Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam – chi nhánh quảng trị

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi, hoàn thành sau trình học tập nghiên cứu thực tiễn, hướng dẫn PGS TS Bùi Dũng Thể Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các lập luận, phân tích, đánh giá đưa quan điểm cá nhân sau Ế nghiên cứu U Luận văn không chép, không trùng lặp với nghiên cứu khoa học ́H công bố Học viên Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Quảng Trị, ngày … tháng năm 2015 i Lê Quốc Thái LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, tác giả nhận nhiều quan tâm hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn Qua tác giả xin gửi lời cám ơn tới tất người quan tâm giúp đỡ suốt thời gian qua Trước hết tác giả xin gửi lời cám ơn đến Quý thầy cô Trường đại học kinh tế huế giảng dạy, trang bị kiến thức cần thiết cho tác Ế giả suốt thời gian học tập, nghiên cứu đề tài Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm U ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn – PGS.TS Bùi Dũng Thể, ́H người tận tình hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn TÊ Đồng thời, tác giả xin cám ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị, Phòng GD Lao Bảo tạo điều kiện thuận lợi giúp H đỡ tác giả suốt thời gian thực đề tài IN Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, người thân K bên cạnh, quan tâm, ủng hộ, giúp tác giả chuyên tâm nghiên cứu hoàn thành luận văn cách tốt Đ A ̣I H O ̣C Học viên Lê Quốc Thái ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Họ tên học viên : Lê Quốc Thái Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2013-2015 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Dũng Thể Tên đề tài :Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị Tính cấp thiết đề tài: Trong bối cảnh kinh tế có biến động khôn lường quản lý rủi ro quan tâm tín dụng đánh giá loại nghiệp vụ ngân hàng phức tạp có độ rủi ro cao, vấn đề quản lý rủi ro tín dụng NHTM quan tâm hàng đầu Với mục tiêu hướng tới “Ngân hàng bán lẻ đa hàng đầu Việt Nam”, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nói chung Vietinbank Quảng Trị nói riêng quan tâm đặt lên hàng đầu vấn đề quản trị rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng Nhận rõ tầm quan trọng vấn đề này, chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị” làm đề tài nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu tài liệu:được sử dụng để xây dựng khung phân tích cho đề tài; Phương pháp nghiên cứu định tính: sử dụng để thiết kế phiếu điều tra; Phương pháp nghiên cứu định lượng: thực thông qua khảo sát cán nhân viên Vietinbank Quảng Trị, khách hàng vay vốn Vietinbank Quảng Trị Kết nghiên cứu: Công tác quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank Quảng Trị số tồn việc chấp hành quy trình nghiệp vụ tín dụng;chấp hành thực chế độ thông tin báo cáo; kiểm tra, kiểm soát; xử lý nợ rủi ro Kết khảo sát 125 cán nhân viên ngân hàng 150 khách hàng vay vốn đưa nhận định khách quan khó khăn công tác tín dụng, nguyên nhân khách hàng không trả nợ hạn, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng giác độ cán nhân viên ngân hàng; nguyên nhân ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng giác độ khách hàng vay vốn iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT : Chi nhánh CIC : Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHCT : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng Nhà nước RRTD : Rủi ro tín dụng NCVĐ : Nợ có vấn đề TCTD : Tổ chức tín dụng CBTD : Cán tín dụng TSBĐ : Tài sản bảo đảm HĐTD : Hợp đồng tín dụng HĐTC : Hợp đồng chấp K IN H TÊ ́H U Ế CN : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương ̣C VietinBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Trị Đ A ̣I H O Vietinbank Quảng Trị Việt Nam iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG x U Ế DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ xi PHẦN I MỞ ĐẦU .1 ́H Tính cấp thiết đề tài TÊ Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn .3 H Phương pháp nghiên cứu .3 IN Kết cấu luận văn .4 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU K CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ̣C 1.1.Khái quát chung tín dụng ngân hàng O 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng ̣I H 1.1.2 Phân loại tín dụng 1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế Đ A 1.1.3.1 Tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn để trì trình tái sản xuất đồng thời góp phần đầu tư vào phát triển kinh tế .7 1.1.3.2 Tín dụng thúc đẩy trình tập trung vốn tập trung sản xuất 1.1.3.3 Tín dụng thúc đẩy trình luân chuyển hàng hóa luân chuyển tiền tệ 1.1.3.5 Tín dụng tạo điều kiền hội nhập kinh tế quốc tế 1.1.3.6 Tín dụng công cụ tài trợ vốn cho ngành kinh tế phát triển ngành kinh tế trọng điểm .9 1.2.Rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 10 v 1.2.3 Những tiêu đánh giá mức độ rủi ro tín dụng 11 1.2.3.1 Nợ hạn 11 1.2.3.2 Tỉ lệ nợ xấu / Tổng dư nợ vay 12 1.2.3.4 Phân loại nợ 13 1.2.3.5Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 15 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 18 1.2.4.1 Đối với ngân hàng bị rủi ro 18 1.2.4.2.Đối với hệ thống ngân hàng 18 Ế 1.2.4.3.Đối với kinh tế xã hội 18 U 1.3.Quản trị rủi ro tín dụng .19 ́H 1.3.1 Khái niệm 19 TÊ 1.3.2.Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng .20 1.3.3.Vai trò công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 20 1.3.4.Nội dung quản trị rủi ro tín dụng .21 H 1.3.5.Các nhân tổ ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng 24 IN 1.3.5.1 Nhân tổ chế, sách, mô hình tổ chức quản trị rủi ro ngân hàng .24 K 1.3.5.2 Yếu tố nguồn lực người, đặc biệt cán NHTM người vay 26 1.3.5.3 Nhân tố công nghệ .26 ̣C 1.3.6 Một số yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng 27 O 1.3.6.1 Trách nhiệm ban điều hành .27 ̣I H 1.3.6.2 Chiến lược rủi ro tín dụng 27 1.3.6.3 Tổ chức hoạt động tín dụng .27 Đ A 1.3.6.4 Quy trình xếp loại rủi ro 30 1.3.6.5 Kiểm toán nội kiểm toán bên 30 1.4.Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng giới học cho Việt Nam 31 1.4.1 Kinh nghiệm ngân hàng Thái Lan 31 1.4.2 Kinh nghiệm ngân hàng Đức 33 1.4.3 Kinh nghiệm quản trị tín dụng ngân hàng Citibank .34 1.4.4 Kinh nghiệm quản trị tín dụng tập đoàn ngân hàng ING .35 1.4.5.Bài học Việt Nam .35 vi Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK QUẢNG TRỊ 38 2.1 Khái quát Vietinbank Quảng Trị 38 2.1.1 Vài nét lịch sử hình thành phát triển Vietinbank Quảng Trị 38 2.1.2 Thông tin Vietinbank Quảng Trị: 39 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức quản lý 40 2.1.4 Tình hình lao động 42 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh VietinBankCN Quảng Trị .44 Ế 2.1.5.1 Kết hoạt động huy động vốn 44 U 2.1.5.2 Kết hoạt động cho vay 47 ́H 2.1.5.3.Tình hình mặt hoạt động khác 53 2.1.5.4 Doanh thu, chi phí lợi nhuận hoạt động kinh doanh .54 TÊ 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng VietinBank Quảng Trị 54 2.2.1 Qui mô phân loại dư nợ tín dụng 54 H 2.2.2 Qui mô cấu nợ xấu .56 IN 2.2.3.Thực trạng trích lập dự phòng rủi ro 60 2.2.4 Những thiệt hại từ rủi ro tín dụng 61 K 2.2.5 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng VietinBank Quảng Trị .62 ̣C 2.2.5.1 Tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng 62 ̣I H O 2.2.5.2 Xây dựng sách chiến lược kinh doanh tín dụng nhằm phòng ngừa hạn chế rũi ro tín dụng 63 2.2.5.3 Hoàn thiện thực quy trình vay theo hình thức luân chuyển hồ sơ tín dụng tương đối chặt chẽ 64 Đ A 2.2.5.3.1.Thủ tục quy trình cho vay Vietinbank Quảng Trị .66 2.2.5.3.2 Đánh giá công tác chấp hành qui trình nghiệp vụ thống kê báo cáo tín dụng Vietinbank Quảng Trị .66 2.2.5.3.3 Thực hoạt động hạn chế rũi ro tín dụng dựa kết xếp hạng tín nhiệm khách hàng trình cho vay .67 2.2.6 Hệ thống kiểm tra, kiểm soát tín dụng 68 2.2.7 Kiểm tra bảo đảm tiền vay .69 2.2.8 Xử lý nợ bị rủi ro 69 2.2.8.1 Công tác rà soát, xử lý nợ xấu 69 2.2.8.2 Đánh giá công tác xử lý nợ rủi ro .69 vii 2.3 Thực trạng công tác quản trị rũi ro tín dụng yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rũi ro tín dụng thông qua khảo sát đối tượng điều tra 70 2.3.1 Thông tin đối tượng khảo sát 70 2.3.1.1 Thông tin cán nhân viên ngân hàng .71 2.3.1.2 Thông tin khách hàng 72 2.3.2 Đánh giá cán công nhân viên rũi ro tín dụng Vietinbank Quảng Trị 74 2.3.2.1 Phân tích độ tin số liệu đánh giá cán công nhân viên 74 Ế 2.3.2.3 Đánh cán nhân viên ngân hàng nguyên nhân dẫn đến khó khăn công tác quản trị RRTD tín dụng ngân hàng 80 ́H U 2.3.2.4 Đánh cán nhân viên hoạt động quản trị RRTD tín dụng ngân hàng Vietinbank chi nhánh Quảng TRị .82 TÊ 2.3.3.Đánh giá khách hàng vay vốn hoạt động ảnh hưởng đến RRTD VietinBank Quảng Trị .83 2.3.3.1 Phân tích độ tin cậy số liệu đánh giá khách hàng vay vốn .83 H 2.3.3.2 Đánh giá khách hàng hay vốn nguyên nhân rủi ro tín dụng .85 IN 2.4 Đánh giá chung hoạt động công tác quản trị RRTD ngân hành Vietinbank Quảng Trị 86 K CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK QUẢNG TRỊ .90 O ̣C 3.1 Quan điểm, định hướng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng VietinBank nói chung VietinBank Quảng Trị nói riêng 90 ̣I H 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank Quảng trị 91 Đ A 3.2.1 Nâng cao hoạt động quản lý, theo dõi nợ vay 91 3.2.2 Xử lý nợ bị rủi ro 91 3.2.3 Tăng cường vai trò công tác kiểm tra, kiểm soát nội .94 3.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng .95 3.2.5 Hoàn thiện nâng cao hiệu xử lý hệ thống thông tin tín dụng 98 3.2.6 Biện pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay có hiệu .99 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100 1.Kết luận 100 Kiến nghị 101 2.1 Kiến nghị với phủ 101 viii 2.2.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước .101 2.3.Kiến nghị với VietinBank 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC .105 Biên hội đồng Nhận xét phản biện Nhận xét phản biện Bản giải trìnhBiên hộ đồng U Ế Nhận xét phản biện ́H Nhận xét phản biện Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Bản giải trình ix DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Tình hình lao động chi nhánh giai đoạn 2012-2014 43 Bảng 2.2: Hoạt động huy động vốn chi nhánh ngân hàng giai đoạn 20122014 .45 Bảng 2.3: Quy mô, cấu dư nợ theo thời gian giai đoạn 2012-2014 48 Bảng 2.4: Quy mô, cấu dư nợ theo thành phần kinh tế giai đoạn 2012-2014 50 Bảng 2.5: Quy mô, cấu dư nợ theo lĩnh vực cho vay giai đoạn 2012-2014 52 Bảng 2.6: Doanh thu, chi phí lợi nhuận chi nhánh giai đoạn 2012-2014.54 Bảng 2.7: Tình hình dư nợ ngân hàng giai đoạn 2012-2014 .55 Bảng 2.8: Qui mô cấu nợ xấu theo thời hạn cho vay giai đoạn 2012-2014 .56 Bảng 2.9: Qui mô cấu nợ xấu chi nhánh ngân hàng theo thành phần kinh tế giai đoạn 2012-2015 57 Bảng 2.10: Qui mô cấu nợ xấu theo loại hình đảm bảo tiền vay giai đoạn 2012-2014 58 Bảng 2.11: Thực trạng trích lập dự phòng rủi ro giai đoạn 2012-2014 .60 Bảng 2.12: Thông tin mẫu điều tra cán công nhân viên ngân hàng 71 Bảng 2.13: Thông tin mẫu điều tra Khách hàng 73 Bảng 2.14: Kiểm định độ tin cậy biến điều tra thông qua hệ số Cronbach Alpha 76 ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Bảng 2.1: Đánh giá cán nhân viên khó khăn công tác tín dụng.79 Bảng 2.16: Đánh giá cán nhân viên nguyên nhân dẫn đến khó khăn công tác quản trị RR tín dụng ngân hàng 81 Bảng 2.17: Đánh giá cán nhân viên hoạt động quản trị RR tín dụng ngân hàng 82 Bảng 2.18: Kiểm định độ tin cậy biến số liệu điều tra khách hàng thông qua hệ số Cronbach Alpha 84 Bảng 2.19: Đánh giá khách hàng vay vốn nguyên nhân rủi ro tín dụng ngân hàng 85 Đ A Bảng 2.15: x 1:Rất không đồng ý,2:Không đồng ý,3:Bình thường,4:Đồng ý,5: Rất đồng ý 1.Anh/chị thiếu kinh nghiệm sản xuất kinh doanh ngành nghề hoạt động Anh/chị 2.Anh/chị thiếu hiểu biết tình hình cạnh tranh 3.Anh/chị thiếu thông tin thị trường đầu vào sản xuất kinh doanh Ế 4.Anh/chị thiếu thông tin thị trường đầu sản xuất kinh U doanh ́H 5.Anh/chị không tiếp cận hỗ trợ quan chức TÊ sản xuất kinh doanh 6.Anh/chị chưa có kế hoạch sử dụng vốn vay trước vay H 7.Anh/chị không theo dõi tình hình trả nợ toán IN khoản vay 8.Anh/chị sử dụng vốn vay không theo mục đích dự định ban K đầu ̣C 9.Trong trình sử dụng vốn vay, anh/chị nhận O hỗ trợ từ phía ngân hàng Đ A vốn ̣I H 10.Anh/chị chưa nắm rõ điều khoản hợp đồng tín vay Một lần nữa, xin chân thành cám ơn đóng góp quý giá Anh/chị ! 107 PHIẾU ĐIỀU TRA LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ NHÂN VIÊN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ Phần tự giới thiệu Kính thưa quý ông/bà, Hiện nay, thực luận văn thạc sỹ trường Đại học Kinh Tế Huế với tên đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Ế Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị” Để tìm hiểu công tác quản trị rủi ro tín U dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị ́H cách sát thực, cảm ơn mong muốn ông/bà với tư cách lãnh đạo TÊ cán nhân viên ngân hàng dành chút thời gian để đọc điền vào bảng câu hỏi Tất kết điều tra hoàn toàn giữ kín H Trân trọng cảm ơn mong quý ông/bà hợp tác để hoàn thành IN luận văn I Thông tin cá nhân K Vị trí anh/chị ngân hàng ̣C  Ban lãnh đạo (giám đốc, phó GĐ) Công việc anh/chị phụ trách  Thẩm định, Tín dụng  Kế toán  Nhân viên  Khác ̣I H O  Trưởng phòng, phó trưởng phòng Độ tuổi anh/chị Giới tính anh/chị  Nam  Từ 30-45 tuổi  Nữ Đ A  Dưới 30 tuổi  Trên 45 tuổi Thời gian anh/chị công tác ngân hàng Bằng cấp chuyên môn  Dưới năm  Trung cấp, cao đẳng  Từ 3-7 năm  Đại học  Trên năm  Trên đại học Chuyên ngành đào tạo Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 108  Tài ngân hàng vụ  Chuyên ngành khác thuộc kinh tế  Thường xuyên  Khác  Thỉnh thoảng  Chưa lần II Nội dung khảo sát Xin anh/chị đánh giá theo mức độ sau cách đánh dấu (x) vào câu trả lời Ế thích hợp: ́H U 1:Rất không đồng ý,2:Không đồng ý,3:Bình thường,4:Đồng ý,5: Rất đồng ý TÊ Một số khó khăn công tác tín dụng Sự trung thực khách hàng cung cấp thông tin H Khó kiểm tra thông tin khách hàng cung cấp IN Khách hàng trì hoãn, gây khó khăn cho việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh K Khách hàng chậm (trì hoãn) toán khoản nợ đến hạn ̣C Cán tín dụng chưa đào tạo đầy đủ chuyên môn nghiệp vụ O Quy trình nghiệp vụ chế sách phức tạp ̣I H Khối lượng công việc cán tín dụng nhiều 8.Chế độ đãi ngộ cho cán tín dụng chưa thỏa đáng Đ A Nguyên nhân khách hàng không trả nợ hạn Thiên tai ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao Sản phẩm đầu không tiêu thụ Khách hàng tài sản đảm bảo phù hợp Khách hàng thiện chí trả nợ Khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích Khách hàng thiếu kiến thức kinh nghiệm sản xuất kinh doanh 109 Khách hàng thiếu thông tin thị trường Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Quy trình cấp tín dụng cho khách hàng thực chặt chẽ Ngân hàng có phận kiểm tra kiểm soát tín dụng hoạt động độc lập Các vay vốn ngân hàng có tài sản chấp Ngân hàng thường xuyên kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng U hàng hỗ trợ khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh Ế Ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn, Ngân ́H Ngân hàng chủ động phối hợp, hỗ trợ với khách hàng công tác TÊ khắc phục nợ hạn Đ A ̣I H O ̣C K IN H Một lần nữa, xin chân thành cám ơn đóng góp quý giá Ông /Bà ! 110 PHỤ LỤC 2: SỐ LIỆU XỬ LÝ Giới tính độ tuổi khách hàng Độ tuổi khách hàng 29 71 % within Giới tính KH 15,5 31,0 12,7 40,8 100,0 % within Độ tuổi KH 64,7 62,9 24,3 47,5 47,3 % of Total 7,3 14,7 6,0 19,3 47,3 13 28 32 79 35,4 40,5 100,0 37,1 52,5 52,7 Count U % within Giới tính KH 7,6 % within Độ tuổi KH 35,3 75,7 % of Total 4,0 8,7 18,7 21,3 52,7 17 35 37 61 150 11,3 23,3 24,7 40,7 100,0 % within Độ tuổi 100,0 KH 100,0 100,0 100,0 100,0 % of Total 23,3 24,7 40,7 100,0 Count IN 16,5 ̣I H O ̣C % within Giới tính KH Đ A Ế H Total 22 K Nữ 11 TÊ Giới tính Nam Count Total ́H Dưới Từ 26 đến Từ 36 đến Trên 45 25 tuổi 35 tuổi 45 tuổi tuổi 11,3 (Nguồn: Số liệu điều tra 2015) 111 Trình độ học vấn KH Trình độ học vấn KH 12 71 % within Giới tính KH 22,5 29,6 31,0 16,9 100,0 % within Trình độ học vấn KH 61,5 63,6 30,6 63,2 47,3 % of Total 10,7 14,0 14,7 8,0 47,3 10 12 U 79 % within Giới tính Kh 12,7 15,2 63,3 8,9 100,0 % within Trình độ học vấn KH 38,5 36,4 69,4 36,8 52,7 6,7 8,0 33,3 4,7 52,7 26 33 72 19 150 % within Giới tính KH 17,3 22,0 48,0 12,7 100,0 % within Trình độ học vấn KH 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 17,3 22,0 48,0 12,7 100,0 ̣C K IN Count (Nguồn: Số liệu điều tra 2015) Bảng 2.15: Nghề nghiệp KH Đ A ̣I H % of Total 50 ́H Count Ế 22 % of Total Total Total 21 H nu Trên đại học 16 TÊ Giới tính Nam Count Đại học O Phổ Trung cấp, thông cao đẳng Nghê nghiệp KH Nông dân, công nhân Giới tính Nam Count Cán bộ, Công chức doanh nhà nước nghiệp Khác Total 17 15 24 15 71 % within Giới tính KH 23,9 21,1 33,8 21,1 100,0 % within Nghề nghiệp Kh 51,5 27,3 64,9 60,0 47,3 112 10,0 47,3 16 40 13 10 79 % within Giới tính KH 20,3 50,6 16,5 12,7 100,0 % within Nghề nghiệp Kh 48,5 72,7 35,1 40,0 52,7 % of Total 10,7 26,7 8,7 6,7 52,7 33 55 37 25 150 % within Giới tính KH 22,0 36,7 24,7 16,7 100,0 % within Nghề nghiệp Kh 100,0 100,0 % of Total 22,0 36,7 Count Count Ế 16,0 100,0 24,7 100,0 100,0 16,7 100,0 Dưới Từ đến Từ 10 đến Từ 15 tr 5tr 10 tr 15tr trở lên Total TÊ Total 10,0 U Nữ 11,3 ́H % of Total H (Nguồn: Số liệu điều tra 2015) Bảng 2.16: Thu nhập KH 13 32 15 11 71 % within Giới tính KH 18,3 45,1 21,1 15,5 100,0 % within Thu Nhập KH 44,8 62,7 51,7 26,8 47,3 % of Total 8,7 21,3 10,0 7,3 47,3 Count 16 19 14 30 79 % within Giới tính KH 20,3 24,1 17,7 38,0 100,0 % within Thu Nhập KH 55,2 37,3 48,3 73,2 52,7 % of Total 10,7 12,7 9,3 20,0 52,7 29 51 29 41 150 19,3 34,0 19,3 27,3 100,0 Đ A ̣I H O ̣C Giới tính Nam Count K IN Thu Nhập KH Nữ Total Count % within Giới tính KH 113 % within Thu Nhập KH 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % of Total 19,3 34,0 19,3 27,3 100,0 (Nguồn: Số liệu điều tra 2015) Kiểm định độ tin cậy biến điều tra thông qua hệ số Cronbach Alpha Một số khó khăn công tác tín dụng Cronbach Alpha =0,858 Biến quan sát KK2: Khó kiểm tra thông tin khách hàng cung cấp 27,15 0,409 0,866 0,532 0,849 15,335 0,733 0,826 15,985 IN 26,94 ̣C K KK3: Khách hàng trì hoản, gây khó khăn cho việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tinh hình hoạt động sản xuất kinh doanh 16,278 TÊ 27,35 H KK1: Sự trung thực khách hàng cung cấp thông tin ́H U Ế Phương sai Cronbach's TB thang đo thang đo Tương quan Alpha if Nếu loại biến loại biến biến tổng loại biên 26,96 15,732 0,674 0,833 KK5: Cán tín dụng chưa đào tạo đầy đủ chuyên môn nghiệp vụ 27,17 15,044 0,659 0,833 27,17 16,028 0,566 0,844 27,12 15,123 0,697 0,829 26,92 16,268 0,604 0,841 Đ A ̣I H O KK4: Khách hàng chậm toán khoản nợ đến hạn KK6: Qui trình nghiệp vụ chế sách phức tạp KK7: Khối lượng công việc cán tìn dụng nhiều KK8: Chế độ đãi ngô cán tín dụng chưa thỏa đáng 114 Biến quan sát Phương sai Cronbach's TB thang đo Tương quan thang đo Alpha if Nếu loại biến biến tổng loại biến loại biên Nguyên nhân khách hàng không trả nợ hạn Cronbach Alpha =0,881 26,62 22,317 0,625 0,868 NN2: Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao 26,77 21,696 0,712 0,860 NN3: Sản phẩm đầu không tiêu thụ 26,81 22,350 0,625 26,94 21,222 Đ A ̣I H O NN8: khách hàng thiếu thông tin thi trường Biến quan sat U ́H 0,500 0,880 22,319 0,602 0,870 26,85 20,614 0,713 0,859 26,80 21,306 0,659 0,865 H 23,218 K IN 26,67 ̣C NN7: Khách hàng thiếu kiến thức kinh nghiệm sản xuất kinh doanh 0,857 26,63 NN6: Khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích 0,868 0,731 TÊ NN4: Khách hàng tài sản đảm bảo phù hợp NN5: Khách hàng thiện chí trả nợ Ế NN1: Thiên tai ảnh hưởng đến họat động sản xuất kinh doanh cua khách hàng TB thang đo loại biến Phương sai Cronbach's thang đo Tương quan Alpha if loại biến tổng Nếu loại biến biến Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Cronbach Alpha =0,893 QTRR1: Quy trình cấp tín dụng cho khách hàng thực chặt chẽ 18,25 15,188 0,759 0,867 QTRR2: Ngân hàng có phận kiểm tra kiểm soát tín dụng hoạt động độc lập 18,09 16,258 0,719 0,873 115 18,34 14,273 0,864 0,848 QTRR4: Ngân hàng thường xuyên kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng 18,46 15,621 0,731 0,871 QTRR5: Ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn, Ngân hàng hổ trợ KH hoạt động SXKD 17,93 17,390 0,741 0,874 QTRR6: Ngân hàng chủ động phối hợp, hỗ trợ với khách hàng công tác khắc phục nợ hạn 17,86 18,377 ́H U Ế QTRR3: Các vay vốn ngân hàng có tài sản chấp 0,904 TÊ 0,496 H (Nguồn: Số liệu điều tra 2015) Đánh giá cán nhân viên khó khăn công tác tín dụng IN Mức độ đồng ý Giá trị Rất Rất không Không Bình Đồng không GTTB kiểm Sig định đồng đồng ý thường ý đồng ý ý ̣C K Các biến điều tra O KK1: Sự trung thực khách ̣I H hàng cung cấp thông tin 0,8 10,4 32.0 40,0 16,8 3,62 3,0 0,000 0,0 7,2 22,4 52,0 18,4 3,82 3,0 0,000 0,8 1,6 16,0 56,8 24,8 4,03 3,0 0,000 1,6 1,6 11,2 65,6 20,0 4,01 3,0 0,000 KK2: Khó kiểm tra thông tin Đ A khách hàng cung cấp KK3: Khách hàng trì hoãn, gây khó khăn cho việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh KK4: Khách hàng chậm (trì hoãn) toán khoản nợ đến hạn 116 Mức độ đồng ý Giá trị Rất Rất không Không Bình Đồng không GTTB kiểm Sig định đồng đồng ý thường ý đồng ý ý Các biến điều tra đào tạo đầy đủ chuyên môn 23,2 37,6 36,0 2,4 0,8 1,85 3,0 0,000 0,0 4,8 27,2 51,2 16,8 3,80 3,0 0,000 0,0 4,0 28,8 45,6 21,6 3,85 3,0 0,000 0,0 0,8 TÊ KK5: Cán tín dụng chưa 25,6 2,05 3,0 0,000 nghiệp vụ U chế sách phức tạp KK8: Chế độ đãi ngộ cho cán 19,2 54,4 H tín dụng chưa thỏa đáng ́H KK7: Khối lượng công việc cán tín dụng nhiều Ế KK6: Quy trình nghiệp vụ IN Đánh giá cán nhân viên nguyên nhân dẫn đến khó khăn công K tác quản trị RR tín dụng ngân hàng Mức độ đồng ý GTTB Rất Đồng Rất không Không ý không đồng đồng Bình đồng ý ý thường ý ̣I H O ̣C Các biến điều tra Giá trị kiểm định Sig NN1: Thiên tai ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 0,8 doanh khách hàng 24,0 43,2 28,8 3,96 3.0 0,000 0,8 3,2 32,8 40,0 23,2 3,82 3,0 0,000 0,8 4,0 32,8 41,6 20,8 3,78 3,0 0,000 34,4 50,4 12,8 2,4 1,83 3,0 0,000 Đ A 3,2 NN2: Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao NN3: Sản phẩm đầu không tiêu thụ NN4: Khách hàng tài sản đảm bảo phù hợp 117 0,0 NN5: Khách hàng thiện chí trả nợ 0,8 4,8 20,0 47,2 27,2 3,95 3,0 0,000 0,8 8,0 14,4 52,8 24,0 3,91 3,0 0,000 0,0 13,6 25,6 34,4 26,4 3,74 3,0 0,000 0,0 10,4 28,0 34,4 27,2 NN6: Khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích NN7: Khách hàng thiếu kiến thức kinh nghiệm sản xuất kinh doanh 3,78 3,0 0,000 ́H U thông tin thị trường Ế NN8: Khách hàng thiếu TÊ Đánh giá cán nhân viên hoạt động quản trị RR tín dụng ngân hàng Mức độ đồng ý H Giá Rất Rất trị Không Sig không Bình Đồng không GTTB kiểm đồng đồng thường ý đồng định ý ý ý K IN Các biến điều tra 1,6 18,4 28,0 28,8 23,2 3,54 3,0 0,000 QTRR2: Ngân hàng có phận kiểm tra kiểm soát tín dụng hoạt động độc lập 0,0 10,4 35,2 28,8 25,6 3,70 3,0 0,000 QTRR3: Các vay vốn ngân hàng có tài sản chấp 0,8 24,0 28,0 24,0 23,2 3,45 3,0 0,000 QTRR4: Ngân hàng thường xuyên kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng 0,8 25,6 29,6 28,0 16,0 3,33 3,0 0,001 QTRR5: Ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn , Ngân hàng hổ trợ KH HĐSXKD 0,0 4,0 26,4 49,6 20,0 3,86 3,0 0,000 Đ A ̣I H O ̣C QTRR1: Quy trình cấp tín dụng cho khách hàng thực chặt chẽ 118 Mức độ đồng ý Giá Rất Rất trị Không Sig không Bình Đồng không GTTB kiểm đồng đồng thường ý đồng định ý ý ý Các biến điều tra QTRR6: Ngân hàng chủ động phối hợp, hỗ trợ với khách hàng 0,0 công tác khắc phục nợ hạn 8,0 17,6 48,8 25,6 3,0 0,000 3,92 Phương sai thang đo loại biến Tương quan biến tổng Cronbach's Alpha if Nếu loại biên 31,037 0,707 0,918 31,458 0,703 0,918 TÊ TB thang đo neus loại biến ́H Biến quan sat U hệ số Cronbach Alpha Ế Kiểm định độ tin cậy biến số liệu điều tra khách hàng thông qua Cronbach Alpha =0,925 H 35,81 K 2.Anh/chị hiểu biết tình hình cạnh tranh 35,72 IN 1.Anh/chị có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh ngành nghề hoạt động Anh/chị 35,76 30,643 0,757 0,915 4.Anh/chị nắm bắt thông tin thị trường đầu sản xuất kinh doanh 35,76 30,997 0,746 0,916 5.Anh/chị nhận hỗ trợ quan chức sản xuất kinh doanh 35,95 30,058 0,726 0,917 6.Anh/chị thường có kế hoạch sử dụng vốn vay trước vay 35,88 30,860 0,744 0,916 7.Anh/chị ý theo dõi tình hình trả nợ toán khoản vay 35,93 30,086 0,756 0,915 Đ A ̣I H O ̣C 3.Anh/chị nắm bắt thông tin thị trường đầu vào sản xuất kinh doanh 119 35,74 31,126 0,704 0,918 9.Trong trình sử dụng vốn vay, anh/chị nhận hỗ trợ từ phía ngân hàng 35,74 31,588 0,602 0,923 10.Anh/chị nắm rõ điều khoản hợp đồng tín vay vốn 35,93 30,433 0,694 0,919 Ế 8.Anh/chị sử dụng vốn vay theo mục đích dự định ban đầu U Đánh giá khách hàng vay vốn nguyên nhân rủi ro tín dụng ngân hàng Mức độ đồng ý ́H Giá Rất Rất trị Không không Bình không GTTB kiểm Sig đồng Đồng ý đồng thường đồng định ý ý ý 1,0 17,0 50,5 30,5 4,08 3,0 0,000 4,0 15,0 59,0 22,0 3,99 3,0 0,000 1,0 1,0 19,0 51,0 28,0 4,04 3,0 0,000 2,0 1,0 10,5 63,5 23,0 4,04 3,0 0,000 1,0 2,0 34,0 36,5 26,5 3,86 3,0 0,000 0,0 3,0 24,0 50,5 22,5 3,92 3,0 0,000 0,0 4,0 30,0 40,5 25,5 3,88 3,0 0,000 0,5 1,0 20,5 48,0 30,0 4,06 3,0 0,000 1,0 Đ A ̣I H O ̣C K IN 1.Anh/chị có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh ngành nghề hoạt động Anh/chị 2.Anh/chị hiểu biết tình hình cạnh tranh 3.Anh/chị nắm bắt thông tin thị trường đầu vào sản xuất kinh doanh 4.Anh/chị nắm bắt thông tin thị trường đầu sản xuất kinh doanh 5.Anh/chị nhận hỗ trợ quan chức sản xuất kinh doanh 6.Anh/chị thường có kế hoạch sử dụng vốn vay trước vay 7.Anh/chị ý theo dõi tình hình trả nợ toán khoản vay 8.Anh/chị sử dụng vốn vay theo mục đích dự định ban đầu H TÊ Các biến điều tra 120 Mức độ đồng ý Giá Rất Rất trị Không không Bình không GTTB kiểm Sig đồng Đồng ý đồng thường đồng định ý ý ý 17,0 50,5 30,5 4,08 3,0 0,000 4,0 15,0 59,0 22,0 3,99 3,0 0,000 1,0 1,0 19,0 2,0 1,0 10,5 1,0 2,0 U Ế 1,0 ́H 51,0 28,0 4,04 3,0 0,000 4,04 3,0 0,000 63,5 23,0 34,0 36,5 26,5 3,86 3,0 0,000 TÊ 1,0 3,0 24,0 50,5 22,5 3,92 3,0 0,000 0,0 4,0 30,0 40,5 25,5 3,88 3,0 0,000 1,5 0,5 19,5 47,5 31,0 4,06 3,0 0,000 1,0 3,0 29,0 42,0 25,0 3,87 3,0 0,000 Đ A ̣I H O ̣C 0,0 K IN 1.Anh/chị có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh ngành nghề hoạt động Anh/chị 2.Anh/chị hiểu biết tình hình cạnh tranh 3.Anh/chị nắm bắt thông tin thị trường đầu vào sản xuất kinh doanh 4.Anh/chị nắm bắt thông tin thị trường đầu sản xuất kinh doanh 5.Anh/chị nhận hỗ trợ quan chức sản xuất kinh doanh 6.Anh/chị thường có kế hoạch sử dụng vốn vay trước vay 7.Anh/chị ý theo dõi tình hình trả nợ toán khoản vay 9.Trong trình sử dụng vốn vay, anh/chị nhận hỗ trợ từ phía ngân hàng 10.Anh/chị nắm rõ điều khoản hợp đồng tín vay vốn H Các biến điều tra 121