QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH BÀI TIỂU LUẬN Đề tài: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Thực hiện: Nhóm – K21 TCDN Đêm GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Năm 2012 Thực hiện: Nhóm 2_ K21 TCDN đêm GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng MỤC LỤC   CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM I RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.4 Cơ sở xác định mức độ rủi ro tín dụng 1.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.6 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng II QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG: 2.1 Các quan niệm quản lý rủi ro tín dụng 2.2 Sự cần thiết hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 2.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 2.4 Các nguyên tắc Basell quản trị rủi ro tín dụng 2.5 Đo lường rủi ro tín dụng CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM I II CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CÁC MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG PHỔ BIẾN TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM 2.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung 2.2 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán 2.3 Định hướng áp dụng mô hình THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẪU VIỆT NAM (EXIMBANK) 3.1 Hoạt động tín dụng 3.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng 3.3 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng: ưu – nhược điểm Đ Ề XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG: 4.1 Đối với NHTM 4.2 Đối với quan lập pháp CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM I.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 2/22 Thực hiện: Nhóm 2_ K21 TCDN đêm GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Rủi ro biến cố không mong đợi, xảy dẫn đến tổn thất tài sản, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến phải bỏ thêm khoản chi phí để hoàn thành Rủi ro tín dụng rủi ro thất thoát tài sản phát sinh bên đối tác không thực nghĩa vụ tài nghĩa vụ theo hợp đồng ngân hàng Tại Việt Nam, theo khoản Điều Quy định phân loại nợ,trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 thống đốc Ngân hàng Nhà nước, rủi ro tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết, bao gồm việc không thực toán nợ gốc nợ lãi đến hạn toán I.2 Phân loại rủi ro tín dụng Căn vào nguyên nhân phát sinh, rủi ro tín dụng phân chia sau: RỦI RO TÍN DỤNG Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro danh mục Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Rủi ro giao dịch (Transaction Risk): rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh hạn chế trình giao dịch xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng Ba phận rủi ro giao dịch Rủi ro danh mục (Portfolio Rish): rủi ro có nguyên nhân phát sinh hạn chế quản lý danh mục cho vay ngân hàng I.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng − Tính tất yếu: Rủi ro tín dụng tồn gắn liền với hoạt động tín dụng Chấp nhận rủi ro tất yếu hoạt động ngân hàng Các ngân hàng cần phải đánh giá hội kinh doanh dựa mối quan hệ rủi ro – lợi 3/22 Thực hiện: Nhóm 2_ K21 TCDN đêm GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng − Tính gián tiếp: Rủi ro tín dụng xảy sau ngân hàng giải ngân vốn vay trình sử dụng vốn vay khách hàng Do tình trạng thông tin bất cân xứng nên thường ngân hàng vào bị động Ngân hàng thường biết thông tin sau thông tin không xác khó khăn, thất bại khách hàng & thường có phản ứng chậm trễ − Tính đa dạng, phức tạp: thể nguyên nhân gây rủi ro tín dụng diễn biến tình hậu rủi ro xảy I.4 Cơ sở xác định mức độ rủi ro tín dụng I.4.1 Nợ xấu (Nợ khó đòi) Là khoản nợ chuẩn, hạn bị nghi ngờ khả trả nợ lẫn khả thu hồi vốn chủ nợ, điều thường xảy nợ tuyên bố phá sản tẩu tán tài sản Nợ xấu gồm gồm khoản nợ hạn trả lãi và/hoặc gốc thường ba tháng vào khả trả nợ khách hàng để hạch toán khoản vay vào nhóm thích hợp Ta có tiêu đo lường sau: + Chỉ tiêu xác suất rủi ro + Chỉ tiêu tỷ lệ nợ hạn / Tổng dư nợ + Chỉ tiêu tỷ lệ nợ hạn gia hạn / Tổng dư nợ + Tỷ lệ nợ hạn gia hạn so với tổng tài sản + Tỷ lệ nợ xấu / Tổng dư nợ + Tỷ lệ rủi ro theo thời gian + Tỷ lệ tổng lãi treo phát sinh so với thu nhập từ cho vay + Tỷ lệ miễn, giảm lãi so với thu nhập từ cho vay, … I.4.2 Phân loại nợ: Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn + Các khoản nợ hạn mà tổ chức tín dụng đánh giá có đủ khả thu hồi đầy đủ gốc lãi thời hạn Nhóm 2: Nợ cần ý + + Các khoản nợ hạn 90 ngày 4/22 Thực hiện: Nhóm 2_ K21 TCDN đêm GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng + Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn theo thời hạn nợ cấu lại Nhóm 3: Nợ tiêu chuẩn + Các khoản nợ hạn từ 90-180 ngày + Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn 90 ngày theo thời hạn cấu lại Nhóm 4: Nợ nghi ngờ + Các khoản nợ hạn từ 180-360 ngày + Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn từ 90-180 ngày theo thời hạn cấu lại Nhóm 5: Nợ có khả vốn + Các khoản nợ hạn 360 ngày + Các khoản nợ khoanh chờ phủ xử lý + Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn 180 ngày theo thời hạn cấu lại I.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng I.5.1 Những nguyên nhân thuộc lực quản trị ngân hàng Việc mở rộng hoạt động tín dụng mức thường tạo điều kiện cho rủi ro tín dụng ngân hàng tăng lên Trình độ cán hạn chế, cán tín dụng người trực tiếp nhận hồ sơ khách hàng, phân tích thẩm định khách hàng dự án vay vốn.Vì trình độ cán tín dụng không cao, thẩm định không tốt, chấp nhận cho vay khoản vay không khả thi bị khách hàng lừa gạt Quy chế cho vay chưa chặt chẽ, cụ thể linh hoạt khiến cho NHTM gặp phải rủi ro tín dụng Sự cạnh tranh không lành mạnh nhằm thu hút khách hàng NHTM khiến cho việc thẩm định khách hàng trở nên sơ sài, qua loa Hơn nữa, nhiều NHTM trọng đến lợi nhuận nên chấp nhận rủi ro cao, bất chấp khoản vay không lành mạnh, thiếu an toàn Ngoài ra, nhiều nhân tố khác thuộc NHTM gây rủi ro tín dụng như: chất lượng thông tin xử lý thông tin NHTM, cấu tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ, lực công nghệ 5/22 Thực hiện: Nhóm 2_ K21 TCDN đêm GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng I.5.2 Các nguyên nhân thuộc phía khách hàng Đối với doanh nghiệp, kinh nghiệm lực hoạt động kinh doanh trình độ thấp, hầu hết doanh nghiệp không nắm bắt thông tin kịp thời, thiếu thích nghi với cạnh tranh Vì vậy, dự án vay vốn gặp khó khăn, khả trả nợ khách hàng gặp vấn đề, rủi ro tín dụng điều tránh khỏi Lợi dụng điểm yếu NHTM, nhiều khách hàng tìm cách lừa đảo để vay vốn Họ lập phương án sản xuất kinh doanh giả, giấy tờ chấp cầm cố giả mạo, vay nhiều ngân hàng với hồ sơ Sử dụng sai mục đích so với hợp đồng tín dụng khiến cho nguồn trả nợ trở nên bấp bênh Vì vậy, khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, việc toán gốc lãi hạn khó xảy ra, rủi ro tín dụng xuất Việc trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ uỷ quyền bảo lãnh nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho NHTM I.5.3 Các nguyên nhân liên quan đến môi trường bên Do môi trường pháp lý chưa hoàn thiện đồng bộ, thay đổi theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp khiến khoản vay NHTM gặp khó khăn Do biến động kinh tế suy thoái kinh tế, biến động tỷ giá, lạm phát gia tăng ảnh hưởng tới doanh nghiệp ngân hàng Ngân hàng không theo kịp đà phát triển xã hội, bất cập trình độ chuyên môn công nghệ ngân hàng Ngoài ra, rủi ro từ môi trường thiên nhiên động đất, bão lụt, hạn hán, tác động xấu tới phương án đầu tư khách hàng, làm cho khách hàng khó có nguồn trả nợ ngân hàng, từ gây rủi ro tín dụng I.6 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng I.6.1 Ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng Đối với ngân hàng thương mại, mức độ thấp rủi ro tín dụng hội, khả tích luỹ vốn, làm giảm sức mạnh ngân hàng Ở mức độ cao hơn, ngân hàng không thu vốn tín dụng cấp lãi cho vay, nhiên phải trả vốn lãi cho khoản tiền huy động đến hạn, điều làm cân đối thu – chi ngân hàng Khi ngân hàng không thu nợ vòng quay vốn tín dụng bị chậm lại làm ngân hàng kinh doanh không hiệu có khả tính khoản Những điều làm giảm lòng tin người gửi tiền, ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng I.6.2 Ảnh hưởng người vay 6/22 Thực hiện: Nhóm 2_ K21 TCDN đêm GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Thông thường rủi ro tín dụng hệ rủi ro kinh doanh khách hàng Với nợ hạn người vay hoàn toàn nguồn tài trợ từ ngân hàng, hội kinh doanh tuột mất, tài sản bị tịch thu phát mại, người vay đứng trước nguy phá sản I.6.3 Ảnh hưởng đến đời sống xã hội Rủi ro tín dụng làm cho lợi ích kinh tế xã hội dự kiến nhận Sản xuất lưu thông hàng hoá đình trệ, chức làm công cụ điều tiết kinh tế bị suy yếu Quyền lợi người gửi tiền không đảm bảo, tâm lý người gửi tiền hoang mang dẫn đến tình trạng rút tiền hàng loạt Ngân hàng phá sản ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp không xoay sở tiền để trả lương cho công nhân, mua nguyên vật liệu Khi đó, giá hàng hóa tăng, thất nghiệp tràn lan, làm ổn định xã hội Do vậy, rủi ro tín dụng châm ngòi cho khủng hoảng tài ảnh hưởng đến khu vực giới II QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG: II.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng − Quản trị rủi ro tín dụng là: tiến trình ngân hàng nghiên cứu, theo dõi, thẩm định rủi ro tín dụng khách hàng, nhóm khách hàng, qua phát khả xảy rủi ro lập phương án phòng ngừa hạn chế tổn thất II.2 Sự cần thiết hoạt động quản trị rủi ro tín dụng − Quản trị rủi ro tín dụng hệ thống hoạt động nhằm giảm thiểu đến mức thấp tác hại rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Khi ngân hàng không kiểm soát rủi ro tín dụng gây nên nhiều bất lợi mà chủ yếu vấn đề như: o Giảm lợi nhuận: Khi rủi ro tín dụng xảy phát sinh khoản nợ khó thu hồi Ảnh hưởng trước mắt đến hoạt động ngân hàng ứ đọng vốn dẫn đến làm giảm vòng quay vốn ngân hàng Mặt khác, có nhiều khoản nợ khó không thu hồi lại phát sinh khoản chi phí quản lý, giám sát, thu nợ Kết lợi nhuận ngân hàng bị giảm sút o Giảm khả toán: khách hàng khả chi trả chi trả không thời hạn làm dòng tiền vào ngân hàng giảm, dẫn 7/22 Thực hiện: Nhóm 2_ K21 TCDN đêm GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng đến cân đối dòng tiền vào đồng tiền Do đó, làm khả toán tính khoản ngân hàng o Giảm uy tín: Nếu tình trạng khả chi trả tái diễn nhiều lần hay thông tin rủi ro tín dụng ngân hàng bị tiết lộ công chúng, uy tín ngân hàng thị trường tài bị giảm sút o Phá sản ngân hàng: Nếu doanh nghiệp vay vốn ngân hàng gặp khó khăn việc hoàn trả, vay lớn dẫn đến khủng hoảng hoạt động ngân hàng Ngân hàng không chuẩn bị kịp thời cho tình vậy, mà chí dù có không đủ khả đáp ứng nhu cầu rút tiền lớn, nhanh chóng khả toán, dẫn đến sụp đổ ngân hàng Ngân hàng Trung Ương không can thiệp kịp thời can thiệp II.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng − Đảm bảo an toàn cho hoạt động Ngân hàng − Góp phần gia tăng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng Ngân hàng, quản lý đánh giá tốt rủi ro II.4 Các nguyên tắc Basell quản trị rủi ro tín dụng − Theo quy định Basel I, ngân hàng cần xác định tỷ lệ vốn tối thiểu cần có để bù đắp cho rủi ro Theo Basel I, tổng vốn ngân hàng cần 8% rủi ro tín dụng ngân hàng Tỷ lệ vốn tối thiểu = (Tổng vốn/tài sản điều chỉnh theo trọng số rủi ro) > 8% − Mặc dù có nhiều điểm Hiệp ước Basel I với sửa đổi năm 1996 có nhiều điểm hạn chế Một điểm hạn chế Basel I không đề cập đến loại rủi ro ngày trở nên phức tạp với mức độ ngày tăng lên, rủi ro tác nghiệp − Chính vậy, từ năm 1999, Uỷ ban Basel nỗ lực đưa Hiệp ước thay cho Basel I, đến năm 2004, Hiệp ước quốc tế vốn Basel (Basel II) ban hành Với cách tiếp cận dựa cột trụ chính, Basel II buộc ngân hàng quốc tế phải tuân thủ theo nguyên tắc bản: 8/22 Thực hiện: Nhóm 2_ K21 TCDN đêm GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng + Nguyên tắc thứ nhất: Các ngân hàng cần phải trì lượng vốn đủ lớn để trang trải cho hoạt động chịu rủi ro mình, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường rủi ro tác nghiệp (Cột trụ 1) Theo đó, cách tính chi phí vốn rủi ro tín dụng có sửa đổi lớn, thay đổi nhỏ với rủi ro thị trường hoàn toàn phiên rủi ro tác nghiệp + Nguyên tắc thứ hai: Các ngân hàng cần phải đánh giá cách đắn loại rủi ro mà họ phải đối mặt đảm bảo giám sát viên đánh giá tính đầy đủ biện pháp đánh giá (Cột trụ 2) + Nguyên tắc thứ ba: Các ngân hàng cần phải công khai thông tin cách thích đáng theo nguyên tắc thị trường (Cột trụ 3) II.5 Đo lường rủi ro tín dụng II.5.1 Mô hình định tính rủi ro tín dụng – Mô hình 6C Đối với khoản vay, câu hỏi ngân hàng liệu khách hàng có thiện chí khả toán khoản vay đến hạn hay không? Điều liên quan đến việc nghiên cứu chi tiết “ khía cạnh-6C” khách hàng bao gồm: - Tư cách người vay (Character): Phân tích yếu tố để xác định thiện chí trả nợ người vay - Năng lực người vay (Capacity): Người vay phải có lực pháp luật lực hành vi dân sự, xem người vay có phải đại diện hợp pháp doanh nghiệp hay không? - Thu nhập người vay (Cashflow) - Bảo đảm tiền vay (Collateral) - Các điều kiện (Conditions): Các ngân hàng quy định điều kiện tùy theo sách tín dụng thời kỳ - Kiểm soát (Control): Tập trung vào vấn đề thay đổi luật pháp có liên quan quy chế hoạt động có ảnh hưởng đến khách hàng hay không? Yêu cầu tín dụng người vay có đáp ứng tiêu chuẩn ngân hàng hay không? 9/22 Thực hiện: Nhóm 2_ K21 TCDN đêm GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Việc sử dụng mô hình tương đối đơn giản, song hạn chế nó phụ thuộc vào mức độ xác nguồn thông tin thu thập, khả dự báo trình độ phân tích, đánh giá cán tín dụng II.5.2 Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng: Mô hình định tính xem mô hình cổ điển để đánh giá rủi ro tín dụng Hiện nay,hầu hết ngân hàng tiếp cận phương pháp đánh giá rủi ro đại sử dụng cácmô hình định lượng Sau số mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng thường sửdụng nhiều II.5.2.1 Mô hình điểm số Z: Đây mô hình E.I.Altman xây dựng Mô hình phụ thuộc vào Chỉ số yếu tố tài người vay – X Tầm quan trọng số việc xác định xác suất vỡ nợ người vaytrong khứ Mô hình mô tả sau: Z= 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 Trong đó: - X1 tỷ số “ vốn lưu động ròng / tổng tài sản” - X2 tỷ số “ lợi nhuận tích lũy / tổng tài sản” - X3 tỷ số “ lợi nhuận trước thuế lãi / tổng tài sản” - X4 tỷ số “ thị giá cổ phiếu / giá trị ghi sổ nợ dài hạn” - X5 tỷ số” doanh thu / tổng tài sản”8 Trị số Z cao người vay có xác suất vỡ nợ thấp Như vậy, trị số Z thấp số âm để xếp khách hàng vào nhóm có nguy vỡ nợ cao - Z< 1,8 : Khách hàng có khả rủi ro cao - 1,8[...]... khi có rủi ro xảy ra Hiện nay ở Việt Nam đang có hai mô hình phổ biến được áp dụng Đó là mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung và mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán 1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung Mô hình này có sự tách biệt một cách độc lập giữa 3 chức năng: quản lý rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp Sự tách biệt giữa 3 chức năng nhằm mục tiêu hàng đầu là giảm thiểu rủi ro ở mức... hình các NHTMVN khuyến nghị nên áp dụng mô hình quản lý rủi ro tập trung 15/22 Thực hiện: Nhóm 2_ K21 TCDN đêm 2 GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng Tại Hội sở chính: tách bạch chức năng ra quyết định tín dụng với chức năng quản lý tín dụng trên cơ sở phân định trách nhiệm và chức năng rõ ràng giữa các bộ phận thẩm định, phê duyệt tín dụng, quản lý tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng Tại chi nhánh: Tiến hành tách... nợ theo quy định của pháp luật hiện hành 3.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng  Eximbank kiểm soát và quản lý rủi ro tín dụng bằng cách thiết lập hạn mức rủi ro tín dụng tương ứng với mực độ rủi ro mà ngân hàng chấp nhận được đối với mỗi khách hàng và đối với mỗi lĩnh vực địa lý, ngành nghề, và bằng cách giám sát các rủi ro theo những hạn mức đó 18/22 Thực hiện: Nhóm 2_ K21 TCDN đêm 2 GVHD:... HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG PHỔ BIẾN TẠI NHTM VIỆT NAM Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phản ánh một cách hệ thống các vấn đề về cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ nhằm thiết lập các giới hạn hoạt động an toàn và các chốt kiểm soát rủi ro trong một quy trình thực hiện nghiệp vụ; các công cụ đo lường, phát hiện rủi ro; các hoạt động giám sát sự tuân thủ và nhận diện kịp thời các loại rủi ro mới... cấp tín dụng khác, tránh xảy ra sự cố gây thất thoát tài sản; sắp xếp lại tồ chức bộ máy, tăng cường công đào tạo cán bộ đề đáp ứng yêu cầu kinh doanh ngân hàng trong điều kiện hội nhập quốc tế − Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng khách hàng, tính chất rủi ro của khoản nợ − Thực hiện chính sách quản lí rủi ro tín dụng, mô hình giám sát rủi ro tín dụng, ... lượng tín dụng cho phép dự báo sớm những thay đổi về mức độ tin cậy của khách hàng, bao gồm cả việc rà soát tài sản đảm bảo thường xuyên Hạn mức tín dụng đối với mỗi khách hàng được thiết lập thông qua việc sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng, trong đó mỗi khách hàng được xếp loại ở một mức độ rủi ro Mức độ rủi ro này có thể được sửa đổi, cập nhật thường xuyên  Bên cạnh đó, trong quá trình quản lý rủi ro. .. lĩnh vực kinh tế có tính rủi ro cao − Nâng cao chất lượng công tác thẩm định và phân tích tín dụng, sử dụng đảm bảo tài sản chắc chắn, chú trọng công tác thu thập thông tin − Chuyển giao toàn bộ rủi ro cho cơ quan bảo hiểm chuyên nghiệp bằng cách mua bảo hiểm tiền vay − Phải có một chính sách tín dụng hợp lí và duy trì các khoản dư phòng để đối phó với rủi ro − Tài trợ rủi ro tín dụng: nhằm đối phó... tác tín dụng * Điểm mạnh:  Quản lý rủi ro một cách hệ thống trên quy mô toàn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài 14/22 Thực hiện: Nhóm 2_ K21 TCDN đêm 2 GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng  Thiết lập và duy trì môi trường quản lý rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh nâng cao năng lực đo lường giám sát rủi ro  Xây dựng chính sách quản lý rủi ro. .. chức năng phân tích tín dụng (phân tích, thẩm định, dự báo, đánh giá khách hàng …) và chức năng tác nghiệp (xử lý hồ sơ, theo dõi, giám sát khoản vay, thu nợ, thu lãi…) III THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK): 3.1 Hoạt động tín dụng 3.1.1 Bộ máy tổ chức cấp tín dụng: a) Cán bộ trực tiếp cho vay: là các cán bộ thuộc bộ phận tín dụng được phân công... hình giám sát rủi ro tín dụng, phương pháp xác định và đo lường rủi ro tín dụng có hiệu quả − Thực hiện các quy định đảm bảo kiểm soát rủi ro và an toàn hoạt động tín dụng − Đối với các trường hợp chây lì nhận nợ và trả nợ vay, các tổ chức tín dụng cần áp dụng các biện pháp kiên quyết, đúng pháp luật để thu hồi nợ vay − Phân tán rủi ro trong cho vay, không dồn vốn cho vay quá nhiều đối với một khách