Bài giảng Phân tích định lượng Bài 3 ThS Vũ Hữu Thành

10/22/2014 u antitative Analysis A Nội dung buổi Lý thuyết 1: Phân tích định lượng Lý thuyết 2: Hồi quy đơn biến Lý thuyết 3: Hồi quy đa biến Thực hành 1: Hồi quy đơn biến Thực hành 2: Hồi quy đa biến Hướng dẫn thực tập 10/22/2014 A Buổi A Lý thuyết 1: Phân tích định lượng gì? I Phương pháp phân tích định lượng Nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định lượng tất bước thực để định lượng mối quan hệ nhân biến số nghiên cứu việc sử dụng công cụ phân tích định lượng cách thức để giải vấn đề Mục tiêu nghiên cứu định lượng để lượng hóa mối quan hệ nhân nhân tố (các biến) thông qua việc áp dụng công cụ phân tích thống kê thường áp dụng mô hình nghiên cứu rõ ràng cụ thể 10/22/2014 A I Phương pháp phân tích định lượng Quy trình nghiên cứu định lượng Quan sát vật hay tượng, Đặt vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết Xây dựng mô hình nghiên cứu 4.1 Xây dựng tập biến số 4.2 Xây dựng mối quan hệ biến số (giả thuyết N/c) 4.3 Xác định thước đo công thức đo lường cho biến số 4.4 Xác định nguồn thông tin phương pháp thu thập 4.5 Phương pháp phân tích Phân tích số liệu Rút kết luận từ phân tích số liệu Nghiên cứu khoa học Methodology and research model Bank Ralationship Number bank Ralationship Credit financing relationships Size Research model Firm characteristics Tangible asset structure ROA, ROE Age Type of ownership The effect of banking relationship on firm performance 10/22/2014 A II Kinh tế lượng Là công cụ toán học dùng để khảo sát định lượng mối quan hệ nhân tượng kinh tế xã hội để trả lời hai câu hỏi bản: Các tượng có mối quan hệ nhân với hay không? Nếu tồn mối quan hệ nhân mức độ mạnh yếu mối quan hệ nào? A III Phương pháp luận Kinh tế lượng Xác định vấn đề nghiên cứu; Tham khảo lý thuyết kinh tế nghiên cứu thực nghiệm trước; Xác định đặc trưng mô hình toán kinh tế; Xác định đặc trưng mô hình kinh tế lượng cho lý thuyết giả thuyết; Thu thập xử lý liệu; Ước lượng tham số mô hình kinh tế lượng; Kiểm định giả thuyết giải thích; Diễn giải kết Dự báo ứng dụng thực tế 10/22/2014 A III Phương pháp luận Kinh tế lượng Xác định vấn đề cần nghiên cứu Ví dụ A Mục tiêu nghiên cứu? Phạm vi nghiên cứu? Đối tượng nghiên cứu? Nghiên cứu mối liên hệ tiêu dùng cá nhân GDP giai đoạn 1982 – 1986 Mỹ III Phương pháp luận Kinh tế lượng Tham khảo lý thuyết kinh tế n/c thực nghiệm trước Tìm hiểu chất biến nghiên cứu Định hình việc xây dựng biến số mô hình Định hình phương pháp ước lượng Ví dụ Lý thuyết thu nhập tiêu dùng Keynes Các nghiên cứu thực nghiệm quốc gia khác giới có liên quan 10/22/2014 A III Phương pháp luận Kinh tế lượng Xác định đặc trưng mô hình toán kinh tế Ví dụ A Mô hình toán kinh tế lý thuyết áp dụng cho trường hợp phân tích Y = β1 + β2X Trong đó: Y: Tiêu dùng X: Thu nhập β1: Tiêu dùng tự định β2: Tiêu dùng biên (0< β2 [...]... theo chi phí chào hàng và chi phí quảng cáo được ước lượng như sau: Y = 33 .3 + 4.6X2i + 3. 7X3i Nhận xét: 1 β1 = 33 .3: Khi chi phí chào hàng và quảng cáo đều bằng 0 (doanh nghiệp không thực hiện việc chào hàng và quảng cáo) thì doanh số bàn hàng trung bình là 33 .3 (tỷ) 2 β2 = 4.6: Chi phí chào hàng tác động dương (cùng chiều hoặc tích cực) tới doanh số bán hàng Trong trường hợp doanh nghiệp không thực... quy 17 10/22/2014 I Hồi quy đa biến A Các vấn đề lưu ý khi ước lượng mô hình A Các kiểm định cần thiết 1 Hệ số tương quan; 2 Hệ số hồi quy; 3 Số hạng nhiễu I Hồi quy đa biến 1 Kiểm định VIF 2 Kiểm định ý nghĩa tổng thể của mô hình 3 Kiểm định ý nghĩa thống kê của từng hệ số hồi quy 4 Kiểm định sai dạng mô hình 5 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 18 10/22/2014 I Hồi quy đa biến A Ví dụ Hàm hồi quy tuyến... quy tuyến tính bội 15 10/22/2014 A Buổi 7 Thực hành 1: Phân tích hồi quy đơn biến Sử dụng file: 01 Hoi quy don bien va da bien Làm theo hướng dẫn trên lớp 16 10/22/2014 A Buổi 7 Lý thuyết 2: Hồi quy đa biến I Hồi quy đa biến A Phương trình hồi quy mẫu: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i +…+ βnXni + ei Hay: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i +…+ βnXni Hồi quy đa biến Phân tích ảnh hưởng của nhiều yếu tố (biến độc lập) tới vấn... doanh số bán hàng tăng trung bình 4 tỷ 3 3 = 3. 7: Tương tự, nếu các yếu tố khác không đổi (chi phí chào hàng bằng 0), khi chi phí quảng cáo tăng 1 tỷ, doanh thu tăng 3. 7 tỷ A Buổi 7 Thực hành 2: Phân tích hồi quy đa biến 19 10/22/2014 Sử dụng file: 01 Hoi quy don bien va da bien Làm theo hướng dẫn trên lớp A Hướng dẫn thực hiện bài tập 20 10/22/2014 A KẾT THÚC BUỔI 3 21 ... không) 3 Sử dụng kiểm định Student để kiểm định ý nghĩa của hệ số góc Giả thuyết: H0: Hệ số góc bằng 0 (β2 = 0) H1: Hệ số góc khác 0 (β2 ≠ 0) A III Số hạng nhiễu của mẫu (e) Số hạng nhiễu 1 Giữa các sai số không có mối quan hệ tương quan với nhau; 2 Sai số phải độc lập với biến phụ thuộc và biến giải thích (biến số độc lập) 3 Sai số phải có phân phối chuẩn và có giá trị trung bình bằng 0 Các phân tích. .. [β, Var(𝛽)] Trong trường hợp này từng hệ số hồi quy sẽ được kiểm định căn cứ vào phân phối student – t Trong khi đó kiểm định kết hợp các hệ số hồi quy sẽ căn cứ vào phân phối Fisher 12 10/22/2014 I Phương pháp ước lượng A Các vấn đề lưu ý khi ước lượng mô hình 1 Hệ số tương quan; 2 Hệ số hồi quy; 3 Số hạng nhiễu II Hệ số R2 A Hệ số xác định R2 (0≤R2≤1) 1 R2 đo lường mức độ phù hợp của mô hình hồi quy... Y (chi tiêu), 45% còn lại do các yếu tố ngẫu nhiên khác giải thích (sai số và do các yếu tố khác chưa đưa vào mô hình) 13 10/22/2014 II Hệ số R2 A Kiểm định hệ số R2 1 R2 cao hay thấp không quan trọng, quan trọng là có ý nghĩa thống kê hay không 2 Sử dụng kiểm định Fisher để kiểm định hệ số tương quan Giả thuyết: H0: Hệ số tương quan bằng 0 (R2 = 0) H1: Hệ số tương quan khác 0 (R2 ≠ 0) III Hệ số hồi... bằng với β và phân phối của 𝛽 tiệm cận với phân phối của tổng thể Nếu các giả thuyết từ 1 – 5 được thỏa mãn thì các hệ số hồi quy 𝛽 là các ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất (Best linear unbiased estimator) của các hệ số hồi quy tổng thể β A I Phương pháp ước lượng Giả thuyết thứ 6 6 Sai số có phân phối chuẩn Nếu các giả thuyết từ 1 – 6 được thỏa mãn thì các hệ số hồi quy 𝛽 có dạng phân phối: 𝛽... được gọi là hệ số chặn của mô hình 2 Điều quan trọng là β1 có ý nghĩa thống kê hay không (β1 thực sự có khác giá trị 0 hay không) 3 Tùy vào từng mô hình mà có sử dụng hệ số chặn trong việc giải thích hay không dù nó có ý nghĩa thống kê 4 Sử dụng kiểm định Student để kiểm định ý nghĩa của hệ số chặn Giả thuyết: H0: Hệ số chặn bằng 0 (β1 = 0) H1: Hệ số chặn khác 0 (β1 ≠ 0) 14 10/22/2014 II Hệ số hồi quy... Xi Biến thiên trong các giá trị Y quan sát bao gồm 2 phần: 1 Phần đại diện cho đường hồi quy 2 Phần đại diện cho yếu tố ngẫu nhiên X 11 10/22/2014 A I Phương pháp ước lượng Gauss-Markov assumptions 1 2 3 4 5 Hệ số hồi quy có dạng tuyến tính; Mẫu được chọn ngẫu nhiên; Không xuất hiện đa cộng tuyến hoàn hảo Sai số luôn bằng 0 với mọi X: E(u/x) = 0 Phương sai sai số không đổi Nếu các giả thuyết từ 1 – 4 ... 1: Phân tích định lượng gì? I Phương pháp phân tích định lượng Nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định lượng tất bước thực để định lượng mối quan hệ nhân biến số nghiên cứu việc sử dụng công cụ phân. .. thuyết N/c) 4 .3 Xác định thước đo công thức đo lường cho biến số 4.4 Xác định nguồn thông tin phương pháp thu thập 4.5 Phương pháp phân tích Phân tích số liệu Rút kết luận từ phân tích số liệu... sau: Y = 33 .3 + 4.6X2i + 3. 7X3i Nhận xét: β1 = 33 .3: Khi chi phí chào hàng quảng cáo (doanh nghiệp không thực việc chào hàng quảng cáo) doanh số bàn hàng trung bình 33 .3 (tỷ) β2 = 4.6: Chi phí chào