Nghiệp vụ đầu tư NH th c hi n ho t đ ng mua bán ch ng khoán trên th ực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ạt động mua bán chứng khoán
Trang 1Ch ng trình ương trình môn học
Chương 1 : Tổng quan về KDNH Chương 2 : Nghiệp vụ huy động vốn Chương 3 : Nguyên lý chung về tín dụng ngân hàng
Trang 31.1 Sự xuất hiện và vai trò của TGTC (ngân hàng) trong nền kinh tế
Tình trạng bất cân đối và nhu cầu cân bằng tài chính trong nền kinh tế: Chủ thể thu nhập chi tiêu (+/-)
A 100 80 +20
B 150 155 - 5
C 80 95 - 15
Cách 1(giao dịch tài chính trực tiếp)
A cho vay B : 5
A cho vay C :15
Trang 4Tại sao giao dịch tài chính qua TGTC (NH)
được lựa chọn là tất yếu?
1 ………
………
2 ………
………
3 ………
………
4 ………
5 .
Trang 5
TS có #
Chuyển hoá TSTC của KH thành TSTC của mình
Trang 61.3 Mục tiêu kinh doanh ngân hàng
Trang 7Kết luận (1.1)
KDNH là hoạt động của một trung gian tài
chính, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài
chính chủ yếu dưới hình thức chuyển hoá các
khoản nợ tiền gởi và tiết kiệm thành các khoản đầu tư, tín dụng và cho thuê, nhằm đạt được
mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, an toàn kinh
doanh ngân hàng và góp phần tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội
Trang 81.2 Các định chế tài chính KDNH
Các ĐCTC trực tiếp
Trang 9Chủ nợdanh nghĩa đối với người phát hành khế ước or chứng khoán.
or cho vay
Chuyển hóa công
cụ nợ do người khác phát hành sang nhà đầu tư.
Trang 10TCTD phi ngân hàng
Tổ chức khác
1 Phạm vi hoạt
động
TH tất cả các hoạt động kdnh
TH một phần hoạt đông kdnh
NN cho phép
TH một số hoạt động kdnh
• TC thu đổi ngoại tệ
• Khác
Trang 11ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NH
Trang 131.2 Hoạt động ngân hàng nội bảng
1 Tiền gởi giao dịch
2 Tiền gởi phi giao dịch
3 Tiền vay
4 Nợ khác
5 Vốn NH
Trang 14Nghiệp vụ TSC ngân quỹ
TCTD duy trì ngân quỹ dưới các hình thứcTM tại quỹ,TG.NHNN và TGTT.TCTD khác, từ một phần tiền gởi có thể huy động, nhằm đáp ứng nhu cầu chi trả thường xuyên (rút tiền của KH,
TH cam kết cho vay, chi tiêu tác nghiệp …),sao cho không ảnh hưởng đến khả năng tạo LN
Một NH nếu sử dụng cạn kiệt nguồn vốn để cho vay, đầu tư nhằm tối đa hoá lợi nhuận có
thể phải đối mặt với rủi ro thanh khoản.Ngược lại, sẽ không tìm kiếm được LN mong muốn
Trang 15Nghiệp vụ đầu tư
NH th c hi n ho t đ ng mua bán ch ng khoán trên th ực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ạt động mua bán chứng khoán trên thị ộng mua bán chứng khoán trên thị ứng khoán trên thị ị
tr ng tài chính (TTTT và TTv n), nh m m c tiêu l i nhu n ường tài chính (TTTT và TTvốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ằm mục tiêu lợi nhuận ục tiêu lợi nhuận ợi nhuận ận
và t o thanh kho n d tr ạt động mua bán chứng khoán trên thị ản dự trữ ực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ữ
Các CK trên TTTT: tín phi u kho b c, ch p phi u ngân ếu kho bạc, chấp phiếu ngân ạt động mua bán chứng khoán trên thị ấp phiếu ngân ếu kho bạc, chấp phiếu ngân
hàng, th ng phi u…d chuy n hoán thành ti n.ương phiếu…dễ chuyển hoán thành tiền ếu kho bạc, chấp phiếu ngân ễ chuyển hoán thành tiền ển hoán thành tiền ền
Các CK trên TT v n:c phi u, trái phi u,t o thu nh p t l i ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ổ phiếu, trái phiếu,tạo thu nhập từ lợi ếu kho bạc, chấp phiếu ngân ếu kho bạc, chấp phiếu ngân ạt động mua bán chứng khoán trên thị ận ừ lợi ợi nhuận
t c CK, or thu nh p tăng giáứng khoán trên thị ận
Đ u t h p d n nh ng ch a đ ng r i ro nguy hi m V i ầu tư hấp dẫn nhưng chứa đựng rủi ro nguy hiểm Với ư ấp phiếu ngân ẫn nhưng chứa đựng rủi ro nguy hiểm Với ư ứng khoán trên thị ực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ủi ro nguy hiểm Với ển hoán thành tiền ới
Trang 16VN, Lu t TCTD ch a cho phép các TCTD đ u Ở VN, Luật TCTD chưa cho phép các TCTD đầu ận ư ầu tư hấp dẫn nhưng chứa đựng rủi ro nguy hiểm Với
t CK tr c tiêp, ch đ c ho t đ ng: ư ực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ỉ được hoạt động: ượi nhuận ạt động mua bán chứng khoán trên thị ộng mua bán chứng khoán trên thị
1 Góp v n, mua c ph n c a các DN, TC khác b ng ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ổ phiếu, trái phiếu,tạo thu nhập từ lợi ầu tư hấp dẫn nhưng chứa đựng rủi ro nguy hiểm Với ủi ro nguy hiểm Với ằm mục tiêu lợi nhuận
% (v n đi u l và qu d tr ) do th ng đ c NHNH ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ền ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ỹ dự trữ) do thống đốc NHNH ực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ữ ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận
2 Tham gia TTTT do NHNN t ch c, bao g m TT ổ phiếu, trái phiếu,tạo thu nhập từ lợi ứng khoán trên thị ồm TT
đ u giá tín phi u kho b c, TT n i ngo i t liên NH ấp phiếu ngân ếu kho bạc, chấp phiếu ngân ạt động mua bán chứng khoán trên thị ộng mua bán chứng khoán trên thị ạt động mua bán chứng khoán trên thị ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị
và TT GTCG ng n h n khác ắn hạn khác ạt động mua bán chứng khoán trên thị
3 NH có th l p công ty đ u t đ ho t đ ng kinh ển hoán thành tiền ận ầu tư hấp dẫn nhưng chứa đựng rủi ro nguy hiểm Với ư ển hoán thành tiền ạt động mua bán chứng khoán trên thị ộng mua bán chứng khoán trên thị
doanh CK nh m t CTKD và MGCK ư ộng mua bán chứng khoán trên thị
Trang 17Nghi p v tín d ng ệp vụ tín dụng ụ tín dụng ụ tín dụng
• NH huy đ ng v n trên th tr ng và s d ng m t ộng mua bán chứng khoán trên thị ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ị ường tài chính (TTTT và TTvốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ử dụng một ục tiêu lợi nhuận ộng mua bán chứng khoán trên thị
ph n VTC c a NH đ c p tín d ng ầu tư hấp dẫn nhưng chứa đựng rủi ro nguy hiểm Với ủi ro nguy hiểm Với ển hoán thành tiền ấp phiếu ngân ục tiêu lợi nhuận
• NH c p tín d ng cho cá nhân, DN, TC trong xã h i ấp phiếu ngân ục tiêu lợi nhuận ộng mua bán chứng khoán trên thị
d i các hình th c: cho vay, chi t kh u, b o lãnh ưới ứng khoán trên thị ếu kho bạc, chấp phiếu ngân ấp phiếu ngân ản dự trữ cho thuê và hình th cTD khác ứng khoán trên thị
• T o thu nh p lãi tín d ng ạt động mua bán chứng khoán trên thị ận ục tiêu lợi nhuận
Trang 18Huy đ ng ti n g i ộng tiền gởi ền gởi ởi
• NH có th thu hút ngu n v n trong n n kinh t , t các cá ển hoán thành tiền ồm TT ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ền ếu kho bạc, chấp phiếu ngân ừ lợi nhân ,h gia đình, doanh nghi p, t ch c xã h i.ộng mua bán chứng khoán trên thị ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ổ phiếu, trái phiếu,tạo thu nhập từ lợi ứng khoán trên thị ộng mua bán chứng khoán trên thị
• B ng nhi u hình th c khác nhau, tuỳ thu c vào tính đa ằm mục tiêu lợi nhuận ền ứng khoán trên thị ộng mua bán chứng khoán trên thị
d ng các dòng ti n ạt động mua bán chứng khoán trên thị ền
• Ngân hàng tr lãi, cung c p ti n ích và b o hi m ti n g i ản dự trữ ấp phiếu ngân ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ản dự trữ ển hoán thành tiền ền ởi cho khách hàng
• T o ngu n v n l n nh t cho ho t đ ng KDNHạt động mua bán chứng khoán trên thị ồm TT ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ới ấp phiếu ngân ạt động mua bán chứng khoán trên thị ộng mua bán chứng khoán trên thị
Trang 19Vay v n trên th tr ốn trên thị trường tiền tệ ị trường tiền tệ ường tiền tệ ng ti n t ền gởi ệp vụ tín dụng
Trang 20Nghiệp vụ ngân hàng ngoại bảng
Phát hành cam k t b o lãnh ết bảo lãnh ảo lãnh
Khi KH c n th c hi n các giao d ch mua/ bán tr c (mua H ầu tư hấp dẫn nhưng chứa đựng rủi ro nguy hiểm Với ực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ị ưới
tr c tr T sau/ ng T tr c l y H sau…), h c n đ c ưới ản dự trữ ứng khoán trên thị ưới ấp phiếu ngân ọ cần được ầu tư hấp dẫn nhưng chứa đựng rủi ro nguy hiểm Với ượi nhuận
đ m b o Trong tr ng h p các bên không t t o đ c s ản dự trữ ản dự trữ ường tài chính (TTTT và TTvốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ợi nhuận ực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ạt động mua bán chứng khoán trên thị ượi nhuận ực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị tin c y, h đ n v i s b o lãnh c a m t đ nh ch tài chính.ận ọ cần được ếu kho bạc, chấp phiếu ngân ới ực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ản dự trữ ủi ro nguy hiểm Với ộng mua bán chứng khoán trên thị ị ếu kho bạc, chấp phiếu ngân
NH phát hành m t cam k t b ng văn b n c a mình v vi c ộng mua bán chứng khoán trên thị ếu kho bạc, chấp phiếu ngân ằm mục tiêu lợi nhuận ản dự trữ ủi ro nguy hiểm Với ền ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị
th c hi n thay nghĩa v tài chính c a bên có nghĩa v v i ực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ục tiêu lợi nhuận ủi ro nguy hiểm Với ục tiêu lợi nhuận ới bên có quy n trong tr ng h p bên có nghĩaền ường tài chính (TTTT và TTvốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ợi nhuận v không th c ục tiêu lợi nhuận ực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị
hi n đ c ho c th c hi n không đ y trách nhi m tài chính ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ượi nhuận ặc thực hiện không đầy trách nhiệm tài chính ực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ầu tư hấp dẫn nhưng chứa đựng rủi ro nguy hiểm Với ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị
v i bên có quy nới ền
Trang 21Quan h b o lãnh ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ản dự trữ.
Ngân hàng
2.y.c u BL 3 PH cam k t BL ầu tư hấp dẫn nhưng chứa đựng rủi ro nguy hiểm Với ếu kho bạc, chấp phiếu ngân
Ng ường tiền tệ i mua ch u ị trường tiền tệ Ng ường tiền tệ i bán ch u ị trường tiền tệ
(Mua tr c tr sau) (Bán tr c l y ti n sau) ưới ản dự trữ 1.HĐMBC ưới ấp phiếu ngân ền.
Trang 22Nghiệp vụ ngân hàng ngoại bảng
Giao d ch h p đ ng tài chính ị trường tiền tệ ợp đồng tài chính ồng tài chính
Khi KH có giao d ch v ngo i t , ch ng khoán, h th ng ph i đ i m t ị ền ạt động mua bán chứng khoán trên thị ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ứng khoán trên thị ọ cần được ường tài chính (TTTT và TTvốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ản dự trữ ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ặc thực hiện không đầy trách nhiệm tài chính
v i r i ro do t giá Đ s tác đ ng c a t giá không làm t n th ng ới ủi ro nguy hiểm Với ỷ giá Để sự tác động của tỷ giá không làm tổn thương ển hoán thành tiền ực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ộng mua bán chứng khoán trên thị ủi ro nguy hiểm Với ỷ giá Để sự tác động của tỷ giá không làm tổn thương ổ phiếu, trái phiếu,tạo thu nhập từ lợi ương phiếu…dễ chuyển hoán thành tiền.
l n đ n k t qu kinh doanh, KH thu ng ph i tiên li u tr c (đón đ u) ới ếu kho bạc, chấp phiếu ngân ếu kho bạc, chấp phiếu ngân ản dự trữ ờng tài chính (TTTT và TTvốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ản dự trữ ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ưới ầu tư hấp dẫn nhưng chứa đựng rủi ro nguy hiểm Với cho các dòng tài s n c a h , b ng cách mua/bán tr c v i ngân ản dự trữ ủi ro nguy hiểm Với ọ cần được ằm mục tiêu lợi nhuận ưới ới
hàng m t s l ng ngo i t hay ch ng khoán cho th i đi m trong ộng mua bán chứng khoán trên thị ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ượi nhuận ạt động mua bán chứng khoán trên thị ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ứng khoán trên thị ờng tài chính (TTTT và TTvốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ển hoán thành tiền.
t ng lai ương phiếu…dễ chuyển hoán thành tiền.
Mua/ bán tru c 1 s l ng nh t đ nh : giao d ch kỳ h n ới ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ượi nhuận ấp phiếu ngân ị ị ạt động mua bán chứng khoán trên thị
Trao đ i chênh l ch lãi su t gi a hai lo i đ ng ti n mua, bán: giao ổ phiếu, trái phiếu,tạo thu nhập từ lợi ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ấp phiếu ngân ữ ạt động mua bán chứng khoán trên thị ồm TT ền.
d ch hoán đ i ị ổ phiếu, trái phiếu,tạo thu nhập từ lợi
Giao d ch cho phép có quy n mua hay bán nh ng không b t bu c : ị ền ư ắn hạn khác ộng mua bán chứng khoán trên thị giao d ch quy n ch n ị ền ọ cần được
Trang 23Nghiệp vụ ngân hàng ngoại bảng
Cam k t cho vay ết bảo lãnh
Khi KH mu n tiên li u tài chính đ đón l y các c h i ho c ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ển hoán thành tiền ấp phiếu ngân ơng phiếu…dễ chuyển hoán thành tiền ộng mua bán chứng khoán trên thị ặc thực hiện không đầy trách nhiệm tài chính
duy trì ho t đ ng m t cách trôi ch y trong t ng lai, ạt động mua bán chứng khoán trên thị ộng mua bán chứng khoán trên thị ộng mua bán chứng khoán trên thị ản dự trữ ương phiếu…dễ chuyển hoán thành tiền ởi
th i đi m hi n t i có th yêu c u ngân hàng cung c p ờng tài chính (TTTT và TTvốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ển hoán thành tiền ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ạt động mua bán chứng khoán trên thị ển hoán thành tiền ầu tư hấp dẫn nhưng chứa đựng rủi ro nguy hiểm Với ấp phiếu ngân
m t h n m c tín d ng d phòng ộng mua bán chứng khoán trên thị ạt động mua bán chứng khoán trên thị ứng khoán trên thị ục tiêu lợi nhuận ực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị
NH ho ch đ nh ngu n v n đ s n sàng gi i ngân trong t ng ạt động mua bán chứng khoán trên thị ị ồm TT ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ển hoán thành tiền ẵn sàng giải ngân trong tương ản dự trữ ương phiếu…dễ chuyển hoán thành tiền
lai, khi KH này phát sinh nhu c u vay ti n ầu tư hấp dẫn nhưng chứa đựng rủi ro nguy hiểm Với ền
Các d ch v ngân hàng khác ị trường tiền tệ ụ tín dụng
Cung c p d ch v thanh toánấp phiếu ngân ị ục tiêu lợi nhuận
Gi h / két s tữ ộng mua bán chứng khoán trên thị ắn hạn khác
T v nư ấp phiếu ngân
Trang 24Các nghiệp vụ NH theo luật TCTD VN
Huy đ ng ộng tiền gởi
v n ốn trên thị trường tiền tệ Tín d ng ụ tín dụng DV thanh toán &ngân qu ỹ Khác
4.Cho thuê
TC 5.Khác
2.DV th.toán 3.DV ngân qu ỹ dự trữ) do thống đốc NHNH 4.T ch và ổ phiếu, trái phiếu,tạo thu nhập từ lợi ứng khoán trên thị tham gia h ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị
th ng th.toán ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận
1 Góp v n, mua CF ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận
2 Tham gia TTTT
3 KD ng.h i và vàng ốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận
4 U thác và đ i lý ỷ giá Để sự tác động của tỷ giá không làm tổn thương ạt động mua bán chứng khoán trên thị
5 KD BĐS
6 KD và DV b.hi m ển hoán thành tiền.
7 T v n ư ấp phiếu ngân
8 DVNH khác
Trang 253.R i ro kinh doanh ngân hàng ủi ro kinh doanh ngân hàng
3.1 R i ro thanh kho n ủi ro kinh doanh ngân hàng ảo lãnh
NH r i vào tình tr ng thi u ti n m t đáp ng nhu c u chi tr ơng phiếu…dễ chuyển hoán thành tiền ạt động mua bán chứng khoán trên thị ếu kho bạc, chấp phiếu ngân ền ặc thực hiện không đầy trách nhiệm tài chính ứng khoán trên thị ầu tư hấp dẫn nhưng chứa đựng rủi ro nguy hiểm Với ản dự trữ
th ng xuyên.ường tài chính (TTTT và TTvốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận
Đo l ng thanh kho n(Rc) ?ường tài chính (TTTT và TTvốn), nhằm mục tiêu lợi nhuận ản dự trữ
Rc =
C u thanh kho n (D)ầu tư hấp dẫn nhưng chứa đựng rủi ro nguy hiểm Với ản dự trữ
Trang 263.1 R i ro thanh kho n ủi ro kinh doanh ngân hàng ảo lãnh
(D) ?
1 Ti n g i KKH rút kh i NHền ởi ỏi NH
2 Ti n g i có KH đ n h n rút kh i NHền ởi ếu kho bạc, chấp phiếu ngân ạt động mua bán chứng khoán trên thị ỏi NH
3 Các kho n vay m n trên TTTT đ n h n thanh toánản dự trữ ượi nhuận ếu kho bạc, chấp phiếu ngân ạt động mua bán chứng khoán trên thị
4 Các cam k t tín d ng c n ph i th c hi nếu kho bạc, chấp phiếu ngân ục tiêu lợi nhuận ầu tư hấp dẫn nhưng chứa đựng rủi ro nguy hiểm Với ản dự trữ ực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị
5 Th c hi n cam k t b o lãnhực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ếu kho bạc, chấp phiếu ngân ản dự trữ
6 Th c hi n cam k t giao d ch h p đ ngực hiện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ện hoạt động mua bán chứng khoán trên thị ếu kho bạc, chấp phiếu ngân ị ợi nhuận ồm TT
7 Chi tiêu b ng ti n cho ho t đ ng ngân hàng( l ng, thu , ằm mục tiêu lợi nhuận ền ạt động mua bán chứng khoán trên thị ộng mua bán chứng khoán trên thị ương phiếu…dễ chuyển hoán thành tiền ếu kho bạc, chấp phiếu ngân
c t c…)ổ phiếu, trái phiếu,tạo thu nhập từ lợi ứng khoán trên thị