Chương 3 Nghiệp vụ ký thác

Chuyên đề Nghiệp vụ ký thác Biên soạn: TS Trương Quang Thông Khoa Ngân hàng - Đại học Kinh tế TP.HCM Mục tiêu Mục tiêu nầy nghiên cứu loại hình dòch vụ tiền gửi mà ngân hàng cung cấp, yếu tố ảnh hưởng đến chi phí nguồn vốn ngân hàng với phương pháp đònh giá tiền gửi Hướng dẫn đọc thêm nhà P Rose Quản trò ngân hàng thương mại Chương 12: Quản lý dòch vụ nhận tiền gửi công cụ đầu tư phi tiền gửi + Chương 13: Đònh giá dòch vụ liên quan đến tiền gửi Bản dòch Việt ngữ Đại học Kinh tế Quốc dân (2001) Ký thác giao dòch Transaction Deposit Tài khoản ký thác giao dòch thường chủ yếu sử dụng để toán việc mua bán hàng hoá dòch vụ Các loại tài khoản giao dòch   Tài khoản giao dòch không hưởng lãi (NoninterestBearing Demand Deposits) Tài khoản giao dòch hưởng lãi (InterestBearing Demand Deposits)  Negotiable Orders of Withdrawal (NOW)  Money Market Deposit Account (MMDA)  Super NOW Account Ký thác tiết kiệm Thrift or Savings Deposit Dạng tài khoản mà mục đích chủ yếu khuyến khích khách hàng tiết kiêm thông qua việc hưởng lãi dùng để toán Các loại tài khoản tiết kiệm      Passbook Savings Account Statement Savings Deposit Time Deposit CD Individual Retirement Account (IRA) Các hình thức CD thông dụng    Bump-Up CD – điều chỉnh lãi suất cao lãi suất thò trường gia tăng Step-Up CD – điều chỉnh tăng lãi suất đònh kỳ, vào lãi suất hứa hẹn ngân hàng Liquid CD – với quyền rút phần vốn mà không bò phạt (Withdrawal Penalty) Lãi suất ký thác phụ thuộc vào:     Kỳ hạn Qui mô ngân hàng cung ứng Rủi ro ngân hàng cung ứng Chính sách marketing mục tiêu ngân hàng cung ứng Khái niệm ký thác lõi Core Deposits Nguồn vốn ký thác ngân hàng, nhạy cảm với lãi suất thò trường xu hướng giữ ổn đònh ngân hàng 10 Luật lệ tài khoản ký thác   Khách hàng phải thông tin điều kiện ký thác trước tài khoản mở Ngân hàng phải công khai:      Số dư tối thiểu Mức tối thiểu để tránh phí dòch vụ Khi lãi bắt đầu cộng gộp Phạt rút tiền sớm APY (Annual Percentage Yield) 11 Phương pháp đònh giá chi phí bình quân lòch sử Historical Average Cost Approach  Phương pháp truyền thống áp dụng phổ biến  Tính toán đơn giản, nhìn khứ (backward) để xem xét chi phí tỷ suất sinh lợi ngân hàng Trong đó, ngân hàng phải hoạch đònh cho tương lai 12 Phương pháp nguồn vốn chung (Pooled Funds Approach)  Phương pháp nầy dựa giả đònh chi phí nguồn huy động không quan trọng chi phí bình quân gia quyền của tất nguồn vốn ngân hàng  Chi phí vốn ngân hàng có tính hướng đến tương lai dựa vào đó, ngân hàng biết đâu mức tỷ suất thu nhập tối thiểu mà ngân hàng phải có với cho vay / đầu tư tương lai đủ để bù đắp chi phí tất nguồn huy động 13 Phương pháp nguồn vốn chung (Pooled Funds Approach)  Yêu cầu phương pháp     Xác đònh chi phí vốn nguồn huy động, có tính đến điều chỉnh DTBB, bảo hiểm tiên gửi,… Nhân chi phí vốn với tỷ lệ vốn tương ứng tổng nguồn huy động Cộng kết để tính chi phí bình quân gia quyền nguồn vốn chung Ví dụ (tham khảo tài liệu) 14 Phương pháp chi phí vốn biên tế  Nhiều nhà phân tích tài lý luận nên áp dụng chi phí gia tăng cho khoản huy động (chứ chi phí bình quân gia quyền) việc tính toán chi phí huy động ký thác  Lý là, theo họ, thay đổi thường xuyên lãi suất làm chi phí lòch sử bình quân không đáng tin cậy 15 Phương pháp chi phí vốn biên tế Ngân hàng XYZ hy vọng huy động thêm 25 tỷ đồng lãi suất chào 7% Họ hy vọng rằng, lãi suất chào nâng lên thành 7.50%, số tiền huy động gia tăng lên 50 tỷ đồng số 80 tỷ với lãi suất chào 8%, 100 tỷ với lãi suất 8.5% Kỳ vọng cuối họ tổng số huy động 125 tỷ với lãi suất chào 9% Ngân hàng dự đònh cho vay/ đầu tư nguồn vốn huy động với tỷ suất sinh lợi kỳ vọng 10% Chúng ta giúp Ngân hàng XYZ lựa chọn nào? 16 Phương pháp chi phí vốn biên tế  Chi phí biên tế = Thay đổi tổng chi phí = Lãi suất x Tổng số vốn huy động với lãi suất  Lãi suất vốn biên tế = Thay đổi tổng chi phí / Vốn huy động tăng thêm 17 Đònh giá thâm nhập thò trường Market Penetration Deposit Pricing Theo phương pháp nầy, ngân hàng ban đầu chào lãi suất chi phí dòch vụ có liên quan thấp nhằm khuyến khích khách hàng mở tài khoản, giành thò phần cao, sau … 18 Phương pháp đònh giá có điều kiện Conditional Pricing  Ngân hàng thiết lập dạng biểu phí cho khách hàng toán mức phí thấp, chí miễn phí họ trì số dư ký thác cao mức tối thiểu  Nhưng khách hàng chòu phí cao số dư rơi xuống mức tối thiểu 19 Phương pháp đònh giá có điều kiện Conditional Pricing Kỹ thuật đònh giá theo điều kiện dựa vào nhiều số yếu tố sau đây:    Số lượng giao dòch qua tài khoản Số dư bình quân kỳ thỏa thuận Kỳ hạn ký thác 20 Phương pháp đònh giá có điều kiện Conditional Pricing  Flat-rate pricing: phí dòch vụ tính cố đònh cho đơn vò, thời kỳ (tháng), hai  Free pricing: thích hợp lãi suất thò trường cao + tiền lớn động  Conditionally free pricing: thay cho hai phương cách Chủ yếu dựa vào việc trì số dư tối thiểu 21 Conditionally Free Pricing  Lợi ích khách hàng: lựa chọn kế hoạch ký thác phù hợp  Lợi ích ngân hàng   Tín hiệu thò trường: hành vi khách hàng, giá thò trường Giúp ngân hàng phân chia thò trường nhiều đoạn khác số dư cao, số dư thấp, hoạt động mạnh, hoạt động yếu… - 22 Phương pháp đònh giá theo quan hệ Relationship Pricing  Ngân hàng đònh giá ký thác theo số lượng dòch vụ mà khách hàng sử dụng Khách hàng đònh giá dòch vụ thấp miễn sử dụng từ hai/ba dòch vụ trở lên  Ý tưởng phương pháp nầy khách hàng sử dụng nhiều dòch vụ, họ lệ thuộc ngân hàng nhiều hơn, không muốn nói cách khác, họ trung thành hơn, bò cạnh tranh thu hút qua ngân hàng khác 23 Lifeline Banking  Với quan điểm cho tất người phải cần đến dòch vụ tài tối thiểu mức thu nhập họ  Vấn đề tranh luận: làm để đem dòch vụ ký thác/thanh toán đến người có thu nhập thấp, người khó hay bò hạn chế điều kiện tiếp cận dòch vụ tài chính? 24 [...]... hoạch ký thác phù hợp  Lợi ích đối với ngân hàng   Tín hiệu thò trường: hành vi khách hàng, giá cả thò trường Giúp ngân hàng phân chia thò trường ra nhiều đoạn khác nhau như số dư cao, số dư thấp, hoạt động mạnh, hoạt động yếu… - 22 Phương pháp đònh giá theo quan hệ Relationship Pricing  Ngân hàng sẽ đònh giá ký thác theo số lượng dòch vụ mà khách hàng sử dụng Khách hàng có thể được đònh giá dòch vụ. ..Luật lệ về tài khoản ký thác   Khách hàng phải được thông tin về các điều kiện ký thác trước khi tài khoản được mở Ngân hàng phải công khai:      Số dư tối thiểu Mức tối thiểu để tránh phí dòch vụ Khi nào lãi bắt đầu cộng gộp Phạt khi rút tiền sớm APY (Annual Percentage Yield) 11 Phương pháp đònh giá chi... thấp hoặc được miễn nếu sử dụng từ hai/ba dòch vụ trở lên  Ý tưởng của phương pháp nầy là một khi khách hàng sử dụng nhiều dòch vụ, họ sẽ lệ thuộc ngân hàng nhiều hơn, nếu không muốn nói cách khác, họ sẽ trung thành hơn, ít bò cạnh tranh thu hút qua ngân hàng khác 23 Lifeline Banking  Với quan điểm cho rằng tất cả mọi người đều phải cần đến một dòch vụ tài chính tối thiểu nào đó bất kể mức thu nhập... cả mọi người đều phải cần đến một dòch vụ tài chính tối thiểu nào đó bất kể mức thu nhập của họ  Vấn đề tranh luận: làm thế nào để đem các dòch vụ ký thác/ thanh toán đến những người có thu nhập thấp, những người khó hay bò hạn chế điều kiện tiếp cận các dòch vụ tài chính? 24 ... theo điều kiện dựa vào một hoặc nhiều hơn trong số các yếu tố sau đây:    Số lượng giao dòch qua tài khoản Số dư bình quân trong kỳ thỏa thuận Kỳ hạn ký thác 20 Phương pháp đònh giá có điều kiện Conditional Pricing  Flat-rate pricing: phí dòch vụ được tính cố đònh cho từng đơn vò, từng thời kỳ (tháng), hoặc cả hai  Free pricing: chỉ thích hợp khi lãi suất thò trường cao + món tiền lớn và ít cơ... pháp nầy, ngân hàng ban đầu chào lãi suất và chi phí dòch vụ có liên quan thấp nhằm khuyến khích khách hàng mở tài khoản, giành thò phần cao, sau đó sẽ … 18 Phương pháp đònh giá có điều kiện Conditional Pricing  Ngân hàng sẽ thiết lập dạng biểu phí sao cho khách hàng sẽ thanh toán mức phí thấp, thậm chí miễn phí nếu họ duy trì một số dư ký thác cao hơn một mức tối thiểu nào đó  Nhưng khách hàng sẽ... phí vốn biên tế  Nhiều nhà phân tích tài chính lý luận rằng nên áp dụng chi phí gia tăng cho các khoản huy động mới (chứ không phải chi phí bình quân gia quyền) trong việc tính toán chi phí huy động ký thác  Lý do là, theo họ, những thay đổi thường xuyên của lãi suất sẽ làm chi phí lòch sử bình quân không còn đáng tin cậy nữa 15 Phương pháp chi phí vốn biên tế Ngân hàng XYZ hy vọng huy động thêm được... vào đó, ngân hàng có thể biết được đâu là mức tỷ suất thu nhập tối thiểu mà ngân hàng phải có với bất kỳ món cho vay / đầu tư nào trong tương lai đủ để bù đắp chi phí của tất cả các nguồn huy động mới 13 Phương pháp nguồn vốn chung (Pooled Funds Approach)  Yêu cầu của phương pháp     Xác đònh chi phí vốn của từng nguồn huy động, có tính đến các điều chỉnh do DTBB, bảo hiểm tiên gửi,… Nhân từng chi ... Chương 12: Quản lý dòch vụ nhận tiền gửi công cụ đầu tư phi tiền gửi + Chương 13: Đònh giá dòch vụ liên quan đến tiền gửi Bản dòch Việt ngữ Đại học Kinh tế Quốc dân (2001) Ký thác giao dòch Transaction... suất ký thác phụ thuộc vào:     Kỳ hạn Qui mô ngân hàng cung ứng Rủi ro ngân hàng cung ứng Chính sách marketing mục tiêu ngân hàng cung ứng Khái niệm ký thác lõi Core Deposits Nguồn vốn ký thác. .. đònh giá ký thác theo số lượng dòch vụ mà khách hàng sử dụng Khách hàng đònh giá dòch vụ thấp miễn sử dụng từ hai/ba dòch vụ trở lên  Ý tưởng phương pháp nầy khách hàng sử dụng nhiều dòch vụ, họ