BÀI GIẢNG kinh tế lượng

B GIAO THễNG VN TI TRNG I HC HNG HI KHOA : KINH T B MễN: QUN Lí V KHAI THC CNG BI GING KINH T LNG TấN HC PHN: KINH T LNG M HC PHN: 15206 TRèNH O TO: I HC CHNH QUI DNG CHO SV NGNH: KINH T VN TI BIN HI PHềNG - 2014 YấU CU V NI DUNG CHI TIT CA HC PHN Tờn hc phn: Kinh t lng Loi hc phn: B mụn ph trỏch ging dy: QL v Khai thỏc Cng Khoa: KTVTB Mó hc phn: 15206 Tng s TC: TS tit Lý thuyt Thc hnh/Xemina T hc Bi ln ỏn mụn hc 30 30 0 0 iu kin tiờn quyt: Toỏn cao cp, Xỏc sut thng kờ, Kinh t vi mụ 1, Kinh t v mụ 1, Nguyờn lý thng kờ Mc tiờu ca hc phn: Cung cp cho sinh viờn cỏc mụ hỡnh gia cỏc bin kinh t, t ú c lng, kim nh gi thit v d bỏo cỏc bin kinh t Ni dung ch yu - Khỏi quỏt v kinh t lng; - Mụ hỡnh hi quy hai bin; - Mụ hỡnh hi quy bi; - Mụ hỡnh hi quy bin gi; - S vi phm gi thit cng chi tit hc phn PHN PHI S TIT TS LT BT TH KT TấN CHNG MC Chng Khỏi quỏt v kinh t lng 1.1 Khỏi nim kinh t lng 0.5 0.5 1.2 Phng phỏp lun ca kinh t lng 0.5 0.5 Chng Mt s khỏi nim mụ hỡnh hi quy tuyn tớnh 2 2.1 Phõn tớch hi quy 1 2.2 Ngun s liu cho phõn tớch hi quy 1 Chng 3.Mụ hỡnh hi quy n 15 12 3.1 Mụ hỡnh hi quy n 1 3.2 Phng phỏp bỡnh phng nh nht 1 3.3 Cỏc gi thit ca mụ hỡnh hi quy tuyn tớnh 1 3.4 Phng sai v lch tiờu chun ca cỏc c lng 0.5 0.5 3.5 H s xỏc nh H s tng quan 0.5 0.5 3.6 Phõn phi xỏc sut ca cỏc c lng 2 3.7 Khong tin cy ca cỏc h s hi quy 3.8 Kim nh gi thit i vi cỏc h s hi quy 3.9 Kim nh s phự hp ca mụ hỡnh Phõn tớch phng sai 1 3.10 D bỏo 1 Chng Mụ hỡnh hi quy bi 4.1 Mụ hỡnh hi quy tuyn tớnh bin 4.2 Mụ hỡnh hi quy tuyn tớnh k bin 1 4.3 Mt s dng mụ hỡnh khỏc 1 Chng Hi quy vi bin gi 5.1 Bỏn cht ca bin gi 0.5 0.5 5.2 Mụ hỡnh ú cỏc bin gii thớch u l bin gi 0.5 0.5 5.3 Hi quy vi mt bin nh lng v mt bin nh tớnh 0.5 0.5 5.4 Hi quy vi mt bin nh lng v k bin nh tớnh (k 2) 0.5 0.5 5.5 So sỏnh hai hi quy: Phng phỏp bin gi T nghiờn cu 1 5.6 S dng bin gi phõn tớch 5.7 Hi quy tuyn tớnh tng khỳc Chng S vi phm gi thit 1 6.1 a cng tuyn 0.5 0.5 6.2 Phng sai sai s thay i 0.5 0.5 6.3 T tng quan T nghiờn cu 6.4 Chn mụ hỡnh v kim nh vic chn mụ hỡnh Nhim v ca sinh viờn: Lờn lp y v chp hnh mi quy nh ca Nh trng Giỏo trỡnh v ti liu tham kho - PGS.TS Nguyn Quang Dong Bi ging Kinh t lng Trng i hc Kinh t quc dõn Nh xut bn thng kờ Nm 2006 - ThS Hong Ngc Nhm Giỏo trỡnh Kinh t lng Trng i hc Kinh t TP H Chớ Minh Nm 2005 Hỡnh thc v tiờu chun ỏnh giỏ sinh viờn: - Thi vit; - Sinh viờn phi m bo cỏc iu kin theo Quy ch ca Nh trng v ca B Thang im: 10 im ỏnh giỏ hc phn: Z = 0,3X + 0,7Y Bi ging ny l ti liu chớnh thc v thng nht ca B mụn Qun lý v khai thỏc Cng, Khoa Kinh t v c dựng ging dy cho sinh viờn Ni dung bi ging MC LC Li núi u Chng Khỏi quỏt v kinh t lng 1.1 Khỏi nim kinh t lng 1.2 Phng phỏp lun ca kinh t lng Chng Mt s khỏi nim mụ hỡnh hi quy tuyn tớnh 2.1 Phõn tớch hi quy 2.2 Ngun s liu cho phõn tớch hi quy 10 Chng Mụ hỡnh hi quy n 11 3.1 Mụ hỡnh hi quy n 11 3.2 Phng phỏp bỡnh phng nh nht 14 3.3 Cỏc gi thit ca mụ hỡnh hi quy tuyn tớnh 15 3.4 Phng sai v lch tiờu chun ca cỏc c lng 16 3.5 H s xỏc nh H s tng quan 16 3.6 Phõn phi xỏc sut ca cỏc c lng 17 3.7 Khong tin cy ca cỏc h s hi quy 18 3.8 Kim nh gi thit i vi cỏc h s hi quy 19 3.9 Kim nh s phự hp ca mụ hỡnh Phõn tớch phng sai 22 3.10 D bỏo 23 Chng Mụ hỡnh hi quy bi 28 4.1 Mụ hỡnh hi quy tuyn tớnh bin 28 4.2 Mụ hỡnh hi quy tuyn tớnh k bin 32 4.3 Mt s dng mụ hỡnh khỏc 37 Chng Hi quy vi bin gi 43 5.1 Bỏn cht ca bin gi 43 5.2 Mụ hỡnh ú cỏc bin gii thớch u l bin gi 43 5.3 Hi quy vi mt bin nh lng v mt bin nh tớnh 44 5.4 Hi quy vi mt bin nh lng v hai bin nh tớnh 45 5.5 So sỏnh hai hi quy: Phng phỏp bin gi 45 5.6 S dng bin gi phõn tớch 46 5.7 Hi quy tuyn tớnh tng khỳc 47 Chng S vi phm gi thit 51 6.1 a cng tuyn 51 6.2 Phng sai sai s thay i 52 6.3 T tng quan 53 6.4 Chn mụ hỡnh v kim nh vic chn mụ hỡnh 55 LI NểI U Kinh t lng cung cp cỏc phng phỏp phõn tớch v lng cỏc mi quan h gia cỏc hin tng kinh t cựng vi s tỏc ng qua li ca nú da trờn c s cỏc s liu thu thp t thc t nhm cng c thờm cỏc gi thit kinh t kinh t v mụ v kinh t v mụ, t ú a cỏc quyt nh chớnh xỏc v ỳng n Vi s h tr ca phn mm Eviews, Kinh t lng ó c ỏp dng rng rói lnh vc kinh t v nhiu lnh vc khỏc Bi ging Kinh t lng nhm nhm phc v vic ging dy v hc ca giỏo viờn v sinh viờn chuyờn ngnh kinh t, ng thi l ti liu hc v tham kho cho tt c sinh viờn cỏc chuyờn ngnh khỏc Bi ging ny Ths.Bựi Thanh Tựng Ths Phm Th Thu Hng v cựng ton th cỏc Ging viờn B mụn Qun lý v khai thỏc cng biờn son Mc du ó cú nhiu c gng song khụng th trỏnh nhng hn ch nht nh Tp th tỏc gi rt mong c s úng gúp ca bn c hon thin dn bi ging Tỏc gi Th.s Bựi Thanh Tựng Th.s Phm Th Thu Hng Chng KHI QUT V KINH T LNG 1.1 KHI NIM KINH T LNG Kinh t lng c dch t ch Econometrics gm: Econo (Kinh t) v Metrics (o lng) Do vy, hiu mt cỏch n gin kinh t lng l o lng kinh t hay Kinh t lng (KTL) l mt mụn khoa hc v o lng cỏc mi quan h kinh t din thc t Ngoi cũn cú mt s nh ngha khỏc v Kinh t lng: - KTL l bao gm vic ỏp dng thng kờ toỏn cho cỏc s liu kinh t cng c v mt thc nghim cho cỏc mụ hỡnh cỏc nh kinh t toỏn xut v tỡm li gii bng s - KTL l phõn tớch v lng cỏc kinh t hin thi da trờn vic dng ng thi lý thuyt v thc t c thc hin bng phng phỏp suy oỏn thớch hp - KTL l mt khoa hc xó hi ỏp dng cỏc cụng c ca lý thuyt kinh t, toỏn hc, v suy oỏn thng kờ phõn tớch cỏc kinh t - KTL quan tõm n vic xỏc nh v thc nghim cỏc lut kinh t Nh vy KTL l s kt hp: Lý thuyt kinh t Kinh t toỏn Thng kờ kinh t Thng kờ toỏn nhng nú l mt mụn c lp, bi vỡ: - Lý thuyt kinh t nờu cỏc gi thit (núi v cht) cũn KTL c lng bng s - Kinh t toỏn trỡnh by lý thut kinh t di dng toỏn hc (phng trỡnh v bt phng trỡnh) cũn KTL s dng cỏc phng trỡnh toỏn hc cỏc nh kinh t toỏn xut v t phng trỡnh di dng phự hp v kim nh bng thc nghim - Thng kờ kinh t thu thp, x lý v trỡnh by cỏc s liu, s liu ny l s liu thụ i vi KTL KTL s dng s liu kim nh cỏc gi thit kinh t - Thng kờ toỏn: Do s liu thng kờ cha sai s nờn KTL s dng cụng c v phng phỏp thng kờ toỏn tỡm bn cht ca s liu thng kờ Túm li KTL l s kt hp Lý thuyt kinh t, Kinh t toỏn, Thng kờ kinh t, Thng kờ toỏn nhm nh lng cỏc mi quan h kinh t, d bỏo kh nng phỏt trin hay din bin ca cỏc hin tng kinh t v phõn tớch cỏc chớnh sỏch kinh t 1.2 PHNG PHP LUN CA KINH T LNG Phõn tớch Kinh t lng c thc hin qua cỏc bc: - Nờu cỏc gi thit v mi quan h gia cỏc bin kinh t - Thit lp cỏc mụ hỡnh toỏn hc mụ t mi quan h gia cỏc bin kinh t - Thu thp s liu: Thu thp s liu t thc t, kớch thc mu phi ln - c lng cỏc tham s ca mụ hỡnh: cỏc c lng ny l cỏc giỏ tr thc nghim ca cỏc tham s mụ hỡnh - Phõn tớch kt qu: Da trờn lý thuyt kinh t phõn tớch v ỏnh giỏ kt qu nhn c xem cú phự hp vi lý thuyt kinh t hay khụng Kim nh cỏc gi thuyt thng kờ i vi cỏc c lng nhn c - D bỏo: Nu nh mụ hỡnh phự hp vi lý thuyt kinh t thỡ cú th s dng mụ hỡnh d bỏo s phỏt trin ca bin ph thuc cỏc giai on tip theo s thay i ca bin c lp - S dng mụ hỡnh kim tra hoc cỏc chớnh sỏch kinh t Cú th minh ho quỏ trỡnh phõn tớch kinh t lng bng mt s sau: S minh ho quỏ trỡnh phõn tớch Kinh t lng Nờu gi thit Thit lp mụ hỡnh Thu thp s liu c lng tham s Phõn tớch kt qu Khụng phự hp Phự hp D bỏo Ra quyt nh CU HI ễN TP CHNG 1 Kinh t lng l gỡ? Vỡ núi kinh t lng l mt mụn hc c lp? Nờu phng phỏp lun ca Kinh t lng Chng MT S KHI NIM TRONG Mễ HèNH HI QUY TUYN TNH 2.1 PHN TCH HI QUY 2.1.1 KHI NIM Phõn tớch hi quy l nghiờn cu s ph thuc ca mt bin (bin ph thuc hay bin c gii thớch), vo mt hay nhiu bin khỏc (bin c lp hay bin c gii thớch) nhm c lng v hoc d bỏo giỏ tr trung bỡnh ca bin ph thuc trờn c s cỏc giỏ tr bit trc ca cỏc bin c lp Thớ d: - Nghiờn cu mi liờn h ph thuc chiu cao v tui: ng vi mt tui nht nh, xu hng chiu cao mi ngi ng vi mt tui l khỏc nhng chiu cao trung bỡnh tng lờn theo tui Nh vy bit c tui cú th c lng, d oỏn c chiu cao trung bỡnh tng ng vi tui ú Trong thớ d ny chiu cao l bin ph thuc, tui l bin c lp - Nghiờn cu mi liờn h ph thuc lng cu hng hoỏ vi giỏ bn thõn hng hoỏ ú, thu nhp ca ngi tiờu dựng v giỏ hng hoỏ cnh tranh, xu hng lng cu v hng hoỏ ny mt mc giỏ, mt thu nhp, mt giỏ hng cnh tranh nht nh l khỏc nhng lng cu hng hoỏ trung bỡnh gim theo giỏ hng hoỏ ú, tng theo thu nhp ca ngi tiờu dựng v tng theo giỏ hng hoỏ cnh tranh Nh vy bit c cỏc thụng tin v giỏ hng hoỏ, thu nhp ngi tiờu dựng, giỏ hng hoỏ cnh tranh thỡ cú th c lng, d oỏn c lng cu hng hoỏ trung bỡnh Trong thớ d ny lng cu hng hoỏ l bin ph thuc, giỏ hng hoỏ, thu nhp ca ngi tiờu dựng, giỏ ca hng hoỏ cnh tranh l cỏc bin c lp Nh vy phõn tớch hi quy nghiờn cu mi quan h ph thuc gia cỏc bin Ta ký hiu: Y - bin ph thuc (hay bin c gii thớch) Xi - bin c lp (hay bin gii thớch) th i Trong ú: bin ph thuc l i lng ngu nhiờn, cú quy lut phõn phi xỏc sut; cỏc bin c lp Xi khụng phi l bin ngu nhiờn, giỏ tr ca chỳng c cho trc 2.1.2 NI DUNG Phõn tớch hi quy gii quyt cỏc sau: - c lng giỏ tr trung bỡnh ca bin ph thuc vi giỏ tr ó cho ca bin c lp - Kim nh gi thit v bn cht ca s ph thuc - D oỏn giỏ tr trung bỡnh ca bin ph thuc bit giỏ tr ca cỏc bin c lp - Kt hp cỏc trờn 2.1.3 LU í Trong phõn tớch hi quy ta cn phõn biờt cỏc mi quan h sau: Quan h thng kờ v quan h hm s: Thng kờ Hm s - Bin ph thuc l i lng ngu nhiờn - ng vi mt giỏ tr ca bin c lp cú th cú nhiu giỏ tr khỏc ca bin ph thuc (1 giỏ tr X, nhiu giỏ tr Y) - Bin ph thuục khụng phi l i lng ngu nhiờn - ng vi mt giỏ tr ca bin c lp cú giỏ tr ca bin ph thuc (1 giỏ tr X, giỏ tr Y) Hm hi quy v quan h nhõn qu: PTHQ khụng ũi hi gia cỏc bin c lp v bin ph thuc cú mi quan h nhõn qu Hi quy v tng quan: Hi quy Tng quan Mc ớch c lng hoc d bỏo giỏ tr ca mt bin o mc kt hp tuyn tớnh gia cỏc bin trờn c s giỏ tr ó cho ca cỏc bin khỏc K thut Cỏc bin khụng cú tớnh cht i xng, bin Cỏc bin cú tớnh cht i xng, khụng cú s ph thuc l i lng ngu nhiờn, bin c phõn bit gia cỏc bin lp giỏ tr ó bit 2.2 NGUN S LIU CHO PHN TCH HI QUY 2.2.1 CC LOI S LIU Cú ba loi s liu: s liu theo thi gian, s liu chộo v s liu hn hp - S liu theo thi gian: cỏc s liu thu thp mt thi kỡ nht nh (tun, thỏng, quý, nm ) - S liu chộo: cỏc s liu thu thp ti mt thi im nhiu khụng gian khỏc - S liu hn hp theo thi gian v khụng gian 2.2.2 NGUN GC CC S LIU - Theo i tng thu thp: s liu c quan Nh nc, cỏc t chc, cỏc cụng ty, cỏc doanh nghip hay cỏc cỏ nhõn thu thp - Theo tớnh cht: + S liu thc nghim: thng c thu thp khoa hc t nhiờn + S liu phi thc nghim: thng c thu thp khoa hc xó hi 2.2.3 NHC IM CA CC S LIU Cht lng ca cỏc s liu thng khụng tt, do: - Cỏc s liu phi thc nghim cú th cú sai s quan sỏt hoc b sút quan sỏt hoc c hai - Cỏc s liu thc nghim cng cú sai s ca phộp o - Trong iu tra bng cõu hi cú th nhn c cõu tr li hoc cú tr li nhng khụng tr li ht cõu hi - Cỏc mu c thu thp cỏc cuc iu tra rt khỏc v kớch c nờn rt khú khn vic so sỏnh kt qu gia cỏc t iu tra - Cỏc s liu kinh t thng cú sn mc tng hp cao, khụng cho phộp i sõu vo cỏc n v nh - Ngoi cũn cú cỏc s liu thuc mt quc gia m khụng phi cng s dng c Tt c cỏc nhc im trờn s lm nh hng n kt qu nghiờn cu CU HI ễN TP CHNG Phõn tớch hi quy l gỡ? Phõn bit quan h thng kờ v quan h hm s, hi quy v tng quan Cho vớ d minh 10 g, Hãy viết hàm hồi quy đơn vị tính sản lợng T, lao động ngời, vốn đồng Chng HI QUY VểI BIN GI 5.1 BN CHT CA BIN GI cỏc chng trc ta nghiờn cu bin gii thớch l cỏc bin nh lng, giỏ tr ca chỳng u l cỏc s Vớ d nh thu nhp, giỏ c chng ny ta nghiờn cu bin gii thớch l bin nh tớnh, biu th cú hoc khụng cú mt thuc tớnh no ú Vớ d nh gii tớnh (nam hay n), khu vc (thnh th hay nụng thụn) lng húa cỏc bin nh tớnh, phõn tớch hi quy ngi ta s dng k thut bin gi Khi ú bin gi c s dng mụ hỡnh hi quy nh bin nh lng bỡnh thng 5.2 Mễ HèNH TRONG ể BIN GII THCH U L BIN GI 5.2.1 MT BIN NH TNH A, Bin nh tớnh cú hai phm trự Xột mụ hỡnh: Yi = + 2.Di + Ui Trong ú: Yi chi tiờu ca ngi i D l bin gi nhn mt hai giỏ tr hoc Di = nu ngi ú l nam Di = nu ngi ú l n cho bit chi tiờu trung bỡnh ca nam + cho bit chi tiờu trung bỡnh ca n cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh gia nam v n Nh vy mụ hỡnh cho bit chi tiờu trung bỡnh ca nam cú khỏc chi tiờu trung bỡnh ca n khụng Mụ hỡnh ny ging mụ hỡnh hi quy hai bin, ta tin hnh c lng bỡnh thng, ch khỏc l bin s lng X c thay bng bin gi D B, Bin nh tớnh cú m phm trự (m 3) 40 Xột mụ hỡnh Yi = + 2.D2i + 3.D3i + Ui Trong ú: Yi chi tiờu ca ngi i D2 v D3 l bin gi nhn mt hai giỏ tr hoc D2i = nu ngi ú bc, = nu ngi ú khỏc D3i = nu ngi ú nam, = nu ngi ú khỏc cho bit chi tiờu trung bỡnh ngi trung + cho bit chi tiờu trung bỡnh ca ngi bc + cho bit chi tiờu trung bỡnh ca ngi nam cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh ca ngi bc v trung cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh ca ngi nam v trung Nh vy mụ hỡnh cho bit chi tiờu trung bỡnh ca ngi bc cú khỏc chi tiờu trung bỡnh ca ngi trung khụng v chi tiờu trung bỡnh ca ngi nam cú khỏc chi tiờu trung bỡnh ca ngi trung khụng Mụ hỡnh ny ging mụ hỡnh hi quy ba bin, ta tin hnh c lng bỡnh thng Túm li, phõn bit phm trự ngi ta s dng bin gi, phõn bit phm trự ngi ta s dng hai bin gi, núi mt cỏch tng quỏt phõn bit m phm trự ngi ta s s dng m-1 bin gi V phm trự gn vi giỏ tr c gi l phm trự c s 5.2.1 K BIN NH TNH (K 2) Xột mụ hỡnh cú k bin nh tớnh v mi bin nh tớnh cú m i phm trự, ú s bin gi a vo mụ hỡnh s c xỏc nh theo cụng thc sau: k n = (mi 1) i =1 Trong ú: n l s bin gi a vo mụ hỡnh Thớ d: Xột mụ hỡnh: Yi = + 2.D2i + 3.D3i + Ui Trong ú: Yi chi tiờu ca ngi i, Xi thu nhp ca ngi i D2 v D3 l bin gi nhn mt hai giỏ tr hoc D2i = nu ngi ú l n, = nu ngi ú l nam D3i = nu ngi ú thnh th, = nu ngi ú nụng thụn + 3.D3i cho bit chi tiờu trung bỡnh ca nam + + 3.D3i cho bit chi tiờu trung bỡnh ca n cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh gia nam v n (ỳng vi c thnh ph v nụng thụn) + 2.D2i cho bit chi tiờu trung bỡnh ca ngi nụng thụn + 2.D2i + cho bit chi tiờu trung bỡnh ca ngi thnh ph cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh gia ngi thnh ph v ngi nụng thụn (ỳng vi c nam v n) Chỳ ý: nh hng tng tỏc gia cỏc bin gi Tr li thớ d trờn, cha xột n s khỏc gia chi tiờu trung bỡnh ca n thnh ph v nam nụng thụn, tc l xột n s nh hng tng tỏc gia cỏc bin D2 v D3 Xột mụ hỡnh: Yi = + 2.D2i + 3.D3i + 4.D2i.D3i + Ui 41 Trong ú: cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh ca n cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh ca thnh ph cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh ca n thnh ph 5.3 HI QUY VI MT BIN NH LNG V MT BIN NH TNH 5.3.1 BIN NH TNH Cể HAI PHM TR Xột mụ hỡnh: Yi = + 2.Xi + 3.Di + Ui Trong ú: Yi chi tiờu ca ngi i, Xi thu nhp ca ngi i D l bin gi nhn mt hai giỏ tr hoc Di = nu ngi ú l nam Di = nu ngi ú l n + 2.Xi cho bit chi tiờu trung bỡnh ca nam + 2.Xi + cho bit chi tiờu trung bỡnh ca n cho bit chi tiờu trung bỡnh thay i nh th no thu nhp thay i n v (i vi c nam v n) cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh gia nam v n Nh vy mụ hỡnh cho bit chi tiờu trung bỡnh ca nam cú khỏc chi tiờu trung bỡnh ca n khụng Mụ hỡnh ny ging mụ hỡnh hi quy ba bin, ta tin hnh c lng bỡnh thng 5.3.2 TRNG HP BIN NH TNH Cể NHIU HN HAI PHM TR Gi s bin nh tớnh cú ma phm trự (m>2) Trng hp ny chỳng ta a vo mụ hỡnh m-1 bin gi lm bin gii thớch 5.4 HI QUY VI MT BIN NH LNG V K BIN NH TNH (K 2) Trong trng hp ny ta ỏp dng nguyờn tc nờn trờn, s bin gi a vo mụ hỡnh s c xỏc nh theo cụng thc sau: k n = (mi 1) i =1 Trong ú: n l s bin gi a vo mụ hỡnh Thớ d: Xột mụ hỡnh: Yi = + 2.Xi + 3.D3i + 4.D4i + Ui Trong ú: Yi chi tiờu ca ngi i, Xi thu nhp ca ngi i D3 v D4 l bin gi nhn mt hai giỏ tr hoc D3i = nu ngi ú l n, = nu ngi ú l nam D4i = nu ngi ú thnh th, = nu ngi ú nụng thụn + 2.Xi + 4.D4i cho bit chi tiờu trung bỡnh ca nam + 2.Xi + 3+ 4.D4i cho bit chi tiờu trung bỡnh ca n cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh gia nam v n (ỳng vi c thnh ph v nụng thụn) + 2.Xi + 3.D3i cho bit chi tiờu trung bỡnh ca ngi nụng thụn + 2.Xi + 3.D3i + cho bit chi tiờu trung bỡnh ca ngi thnh ph cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh gia ngi thnh ph v ngi nụng thụn (ỳng vi c nam v n) 5.5 SO SNH HAI HI QUY 42 5.5.1 T TNG C BN Xột hai mụ hỡnh: MH1: Yi = + 2.Xi + U1i (i = 1, n1 ) MH2: Yi = + Xi + U2i (i = 1, n2 ) Cú kh nng xy vi hai mụ hỡnh: - = 1, = ngha l hai hi quy ng nht, trờn th hai ng hi quy trựng khớt - 1, = ngha l hai hi quy cú cựng h s gúc, trờn th hai ng hi quy song song - = 1, ngha l hai hi quy cú cựng h s chn, trờn th hai ng hi quy ct ti im trờn trc tung vi tung = - = 1, = ngha l hai hi quy hon ton khỏc nhau, trờn th hai ng hi quy ct kim tra xem hai mụ hỡnh cú khỏc hay khụng ta cú th thc hin bng phng phỏp sau: - Phng phỏp kim nh Chow - Phng phỏp bin gi 5.5.2 SO SNH HAI HI QUY: PHNG PHP KIM NH CHOW KGT: H0: Hai hi quy l nh H1: Hai hi quy khỏc kim nh gi thit trờn ta tin hnh cỏc bc sau - Bc 1: Kt hp tt c cỏc quan sỏt ca hai nhúm ta cú mu kớch thc l n = n + n2 quan sỏt, t mu ny ta c lng mụ hỡnh hi quy: Yi = + 2.Xi + Ui T hi quy ny ta tớnh c RSS - Bc 2: c lng riờng tng mụ hỡnh (MH1 v MH2) v thu c RSS (MH1) v RSS2 (MH2) t RSS = RSS1 + RSS - Bc 3: Tớnh F theo cụng thc: RSS RSS n1 + n 2k k RSS - Bc 4: So sỏnh F vi F (k, n1+n22k) Nu F > F(k, n1+n22k) thỡ bỏc b gi thit H 0, tc l hai mụ hỡnh khỏc Ngc li nu Nu F < F (k, n1+n22k) thỡ khụng c s bỏc b gi thit H 0, tc l hai mụ hỡnh nh 5.5.3 SO SNH HAI HI QUY: PHNG PHP BIN GI Phng phỏp bin gi c tin hnh nh sau: S dng mu n1 + n2 quan sỏt v c lng mụ hỡnh: Yi = + 1.Di + 2.Xi + 2.(Xi.Di)+ Ui Trong ú D bin gi nhn mt hai giỏ tr hoc D = i vi s liu MH1 D = i vi s liu MH2 l chờnh lch ca h s chn gia hai mụ hỡnh l chờnh lch ca h s chn gia hai mụ hỡnh so sỏnh hai mụ hỡnh ta tin hnh kim nh gi thit: KGT H0: = F= 43 H1: Nu bỏc b gi thit H0 thỡ hai mụ hỡnh khỏc v h s chn v ngc li KGT H0: =0 H1: Nu bỏc b gi thit H0 thỡ hai mụ hỡnh khỏc v h s gúc v ngc li 5.6 S DNG BIN GI TRONG PHN TCH MA Mụ hỡnh ny ging cỏc mụ hỡnh phn 5.2, 5.3, 5.4, ch khỏc ch bin nh tớnh l bin mang thuc tớnh mựa, vớ d: nm, quý, thỏng, tun - Yu t nh hng n h s chn: Yi = + 2.Xi + 3.D3i + + .Dki+ Ui Thớ d: Xột mụ hỡnh: Yi = + 2.Xi + 3.D3i + 4.D4i + 5.D5i+ Ui Trong ú: Yi chi tiờu v hng húa, Xi thu nhp ca ngi tiờu dựng D3, D4 v D5 l bin gi nhn mt hai giỏ tr hoc D3i = nu quan sỏt quý 2, = nu quan sỏt quý khỏc D4i = nu quan sỏt quý 3, = nu quan sỏt quý khỏc D4i = nu quan sỏt quý 3, = nu quan sỏt quý khỏc + 2.Xi cho bit chi tiờu trung bỡnh quý 1 + 2.Xi + cho bit chi tiờu trung bỡnh quý + 2.Xi + cho bit chi tiờu trung bỡnh quý + 2.Xi + cho bit chi tiờu trung bỡnh quý cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh ca quý v quý cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh ca quý v quý cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh ca quý v quý - Yu t nh hng n h s chn v h s gúc Yi = + 2.Xi + 3.D3i + + .Dki + +1.(D3i Xi) + + 22.Dki.Xi + Ui Thớ d: Xột mụ hỡnh: Yi = + 2.Xi + 3.D3i + 4.D4i + 5.D5i + 6.D3i.Xi+ 7.D4i.Xi + 8.D5i.Xi+ Ui Trong ú: Yi chi tiờu v hng húa, Xi thu nhp ca ngi tiờu dựng D3, D4 v D5 l bin gi nhn mt hai giỏ tr hoc D3i = nu quan sỏt quý 2, = nu quan sỏt quý khỏc D4i = nu quan sỏt quý 3, = nu quan sỏt quý khỏc D4i = nu quan sỏt quý 3, = nu quan sỏt quý khỏc + 2.Xi cho bit chi tiờu trung bỡnh quý 1 + 2.Xi + + 6.Xi cho bit chi tiờu trung bỡnh quý + 2.Xi + + 7.Xi cho bit chi tiờu trung bỡnh quý + 2.Xi + + 8.Xi cho bit chi tiờu trung bỡnh quý cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh ca quý v quý (v h s chn) cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh ca quý v quý (v h s chn) cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh ca quý v quý (v h s chn) cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh ca quý v quý (v h s gúc) 44 cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh ca quý v quý (v h s gúc) cho bit chờnh lch chi tiờu trung bỡnh ca quý v quý (v h s gúc) 5.6 HI QUY TUYN TNH TNG KHC Hu ht cỏc mụ hỡnh nghiờn cu trc u c biu din theo xu hng ng thng liờn tc phn ny ta cp n s thay i dc Xột mụ hỡnh: Yi = + 2.Xi + 3.(Xi X1) Di + Ui Y Trong ú: Y chi tiờu, X thu nhp X1 giỏ tr ngng ca thu nhp Di = nu Xi > X1 Di = nu Xi X1 + 2.Xi l chi tiờu trung bỡnh thu nhp nh hn X 3.X1 + 2.Xi + 3.Xi l chi tiờu trựng bỡnh thu nhp ln hn X1 Trng hp mụ hỡnh cú s thay i tip v cu trỳc ng X1 X vi X v X Trong trng hp ny ta s dng mụ hỡnh cú dng: Yi = + 2.Xi + 3.(Xi X1) D3i + 4.(Xi X2) D4i + Ui Trong ú: D3i = nu Xi > X1 , D3i = nu Xi nhn giỏ tr khỏc D4i = nu Xi > X2 , D4i = nu Xi nhn giỏ tr khỏc + 2.Xi l chi tiờu trung bỡnh thu nhp nh hn X1 3.X* + 2.Xi + 3.Xi l chi tiờu trựng bỡnh thu nhp ln hn X1 v nh hn X2 3.X1 4.X2 + 2.Xi + 3.Xi + 4.Xi l chi tiờu trựng bỡnh thu nhp ln hn X CU HI ễN TP CHNG Bin gi l gỡ? Bn cht ca bin gi? Hóy nờu cỏc cỏch tin hnh so sỏnh hi quy BI TP Bài 1: Một công ty có số liệu doanh thu (Y: triệu đồng) chi phí bán hàng (X: triệu đồng) 10 khu vực bán hàng cho bảng sau: Yi 10 11 12 15 16 14 15 15 17 16 Xi 3 4 4 5 Di 1 1 1 Trong Di = khu vực bán thành thị, Di = khu vực bán nông thôn a, Hãy ớc lợng mô hình: Yi = + 2Xi + Ui b, Hồi quy Y theo X D ta đợc: R2 = 0.85673 Y i = 5,405882 + 2,252941.Xi + 0,511765.Di se =(1,412726) (0,351615) (0,690558) - Để dự báo doanh thu ta nên dùng mô hình nào, sao? Viết PRF SRF mô hình - Hãy dùng kiểm định thu hẹp hàm hồi quy để xem việc đa thêm biến D vào mô hình đợc không với mức ý nghĩa 5%, giải thích? - Hãy cho biết doanh thu thành thị nông thôn có giống hay không với độ tin cậy 95% Bài 2: Giả sử có số liệu quan sát chi tiêu cá nhân (triệu đồng/tháng), thu nhập cá nhân (triệu đồng/tháng) giới tính (Di = nam; Di = nữ) cho bảng sau: 45 Yi 0,8 0,9 1,2 1,3 1,4 1,6 1,5 2,5 Xi 1,5 1,5 1,8 2,5 3,2 3,5 Di 0 1 0 1 a, Hãy ớc lợng mô hình hồi quy tuyến tính mô tả quan hệ chi tiêu thu nhập b, Hồi quy Y theo X D, ta đợc kết nh sau: R2 = 0.925 Y i = 0,2208 + 0,4702.Xi + 0,1415.Di t = (1,58) (8,00) (1.28) - Cho biết ý nghĩa hệ số hồi quy biến D - Có nên đa thêm biến D vào mô hình hay không? Vì sao? - Kiểm định giả thiết hệ số hồi quy biến X hàm hồi quy tổng thể 0,6 với mức ý nghĩa 5% - Hãy cho biết chi tiêu nam nữ có giống hay không với độ tin cậy 95% Bài 3: Có số liệu quan sát chi tiêu cá nhân (triệu đồng/tháng), thu nhập cá nhân (triệu đồng/tháng), giới tính (D1i = nam D 1i = nữ) khu vực (D 2i = thành phố), D2i = nông thôn) bảng sau: Yi 0.8 0.9 1.2 1.3 1.4 1.6 1.5 2.5 Xi 1.5 1.5 1.8 2.5 3.2 3.5 D1i 1 1 0 0 D2i 1 1 0 0 a, Hãy ớc lợng mô hình hồi quy tuyến tính mô tả quan hệ chi tiêu thu nhập b, Hồi quy Y theo X D 1i ta đợc kết sau: Y i = -0.399079 + 0.678728.Xi + 0,380263.D1i; R2 = 0.9371 t = (-1.110747) (6.226082) (1.850831) Hồi quy Y theo X D 2i ta đợc kết sau: Y i = -0.019125 + 0.547126.Xi + 0,252046.D2i; R2 = 0.9639 t = (-0.157697) (13.57363) (3.317808) - Có nên đa biến D2i, D3i vào mô hình hay không? Vì sao? - Với mức ý nghĩa 5% khác biệt chi tiêu theo giới tính, theo khu vực có ý nghĩa mặt thống kê không? Chênh lệch bao nhiêu? c, Cho biết mô hình sau để làm gì? Phát biểu ý nghĩa hệ số hồi quy riêng Y i = 0.061788 + 0.512528.Xi + 0,069419.D1i + 0.388098.X2i - 0.251538(D1i.D2i); R = 0.972618 t = (0.181096) (4.648721) (0.324095) (2.334134) (-1.217877) Bi 4: Giả sử có dãy số liệu thống kê thu nhập (X - USD/tuần), chi tiêu (Y - USD/tuần), quy mô hộ gia đình (N i ngời/hộ) khu vực (D = nông thôn, = thành phố) 10 hộ gia đình cho bảng sau Cho mức ý nghĩa 5% Yi 29 32 38 30 28 34 25 30 32 38 Xi 30 40 50 45 35 50 32 40 45 50 Ni 4 3 Di 0 1 0 1 a, Hãy ớc lợng mô hình: Yi = + Xi + Ui (MH1) Yi = + Xi + Ni + Ui (MH2) - Bằng cách đánh giá mức độ phù hợp mô hình - Trong mô hình nói yếu tố khác không đổi, phần thay đổi chi tiêu thu nhập thay đổi đơn vị 1/5 lần phần thay đổi chi tiêu quy mô hộ gia đình thay đổi đơn vị Nếu không lớn hay nhỏ hơn? b, Hồi quy Y theo X, N D (MH3) ta đợc: Y i = 1,38215 + 0,622479.Xi + 1,472921.Ni - 2,973378.Di R = 0,96125 se (2,62485) (0,059741) (0,290558) (0,870473) - Bằng cách đánh giá mức độ phù hợp mô hình - Trong mô hình thi để dự báo ta nên dùng mô hình nào? - Bằng phơng pháp thích hợp xem việc đa thêm biến N D vào mô hình có phù hợp không? - Có thể nói yếu tố khu vực không ảnh hởng đến chi tiêu hộ gia đình đợc không? c, Khi hồi quy X theo N D có hệ số chặn thu đợc hệ số xác định 0,4452 Hồi quy nhằm mục đích gì? Hãy thực kiểm định cần thiết rút kết luận 46 Chng S VI PHM GI THIT 6.1 A CNG TUYN 6.1.1 BN CHT CA A CNG TUYN Xột hm hi quy tuyn tớnh k bin: Yi = + X 2i + X 3i + + k X ki + U i - Nu cỏc bin gii thớch X i khụng tng quan vi thỡ mụ hỡnh khụng xy hin tng a cng tuyn - Nu tn ti cỏc s 1, 2, , cho: + 1+ 2.X2i + + Xki = thỡ gia cỏc bin X i xy hin tng a cng tuyn hon ho Núi cỏch khỏc l xy trng hp mt bin gii thớch no ú c biu din di dng mt t hp tuyn tớnh ca cỏc bin cũn li + 1+ 2.X2i + + Xki + Vi = (vi Vi l sai s ngu nhiờn) thỡ gia cỏc bin X i xy hin tng a cng tuyn khụng hon ho Núi cỏch khỏc l mt bin gii thớch no ú cú tng quan cht ch vi mt s bin gii thớch khỏc Trong thc t him trng hp xy a cng tuyn hon ho, thng ch xy a cng tuyn khụng hon ho 6.1.2 C LNG KHI Cể A CNG TUYN A, Trng hp a cng tuyn hon ho Trong trng hp a cng tuyn hon ho cỏc h s hi quy l khụng xỏc nh v cỏc sai s chun ca chỳng l vụ hn B, Trng hp a cng tuyn khụng hon ho Trong trng hp a cng tuyn khụng hon ho vic c lng c tin hnh bỡnh thng 6.1.3 HU QU CA A CNG TUYN Trong trng hp tn ti a cng tuyn gn hon ho thỡ cú th gp cỏc hu qu sau: - Phng sai v hip phng sai ca cỏc c lng ln - Khong tin cy ca cỏc h s hi quy rng - T s t khụng cú ý ngha vỡ rt nh dn n lm tng kh nng chp nhn gi thit H0 - H s xỏc nh cao, thng ln hn 0,9 - Cỏc c lng v sai s chun ca chỳng tr nờn rt nhy vi nhng thay i nh d liu - Du ca cỏc c lng cú th sai, khụng phự hp vi lý thuyt kinh t - Thờm hay bt i cỏc bin cng tuyn vi cỏc bin khỏc, mụ hỡnh s thay i v du hoc thay i v ln ca cỏc c lng 47 6.1.4 CCH PHT HIN A CNG TUYN phỏt hin a cng tuyn, chỳng ta cn c vo cỏc du hiu sau õy: - H s R2 ln nhng t s t nh - Tng quan cp gia cỏc bin gii thớch cao - S dng mụ hỡnh hi quy ph, tc l hi quy mt bin gii thớch theo cỏc bin cũn li, sau ú ỏnh giỏ mc phự hp ca mụ hỡnh Nu mụ hỡnh hi quy ph m phự hp thỡ xy hin tng a cng tuyn v ngc li - S dng nhõn t phúng i phng sai (VIF) VIF c xỏc nh theo cụng thc: VIF j = R 2j Trong ú Rj2 l giỏ tr R2 hm hi quy Xj theo cỏc bin cũn li Nu VIF j > 10 thỡ xy hin tng a cng tuyn 6.1.5 BIN PHP KHC PHC - S dng thụng tin tiờn nghim cú th gim s bin mụ hỡnh - Thu thp thờm s liu hoc ly thờm mu mi - Loi tr mt bin gii thớch mụ hỡnh (loi bin no m bin ú khụng cú mt mụ hỡnh thỡ h s xỏc nh ln hn) - Mt s bin phỏp khỏc nh: s dng sai phõn cp 1, gim tng quan hi quy a thc, hi qui thnh phn chớnh 6.2 PHNG SAI SAI S THAY I 6.2.1 BN CHT CA PHNG SAI SAI S THAY I Phng sai sai s thay i l s vi phm gi thiờt var(U i/Xi) = 2, ú phng sai ca sai s s ph thuc vo tng quan sỏt, tc l: var(Ui/Xi) = i2 (i = 1, 2,n) hay phng sai cú iu kin ca Yi thay i Xi thay i Thớ d: Xột mụ hỡnh Yi = + 2.Xi + Ui Trong ú: Y tit kim, X thu nhp Trong trng hp phng sai khụng i, thi nhp tng thỡ tit kim trung bỡnh tng v bin thiờn tit kim gia mi thu nhp l nh Ngc li trng hp phng sai thay i, thi nhp tng thỡ tit kim trung bỡnh tng v bin thiờn tit kim gia mi thu nhp l khỏc nhau, c th bin thiờn tit kim ca ngi cú thu nhp cao s cao hn bin thiờn tit kim ca ngi cú thu nhp thp 6.2.2 C LNG TRONG TRNG HP PHNG SAI SAI S THAY I c lng trng hp phng sai sai s thay i (iu kin cỏc gi thit khỏc tha món) l c lng tuyn tớnh, khụng chch nhng khụng cũn l c lng hiu qu na Thớ d: Xột mụ hỡnh: Yi = + 2.Xi + Ui Trong trng hp phng sai sai s thay i, theo phng phỏp OLS , c xỏc nh theo cụng thc sau: = Y X v = x y x i i i Cũn phng sai ca c lng: var( ) = x ( x ) i i 2 i 6.2.3 HU QU CA PHNG SAI SAI S THAY I - Cỏc c lng ca phng phỏp bỡnh phng nh nht l c lng khụng chch nhng khụng phi l c lng hiu qu 48 - c lng ca cỏc phng sai s b chch, ú cỏc kim nh mc ý ngha v khong tin cy da theo cỏc phõn phi t v F khụng cũn ỏng tin cy na 6.2.4 CCH PHT HIN PHNG SAI SAI S THAY I - Xem xột bn cht ca nghiờn cu cú th xy hin tng phng sai sai s thay i khụng - Xem xột th ca phn d (trc tung l e i v trc honh l Xi) Nu biu ri ca phn d tng hoc gim X tng thỡ cú th xy hin tng phng sai sai s thay i - Kim nh Park: + Bc 1: c lng hi quy gc Tớnh c ei + Bc 2: c lng mụ hỡnh: Ln(e i2) = + 2.Ln(Xi) + i Trong ú: Xi l mt bin gii thớch no ú ca hi quy gc + Bc 3: KGT: H0: = (khụng cú hin tng phng sai sai s thay i) H1: (cú hin tng phng sai sai s thay i) Nu bỏc b gi thit H0 thỡ cú hin tng phng sai sai s thay i v ngc li - Kim nh Glejser: + Bc 1: c lng hi quy gc Tớnh c ei + Bc 2: c lng mt cỏc mụ hỡnh sau: ei = + 2.Xi + i ei = + X i + i ei = + 2.(1/Xi )+ i ei = + 2.(1/ X i )+ i Trong ú: Xi l mt bin gii thớch no ú ca hi quy gc + Bc 3: KGT: H0: = (khụng cú hin tng phng sai sai s thay i) H1: (cú hin tng phng sai sai s thay i) Nu bỏc b gi thit H0 thỡ cú hin tng phng sai sai s thay i v ngc li - Mt s kim nh khỏc: Kim nh White, Kim nh Goldfeld-Quandt, Kim nh BPG, Kim nh da trờn bin ph thuc 6.2.5 BIN PHP KHC PHC - Trng hp i2 ó bit thỡ ta khc phc bng phng phỏp bỡnh phng nh nht cú trng s - Trng hp i2 cha bit thỡ ta nờn a mt s gi thit nht nh v i2 ri ỏp dng phng phỏp bỡnh phng nh nht cú trng s 6.3 T TNG QUAN 6.3.1 BN CHT V NGUYấN NHN CA HIN TNG T TNG QUAN A, Bn cht: T tng quan mụ hỡnh hi quy tuyn tớnh c in l s vi phm gi thit khụng cú s tng quan gia cỏc Ui, ú sai s ngu nhiờn ca cỏc quan sỏt ph thuc vo nhau, tc l: cov(U i,Uj) (i j) , Nguyờn nhõn: - Nguyờn nhõn khỏch quan: 49 + Quỏn tớnh + Hin tng mng nhn + Cỏc tr - Nguyờn nhõn ch quan: + X lý s liu + Sai lch lp mụ hỡnh: khụng a bin vo mụ hỡnh hoc dng hm sai 6.3.2 C LNG BèNH PHNG NH NHT KHI Cể T TNG QUAN c lng trng hp t tng quan (iu kin cỏc gi thit khỏc tha món) l c lng tuyn tớnh, khụng chch nhng khụng cũn l c lng hiu qu na 6.3.3 HU QU CA HIN TNG T TNG QUAN - c lng bỡnh phng nh nht l cỏc c lng tuyn tớnh khụng chch, nhng chỳng khụng phi l c lng hiu qu na - Phng sai c lng c ca cỏc c lng OLS thng l c lng chch, ú cỏc kim nh mc ý ngha v khong tin cy da theo cỏc phõn phi t v F khụng cũn ỏng tin cy na - l c lng chch ca v mt s trng hp chch v phớa di - Giỏ tr c lng R2 cú th khụng ỏng tin cy dựng thay th cho giỏ tr thc ca R2 - Phng sai v sai s chun ca cỏc giỏ tr d bỏo khụng c tin cy 6.3.4 PHT HIN Cể T TNG QUAN - Phng phỏp th: xem xột th ca phn d e i (trc tung l ei v trc honh l s quan sỏt hoc thi gian) Nu biu ri ca phn d theo mt chu k (tuyn tớnh, bỡnh phng) thỡ cú t tng quan - Kim nh d ca Durbin-Watson + Bc 1: Tớnh d (thng cú cỏc phn mm kinh t lng) v c xỏc nh theo cụng thc: d = 2(1 e e e i i i ) vi = e e e i i i + Bc 2: So sỏnh d vi dU v dL theo quy tc kim nh sau: Nu Gi thit H0 Quyt nh 0 F (m, n k ) thỡ ta bỏc b gi thit H0, tc l nờn a bin mi vo mụ hỡnh Ngc li, nu F < F (m, n k ) thỡ ta khụng c s bỏc b gi thit H 0, tc l khụng nờn a bin mi vo mụ hỡnh C, Kim inh gi thit phõn phi chun ca Ui KGT: H0: Ui cú phõn phi chun H1: Ui khụng cú phõn phi chun kim nh gi thit ny ta ỏp dng quy tc sau: S ( K 3) - Tớnh JB theo cụng thc JB = n. + 24 Trong ú: S h s bt i xng v xỏc nh theo cụng thc: S = e / n ( e / n) e / n K l nhn v xỏc nh theo cụng thc: K = ( e / n) i i i i 2 2 - So sỏnh JB vi (2) Nu JB > (2) thỡ bỏc b gi thit H0 v ngc li CU HI ễN TP CHNG Cho bit s khỏc gia cng tuyn hon ho v cng tuyn khụng hon ho Trỡnh by túm tt cỏch phỏt hin mụ hỡnh cú a cng tuyn Phng sai sai s thay i l gỡ? Trỡnh by túm tt cỏch phỏt hin mụ hỡnh cú hin tng phng sai sai s thay i Trỡnh by túm tt cỏch phỏt hin mụ hỡnh cú hin tng t tng quan Cỏc tiờu chun ca mt mụ hỡnh tt? Trỡnh by cỏc loi sai lm thng gp chn mụ hỡnh? Trỡnh by túm tt cỏch phỏt hin s cú mt ca bin khụng cn thit v kim nh cỏc bin b b sút? BI TP Bi 1: Cho cỏc giỏ tr quan sỏt ca cỏc bin Y, X2 v X3 bng sau: Y X2 X3 70 65 90 95 110 80 10 120 140 160 810 1009 1273 1425 1633 a, Hóy c lng mụ hỡnh Y theo X2 v X3 115 180 1876 120 200 2052 b, Mụ hỡnh cú xy hin tng a cng tuyn khụng? Vỡ sao? Bi 2: Bng di õy cho s liu v lng (Y) v qui mụ lao ng (X): 52 140 220 2201 155 240 2435 150 260 2686 Y 3396 3787 4013 4104 X a, Hóy c lng mụ hỡnh Y theo X 4146 4241 4387 4538 4843 b, Mụ hỡnh cú xy hin tng phng sai sai s thay i khụng vi mc ý ngha 1% v 5%? (bng Kim nh Park v Kim nh Glejser) Bi 3: Cho chui s liu v mi quan h gia hai ch tiờu kinh t X v Y khong thi gian 20 nm: Y X Y 52.9 30.3 63.4 53.8 30.9 68.2 54.9 30.9 78.0 58.2 33.4 84.7 60.0 35.1 90.6 a, Hóy c lng mụ hỡnh Y theo X X 37.3 41.0 44.9 46.5 50.3 Y 98.2 101.7 102.7 108.3 124.7 X 53.5 52.8 55.9 63.0 73.0 Y 157.9 158.2 170.2 180.0 198.0 X 84.7 86.6 98.8 110.8 124.7 b, Mụ hỡnh trờn cú t tng quan khụng vi mc ý ngha 5% (Bng Kim nh d v Kim nh BG bc 2) 53 54 [...]... cụng thc d bỏo giỏ tr trung bỡnh v giỏ tr cỏ bit ca Y BI TP Bài 1: Quan sát về thu nhập (X - USD/tuần) và chi tiêu (Y - USD/tuần) của 10 hộ gia đình ngời ta thu đợc các2số liệu sau biết hệ số tin cậy 95% Xi 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 Yi 20 21 21 24 26 25 26 27 28 30 a, Ước lợng hàm hồi quy tuyến tính: Yi = 1 + 2Xi + Ui.Hãy giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số nhận đợc b, Hãy tính độ lệch tiêu chuẩn... với lý thuyết kinh tế không? b, Tính hệ số xác định, hệ số tơng quan và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình với độ tin cậy 99% c, Bằng phơng pháp khoảng tin cậy hãy kiểm định giả thiết hệ số chặn bằng 0,8 với mức ý nghĩa 5% d, Có thể nói thâm niên lao động tác động thuận chiều đến tiền lơng không với độ tin cậy 95% e, Hãy dự báo tiền lơng cá biệt khi thâm niên là 12 năm với mức ý nghĩa 1% Bài 3: Một công... trung bình và giá trị cá biệt của Q nếu P = 16 với độ tin cậy 95% Bài 4: 24 Số liệu về lợi nhuận (Y: tỉ VNĐ) và doanh thu (X: tỉ VNĐ) của một số doanh nghiệp thuộc ngành may mặc năm 2013 nh sau: Yi 15 18 17 16 19 20 18 23 25 24 Xi 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 a, Hãy ớc lợng mô hình: Yi = 1 + 2Xi + Ui và giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số ớc lợng? b, Tính hệ số xác định và kiểm định... triệu đồng Bài 5: Có dãy số liệu thống kê về 2 biến X và Y nh sau: 15 20 25 30 35 40 45 50 5 7 6 7 8 10 9 12 a, Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của X theo Y b, Tính độ lệch chuẩn của hệ số chặn và hệ số góc c, Có thể nói Y không ảnh hởng đến X hay không? (thực hiện bằng kiểm định khoảng tin cậy và kiểm định t) với mức ý nghĩa 1% d, Xác định ớc lợng khoảng của E(X/Y=11) với độ tin cậy 95% Yi Xi Bài 6: Cho... ny kim nh gi thit: Ho: J = 0; H1: J 0 õy l mc ý ngha thp nht m gi thit khụng cú th b bỏc b - Nu > p thỡ Ho b bỏc b - Nu < p thỡ khụng c s bỏc b gi thit Ho Giỏ tr p thng cú trong cỏc bng phn mm kinh t lng 3.9 KIM NH S PH HP CA Mễ HèNH PHN TCH PHNG SAI 3.9.1 KIM NH S PH HP CA Mễ HèNH Kim nh gi thit: H0 : R2 = 0 tng ng H0: 2 = 0 H1: 2 0 H 1 : R2 > 0 kim nh gi thit trờn ta ỏp dng quy tc kim... khứ công ty có mức giá và lợng hàng bán đợc nh sau: Qi 3 3 7 6 10 15 16 13 9 15 9 15 Pi 18 16 17 12 15 15 4 13 11 6 8 10 a, Hãy viết hàm hồi quy mẫu và cho biết kết quả ớc lợng có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? b, Hãy tính ớc lợng phơng sai yếu tố ngẫu nhiên Hãy tính TSS, RSS, ESS c, Kiểm định giả thiết hệ số hồi quy của P trong hàm hồi quy tổng thể bằng 0 với mức ý nghĩa 1% và nhận xét (bằng 2... 21 23 25 27 27 Trong đó: Y là mức cung về một loại hàng (10 tấn/tháng), X là đơn giá (triệu đồng/tấn) và cho mức ý nghĩa bằng 5% a, Hãy lập mô hình hồi quy tuyến tính mẫu: Y i = + X , nêu ý nghĩa kinh tế của hệ số hồi 1 2 i quy vừa tìm đợc b, Bằng phơng pháp khoảng tin cậy hãy kiểm định giả thiết từng hệ số hồi quy bằng 0 c, Có thể nói khi đơn giá tăng 1 triệu đồng/tấn thì mức cung tăng 5 tấn/tháng