Bài giảng Phân tích định lượng: Bài 2 ThS. Vũ Hữu Thành

10/19/2014 Start up … SREOL 10/19/2014 Giảng viên: Ths Vũ Hữu Thành Nơi làm việc: Khoa Tài – Ngân hàng, ĐH Mở Điện thoại: 0938077776 Email: thanh.vu@oude.edu.vn info u antitative Analysis 10/19/2014 A Thiết kế nghiên cứu định lượng Kiến thức Xử lý số liệu tiền phân tích Thống kê hồi quy liệu bảng Mục tiêu Kỹ Sử dụng phần mềm phân tích Phân tích số liệu Hiểu viết phân tích A Lý thuyết Bài tập Phương pháp Thực hành Bài đọc bổ trợ 10/19/2014 A Xây dựng mô hình Cấu trúc liệu Buổi Thống kê mô tả Buổi Hồi quy tuyến tính – Phần Buổi Buổi NỘI DUNG Hồi quy tuyến tính – Phần Buổi Hồi quy liệu bảng – Phần Buổi Hồi quy liệu bảng – Phần Vũ Hữu Thành Hello D ay 10/19/2014 Nội dung Buổi Lý thuyết Các loại hình thang đo Lý thuyết Thống kê mô tả Lý thuyết Một số phân phối lý thuyết Thực hành Thiết lập biến số nhập liệu Eview8 Thực hành Thống kê mô tả Vũ Hữu Thành Day Lý thuyết Các loại hình thang đo Vũ Hữu Thành 10/19/2014 I Các loại hình thang đo Định danh Thứ tự Khoảng Tỷ lệ I Các loại hình thang đo Định danh Là thang đo đó:  Số đo dùng để xếp loại, ý nghĩa lượng  Không thể sử dụng công thức cộng trừ nhân chia Ví dụ Đặc điểm ngành:  Nông lâm ngư:  Sản xuất:  Dịch vụ:  Xây dựng BĐS: Phân cấp ngân sách:  Cấp Trung ương:  Cấp tỉnh:  Cấp huyện:  Cấp xã: 10/19/2014 I Các loại hình thang đo Thứ tự Ví dụ Là thang đo đó:  Số đo dùng để so sánh thứ tự, ý nghĩa lượng  Không thể sử dụng công thức cộng trừ nhân chia Trình độ học vấn:  Từ THPT trở xuống:  Trung cấp:  Cao đẳng/Đại học:  Sau đại học: Sở hữu Nhà nước:  Dưới 5%:  Từ - 35%:  Từ 35% - 65% :  Từ 65% trở lên: I Các loại hình thang đo Khoảng Là thang đo đó:  Dùng để khoảng cách gốc nghĩa  Có thể sử dụng công thức cộng trừ nhân chia Phát biểu Ví dụ Hoàn toàn phản đối Phản Trung Đồng đối dung ý Hoàn toàn đồng ý Người VN chân mua hàng sản xuất VN Mua hàng ngoại nhập giúp cho nước khác làm giàu 10/19/2014 I Các loại hình thang đo Tỷ lệ Là thang đo đó:  Dùng để đo độ lớn đối tượng gốc có nghĩa  Có thể sử dụng công thức cộng trừ nhân chia  ROA, ROE  Chiều cao, cân nặng  Nhiệt độ Ví dụ I Các loại hình thang đo Thang đo cấp cao có thuộc tính thang đo cấp thấp hơn, ngược lại không Thang đo tỷ lệ mạnh nhất, tiếp đến thang đo khoảng, thứ tự cuối thang đo định danh Cấp thang đo độ mạnh chúng Có thể chuyển đổi số đo thang đo cấp cao sang số đo thang đo cấp thấp làm ngược lại Vũ Hữu Thành 10/19/2014 I Các loại hình thang đo Biến số định tính định lượng Các biến định lượng dẫn đến quan sát số thể số lượng Ví dụ: Score, Age Các biến định tính dẫn đến quan sát số mà phân loại Ví dụ: Genger, Major Vũ Hữu Thành Mã hóa biến số định tính 10/19/2014 Day Lý thuyết Thống kê mô tả Vũ Hữu Thành 10 10/19/2014 Day Thực hành Thống kê mô tả Vũ Hữu Thành Thống kê biến số định lượng B.1 16 10/19/2014 Thống kê biến số định lượng B.2 Thống kê biến số định lượng 17 10/19/2014 Thống kê biến số định tính • B1 Lựa chọn biến số định tính • B2 Thực thao tác thống kê biến số định lượng • B3 Vào View/N-Way Tabulan/OK Thống kê biến số định tính 18 10/19/2014 Mô tả mục tiêu Mục tiêu nghiên cứu định lượng Giải thích Dự đoán Day Lý thuyết Một số phân phối lý thuyết Vũ Hữu Thành 19 10/19/2014 I Một số phân phối lý thuyết Phân phối xác suất biến ngẫu nhiên rời rạc Px(xi) = P(X =xi) Xác suất biến số X nhận giá trị xi I Một số phân phối lý thuyết Phân phối xác suất biến ngẫu nhiên rời rạc Hai loại phân phối xác xuất: Phân phối nhị thức Phân phối Poison 20 10/19/2014 I Một số phân phối lý thuyết Ví dụ I Một số phân phối lý thuyết Phân phối xác suất biến ngẫu nhiên liên tục Với a < b 𝑏 P (a ≤ X ≤ b) = 𝑎 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 Xác suất biến số X nhận giá trị khoảng [a,b] 21 10/19/2014 I Một số phân phối lý thuyết Phân phối xác suất biến ngẫu nhiên liên tục f(x) ≥ x 𝑥 𝑑𝑥 = P(X = xi) = +∞ 𝑓 −∞ Xác suất biến số X nhận giá trị cụ thể I Một số phân phối lý thuyết Phân phối xác suất biến ngẫu nhiên liên tục Có ba loại phân phối biến ngẫu nhiên liên tục: Phân phối Phân phối mũ Phân phối chuẩn (thông dụng nhất) 22 10/19/2014 I Một số phân phối lý thuyết Các nghiên cứu chứng tỏ việc sử dụng nhiên liệu cho xe cỡ nhỏ bán Hoa Kỳ có mức sử dụng trung bình 30,5 dặm galông nhiên liệu (mpg) độ lệch chuẩn 4,5 mpg Tỷ lệ phần trăm xe cỡ nhỏ đạt từ mức 35 mpg trở lên bao nhiêu? Bài toán I Một số phân phối lý thuyết Phân phối chuẩn f(x) = -3 -2 -1 𝟏 𝝈√𝟐𝝅 𝒙−𝝁 𝟐 ) 𝝈 𝜺−𝟏/𝟐( 23 10/19/2014 I Một số phân phối lý thuyết Phân phối chuẩn µ=1 𝝈=1 𝝈 -3 -2 -1 5 Mean I Một số phân phối lý thuyết Phân phối chuẩn -3 -2 -1 µ-3𝝈 µ-2𝝈 µ-𝝈 µ µ+𝝈 µ+2𝝈 µ+3𝝈 24 10/19/2014 I Một số phân phối lý thuyết Phân phối chuẩn 95.44% -3 -2 -1 µ-2𝝈 µ µ+2𝝈 5 I Một số phân phối lý thuyết Phân phối chuẩn 34.13% 34.13% -3 -2 -1 µ-𝝈 µ µ+𝝈 25 10/19/2014 I Một số phân phối lý thuyết µ=1 𝝈=1 µ=1 𝝈 = 1.5 -3 -2 -1 I Một số phân phối lý thuyết µ=1 𝝈=1 µ = 1.5 𝝈=1 -3 -2 -1 26 10/19/2014 I Một số phân phối lý thuyết Tính xác suất để biến số nhận giá trị khoảng [a,b] biết giá trị trung bình µ mẫu phương sai s mẫu Ứng dụng P(a≤X≤b) = 𝒙−𝝁 𝟐 𝒃 𝟏 −𝟏/𝟐( ) 𝝈 𝜺 𝒂 𝝈√𝟐𝝅 Việc ước lượng hàm số phức tạp 𝒅𝒙 Nên tính toán phân phối chuẩn hóa I Một số phân phối lý thuyết Phân phối Chuẩn hóa f(X) hàm phân phối chuẩn X có giá trị trung bình µ độ lệch chuẩn 𝜎 Đặt Z = (X - µ)/𝜎 Z có µ = 𝜎 = Hàm mật độ f(Z) = 𝟏 √𝟐𝝅 𝟐 𝜺−𝟏/𝟐(𝒛) 27 10/19/2014 I Một số phân phối lý thuyết Phân phối chuẩn hóa µ=0 𝝈=1 µ=1 𝝈 = 1.4 -3 -2 -1 I Một số phân phối lý thuyết Bài toán Các nghiên cứu chứng tỏ việc sử dụng nhiên liệu cho xe cỡ nhỏ bán Hoa Kỳ có mức sử dụng trung bình 30,5 dặm galông nhiên liệu (mpg) độ lệch chuẩn 4,5 mpg Tỷ lệ phần trăm xe cỡ nhỏ đạt từ mức 35 mpg trở lên bao nhiêu? Biết việc sử dụng nhiên liệu cho xe cỡ nhỏ tuân theo phân phối chuẩn 28 10/19/2014 I Một số phân phối lý thuyết B1 Chuyển đổi hệ số z: Z = (X - µ)/𝜎 = (35 - 30,5)/4,5) = P(x ≥ 35) = P(Z ≥ 1) Đáp án B2 Tính phần diện tích phân phối Z ≥ 1: P(Z ≥ 1) = P(Z>0) – P(0[...]... nhiêu? Bài toán I Một số phân phối lý thuyết Phân phối chuẩn f(x) = -3 -2 -1 0 1 2 𝟏 𝝈√𝟐𝝅 3 𝒙−𝝁 𝟐 ) 𝝈 𝜺−𝟏/𝟐( 4 5 23 10/19 /20 14 I Một số phân phối lý thuyết Phân phối chuẩn µ=1 𝝈=1 𝝈 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 4 5 Mean I Một số phân phối lý thuyết Phân phối chuẩn -3 -2 -1 0 µ-3𝝈 µ -2 µ-𝝈 1 µ 2 3 µ+𝝈 µ +2 µ+3𝝈 24 10/19 /20 14 I Một số phân phối lý thuyết Phân phối chuẩn 95.44% -3 -2 -1 µ -2 0 1 µ 2 3 µ +2 4 5... 0.1563/6 = 0. 026 1 Standev = 0. 026 11 /2 = 1.61 42 13 10/19 /20 14 Day 2 Thực hành 1 Thiết lập biến số và nhập liệu trên Eview8 Nhập liệu vào EVIEW B.1 14 10/19 /20 14 Nhập liệu vào EVIEW B .2 B.3 Nhập liệu vào EVIEW B.4 15 10/19 /20 14 Day 2 Thực hành 2 Thống kê mô tả Vũ Hữu Thành 1 Thống kê biến số định lượng B.1 16 10/19 /20 14 1 Thống kê biến số định lượng B .2 1 Thống kê biến số định lượng 17 10/19 /20 14 2 Thống kê... doanh Xã hội học Triết học Tâm lý học Total 115 28 6 22 7 101 149 117 195 17 120 7 9.5 23 .7 18.8 8.4 12. 3 9.7 16 .2 1.4 100 Valid Cumulative Percent Percent 9.5 9.5 23 .7 33 .2 18.8 52 8.4 60.4 12. 3 72. 7 9.7 82. 4 16 .2 98.6 1.4 100 100 Cỡ mẫu dưới 30 nên không thể sử dụng: 1 Làm biến tham chiếu trong hồi quy 2 Phân tích Anova 3 Sử dụng các kiểm định tham số 11 10/19 /20 14 I Thống kê mô tả II Đo lường sự hướng tâm... 10/19 /20 14 2 Thống kê biến số định tính • B1 Lựa chọn một biến số định tính • B2 Thực hiện các thao tác như thống kê biến số định lượng • B3 Vào View/N-Way Tabulan/OK 2 Thống kê biến số định tính 18 10/19 /20 14 Mô tả 3 mục tiêu 3 Mục tiêu trong nghiên cứu định lượng Giải thích Dự đoán Day 2 Lý thuyết 3 Một số phân phối lý thuyết Vũ Hữu Thành 19 10/19 /20 14 I Một số phân phối lý thuyết Phân phối xác suất của... số phân phối lý thuyết Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc Hai loại phân phối xác xuất: 1 Phân phối nhị thức 2 Phân phối Poison 20 10/19 /20 14 I Một số phân phối lý thuyết Ví dụ I Một số phân phối lý thuyết Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục Với a < b 𝑏 P (a ≤ X ≤ b) = 𝑎 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 Xác suất biến số X nhận 1 giá trị trong khoảng [a,b] 21 10/19 /20 14 I Một số phân phối lý thuyết Phân. .. thuyết Phân phối chuẩn 95.44% -3 -2 -1 µ -2 0 1 µ 2 3 µ +2 4 5 4 5 I Một số phân phối lý thuyết Phân phối chuẩn 34.13% 34.13% -3 -2 -1 0 µ-𝝈 1 µ 2 µ+𝝈 3 25 10/19 /20 14 I Một số phân phối lý thuyết µ=1 𝝈=1 µ=1 𝝈 = 1.5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 I Một số phân phối lý thuyết µ=1 𝝈=1 µ = 1.5 𝝈=1 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 26 10/19 /20 14 I Một số phân phối lý thuyết Tính xác suất để một biến số nhận giá trị trong khoảng... tạp 𝒅𝒙 Nên tính toán bằng phân phối chuẩn hóa I Một số phân phối lý thuyết Phân phối Chuẩn hóa f(X) là hàm phân phối chuẩn X có giá trị trung bình µ và độ lệch chuẩn 𝜎 Đặt Z = (X - µ)/𝜎 Z luôn có µ = 0 và 𝜎 = 1 Hàm mật độ f(Z) = 𝟏 √𝟐𝝅 𝟐 𝜺−𝟏/𝟐(𝒛) 27 10/19 /20 14 I Một số phân phối lý thuyết Phân phối chuẩn hóa µ=0 𝝈=1 µ=1 𝝈 = 1.4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 I Một số phân phối lý thuyết Bài toán Các nghiên cứu... mọi x 𝑥 𝑑𝑥 = 1 P(X = xi) = 0 +∞ 𝑓 −∞ Xác suất biến số X nhận 1 giá trị cụ thể là bằng 0 I Một số phân phối lý thuyết Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục Có ba loại phân phối của biến ngẫu nhiên liên tục: 1 Phân phối đều 2 Phân phối mũ 3 Phân phối chuẩn (thông dụng nhất) 22 10/19 /20 14 I Một số phân phối lý thuyết Các nghiên cứu chứng tỏ rằng việc sử dụng nhiên liệu cho các xe hơi cỡ nhỏ bán... mô tả 2 Là nền tảng trong hầu hết các phân tích quan trọng như: kiểm định, anova, hồi quy… I Thống kê mô tả Ví dụ Điểm thi tiếng anh của 6 học sinh lần lượt như sau: 9, 9.5, 11, 9.5, 6, 7.4 Tính: Trung vị, trung bình, mode, phương sai Mean = 8.733 Mode = 9.5 Median: B1: 6, 7.4, 9%, 9.5%, 9.5, 11 B2: (9% + 9.5%) /2 = 9 .25 Varian: B1: (9 - 8.733 )2 + (9.5 - 8.733 )2 + …+ (7.4 - 8.733 )2 = 0.1563 B2: 0.1563/6... Biết việc sử dụng nhiên liệu cho các xe hơi cỡ nhỏ tuân theo phân phối chuẩn 28 10/19 /20 14 I Một số phân phối lý thuyết B1 Chuyển đổi về hệ số z: Z = (X - µ)/𝜎 = (35 - 30,5)/4,5) = 1 P(x ≥ 35) = P(Z ≥ 1) Đáp án B2 Tính phần diện tích của phân phối khi Z ≥ 1: P(Z ≥ 1) = P(Z>0) – P(0 ... học Total 115 28 6 22 7 101 149 117 195 17 120 7 9.5 23 .7 18.8 8.4 12. 3 9.7 16 .2 1.4 100 Valid Cumulative Percent Percent 9.5 9.5 23 .7 33 .2 18.8 52 8.4 60.4 12. 3 72. 7 9.7 82. 4 16 .2 98.6 1.4 100... lý thuyết Phân phối chuẩn -3 -2 -1 µ-3