Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại việt nam

B GIỄOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.H CHệăMINH NGUYNăVNăPHNG CỄCăNHỂNăT TỄCăNG N RI RO THANH KHON TIăCỄCăNGỂNăHĨNGă THNGăMI VIT NAM ChuyênăngƠnh:ăTĨIăCHệNHăậ NGỂNăHĨNG Mƣăs: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC TS. LI TINăDNH TP.H CHệăMINHăậ NMă2015 LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan lun vn này hoàn toàn do tôi thc hin. Các đon trích dn và s liu s dng trong lun vn đu đc dn ngun và có đ chính xác cao nht trong phm vi hiu bit ca tôi. Nu có điu gì sai, tôi xin hoàn chu trách nhim. Ngi vit cam đoan NGUYNăVNăPHNG MC LC TRANG PH BÌA LIăCAMăOAN MC LC DANH MCăCỄCăT VIT TT DANH MCăCỄCăBNG BIU DANH MCăHÌNHăV, BIUă M U 1 1. LỦ do chn đ tài 1 2. Mc tiêu nghiên cu 2 3. i tng nghiên cu 2 4. Phm vi nghiên cu 2 5. Phng pháp nghiên cu 2 6. ụ ngha thc tin ca đ tài 3 7. Kt cu ca lun vn 3 CHNGă 1. TNGă QUANă CỄCă NHỂNă T TỄCă NG N RI RO THANH KHON CAăNHTMăVĨăMỌăHÌNHăNGHIểNăCU 4 1.1 LỦ thuyt v thanh khon và ri ro thanh khon 4 1.1.1 Thanh khon và ri ro thanh khon trong hot đng ngân hàng 4 1.1.2 Ngun gc ri ro thanh khon 5 1.1.3 Phng pháp đo lng ri ro thanh khon 7 1.1.3.1 Phng pháp da vào khe h thanh khon 7 1.1.3.2 Phng pháp da vào ch s thanh khon 8 1.2 Nhân t tác đng đn ri ro thanh khon 9 1.2.1 Nhân t tác đng đn ri ro thanh khon – Nghiên cu lỦ thuyt 9 1.2.1.1 Nhân t bên trong ngân hàng 9 1.2.1.2 Nhân t bên ngoài ngân hàng 11 1.2.2 Nhân t tác đng đn ri ro thanh khon – Nghiên cu thc nghim 12 1.3 Thit k mô hình nghiên cu 15 1.3.1 Mô t bin và gi thuyt nghiên cu 15 1.3.1.1 Bin ph thuc 16 1.3.1.2 Bin đc lp 17 1.3.2 Thu thp và phân tích d liu 20 1.3.2.1 Thu thp d liu 20 1.3.2.2 Phân tích d liu 20 1.3.3 Mô hình hi qui 21 KT LUNăCHNGă1 22 CHNGă 2. THC TRNG THANH KHON VĨă CỄCă NHỂNă T TỄCă NGăN RI RO THANH KHON TIăCỄCăNHTM 23 2.1 Tng quan ngành Ngân hàng Vit Nam 23 2.2 Thc trng các nhân t tác đng đn ri ro thanh khon ca NHTM Vit Nam 26 2.2.1 Tng trng tài sn 26 2.2.2 Tng trng vn 28 2.2.3 Tng trng tín dng và huy đng 30 2.2.4 Hot đng liên ngân hàng 31 2.3 Thc trng thanh khon ca h thng NHTM Vit Nam 33 2.3.1 T l an toàn vn 34 2.3.2 T l cp tín dng so vi ngun vn huy đng (LDR) 36 2.3.3 T l ngun vn ngn hn cho vay trung dài hn (SLR) 37 2.3.4 Cht lng tài sn 38 2.4 Phân tích kt qu nghiên cu nhân t tác đng đn ri ro thanh khon 39 2.4.1 Kt qu thng kê mô t 39 2.4.2 Kt qu phân tích hi qui 41 2.4.3 Kim đnh vic la chn gia mô hình FEM và REM 44 2.4.4 Kim đnh gi thit mô hình 44 2.4.5 Tho lun kt qu phân tích mô hình hi qui 45 KT LUNăCHNGă2 48 CHNGă3. GIIăPHỄPăHN CH RI RO THANH KHON H THNG NGỂNăHĨNGăTHNGăMI VIT NAM 49 3.1 Mc tiêu phát trin h thng NHTM Vit Nam đn 2015 và đnh hng chin lc đn nm 2020 49 3.1.1 Mc tiêu và đnh hng chung 49 3.1.2 nh hng đm bo thanh khon cho TCTD 50 3.2 Gii pháp hn ch ri ro thanh khon ca h thng NHTM Vit Nam 51 3.2.1 Gii pháp t kt qu phân tích mô hình hi qui 51 3.2.2 Gii pháp h tr 54 3.2.2.1 i vi Ngân hàng Nhà nc 55 3.2.2.2 i vi Ngân hàng thng mi 59 KT LUNăCHNGă3 67 KT LUN 68 TĨIăLIU THAM KHO PH LC DANH MCăCỄCăT VIT TT T vit tt ụăngha BCTC : Báo cáo tài chính BCTN : Báo cáo thng niên BIS : Ngân hàng thanh toán quc t (Bank for International Settlements) CSTK : Chính sách tài khóa CSTT : Chính sách tin t ECB : Ngân hàng Trung ng Châu Âu (Europe Central Bank) LDR : T l cp tín dng so vi ngun vn huy đng LNH : Liên ngân hàng LOLR : Ngi cho vay cui cùng (Lender of Last Resort) NHLD : Ngân hàng liên doanh NNNNg : Ngân hàng nc ngoài NHNN : Ngân hàng Nhà nc Vit Nam NHTM : Ngân hàng thng mi NHTMCP : Ngân hàng thng mi c phn NHTMNN : Ngân hàng thng mi Nhà nc NHTW : Ngân hàng Trung ng SLR : T l ngun vn ngn hn cho vay trung và dài hn TCKT : T chc kinh t TCTD : T chc tín dng TCTK : Tng cc Thng kê UBGSTCQG : y ban Giám sát tài chính quc gia DANH MCăNGỂNăHĨNGă(31/12/2013) STT KỦăhiu TênăngơnăhƠng A NgơnăhƠngăThngămiăNhƠănc 1 AGRB Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn 2 BIDV Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam 3 CTG Ngân hàng TMCP Công Thng Vit Nam 4 MHB Ngân hàng TMCP Phát trin Nhà BSCL 5 VCB Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam B NgơnăhƠngăThngămiăcăphn 6 ABB Ngân hàng TMCP An Bình 7 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 8 BVB Ngân hàng TMCP Bo Vit 9 DAB Ngân hàng TMCP i Á (sáp nhp vào HD Bank 2013) 10 DCB Ngân hàng TMCP i Dng 11 EAB Ngân hàng TMCP ông Á 12 EIB Ngân hàng TMCP Xut nhp khu Vit Nam 13 GPB Ngân hàng TMCP Du khí Toàn Cu 14 GDB Ngân hàng TMCP Bn Vit 15 HDB Ngân hàng TMCP phát trin nhà TP.HCM 16 KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long 18 LVB Ngân hàng TMCP Bu đin Liên Vit 18 MBB Ngân hàng TMCP Quân đi 19 MDB Ngân hàng TMCP Phát trin Mê Kông 20 MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hi Vit Nam 21 NAB Ngân hàng TMCP Nam Á 22 NASB Ngân hàng TMCP Bc Á 23 NCB Ngân hàng TMCP Quc Dân 24 OCB Ngân hàng TMCP Phng ông 25 PGB Ngân hàng TMCP Xng du Petrolimex 26 PNB Ngân hàng TMCP Phng Nam 27 SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn 28 SEAB Ngân hàng TMCP ông Nam Á 29 SGB Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thng 30 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Ni 31 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng Tín 32 VNCB Ngân hàng TMCP Xây dng 33 TCB Ngân hàng TMCP K Thng Vit Nam 34 TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong 35 VAB Ngân hàng TMCP Vit Á 36 VIB Ngân hàng TMCP Quc t Vit Nam 37 VPB Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh vng 38 VTTB Ngân hàng Vit Nam Thng tín (Vietbank) 39 PVCB Ngân hàng TMCP i Chúng C NgơnăhƠngăliênădoanh 40 IVB Indovina 41 VID VID Public 42 Vinasiam Vinasiam 43 VRB Viet Nam Rusia Bank D NgơnăhƠngă100%ăncăngoƠi 44 ANZ 45 Hong Leong 46 HSBC 47 Shinhan Vina 48 Standard Chartered DANH MCăCỄCăBNG BIU Bng 1.1: Bin đc lp và tác đng d kin đn ri ro thanh khon 19 Bng 1.2: S lng ngân hàng đc kho sát 20 Bng 2.1: Hot đng M&A gia các TCTD giai đon c cu li 25 Bng 2.2: Các ngân hàng liên doanh  Vit Nam 26 Bng 2.3: Mc vn pháp đnh cho các TCTD  Vit nam 28 Bng 2.4: Phân nhóm ngân hàng theo Vn điu l 34 Bng 2.5: T l LDR theo nhóm ngân hàng vào 31/12/2013 37 Bng 2.6: C cu tín dng theo k hn 2011-2013 38 Bng 2.7: T l n xu và n quá hn 2011-2013 38 Bng 2.8: C cu n quá hn 2011-2013 38 Bng 2.9: Kt qu thng kê mô t 39 Bng 2.10: Kt qu c lng theo LAR (khi có nhân t bên ngoài) 41 Bng 2.11: Kt qu c lng theo LAR (khi không có nhân t bên ngoài) 42 Bng 2.12: Kt qu c lng theo LDR (khi có nhân t bên ngoài) 43 Bng 2.13: Kt qu c lng theo LDR (khi không có nhân t bên ngoài) 43 Bng 2.14: Kt qu kim đnh Hausman 44 Bng 2.15: Tóm tt kt qu phân tích hi qui 45 DANH MCăHÌNHăV, BIUă Hình 1.1: Mô hình nghiên cu nhân t tác đng đn ri ro thanh khon 21 Hình 2.1: S phát trin ca h thng ngân hàng Vit Nam 23 Hình 2.2: S hu Nhà nc  các NHTM Nhà nc 24 Hình 2.3: Tài sn ca h thng tài chính 27 Hình 2.4: So sánh c cu tài sn ca mt s quc gia trong khu vc 27 Hình 2.5: Vn điu l ca h thng tài chính 29 Hình 2.6: C cu Tài sn và Ngun vn h thng ngân hàng 29 Hình 2.7: Tng trng huy đng và tín dng 30 Hình 2.8: Huy đng và tín dng 31 Hình 2.9: Doanh s giao dch LNH trc và sau khi có Thông t 21 32 Hình 2.10: Mt bng lãi sut VND 2006-2013 33 Hình 2.11: T l an toàn vn toàn ngành 35 Hình 2.12: C cu tài sn Có theo h s ri ro 36 Hình 2.13: T l LDR ca các NHTM 36 [...]... r i ro thanh kho n, t ng k t u n r i ro thanh kho n u gi th c nghi m v t i Vi t Nam n, nh n di n n r i ro thanh kho n c trong vi c t Nam, t c qu 7 n th c v thanh thanh kho n h tr ng ki h p K t c u c a lu nm n k t lu n, lu : T n r i ro thanh kho n c a u : Th c tr ng thanh kho kho n r i ro thanh t Nam : Gi n ch r i ro thanh kho n h th ng NHTM Vi t Nam 4 C T NG N R I RO THANH KHO N C I U 1.1 t v thanh. .. T l l R i ro thanh kho n c a 22 K T LU i thi u nh ng n i ro thanh kho n trong ho ngu n g c c n v thanh kho n ng c c thanh kho ra i di n ng r i ro thanh kho s s d t ng k m ts t ng ho ng thanh kho n c nghi ch ra n r i ro thanh kho n, bao g m nh Cu ng n r i ro thanh kho n t t ng k c hi n n n t ng cho vi n r i ro thanh kho n C c tr 23 TH C TR NG THANH KHO N NG N R I RO THANH KHO N T 2.1 I VI T NAM T ng... b o thanh kho n t i di n v i r i ro chuy n o ra thanh kho p ng nhu c u thanh kho n c n i ro thanh kho trong vi c chuy kho n i th n Theo nc nc n ti n g i ng n h y ban Basel (2006), r i ro thanh kho bao g m hai lo i: r i ro thanh kho n v i ro thanh 5 kho n th ng (market liquidity risk) R i ro thanh kho n v ng hi u qu n hi n t u n ho u ki at ch c R i ro thanh kho n th d p ho c lo i tr m t tr r i ro thanh. .. i ti c a nhi nv i R i ro thanh kho c h ng i cho vay R i ro thanh kho n ch ng , bao g m c uk s ng c s h n ch r i ro thanh kho n trong ho C n r i ro thanh kho n t u r t quan tr ch n t Nam 2 2 M u N c th c hi n nh m m n di , bao g n r i ro thanh kho th c tr ng thanh kho n c a h th ng NHTM Vi t Nam trong th i gian qua T k t qu ng , xu t m t s gi r i ro thanh kho n 3 th c tr ng thanh kho n ki n ngh nh... cung ti phi tuy n v i r i ro u v i r i ro thanh kho c k v ng n c chi u v i thanh kho n N ng GDP, cung ti ng c tr K t qu l v nt h u cho th y, tr thanh kho c chi u v i r i ro thanh kho n, ngu chi u, trong khi ng kinh t ng phi tuy nt ng gi m r i ro thanh kho i ro thanh kho n c i cung ti n r i ro thanh kho 1.3 bi ng m gi m r i ro thanh kho n c Thi t k m 1.3.1 M n r i ro thanh kho u thuy u i quan h gi a bi... nhu n n thanh kho n, trong khi l i n thanh kho n T i Vi n r i ro thanh kho n c a h th ng NHTM Vi t Nam c th c hi n b u, r i ro thanh kho ng b Theo cs d ch gi s ng v n chia cho t cl mt l v nt v n, t l d tr thanh kho ng ngu n c k v ng v i r i ro thanh kho n, trong khi c chi u bi n ngu l t u v i r i ro thanh kho n c bi t, t thanh kho c k v ng cl t l l ng kinh t , k v ng cung ti phi tuy n v i r i ro u v... i (crowding- i v n th o thanh kho n gi thuy V kh ng m th o c a t n th n vi ng nhu c u thanh kho n c n p thu r i ro l o thanh kho i ro thanh kho m quan absorption) V t, m s n thanh kho n th l Winton, 2000) p thu r thanh kho i v i financial fragility ng h tr trong vi c t o thanh kho n nl kh ng c n tr n 11 ng ah uh m i Danh m n l n nh c t trong nh ng ngu n r i ro l n nh nh c thanh kho n th p i vi trong... h gi a r i ro thanh 16 kho v i n thanh kho n thuy t sau nh m i quan h 1.3.1.1 Bi n ph thu c Thanh kho cho vi n nh ho ng h nh c c n i ch u b t k m t kho n l ch p ng r i ro thanh kho s thanh kho c s thanh kho kho n do ngu n d li T l ng r i ro thanh s thanh kho n n thanh kho n so v i t n (LAR) Ch s kh kho n c u ch s s c s d ng: v c thanh n th kh m hi u qu ho Tuy ng c a i s th s m = T i s n thanh kho n... n 1.1.1 Thanh kho n r i ro thanh kho n r i ro thanh kho n trong ho Thanh kho n pc n ho c ngu n v chi tr v uv c cho vi nh l ch p nh c (BIS, 2008) ct ol pb v n M u b t k m t kho n nc nc n c a ngu n cg ti n th n nhanh M t ngu n v n cao khi chi ph tc c ng th ch ng n kinh t s ng nhanh p thanh kho n b thanh kho n th p b ng ngu n v n ng n h n cao V gi p thanh kho n thanh kho n th thanh kho n o ra thanh kho... danh m thanh kho n Theo Pilbeam (2005), trong th c t , d tr thanh kho n c b ng nhi u b i nhu c u vay v c a ng N u nhu c u vay v n th nhi n thanh kho n ng n h ng n m gi c l i, n u nhu c u vay v n n thanh kho n b ng mang l i l i nhu thanh kho n , ng cao i ro n tr t trong nh ng chi v nc c qu n tr thanh kho n d ngu n ng s , 2005) Khi thi u h t thanh kho n t th p nhu c u thanh kho n n, chi g p r i ro thanh . ri ro thanh khon 9 1.2.1 Nhân t tác đng đn ri ro thanh khon – Nghiên cu lỦ thuyt 9 1.2.1.1 Nhân t bên trong ngân hàng 9 1.2.1.2 Nhân t bên ngoài ngân hàng 11 1.2.2 Nhân t tác. MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hi Vit Nam 21 NAB Ngân hàng TMCP Nam Á 22 NASB Ngân hàng TMCP Bc Á 23 NCB Ngân hàng TMCP Quc Dân 24 OCB Ngân hàng TMCP Phng ông 25 PGB Ngân hàng. du Petrolimex 26 PNB Ngân hàng TMCP Phng Nam 27 SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn 28 SEAB Ngân hàng TMCP ông Nam Á 29 SGB Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thng 30 SHB Ngân hàng TMCP