: Phan Thị My My Ư TR Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Rui ro cho vay khong co tai san dam bao, tai san dam bao kho thu hoi Ơ Frequency Valid Percent Cumulative khong dong y 2.7 2.7 2.7 24.3 24.3 27.0 20 54.1 54.1 81.1 18.9 18.9 100.0 37 100.0 100.0 G ̀N Percent trung lap Valid Percent dong y Đ rat dong y A Total ̣I H Rui ro ap luc canh tranh voi ngan hang khac O Frequency Valid Percent Cumulative Percent ̣C khong dong y 2.7 2.7 2.7 43.2 43.2 45.9 27.0 27.0 73.0 27.0 100.0 trung lap 16 dong y 10 rat dong y 10 27.0 Total 37 100.0 IN K Valid Percent 100.0 H Statistics ́H TÊ Nguyên nhân từ khách hàng Rui ro trinh Rui ro khach Rui ro khach hang su dung kinh doanh hang co chu y hang che dau von vay sai muc yeu kem, kha lua gat, khong thuc trang, bao dich nang to chuc co thien chi tra cao khong trung dieu hanh san no thuc Ế U Rui ro khach xuat kinh doanh cua lanh dao han che Valid 37 37 37 37 0 0 3.7568 3.5135 3.8108 3.7027 N Missing Mean SVTH: Phan Thị My My GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Ư TR Khóa luận tốt nghiệp Ơ Rui ro khach hang su dung von vay sai muc dich ̀N Frequency Valid Percent Cumulative Percent 2.7 2.7 2.7 khong dong y 2.7 2.7 5.4 trung lap 11 29.7 29.7 35.1 dong y 17 45.9 45.9 81.1 rat dong y 18.9 18.9 100.0 37 100.0 100.0 Total ̣C O ̣I H A rat khong dong y Đ G Valid Percent Rui ro trinh kinh doanh yeu kem, kha nang to chuc dieu hanh san xuat kinh Percent Valid Percent Cumulative IN Frequency K doanh cua lanh dao han che 2.7 2.7 2.7 5.4 40.5 45.9 Percent 2.7 khong dong y trung lap 15 40.5 dong y 18 48.6 48.6 94.6 5.4 5.4 100.0 37 100.0 100.0 ́H Total TÊ Valid rat dong y 2.7 H rat khong dong y Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong dong y Valid 5.4 5.4 5.4 trung lap 11 29.7 29.7 35.1 dong y 16 43.2 43.2 78.4 21.6 21.6 100.0 37 100.0 100.0 rat dong y Total SVTH: Phan Thị My My Ế U Rui ro khach hang co chu y lua gat, khong co thien chi tra no GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Ư TR Khóa luận tốt nghiệp Ơ Rui ro khach hang che dau thuc trang, bao cao khong trung thuc ̀N Frequency Valid Percent Cumulative Percent 2.7 2.7 2.7 khong dong y 2.7 2.7 5.4 trung lap 11 29.7 29.7 35.1 dong y 19 51.4 51.4 86.5 rat dong y 13.5 13.5 100.0 37 100.0 100.0 ̣I H A rat khong dong y Đ G Valid Percent Total 3.Nguyên nhân từ môi trường Rui ro su Rui ro moi Rui ro su Rui ro su thay doi bat bien dong cua truong phap li bien dong chinh bien dong cua thuong cua cac moi truong tu long leo tri va nen kinh te co che, chinh nhien, dich sach cua nha benh, thien tai ̣C Rui ro su O Statistics K 37 0 3.8108 3.7027 N Missing Mean 37 37 37 0 3.5946 3.5405 3.8919 TÊ 37 H Valid IN nuoc ngoai nuoc Rui ro su thay doi bat thuong cua cac co che, chinh sach cua nha nuoc Percent Valid Percent Cumulative Percent ́H Frequency 12 32.4 32.4 32.4 dong y 20 54.1 54.1 86.5 13.5 13.5 100.0 37 100.0 100.0 Valid rat dong y Total Valid Ế U trung lap Rui ro su bien dong cua moi truong tu nhien, dich benh, thien tai Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent rat khong dong y 2.7 2.7 2.7 khong dong y 2.7 2.7 5.4 trung lap 13 35.1 35.1 40.5 dong y 15 40.5 40.5 81.1 rat dong y 18.9 18.9 100.0 Total SVTH: Phan Thị My My 37 100.0 100.0 GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Ư TR Khóa luận tốt nghiệp Rui ro moi truong phap li long leo Ơ Frequency Valid Percent Cumulative Percent khong dong y 2.7 2.7 2.7 trung lap 17 45.9 45.9 48.6 dong y 15 40.5 40.5 89.2 10.8 10.8 100.0 37 100.0 100.0 G ̀N Valid Percent Đ rat dong y A Total ̣I H Rui ro su bien dong chinh tri va ngoai nuoc Frequency trung lap Valid 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 5.4 17 45.9 45.9 51.4 13 35.1 35.1 86.5 rat dong y 13.5 13.5 100.0 K dong y IN Total Cumulative ̣C khong dong y Valid Percent Percent O rat khong dong y Percent 37 100.0 100.0 H Rui ro su bien dong cua nen kinh te Frequency Percent Valid Percent Cumulative TÊ Percent 2.7 2.7 trung lap 24.3 24.3 20 54.1 54.1 18.9 18.9 37 100.0 100.0 dong y rat dong y Total 4.Mức độ ảnh hưởng rủi ro Statistics Fnh Fkh Fmt Valid 37 37 37 Missing 0 3.7703 3.6959 3.7081 N Mean SVTH: Phan Thị My My 2.7 27.0 81.1 100.0 Ế U ́H Valid khong dong y Ư TR Khóa luận tốt nghiệp KIỂM ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG Ơ IV GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh One-Sample Statistics ̀N N Mean G Co chinh sach tin dung phu hop voi tung thoi ki Dieu tra nam bat thong tin Đ khach hang chinh xac cap tin dung A Tuan thu chat che qui trinh theo thang diem Nang cao chat luong, dao duc can bo tin dung Chu nhung khoan vay Tang cuong kiem tra, kiem soat noi bo qua trinh 91779 15088 37 3.8108 87679 14414 37 3.8378 79977 13148 37 3.9189 75933 12483 37 3.9459 1.02594 16866 3.8378 92837 15262 86124 14159 37 37 xu li no xau, no qua han 37 3.8378 79977 13148 37 3.7027 H Tang cuong cac bien phap 14428 37 3.6757 88362 37 3.6757 81833 37 3.8108 84452 13884 37 3.7838 78652 12930 37 3.5946 1.01268 16648 Nang cao su phoi hop cua cac bo phan chuc nang IN sau cho vay chat che 3.6216 K cho vay, giam sat va quan li 3.8649 ̣C lanh manh qua trinh cap tin dung bao 87765 TÊ Chu vao khau danh gia va dinh gia tai san dam Thuong xuyen giam sat qua trinh kinh doanh cua khach hang de xem xet kha nang 13453 Ế U xuyen 14527 ́H Thuc hien cham diem, danh gia khach hang thuong Std Error Mean 37 O ̣I H Dinh luong rui ro tin dung Std Deviation tra no dung han cau khach hang Hoan thien he thong thong tin, quan li de nam bat va cap nhap thong tin nhanh chong, chinh xac Nam bat nhung bien dong cua thi truong ve kinh te, chinh tri de co chinh sach phu hop SVTH: Phan Thị My My GVHD:Th.S Lê Thị Ngọc Anh Ư TR Khóa luận tốt nghiệp One-Sample Test Ơ Test Value = t df Sig (2-tailed) ̀N 36 000 86486 5589 1.1709 5.625 36 000 81081 5185 1.1031 A 36 000 83784 5712 1.1045 7.361 36 000 91892 6657 1.1721 5.608 36 000 94595 6039 1.2880 000 83784 5283 1.1474 000 62162 3345 9088 83784 5712 1.1045 K 4.390 36 6.372 36 4.870 36 000 4.651 36 000 67568 5.022 36 000 67568 4028 9485 5.840 36 000 81081 5292 1.0924 6.062 36 000 78378 5215 1.0460 3.571 36 001 59459 2569 9322 000 H TÊ 70270 4101 ́H 3811 9953 9703 Ế U SVTH: Phan Thị My My IN dong cua thi truong ve kinh te, chinh tri de co chinh sach phu hop 36 ̣C qua trinh kinh doanh cua khach hang de xem xet kha nang tra no dung han cau khach hang Hoan thien he thong thong tin, quan li de nam bat va cap nhap thong tin nhanh chong, chinh xac Nam bat nhung bien 5.490 O nang qua trinh cap tin dung Chu vao khau danh gia va dinh gia tai san dam bao Thuc hien cham diem, danh gia khach hang thuong xuyen Thuong xuyen giam sat 6.372 ̣I H qua trinh cho vay, giam sat va quan li sau cho vay chat che Tang cuong cac bien phap xu li no xau, no qua han Nang cao su phoi hop cua cac bo phan chuc Upper 5.732 Đ trinh cap tin dung Dinh luong rui ro tin dung theo thang diem Nang cao chat luong, dao duc can bo tin dung Chu nhung khoan vay lanh manh Tang cuong kiem tra, kiem soat noi bo 95% Confidence Interval of the Difference Lower G Co chinh sach tin dung phu hop voi tung thoi ki Dieu tra nam bat thong tin khach hang chinh xac Tuan thu chat che qui Mean Difference