Slide Quản lý dự án (QLDA) chương 6

Chương QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN Mục đích, yêu cầu Mục đích Giới thiệu vấn đề rủi ro dự án, từ chủ động có phương pháp quản lý xử lý phù hợp với loại  Yêu cầu - Nắm cách phân loại rủi ro chủ yếu - Nắm trình phương pháp quản lý xử lý rủi ro phù hợp với loại rủi ro  Nội dung I Khái niệm phân loại rủi ro II Quá trình quản lý rủi ro III.Các phương pháp đo lường rủi ro PM I Khái niệm phân loại rủi ro 1.1 Khái niệm rủi ro Rủi ro xác suất không hoàn thành mục tiêu dự án đề hậu - Rủi ro đánh giá phương diện: Xác suất không hoàn thành mục tiêu ảnh hưởng việc không hoàn thành mục tiêu - Rủi ro đánh giá phương diện khác: Nguyên nhân biện pháp phòng ngừa Ví dụ: Một hố sâu đường nguyên nhân, việc đặt biển cảnh báo biện pháp phòng ngừa - Rủi ro cao xác suất không hoàn thành dự án cao ngược lại Mối quan hệ yếu tố rủi ro XS xuất RR RR cao RR trung bình RR thấp Rủi ro 1.2 Phân loại rủi ro 1.2.1 Theo phạm vi - Rủi ro theo ngành dọc (RR cá biệt): Là rủi ro ảnh hưởng đến khâu, phận riêng biệt hoạt động đầu tư Đây rủi ro giảm thiểu cách đa dạng hóa đầu tư - Rủi ro chung: Là rủi ro ảnh hưởng đến tất khâu, phận hoạt động đầu tư, như: Chính sách kinh tế - tài Chính phủ, sách tiền tệ, lãi suất, loại thuế…Chủ đầu tư thường phải chấp nhận 1.2.2 Theo tính chất tác động - - Rủi ro túy: Là rủi ro dẫn đến tổn thất cho dự án cho xã hội, không hưởng lợi trực tiếp xẩy rủi ro, như: thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông… Rủi ro suy tính: Là rủi ro dự báo sai đưa định sai lầm Khi xuất loại rủi ro này, chủ đầu tư bị thua thiệt số khác lại lợi, như: Đầu tư chứng khoán 1.2.3 Theo chất - - - Rủi ro tự nhiên: Là rủi ro mang tính chất tự nhiên, chủ đầu tư đề phòng mà thường chấp nhận rủi ro xẩy ra, như: Rủi ro thời tiết Rủi ro công nghệ tổ chức: Là rủi ro công nghệ lạc hậu tổ chức quản lý thiếu chặt chẽ khoa học Rủi ro kinh tế - tài chính: Là rủi ro yếu tố kinh tế - tài kinh tế giới gây cho dự án, như: Khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lạm phát, chênh lệch tỷ giá… - Rủi ro trị - văn hóa – xã hội: Là rủi ro yếu tố trị, văn hóa, xã hội gây cho dự án, như: Sự bất ổn trị, khác biệt phong tục, tập quán, lối sống… - Rủi ro thông tin: Là rủi ro nhận định thông tin sai mà dẫn đến định sai lầm cho dự án 1.2.4 Theo nơi phát sinh - Rủi ro nội sinh: Là rủi ro phát sinh từ nguyên nhân thuộc thân dự án, như: Quy mô, tính chất phức tạp, lạ dự án - Rủi ro ngoại sinh: Là rủi ro phát sinh từ nguyên nhân bên dự án, như: Sự thay đổi sách, biến động thị trường, ảnh hưởng thiên tai… 1.2.5 Theo mức độ khống chế rủi ro - - Rủi ro khống chế (bất khả kháng): Là rủi ro nằm tầm khống chế người, như: Rủi ro thiên tai Rủi ro khống chế được: Là rủi ro mang tính chủ quan dự án chủ đầu tư lường trước được, như: Công nghệ, tổ chức, quy mô, tính chất phức tạp dự án… 10 2.5 Các phương pháp xử lý rủi ro 2.5.1 Né tránh rủi ro  Khái niệm: Là việc thay đổi điều kiện, phương pháp thực dự án nhằm triệt tiêu giảm nguy rủi ro (tìm cách loại bỏ yếu tố chứa đựng rủi ro cao yếu tố có rủi ro thấp)  Được sử dụng có nhiều lựa chọn cho tình hậu mà rủi ro đem lại lớn khó khắc phục  Đòi hỏi phân tích đánh đổi phương án 23 2.5.2 Chấp nhận rủi ro - Khái niệm: Là dự án biết trước rủi ro hậu sẵn sàng chấp nhận mà cố gắng ngăn ngừa - Tuy nhiên, phải xác định khoản dự trữ nguồn lực thời gian cần thiết để đối phó với vấn đề phát sinh xuất rủi ro - Phương pháp đặc biệt thích hợp với tình nguy rủi ro thấp chí cao mức độ thiệt hại nhỏ 24 2.5.3 Kiểm soát rủi ro  Khái niệm: Là việc không cố gắng loại bỏ nguyên nhân dẫn đến rủi ro mà tìm cách giảm nhẹ rủi ro, giảm xác suất xuất rủi ro giảm thiệt hại mà rủi ro mang lại  Khi lựa chọn giải pháp theo hướng cần phân tích để lựa chọn giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo tương quan hợp lý rủi ro, chi phí tiến độ dự án 25 2.5.4 Giảm nhẹ rủi ro Khái niệm: Là việc giảm bớt ảnh hưởng kiện rủi ro việc cắt giảm cố xẩy  Vì vậy, cần phải: - Thường xuyên phân tích, đo lường, đánh giá cách toàn diện rủi ro xẩy - Xây dựng kế hoạch tác nghiệp để đối phó kịp thời, nhằm giảm tổn thất rủi ro xẩy  26 2.5.5 Ngăn ngừa thiệt hại Khái niệm: Là việc áp dụng biện pháp ngăn chặn thiệt hại xẩy dự án  Vì vậy, cần phải: - Nhận dạng, đánh giá mức độ thiệt hại xẩy - Xác định nguyên nhân dẫn đến thiệt hại - Dự kiến biện pháp phù hợp để ngăn ngừa thiệt hại, giảm tổn thất dự án  27 2.5.6 Chuyển dịch rủi ro Khái niệm: Là việc phân bố lại rủi ro từ phận sang phận khác dự án nhằm làm cho rủi ro tổng thể dự án giảm chuyển dịch rủi ro sang phía khách hàng người bán hàng  Cần chấp nhận đánh đổi rủi ro với lợi ích, chi phí  28 2.5.7 Bảo hiểm Thực chất chuyển dịch rủi ro theo hợp đồng  Góp phần làm giảm rủi ro Công ty bảo hiểm thường áp dụng giải pháp tích cực để ngăn chặn nguy xảy rủi ro  Đặc biệt thích hợp với rủi ro mà xác suất xuất thấp thiệt hại nghiêm trọng rủi ro xảy  29 2.5.8 Tự bảo hiểm Đây biện pháp thay việc phải mua bảo hiểm thị trường cách tự bảo hiểm cho  Các doanh nghiệp lớn, đủ mạnh tài lập quỹ riêng để đáp ứng tổn thất xẩy rủi ro  30 III Các phương pháp đo lường rủi ro  Phân tích xác suất  Phương sai hệ số biến thiên  Phân tích độ nhạy dự án  Phân tích định sử dụng sơ đồ hình 31 3.1 Phương pháp phân tích xác suất Khái niệm: Là việc đánh giá tổng hợp hai yếu tố xác suất xuất rủi ro ảnh hưởng rủi ro thông qua việc tính toán mức thiệt hại kỳ vọng từ đánh giá mức độ rủi ro  Mức thiệt hại kỳ vọng n xác định theo EX = X i Pi công thức sau:  ∑ i =1  Trong đó: Xi: Mức thiệt hại xảy tình i 32 3.2 Phương sai hệ số biến thiên  Phương sai: Là trung bình cộng bình phương độ lệch lượng biến với số trung bình lượng biến đó, theo công thức: n σ = ∑ Pi ( X i − X ) i =1 Trong đó: pi: Xác suất xuất tình i (i=1÷n) xi: Các giá trị nhận biến cố x X : Giá trị trung bình biến cố x  Phương sai dự án lớn độ rủi ro cao ngược lại Có thể sử dụng độ lệch chuẩn (căn bậc hai n phương sai) σ = σ = ∑ P ( X − X )2 i =1 i i 33 Hệ số biến thiên Hệ số biến thiên cho biết mức độ rủi ro tính đơn vị gía trị trung bình biến cố  Công thức tính hệ số biến thiên:  cv = σ X Hệ số biến thiên dự án lớn độ rủi ro cao ngược lại  Hệ số biến thiên phản ánh ảnh hưởng đồng thời độ lệch chuẩn giá trị trung bình biến cố  34 3.3 Phân tích độ nhạy dự án Cho thông số dự án dao động theo chiều hướng xấu xem xét ảnh hưởng dao động mục tiêu đề dự án - Trường hợp dao động với mức độ nhỏ làm cho mục tiêu không thực (độ nhạy cao), hoạt động xem có độ rủi ro cao - Ngược lại, điều kiện thay đổi đáng kể (lớn) mục tiêu đặt thực (độ nhạy thấp), độ rủi ro hoạt động thấp - Qua hai trường hợp trên, cho thấy dự án nhạy cảm với yếu tố để tập trung quản lý xử lý yếu tố này, nhằm hạn chế thiệt35hại  3.4 Phân tích định sử dụng sơ đồ hình Quá trình định giai đoạn tồn nhiều lựa chọn lựa chọn dẫn đến kết khác  Dựa sở xác suất xuất tình hậu tình xảy để so sánh thiệt hại (hoặc lợi ích) kỳ vọng đưa định phù hợp  Bản chất phương pháp sử dụng tổng hợp phương pháp phân tích xác suất  36 Ví dụ sử dụng sơ đồ hình 37 [...]... giảm tổn thất khi rủi ro xẩy ra  26 2.5.5 Ngăn ngừa thiệt hại Khái niệm: Là việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn các thiệt hại có thể xẩy ra đối với dự án  Vì vậy, cần phải: - Nhận dạng, đánh giá mức độ thiệt hại có thể xẩy ra - Xác định các nguyên nhân dẫn đến thiệt hại - Dự kiến các biện pháp phù hợp để ngăn ngừa thiệt hại, giảm tổn thất đối với dự án  27 2.5 .6 Chuyển dịch rủi ro Khái niệm: Là... bảo cho dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và trong giới hạn chi phí 15 cho phép  II Quá trình quản lý rủi ro 2.1 Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro Khái niệm: Kế hoạch quản lý rủi ro là chương trình hành động chi tiết để quản lý các rủi ro liên quan đến dự án - Kế hoạch phải xây dựng được một chiến lược hoàn chỉnh cho việc quản lý rủi ro, xác định các phương pháp xử lý rủi ro, dự kiến... và mục tiêu, quy định trách nhiệm xử lý rủi ro, mô tả cách thức đánh giá, trình tự lựa chọn phương pháp xử lý rủi ro, quy định việc báo cáo cũng như các thước đo phục vụ cho hoạt động quản lý rủi ro 16 Nội dung chủ yếu của kế hoạch quản lý rủi ro - Xác định những rủi ro liên quan đến dự án và khả năng tác động xấu, gây thiệt hại đối với dự án  - Xác định khả năng ngăn chặn rủi ro và các biện pháp...1.2 .6 Theo giai đoạn đầu tư - Rủi ro trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Là những rủi ro do quyết định đầu tư sai và sẽ ảnh hưởng đến các giai đoạn sau của dự án  - Rủi ro trong giai đoạn thực hiện đầu tư: Là... huống và hậu quả khi tình huống đó xảy ra để so sánh thiệt hại (hoặc lợi ích) kỳ vọng và đưa ra quyết định phù hợp  Bản chất của phương pháp này là sử dụng tổng hợp phương pháp phân tích xác suất  36 ... chủ đầu tư lường trước được, như: Công nghệ, tổ chức, quy mô, tính chất phức tạp dự án… 10 1.2 .6 Theo giai đoạn đầu tư - Rủi ro giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Là rủi ro định đầu tư sai ảnh hưởng... Quá trình quản lý rủi ro 2.1 Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro Khái niệm: Kế hoạch quản lý rủi ro chương trình hành động chi tiết để quản lý rủi ro liên quan đến dự án - Kế hoạch phải xây dựng chiến... phương pháp xử lý rủi ro, quy định việc báo cáo thước đo phục vụ cho hoạt động quản lý rủi ro 16 Nội dung chủ yếu kế hoạch quản lý rủi ro - Xác định rủi ro liên quan đến dự án khả tác động xấu,