Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Quảng Nam.doc

Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Quảng Nam

Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh củaNHNo&PTNT Quảng Nam

Đề cương đề tài mã số: LA2304

MỞ ĐẦU1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm qua, hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn Quảng Nam đã không ngừng đổi mới cả về chất và lượng, góp phần vào sự nghiệp đổi mới hệ thống ngân hàng nói riêng và sự nghiệp đổi mới của đất nước nói chung Tuy nhiên, thực tế hoạt động của các NHTM trên địa bàn Quảng Nam cũng bộc lộ nhiều yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế, hiệu quả kinh doanh chưa cao, rủi ro và tiềm ẩn rủi ro lớn, năng lực quản trị kinh doanh còn nhiều hạn chế Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, thị trường tài chính ngày càng sôi động và biến đổi khó lường, sự cạnh tranh giữa các NHTM trong nước và các ngân hàng nước ngoài càng trở nên quyết liệt hơn Vì vậy, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, mà đặc biệt là năng lực quản lý rủi ro, là đòi hỏi bức thiết của các NHTM hiện nay

Với cơ cấu thu nhập chiếm 95% trong tổng thu nhập của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Quảng Nam, hoạt động tín dụng có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược kinh doanh, đồng thời cũng là hoạt động mang lại rủi ro cao nhất của Chi nhánh Mặc dù trong những năm gần đây, vấn đề quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) đã nhận được sự quan tâm của Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng, nhưng trên thực tế, công tác này vẫn còn nhiều thiếu sót, yếu kém, đặt ra yêu cầu: nếu không nghiên cứu, tìm cách khắc phục thì sẽ có ảnh hưởng xấu đến hoạt động và kết quả kinh doanh của Chi nhánh Chính vì thế, đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng

trong hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Quảng Nam” được lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu trong luận văn này

2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Quản lý RRTD không chỉ là điều kiện để NHTM hoạt động ổn định và phát triển, mà còn để ngăn ngừa những tác động xấu đến nền kinh tế Vì vậy đã có nhiều nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế trên thế giới quan tâm nghiên cứu về vấn đề này Các nghiên cứu của họ thường thiên về khía cạnh nhận dạng rủi ro, các kỹ thuật định lượng rủi ro và các giải pháp phòng ngừa rủi ro Các kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên một số công trình như:

Dominic Casserley, Đối mặt với rủi ro, Thông tin phòng ngừa rủi ro Ngân

hàng Công thương Việt Nam

Peter S Rose, Quản trị Ngân hàng thương mại, 2002, NXB Tài chính, Hà Nội Eddua W Read, Ph.D và Eddua K.Gill, Ph.D, Ngân hàng thương mại,

2004, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh

Tại Việt Nam, khi chuyển sang cơ chế thị trường, các NHTM đứng trước những khó khăn do sự khác biệt trong hoạt động giữa cơ chế cũ và cơ chế mới mang lại, trong đó có vấn đề quản lý rủi ro Để khắc phục khó khăn, vươn lên làm ăn có hiệu quả, giới lý luận và quản lý ngân hàng bắt đầu quan tâm phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế RRTD của các NHTM Việt Nam Đặc biệt, trong những năm gần đây đã xuất hiện một số công trình nghiên cứu sâu về hoạt động tín dụng, quản lý RRTD đăng trên các tạp chí như:

TS Trần Huy Hoàng, Hạn chế nguy cơ rủi ro hoạt động tín dụng của cácNHTM Việt Nam, Phát triển kinh tế, tháng 12 năm 2004

PGS.TS Nguyễn Đình Tự, Tiếp cận để giảm thiểu rủi ro trong hoạt độngcủa Ngân hàng thương mại, Tạp chí Ngân hàng, Số chuyên đề năm 2005.

ThS Nguyễn Hữu Đương, Đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng nhằmnâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam,

Tạp chí Ngân hàng, tháng 2-2005.

Năm 2005, Lê Đăng Trung đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với đề tài “Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh" Quảng Nam là một tỉnh thuần nông, hoạt động kinh doanh của các NHTM trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn có những đặc điểm rất khác biệt với đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh Hơn nữa, việc đi sâu nghiên cứu hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của NHNo&PTNT Quảng Nam, cho đến nay chưa có một bài viết, một công trình nào được công bố.

3 Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

Mục đích của luận văn là làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của quản lý RRTD trong hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay và đề xuất phương hướng hoàn thiện trong thời gian tới.

Để đạt được mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ:

- Phân tích, làm rõ những nội dung cơ bản của quản lý RRTD.

- Phân tích thực trạng quản lý RRTD, phương pháp đánh giá, đo lường RRTD trong hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Quảng Nam.

- Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý để ngăn ngừa, hạn chế RRTD và thu hồi các khoản tín dụng đã xử lý rủi ro của NHNo&PTNT Quảng Nam.

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu trong luận văn

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong kinh doanh của NHNo&PTNT Quảng Nam từ 2001 đến 2005 và trong 5 năm sắp tới.

5 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu trong luận văn

Những lý giải và kết luận trong luận văn dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, phương pháp điều tra, phân tích, so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp mô hình Đồng thời luận văn cũng kế thừa các công trình khoa học đã được công bố để phân tích, làm rõ những vấn đề liên quan đến đề tài.

6 Những đóng góp của luận văn

- Hệ thống hoá có bổ sung những vấn đề lý luận cơ bản về RRTD và quản lý RRTD trong hoạt động kinh doanh của NHTM Việt Nam.

- Khái quát thực trạng RRTD, quản lý RRTD của NHNo&PTNT Quảng Nam trong giai đoạn 2001- 2005.

- Đề xuất các giải pháp phù hợp với NHNo&PTNT Quảng Nam nhằm hạn chế RRTD trong thời gian tới.

7 Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương, 8 tiết.

MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1

3 Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu trong luận văn 3

5 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu trong luận văn 3

6 Những đóng góp của luận văn 3

7 Kết cấu luận văn 4

Chương 1 5

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại 5

1.1.2 Tín dụng ngân hàng 6

1.1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 6

1.1.2.2 Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường 8

1.1.3 Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại 10

1.1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 10

1.1.3.2 Các loại rủi ro tín dụng 11

1.1.4 Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thương mại và nền kinh tế 13

1.1.4.1 Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thương mại 13

1.1.4.2 Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với nền kinh tế 14

1.1.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 15

1.1.5.1 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 15

1.1.5.2 Nguyên nhân thuộc về người vay vốn 17

1.1.5.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng thuộc về ngân hàng 19

1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 21

1.2.1 Xác định giới hạn rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 21

1.2.2 Phương thức phòng ngừa rủi ro tín dụng 21

1.2.2.1 Công tác dự báo rủi ro 21

1.2.2.2 Thẩm định dự án 22

1.2.2.3 Thẩm định khách hàng 22

1.2.2.4 Nâng cao trình độ và đạo đức cán bộ ngân hàng 23

1.2.3 Nhận biết rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại 23 1.2.3.1 Các dấu hiệu từ người vay vốn 23

1.2.3.2 Các dấu hiệu từ ngân hàng 26

1.2.4 Phương thức kiểm soát rủi ro tín dụng 27

1.2.4.1 Phân tích, đo lường rủi ro tín dụng 27

1.2.4.2 Biện pháp giảm thiểu rủi ro 28

1.2.4.3 Xây dựng kế hoạch phòng ngừa rủi ro tín dụng cho tương lai 30

1.2.4.5 Tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ quản lý rủi ro 33

1.3 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI 34

1.3.1 Kinh nghiệm của một số ngân hàng thương mại trên thế giới 34

1.3.1.1 Kinh nghiệm của Ngân hàng DRESDNER (CHLB Đức) 34

1.3.1.2 Kinh nghiệm của CANADA 36

1.1.1.3 Kinh nghiệm của Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan 37 1.3.2 Bài học rút ra cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 37

Chương 2 39

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NAM 39

2.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 39

2.1.1 Khái quát về hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 39 2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 39 2.1.1.2 Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 40 2.1.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam trong những năm gần đây 42 2.1.1.4 Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 46 2.1.2 Thực trạng rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam thời gian qua 47 2.1.2.1 Các loại hình rủi ro xuất hiện ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam thời gian qua 47 2.1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến RRTD ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 50 2.1.2.3 Hậu quả rủi ro tín dụng ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 52 2.1.2.2.Giới hạn rủi ro tín dụng hiện nay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 53 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NAM THỜI GIAN QUA 54 2.2.1 Thực trạng phòng ngừa rủi ro tín dụng ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam thời gian qua 54 2.2.1.1 Nhận thức về quản lý rủi ro tín dụng ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam thời gian qua 54 2.2.2.2.Thực trạng công tác dự báo rủi ro ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 54

2.2.2.3 Thực trạng thẩm định dự án ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam thời gian qua 55 2.2.2.4 Thực trạng thẩm định khách hàng ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam thời gian qua 56 2.2.2 Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam thời gian qua 57 2.2.2.1 Công tác đánh giá và xử lý rủi ro 57 2.2.2.2 Chính sách và kế hoạch kiểm soát rủi ro ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 62 2.2.3 Bộ máy quản lý và đội ngũ cán bộ quản lý rủi ro ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 62 2.2.3.1 Ban lãnh đạo điều hành quản lý rủi ro tín dụng 62 2.2.3.2 Bộ phận kiểm tra, kiểm toán nội bộ 63 2.2.3.3 Đội ngũ cán bộ tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 64 2.2.3.4 Bộ phận thẩm định dự án 64 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NAM65 2.3.1 Thành công và bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro tín dụng ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 65 2.3.1.1 Thành công trong quản lý rủi ro tín dụng ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônQuảng Nam 65 2.3.1.2 Bài học rút ra qua quản lý rủi ro tín dụng ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam thời gian qua 68 2.3.2 Yếu kém và nguyên nhân yếu kém trong quản lý rủi ro ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 70 2.3.2.1 Yếu kém trong quản lý rủi ro tín dụng ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 70

2.3.2.2 Nguyên nhân yếu kém trong quản lý rủi ro tín dụng ở Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam thời gian qua 73

Chương 3 77

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 77

3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 77

3.1.1 Định hướng và mục tiêu phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam trong thời gian tới 77

3.1.2 Định hướng hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam trong thời gian tới 79

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NAM 81

3.2.1 Xây dựng chiến lược khách hàng phù hợp với lợi thế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 81

3.2.2 Xây dựng chiến lược về con người đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro tín dụng trong điều kiện mới 82

3.2.2.1 Tuyển dụng, tiêu chuẩn hoá cán bộ 82

3.2.2.2 Đổi mới công tác đào tạo cán bộ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam 83

3.2.2.3 Đổi mới công tác tổ chức bố trí cán bộ 84

3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác dự báo và phòng ngừa rủi ro tín dụng 84

3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và giám sát khách hàng 86

3.2.4.1 Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ 86

3.2.4.2 Tăng cường giám sát khách hàng 87

3.2.5 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư bằng vốn vay 87

3.2.6 Đa dạng hóa phương thức cho vay nhằm san sẻ rủi ro 89

3.2.7 Thực hiện các biện pháp phân tán rủi ro 90

3.2.7.1 Đa dạng hoá đối tượng đầu tư 90

3.2.7.2 Bảo hiểm tín dụng 91

3.2.8 Thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay 92

3.2.9 Thiết lập giải pháp quản lý nghiêm ngặt các khoản vay có vấn đề và biện pháp xử lý nợ khó đòi 93

3.2.9.1 Đối với các khoản vay có vấn đề 93

3.2.9.2 Xử lý nợ khó đòi 94

3.2.10 Trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro 95

3.3 KIẾN NGHỊ CÁC ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG NAM QUẢN LÝ TỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 96

3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 96

3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 101

3.3.3 Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 101

3.3.4 Kiến nghị với Chính phủ 102

KẾT LUẬN 104

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ.

Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.

Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php (Bấm Ctrl vào link để xem)

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.

Thông tin liên hệ: