Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất các yếu tố tổng hợp của doanh nghiệp việt nam so sánh doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước giai đoan 2001 2012

- Ảnh hưởng của quy mô lao động đến TFP của doanh nghiệp FDI với DNNN thấp hơn doanh nghiệp của các hình thức sở hữu còn lại khác l ,6% điểm - Trong lĩnh vực R&D, doanh nghiệp FDI với DN

Ụ

ƯỜ Ọ Ở

Nguyễn hương am

CÁC YẾU T Ả ƯỞ Ế Ă SUẤT CÁC YẾU T TỔNG HỢP CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: SO SÁNH DOANH NGHIỆP FDI VÀ DOANH NGHIỆ ƯỚ A N

Ó Ắ

Các doanh nghiệp Việt Nam là lực lượng chính tạo nên các thành tựu kinh tế trong thời gian qua: các doanh nghiệp là lực lượng quan trọng tạo GDP, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết công n việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho người lao động Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải rất nhiều khó kh n trong sản xuất – kinh doanh do khả n ng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam còn thấp, doanh nghiệp gặp khó kh n trong tiếp cận vốn; doanh nghiệp gặp khó kh n trong việc mua nguyên liệu đầu vào; những bất ổn kinh tế vĩ mô, nhu cầu thị trường nước ngoài suy giảm, lao động trong công nghiệp tại các địa phương có kỹ n ng tay nghề nói chung không cao, cơ sở hạ tầng phục vụ doanh nghiệp nói chung còn yếu kém so với nhu cầu đòi hỏi Có nhiều nguyên nhân của những khó kh n đối với doanh nghiệp nước ta Một nguyên nhân rất quan trọng

là các doanh nghiệp nhìn chung chậm đổi mới về công nghệ Chúng ta đều biết rằng công nghệ chính là yếu tố quyết định sự thịnh vượng của một doanh nghiệp Chính công nghệ

là yếu tố quyết định mức độ hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên

FDI có vai trò quan trọng trong việc mở rộng và phát triển kinh tế - xã hội ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam FDI được kỳ vọng không chỉ cung cấp lượng vốn đầu tư lớn, tạo nhiều việc làm cho xã hội, thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu

mà còn mang lại sự thay đổi về công nghệ và kỹ n ng quản lý hiện đại đối với quốc gia tiếp nhận đầu tư

Luận v n này sử dụng phân tích thực nghiệm, sử dụng mô hình định lượng với 8

bộ số liệu điều tra doanh nghiệp của GSO Việt Nam thực hiện từ n m 2005 đến n m

2012 Nghiên cứu cố gắng lượng hóa tác động của hình thức sở hữu đến n ng suất yếu tố tổng hợp (TFP) của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt so sánh giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước

Kết quả thu được từ mô hình h i quy dữ liệu bảng ảnh hưởng cố định cho thấy:

- Không thấy sự khác biệt về TFP giữa các doanh nghiệp theo các hình thức sở hữu khác nhau

- DNNN, doanh nghiệp FDI với DNNN, doanh nghiệp FDI % vốn nước ngo i có ảnh hưởng của mức độ thâm dụng vốn (đo bằng tỷ lệ vốn/lao động) đến TFP l cao hơn nhóm DNTN, doanh nghiệp FDI với DNTN

- Ảnh hưởng của quy mô lao động đến TFP của doanh nghiệp FDI với DNNN thấp hơn doanh nghiệp của các hình thức sở hữu còn lại khác l ,6% điểm

- Trong lĩnh vực R&D, doanh nghiệp FDI với DNNN có mức độ ảnh hưởng của số đề

t i KHCN đến TFP thấp hơn so với 4 hình thức sở hữu còn lại; tuy nhi n, doanh nghiệp FDI với DNNN có chi ph cho đổi mới KHCN cao hơn hẳn so với 4 hình thức

sở hữu khác l , % điểm Kết quả n y cho thấy việc ứng dụng KHCN của doanh nghiệp FDI với DNNN thấp hơn tương đối so với các hình thức sở hữu khác trong khi việc thực hiện đầu tư R&D của hình thức sở hữu n y lại tỏ ra có ưu thế hơn

Từ những kết quả mô hình về các yếu tố ảnh hưởng TFP doanh nghiệp Việt Nam, tác giả trình bày một vài giải pháp và khuyến nghị đến cơ quan quản lý nh nước có liên quan

Ụ Ụ

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM TẮT iii

MỤC LỤC v

DANH MỤC BẢNG xi

DANH MỤC HÌNH xii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT xiii

CHƯƠNG : GIỚI THIỆU CHUNG 1

1 Đặt vấn đề 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 2

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2

1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 3

3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3

4 Phương pháp v dữ liệu nghiên cứu 4

1.5 Nội dung nghiên cứu và kết cấu luận v n 5

6 Ý nghĩa của luận v n 6

CHƯƠNG : LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG SUẤT YẾU TỐ TỔNG HỢP VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT YẾU TỐ TỔNG HỢP 8

Cơ sở lý thuyết t nh toán n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp 8

Phương pháp tiếp cận tham số phân tích hiệu quả biên doanh nghiệp 8

Phương pháp phân t ch phi tham số hiệu quả biên doanh nghiệp 13

2.1.3 Lựa chọn phương pháp phân t ch hiệu quả biên doanh nghiệp 19

2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp 21

2.2.1 Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng

hợp doanh nghiệp 21

2.2.2 Một số nhận xét về các nghiên cứu trước đây về các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp 25

3 Đề xuất mô hình nghiên cứu 26

3 Đề xuất mô hình t nh toán n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp 26

3 Đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp 27

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 29

3 Phương pháp nghi n cứu 29

3.1.1 Mô hình Pooled OLS 29

3.1.2 Mô hình FEM 29

3.1.3 Mô hình REM 30

3.1.4 Lựa chọn mô hình 30

3.2.Mô hình nghiên cứu 31

3 Mô hình t nh toán n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp 31

3.2.2 Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp 32 3.3.Dữ liệu nghiên cứu 37

3.3.1 Ngu n dữ liệu 37

3 3 Các bước xử lý dữ liệu 38

3.4 Các kiểm định trong phân tích h i quy 40

3.4.1 Kiểm định dữ liệu dị biệt 40

3.4.2 Kiểm định đa cộng tuyến 40

3.4.3 Kiểm định phương sai thay đổi 41

3.4.5 Quy trình thực hiện h i quy t nh toán n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp 41

3.4.6 Quy trình thực hiện phân tích h i quy các yếu tố ảnh hưởng đến n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp 42

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44

4.1 Khái quát hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001-2012 44

4.1.1 Doanh nghiệp Việt Nam phân theo hình thức sở hữu, thành thị - nông thôn, và

vùng giai đoạn 2001-2012 44

4.1.2 Kết quả SXKD và ngu n lực của doanh nghiệp Việt Nam phân theo hình thức sở hữu, thành thị - nông thôn, v vùng giai đoạn 2001-2012 47

4.2 Tính toán hiệu quả kỹ thuật và n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2005-2012 52

4.2.1 Thống kê mô tả doanh nghiệp Việt Nam trong mẫu dữ liệu bảng 2005-2012 52 4.2.2 Quá trình tính toán hiệu quả kỹ thuật doanh nghiệp Việt Nam trong mẫu dữ liệu bảng 2005-2012 53

4.2.3 Kết quả tính toán hiệu quả kỹ thuật doanh nghiệp Việt Nam trong mẫu dữ liệu bảng 2005-2012 55

4.2.4 Kết quả t nh toán n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam trong mẫu dữ liệu bảng 2005-2012 57

4.3 Kết quả phân tích h i quy các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008-2012 59

4.3.1 Mô tả dữ liệu sử dụng trong mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008-2012 59

4.3.2 Quá trình phân tích các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008-2012 61

4.3.3 Lựa chọn mô hình và thảo luận kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008-2012 68

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 73

Kết luận 73

Khuyến nghị 75

Hạn chế của nghiên cứu 77

Tài liệu tham khảo 78

Phụ lục A: Mô hình tính toán n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam 84

Phụ lục A1 Thống kê mô tả dữ liệu bảng của mô hình tính toán hiệu quả kỹ thuật doanh nghiệp Việt Nam 84

Phụ lục A2 Kiểm tra quan sát dị biệt trong dữ liệu của mô hình tính toán hiệu quả kỹ thuật doanh nghiệp Việt Nam 84

Phụ lục A3 Thống kê mô tả dữ liệu bảng sau khi loại bỏ quan sát dị biệt trong mô hình tính toán hiệu quả kỹ thuật doanh nghiệp Việt Nam 85Phụ lục A4 Kết quả h i quy mô hình hàm sản xuất để tính toán hiệu quả kỹ thuật doanh nghiệp Việt Nam 85Phụ lục A5 Kết quả tính toán hiệu quả kỹ thuật doanh nghiệp Việt Nam, 2005-2012 86Phụ lục B: Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam 87Phụ lục B1 Kiểm tra quan sát dị biệt trong dữ liệu n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam 87Phụ lục B2 Thống kê mô tả dữ liệu bảng sau khi loại bỏ quan sát dị biệt trong dữ liệu

n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam 87Phụ lục B3: Kết quả h i quy mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam (2008-2012), Pooled OLS 88Phụ lục B3.1: Kết quả h i quy lần đầu mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu

tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam (2008-2012), Pooled OLS 88Phụ lục B3.2: Kết quả h i quy trung gian mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam (2008-2012), Pooled OLS 91Phụ lục B3.3: Kết quả h i quy cuối cùng mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam (2008-2012), Pooled OLS 92Phụ lục B4: Kết quả h i quy mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam (2008-2012), FEM 93Phụ lục B4.1: Kết quả h i quy lần đầu mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu

tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam (2008-2012), FEM 93Phụ lục B4.2: Kết quả h i quy trung gian mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam (2008- ) điều chỉnh hiện tượng phương sai không đ ng đều, FEM 94Phụ lục B4.3: Kết quả h i quy cuối cùng mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam (2008-2012), FEM 95Phụ lục B5: Kết quả h i quy mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam (2008-2012), REM 96Phụ lục B5.1: Kết quả h i quy lần đầu mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu

tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam (2008-2011), REM 96

Phụ lục B5.2: Kết quả h i quy trung gian mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam (2008- ) sau khi điều chỉnh phương sai

không đ ng đều, REM 97

Phụ lục B5.3: Kết quả h i quy cuối cùg mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam (2008-2012), REM 98

Phụ lục B6: Kết quả kiểm định của mô hình h i quy mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam, 2008-2012 98

Phụ lục B6.1: Kết quả kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo mô hình pooled OLS 98

Phụ lục B6.2: Kết quả kiểm định hiện tượng phương sai không đ ng đều trong mô hình pooled OLS 99

Phụ lục B7: Kết quả kiểm định Hausman lựa chọn mô hình dữ liệu bảng 99

Phụ lục C: Mô hình phân tích 102

Phụ lục C1: Tóm tắt các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp 102

Phụ lục C2: Các biến số độc lập trong mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam 104

Phụ lục D: Bảng dữ liệu 106

Phụ lục D1: Doanh nghiệp Việt Nam phân theo hình thức sở hữu, 2005-2012 106

Phụ lục D2A: Số lượng doanh nghiệp Việt Nam phân theo vùng, 2001-2012 107

Phụ lục D2B: Số lượng doanh nghiệp Việt Nam phân theo vùng, 2001-2012 107

Phụ lục D3: Kết quả SXKD và ngu n lực của doanh nghiệp Việt Nam phân theo hình thức sở hữu, 2005 và 2012 108

Phụ lục D4: Kết quả SXKD và ngu n lực của doanh nghiệp Việt Nam phân theo vùng, 2001 và 2012 109

Phụ lục D5: Hiệu quả kỹ thuật doanh nghiệp Việt Nam, 2005-2012 109

Phụ lục D6: N ng suất yếu tố tổng hợp của doanh nghiệp Việt Nam, 2006-2012 111

Phụ lục D7: Thống kê mô tả dữ liệu n m biến số liên tục trong mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam, 2008-2012 112

Phụ lục D8: Thống kê mô tả dữ liệu bảng biến số rời rạc trong mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam, 2008-2012 113

Phụ lục D9: Thống kê mô tả dữ liệu n m biến số liên tục trong mô hình các yếu tố ảnh hưởng n ng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp Việt Nam mẫu loại bỏ quan sát dị biệt, 2006-2012 114Phụ lục D10: N ng suất yếu tố tổng hợp của doanh nghiệp Việt Nam mẫu loại quan sát

dị biệt, 2006-2012 115

DA Ụ Ả

Bảng 1.1: Thông tin dữ liệu bảng, 2001-2012 4

Bảng 3.1: Các biến số của h m sản xuất DN, 5-2012 31

Bảng 3 : Cơ sở chọn biến số của mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến TFP 36

Bảng 3.3: Thông tin dữ liệu bảng, 2005-2012 38

Bảng 4.1: Doanh nghiệp Việt Nam phân theo hình thức sở hữu, 2005-2012 46

Bảng 4.2: Số lượng doanh nghiệp phân theo khu vực nông thôn và thành thị, 2001-2012 46

Bảng 4.3: Kết quả SXKD và ngu n lực của doanh nghiệp cả nước, 2001-2012 47

Bảng 4.4: Kết quả SXKD và ngu n lực của doanh nghiệp Việt Nam phân theo hình thức sở hữu (ĐVT: Triệu đ ng), 2005 và 2012 50

Bảng 4.5: Doanh thu bình quân của doanh nghiệp phân theo khu vực thành thị và nông thôn, 2001- (ĐVT: Triệu đ ng) 50

Bảng 4.6: Lực lượng lao động trung bình của doanh nghiệp phân theo khu vực thành thị và nông thôn, 2001- (ĐVT: Người) 51

Bảng 4.7: Bình quân tổng tài sản doanh nghiệp phân theo khu vực nông thôn và thành thị, 2001- (ĐVT: Triệu đ ng) 51

Bảng 4.8: Thống kê mô tả mô hình tính toán HQKT của doanh nghiệpViệt Nam, 2005-2012 52

Bảng 4.9: Kết quả h i quy hàm sản xuất Cobb-Douglas để tính toán HQKT của doanh nghiệp Việt Nam, 2005-2012 54

Bảng 4.10: HQKT của doanh nghiệp Việt Nam theo hình thức sở hữu, n m v vùng, 2005-2012 56

Bảng 4.11: HQKTcủa doanh nghiệp Việt Nam theo ngành, 2005-2012 57

Bảng 4.12: TFP của doanh nghiệp Việt Nam, 2006-2012 58

Bảng 4.13: TFP của doanh nghiệp Việt Nam, 2006-2012 59

Bảng 4.14: Thống kê mô tả mô hình dữ liệu bảng các yếu tố ảnh hưởng TFP doanh nghiệp Việt Nam 2008-2012 60

Bảng 4.15: Kết quả h i quy mô hình Pooled OLS các yếu tố ảnh hưởng TFP doanh nghiệp Việt Nam, 2008-2012 63

Bảng 4.16: Kết quả h i quy mô hình FEM và REM các yếu tố ảnh hưởng TFP doanh nghiệp Việt Nam, 2008-2012 66

Bảng 4.17: Kết quả kiểm định Hausman lựa chọn mô hình các yếu tố ảnh hưởng TFP doanh nghiệp Việt Nam, 2008-2012 68

Bảng 4.18: Kết quả h i quy các yếu tố ảnh hưởng TFP DN Việt Nam, 2008-2012 69

A Ụ Ì

Hình 2.1 Minh họa hiệu quả kĩ thuật 11

Hình 2.2: HQKT và Hiệu quả phân bổ 14

Hình 3: Đường đẳng lượng l i tuyến tính từng khúc phi tham số 15

Hình 4: Đo lường hiệu quả quy mô 16

A Ụ Ữ Ế Ắ

Viết tắt ghĩa từ

CPI : Chỉ số giá tiêu dùng

CRS : Hiệu quả không đổi theo quy mô

DEA : Phân tích bao dữ liệu

DMU : Đơn vị ra quyết định (Decision Making Unit)

DNNN : Doanh nghiệp nh nước

DNTN : Doanh nghiệp tư nhân

ĐVT : Đơn vị tính

FEM : Mô hình hiệu ứng cố định

FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngoài

OECD : Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế

OLS : Phương pháp ước lượng bình phương bé nhất

Pooled OLS : Mô hình OLS dữ liệu bảng với hệ số gốc không thay đổi

REM : Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên

R & D : Nghiên cứu và phát triển

SXKD : Sản xuất - kinh doanh

SFA : Phân t ch đường giới hạn ngẫu nhiên

ƯƠ 1: Ớ ỆU U

1 ặt vấn đề

Bên cạnh những thành tựu nổi bật về kinh tế trong thời gian qua, nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn còn phải đối mặt với nhiều vấn đề Hiệu quả hoạt động của nhiều khu vực còn thấp, sức cạnh tranh yếu so với nhiều quốc gia khác, đầu tư nước ngoài trong thời gian gần đây có xu hướng giảm Cơ sở hạ tầng yếu kém, thông tin bị hạn chế, lực lượng lao động không có kỹ n ng v chưa qua đ o tạo chiếm một tỷ lệ lớn, tất cả những điều n y đ làm cản trở đáng kể đến hiệu quả hoạt động của toàn bộ nền kinh tế và mức đóng góp của

n ng suất yếu tố tổng hợp (TFP)

Có nhiều nguyên nhân gây nên khó kh n đối với doanh nghiệp nước ta Về khách quan bên ngoài, có thể nói, kinh tế thế giới phục h i chưa mạnh mẽ và vững chắc; các dự đoán và dự báo về kinh tế thế giới trong ba n m qua, 2011, 2012, 2013 càng về sau càng bi quan hơn, và trên thực tế, kinh tế thế giới có suy giảm từ n m 2011 Sự suy giảm về t ng trưởng và xuất khẩu xảy ra hầu như ở tất cả các quốc gia, các khu vực Khủng hoảng nợ công châu Âu có vẻ như chưa có giải pháp; kinh tế khu vực này đang ngày càng trở nên khó

kh n hơn

Tuy nhiên, các nguyên nhân thuộc về bản thân doanh nghiệp cũng có vai trò quan trọng không kém khiến cho doanh nghiệp rơi v o tình trạng khó kh n Một cách khái quát, doanh nghiệp nhìn chung chậm đổi mới về công nghệ Chúng ta đều biết rằng hiện nay công nghệ chính là yếu tố quyết định sự thịnh vượng của một quốc gia, doanh nghiệp Chính công nghệ là yếu tố quyết định mức độ hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên, làm nên sự thay đổi xã hội Công nghệ đ v đang trở th nh h ng hoá được chuyển giao trên thị trường và được bảo hộ bằng pháp luật Bất kỳ quốc gia n o hay địa phương n o khi xây dựng chính sách trong chiến lược phát triển công nghiệp hóa cũng phải chú ý tới vai trò đặc biệt của công nghệ và mối quan hệ mật thiết của chúng với cơ cấu kinh tế, với mô hình đầu tư v thương mại

Trong thời gian qua số doanh nghiệp tiến h nh đổi mới công nghệ chiếm tỷ lệ cao, nhưng chủ yếu vẫn ở quy mô nhỏ, với phương thức ch nh l mua công nghệ của nước ngo i

v bắt chước thiết kế lại theo mẫu Do vậy các doanh nghiệp đ gặp rất nhiều khó kh n v thách thức

Nhận thức rõ vai trò của công nghệ, và trong bối cảnh mà các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng gặp nhiều khó kh n trong sự phát triển như hiện nay, tác giả luận v n thấy cần phải có nghiên cứu khoa học, công phu về TFP của các doanh nghiệp Việt Nam từ đó chỉ ra các yếu tố chính ảnh hưởng đến TFP Bên cạnh đó, những doanh nghiệp FDI vốn được kỳ vọng mang lại làn sóng ứng dụng v đổi mới công nghệ trong nền kinh tế cũng cần được xem xét phân tích trong sự so sánh với các doanh nghiệp trong nước để từ đó có những

chính sách hợp lý về công nghệ Với những lý do đó, tác giả mạnh dạn chọn đề t i ―Các yếu

tố ảnh hưởng đến năng suất các yếu tố tổng hợp của doanh nghiệp Việt Nam: so sánh doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước giai đoạn 2001-2012‖ để làm luận v n

thạc sĩ ng nh kinh tế học của mình

1.2 ục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

1.2.1 ục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung: Xác định v đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến TFP của các doanh nghiệp Việt Nam, tập trung giai đoạn 2005-2012, trong đó phân t ch so sánh sự khác biệt giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước

Mục tiêu cụ thể:

- Ước lượng TFP của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 5-2012

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến TFP của các doanh nghiệp Việt Nam, tập trung giai đoạn 5- , trong đó phân t ch so sánh sự khác biệt giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước

- Rút ra hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới

1.2.2 âu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

Các câu hỏi nghi n cứu ch nh:

- TFP của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 5- thay đổi như thế n o?

- Các yếu tố n o ảnh hưởng đến TFP của các doanh nghiệp Việt Nam, tập trung giai đoạn 5-2012?

- Có sự khác biệt về TFP của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 5-2012 theo hình thức sở hữu giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước hay không? Các giả thuyết nghi n cứu chính:

- Quy mô vốn v TFP của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 5-2012 có tương quan thuận

- Quy mô lao động v TFP của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 5-2012 có tương quan thuận

- Mức độ thâm dụng vốn v TFP của các DN Việt Nam giai đoạn 5-2012 có tương quan thuận

- Quy mô của TFP của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 5- có sự khác biệt theo ng nh hoạt động kinh doanh

- Quy mô của TFP của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 5- có sự khác biệt theo hình thức sở hữu, cụ thể giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước

1.3 ối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn

2001-2012 trong đó tập trung vào việc tính toán TFP trong giai đoạn 2005-2001-2012 (giai đoạn

có dữ liệu đầy đủ nhất)

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu TFP của các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trên

lãnh thổ Việt Nam, trong giai đoạn 2001-2012

1.4 hương pháp và dữ liệu nghiên cứu

- Phương pháp nghi n cứu

Đề tài sử dụng phương pháp nghi n cứu định lượng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến TFP của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2005-2012, trong đó phần phân tích chú trọng phân biệt ảnh hưởng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI Tác giả phân tích dữ liệu với các mô hình dữ liệu bảng và sử dụng phần mền Stata 12 để tính toán

Phương pháp nghi n cứu của tác giả cũng tham khảo dựa tr n cơ sở của các đề t i trước

về mục tiêu, cách thức nghiên cứu để tổng hợp v đưa ra phương pháp áp dụng cho phù hợp với đề tài và mục tiêu của đề tài

- Dữ liệu nghiên cứu

Các kết quả tính toán, phân tích trong bài viết được thực hiện dựa trên bộ dữ liệu về điều tra doanh nghiệp của GSO từ n m 1 đến n m 2 (Trong đó giai đoạn 2005-2012 được chọn cho phân t ch định lượng; dữ liệu giai đoạn 2001-2004 không thể kết nối với giai đoạn 2005- để tạo thành dữ liệu bảng cấp doanh nghiệp nên chỉ dùng cho phân tích mô tả) Nội dung chính của kết quả tổng điều tra bao g m: (i) Thông tin cơ bản về điều kiện sản xuất kinh doanh, thực trạng, n ng lực và kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước; và (ii) Thông tin chi tiết về chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh theo các ngành sản phẩm

Thông tin cụ thể bộ dữ liệu - trong Bảng Tuy nhi n, từ n m đến

4 dữ liệu m số doanh nghiệp không nhất quán cho n n không thể kết nối dữ liệu từ đến , m chỉ có thể kết nối giai đoạn 5-2012

Bảng 1.1: Thông tin dữ liệu bảng, 2001-2012

N m Số quan sát Số quan sát dữ liệu bảng, tất cả các loại hình doanh nghiệp

Tất cả các loại

hình doanh

nghiệp

Doanh nghiệp FDI

n m 3 n m 4 n m 5 n m 6 n m 7 n m 8 n m

N m Số quan sát Số quan sát dữ liệu bảng, tất cả các loại hình doanh nghiệp

Tất cả các loại

hình doanh

nghiệp

Doanh nghiệp FDI

Ngu n: Tác giả tính toán từ Điều tra doanh nghiệp các n m

1.5 ội dung nghiên cứu và kết cấu luận văn

Từ mục tiêu cụ thể, đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu như sau:

(i) Khái quát cơ sở lý luận tính toán TFP và các yếu tố ảnh hưởng TFP Cụ thể, luận v n sẽ trình b y cơ sở lý thuyết tính toán TFP doanh nghiệp, các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng TFP doanh nghiệp, và luận v n đề xuất mô hình nghiên cứu

(ii) Luận v n trình b y chi tiết mô hình nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu: Cụ thể, luận v n trình b y các phương pháp phân t ch kinh tế lượng sử dụng, trình bày dạng cụ thể của mô hình nghiên cứu, và dữ liệu nghiên cứu Luận v n cũng trình

bày các kiểm định trong phân tích h i quy cũng như các quy trình để thực hiện phân tích h i quy

(iii) Phân t ch thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001-2012

(iv) T nh toán TFP của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 5-2012: Cụ thể, luận v n t nh toán HQKT của các doanh nghiệp, từ đó t nh toán tiếp TFP doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 5- v so sánh TFP của các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp trong nước giai đoạn 5-2012

(v) Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến TFP của các doanh nghiệp giai đoạn : Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến TFP v so sánh ảnh hưởng của các yếu

5-tố có sự khác biệt giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước hay không

(vi) Kết luận v đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam

Bốn nội dung trên sẽ được cấu trúc vào luận v n như sau:

Chương : Giới thiệu chung Chương 2: Lý luận chung về n ng suất yếu tố tổng hợp và các yếu tố ảnh hưởng đến n ng suất yếu tố tổng hợp

Chương 3: Mô hình nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương 5: Kết luận và khuyến nghị

1.6 Ý nghĩa của luận văn

Kết quả nghiên cứu có tính mới về xây dựng mô hình kinh tế lượng về các yếu tố ảnh hưởng đến TFP của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2005-2012

- Về mặt thực tiễn: kết quả nghiên cứu có thể được vận dụng trong việc hình thành chính sách về áp dụng công nghệ thúc đẩy hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam

ƯƠ 2: Ý U U Ề Ă SUẤ YẾU Ổ

Ợ YẾU Ả ƯỞ Ế Ă SUẤ YẾU

Ổ Ợ

Chương 2 hệ thống lý luận chung về TFP và các yếu tố ảnh hưởng đến TFP Cụ thể:

Cơ sở lý thuyết tính toán TFP; Trình bày cơ sở lý thuyết và thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến TFP; Đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến TFP

2.1 ơ sở lý thuyết tính toán năng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp

2.1.1 hương pháp tiếp cận tham số phân tích hiệu quả biên doanh nghiệp

2.1.1.1 Giới thiệu phương pháp phân tích tham số hiệu quả biên doanh nghiệp

Theo Battese và Coelli (1992), phương pháp phân t ch tham số hiệu quả bi n (Phân

t ch giới hạn ngẫu nhi n - Stochastic frontier Analysis — SFA) được dựa tr n nguy n tắc l

sự không hiệu quả l dư lượng hoặc phần nhiễu, tức l sự khác biệt giữa mức độ sản xuất thực tế v đường giới hạn sản xuất ước t nh

Giả sử rằng nhiễu ngẫu nhiên có phân phối bán chuẩn (Mô hình 2.1), hàm sản xuất chung của các ngành này có thể được viết như sau

y = f ( x, β ) eε (2.1) trong đó εi= vi− ui với các điều kiện:

(i) vi∼ N( ,σ2

v), (ii) ui∼ iid N+( ,σ2

u), tức là phân phối bán chuẩn không âm, và (iii) ui và vi độc lập với nhau

Hàm mật độ của u ≥ được mô tả như sau:

2 2

2 2

Hàm mật độ biên f( ) được phân phối cân xứng với giá trị trung bình v phương sai tương ứng là: E(ε) = -E(u) và Var(ε) (2.5)

Có thể thấy 1−E(u) là mức ước lượng bình quân điểm HQKT của tất cả các ngành Hơn nữa, nó có thể được ước lượng từ phương trình sau:

exp(-u) 2 1 ( ) exp 2

2

u u

    

  (2.6)

Rõ r ng phương trình n y sử dụng để tính [1−E(u)] thuận lợi hơn vì ( -u) chỉ bao hàm

phần đầu của khai triển exp(-u) Bên cạnh đó, E(exp(-u)) phù hợp với định nghĩa về HQKT

Sử dụng phương trình (2.4), hàm loga của ước lượng hợp lý tối đa của ngành i là:

2 2

Thông qua hàm loga hợp lý tối đa trong phương trình (2.7), chúng ta có thể ước

lượng hợp lý tối đa cho các tham số Những ước lượng này sẽ không đổi khi i → ∞

Bước tiếp theo l ước lượng HQKT cho từng ng nh Chúng ta đ ước lượng được εi =

vi− ui , v đương nhi n l có kết quả của ui εi>0 ngụ ý rằng ui có thể không lớn, tức là ngành

n y tương đối hiệu quả, trong khi εi <0 ngụ ý rằng có thể ui khá lớn, tức l ng nh n y tương

đối phi hiệu quả Ta bóc tách thông tin về ui từ εi bằng cách xác định phân phối có điều kiện

của ui với các thông tin về εi có li n quan đến ui Nếu 2

n n ước lượng về HQKT (TE) của mỗi ngành có thể được xác định từ:

^

i

TE Färe và cộng sự (1985) minh chứng rằng việc sử dụng có hiệu quả đầu v o chưa chắc

đ nói l n rằng một doanh nghiệp sẽ đạt mức sản lượng hiệu quả HQKT, hiệu quả phân bổ và nhiều thuật ngữ khác về sản lượng có thể được xem xét tương ứng với những thuật ngữ hiệu quả của đầu v o v ngược lại vì hiệu quả của đầu vào hay sản lượng đều phản ánh các khía cạnh khác nhau của quá trình sản xuất Do vậy, việc xác định loại hiệu quả cũng quan trọng

và cần phải được quan tâm

Hình 2.1: Minh họa hiệu quả kĩ thuật

Ngu n: Färe và cộng sự (1985) HQKT được coi là khả n ng của một ngành trong việc sản xuất tối đa đầu ra trong điều kiện đầu v o cho trước Hình 2.1 minh họa định nghĩa n y Trong hình này, chúng ta có các điểm A, B, C, D v E tương ứng với mỗi mức đầu v o v đầu ra nhất định Đường ABC mô

tả đường biên của quá trình sản xuất Các quan sát A, B, và C nằm tr n đường biên, trong khi các quan sát D và E nằm dưới đường bi n Đường thẳng tiếp xúc với đường biên này qua điểm B thể hiện công nghệ sản xuất hiệu quả không đổi theo quy mô Trong ví dụ này, quan sát B mô tả HQKT tương đối; cụ thể, điểm B thể hiện rằng ng nh đạt được cả HQKT thuần tuý (purely technical efficiency) và hiệu quả quy mô (scale efficiency) vì nó nằm trên cả đường biên và thể hiện hiệu quả không đổi theo quy mô

Khi một ngành có thể không đạt HQKT thì khả n ng có thể xảy ra l nó đang phải đối mặt với sự phi hiệu quả về quy mô (scale inefficiency) Điều n y cũng có thể nhận thấy trong Hình 2 Các quan sát A v C đạt HQKT thuần tuý vì chúng nằm tr n đường bi n, nhưng chúng lại không đạt được hiệu quả quy mô Quan sát D thể hiện sự không hiệu quả cả về mặt kỹ thuật và quy mô vì nó nằm dưới đường biên Về mặt lý thuyết, với cùng mức đầu vào, chúng ta có thể t ng mức đầu ra cho điểm D bằng cách di chuyển nó đến điểm B hoặc C như trong hình vẽ Quan sát E thể hiện sự phi HQKT thuần tuý vì nó nằm dưới đường biên, nhưng nó lại đạt hiệu quả quy mô vì nó được sản xuất ở mức đầu vào x2-mức đầu v o đạt hiệu quả về quy mô (cùng mức sản lượng với quan sát B)

2.1.1.2 Tính toán năng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp

Giả sử h m sản xuất dưới dạng như sau (Harris và Moffat, 2011):

Trong đó các biến số sản lượng (Y), lao động (L), vốn (K) dưới dạng log, T l thời gian

Hệ số co giãn của sản lượng theo lao động v vốn lần lượt l :

e_l = + + + e_k = + + + Hiệu quả theo quy mô (RTS):

RTS = e_k + e_l Nếu RTS < l hiệu quả giảm theo quy mô; nếu RTS = l hiệu quả không đổi theo quy mô, v RTS > l hiệu quả t ng theo quy mô

Tiến bộ công nghệ (TP) l đạo h m ri ng của h m sản xuất theo thời gian (T):

TP = + + + Thay đổi trong HQKT (TE) l đạo h m ri ng của phần không hiệu quả theo thời gian:

TE= -du/dt = eta*u

N ng suất yếu tố tổng hợp (TFP) được t nh như sau:

TFP = TP + TE + (RTS - 1)[(e_k/RTS)*(thay đổi của K) + (e_l/RTS)*(thay đổi của L)]

2.1.2 hương pháp phân tích phi tham số hiệu quả biên doanh nghiệp

2.1.2.1 Giới thiệu phương pháp phân tích phi tham số hiệu quả biên doanh nghiệp

Phương pháp phân t ch phi tham số hiệu quả bi n (phân t ch bao dữ liệu -DEA) lần đầu ti n được đưa ra bởi Charnes, Cooper v Rhodes ( 978) dựa tr n đề xuất của hai tác giả Boles ( 966) v Afriat ( 97 ) v định hướng đường hiệu quả Farrell ( 957) Với việc giả định một tổ chức hay một công ty bất kỳ l một đơn vị ra quyết định sản xuất đầu ra Y với các yếu tố đầu v o X, ý tưởng ch nh của phương pháp DEA l nếu một DMU có thể sản xuất ra sản phẩm v dịch vụ với đầu v o cho trước thì các DMU khác cũng phải có đầu ra tương tự như vậy Bằng cách kết hợp tất cả các điểm hiệu quả của các DMU, một đường hiệu quả hoạt động tốt nhất sẽ được dựng l n để so sánh hiệu quả hoạt động của các DMU với nhau

Phương pháp n y so sánh các doanh nghiệp với doanh nghiệp tốt nhất trong mẫu sẽ chỉ cho ta biết đâu l doanh nghiệp hiệu quả v đâu l doanh nghiệp không hiệu quả, với doanh nghiệp hiệu quả l những doanh nghiệp có điểm hiệu quả bằng , những doanh nghiệp không hiệu quả có điểm hiệu quả nhỏ hơn Mô hình DEA cho phép các nh nghi n cứu có thể chọn đầu ra, đầu v o phù hợp với mục ti u nghi n cứu Hơn nữa kỹ thuật n y cho phép sử dụng các biến với nhiều đơn vị khác nhau m không cần phải quy chúng về một chuẩn thống nhất (v dụ như đơn vị tiền tệ, số lượng nhân vi n, số lượng giao dịch, ), cho phép xử lý nhiều biến đầu ra, đầu v o khác nhau v không y u cầu mối quan hệ giữa chúng

Ngo i ra, những ưu điểm nổi bật của DEA l : (i) cho phép phân t ch hiệu quả trong trường hợp gặp khó kh n trong giải th ch mối quan hệ giữa nhiều ngu n lực v kết quả của nhiều hoạt động trong hệ thống sản xuất; (ii) DEA có khả n ng phân t ch một số lượng lớn các yếu tố đầu v o v đầu ra; (iii) Phương pháp cho phép đánh giá sự đóng góp của từng yếu tố đầu v o trong tổng thể hiệu quả (hoặc phi hiệu quả) của doanh nghiệp v đánh giá mức độ không hiệu quả của việc sử dụng ngu n lực; (iv) Phương pháp không cần phải xây dựng trước những giả thiết về một dạng h m sản xuất cụ thể v giả thiết về phân phối của sai số ngẫu nhi n như trong phương pháp tham số

Tuy nhi n, phương pháp n y cũng có điểm hạn chế, đó l kết quả t nh được không phải l tuyệt đối vì hiệu quả chỉ xem xét trong mẫu nghi n cứu n n kết quả chỉ mang t nh tương đối Thực tế có thể có những doanh nghiệp ngo i mẫu nghi n cứu hiệu quả hơn doanh nghiệp hiệu quả nhất trong mẫu, ch nh vì vậy trong những mẫu nghi n cứu khác nhau thì hiệu quả tương đối khác nhau, có doanh nghiệp hiệu quả trong mẫu n y nhưng không hiệu quả trong mẫu nghi n cứu khác

Phương pháp n y dựa tr n quan điểm nếu ước lượng được một đường bi n hiệu quả - đường giới hạn khả n ng sản xuất dựa tr n tập hợp các yếu tố đầu v o thì ta có thể t nh toán được hiệu quả của việc sử dụng các yếu tố đầu v o n y Theo Farrell ( 957) hiệu quả của một DN g m hai phần: HQKT (TE) v hiệu quả phân bổ (AE), v sự kết hợp của hai hiệu quả n y cho ta hiệu quả kinh tế to n phần hay hiệu quả chi ph (CE) Ông giả định các DN

sử dụng hai yếu tố đầu v o (X , X ) để tạo ra một yếu tố đầu ra (Y ) với hiệu quả không đổi theo quy mô (CRS)

Đường đ ng lượng đơn vị của DN hiệu quả được biểu hiện bằng đường HH‘ (đo lường HQKT) v đường AA‘ đại diện cho tỷ lệ kết hợp các yếu tố đầu v o như Hình 2.2 dưới đây:

Hình 2.2: HQKT v Hiệu quả phân bổ

Ngu n: Coelli v cộng sự (2005) Nếu một doanh nghiệp sử dụng các yếu tố đầu v o xác định tại điểm P để sản xuất một đơn vị đầu ra thì phi HQKT của doanh nghiệp đó được xác định bởi khoảng cách MP

(lượng các đầu v o có thể giảm đi một cách tỷ lệ m không giảm lượng đầu ra), biểu diễn bởi tỷ số PM/OP (%) (Biểu thị tỷ lệ phần tr m các yếu tố đầu v o có thể giảm) HQKT (TE) của doanh nghiệp được biểu thị qua tỷ số:

TE = OM/OP; 0 < TE < 1 Vậy phi HQKT được biểu diễn bởi tỷ số - OM/OP = PM/OP Khi TE = 1, doanh nghiệp đạt hiệu quả to n bộ (V dụ tại M nằm tr n đường đ ng lượng của doanh nghiệp hiệu quả) Với các tỷ số giá đầu v o đ biết tr n đường đ ng ph AA‘, hiệu quả phân bổ (AE) của doanh nghiệp hoạt động tại P xác định bởi tỷ số:

AEi = ON/OM, 0 < TEi< 1 Khoảng cách NM biểu thị lượng giảm trong chi ph sản xuất, nếu sản xuất diễn ra tại

Q (điểm vừa đạt hiệu quả phân bổ, vừa HQKT) thay vì điểm M

Hiệu quả kinh tế to n phần (EE) hay hiệu quả chi ph (CE) được biểu thị bởi tỷ số:

EEi = TEi x AEi = OM/OPi x ON/OM = ON/OP, 0 < TEi< 1 Với khoảng cách NP có thể được diễn giải về mặt giảm chi ph

Tuy nhi n tr n thực tế, dựa tr n các số liệu của mẫu nghi n cứu, việc xây dựng n n đường đ ng lượng HH‘ như tr n Hình 2.2 l điều không hề dễ d ng Ch nh vì vậy Farrell đ gợi ý sử dụng đường đẳng lượng l i tuyến t nh từng khúc phi tham số (Non- Parametric Piecewise - Linear Convex Isoquant) sao cho không có điểm quan sát/DMU n o nằm ph a

b n trái hoặc dưới đường n y được thể hiện ở Hình 2.3

Hình 2.3: Đường đẳng lượng l i tuyến tính từng khúc phi tham số

Ngu n: Coelli v cộng sự ( 5) Dựa tr n nghi n cứu của Farell, phương pháp DEA n y li n tục được nhiều nh khoa học nghi n cứu Mô hình CRS th ch hợp khi các doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện quy mô tối ưu Tuy nhi n, với các hạn chế của thị trường khiến cho các doanh nghiệp này không hoạt động ở quy mô tối ưu, nếu sử dụng mô hình n y cho các doanh nghiệp có quy

mô chưa tối ưu sẽ dẫn đến thước đo HQKT (TE) không ch nh xác do ảnh hưởng của hiệu quả quy mô (SE) N m 984, Banker, Charnes, và Cooper đ xây dựng th m mô hình phân

t ch bao số liệu với điều kiện kết quả sản xuất thay đổi theo quy mô (VRS) với một giả định khác

Hiệu quả qui mô được đo lường thông qua việc tiến h nh phần t ch DEA theo giả thuyết CRS v VRS tr n cùng mẫu dữ liệu, sau đó tách HQKT đạt từ mô hình CRS th nh HQKT thuần v hiệu quả qui mô Mô hình thể hiện ở Hình 2.4

Hình 2.4: Đo lường hiệu quả quy mô

Ngu n: Coelli v cộng sự ( 5) Với định hướng đầu v o theo mô hình CRS, hiệu quả phi HQKT của DMU hoạt động tại P thể hiện bởi khoảng cách PPC, trong khi theo mô hình VRS thể hiện bởi khoảng cách PPV Sự ch nh lệch giữa hai cách t nh thể hiện bởi khoảng cách PCPV thể hiện phi hiệu quả quy mô, cụ thể:

TEi(CRS) = APC/AP, 0 <TEi(CRS) < 1

TEi(VRS) = APv/AP, 0 <TEi(VRS) < 1

SEi= APC/APV, 0 < SEi< 1

TEi(CRS) = APv/AP x APc/APv = TEi (VRS) x Sei

Ở mô hình DEA theo giả thiết VRS, giá trị thước đo hiệu quả qui mô không cho biết ngân h ng đang hoạt động ở vùng sản lượng t ng hay giảm theo quy mô Vấn đề n y được giải quyết thông qua mô hình sản lượng không t ng theo quy mô (NIRS) Trong Hình 2.4, nếu TEvrs không bằng TEnirs (trong trường hợp điểm P) doanh nghiệp đang t n tại tình trạng sản lượng t ng theo quy mô; ngược lại, nếu hai giá trị hiệu quả bằng nhau (trong trường hợp điểm Q) thì doanh nghiệp đang trong tình trạng sản lượng giảm theo quy mô

2.1.1.2 Tính toán chỉ số năng suất yếu tố tổng hợp Malmquist doanh nghiệp

Những phát triển gần đây về h m sản xuất bi n ngẫu nhi n v chỉ số n ng suất Malmquist v phân t ch bao dữ liệu (DEA) đ cho phép chúng ta phân r được n ng suất nhân tố tổng hợp TFP th nh hai th nh phần chủ yếu l HQKT (TE) v tiến bộ công nghệ (TC) Trong phần hai của nghi n cứu n y, chúng tôi sử dụng chỉ số n ng suất Malmquist để

đo TFP v phân r nó

Nhìn lại lịch sử từ khi Färe v các cộng sự ( 994) đưa ra chỉ số n ng suất nhân tố tổng hợp Malmquist, dựa tr n công trình của Caves, Christensen, v Diewert ( 98 ) v quan niệm về thước đo về HQKT của Farrell (Farrell, 957), h m khoảng cách Shephard (Shephard, 97 ), chỉ số n ng suất Malmquist đ trở th nh độ đo n ng suất phổ biến

Theo vào Coelli và cộng sự ( 5), để xác định chỉ số Malmquist về thay đổi n ng

suất theo đầu ra, chúng ta giả thiết rằng tương ứng với mỗi thời kỳ t = ,…, T có công nghệ

sản xuất Ht biểu thị cách kết hợp tất cả đầu ra yt có thể được sản xuất bằng cách sử dụng đầu vào xt, tức l :

Ht = [(xt, yt):xt có thể sản xuất yt] (2.11) Giả định rằng Ht

thoả m n một số ti u chuẩn nhất định để xác định h m khoảng cách đầu ra H m khoảng cách đầu ra được xác định theo Ht trong thời kỳ t như sau:

0t( ,t t)

D x y = inf { :(x t , y t /)  H t} (2.12)

H m khoảng cách D x y0t( ,t t)  1 khi v chỉ khi (x,y) H Hơn nữa D x y0t( ,t t)  1 khi và

chỉ khi (x, y) nằm trong bi n của công nghệ Để xác định chỉ số Malmquist, chúng ta cần mô

tả bốn h m khoảng cách như sau:

0t( ,t t)

D x y và 1 1 1

0t ( t , t )

D x y tương ứng l h m khoảng cách theo đó các điểm sản xuất được

so sánh với công nghệ bi n tại thời điểm t v t+

Để tránh chọn ngưỡng chuẩn một cách tuỳ tiện, chúng ta sẽ chỉ định chỉ số thay đổi

n ng suất Malmquist theo đầu ra l giá trị trung bình nhân của hai loại chỉ số n ng suất Malmquist nói trên:

Trong đó số hạng thứ nhất ở vế phải của (2.16) 0 1 1 1

kỹ thuật, tức l sự thay đổi trong công nghệ bi n giữa hai thời kỳ t v t+ , được đánh giá tại

Tóm lại, chúng ta xác định t ng trưởng n ng suất l t ch số của thay đổi hiệu quả v tiến bộ công nghệ Hai th nh phần của t ng trưởng n ng suất có thể được giải th ch như sau:

sự tiến bộ trong thay đổi hiệu quả được xem l hiệu ứng đuổi kịp (tới đường bi n) trong khi

sự tiến bộ trong thay đổi kỹ thuật được xem l một sự đổi mới

2.1.3 ựa chọn phương pháp phân tích hiệu quả biên doanh nghiệp

Nghi n cứu của Li ( 9) trong lĩnh vực viễn thông xem xét HQKT và TFP của 22 mạng di động từ 7 quốc gia trong khoảng thời gian 1995-2007 sử dụng cả hai phương pháp DEA và SFA Kết quả cho thấy các đo lường HQKT và thay đổi TFP khá nhạy cảm với phương pháp t nh ước lượng được lựa chọn Tuy nhiên, phân tích kinh tế lượng hai giai đoạn (tức là SFA) cho kết quả vững chắc hơn

Van Biesebroeck (2007) cho rằng các nhà nghiên cứu quan tâm đến việc ước lượng

n ng suất có thể chọn ra một phương pháp, với những điểm mạnh và điểm yếu của nó Nhiều phương pháp không vững chắc khi t nh đến sai số trong đo lường của đầu vào Điều

n y đặc biệt khó kh n, bởi vì về cơ bản các mục tiêu đo lường n ng suất l xác định sự khác biệt đầu ra mà không thể được giải thích bởi sự khác biệt đầu vào Hai ngu n khác của sai

số là vấn đề dạng mô hình sai trong phần xác định công nghệ sản xuất và giả định sai lầm về

sự vận động của phần n ng suất không quan sát được Kỹ thuật để kiểm soát vấn đề nội sinh của n ng suất trong lựa chọn đầu vào còn làm trầm trọng thêm những vấn đề này Tác giả so sánh sự vững chắc của n m kỹ thuật hay sử dụng: (i) phương pháp chỉ số, (ii) phân tích bao

dữ liệu, và ba phương pháp tham số, (iii) ước lượng biến công cụ, (iv) hàm giới hạn ngẫu nhiên, và (v) ước lượng bán tham số Độ nhạy của mỗi phương pháp đối với mỗi loại đo lường và sai số mô hình được đánh giá bằng cách sử dụng mô phỏng Monte Carlo

Jacobs (2001) sử dụng dữ liệu giống nhau và so sánh hai phương pháp phân t ch l phân tích bao dữ liệu (DEA) và hàm chi phí biên ngẫu nhiên (SCF) Bài viết kết luận rằng mỗi phương pháp có những điểm mạnh v điểm yếu riêng và có khả n ng đo lường các khía cạnh khác nhau của HQKT

Erkoc (2012) cho rằng trong khi SFA thể hiện t nh ưu việt hơn DEA ở chỗ (i) bao

g m th nh phần nhiễu thống kê v o h m sản xuất bi n và (ii) cho phép thực hiện các kiểm định thống k về các ước lượng; DEA có lợi thế ở việc nó không y u cầu bất kỳ hình thức

h m số cụ thể cho h m sản xuất v hình thức phân phối của th nh phần phi hiệu quả Vì lý

do đó, quyết định chọn sai lệch do hình thức h m số không phù hợp (trong SFA) v sai số trong đo lường (DEA) phụ thuộc v o các ưu ti n của các nh nghi n cứu tiến h nh phân t ch HQKT Nói cách khác, việc lựa chọn một phương pháp khác luôn luôn đi kèm chi ph cơ

hội Có thể lập luận như Sena (2003): "Trên thực tế không thể đề nghị một phương pháp tiếp

cận này là tốt hơn phương pháp kia, vì cả hai đều có đặc điểm tích cực và tiêu cực; trong một khía cạnh nào đó, có thể được sử dụng hai phương pháp cùng nhau để cung cấp thông tin bổ sung Ở mức độ nào đó, cách tiếp cận biên cung cấp một tập hợp các công cụ đáng kể

để đo lường hiệu quả và TFP và do đó góp phần vào việc ra quyết định trong các tổ chức tư nhân và công cộng "

2.2 ác nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng năng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp

2.2.1 ác nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng năng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp

Cho đến nay có nhiều nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến TFP trên thế giới cũng như ở Việt Nam Färe và cộng sự ( 994) đ xem xét t ng trưởng n ng suất ở 17 quốc gia OECD trong thời kỳ 1979-1988 Họ cũng đ sử dụng DEA để tính chỉ số n ng suất Malmquist, v sau đó phân r chỉ số n ng suất Malmquist thành hai bộ phận Phân tích của

họ cũng cho ta biết nhiều thông tin hơn về tình trạng công nghệ sản xuất được các hãng này

áp dụng Họ đ thấy rằng t ng trưởng n ng suất ở Mỹ lớn hơn so với mức trung bình một chút, đó l do tiến bộ công nghệ Nhật đứng đầu về t ng trưởng n ng suất trong mẫu, trong

đó một nửa của t ng trưởng l do thay đổi hiệu quả

Wang v Tsai ( 3) đ nghi n cứu mẫu của 36 doanh nghiệp lớn ở Đ i Loan giai đoạn 994- v phát hiện rằng đầu tư của R & D l một yếu tố quyết định quan trọng của t ng trưởng TFP Hệ số co gi n đầu ra đối với R & D l , 8, nói cách khác, % t ng trong đầu tư R & D có đi đôi với khoảng % t ng trưởng TFP, mức độ ảnh hưởng lớn hơn các kết quả nghi n cứu trước đây Khi chia mẫu th nh hai nhóm doanh nghiệp công nghệ cao và các doanh nghiệp khác, hệ số co giãn của nhóm doanh nghiệp công nghệ cao t ng đến ,3, trong khi nhóm sau không có ý nghĩa về mặt thống k Ngoài ra, câu hỏi liệu các doanh nghiệp lớn có nhiều khả n ng đầu tư v o R & D hơn các doanh nghiệp nhỏ hơn không có câu trả lời rõ r ng

Ngo i nghi n cứu của Wang và Tsai (2003), các nghiên cứu khác cũng phát hiện ra mối tương quan dương giữa đầu tư R & D v t ng trưởng TFP như: Lichtenberg và Siegel (1991) trên 2.000 doanh nghiệp Mỹ, Hall v Mairesse ( 995) tr n 97 doanh nghiệp Pháp

giữa n m 98 v 987, Dilling-Hansen v cộng sự (1999) trên 226 doanh nghiệp sản xuất Đan Mạch v o n m 993 v 995

Ahn ( ) lập luận rằng, trong thực tế, không phải l sự đổi mới đầu v o (nói cách khác, đầu tư R & D) tự nó giải th ch cho n ng suất, m do việc sử dụng tr n thực tế đầu ra của đổi mới (nói cách khác, sử dụng các công nghệ ti n tiến) Điều n y hiển nhi n, nhưng các nghi n cứu thực nghiệm vẫn có xu hướng sử dụng dữ liệu đầu v o bởi đây thường l thông tin duy nhất Geroski ( 99 ) nghi n cứu cho thấy rằng những đổi mới có tác động

t ng n ng suất lớn hơn đối với người sử dụng công nghệ hơn là nh sản xuất ra công nghệ Một v dụ khác l nghi n cứu của Baldwin v Diverty ( 995) dựa tr n kết quả khảo sát n m

1989 về công nghệ chế tác tại Canada cho thấy rằng quy mô doanh nghiệp v t ng trưởng của doanh nghiệp có li n quan chặt chẽ với việc sử dụng công nghệ Bổ sung cho điều n y, McGuckin, Streitwieser v Doms ( 998), trong trường hợp của Mỹ, cho thấy các doanh nghiệp sử dụng công nghệ tương đối cao cho n ng suất cao hơn, thậm ch sau khi kiểm soát các yếu tố như quy mô doanh nghiệp, thời gian hoạt động và mức độ thâm dụng vốn Crépon, Duguet v Mairesse ( 998), nghi n cứu 4 doanh nghiệp chế tác Pháp giữa n m

986 v 99 cũng tìm thấy một mối tương quan thuận giữa n ng suất cao hơn v các công nghệ mới v ti n tiến

Tuy nhiên, Bartelsmann, van Leeuwen và Nieuwenhuijsen (1996) nghi n cứu trong trường hợp của H Lan cho kết quả trái ngược nhau về tầm quan trọng của công nghệ mới đến t ng trưởng n ng suất Các yếu tố quan trọng đằng sau sự t ng trưởng n ng suất lao động thật sự l mức độ thâm dụng vốn Comin ( ) nghi n cứu ảnh hưởng của R & D đến

t ng trưởng TFP trong trường hợp của Mỹ, quốc gia dẫn đầu thế giới trong R & D, phát hiện rằng t hơn 3-5 phần mười của một điểm phần tr m t ng trưởng TFP có thể được quy cho R

& D, kết quả l rất trái ngược với quan điểm cho rằng R & D l ngu n ch nh của t ng trưởng trong d i hạn Tác giả kết luận rằng việc tìm kiếm động lực của t ng trưởng TFP phải được ưu ti n số một trong chương trình nghi n cứu Cùng kết quả với nghi n cứu của Comin (2002) l nghi n cứu của Jones và Williams (1998) bằng cách sử dụng phân t ch dữ

liệu bảng với mô hình hiệu ứng cố định, cho thấy ảnh hưởng của R & D gần như ho n to n mất tác dụng đối với t ng trưởng TFP

Nghi n cứu của Harris và Moffat ( ) về các yếu tố cấp độ doanh nghiệp quyết định đến TFP ở Anh Quốc giai đoạn 997- 6 v sử dụng cách tiếp cận ước lượng GMM Nghi n cứu xem xét vai trò của bốn đặc điểm doanh nghiệp: kiến thức nội bộ v b n ngo i; tình trạng sở hữu nước ngo i; hiệu quả kinh tế theo quy mô v sự cạnh tranh; cả hiệu quả lan tỏa về không gian v địa điểm Mẫu nghi n cứu được phân chia th nh hai ng nh chế tác

và dịch vụ v theo trình độ công nghệ để cho thấy sự khác biệt giữa các ng nh Về kiến thức, thực hiện R & D có tương quan dương đến TFP trong hầu hết các lĩnh vực Số n m hoạt động của doanh nghiệp nói chung tương quan âm với TFP cho thấy thế hệ công nghệ

cũ gắn trong vốn của doanh nghiệp lâu đời có ảnh hưởng lấn át bất kỳ hiệu ứng nào Sở hữu nước ngo i có tương quan dương với TFP mặc dù không xác định được một cách rõ ràng đầu tư từ quốc gia n o tốt hơn, hoặc những điều kiện nào thuận lợi cho FDI Mức độ tập trung công nghiệp (biến đại diện cho mức độ cạnh tranh) có tác động cả t ch cực v ti u cực đến TFP giữa các ng nh, doanh nghiệp tại th nh phố nói chung hoạt động tốt hơn so với các doanh nghiệp ở các khu vực b n ngo i các th nh phố Mô hình mà các tác giả Harris và Moffat ( ) dùng để xác định TFP là hàm sản xuất tuyến t nh Cobb-Douglas có dạng:

̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ (2.20)

Ở Việt Nam, cũng có một số nghiên cứu về ngành dệt may, trong đó cách tiếp cận tham số được áp dụng để tính toán TFP Các phát hiện cho thấy rằng tác động của thay đổi

công nghệ có tác động mạnh tới t ng trưởng TFP, và việc xác định nguyên nhân của HQKT

là rất quan trọng đối với ng nh n y để có thể t ng mức sản lượng của nó nhằm đáp ứng nhu cầu t ng l n nhanh tr n thị trường trong v ngo i nước

Nguyễn Khắc Minh ( 4) đ áp dụng cách tiếp cận phi tham số và cách tiếp cận hàm sản xuất biên nhiên với hệ số biến đổi để phân t ch thay đổi n ng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của 80 ngành công nghiệp chế biến của Việt Nam trong giai đoạn 2000-2002 Các kết quả ước lượng từ cách tiếp cận phi tham số đ chỉ ra rằng trong giai đoạn 2000-2001 và 2001-2002, chỉ số TFP và chỉ số trung bình của thay đổi kỹ thuật trong các ng nh n y t ng tương ứng l ,5% v , % trong khi đó chỉ số thay đổi hiệu quả giảm khoảng 4,7% Các kết quả thu được từ tiếp cận tham số chứng tỏ rằng xu hướng của TFP trong cách tiếp cận này giống với cách tiếp cận phi tham số Tác giả đ phát hiện ra rằng sự t ng trưởng đầu ra nhanh của các ngành này chủ yếu là do sự t ng l n của đầu vào

Thangavelu và Chongvilaivan (2013) nghiên cứu về ảnh hưởng của tình trạng tài chính doanh nghiệp (sức khỏe tài chính) với n ng suất của 861 doanh nghiệp từ dữ liệu Việt Nam Mô hình được sử dụng như sau:

(2.21)

Trong đó i v t chỉ doanh nghiệp và thời gian, một cách tương ứng TFPitL-P là TFP theo dạng của Levinsohn-Petrin được tính từ hàm sản xuất, uit là phần dư ngẫu nhiên Biến quan trọng nhất trong mô hình trên là biến số sức khoẻ tài chính Mô hình trên sử dụng hai biến số đại diện cho chất lượng t i ch nh, đó l độ thanh khoản (LIQUIDITYit) và tỷ số đòn cân nợ (LEVERAGEit) Giả thuyết nghiên cứu chính là một doanh nghiệp với sức khoẻ tài chính tốt hơn có xu hướng có n ng suất lao động cao hơn Cụ thể, doanh nghiệp có tỷ lệ thanh khoản cao có xu hướng phản ứng tốt hơn đối với các cú sốc tài chính và phi tài chính,

có khả n ng t ng trưởng cao, v do đó hiệu quả hoạt động tốt (Beck et al., 2005) Tương tự, khả n ng tiếp cận ngu n tài chính từ bên ngoài cho phép doanh nghiệp giải tỏa các áp lực về vay nợ, từ đó gia t ng khả n ng t n tại trên thị trường (Aghion và cộng sự, 2007; Levine, 2005) Ngoài các biến sức khỏe, tài chính, các tác giả cũng kiểm soát đặc điểm cụ thể của

doanh nghiệp Thứ nhất, quy mô doanh nghiệp (SIZEit) nhằm mục đ ch kiểm soát ảnh hưởng của hiệu quả kinh tế theo quy mô như Balk (2001) đ l m B n cạnh đó, theo Oliner

và Sichel (1994; 2000), mức độ thâm dụng vốn công nghệ cao (COMit) cũng l một yếu tố quyết định đến TFP Việc t ch lũy vốn công nghệ cao đ được chứng minh là một yếu tố rất quan trọng để t ng n ng suất thông qua t ng cường hiệu suất hoạt động, khả n ng sinh lời

và cuối cùng, t ng n ng suất (Morrison và Berndt, 1991; Siegel và Griliches, 1992) Tuy nhiên, quan trọng không kém là mức độ thâm dụng vốn con người (HUMANKit) Yếu tố quyết định khác đối với n ng suất doanh nghiệp, nhưng không kém quan trọng, là vấn đề sở hữu nước ngoài (FOWNit) (Arnold và Javorcik, 2009, Benfratello và Sembenelli, 2006, Girma và cộng sự, 2004, và Griffith, 1999) Những nghiên cứu này đều cho rằng các công ty nước ngoài có chuyên môn quản lý cao, mạng lưới thông tin và tiếp xúc với các thị trường quốc tế, v do đó được dự kiến sẽ hoạt động tốt hơn doanh nghiệp trong nước Kết quả nghiên cứu cho thấy thanh khoản và tiếp cận tín dụng bên ngoài nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, và yếu tố thứ hai là bắt buộc đối với doanh nghiệp xuất khẩu/ nhập khẩu Kết quả nghiên cứu cũng bổ sung các kết quả trước đây tr n các mặt như hiệu quả kinh tế của quy

mô, t ch lũy vốn công nghệ cao, đầu tư ngu n nhân lực và sở hữu nước ngoài

2.2.2 ột số nhận xét về các nghiên cứu trước đây về các yếu tố ảnh hưởng năng suất yếu tố tổng hợp

Nhìn chung, các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến TFP chỉ ra có các nhóm yếu tố sau (Phụ lục C1):

- Mức độ thâm dụng vốn (McGuckin, Streitwieser và Doms, 1998; Bartelsmann, Van Leeuwen và Nieuwenhuijsen, 1996; Morrison và Berndt, 1991; Siegel và Griliches, 1992; Oliner và Sichel, 1994 và 2000)

- Mức độ thâm dụng vốn con người (Thangavelu và Chongvilaivan, 2013)

- Quy mô doanh nghiệp (McGuckin, Streitwieser và Doms, 1998; Balk, 2001; Thangavelu

và Chongvilaivan, 2013; Baldwin và Diverty, 1995)

- Thời gian hoạt động (McGuckin, Streitwieser v Doms, 998)

- Đầu tư của R & D (Wang v Tsai, 3; Harris và Moffat, 2011; Lichtenberg và Siegel, 1991; Hall và Mairesse, 1995; Dilling-Hansen v cộng sự, 1999; Comin, 2002)

- Thanh khoản v tiếp cận t n dụng (Thangavelu và Chongvilaivan, 2013; Beck v cộng

ở cấp độ doanh nghiệp, nghiên cứu này khai thác một khía cạnh khác của TFP, đó l vai trò của t ch lũy vốn vật chất, vốn con người và vai trò của nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nghiên cứu n y cũng phân biệt ảnh hưởng của hình thức sở hữu đến TFP và các yếu tố ảnh hưởng đến TFP Bên cạnh đó, ngu n dữ liệu sử dụng của nghiên cứu n y cũng bao quát hơn

dữ liệu mà Thangavelu và Chongvilaivan (2013) sử dụng chỉ g m 861 doanh nghiệp

2.3 ề xuất mô hình nghiên cứu

2.3.1 ề xuất mô hình tính toán năng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp

Luận v n sử dụng tiếp cận của Battese và Coelli (1992), áp dụng phương pháp phân

tích tham số hiệu quả biên (SFA) vào hàm sản xuất tuyến t nh Cobb-Douglas để xác định

TFP như sau (tương tự nghi n cứu của Harris v Moffat, ):

(2.22)

Trong đó các biến số sản lượng (Y), lao động (L), vốn (K) dưới dạng log, T l thời gian

Để t nh TFP, phương trình ( 22) được ước lượng trực tiếp (theo phương pháp Harris

và cộng sự, 2005) sử dụng để tính toán hệ số co giãn của các yếu tố đầu vào theo sản lượng (L, K)

Hệ số co giãn của sản lượng theo lao động v vốn lần lượt l :

e_l = + + + e_k = + + + Hiệu quả theo quy mô (RTS):

RTS = e_k + e_l Nếu RTS < l hiệu quả giảm theo quy mô; nếu RTS = l hiệu quả không đổi theo quy mô v RTS > l hiệu quả t ng theo quy mô

Tiến bộ công nghệ (TP) l đạo h m ri ng của h m sản xuất theo thời gian (T):

TP = + + + HQKT (TE) l đạo h m ri ng của phần không hiệu quả theo thời gian:

TE= - du/dt = eta*u

N ng suất yếu tố tổng hợp (TFP) được t nh như sau:

TFP = TP + TE + (RTS - )[(e_k/RTS)*(thay đổi của K) + (e_l/RTS)*(thay đổi của L)]

2.3.2 ề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng năng suất yếu tố tổng hợp doanh nghiệp

Sau khi tính toán được TFP, mô hình h i quy các yếu tố ảnh hưởng TFP có dạng như sau (dựa trên phần 2.2.2):

(2.23)

Trong đó i v t chỉ doanh nghiệp và thời gian, một cách tương ứng TFPit là TFP theo doanh nghiệp tính từ hàm sản xuất (2.22), uit là phần dư ngẫu nhiên K_INTENSIVE là mức

độ thâm dụng vốn vật chất, H_INTENSIVE là mức độ thâm dụng vốn con người, SIZE là quy mô doanh nghiệp (theo vốn, lao động), RD l đầu tư cho R & D, APP l ứng dụng công