Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện phù cừ, hưng yên

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KINH T TRN TRNG Vế QUảN TRị RủI RO TíN DụNG TạI NGÂN HàNG NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN VIệT NAM CHI NHáNH HUYệN PHù Cừ, HƯNG YÊN LUN VN THC S TI CHNH NGN HNG CHNG TRèNH NH HNG NGHIấN CU H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KINH T TRN TRNG Vế QUảN TRị RủI RO TíN DụNG TạI NGÂN HàNG NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN VIệT NAM CHI NHáNH HUYệN PHù Cừ, HƯNG YÊN Chuyờn ngnh: Ti chớnh ngõn hng Mó s: 60 34 02 01 LUN VN THC S TI CHNH NGN HNG CHNG TRèNH NH HNG NGHIấN CU NGI HNG DN KHOA HC: PGS TS LU TH HNG XC NHN CA CN B HNG DN XC NHN CA CH TCH H CHM LUN VN PGS.TS LU TH HNG TS Lấ TRUNG THNH H Ni - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan bi lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu lun l cụng khai v trung thc Nhng kt lun khoa hc lun ny cha tng c cụng b bt c cụng trỡnh nghiờn cu no Hc viờn Trn Trng Vừ LI CM N Trc tiờn, tụi xin gi li cm n chõn thnh v sõu sc n Cỏn b hng dn khoa hc PGS.TS Lu Th Hng Trng i hc Thng Long ó rt tn tỡnh,quan tõm hng dn tụi sut quỏ trỡnh thc hin lun Tụi xin chõn thnh cm n cỏc quý thy cụ giỏo cựng cỏc anh ch chuyờn viờn Khoa Ti chớnh Ngõn hng, Khoa Sau i hc - Trng i hc Kinh t - i hc Quc gia H Ni, ó tn tỡnh giỳp , truyn t cho tụi nhng kin thc v kinh nghim quý bỏu sut thi gian hc tp, nhng kin thc ny s l nn tng c bn v gúp phn giỳp tụi nõng cao nghip v quỏ trỡnh lm vic ca mỡnh ng thi tụi xin chõn thnh cm n s giỳp ca ton b cỏn b nhõn viờn Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C ó to iu kin v cung cp cỏc s liu cn thit cho tụi hon thin lun ny Cui cựng tụi xin kớnh chỳc cụ Lu Th Hng cựng cỏc quý thy cụ, cỏc anh ch luụn cú mt sc khe di do, may mn v thnh cụng H Ni, thỏng nm 2015 Hc viờn Trn Trng Vừ MC LC Trang DANH MC CC Kí HIU VIT TT i DANH MC CC BNG ii DANH MC HèNH V, BIU iii LI NểI U CHNG 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU V C S Lí LUN V QUN TR RI RO TN DNG CA NGN HNG THNG MI 1.1 Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu 1.1.1 Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu nc 1.1.2 Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu nc ngoi 1.2 C s lý lun v qun tr ri ro tớn dng ca Ngõn hng thng mi 1.2.1 Ri to tớn dng Ngõn hng thng mi 1.2.2 Qun tr ri ro tớn dng ca Ngõn hng thng mi 15 1.2.3 Cỏc nhõn t nh hng n qun tr ri ro tớn dng ca NHTM 31 CHNG 2: PHNG PHP NGHIấN CU 38 2.1 Phng phỏp phõn tớch tng hp 38 2.2 Phng phỏp thng kờ 38 2.3 Phng phỏp x lý thụng tin 39 2.3.1 Phng phỏp so sỏnh 39 2.3.2 Phng phỏp mụ ta thụ ng kờ 40 2.3.3 Phng phỏp th 40 CHNG 3: THC TRNG QUN TR RI RO TN DNG TI NGN HNG NễNG NGHIP V PHT TRIN NễNG THễN VIT NAM CHI NHNH HUYN PH C 41 3.1 Tng quan v Agribank - Chi nhỏnh huyn Phự C 41 3.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin 41 3.1.2 Cỏc hot ng ch yu ca Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C 46 3.2 Thc trng qun tr ri ro tớn dng ti Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C 48 3.2.1 Thc trng hot ng tớn dng ti Agrbank chi nhỏnh huyn Phự C 48 3.2.2 Thc trng qun tr ri ro tớn dng ti Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C 63 3.3 ỏnh giỏ thc trng qun tr ri ro tớn dng ti Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C 79 3.3.1 Nhng kt qu ó t c 79 3.3.2 Nhng hn ch 81 3.3.3 Nguyờn nhõn 84 CHNG 4: GII PHP TNG CNG QUN TR RI RO TN DNG TI NGN HNG NễNG NGHIP V PHT TRIN NễNG THễN VIT NAM CHI NHNH HUYN PH C 89 4.1 nh hng hot ng tớn dng ca Ngõn hng thi gian ti 89 4.2 Gii phỏp tng cng qun tr ri ro tớn dng 90 4.2.1 Tớch cc x lý n xu v n quỏ hn 90 4.2.2 Chỳ trng n cụng tỏc o to v phỏt trin ngun nhõn lc 91 4.2.3 ỏnh giỏ li ti sn m bo kt hp kim tra sau cho vay nh k, xp hng tớn dng theo ỳng quy nh 92 4.2.4 i phú vi yu t khỏc 93 4.3 Mt s kin ngh 93 4.3.1 i vi Nh nc, Chớnh ph v cỏc b ngnh liờn quan 93 4.3.2 i vi Ngõn hng Nh nc Vit Nam 94 KT LUN 98 TI LIU THAM KHO 99 DANH MC CC Kí HIU VIT TT TT Ký hiu Nguyờn ngha Agribank NHTM Ngõn hng thng mi NHNN Ngõn hng Nh nc PGD Phũng giao dch TDNH Tớn dng ngõn hng TNHH Trỏch nhim hu hn Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam i DANH MC CC BNG STT Bng Bng 3.1 Bng 3.2 Bng 3.3 Bng 3.4 Bng 3.5 Bng 3.6 Bng 3.7 Bng 3.8 Bng 3.9 Ni dung Tỡnh hỡnh huy ng ca Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C Thc trng d n cho vay ca Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C C cu d n cho vay theo ngnh kinh t nm 2012-2014 T l d n cho vay/ngun huy ng ti Agribank chi nhỏnh huyn Phự C Tỡnh hỡnh n quỏ hn ti Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C T l n quỏ hn ti Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C Tỡnh hỡnh trớch lp d phũng ri ro ca Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C Xp hng tớn dng i vi khỏch hng doanh nghip Xp hng tớn dng cỏ nhõn ii Trang 48 50 55 56 58 61 62 69 73 DANH MC HèNH V, BIU STT Biu Ni dung Biu C cu ngun huy ng ca Agribank 3.1 Biu 3.2 Biu 3.3 Chi nhỏnh huyn Phự C C cu d n cho vay theo thi hn vay nm 2012 -2014 C cu d n cho vay theo thnh phn kinh t 2012-2014 iii Trang 49 51 54 LI NểI U Tớnh cp thit ca ti Hin qun tr ri ro ngy cng c quan tõm v tng cng cỏc ngõn hng trờn th gii Trong bi cnh ton cu húa v hi nhp kinh t mnh m cựng vi nhng bin i nhanh chúng v khú oỏn trc c v ngoi nc, qun tr ri ro va l yờu cu khỏch quan va l ũi hi ni ti ca mi ngõn hng Nm 2014 va qua l nm m h thng ngõn hng ỏnh du s thay i v ang quỏ trỡnh phc hi Tuy nhiờn tn ti nhng v vic gõy nh hng khụng nh n h thng ngõn hng nh la o, vi phm quy nh cho vay hot ng t chc tớn dng, c ý lm trỏi quy nh phỏp lut, nguyờn nhõn chớnh l vic qun tr ri ro cha c cht ch, cỏc cỏ nhõn cú th tn dng cỏc k h chim ot tin ca Ngõn hng Cng tỡnh trng ú, nm va qua Agribank ó i din vi nhiu v vic gõy nh hng n uy tớn cng nh ti chớnh ca Agribank, v gii phỏp tt nht Agribank trỏnh ny ú l tng cng qun tr ri ro t cp chi nhỏnh n hi s L mt chi nhỏnh thuc h thng Agribank, Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C nhng nm qua cng ó cao qun tr ri ro tớn dng, ban lónh o ó a cỏc chớnh sỏch v tớn dng nghiờm tỳc, cht ch Tuy nhiờn vic ny cha ỏp ng c yờu cu bi t l n xu tn ti v ang cú xu hng tng nhanh nm 2014 iu ny gõy nh hng trc tip n hot ng kinh doanh ca Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C, lm gim li nhun ca Ngõn hng khon trớch d phũng cho n xu tng lờn Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C hin ó nm c cỏc quy nh liờn quan n qun tr ca h thng Agribank; ng thi phỏt hin c cỏc ri ro tớn dng Tuy nhiờn cho ti cha cú mt ti mang tớnh khoa hc no nghiờn cu v Qun tr ri ro tớn dng ti Chi nhỏnh tỡm hiu rừ nguyờn nhõn v a nhng gii phỏp, xut khc nh giỏ hoc chng ch lp hc nh giỏ no iu ny l nguyờn nhõn dn n vic nh giỏ cha phn ỏnh ỳng giỏ tr thc t th trng, cỏc phng phỏp c s dng da trờn s hng dn ca ngi ny qua ngi khỏc 3.3.3.2 Nguyờn nhõn khỏch quan T phớa khỏch hng Th nht, nhiu khỏch hng cú hot ng sn xut kinh doanh kộm hiu qu, giỏ thnh sn xut cao, doanh nghip kinh doanh ch yu bng vay ngõn hng nờn gp ri ro s gõy thit hi ln cho ngõn hng Tỡnh hỡnh ti chớnh ca nhiu khỏch hng vay khụng minh bch gõy khú khn vic thm nh, ỏnh giỏ doanh nghip Cỏc thụng tin ti chớnh ca khỏch hng cung cp khụng trung thc lờn xột duyt cho vay vic phõn tớch ỏnh giỏ tỡnh hỡnh ti chớnh ca khỏch hng khụng ỳng thc cht, khụng c ỏnh giỏ chớnh xỏc õy l mt du hiu tim n nhiu ri ro tớn dng cho Ngõn hng Th hai, mt lng khỏch hng ụng o ca Ngõn hng l h sn xut nụng nghip Tỡnh dõn trớ khụng cao, sn xut ch yu da vo kinh nghim kin thc kinh doanh v th trng cũn hn ch v phn no ú sn xut chy theo din bin ca th trng, thy ngi khỏc lm cú hiu qu thỡ cng u t lm theo dn n nụng sn sn xut khụng theo nhu cu th trng dn n m, khụng tiờu th c hoc giỏ thnh sn phm thp Kh nng chng vi nhng yu t bin ng cú tớnh cht bt li l ht sc khú khn Mt khỏc, kt qu hot ng sn xut kinh doanh ph thuc rt ln vo iu kin t nhiờn thiờn nhiờn (c bit l cỏc h dõn ven sụng Luc) Khi sn xut nụng nghip m gp iu kin thi tit khụng thun li thỡ ri ro kinh doanh l khụng th trỏnh Ngõn hng theo ú m gp ri ro Mụi trng kinh doanh Th nht, mụi trng t nhiờn Hot ng kinh doanh nụng nghip ca doanh nghip nụng nghip v h nụng dõn khụng ch b nh hng ca th trng nụng sn m cũn ph 87 thuc rt ln vo iu kin t nhiờn thiờn nhiờn Vit Nam hng nm phi chu thiờn tai, l lt thng xuyờn c bit cỏc h dõn gn sụng Luc, thiờn tai s nh hng rt ln n tỡnh hỡnh kinh doanh ca h Mt khỏc dch bnh hng nm honh hnh v xy liờn tip gõy thit hi ln cho ch trang hi v cỏc h sn xut nụng nghip Nh dch cỳm gia cm, dch cỳm tai xanh ln Tt c ó lm cho iu kin hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip nụng nghip, h sn xut gp rt nhiu khú khn lnh vc ti chớnh, nh hng n ũi sng ca nhõn dõn, sc mua gim sỳt Kh nng tr n cho Ngõn hng gp khú khn Th hai, mụi trng phỏp lý Vic x lý ti sn m bo: ph thuc rt nhiu vo s phi hp ca cỏc c quan chc nng Nh nc nh Cụng an, To ỏn, Thi hnh ỏn, U ban nhõn dõn cỏc cp i vi trng hp vay c tỡnh chõy khụng tr n v cỏc trng hp ang ch c quan thi hnh ỏn thc hin theo phỏn quyt ca to ỏn iu ú lm chm li quỏ trỡnh x lý ri ro tớn dng ti Ngõn hng Túm li, thi gian qua, Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C luụn khụng ngng phn u lờn v t c nhng thnh qu nht nh Tuy nhiờn hot ng tớn dng, qun tr ri ro tớn dng cũn nhiu mt hn ch, tn ti, v tim n nhiu ri ro Qua vic xỏc nh v phõn tớch thc trng hot ng tớn dng, cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng ó lm rừ hn ngun gc sõu xa dn n ri ro hot ng tớn dng lm gim cht lng cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng cú c s xut cỏc gii phỏp nhm hn ch ri ro tớn dng, nõng cao nng lc qun tr ri ro tớn dng ca Ngõn hng mc cho phộp v cú th chp nhn c vi mong mun hot ng tớn dng ca Ngõn hng tng trng, hiu qu v bn vng 88 CHNG GII PHP TNG CNG QUN TR RI RO TN DNG TI NGN HNG NễNG NGHIP V PHT TRIN NễNG THễN VIT NAM CHI NHNH HUYN PH C 4.1 nh hng hot ng tớn dng ca Ngõn hng thi gian ti Vi trit lý kinh doanh Agribank mang phn thnh n vi khỏch hng Mc tiờu chin lc trung cao vo cụng tỏc huy ng vi nhiu sn phm a dng hp dn, y mnh cung ng cỏc sn phm dch v, thc hin nht quỏn cỏc chớnh sỏch cung cp sn phm dch v, m rng hot ng kinh doanh c v chiu rng ln chiu sõu, cng c v nõng cao cht lng tớn dng, u tiờn m rng i tng u t phỏt trin nụng nghip, nụng thụn, nụng dõn v nhng d ỏn kh thi u t cú hiu qu nhm gúp phn chuyn dch c cu kinh t trờn a bn theo hng dch v, cụng nghip, v nụng nghip, trin khai cú hiu qu Ngh nh s 41/2010/Né-CP ca Chớnh ph v Chớnh sỏch tớn dng phc v phỏt trin nụng nghip, nụng thụn c thay th bng ngh nh s 55/2015/N-CP Quan im phỏt trin dch v ngõn hng: Phỏt trin dch v ngõn hng gn lin vi tng cng nng lc cung cp trờn c s i mi ton din v ng b h thng ngõn hng, ng thi ỏp ng yờu cu hi nhp kinh t quc t, m bo an ton, hiu qu hot ng ca tng t chc tớn dng, ton b h thng ngõn hng v nn kinh t Hon thin nõng cao cht lng dch v ngõn hng truyn thng, ng thi ch ng m rng cỏc dch v mi Chớnh sỏch phỏt trin dch v ngõn hng hng ti m rng kh nng cung ng thi gúp phn kớch cu v dch v ngõn hng ca nn kinh t thụng qua uy tớn v thng hiu ca mỡnh; phỏt tin ngun nhõn lc cú trỡnh cao; cụng ngh k thut ỏp dng h thng hin i; qun tr ngõn hng theo chun mc quc t; ti chớnh lnh mnh, 89 Trong thi gian qua Agribank - Chi nhỏnh huyn Phự C ó t c nhng thnh tu ỏng k, c bit th cỏn b, nhõn viờn Agribank - Chi nhỏnh huyn Phự C ó khc phc khú khn thc hin tt chc nng, nhim v c giao, gúp phn vo cụng tỏc xúa gim nghốo trờn a bn ton huyn; úng gúp tớch cc vo cụng cuc xõy dng phỏt trin nụng nghip, nụng thụn; thỳc y kinh t xó hi trờn a bn huyn nh phỏt trin Trong thi gian ti, Agribank - Chi nhỏnh huyn Phự C tip tc xõy dng n v vng mnh ton din, lm tt hn na cụng tỏc xõy dng ng, chỳ trng bi dng o to chớnh tr cho cỏc cỏn b ng viờn, xõy dng i ng cỏn b, ng viờn gii v chuyờn mụn, vng vng v chớnh tr, luụn phn u nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v ỏp ng yờu cu thi k mi; quyt lit cỏc bin phỏp nhm xõy dng thng hiu Agribank - Chi nhỏnh huyn Phự C vng mnh, tr thnh ngõn hng hin i, gúp phn phỏt trin kinh t- xó hi t nc ca huyn nh i ụi vi ú, Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C cng chỳ trng cụng tỏc nghip v, Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C t mc tiờu nm 2015 trỡ t l n xu di mc 2% v t l n quỏ hn di mc 3% theo mc tiờu chung ca ton h thng 4.2 Gii phỏp tng cng qun tr ri ro tớn dng 4.2.1 Tớch cc x lý n xu v n quỏ hn Mt du hiu ri ro tớn dng ti Ngõn hng rt c trng ú l n xu, n quỏ hn mc cao v cú xu hng tng gim thiu ri ro tớn dng, ngõn hng cn tỡm bin phỏp hu hiu x lý n xu v n quỏ hn nhm m bo an ton hot ng tớn dng Tu theo tng nguyờn nhõn m Ngõn hng a bin phỏp hp lý thỏo g nhng khú khn cho khỏch hng cng nh to iu kin cho Ngõn hng thu hi c vay Ngõn hng cú th dựng bin phỏp khai thỏc khỏch hng vay: khỏch hng vay gp ri ro m cha cn n c quan phỏp lut x lý Ngõn hng lm t cho khỏch hng a bin phỏp thỏo g nhng khú khn, chuyn 90 hng sn xut kinh doanh, tớch cc thu hi n, tit kim chi phớ, gii quyt hng tn ng, thm ngõn hng cú th cho khỏch hng vay mi phc hi li tỡnh trng kinh doanh ca khỏch hng N quỏ hn, n xu phỏt sinh ro yu t ch quan t phớa cỏn b tớn dng v cỏc b phn khỏc thỡ Ngõn hng cú bin phỏp mnh, x lý kiờn quyt theo mc k lut hnh chớnh v bi thng vt cht cú vy mi nõng cao tinh thn trỏch nhim i vúi cụng vic v hn ch phn nhiu ri ro tớn dng Cụng vic x lý n quỏ hn i vi Chi nhỏnh l cp bỏch, t l n quỏ hn cui nm 2014 t mc 4,06% cao hn nhiu so vi mc tiờu t nm 2015 (3%), Chi nhỏnh cn r soỏt cỏc khon vay, khoanh vựng cỏc khỏch hng c bit v a phng ỏn x lý: ụn c khỏch hng tr n, giỏm sỏt cht ch tỡnh hỡnh kinh doanh ca khỏch hng, h tr gim lói pht cho khỏch hng 4.2.2 Chỳ trng n cụng tỏc o to v phỏt trin ngun nhõn lc Vi quan im ngun nhõn lc l ngun ti sn quý giỏ nht o to v nõng cao nng lc qun tr iu hnh ca cỏn b lónh o ngõn hng o to, bi dng cỏn b nhõn viờn chuyờn sõu hn na v mt chuyờn mụn, phm cht ngh nghip, am hiu phỏp lut lnh vc chuyờn mụn ca mỡnh, m bo tt hn na cụng vic chuyờn mụn ti Ngõn hng m bo xõy dng mt i ng cỏn b tm Chi nhỏnh nờn xut cỏc khúa o to nghip v ngn hn cho nhõn viờn ng thi Chi nhỏnh nghiờm khc x pht trng hp cỏn b khụng hon thnh tt nhim v, hoc cú hnh vi khụng trung thc vic thu thp v x lý s liu ca khỏch hng gõy nh hng n Ngõn hng Thờm vo ú vic tuyn dng thờm nhõn s ỏp ng nhu cu cho ton huyn cng phi c xem xột Vi lc lng cỏn b tớn dng hin ti cũn quỏ mng, lng cụng vic ln s dn n tỡnh trng quỏ ti cụng vic, nh hng n cht lng dch v cng nh cht lng giỏm sỏt h s ca 91 bỏn b tớn dng Chi nhỏnh cn xut phng ỏn tuyn thờm 02 cỏn b tớn dng b sung, 01 cỏn b cho Hi s v 01 cỏn b cho PGD Tam a 4.2.3 ỏnh giỏ li ti sn m bo kt hp kim tra sau cho vay nh k, xp hng tớn dng theo ỳng quy nh Khụng quỏ l thuc vo ti sn m bo, m chỳ trng vo tớnh kh thi ca d ỏn u t, nng lc ti chớnh v kh nng tr n vay ca khỏch hng Tuy nhiờn, vic la chn danh mc ti sn m bo cng l mt nhng yu t quan trng cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng vỡ khỏch hng vay khụng cú kh nng toỏn thỡ ti sn m bo l ngun thu nht bự p tn tht nhng vic thu hi ny li ph thuc vo nhiu yu t nh: tớnh phỏp lý ca ti sn m bo, kh nng chuyn i nhanh chúng ca ti sn Do ú la chn ti sn no lm ti sn m bo l mt rt quan trng nú quyt nh rt ln n vic x lý v thu hi cú ri ro Vic ỏnh giỏ ti sn m bo nờn thc hin cựng vic kim tra sau cho vay nh k 01 thỏng/ ln vi mún vay ngn hn v 03 thỏng/ln vi mún vay trung hn, ng thi kt hp thu thp h s khỏch hng liờn quan phc v cụng tỏc xp hng tớn dng khỏch hng nhm tit kim chi phớ, cng nh tng hiu qu cụng vic Vic ỏnh giỏ li ti sn m bo, kim tra vay, xp hng tớn dng phi c lp thnh bn cú xỏc nhn ca cỏc bờn: Bờn vay vn, Bờn bo m v Ngõn hng v phi c cp nht trờn h thng Yờu cu cỏc cỏn b tớn dng ti Chi nhỏnh thc hin ỳng theo quy inh theo quy nh v giao dch m bo cp tớn dng h thng ngõn hng Agribank (ớnh kốm theo quyt nh 35 /Q-HTV-HSX ngy 15 thỏng 01 nm 2014 ca Hi ng thnh viờn Agribank) v quy nh cho vay s 66/Q-HTVKHDN ngy 22 thỏng 01 nm 2014 ca Hi ng thnh viờn Agribank 92 4.2.4 i phú vi yu t khỏc Cn phi a cỏc gii phỏp i phú vúi cỏc yu t t bờn ngoi nh s thay i v c ch, chớnh sỏch ca Nh nc, sc ộp t vic thc hin cỏc cam kt theo thụng l, cỏc din bin phc ca c ch th trng, tỏc ng tiờu cc thi tit, khớ hu Bng cỏch Ngõn hng thng xuyờn cp nht thụng tin liờn quan t bờn ngoi, kim soỏt c v hiu chnh kp thi cỏc bn ni b phỏt sinh cỏc thay i hoc ch ng xõy dng cỏc l trỡnh thc hin cỏc cam kt theo thụng l Cn ch ng tip cn vi khỏch hng h tr khỏch hng i phú vi nhng thiờn tai, dch bnh, i vi PGD Tam a, cỏn b tớn dng nờn quan tõm hn n i sng ca cỏc h dõn cú hot ng sn xut kinh doanh hai bờn b sụng Cu An, sụng Ngha Lý (l chi lu ca Sụng Luc), giỳp tỡm nhng gii phỏp phũng trỏnh thiờn tai, c bit nc ln 4.3 Mt s kin ngh 4.3.1 i vi Nh nc, Chớnh ph v cỏc b ngnh liờn quan i vi chớnh ph - Tip tc a cỏc gii phỏp c cu li nn kinh t, kỡm ch lm phỏt, tng trng kinh t, cng c v phỏt trin h thng ti chớnh, th trng chng khoỏn v h thng ngõn hng - Tp trung thỳc y hot ng u t, ci thin mụi trng thu hỳt u t, bao gm c u t nc ngoi vo nn kinh t v khu vc ngõn hng cho phỏt trin phự hp vi c s h tng ti chớnh nc - Nõng cao tớnh minh bch thụng tin ca tt c cỏc t chc thụng qua ng dng cỏc chun mc quc t Mt khú khn rt ln vic thm nh nng lc ti chớnh ca khỏch hng l mc tin cy v s chớnh xỏc ca cỏc thụng tin m khỏch hng cụng b Lut tớn dng hin cha thc s phự hp vi thụng l quc t gõy khú khn cụng tỏc xem xột, ỏnh giỏ kt 93 qu hot ng kinh doanh ca khỏch hng Ngoi hot ng kim toỏn c lp cha phỏt huy ht vai trũ ca mỡnh, ụi cú nhng bỏo cỏo ti chớnh ó c kim toỏn nhng khụng m bo tớnh minh bch, iu ny nh hng trm trng n hot ng tớn dng ca ngõn hng - Xõy dng h thng thụng tin v cỏc t chc tớn dng, cỏc nh u t nc v nc ngoi, v nhng d ỏn u t tng lai trờn lónh th Vit Nam v xem xột m thụng tin i vi cỏc d ỏn ny - n gin hoỏ quy trỡnh giao dch m bo thc hin giao dch ng ký m bo cho mt mún vay - Trong quỏ trỡnh phỏt mói ti sn th chp thu hi n, Ngõn hng gp rt nhiu khú khn khõu x lý bn thi hnh ỏn cũn rt chm Vỡ vy c quan thi hnh ỏn cn cú th tc nhanh chúng bn giao ti sn m bo cho Ngõn hng to iu kin cho ngõn hng phỏt mói ti sn m bo nhanh chúng v hiu qu thỡ Nh nc nờn thnh lp mt th trng chớnh thng v u giỏ ti sn m ngõn hng cn phỏt mi iu ny s m bo tớnh minh bch cụng khai gia cỏc bờn chun hoỏ v m bo cho th trng hot ng chớnh thng Nh nc cn thc hin: lut hoỏ th trng bỏn u giỏ; thnh lp cụng ty hay trung tõm bỏn u giỏ cú s ch o, kim tra, kim soỏt cht ch; xõy dng quy hỡnh thc hin u giỏ gn nh v hiu qu - i vi chớnh quyn a phng tng cng vic cung cp thụng tin v khỏch hng, giỳp Ngõn hng nm c tỡnh hỡnh kinh t ca khỏch hng h vay 4.3.2 i vi Ngõn hng Nh nc Vit Nam - Ngõn hng Nh nc tng cng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt cht ch hot ng tớn dng ng thi cn nghiờn cu a cỏc cnh bo sm v cỏc ri ro tim n m cỏc ngõn hng thng mi ang v s i mt: ri ro 94 trung danh mc, ri ro v mụi trng kinh t, ri ro chớnh tr õy l nhng cnh bỏo sm rt hu ớch cho cỏc ngõn hng thng mi iu kin thụng tin thu thp cũn nhiu hn ch - Cn cú c ch khuyn khớch, h tr v úng vai trũ l ngi ch trỡ liờn kt cỏc ngõn hng thng mi vic thc hin cung ng cỏc dch v toỏn khụng dựng tin mt: v phớ chuyn tin, v k thut cụng ngh, c bit l ng truyn thụng tin - Ngõn hng Nh nc cn nõng cao hn na cht lng thụng tin tớn dng ti trung tõm thụng tin tớn dng CIC ca ngõn hng Nh nc nhm ỏp ng yờu cu thụng tin cp nht v chớnh xỏc v khỏch hng 4.3.3 i vi Ngõn hng Nụng nghip v phỏt trin Nụng thụn Vit Nam - Hon thin Quy trỡnh tớn dng Quy trỡnh tớn dng ca Agribank cn phõn tỏch b phn tớn dng thnh cỏc b phn chuyờn mụn khỏc nh b phn quan h khỏch hng (tp trung ch yu vo hot ng tip th, tip xỳc khỏch hng), b phn qun lý ri ro tớn dng (thc hin thm nh tớn dng c lp v cỏc ý kin v cp tớn dng cng nh giỏm sỏt quỏ trỡnh thc hin cỏc quyt nh tớn dng ca b phn quan h khỏch hng), b phn tỏc nghip (thc hin lu tr h s, nhp h thng mỏy tớnh v qun lý khon vay ) khụng tnh trng 01 cỏn b tớn dng x lý ton b khon vay (tr hch toỏn gii ngõn trờn h thng) Vic c cu li b mỏy kinh doanh tớn dng nh vy nhm m bo tớnh khỏch quan hot ng cp tớn dng ó tỏch bch c b phn tip th v b phn thm nh giỳp cho cỏc quyt nh cho vay mang tớnh khỏch quan hn, cng nh nh s chuyờn mụn hoỏ sõu hn theo chc nng m vic thc hin phõn tớch v phn bin tớn dng sõu sc v chớnh xỏc hn, giỳp nhn dng ri ro tim tng v cú bin phỏp phũng nga thớch hp Vi c cu t chc nh th s to nờn c ch kim tra v giỏm sỏt liờn tc, song song quỏ trỡnh cho 95 vay, phỏt hin v gim thiu c nhng ri ro sau cho vay Hin cỏn b tớn dng ch yu s dng mụ hỡnh xp hng tớn dng ni b o lng ri ro Vỡ vy Agribank cn b sung thờm cỏc mụ hỡnh o lng tớn dng nh: mụ hỡnh im s Z, Z, Z, mụ hỡnh im s tớn dng Vic lm ny cn u t chi phớ o to cho cỏn b, nhiờn s giỳp Ngõn hng o lng ri ro c hiu qu hn - Hon chnh s tay tớn dng v coi s tay tớn dng nh cm nang hot ng tớn dng ca cỏn b tớn dng S tay tớn dng c coi l mt cm nang tớn dng bt buc tt c cỏc cỏn b tớn dng phi tuõn th theo nhng quy nh ú Bt c mt s thay i no v c ch chớnh sỏch, quy nh, quy trỡnh t h thng bn phỏp lut Nh nc cng nh cỏc bn Ngõn hng phỏp hnh cú liờn quan n cụng tỏc tớn dng u phi c cp nht thng xuyờn v kp thi Khi cú mt s thay i no ni dng ca s tay tớn dng, Ngõn hng t chc hun ni dng quy inh mi ú cỏn b cú th hiu v dng chớnh xỏc cỏc bn quy phm ú Yờu cu tt c cỏc cỏn b phi nm tht vng ni dung s tay tớn dng - hin thc húa l trỡnh tuõn th cỏc chun mc Basel II theo quy nh ca Ngõn hng Nh nc, kin ngh Agribank cn thnh lp Ban D ỏn trin khai Basel II qun lý v giỏm sỏt chung chng trỡnh trin khai Basel II ca ton ngõn hng thc hin ng b cỏc cụng vic khỏc trin khai Basel II v m bo s thnh cụng ca D ỏn trin khai Basel II Túm li: Trong hot ng kinh doanh ngõn hng núi chung v hot ụng tớn dng núi ring thỡ vic ngõn hng ng u vi ri ro tớn dng l iu khụng th trỏnh Tha nhn mt t l ri ro t nhiờn hot 96 ng ngõn hng l yờu cu khỏch quan hp lý tn ti c hot ng kinh doanh ngõn hng phi bit chung sng vi ri ro Do vy, vic cỏc gii phỏp nhm hn ch ri ro tớn dng nõng cao nng lc qun tr ri ro tớn dng luụn l vic lm ht sc cn thit mang tớnh tớnh sng cũn vi cỏc ngõn hng 97 KT LUN Trong xu th ton cu hoỏ nh hin nay, hi nhp l tt yu Trong iu kin ú thỡ ngõn hng thomg mi khụng ch l huyt mch ca nn kinh t quc dõn m cũn mang mỡnh hi rng khu vc v th giúi ú cng ũi hi mi ngõn hng thong mi phi nõng cao sc cnh tranh, chun hoỏ quy trỡnh nghip v, cụng tỏc qun lý, qun tr ngõn hng theo cỏc chun mc quc t, c bit cụng tỏc qun tr ri ro tớn dng ngõn hng phi c thc hin thng xuyờn, liờn tc, tng cng v cht lng cng nh hiu qu Nu thiu mt h thng qun tr ri ro tớn dng hu hiu thỡ khụng mt ngõn hng no cú th th tn ti lõu di Cú th núi qun tr ri ro tớn dng nú l ton b cuc sng hot ng ngõn hng Trong nhiu nm ti Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C cng nh cỏc chi nhỏnh khỏc h thng cng tip tc m rng phỏt trin tớn dng, nhiờn phi i ụi vi tng cng qun tr ri ro tớn dng, kim soỏt n xu chi nhỏnh Thi gian qua Agribank Chi nhỏnh huyn Phự C mc dự ó t c nhiu kt qu kh quan c th cui nm 2014 tng d n cho vay t 427,621 t ng, t l n xu nm mc an ton theo quy nh, song cũn ú nhng ri ro tớn dng cn phi x lý kp thi Do vy, vic tỡm cỏc gii phỏp tớch cc nhm hon thin h thng qun tr ri ro tớn dng luụn mang tớnh cp thit v cú ý ngha quan trng lõu di Vỡ vy khụng ngng tng cng v hon thin qun tr ri ro tớn dng cng cú tớnh cp bỏch Qun tr ri ro tớn dng l rng v phc Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, lun ó tham kho nhiu ti v cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan cựng vi s giỳp ca Giỏo viờn hng dn Tuy nhiờn lun cú th cũn nhng hn ch Tỏc gi lun xin chõn thnh cm n s giỳp ca ton b cỏn b nhõn viờn Agribank Chi nhỏnh Phự C, Giỏo viờn hng dn, cng nh nhng ý kin úng gúp chõn thnh h tr tỏc gi hon thin lun 98 TI LIU THAM KHO Danh mc ti liu tham kho ting Vit Nguyn Tun Anh, 2012 Qun tr ri ro tớn dng ca Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam Lun ỏn Tin s kinh t Trng i hc Kinh t quc dõn Chớnh ph, 2010 Ngh nh s 41/2010/Né-CP ca Chớnh ph v vic chớnh sỏch tớn dng phc v phỏt trin nụng nghip, nụng thụn Thỏng 04 nm 2010 Nguyn Th Thựy Dung, 2009 Qun tr ri ro tớn dng ti Ngõn hng Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn Gia Lõm H Ni Lun Thc s kinh t Trng i hc Nụng nghip H Ni Phan Th Thu H, 2013 Giỏo trỡnh Ngõn hng thng mi H Ni: Nh xut bn Kinh t Quc dõn inh Xuõn Hng v Nguyn Xuõn Lc, 2012 Giỏo trỡnh Qun tr tớn dng ngõn hng thng mi H Ni: Nh xut bn Ti chớnh Joel Bessis, 2012 Qun tr ri ro ngõn hng H Ni: Nh xut bn Lao ng - Xó hi Nguyn Minh Kiu, 2012 Nghip v Ngõn hng Thng mi H Ni: Nh xut bn Lao ng Xó hi Nguyn Minh Kiu, 2014 Tớn dng v Thm nh tớn dng Ngõn hng H Ni: Nh xut bn Ti chớnh Ngõn hng Nh nc Vit Nam, 2005 Quyt nh s 493/2005/Q- NHNN v phõn loi n, trớch lp v s dng d phũng x lý ri ro tớn dng hot ng ngõn hng ca t chc tớn dng Thỏng 04 nm 2005 10 Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam, 2014 Quyt nh s 31/Q-HTV-KHDN v vic ban hnh quy nh phõn cp quyt nh cp tớn dng h thng Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam Thỏng 01 nm 2014 99 11 Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam, 2014 Quyt nh s 35/Q-HTV-HSX v vic ban hnh quy nh giao dch bo m cp tớn dng trng h thng Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam Thỏng 01 nm 2014 12 Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam, 2014 Quyt nh s 66/Q-HTV-KHDN v vic ban hnh quy trỡnh cho vay i vi khỏch hng h thng Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam Thỏng 01 nm 2014 13 Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam, 2014 Quyt nh s 766/Q-NHNo-KHDN v vic ban hnh quy trỡnh cho vay i vi khỏch hng doanh nghip h thng Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam Thỏng 08 nm 2014 14 Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam, 2014 Quyt nh s 836/Q-NHNo-KHDN v vic ban hnh quy trỡnh cho vay i vi khỏch hng l h gia ỡnh, cỏ nhõn h thng Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam Thỏng 08 nm 2014 15 Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam, 2014 Quyt nh s 450/Q-HTV-XLRR v vic ban hnh quy trỡnh phõn loi ti sn cú, mc trớch, phng phỏp trớch lp d phũng ri ro v s dng d phũng x lý ri ro hot ng ca Agribank Thỏng 05 nm 2014 16 Quc hi, 2010 Lut cỏc t chc tớn dng s 47/2010/QH12 Thỏng 06 nm 2012 17 Nguyn Vn Tin, 2013 Giỏo trỡnh Tớn dng Ngõn hng H Ni: Nh xut bn Thng kờ 18 Phm Th Phng Tho, 2012 Qun tr ri ro tớn dng ti Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam chi nhỏnh Hi Dng Lun thc s kinh t Trng i hc Kinh t 19 Mai Xuõn Thnh, 2012 Qun tr ri ro tớn dng ti Ngõn hng Nụng 100 nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam tnh Bỡnh nh Lun thc s kinh t Trng i hc Nng 20 Trn Th Bớch Thun, 2014 Qun lý ri ro tớn dng ti Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn Vit Nam huyn Yờn Sn, tnh Tuyờn Quang Lun thc s kinh t Trng i hc Thỏi Nguyờn 21 Lờ Vn T, 2005 Qun tr Ngõn hng Thng mi H Ni: Nh xut bn Ti chớnh Danh mc ti liu tham kho nc ngoi 22 Peter S.Rose and Sylvia C.Hudgins, 2007 Bank Management and Financial Services New York: Mc Graw Hill Higher Edition Danh mc chớ, website 23 i hi Chi b Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn huyn Phự C ln th VI, nhim k 2015-2020, [Ngy truy cp: 25 thỏng 09 nm 2015] 101 [...]... trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank – Chi nhánh huyện Phù Cừ; Nêu rõ những kết quả, hạn chế và nguyên nhân 2 Đề xuất một số giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank – Chi nhánh huyện Phù Cừ 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng mà đề tài nghiên cứu là Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông. .. hiểu nhƣ thế nào ? (2) Nguyên nhân gì dẫn tới rủi ro tín dụng? (3) Quản trị rủi ro tín dụng là gì? Và tại sao cần quản trị rủi ro tín dụng? (4) Quản trị rủi ro tín dụng bao gồm những nhân tố nào? (5) Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank – Chi nhánh huyện Phù Cừ diễn ra nhƣ thế nào? (6) Đánh giá thực trạng đó ra sao và giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro cho Ngân hàng nhƣ thế nào? Trả lời... tăng cƣờng quản trị tủi ro tín dụng tại Agribank – Chi nhánh huyện Phù Cừ trên cơ sở hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thƣơng Mại; Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank – Chi nhánh huyện Phù Cừ Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng... tồn tại trên Chính vì vậy tôi lựa chọn đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Phù Cừ, Hưng Yên làm đề tài nghiên cứu để đề xuất các giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng tại đơn vị 2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tập trung vào câu hỏi nhƣ: (1) Đặc trƣng của hoạt động tín dụng là rủi ro, vậy rủi ro đƣợc... hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thƣơng mại Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank – Chi nhánh huyện Phù Cừ Chƣơng 4: Giải pháp tăng cƣờng Quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank– Chi nhánh huyện Phù Cừ 3 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI... sách Quản trị rủi ro tín dụng, phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng , phân loại nợ và trích lập dự phòng, xử lý nợ, từ đó đề xuất giải pháp mới để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho Agribank Chi nhánh Hải Dƣơng Tuy nhiên luận văn chƣa để cập đến vấn đề nhận diện rủi ro tín dụng, mô hình đo lƣờng rủi ro tín dụng hiện đang áp dụng tại Chi nhánh Mai Xuân Thịnh, 2012 Quản trị rủi ro tín dụng. .. chƣa sát thực với Chi nhánh và có thể áp dụng đối với mọi Chi nhánh trong Agribank, công tác tài trợ rủi ro tín dụng chƣa đề cập đến vấn đề dự phòng rủi ro trích lập trong giai đoạn 20082011 Trần Thị Bích Thuần, 2014, Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học Thái Nguyên Thông qua cơ sở... quan trọng và cho đến nay vẫn chƣa có một đề tài mang tính khoa học nào nghiên cứu về Quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank – Chi nhánh huyện Phù Cừ 1.2 Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Rủi to tín dụng Ngân hàng thương mại 7 1.2.1.1 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại a> Khái quát về Ngân hàng thương mại Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng thƣơng... không sử dụng một chỉ tiêu đơn lẻ nào c Tỷ lệ dự phòng rủi ro Tỷ lệ dự phòng rủi ro là tỷ lệ giữa số dƣ có của tài khoản dự phòng rủi ro tín dụng chia cho tổng dƣ nợ cuối kỳ Tỷ lệ này càng cao chứng ta ngân hàng đang có danh mục cho vay rủi ro cao, chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng d Quy trình, chính sách quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng Một ngân hàng có hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tốt... Nguyễn Tuấn Anh, 2012 Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Luận án Tiến sĩ kinh tế.Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân Trong luận án, tác giả đã tiếp cận vấn đề Quản trị rủi ro tín dụng từ góc độ của Ngân hàng thƣơng mại Bên cạnh việc khái quát hóa các vấn đề lý thuyết, tác giả đã nghiên cứu thực trạng công tác Quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank giai đoạn ... QUC GIA H NI TRNG I HC KINH T TRN TRNG Vế QUảN TRị RủI RO TíN DụNG TạI NGÂN HàNG NÔNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NÔNG THÔN VIệT NAM CHI NHáNH HUYệN PHù Cừ, HƯNG YÊN Chuyờn ngnh: Ti chớnh ngõn hng Mó s:... thp Mc ri ro kinh doanh rt cao.vỡ vy cỏc NHTM luụn phi i u vi ri ro phi cú nhng bin phỏp hu hiu phũng nga v hn ch ri ro, (ri ro tớn dng,ri ro khon, ri ro th trng, ri ro lói sut, ri ro phỏ sn)... nhm phõn tỏn ri ro - Nộ trỏnh ri ro: L ch ng nộ trỏnh trc ri ro xy hoc loi b nhng nguyờn nhõn gõy ri ro - Ngn nga ri ro: Chng trỡnh ngn nga ri ro tỡm cỏch gim bt s lng cỏc ri ro xy hoc loi b