Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng Luận văn thạc sĩ

Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng 60340201 PGS.TS T L uc t PGS.TS Tr m Th cs ng d n Các n i dung nghiên c u k t qu lu n c công b b t c cơng trình Nh ng s li u s d ng cho vi c ch c tác gi thu th p ghi ngu n g c rõ ràng Ngoài lu thích ngu n g d ng m t s nh n xét c a tác gi d tra c u, ki m ch ng N u phát hi n b t k s gian l n nào, xin hoàn toàn ch u trách nhi H c ng c L IM U 1 Tính c p thi t c tài M c tiêu nghiên c u ng ph m vi nghiên c u u mm ic K t c u c tài tài T NG QUAN V TRONG HO H TH NG X P H NG TÍN D NG NG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1.1 T ng quan v h th ng x p h ng tín d ng t i 1.1.1 Khái quát h th ng x p h ng tín d ng 1.1.2 Vai trị x p h ng tín d ng t 1.1.3 i ng x p h ng tín d ng 1.1.4 Ch 1.1.5 Nguyên t c x p h ng tín d ng 1.1.6 Quy trình x p h ng tín d ng 1.1.7 10 1.1.8 Mơ hình 15 1.2 a h th ng x p h ng tín d ng Kinh nghi m x p h ng tín d ng th gi i h c kinh nghi m cho Ng i Vi t Nam 28 1.2.1 Kinh nghi m x p h ng tín d ng th gi i 28 1.2.2 Bài h c kinh nghi m v x p h ng tín d ng K T LU i Vi t Nam 36 37 TH C TR NG H TH NG X P H NG TÍN D NG C A NGÂN HÀNG TMCP VI T NAM TH NG 38 2.1 Gi i thi u t ng quan v Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th 2.2 Tình hình ho V ng 38 ng tín d ng t i Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh ng 40 2.2.1 Ho ng tín d ng 40 2.2.2 S c n thi t ph i áp d ng h th ng x p h ng tín d ng t i ngân hàng TMCP Vi t Nam Th 2.3 Th c tr ng h th ng x p h ng tín d ng c a Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th 2.3.1 ng 42 ng 45 Gi i thi u v h th ng x p h ng tín d ng c a Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th ng 45 2.3.2 Nguyên t c x p h ng tín d ng 47 2.3.3 Mơ hình x p h ng tín d ng 48 th ng x p h ng tín d ng c a VPBank 56 2.4.1 Nh ng k t qu c 56 2.4.2 M t s h n ch 57 2.4.3 Nguyên nhân c a nh ng h n ch 58 2.5 L a ch n mơ hình x p h ng tín d ng phù h p 61 2.6 ng d ng mô hình Binary Logistic x p h ng 100 khách hàng doanh nghi p c i c ph n Vi t Nam Th ng 63 2.6.1 Quá trình th c hi n 63 2.6.2 Th ng kê mô t m u 63 2.6.3 Ma tr n h s 2.6.4 K t qu c a bi n 64 64 2.6.5 X p h ng tín d ng khách hàng theo mơ hình Binary Logistic 67 2.6.6 Nh u h ng c a 99 khách hàng VPBank theo mô hình Binary Logistic 72 2.6 m c a mơ hình Binary Logistic 73 K T LU 74 GI I PHÁP HOÀN THI N H TH NG X P H NG TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP VI T NAM TH 3.1 ng nhi m v phát tri n c a VPBank NG 75 n 2014-2017 75 3.2 Yêu c u hoàn thi n h th ng x p h ng tín d ng 77 3.3 Gi i pháp hoàn thi n h th ng x p h ng tín d ng t i Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th ng 77 3.3.1 Ki n ngh iv c 78 3.3.2 Gi i v i ngân hàng TMCP Vi t Nam Th ng 80 3.4 Xây d ng quy trình x p h ng tín d ng v i mơ hình Binary Logistic 84 K T LU 85 K T LU N 87 TÀI LI U THAM KH O PH L C DANH M C T DN : Doanh nghi p NH VI T T T : Ngân hàng NHNN c NHTM PD i : Probability of Default TMCP TPHCM i c ph n : Thành ph H Chí Minh : Tài s n c nh VPBank : Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th XHTD : X p h ng tín d ng ng DANH M C CÁC B NG BI U B ng Trang 19 S&P 20 21 29 30 1.6 35 2013 42 -2013 43 51 ng 2.4: 2.5: 52 56 ng 2.6: u ng 2.7: Binary Logistic 8: 63 64 65 :K 66 : 67 68 2.12: Binary Logistic Logistic 99 khách hàng theo mơ hình 71 72 ngân hàng kinh doanh NHTM tín sau: Trình bày , s XHTD V ngân hàng PBank Trên , g P g 2013 , so sánh P Logistic sau: -K hình Binary Logistic ngân hàng p - 01 K02 thơng tin CIC MBO/SBO (CSR) K01 trí CSR 01 ình Knock-out MBO/SBO (KS01) nh 3.1 Trình phê - MBO/SBO KO kinh doanh -Out (CRO) (KS02) MBO/SBO nock- out v doanh ( ) MBO/SBO CO) (KS03) chinh xác Chuyên gia phê CGPD)/ p sau, CO báo cáo - KSTT) - ù -off) - - c CO báo cáo 5.1 - 5.2 Trình phê Trình Phê MBO/SBO MBO/SBO a) Sau CO khách hàng hàng b) trình phê Scorecard CO CO CO CO 4: Tên khách hàng: - khác) bên T P X1 X1 Pearson Correlation X2 X2 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X3 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X4 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X5 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X6 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X7 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X4 X5 -.218* 331** 428** Sig (2-tailed) N X3 030 99 -.218* 99 99 -.128 030 99 001 000 99 001 99 99 99 219* * -.219 99 635** 207 ** - 207 030 331** -.128 428 99 049 -.084 -.095 99 99 ** 335 99 ** ** -.142 584 491 001 161 99 99 000 000 99 99 99 99 99 99 -.084 584** -.070 028 -.009 -.271** -.095 062 000 492 780 929 007 352 544 99 99 99 99 99 99 -.095 491 -.045 157 ** -.013 223 99 ** 99 000 657 -.049 -.437 * 120 632 000 898 026 99 99 99 99 99 99 99 * 087 113 172 127 016 007 029 389 267 088 211 873 943 99 99 99 99 99 99 -.220 * -.048 082 * -.061 167 029 637 419 795 046 546 099 99 99 99 99 99 -.083 -.038 -.034 249 -.220 99 99 -.048 389 637 99 99 99 99 99 087 99 007 99 -.045 -.115 -.070 -.045 99 485 99 99 99 99 000 99 99 99 492 657 610 000 161 257 99 257 087 -.142 -.115 -.323** 99 659 99 071 269** 231 407 351 99 -.052 -.486** X12 002 351 99 99 X11 122 99 99 173 X10 001 629 ** 99 001 659 X9 121 -.366** 99 99 X8 157 313** 049 99 000 629 99 99 030 237 237 407 635 X7 -.120 335** -.045 000 000 -.120 X6 ** 332 -.027 -.201 * 001 99 413 706 740 013 99 99 99 99 99 X8 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X9 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X10 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X11 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N X12 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 173 -.323** 028 157 113 082 332** 087 001 780 120 267 419 001 99 99 99 99 157 -.009 -.049 610 122 99 99 -.052 99 929 632 99 -.486** 313** -.271** -.437 000 002 99 007 000 99 022 -.430** -.058 069** 831 000 570 000 99 99 99 99 99 99 172 -.027 -.083 022 142 008 064 088 795 413 831 161 935 531 99 99 99 99 99 99 99 99 127 -.201* -.038 -.430** 142 211 000 161 99 99 99 046 706 460 000 99 99 99 -.065 99 071 121 -.095 -.013 016 -.061 -.034 -.058 008 075 485 231 873 546 740 570 935 460 99 99 99 99 99 99 99 ** ** ** -.065 007 000 99 99 352 898 99 99 075 -.425** 99 269 -.366 99 99 99 062 223 * 007 167 249 544 026 943 099 013 99 * Correlation is significant at the 0.05 level (2tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 99 99 99 99 99 99 * 99 99 ** 069 064 -.425 523 000 531 000 523 99 99 99 99 99 : QUÁ TRÌNH - Variables in the Equation B Step 1a KNTTNHANH S.E Wald df Sig Exp(B) -1.676 1.450 1.335 248 187 -33.099 30.312 1.192 275 000 000 002 035 851 1.000 vòngquayhàngtnkho -.254 206 1.518 218 776 TSDAMBAO 4.102 2.178 3.549 060 60.477 KINHNGHIEMQL -1.335 852 2.457 117 263 Tinhkhathi -7.696 7.984 929 335 000 Noquahan 8.655 8.361 1.072 301 5.739E3 trienvong 1.544 1.704 821 365 4.686 TGQHTD -2.146 1.288 2.775 096 117 Constant 10.624 6.893 2.376 123 4.111E4 ROE Kthutienbìnhquan a Variable(s) entered on step 1: KNTTNHANH, ROE, Kthutienbìnhquan, vịngquayhàngtnkho, TSDAMBAO, KINHNGHIEMQL, Tinhkhathi, Noquahan, trienvong, TGQHTD Variables in the Equation B a Step KNTTNHANH S.E Wald df Sig Exp(B) -1.646 1.410 1.362 243 193 -33.909 30.169 1.263 261 000 vòngquayhàngtnkho -.278 171 2.636 104 758 TSDAMBAO 4.120 2.156 3.650 056 61.550 KINHNGHIEMQL -1.321 840 2.474 116 267 Tinhkhathi -7.513 7.515 1.000 317 001 Noquahan 8.422 7.829 1.157 282 4.547E3 trienvong 1.467 1.618 822 365 4.337 TGQHTD -2.092 1.205 3.013 083 123 ROE Constant 10.656 6.832 2.433 119 4.244E4 a Variable(s) entered on step 1: KNTTNHANH, ROE, vòngquayhàngtnkho, TSDAMBAO, KINHNGHIEMQL, Tinhkhathi, Noquahan, trienvong, TGQHTD Variables in the Equation B a Step KNTTNHANH S.E Wald df Sig Exp(B) -1.467 1.718 729 393 231 -21.180 24.983 719 397 000 vòngquayhàngtnkho -.332 179 3.448 063 717 TSDAMBAO 3.384 1.890 3.204 073 29.479 KINHNGHIEMQL -1.336 812 2.705 100 263 Tinhkhathi -8.551 10.081 720 396 000 Noquahan 9.592 10.452 842 359 1.464E4 TGQHTD -2.211 1.248 3.141 076 110 Constant 12.431 6.577 3.573 059 2.504E5 ROE a Variable(s) entered on step 1: KNTTNHANH, ROE, vòngquayhàngtnkho, TSDAMBAO, KINHNGHIEMQL, Tinhkhathi, Noquahan, TGQHTD Variables in the Equation B a Step KNTTNHANH S.E Wald df Sig Exp(B) -2.291 1.048 4.777 029 101 -34.471 21.321 2.614 106 000 vòngquayhàngtnkho -.183 124 2.159 142 833 TSDAMBAO 4.365 1.898 5.288 021 78.620 -1.069 580 3.393 065 343 Noquahan 1.694 1.721 969 325 5.443 TGQHTD -1.792 855 4.386 036 167 Constant 9.173 5.279 3.020 082 9.630E3 ROE KINHNGHIEMQL a Variable(s) entered on step 1: KNTTNHANH, ROE, vòngquayhàngtnkho, TSDAMBAO, KINHNGHIEMQL, Noquahan, TGQHTD Variables in the Equation B a Step KNTTNHANH S.E Wald df Sig Exp(B) -2.567 992 6.701 010 077 -43.331 20.178 4.611 032 000 vòngquayhàngtnkho -.183 125 2.144 143 833 TSDAMBAO 4.585 1.898 5.833 016 97.964 KINHNGHIEMQL -1.252 545 5.284 022 286 TGQHTD -1.662 780 4.540 033 190 Constant 11.450 5.020 5.202 023 9.386E4 ROE a Variable(s) entered on step 1: KNTTNHANH, ROE, vòngquayhàngtnkho, TSDAMBAO, KINHNGHIEMQL, TGQHTD Variables in the Equation B a Step KNTTNHANH S.E Wald df Sig Exp(B) -2.398 848 8.007 005 091 -48.697 20.336 5.734 017 000 4.507 2.047 4.847 028 90.615 KINHNGHIEMQL -1.157 519 4.975 026 315 TGQHTD -1.509 744 4.111 043 221 Constant 9.330 4.500 4.298 038 1.127E4 ROE TSDAMBAO a Variable(s) entered on step 1: KNTTNHANH, ROE, TSDAMBAO, KINHNGHIEMQL, TGQHTD ... Vi t Nam 36 37 TH C TR NG H TH NG X P H NG TÍN D NG C A NGÂN HÀNG TMCP VI T NAM TH NG 38 2.1 Gi i thi u t ng quan v Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th 2.2 Tình hình ho V ng 38 ng tín. .. tín d ng t i Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh ng 40 2.2.1 Ho ng tín d ng 40 2.2.2 S c n thi t ph i áp d ng h th ng x p h ng tín d ng t i ngân hàng TMCP Vi t Nam Th 2.3 Th... c tr ng h th ng x p h ng tín d ng c a Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th 2.3.1 ng 42 ng 45 Gi i thi u v h th ng x p h ng tín d ng c a Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th ng 45