Bài giảng phân tích định lượng trên phần mềm stata ths bùi ngọc toản

Phân tích định lượng phần mềm Stata Khoa Tài – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM Email: buitoan.hui@gmail.com Website: https://sites.google.com/site/buitoanffb NỘI DUNG CHÍNH  Tổng quan nghiên cứu định lượng  Tiến trình thiết lập mô hình nghiên cứu;  Cách thức lựa chọn phần mềm thống kê nghiên cứu định lượng  Phân tích định lượng phần mềm Stata  Giới thiệu phần mềm Stata;  Ứng dụng phần mềm Stata tình cụ thể Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Tiến trình thiết lập mô hình (1) Xác định vấn đề nghiên cứu (2) Xây dựng mô hình nghiên cứu (3) Thu thập liệu phân tích mô hình (4) Thảo luận kết mô hình Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu Thế vấn đề nghiên cứu? Là tình trạng cần có giải pháp, cần có cải thiện hay thay đổi (Adebo, 1974) Là bước quan trọng trình nghiên cứu Là đích đến cuối lộ trình Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu xuất phát từ đâu? Đọc tài liệu nghiên cứu trước  phát điều chưa rõ  muốn chứng minh lại Trong tranh cãi Hội thảo,…  nghiên cứu nhận định lại Trong thực tế hoạt động kinh tế - xã hội Từ xúc nghe từ dư luận Sự tò mò thân người nghiên cứu Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu phải đảm bảo điều gì? Có ý nghĩa khoa học Có ý nghĩa thực tiễn Tính cấp thiết Phù hợp với sở thích người nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu phải cụ thể, không rộng Có thể thu thập liệu Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu Vấn đề thực tế, xúc Khả thoát nghèo người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum Vấn đ ề nghiê n cứu Tình trạng cần có giải pháp Đảm bảo điều kiện Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu Tỷ suất sinh lợi ngân hàng A Ý định đầu tư chứng khoán sinh viên Khoa Tài – Ngân hàng T ác động chi tăng trư ti ởng kinh công đến tế Việt Nam Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Bước 2: Xây dựng mô hình nghiên cứu Tìm hiểu sở lý thuyết Thiết lập mô hình nghiên cứu Xây dựng giả thuyết nghiên cứu Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Bước 2: Xây dựng mô hình nghiên cứu Xác định yêu tố ảnh hưởng đến khả thoát nghèo người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum Tìm hiểu sở lý thuyết khả thoát nghèo người dân Thiết lập mô hình nghiên cứu Xây dựng giả thuyết nghiên cứu Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Bước 3: Thu thập liệu phân tích mô hình Dữ liệu Phân tích Dữ liệu từ nguồn sơ cấp, thứ cấp Tùy vào vấn đề nghiên cứu, loại liệu, giả thuyết nghiên cứu lựa chọn kỹ thuật phân tích thích hợp Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Bước 3: Thu thập liệu phân tích mô hình Xác định yêu tố ảnh hưởng đến khả thoát nghèo người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum Phân tích Dữ liệu Dữ liệu thu thập qua trình khảo sát 204 khách hàng Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Kon Tum Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng công cụ phân tích: Excel, Stata Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Bước 4: Thảo luận kết mô hình Giải thích ý nghĩa kết mô hình Ý nghĩa kết mô hình vấn đề nghiên cứu Thảo luận giá trị kết mô hình thực tiễn Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Cách thức lựa chọn phần mềm thống kê nghiên cứu định lượng Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Giới thiệu phần mềm Stata  Phần mềm Stata gì?  Khi sử dụng phần mềm Stata?  Làm để sử dụng phần mềm Stata cách hiệu nhất? Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình Tình nghiên cứu: Nghiên cứu số yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình Tên biến Kỳ vọng tương quan Các nghiên cứu Cách tính Biến phụ thuộc Rủi ro tín dụng (LLRi,t) Daniel Foos & ctg (2010) Giá trị trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ngân hàng i năm t / Tổng dư nợ ngân hàng i năm (t-1) Các biến độc lập Quy mô ngân hàng (SIZEi,t) (-/+) Daniel Foos & ctg (2010) Logarit tổng tài sản Tăng trưởng kinh tế (GDPt) (-) Daniel Foos & ctg (2010) Tỷ lệ tăng trưởng GDP Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình Phương pháp thu thập số liệu Bài nghiên cứu sử dụng số liệu từ báo cáo tài kiểm toán công bố website 10 NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2013 Riêng biến tỷ lệ tăng trưởng GDP thu thập từ website World Bank Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình Các bước thực cụ thể sau: Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình Bước 1: Khởi động Stata Stata khởi động tương tự chương trình tin học ứng dụng khác, cách click vào biểu tượng Stata: Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình Giao diện Stata 11: Command: cửa sổ lệnh, nơi để nhập câu lệnh cần thực Results: cửa sổ kết quả, để thị kết thực thi câu lệnh Review: cửa sổ xem lại, nơi liệt kê tất câu lệnh sử dụng từ Stata khởi động Variables: cửa sổ tên biến, liệt kê danh sách biến sử dụng Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình Bước 2: Nhập lưu số liệu  Mở file số liệu có: File số liệu Stata mở lựa chọn Open thực đơn File, nút Open công cụ Tool Bar Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình Bước 2: Nhập lưu số liệu  Nhập liệu trực tiếp từ bàn phím:  Sử dụng cửa sổ Data Editor (Edit); từ cửa sổ Command, gõ lệnh edit Sau đó, nhập liệu cửa sổ Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình Bước 2: Nhập lưu số liệu  Nhập liệu trực tiếp từ bàn phím:  Stata cho phép nhập số liệu từ file số liệu Excel Chúng ta dùng lệnh Copy Paste để nhập số liệu vào Stata Vì dòng tên biến nên ý chọn mục “Treat first row as variable name” hộp hội thoại sau dán liệu Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình Bước 2: Nhập lưu số liệu  Lưu trữ số liệu: Việc lưu trữ số liệu thực tùy chọn Save Save as thực đơn; nút Save công cụ Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình Bước 2: Nhập lưu số liệu  Lưu thao tác thực lệnh kết phân tích: Thực bước sau: File / Log / Begin… Khi kết thúc trình lưu thao tác thực lệnh kết phân tích thực bước sau: File / Log / Close Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình Bước 3: Để Stata xử lý số liệu theo dạng bảng  Cú pháp: xtset  Áp dụng: Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình Bước 4: Tạo biến (Lấy Logarit biến tổng tài sản)  Cú pháp: generate = [điều kiện] [phạm vi]  Áp dụng: Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình  Bước 5: Thống kê mô tả Thống kê mô tả sử dụng để mô tả đặc tính liệu thu thập từ nghiên cứu thực nghiệm như: tổng số mẫu quan sát, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn  Cú pháp: summarize [danh sách biến] [điều kiện] [phạm vi] [quyền số] [, tùy chọn]  Áp dụng: Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình  Bước 6: Phân tích tương quan Phân tích tương quan cho ta thấy mức tương quan biến mô hình nghiên cứu  Cú pháp: correlate [danh sách biến] [điều kiện] [phạm vi] [quyền số] [, tùy chọn] Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình  Bước 6: Phân tích tương quan  Áp dụng: Dựa vào bảng phân tích tương quan trên, ta thấy: Biến GDPt có tương quan ngược chiều với LLRi,t Biến SIZEi,t tương quan chiều với LLRi,t Kết tương quan phù hợp với hầu hết nghiên cứu trước giới phù hợp với kỳ vọng tác giả giai đoạn nghiên cứu Việt Nam Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình  Bước 7: Phân tích hồi quy (phương pháp bình phương nhỏ OLS)  Cú pháp: regress [danh sách biến độc lập] [điều kiện] [phạm vi] [quyền số] [, tùy chọn] Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình  Bước 7: Phân tích hồi quy (phương pháp bình phương nhỏ OLS)  Áp dụng: Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình  Bước 8: Kiểm định giả thuyết hồi quy  Kiểm định tự tương quan biến độc lập mô hình (không bị tượng đa cộng tuyến) Đa cộng tuyến tượng biến độc lập mô hình tương quan tuyến tính với Nghiên cứu tiến hành kiểm định giả thuyết không bị tượng đa cộng tuyến cách dùng tiêu VIF  Cú pháp: vif Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình  Bước 8: Kiểm định giả thuyết hồi quy  Kiểm định tự tương quan biến độc lập mô hình (không bị tượng đa cộng tuyến)  Áp dụng:  VIF tất biến độc lập nhỏ 10 nên tượng đa cộng tuyến mô hình đánh giá không nghiệm trọng Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình  Bước 8: Kiểm định giả thuyết hồi quy  Kiểm định phương sai sai số không đổi (không bị tượng phương sai thay đổi)  Giả thuyết phương sai sai số không đổi:  Khi giả thuyết bị vi phạm có tượng phương sai thay đổi Phương sai sai số thay đổi làm cho kiểm định hệ số hồi quy không đáng tin cậy Ta dùng kiểm định White để phát hiện, với giả thuyết H0: tượng phương sai thay đổi Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình  Bước 8: Kiểm định giả thuyết hồi quy  Kiểm định phương sai sai số không đổi (không bị tượng phương sai thay đổi)  Cú pháp: imtest,white  Áp dụng:  Nhận xét: Với mức ý nghĩa 5%, ta có: Prob = 0.8988 > 5% nên chấp nhận giả thuyết H0  mô hình tượng phương sai thay đổi Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình  Bước 8: Kiểm định giả thuyết hồi quy  Kiểm định sai số mối quan hệ tương quan với (không bị tượng tự tương quan)  Giả thuyết sai số mối quan hệ tương quan với  Khi giả thuyết bị vi phạm có tự tương quan Giữa sai số có mối quan hệ tương quan với làm cho kiểm định hệ số hồi quy không đáng tin cậy Nghiên cứu tiến hành kiểm định giả thuyết không bị tự tương quan liệu bảng, với giả thuyết H0: tự tương quan Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình  Bước 8: Kiểm định giả thuyết hồi quy  Kiểm định sai số mối quan hệ tương quan với  Cú pháp: xtserial  Áp dụng: Với mức ý nghĩa alpha = 5%, kiểm định cho kết là: Prob = 0.2924 Vậy, Prob > 0.05 nên chấp nhận giả thuyết H0  tự tương quan Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình  Bước 8: Kiểm định giả thuyết hồi quy  Tổng hợp kết kiểm định Qua kết kiểm định phần trên, ta thấy: mô hình nghiên cứu phương sai thay đổi, tượng đa cộng tuyến đánh giá không nghiêm trọng mô hình tự tương quan sai số Vì vậy, kết mô hình nghiên cứu theo phương pháp OLS đáng tin cậy Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình  Bước 9: Phân tích kết hồi quy Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình  Bước 9: Phân tích kết hồi quy Với biến phụ thuộc LLRi,t, sau tiến hành kiểm định giả thuyết hồi quy phương pháp OLS, ta kết sau:  Biến GDPt có tác động ngược chiều, mạnh (-0.3160) đến biến LLRi,t với mức ý nghĩa 10%;  Biến SIZEi,t tác động chiều (0.0024) đến biến LLRi,t với mức ý nghĩa 1% Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình  Bước 9: Phân tích kết hồi quy  Kiểm định độ phù hợp mô hình: - Mô hình có mức ý nghĩa Prob = 0.0054 < 1% nên ta bác bỏ giả thiết H0 (H0: hệ số hồi quy biến độc lập 0) Vậy mô hình phù hợp với tập liệu sử dụng - Hệ số xác định R2 = 0.1676 = 16.76%, điều có nghĩa 16.76% mức độ biến động rủi ro tín dụng NHTM VN giải thích yếu tố biến độc lập chọn đưa vào mô hình Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Thảo luận Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản [...]... đáng tin cậy Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống  Bước 9: Phân tích kết quả hồi quy Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống  Bước 9: Phân tích kết quả hồi quy Với biến phụ thuộc là LLRi,t, sau khi tiến hành kiểm định các giả... trên phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống  Bước 6: Phân tích tương quan Phân tích tương quan cho ta thấy mức tương quan giữa các biến trong mô hình nghiên cứu  Cú pháp: correlate [danh sách biến] [điều kiện] [phạm vi] [quyền số] [, tùy chọn] Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata. .. về rủi ro tín dụng của các NHTM VN sẽ được giải thích bởi các yếu tố là các biến độc lập đã được chọn đưa vào mô hình Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Thảo luận Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản ... Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống  Bước 7: Phân tích hồi quy (phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS)  Cú pháp: regress [danh sách biến độc lập] [điều kiện] [phạm vi] [quyền số] [, tùy chọn] Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống  Bước 7: Phân tích hồi quy... Với mức ý nghĩa alpha = 5%, kiểm định cho kết quả là: Prob = 0.2924 Vậy, Prob > 0.05 nên chấp nhận giả thuyết H0  không có sự tự tương quan Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống  Bước 8: Kiểm định các giả thuyết hồi quy  Tổng hợp kết quả kiểm định Qua kết quả kiểm định từng phần ở trên, ta thấy: mô hình nghiên... với nhau sẽ làm cho các kiểm định hệ số hồi quy không còn đáng tin cậy Nghiên cứu tiến hành kiểm định giả thuyết không bị tự tương quan trên dữ liệu bảng, với giả thuyết H0: không có sự tự tương quan Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống  Bước 8: Kiểm định các giả thuyết hồi quy  Kiểm định giữa các sai số không... nghĩa 1% Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống  Bước 9: Phân tích kết quả hồi quy  Kiểm định độ phù hợp của mô hình: - Mô hình có mức ý nghĩa là Prob = 0.0054 < 1% nên ta bác bỏ giả thiết H0 (H0: hệ số hồi quy của các biến độc lập bằng 0) Vậy mô hình phù hợp với tập dữ liệu và sử dụng được - Hệ số xác định R2... của sai số thay đổi sẽ làm cho các kiểm định hệ số hồi quy không còn đáng tin cậy Ta có thể dùng kiểm định White để phát hiện, với giả thuyết H0: không có hiện tượng phương sai thay đổi Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống  Bước 8: Kiểm định các giả thuyết hồi quy  Kiểm định phương sai của sai số không đổi (không... tượng phương sai thay đổi Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống  Bước 8: Kiểm định các giả thuyết hồi quy  Kiểm định giữa các sai số không có mối quan hệ tương quan với nhau (không bị hiện tượng tự tương quan)  Giả thuyết các sai số không có mối quan hệ tương quan với nhau  Khi giả thuyết trên bị vi phạm thì có... hình được đánh giá là không nghiệm trọng Bài giảng: Phân tích định lượng trên phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata trong các tình huống  Bước 8: Kiểm định các giả thuyết hồi quy  Kiểm định phương sai của sai số không đổi (không bị hiện tượng phương sai thay đổi)  Giả thuyết về phương sai của sai số không đổi:  Khi giả thuyết trên bị vi phạm thì có hiện tượng phương ... cậy Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Ứng dụng phần mềm Stata tình  Bước 9: Phân tích kết hồi quy Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng. .. Bùi Ngọc Toản Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Giới thiệu phần mềm Stata  Phần mềm Stata gì?  Khi sử dụng phần mềm Stata?  Làm để sử dụng phần mềm. .. tiễn Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng viên: ThS Bùi Ngọc Toản Cách thức lựa chọn phần mềm thống kê nghiên cứu định lượng Bài giảng: Phân tích định lượng phần mềm Stata Giảng