PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGUYN TH THU LINH LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh - Nm 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGUYN TH THU LINH Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã S : 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC : TS. HOÀNG CÔNG GIA KHÁNH TP. H Chí Minh – Nm 2012 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn này là công trình nghiên cu ca riêng tôi, cha công b ti bt k ni nào. Mi s liu s dng trong lun vn này là nhng thông tin xác thc. Tôi xin chu trách nhim v li cam đoan ca mình. Tác gi lun vn Nguyn Th Thu Linh MC LC LI CAM OAN MC LC DANH MC T VIT TT DANH MC CÁC BNG BIU, BIU  VÀ S  PHN M U 1. Lý do chn đ tài 2. Mc đích ca đ tài 3. i tng và phm vi nghiên cu ca lun vn 4. Phng pháp nghiên cu 5. Kt cu ca lun vn CHNG 1 : C S LÝ LUN V RI RO TÍN DNG 1 1.1 Khái nim và phân loi ri ro tín dng : 1 1.1.1 Khái nim : 1 1.1.2 Phân loi ri ro tín dng : 2 1.2 c đim ri ro tín dng đi vi Ngân hàng Phát trin Vit Nam : 3 1.3 Nguyên nhân ri ro tín dng : 5 1.4 Qun tr ri ro tín dng: 6 1.4.1 Khái nim qun tr ri ro tín dng : 6 1.4.2 Quy trình qun tr ri ro tín dng : 7 1.4.2.1 Nhn dng ri ro tín dng : 7 1.4.2.2. Phân tích ri ro tín dng : 7 1.4.2.3. o lng ri ro tín dng : 8 1.4.2.4. Kim soát và phòng nga ri ro tín dng : 8 1.4.2.5. Tài tr ri ro tín dng : 8 1.4.3 o lng ri ro tín dng : 9 1.4.3.1 Mô hình đnh tính – mô hình 6C : 9 1.4.3.2 T l n quá hn : 10 1.4.3.3 T l tng d n có n quá hn : 10 1.4.3.4 T l n xu : 11 1.5 Kinh nghim quc t trong qun tr ri ro tín dng : 13 1.5.1 Các khuyn ngh ca y ban Basel v qun tr ri ro tín dng : 13 1.5.1.1 Xây dng môi trng qun tr ri ro tín dng phù hp : 13 1.5.1.2 iu hành thc hin cp tín dng đúng và chun xác : 13 1.5.1.3 Duy trì quá trình qun lý, đo lng và giám sát tt hot đng tín dng : 14 1.5.1.4 m bo kim soát đy đ đi vi ri ro tín dng : 14 1.5.1.5 Nâng cao vai trò ca c quan giám sát : 15 1.5.2 Kinh nghim qun tr ri ro tín dng ti ngân hàng mt s nc trên th gii: 15 1.5.2.1 Kinh nghim t Ngân hàng Phát trin Nht Bn (DBJ): 15 1.5.2.2 Kinh nghim t Ngân hàng Phát trin Trung Quc (CDB) :. 16 KT LUN CHNG 1 : 17 CHNG 2 : THC TRNG HOT NG RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG PHÁT TRIN VIT NAM 18 2.1 Tng quan v Ngân hàng Phát trin Vit Nam 18 2.1.1 Vài nét v s ra đi và đc đim ca Ngân hàng Phát trin Vit Nam : 18 2.1.2 Nhng kt qu đt đc ca Ngân hàng Phát trin Vit Nam trong thi gian qua 19 2.2 Phân tích thc trng ri ro tín dng ti Ngân hàng Phát trin Vit Nam: 22 2.2.1 Phân tích thc trng hot đng tín dng : 22 2.2.2 Phân tích thc trng ri ro tín dng : 31 2.2.2.1 Tình hình n quá hn : 31 2.2.2.2 Nhng tn ti trong vic phòng nga và hn ch ri ro tín dng ti NHPT Vit Nam : 34 2.2.3 Nguyên nhân ri ro tín dng : 47 KT LUN CHNG 2 : 50 CHNG 3 : MT S GII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG VÀ NÂNG CAO HIU QU QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG PHÁT TRIN VIT NAM 52 3.1 Chin lc phát trin ca Ngân hàng Phát trin Vit Nam đn nm 2015, tm nhìn đn nm 2020 : 52 3.1.1 nh hng chung : 52 3.1.2 Mc tiêu phát trin : 53 3.1.2.1 Mc tiêu chung : 53 3.1.2.2 D kin nhu cu vn : 54 3.1.2.3 Mt s ch tiêu c th v vn và tín dng : 55 3.2 Các gii pháp hn ch ri ro tín dng và nâng cao hiu qu qun tr ri ro tín dng ti Ngân hàng Phát trin Vit Nam : 56 3.2.1 Hoàn thin b máy qun lý ri ro tín dng : 56 3.2.2 Hoàn thin quy trình tín dng : 56 3.2.3 Nâng cao cht lng công tác thm đnh : 56 3.2.4 Tng cng công tác kim tra. giám sát, qun lý n vay : 58 3.2.5 Xây dng và hoàn thin h thng xp hng tín dng ni b : 59 3.2.6 Thc hin tt chính sách khách hàng : 59 3.2.7 Hoàn thin và nâng cao cht lng công tác kim tra, kim soát ni b : 60 3.2.8 Xây dng và hoàn thin h thng thông tin tín dng : 62 3.2.9 Tng cng hiu qu qun lý và x lý n có vn đ : 63 3.2.10 Nhanh chóng trin khai công tác thanh toán quc t : 63 3.2.11 Tng cng công tác phân cp cho Chi nhánh NHPT trong vic thm đnh, quyt đnh cho vay : 64 3.2.12 Nâng cao cht lng ngun nhân lc : 65 3.3 Mt s kin ngh đi vi Chính ph và các c quan ban ngành có liên quan: 66 KT LUN CHNG 3 : 68 KT LUN 69 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC T VIT TT 1. BTV Bo đm tin vay 2. CBTD Cán b tín dng 3. HTD Hp đng tín dng 4. HSC Hi S Chính 5. NHNN Ngân hàng Nhà nc 6. NHPT Ngân hàng Phát trin 7. NHTM Ngân hàng thng mi 8. SGD S giao dch 9. TCTD T chc tín dng 10. TDP Tín dng đa phng 11. TDT Tín dng đu t 12. TDXK Tín dng xut khu 13. TDTW Tín dng Trung ng 14. TSHTTVV Tài sn hình thành t vn vay 15. USD ô la M 16. XLRR X lý ri ro DANH MC CÁC BNG BIU, BIU  VÀ S  Danh mc bng biu : Bng 2.1 : S liu d n tín dng t nm 2007 đn 2011 Bng 2.2 : Doanh s cho vay TDT và t l hoàn thành k hoch Th tng Chính ph giao hàng nm Bng 2.3 : S liu d n theo ngành cho vay TDT đn 31/12/2011 Bng 2.4 : Doanh s cho vay TDXK và t l d n bình quân hoàn thành k hoch Th tng Chính ph giao hàng nm Bng 2.5 : N quá hn Bng 2.6 : Bng tng hp phân loi n đn 31/12/2011 Bng 3.1 : D kin tng trng vn giai đon 2011-2015 Bng 3.2 : Mt s ch tiêu c th v vn và tín dng Danh mc biu đ : Biu đ 2.1 : Doanh s cho vay theo c cu mt hàng Biu đ 2.2 : Doanh s cho vay theo loi hình doanh nghip Biu đ 2.3 : Doanh s cho vay theo th trng xut khu ch yu Danh mc S đ : S đ 2.1 : B máy t chc qun lý ri ro tín dng S đ 2.2 : S đ qun lý n có vn đ PHN M U 1. Lý do chn đ tài : i vi bt k ngân hàng nào dù là ngân hàng thng mi hay ngân hàng chính sách, vi hot đng kinh doanh li nhun hay không vì mc đích li nhun, cng đu chu nh hng ca nhng ri ro trong đó có ri ro tín dng, ri ro tín dng là mt trong nhng loi ri ro lâu đi và quan trng nht mà các ngân hàng cng nh các t chc tài chính trung gian khác phi đi mt. Ri ro tín dng là không th tránh khi, có th đ phòng, hn ch, ch không th loi tr. Do vy, ngày nay vic tìm ra các gii pháp nhm hn ch ri ro tín dng luôn tr thành vn đ mang tính sng còn, là mi quan tâm hàng đu ca bt k Ngân hàng nào. Ngân hàng Phát trin Vit Nam đc thành lp trên c s t chc li Qu h tr phát trin đ thc hin chính sách tín dng đu t và tín dng xut khu ca Nhà nc theo Quyt đnh ca Th tng s 108/2006/Q – TTg ngày 19/5/2006. Ngân hàng phát trin Vit Nam hot đng không vì mc đích li nhun, t l d tr bt buc bng 0%; không phi tham gia bo him tin gi; đc Chính ph đm bo kh nng thanh toán, đc min np thu và các khon np ngân sách Nhà nc theo quy đnh ca pháp lut. Vi vai trò là công c ca Chính Ph trong h tr đu t phát trin và thúc đy xut khu nhm thc hin mc tiêu phát trin kinh t xã hi ca đt nc. Trong nhng nm qua Ngân hàng phát trin Vit Nam đã đóng góp tích cc vào trin khai các d án phát trin kinh t thuc các lnh vc thy đin, c khí, đóng tàu, giao thông, ch bin nông, lâm, thy sn, tng nng lc cho mt s ngành hàng xut khu… đng thi cng khng đnh tín dng đu t phát trin ca Nhà nc là công c quan trng ca Chính ph trong ch đo, [...]... r i ro tín d ng, qu n tr r i ro tín d ng và xây d ng h th ng các ch tiê ho ng, nh giá r i ro tín d ng trong ng tín d ng Ngân hàng - Nh n di n, ánh giá r i ro tín d ng và qu n tr r i ro tín d ng - xu t h th ng các gi i pháp nh m h n ch r i ro tín d ng và nâng cao hi u qu ho ng qu n tr r i ro tín d ng 3 m vi nghiên c u it - it ng ng nghiên c u : i ro tín Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam a lu u t và tín. .. 1.1.2 Phân lo i r i ro tín d ng: R i ro tín d ng R i ro danh m c R i ro giao d ch R i ro l a ch n R i ro b m R i ro nghi p v R i ro n it i R i ro t p trung + R i ro giao d ch : là m t hình th c c a r i ro tín d ng mà nguyên nhân phát sinh là do nh ng h n ch trong quá trình giao d ch và xét duy t cho vay, hàng R i ro giao d ch có 3 b ph n chính là : R i ro l a ch n : là r i ro có liên quan phân tích tín. .. i ro tín d ng và nâng cao hi u qu qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam 1 LÝ LU N V R I RO TÍN D NG 1.1 Khái ni m và phân lo i r i ro tín d ng 1.1.1 Khái ni m: có nhi u nh ngh a khác nhau v r i ro tín d ng : Theo quy t nh s 493/2005/Q -NHNN ngày 22/4/2005 c a Th ng c Ngân hàng Nhà c v phân lo i n , trích l p và s d ng d phò x lý r i ro tín d ng trong ho ng ngân hàng c a t ch c tín. .. ng t n th t do khách hàng sai h n, không tr c n ngân hàng Qu n tr r i ro bao g m cá c : nh n d ng r i ro, phân tích r i ro, o ng r i ro, ki m soát, phòng ng a r i ro và tài tr r i ro 7 1.4.2 Quy trình qu n tr r i ro tín d ng : 1.4.2.1 Nh n d ng r i ro tín d ng : Khi th c hi n giao d ch tín d ng, t lúc gi v c g c và lãi, ngân hàng không bi t ch i ro tín d ng th hi n giao d ch tín d n khi thu h i v... u y u t r i ro Trong th i gian qua, t l n quá h n t i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ngày m t cao, r i ro tín d ng ch c ki m soát ch t ch và có ng ngày m t gia t ng C n ph i gi m thi u các thi t h i phát sinh r i ro tín d ng và ph i ki m soát r i ro tín d ng m t các bài b n và có hi u qu Xu t phát t th c t trên, tôi ch tài nghiên c u là: Phân tích th c tr ng r i ro tín d ng t i Ngân hàng phát tri n... I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG PHÁT TRI N VI T NAM 2.1 T ng quan v Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam 2.1.1 Vài nét v s i và c i m c a Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam Ngân hàng phát tri n Vi t Nam (Tên giao d ch là The Vietnam Development Bank - c hình thành trên c phát tri n - DAF theo quy nh s ph t ch c l i Qu H tr -TTg c a Th ng Chính th c hi n chính sách tín d T) và tín d ng xu t kh u (TDXK) c c Ngân hàng. .. 2.2 Phân tích th c tr ng r i ro tín d ng t i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam: 2.2.1 Phân tích th c tr ng ho ng tín d ng : tín d l i gi cho vay TDXK gi m Cho m t tr ng l n trong t tín d ng c tín d ng 23 B ng 2.1 : S li tín d ng t n 2011 ng Ch tiêu 2007 2009 2010 2011 60.166 63.171 72.686 87.308 94.427 5.600 13.336 17.355 16.105 15.612 65.766 76.507 90.041 16% Tín d 2008 18% Tín d ng xu t kh u T tín d... gian : ho ng r i ro tín d u t và tín d ng xu t kh u t i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam + V th i gian : t n m 2007 4 n n m 2011 u: S d u nh tính b ng cách thu th p, th ng kê, so sánh và phân tích s li u 5 K t c u a lu Ngoài ph n m u, k t lu n và danh c tài li u tham o, lu g m nh ng n i dung chính sau: C s lý lu n v i ro tín ng Th c tr ng ho ng tín d ng và r i ro tín d ng t i Ngân hàng Phát tri n Vi t... khi ngân hàng n m gi tài s n sinh l i, r i ro x y ra khi khách hàng sai h n – có ngh à khách hàng không thanh toán v n g c và lãi theo th a thu n R i ro ro tín d ng là s i ti m n c a 2 thu nh p thu n và th giá c a v n xu t phát t vi c khách hàng không thanh toán hay thanh toán tr h n Theo tác gi , r i ro tín d ng là tr n theo h i i vay sai h n trong vi c th c hi n ng tín d ng, gây t n th t cho ngân hàng. .. lý r i ro tín d ng trong m i s n ph m và ng c a ngân hàng 1.5.1.2 u hành th c hi n c p tín d ra các tiêu chí c p tín d ng ng khách hàng tiêu chu n xác : n, các tiêu chí c n ch rõ i c c p tín d ng, các lo i hình tín d ng, các i u kho n và i u ki n c p tín d ng Xây d ng h n m c tín d ng và các m c gi i h n r i ro cho t ng lo i khách hàng vay, nhóm khách hàng vay 14 Xây d ng m t quy trình c p tín d ng . đc ca Ngân hàng Phát trin Vit Nam trong thi gian qua 19 2.2 Phân tích thc trng ri ro tín dng ti Ngân hàng Phát trin Vit Nam: 22 2.2.1 Phân tích thc trng hot đng tín dng :. RI RO TÍN DNG 1 1.1 Khái nim và phân loi ri ro tín dng : 1 1.1.1 Khái nim : 1 1.1.2 Phân loi ri ro tín dng : 2 1.2 c đim ri ro tín dng đi vi Ngân hàng Phát trin Vit Nam. hot đng tín dng và ri ro tín dng ti Ngân hàng Phát trin Vit Nam. Chng 3: Mt s gii pháp hn ch ri ro tín dng và nâng cao hiu qu qun tr ri ro tín dng ti Ngân hàng Phát trin